BD 00 20110202

Boletim Dirio
n 022/02 de fevereiro de 2011
Resumo das operaes Mercados BM&F

Mercado/Commodity
Contratos
negociados
Volume total
(R$)
(US$)
Prego Eletrnico (GTS)

Ouro
18
339.085
203.398
100.565
6.090.141.100
3.653.134.846
2.875.311
117.242.603.623
70.327.277.083
313.705
22.566.664.154
13.536.479.007
110
21.914.153
13.145.074
8.316
266.672.708
159.986.742
476.456.875
286.000.000
3.298.025
146.664.791.698
87.976.226.150
Opes flexveis
5.550
305.015.290
182.961.604
Subtotal Balco
5.550
305.015.290
182.961.604
65
20.592
12.352
72.695
982.393.104
589.282.649
Taxas de cmbio
5.574
46.728.542
28.029.837
Subtotal Minis
78.334
1.029.142.238
617.324.838
TOTAL GERAL COM MINIS
3.381.909
147.998.949.226
88.776.512.592
TOTAL GERAL SEM MINIS
3.303.575
146.969.806.988
88.159.187.754
ndice
Taxas de juro
Taxas de cmbio
Ttulos da dvida externa
Agropecurios
Dlar pronto
Subtotal GTS
Mercado de Balco
Contratos Minis
Ouro
ndice
O resumo completo das operaes, incluindo os leiles de SCC e SC2, est na pgina 3. O resumo estatstico de cada commodity est na pgina 4.
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

Praa Antonio Prado, 48
Clearing de Cmbio
01010-901 So Paulo SP
Operaes Contratadas: 166
Tel. (+11) 2565 4000
Valores: R$ 4.026.903.609,55
Fax (+11) 3107 9911
US$ 2.416.636.614,60
www.bmfbovespa.com.br
02/02/2011
Boletim Dirio
ndice
Resumo das operaes ........................................ capa e 3
Resumo estatstico .......................................................... 4
Ouro e Global Bonds
ndice IDI
Cupom cambial
FRA de cupom
DI de um dia
Ajustes DI De Um Dia Futuro
IPCA, Cupom de IPCA e IGP-M
Swap cambial
Ibovespa
Euro e Dlar
Acar e Etanol
Boi gordo
Soja e Milho
Caf
Swaps e opes flexveis
Clearing de Cmbio ....................................................... 24
Sistema Sisbex/Clearing de Ativos ................................ 28
Margens de garantia .................................................... 29
Futuro e opes sobre futuro americanas (cenrios)
Termo, swap e mercado de balco
Informaes agropecurias .......................................... 54

Indicadores agropecurios
Mercado disponvel de algodo
Mercado futuro de caf arbica
Indicadores ................................................................... 57
Taxas de cmbio referenciais BM&F,
taxas Selic, DI/Cetip, ndice IDI, cmbio, custo de
oportunidade/DI, taxas projetadas e TR
ndices de preos, Ibovespa a vista, variao cambial, ouro,
taxa DI/Cetip, TR, poupana e parmetros para determinao
de limites de preo de exerccio para opes flexveis
Preos referenciais para metais, preos referenciais de
ttulos da dvida externa, posies travadas e
distribuio de contratos por tipo de negcios
Nmero de saques para vencimento e Mark-to-market
Quadro analtico das posies em aberto ..................... 61
Mdias Dirias de Contratos Negociados

Perodo
DIA
MES
MES ANTERIOR
TRIMESTRE
TRIMESTRE ANTERIOR
SEMESTRE
SEMESTRE ANTERIOR
ANO
ANO ANTERIOR
3.381.909
2.797.750
2.641.152
2.668.460
2.616.313
2.519.964
2.668.460
2.668.460
2.504.612
3.303.575
2.723.418
2.580.047
2.605.220
2.538.237
2.442.647
2.605.220
2.605.220
2.428.901
Publicao da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

Praa Antonio Prado, 48 - 01010-901 So Paulo SP
Tel. (+11) 2565- 4000 - Fax (+11) 3107-9911
O contedo desta publicao meramente informativo, no representando nenhuma recomendao da BM&FBOVESPA
sobre compra ou venda de contratos em seus mercados.
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02/02/2011
Resumo das operaes Mercados BM&F

Mercado/Commodity
Prego Eletrnico (GTS) (negociao)

