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Pr. Bouamaine A.

Théorie de Probabilités

Travaux dirigés de Probabilités

Exercice 1
Dans une usine trois machine A,B et C produisent 50% , 30% et 20% du nombre total de
pièces fabriquées. Les pourcentages des pièces défectueuses de ces machines sont de 3% , 4%
et 5%.
1) On prend une pièce au hasard. Calculer la probabilité quelle soit défectueuse ?
2) On prend une pièce, on constate qu’elle est défectueuse, calculer la probabilité qu’elle ait
été produite par A , B , C ,

Exercice 2
Dans une usine 96% des articles produits sont acceptés à un contrôle de fabrication. Parmi les
articles acceptés, 75% sont reconnus de 1ére qualité. On tire un article dans la production
totale. Calculer la probabilité que cet article soit de 1ère qualité.

Exercice 3
Le quart d’une population est vacciné contre une maladie contagieuse. Au bout d’une
épidémie, on constate qu’un malade sur 5 est vacciné. On sait en outre qu’il y a un vacciné
sur 12 qui est malade. Probabilité de tomber malade lorsqu’on n’est pas vacciné.

Exercice 4
Une personne a N clefs dans sa poche et veut ouvrir sa porte dans l’obscurité. Elle prend au
hasard les clefs les unes après les autres et les essaye
Calculer la probabilité d’ouvrir la porte à la kième tentative (on suppose que lorsqu’une clef a
été essayée, elle est mise ensuite de côté).

Exercice 5
Une population est partagée en 3 catégories C1, C2 et C3 dans les proportions sont
respectivement de 70%, 20% et 10%.
10% de la catégorie C1 vont au moins une fois/ an à l’étranger, 20% de la catégorie C2 vont
au moins une fois /an à l’étranger, 30% de la catégorie C3 vont au moins une fois /an à
l’étranger.
1) Un individu est choisi au hasard dans la population. Déterminer la probabilité qu’il soit allé
au moins une fois à l’étranger.

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2) L’individu interrogé a déclaré être allé au moins une fois à l’étranger en 2019. Calculer la
probabilité qu’il soit de la catégorie C3

Exercice 6
La probabilité qu’un étudiant a résolue un certain problème est de ½ , pour un autre étudiant
B, cette probabilité est 2 . Quelle est la probabilité que le problème soit résolu par l’un au
3

moins des étudiants s’ils travaillent séparément.

Exercice 7
On lance une pièce de monnaie non truquée, jusqu'à ce qu’on obtienne soit face, soit cinq
piles. Soit X le nombre de lancers nécessaires.
Déterminer la loi de probabilité de X, sa moyenne et sa variance.

Exercice 8
On lance trois fois une pièce de monnaie truquée pour laquelle la probabilité de faire face est
égale 2/3 et celle de faire pile égale 1/3.
Soit X la variable aléatoire indiquant le plus grand nombre de faces « successives » qui soit
apparu (par exemple si ω = (P, F, F) , X(ω) = 2)
Déterminer la loi de probabilité de X, son espérance et sa variance.

Exercice 9
Un joueur lance deux pièces bien équilibrées. Il gagne 1dh ou 2 dhs selon qu’il obtient une ou
deux faces . Par contre il perd 5 dhs s’il n’obtient aucune face. Le jeu est il favorable au
joueur ? sinon que doit-il accepter de perdre pour que le jeu soit équitable ?

Exercice 10
Une personne peu avisée a dans sa poche 10 tickets d’autobus, dont 3 périmés. Au moment
de monter dans le bus, elle tire un à un les tickets de sa poche jusqu'à ce qu’elle en trouve un
bon. Soit X le nombre d’essais effectués.
Déterminer la loi de probabilité de X, son espérance et sa variance. ?

Exercice 11
Un examen consiste en 20 questions aux quelles il faut répondre par oui ou par non. Chaque
réponse juste est notée 1 point et chaque réponse fausse est notée 0.
Un étudiant répond entièrement au hasard. Sa note finale est une variable aléatoire X.