OZ1: Ouro 250g
Disponvel
IND: Ibovespa
Futuro
Opo de compra
Opo de venda
Rolagem - IR1
DDI: Cupom cambial
Futuro
FRC
DI1: DI de 1 dia
Futuro
Opo de compra
Opo de venda
Futuro - VID
Volatilidade - VTF
Futuro - VTF
Opo de compra - VTF
IDI: ndice IDI
Opo de compra
Opo de venda
Volatilidade - VID
Opo de compra - VID
DOL: Dlar comercial
Futuro
Opo de compra
Opo de venda
Volatilidade - VTC
Futuro - VTC
Opo de compra - VTC
Opo de venda - VTC
Rolagem - DR1
Forward points
Pronto
EUR: Euro
Futuro
T10: US T-Note 10 anos
Futuro
BGI: Boi gordo
Futuro
Opo de compra
Opo de venda
ICF: Caf arbica
Futuro
Rolagem - CR1
BRI: IBrX-50
Futuro
SOJ: Soja
Futuro
Opo de venda
CCM: Milho
Futuro
Opo de compra
Opo de venda
ETH: Etanol
Futuro
AUD: Dlar comercial
australiano
Futuro
CAD: Dlar comercial
canadense
Futuro
GBP: Libra Esterlina
Futuro
JPY: Iene
Futuro
MXN: Peso mexicano
Futuro
Subtotal GTS
Mercado de Balco (registro)
OFC: Opo flexvel de compra de dlar
OFV: Opo flexvel de venda de dlar
FCI: Opo flexvel de compra de Ibovespa
FPI: Opo flexvel de venda de Ibovespa
FBC: Opo flexvel de compra de BOVA11
FBP: Opo flexvel de venda de BOVA11
Subtotal Balco
Contratos Minis (GTS) (negociao)
OZ2: Ouro disponvel fracionrio 10g
OZ3: Ouro disponvel fracionrio 0,225g
WIN: Ibovespa Mini
WDL: Dlar comercial Mini
Subtotal Minis
N de
Contratos
negcios
negociados
Volume total
(R$)
(US$)1
13
10.900
3
16
56
8
175
3.098
6
8
7
183
4
15
8.169
52
14
12
4
64
60
53
2
779
2
9
1.083
1
1
121
2
632
2
8
12
18
81.425
1.800
8.710
8.620
12.450
60.541
1.175.345
22.915
60.000
57.500
8.530
9.000
1.354.730
10.300
104.000
225.185
29.750
16.300
1.365
600
2.800
12.060
15.615
6.625
110
2.939
45
117
2.251
10
10
539
26
2.076
97
100
116
339.085
5.496.858.050
226.000
10.199.875
581.908.175
986.825.477
4.932.727.462
104.764.630.245
750.180
510.000
5.488.538.467
801.410.492
726.000
264.122.900
129.400
2.233.000
18.984.157.750
10.229.812
15.217.000
114.575.500
215.000
2.102.500
1.014.174.500
1.309.389.800
476.456.875
769.891.896
21.914.153
99.360.389
12.490
39.889
123.842.487
548.395
949.000
12.888.810
4.762
25.920.310
28.269
38.947
3.987.960
203.398
3.297.257.543
135.565
6.118.335
349.054.151
591.941.382
2.958.867.172
62.842.439.111
449.991
305.921
3.292.267.091
480.721.308
435.487
158.432.548
77.620
1.339.452
11.387.533.891
6.136.292
9.127.826
68.727.431
128.966
1.261.172
608.346.530
785.429.668
286.000.000
461.815.066
13.145.074
59.600.737
7.492
23.928
74.308.465
329.050
569.252
7.733.596
2.857
15.548.143
16.957
23.363
2.392.154
15
2.025
204.728.049
122.804.900
5
3
3
2
25.602
105
85
1.120
70
3.298.025
10.674.983
8.082.795
115.924.125
7.300.444
146.664.791.698
6.403.325
4.848.416
69.536.396
4.379.128
87.976.226.150
4
4
1
1
20
20
50
1.800
1.800
35
35
940
940
5.550
150.039.000
150.039.000
2.374.645
2.374.645
94.000
94.000
305.015.290
90.000.000
90.000.000
1.424.417
1.424.417
56.385
56.385
182.961.604
1
1
31.350
1.812
33.164
58.816
25.652
27
38
72.695
5.574
78.334
3.381.909
3.303.575
19.960
632
982.393.104
46.728.542
1.029.142.238
147.998.949.226
146.969.806.988
11.973
379
589.282.649
28.029.837
617.324.838
88.776.512.592
88.159.187.754
(*) Valor convertido pelo dlar comercial de hoje (R$1,6671), exceto para os seguintes mercados agropecurios, que utilizam a Taxa de Cmbio
Referencial BM&F de hoje (R$1,6666): acar, algodo, caf arbica e conillon e soja.
02/02/2011
Boletim Dirio
Resumo estatstico Mercados BM&F

Cdigos para meses de vencimento
Janeiro
F
Fevereiro
G
Maro
H
Abril
J
Maio
K
Junho
M
Julho
N
Agosto
Q
Setembro
U
Outubro
V
Novembro
X
Dezembro
Z
Sistema de prego
OURO (contrato = 250g; cotao = R$/g)
MERCADO DISPONVEL
NM
NEGOC
13
CONTR
NEGOC
18
VOLUME
339.085
PREODE
ABERTURA
75,500
PREO
MNIMO
75,000
PREO
MXIMO
75,900
PREO
MDIO
75,428
LTIMO
PREO
75,500
VAR.
PTOS.
0,200+
LT.OF.
COMPRA
75,000
LT.OF.
VENDA
75,500
MERCADO DE OPES S/DISPONVEL - COMPRA

SRIE
CDIGOS
HC81 H11C072000
HC82 H11C073000
HC83 H11C084000
HC85 H11C087000
CONTR
ABERTO
3.545
5.861
5.861
3.545
NM
NEGOC
0
0
0
0
CONTR
NEGOC
0
0
0
0
SRIE
CDIGOS
HCD1 H11P072000
HCD2 H11P073000
HCD3 H11P084000
HCD5 H11P087000
CONTR
ABERTO
3.545
5.861
5.861
3.545
NM
NEGOC
0
0
0
0
CONTR
NEGOC
0
0
0
0
VOLUME
0
0
0
0
PREODE
ABERTURA
0,000
0,000
0,000
0,000
PREO
MNIMO
0,000
0,000
0,000
0,000
PREO
MXIMO
0,000
0,000
0,000
0,000
PREO
MDIO
0,000
0,000
0,000
0,000
LTIMO
PREO
0,000
0,000
0,000
0,000
VAR. PRMIODE
PTOS. REFERNCIA
0,000
2,178
0,000
1,676
0,000
0,063
0,000
0,025
LT.OF.
COMPRA
0,000
0,000
0,000
0,000
LT.OF.
VENDA
0,000
0,000
0,000
0,000
VAR. PRMIODE
PTOS. REFERNCIA
0,000
1,929
0,000
2,414
0,000
11,662
0,000
14,586
LT.OF.
COMPRA
0,000
0,000
0,000
0,000
LT.OF.
VENDA
0,000
0,000
0,000
0,000
MERCADO DE OPES S/DISPONVEL - VENDA

VOLUME
0
0
0
0
PREODE
ABERTURA
0,000
0,000
0,000
0,000
PREO
MNIMO
0,000
0,000
0,000
0,000
PREO
MXIMO
0,000
0,000
0,000
0,000
PREO
MDIO
0,000
0,000
0,000
0,000
LTIMO
PREO
0,000
0,000
0,000
0,000
OURO (contrato = 10g; cotao = R$/g)

MERCADO DISPONVEL
NM
NEGOC
1
CONTR
NEGOC
27
VOLUME
19.960
PREODE
ABERTURA
74,000
PREO
MNIMO
74,000
PREO
MXIMO
74,000
PREO
MDIO
74,000
LTIMO
PREO
74,000
VAR.
PTOS.
0,000
LT.OF.
COMPRA
73,500
LT.OF.
VENDA
78,600
VAR.
PTOS.
0,000
LT.OF.
COMPRA
73,500
LT.OF.
VENDA
79,000
OURO (contrato = 0,225g; cotao = R$/g)

MERCADO DISPONVEL
NM
NEGOC
1
CONTR
NEGOC
38
VOLUME
632
PREODE
ABERTURA
74,000
PREO
MNIMO
74,000
PREO
MXIMO
74,000
PREO
MDIO
74,000
LTIMO
PREO
74,000
GLOBAL 2040 (contrato = US$50.000,00; cotao = PU)

GLOBAL 2040 FUTURO
VENCTO
J11
CONTR
ABERTO
360
NM
NEGOC
0
CONTR
NEGOC
0
VOLUME
0
PREODE
ABERTURA
0,000
PREO
MNIMO
0,000
PREO
MXIMO
0,000
PREO
MDIO
0,000
LTIMO
PREO
0,000
AJUSTE
133,7188
VAR.
PTOS.
0,0625+
LT.OF.
COMPRA
0,000
LT.OF.
VENDA
0,000
VAR.
PTOS.
0,4063-
LT.OF.
COMPRA
0,000
LT.OF.
VENDA
0,000
US T-NOTE (contrato = US$100.000,00; cotao = PU)