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1. Déterminer la loi de probabilité de la variable X


2. Déterminer l’espérance et la variance de X
3. Quelle est la probabilité que X soit comprise entre 0 et 5 ?

Exercice 12
Soit gx la fonction génératrice d’une variable aléatoire X.
1. Montrer que la donnée de gx détermine la loi de la variable aléatoire X (c. à. d calculer en
fonction de gx, Pn = P(X = n) )
2. Montrer que si E(Xk) existe , k entier > 0 , alors gx est k fois dérivable en 1 et que :
gxk (1) = E(X(X-1) ...(X-k+1) V(X) = g′′(1) +g’(1) - (g’(1))²

Exercice 13
Soit (Xn,n ≥ 1) une suite de variable aléatoire réelle telles que pour tout n, Xn suit la loi
binomiale de paramètre n et λ/n (λ > 0) , notée B(n, λ/n).
1) Déterminer la loi limite de Xn lorsque n tend vers l’infini. On l’appelle loi de poisson de
paramètre λ , notée P(λ).
2) Si Xn de loi B(n,p), calculer sa fonction génératrice Gn , calculer la fonction génératrice

d’une variable aléatoire réelle Y de la loi P (λ) , λ > 0.

Montrer que Gn converge vers la fonction génératrice de Y sachant que (p = λ/n).

Exercice 14
On applique la loi de Poisson au nombre de personnes entrant dans un service de radiologie
(variable aléatoire X). En moyennes il entre n personne en une heure.

1) Quelle est l’expression de la loi donnant la probabilité pour que k personnes se présentent
dans un intervalle de temps T ?
2) calculer la probabilité pour qu’il y ait moins de quatre personnes dans un intervalle de
temps T = 1/n.
3) Ce service ne peut recevoir plus de 3 personnes / heure sans arriver à la saturation, quel est
le pourcentage de clients qui devront revenir si le nombre moyen d’entrants par heure est
2?

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Exercice 15
Soit un couple de variable aléatoires discrètes (X,Y) de loi définie par le tableau suivant :

yi
2 3
xi

0 1/3 1/12

1 1/12 1/6

2 1/4 1/12

1) Vérifier que ce tableau défini bien une loi de probabilité d’un couple de variables (X,Y)
2) Déterminer les lois marginales du couple (X,Y)
3) Les variables X et Y sont elles indépendantes ?
4) Calculer E[X] , var[X] , E[Y] , var [Y].
5) Soit la variable aléatoire Z = X + Y , déterminer la loi de probabilité de Z.

Exercice 16
Soit X une variable aléatoire de loi de poisson de paramètre λ et Y une variable aléatoire de
loi de poisson de paramètre µ . On suppose que les variables X et Y sont indépendantes. Soit
Z=X+Y
1) Déterminer la loi da la variable Z.
2) Calculer E[Z] et var[Z].

Exercice 17
Soit X une variable aléatoire de loi binomiale de paramètres n et p.
Soit Y une variable aléatoire de loi binomiale de paramètres m et p.
On suppose que les variables X et Y sont indépendantes . Soit Z = X + Y
1) Déterminer la loi de la variable Z
2) Calculer E[Z] et var [Z]

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Exercice 18
Soit la fonction f définie par : a ∈ IR , p ∈ IN*

 a
 pour x > 1
f (x) =  x P x
0 Sinon

1) Déterminer la valeur de a pour que f puisse être considérée comme la densité de probabilité
d’une variable aléatoire réelle X.
2) Calculer E [ X ] , Var [ X ] si elles existent
3) Calculer E [ X n] n ≥1
4) Soit Y = X² . Déterminer la fonction de répartition et la fonction densité de la variable Y.

Exercice 19
Soient X une v. a. r. de loi normale de paramètre m e t σ 2 et Y = eX.
1) Déterminer la loi de probabilité de la variable Y
2) Calculer E [ Y ]

Exercice 20
Soit la fonction f définie par :

λe− λx x >0
f (x) = 
0 Sinon

1) Pour quelle valeur de λ, f est elle une fonction de densité de probabilité d’une variable
aléatoire réelle X
2) Calculer E[X] et Var [X]

Exercice 21
Soit la fonction f définie par :

0 Si x < 0 ou x > 1

f ( x) = 
ax (1 − x ) si 0 ≤ x ≤ 1

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i) Calculer a pour que f soit la densité d’une variable X absolument continue. Quelle est la
fonction de répartition associée à f ?
ii) Calculer E[X] , var [X]
iii) Quelle est la loi des variables Y2 = sup (X1, X2) et Y1 = inf = (X1 , X2) où X1 et X2
suivent indépendamment la loi ci-dessus ? Calculer E[Y1] , E[Y2]

Exercice 22
Soit X une variable absolument continue de fonction densité f( x , θ ) :

f ( x, θ ) =
2
x ²e θ
θ 3 / 2 π

1
Calculer la fonction densité de la variable Y = .X ²
θ

Exercice 23
Soit X une variable absolument continue de densité
0 si x ≤ a

f ( x , a ,θ ) =  k
 xθ +1 si x > a

X
Déterminer la loi de probabilité de la variable Y = θ log
a

Exercice 24
Soit la fonction f définie par :
 1
 xα −1e − x x > 0
f ( x) =  Γ (α )
0 sinon

1) Montrer que f est la densité d’une variable aléatoire X .