FUTURO
VENCTO
H11
CONTR
ABERTO
1.721
NM
NEGOC
2
CONTR
NEGOC
110
VOLUME
21.914.153
PREODE
ABERTURA
119,781
PREO
MNIMO
119,781
PREO
MXIMO
119,859
PREO
MDIO
119,788
LTIMO
PREO
119,859
AJUSTE
119,8906
NDICE IDI (contrato = preo de exerccio x R$1,00; cotao = pontos do ndice)

SRIE
CDIGOS
JC80
J11C300000
JC81
J11C301000
JC8L
J11C304300
JC8M J11C304400
JC8D
J11C304500
JC8N
J11C304600
JC8P
J11C304700
JC8S
J11C304800
JC8T
J11C304900
CONTR
ABERTO
14.230
14.230
4.000
22.000
494.800
742.926
600.911
375.219
377.715
NM
NEGOC
0
0
0
0
0
1
1
3
4
CONTR
NEGOC
0
0
0
0
0
2.000
2.000
9.000
22.000
VOLUME
0
0
0
0
0
492.000
298.000
480.000
79.000
PREODE
ABERTURA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246,00
149,00
53,00
4,00
PREO
MNIMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246,00
149,00
53,00
3,00
PREO
MXIMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246,00
149,00
54,00
4,00
PREO
MDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246,00
149,00
53,33
3,59
LTIMO
PREO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246,00
149,00
53,00
3,00
VAR. PRMIODE
PTOS. REFERNCIA
0,00
4.768,08
0,00
3.785,07
0,00
541,16
0,00
442,86
0,00
344,55
16,00246,25
1,00148,06
3,0052,84
1,00+
3,26
LT.OF.
COMPRA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LT.OF.
VENDA
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F13C152000
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NM
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MXIMO
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MDIO
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VAR. PRMIODE
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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LT.OF.
VENDA
0,00
0,00
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SRIE
CONTR
NM
CONTR
PREODE
PREO
PREO
CDIGOS
ABERTO
NEGOC
NEGOC
VOLUME
ABERTURA
MNIMO
MXIMO
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0,00
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18,00
18,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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IDI BASE 2009 - A VISTA: FECHAMENTO = 121.679,56 PONTOS; VARIAO = 0,04%; IDI CORRIGIDO 121.730,57
A TAXA E OS PREOS SO APENAS PRVIAS, NO DEVENDO SER CONSIDERADOS DEFINITIVOS.
PREO
MDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
18,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LTIMO
PREO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
18,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Boletim Dirio
02/02/2011

VOLATILIDADE - COMPRA
SRIE
CDIGOS
NC8V N11C313800
VC99 V11C323900
NM
NEGOC
14
1
CONTR
NEGOC
101.000
3.000
VOLUME
5.309.928.827
180.842.640
PREODE
ABERTURA
19,00
55,00
PREO
MNIMO
19,00
55,00
PREO
MXIMO
23,00
55,00
PREO
MDIO
20,48
55,00
LTIMO
PREO
23,00
55,00
LT.OF.
COMPRA
0,00
0,00
LT.OF.
VENDA
0,00
0,00
CUPOM CAMBIAL (contrato = US$50.000,00; cotao = taxa de juro)

MERCADO FUTURO
CONTR
NM CONTR
AJUSTE PREO DE
PREO
PREO
PREO LTIMO
VAR. LT.OF.
LT.OF.
VENCTO ABERTO NEGOC NEGOC
VOLUME
ANTERIOR ABERTURA
MNIMO MXIMO
MDIO PREO
AJUSTE
PTOS. COMPRA
VENDA
H11
294.126
4
6.025
501.567.772
99.837,63
-1,67
-1,67
-1,30
-1,49
-1,30
100.081,82
244,19+
0,00
0,00
J11
105.757
1
1.830
151.916.644
99.684,55
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1,05
1,05
1,05
1,05
99.921,12
236,57+
0,00
0,00
K11
38.110
1
1.000
82.902.900
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1,23
1,23
1,23
1,23
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236,32+
0,00
0,00
M11
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0
0
0
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
N11
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0
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0
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0,00
0,00
V11
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0
0
0
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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184,61+
0,00
0,00
F12
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0
0
0
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
J12
23.855
0
0
0
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0,00
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0,00
0,00
N12
23.020
0
0
0
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V12
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0
0
0
96.458,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.580,25
121,76+
0,00
0,00
F13
38.183
0
0
0
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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121,57+
0,00
0,00
J13
23.683
0
0
0
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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188,36+
0,00
0,00
N13
23.958
0
0
0
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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184,93+
0,00
0,00
V13
26.232
0
0
0
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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163,62+
0,00
0,00
F14
48.810
0
0
0
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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176,14+
0,00
0,00
J14
7.855
0
0
0
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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177,05+
0,00
0,00
N14
11.237
0
0
0
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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169,87+
0,00
0,00
V14
16.670
0
0
0
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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154,33+
0,00
0,00
F15
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0
0
0
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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163,03+
0,00
0,00
J15
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0
0
0
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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197,55+
0,00
0,00
N15
10.185
0
0
0
85.704,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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164,02+
0,00
0,00
V15
14.640
0
0
0
84.678,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.872,55
194,03+
0,00
0,00
F16
40.995
2
3.595
250.438.161
83.725,87
3,88
3,88
3,88
3,88
3,88
84.055,98
330,11+
0,00
0,00
N16
4.370
0
0
0
81.868,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.182,02
313,55+
0,00
0,00
F17
27.050
0
0
0
79.697,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.941,41
243,82+
0,00
0,00
F18
22.760
0
0
0
75.810,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.921,31
111,02+
0,00
0,00
F19
18.985
0
0
0
71.610,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.803,27
192,89+
0,00
0,00
F20
41.760
0
0
0
67.830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.012,82
182,82+
0,00
0,00
F21
17.200
0
0
0
64.159,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.280,57
120,97+
0,00
0,00
F22
1.930
0
0
0
60.868,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.005,82
137,28+
0,00
0,00
F23
0
0
0
0
57.770,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.919,23
148,41+
0,00
0,00
F24
0
0
0
0
54.627,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.780,26
152,70+
0,00
0,00
F25
430
0
0
0
51.759,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.914,73
154,79+
0,00
0,00
TAXA DI OVER PARA 02/02/11: 0,0419%
PREOS DE AJUSTES CORRIGIDOS PARA 03/02/11:
H11 =99.883,46; J11 =99.723,08; K11 =99.575,32; M11 =99.440,23; N11 =99.296,30; V11 =98.801,44; F12 =98.323,99; J12 =97.759,05; N12 =97.155,92; V12 =96.388,83; F13 =95.600,68; J13
=94.854,06; N13 =94.010,74; V13 =93.044,01; F14 =92.066,66; J14 =91.126,14; N14 =90.081,95; V14 =88.935,09; F15 =87.865,30; J15 =86.863,75; N15 =85.697,84; V15 =84.704,33; F16 =83.889,38;
N16 =82.019,14; F17 =79.782,97; F18 =75.770,83; F19 =71.660,96; F20 =67.878,02; F21 =64.153,17; F22 =60.884,91; F23 =57.804,43; F24 =54.671,69; F25 =51.811,84;
FRA DE CUPOM (tamanho = US$50.000,00; cotao = taxa de juro)