2) Calculer E [X] et var[X].

Exercice 25
Soit D le domaine définie par le triangle de sommets les points (0,1) , (0,1) , (1,1) .

kx ² dans D
f ( x, y ) = 
0 Sinon

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1) Déterminer k pour que f soit une densité de probabilité d'un couple de variable
aléatoires (X , Y ).
2) Déterminer les lois de probabilités marginales X et Y.

Exercice 26
Soit (X , Y) un couple de v.a.r de densité

2 dans le triangle (0,0) , (0,1) , (1,0)


f ( x, y ) = 
0 ailleurs

1) Calculer le coefficient de corrélation de X et Y


2) Déterminer les droites de régression de Y par rapport à X et de X par rapport à Y.

Exercice 27
1) Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes de loi de probabilité respective N(m1 ,
σ1) , N( m2 , σ2) .
Déterminer la loi de probabilité de X + Y.
2) Même question, si X et Y sont de lois respectives Γ(a) et Γ(b).

Exercice 28

  
ρ (t1 , t2 ) = exp−  2t12 + t1t2 + t22 
1
  2 
Soit la fonction
1) Montrer que ρ est la fonction caractéristique d'un couple Gaussien ( X , Y).
2) Déterminer la loi de la variable X et Y, leurs espérances et leurs variances.
3) Les variables X et Y sont elles indépendantes.
3) Le couple (X, Y) admet il une densité de probabilité.

Exercice 29
1) X v.a.r de loi normale N(0,1). Calculer la fonction caractéristique de la variable

1
Y = X²
2

2 ) X1 et X2 v.a.r indépendantes de même loi X. Calculer la fonction caractéristique

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X 12 − X 22
Z=
2

3) Montrer que Z peut être considéré comme le produit de deux v.a.r indépendantes de loi
normale centré réduite.

Exercice 30
Soient X et Y deux variables indépendantes de même loi :

1
 Si x ≥ 1
f ( x) =  x ²
0 Si x < 1

a) Quelle est la loi du couple (X,Y)


X
U = XY V =
Y

b) Déterminer la loi du couple (U,V)

c) U et V sont elles indépendantes, Quelles sont les lois de probabilité marginales .

d) Soit Z = U , Déterminer la loi de Z, Calculer E[Z] et var [Z].


1
e) Montrer que T = est une v.a.r dont on calculera la moyenne sans déterminer la loi de
V U
de probabilité.
Que peut on dire de E[U] et E[V].

Exercice 31
Un couple de v.a.r (Xn,Yn) suit une loi de probabilité dont la densité est :

 K .x n dans le domaine D définie par x + y > 1 , x < 1 y < 1


f ( x, y ) = 
0 En dehors du domaine D

a) Déterminer k, la loi marginale de Xn et Yn . Ces variables sont elles


Indépendantes?
b) Calculer E[Xn] , var[Xn,] , E[Yn] , var[Yn].
c) Montrer que Xn converge en probabilité vers 1 lorsque n tend vers l'infinie.

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d) Soit Zn = n (1 - Xn) , déterminer la fonction de répartition de Zn et montrer que Zn


converge en loi lorsque n tend vers l'infinie, vers une v.a.r Z dont on essaye de
reconnaître la loi .

Exercice 32
Soit X v.a.r de fonction de répartition F . Pour tout n on note :

1 1 X
Yn = X + Zn = X − Un = X + n Vn = nX Wn =
n n n

i) Les suites (Yn) , (Zn) , (Un) , (Vn) et (Wn) convergent elles en loi quand n tend vers
l'infini si oui vers quelle limite ?
ii) On note ρ la fonction caractéristique de X. Exprimer les fonctions caractéristiques Yn , Zn
, Un , Vn Wn à l'aide de ρ.
Retrouver les résultats précédentes.

Exercice 33
Soit X v.a.r de loi uniforme sur [0 , 1] . Soit Y = Log X

i) Déterminer la fonction densité et caractéristique de Y


ii) Calculer la moyenne et la variance de Y
iii) Soit (Yn) suite de v.a de même loi que Y.

Déterminer les suites (an) et (bn) telles que les suites des variables aléatoires (Zn ) , où

1
Zn = (Y1 + Y2 + ... + Yn − a )
bn
Converge en loi vers une var de loi normale centrée réduite.

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