MERCADO FUTURO
VENCTO
J11
K11
M11
N11
V11
F12
J12
N12
V12
F13
J13
N13
V13
F14
J14
N14
V14
F15
J15
N15
V15
F16
NM
NEGOC
68
5
6
6
16
29
2
0
1
5
0
1
3
1
1
0
1
6
0
0
2
9
CONTR
NEGOC
5.910
1.950
1.950
2.250
3.850
7.810
200
0
500
600
0
100
400
100
550
0
500
600
0
0
200
1.500
VOLUME
981.082.434
323.142.011
322.845.828
371.932.735
633.386.125
1.278.118.026
32.564.715
0
80.261.038
95.521.712
0
15.634.368
61.883.099
15.306.648
83.415.623
0
74.082.256
87.729.627
0
0
28.217.903
209.228.519
PREODE
ABERTURA
1,78
1,77
1,71
1,69
1,75
1,75
1,97
0,00
2,24
2,40
0,00
2,64
2,80
2,94
3,07
0,00
3,36
3,51
0,00
0,00
3,85
3,91
PREO
MNIMO
1,78
1,77
1,71
1,69
1,75
1,75
1,97
0,00
2,24
2,40
0,00
2,64
2,80
2,94
3,07
0,00
3,36
3,51
0,00
0,00
3,85
3,88
PREO
MXIMO
1,88
1,79
1,76
1,76
1,82
1,90
1,97
0,00
2,24
2,40
0,00
2,64
2,80
2,94
3,07
0,00
3,36
3,51
0,00
0,00
3,85
3,91
PREO
MDIO
1,85
1,78
1,73
1,73
1,80
1,85
1,97
0,00
2,24
2,40
0,00
2,64
2,80
2,94
3,07
0,00
3,36
3,51
0,00
0,00
3,85
3,89
LTIMO
PREO
1,87
1,79
1,76
1,76
1,82
1,90
1,97
0,00
2,24
2,40
0,00
2,64
2,80
2,94
3,07
0,00
3,36
3,51
0,00
0,00
3,85
3,88
AJUSTEDE
REFERNCIA
1,87
1,80
1,74
1,74
1,83
1,86
1,97
2,07
2,25
2,40
2,51
2,64
2,80
2,94
3,07
3,22
3,38
3,51
3,62
3,76
3,85
3,88
VAR.
PTOS.
0,09+
0,04+
0,03+
0,07+
0,10+
0,08+
0,07+
0,04+
0,08+
0,07+
0,03+
0,02+
0,03+
0,02+
0,02+
0,02+
0,02+
0,02+
0,01+
0,01+
0,00
0,03-
LT.OF.
COMPRA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LT.OF.
VENDA
0,00
0,00
0,00
1,78
0,00
1,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02/02/2011
Boletim Dirio
FRA DE CUPOM (tamanho = US$50.000,00; cotao = taxa de juro)
MERCADO FUTURO
NM
CONTR
VENCTO NEGOC
NEGOC
VOLUME
N16
2
200
27.273.246
F17
2
200
26.559.894
F18
4
900
113.619.539
F19
4
500
59.628.142
F20
1
100
11.293.974
F21
0
0
0
F22
0
0
0
F23
0
0
0
F24
0
0
0
F25
0
0
0
TAXA DO DDI VENCIMENTO-BASE: -1,09
PREODE
ABERTURA
4,02
4,26
4,55
4,95
5,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREO
MNIMO
4,02
4,26
4,55
4,95
5,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREO
MXIMO
4,02
4,26
4,58
4,95
5,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREO
MDIO
4,02
4,26
4,55
4,95
5,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LTIMO
PREO
4,02
4,26
4,58
4,95
5,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AJUSTEDE
REFERNCIA
4,02
4,25
4,58
4,95
5,26
5,57
5,82
6,06
6,35
6,61
VAR.
PTOS.
0,030,010,01+
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LT.OF.
COMPRA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LT.OF.
VENDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DI DE 1 DIA (contrato = R$100.000,00; cotao = taxa de juro)

MERCADO FUTURO
CONTR
NM
CONTR
AJUSTE
PREODE
PREO
PREO
PREO
LTIMO
VAR.
LT.OF.
LT.OF.
VENCTO ABERTO
NEGOC
NEGOC
VOLUME
ANTERIOR
ABERTURA
MNIMO
MXIMO
MDIO
PREO
AJUSTE
PTOS.
COMPRA
VENDA
H11
393.403
14
47.140
4.676.601.551
99.206,82
11,141
11,136
11,145
11,142 11,145
99.206,62
0,200,000
0,000
J11
1.403.513
45 211.710
20.811.188.632
98.300,08
11,394
11,390
11,420
11,404 11,400
98.300,57
0,49+
11,400
11,405
K11
181.355
11
20.570
2.005.046.953
97.473,01
11,540
11,530
11,560
11,545 11,550
97.476,87
3,86+
11,530
11,550
M11
20.635
21
55.740
5.378.700.327
96.491,43
11,730
11,720
11,740
11,735 11,730
96.497,68
6,25+
11,730
0,000
N11
1.749.212
162 268.360
25.642.331.283
95.544,97
11,850
11,850
11,910
11,897 11,900
95.551,05
6,08+
11,890
11,900
V11
223.555
16
7.075
655.573.735
92.640,70
12,190
12,190
12,200
12,190 12,190
92.660,68
19,98+
12,190
12,200
F12
1.979.738
524 233.990
21.050.767.199
89.932,82
12,380
12,320
12,380
12,342 12,330
89.965,88
33,06+
12,330
12,340
J12
65.190
23
8.075
704.379.805
87.184,21
12,510
12,500
12,520
12,514 12,510
87.242,49
58,28+
12,510
12,530
N12
785.729
206
50.610
4.280.932.909
84.524,18
12,660
12,630
12,690
12,655 12,640
84.602,68
78,50+
12,630
12,650
V12
53.100
8
1.570
128.682.996
81.885,64
12,750
12,710
12,750
12,739 12,710
81.974,83
89,19+
12,700
12,720
F13
1.006.678
953 176.725
14.054.042.053
79.427,46
12,840
12,750
12,840
12,781 12,750
79.539,65
112,19+
12,750
12,760
J13
104.289
88
11.030
851.353.357
77.056,56
12,850
12,830
12,870
12,845 12,840
77.193,21
136,65+
12,830
12,840
N13
47.874
15
1.210
90.631.824
74.765,19
12,840
12,820
12,850
12,837 12,820
74.896,82
131,63+
12,820
0,000
V13
31.428
2
1.540
111.879.900
72.491,59
12,790
12,790
12,800
12,790 12,800
72.632,63
141,04+
12,750
0,000
F14
365.048
226
18.725
1.320.463.085
70.349,47
12,760
12,710
12,790
12,759 12,730
70.571,79
222,32+
12,720
12,740
J14
17.975
4
205
14.053.234
68.358,87
12,770
12,730
12,770
12,731 12,730
68.554,23
195,36+
12,700
0,000
N14
21.952
2
100
6.659.435
66.390,33
12,730
12,730
12,730
12,730 12,730
66.594,35
204,02+
0,000
0,000
V14
17.060
4
70
4.519.046
64.334,66
12,720
12,720
12,720
12,720 12,720
64.557,81
223,15+
0,000
0,000
F15
101.390
110
8.440
527.959.657
62.373,94
12,740
12,650
12,770
12,738 12,700
62.637,93
263,99+
12,690
12,730
J15
11.434
1
100
6.091.845
60.610,31
12,670
12,670
12,670
12,670 12,670
60.918,45
308,14+
0,000
0,000
N15
13.675
5
270
15.957.431
58.897,80
12,710
12,690
12,710
12,706 12,690
59.207,60
309,80+
0,000
0,000
V15
13.667
0
0
0
57.125,35
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
57.402,98
277,63+
0,000
0,000
F16
68.240
23
5.195
289.055.854
55.459,74
12,690
12,620
12,700
12,696 12,620
55.826,21
366,47+
12,580
12,640
N16
3.000
1
100
5.255.423
52.330,26
12,660
12,660
12,660
12,660 12,660
52.710,60
380,34+
0,000
0,000
F17
206.901
574
36.655
1.816.991.839
49.306,15
12,700
12,540
12,700
12,629 12,580
49.697,87
391,72+
12,570
12,580
J17
130
0
0
0
47.866,71
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
48.265,70
398,99+
0,000
0,000
F18
30.798
3
100
4.415.276
43.854,31
12,610
12,590
12,610
12,600 12,590
44.274,50
420,19+
12,500
12,600
F19
1.350
0
0
0
39.003,20
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
39.414,20
411,00+
0,000
0,000
F20
2.960
0
0
0
34.638,65
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
35.036,39
397,74+
0,000
0,000
V20
0
0
0
0
31.715,62
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
32.102,19
386,57+
0,000
0,000
F21
88.471
57
10.040
311.095.596
30.792,30
12,550
12,500
12,610
12,589 12,560
31.174,65
382,35+
12,290
0,000
F22
18.326
0
0
0
27.345,00
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
27.718,84
373,84+
0,000
0,000
F23
0
0
0
0
24.283,63
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24.646,13
362,50+
0,000
0,000
F24
0
0
0
0
21.585,40
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
21.934,56
349,16+
0,000
0,000
F25
0
0
0
0
19.141,65
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19.475,68
334,03+
0,000
0,000
H11 =99.248,21; J11 =98.341,78; K11 =97.517,73; M11 =96.538,13; N11 =95.591,10; V11 =92.699,52; F12 =90.003,59; J12 =87.279,06; N12 =84.638,14; V12 =82.009,19; F13 =79.572,99; J13
=77.225,57; N13 =74.928,22; V13 =72.663,08; F14 =70.601,37; J14 =68.582,97; N14 =66.622,27; V14 =64.584,87; F15 =62.664,19; J15 =60.943,99; N15 =59.232,42; V15 =57.427,04; F16 =55.849,61;
N16 =52.732,70; F17 =49.718,70; J17 =48.285,93; F18 =44.293,06; F19 =39.430,72; F20 =35.051,08; V20 =32.115,65; F21 =31.187,72; F22 =27.730,46; F23 =24.656,46; F24 =21.943,75; F25
=19.483,84;
AJUSTES DI DE UM DIA FUTURO

VENCIMENTO AJUSTE
H11
99.206,62
J11
98.300,57
K11
97.476,87
M11
96.497,68
N11
95.551,05
V11
92.660,68
F12
89.965,88
J12
87.242,49
N12
84.602,68
V12
81.974,83
F13
79.539,65
J13
77.193,21
TAXA
11,143
11,403
11,533
11,730
11,900
12,190
12,340
12,500
12,640
12,730
12,770
12,840
VENCIMENTO AJUSTE
N13
74.896,82
V13
72.632,63
F14
70.571,79
J14
68.554,23
N14
66.594,35
V14
64.557,81
F15
62.637,93
J15
60.918,45
N15
59.207,60
V15
57.402,98
F16
55.826,21
N16
52.710,60
TAXA
12,840
12,800
12,730
12,730
12,730
12,720
12,700
12,670
12,660
12,665
12,620
12,598
VENCIMENTO AJUSTE
F17
49.697,87
J17
48.265,70
F18
44.274,50
F19
39.414,20
F20
35.036,39
V20
32.102,19
F21
31.174,65
F22
27.718,84
F23
24.646,13
F24
21.934,56
F25
19.475,68
TAXA
12,580
12,573
12,555
12,540
12,529
12,522
12,520
12,520
12,520
12,520
12,520
*
*
*
*
*
*
*
Boletim Dirio
02/02/2011
D11 - DI DE 1 DIA (contrato = R$100.000,00; cotao = R$)
MERCADO DE OPES S/FUTURO - TIPO 1 - COMPRA
SRIE
CONTR
CDIGOS
ABERTO
JCRJ
J11C001075 25.000
JCR5
J11C001125 35.000
JCR6
J11C001150 25.000
JCR0
J11C001225 30.000
NM
NEGOC
0
0
0
0
SRIE
CDIGOS
JCWF J11P001000
JCWH J11P001050
JCWJ J11P001075
JCW4 J11P001100
JCW6 J11P001150
JCW8 J11P001200
NM
NEGOC
0
0
0
0
0
0
CONTR
NEGOC
0
0
0
0
VOLUME
0
0
0
0
PREODE
ABERTURA
0,00
0,00
0,00
0,00
PREO
MNIMO
0,00
0,00
0,00
0,00
PREO
MXIMO
0,00
0,00
0,00
0,00
PREO
MDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
LTIMO
PREO
0,00
0,00
0,00
0,00
VAR. PRMIODE
PTOS. REFERNCIA
0,00
310,87
0,00
204,69
0,00
151,91
0,00
19,25
LT.OF.
COMPRA
0,00
0,00
0,00
0,00
LT.OF.
VENDA
0,00
0,00
0,00
0,00
VAR. PRMIODE
PTOS. REFERNCIA
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,09
0,00
6,12
LT.OF.
COMPRA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LT.OF.
VENDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VAR. PRMIODE
PTOS. REFERNCIA
0,00
896,10
0,00
587,14
0,00
485,62
0,00
386,31
0,00
291,73
0,00
206,17
0,00
136,58
0,00
88,07
38,9057,20
0,00
37,25
20,0023,86
0,00
14,84
0,00
8,85
0,00
746,06
0,00
299,22
0,00
114,06
0,00
77,45
0,00
471,05
0,00
415,95
0,00
248,66
LT.OF.
COMPRA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LT.OF.
VENDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VAR. PRMIODE
PTOS. REFERNCIA
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,05
0,00
0,26
0,00
1,12
0,00
3,84
0,00
10,96
0,00
26,74
0,00
58,17
0,00
25,54
0,00
134,99
LT.OF.
COMPRA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LT.OF.
VENDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LT.OF.
COMPRA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LT.OF.
VENDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MERCADO DE OPES S/FUTURO - TIPO 1 - VENDA

CONTR
ABERTO
106.000
100.000
294.000
20.000
1.000
30.000
CONTR
NEGOC
0
0
0
0
0
0
VOLUME
0
0
0
0
0
0
PREODE
ABERTURA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREO
MNIMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREO
MXIMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREO
MDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LTIMO
PREO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SRIE
CONTR
CDIGOS
ABERTO
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NCR3 N11C001125 28.000
NCR4 N11C001150 50.000
NCR5 N11C001175 28.000
NCR6 N11C001200 14.000
NCR7 N11C001225 29.000
NCR8 N11C001250 34.000
NCR9 N11C001275 26.000
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NCRC N11C001325
5.200
NCRD N11C001350 90.000
NCRF N11C001375 56.000
NCRG N11C001400 67.000
FDR5
F12C001125 1.500
FDRL
F12C001275
800
FDRF
F12C001400 5.000
FDRH F12C001450 4.000
NDRB N12C001225
2.000
NDR5 N12C001250 10.000
NDR7 N12C001350 11.000
NM
NEGOC
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
4
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0
0
0
0
0
0
0
SRIE
CONTR
CDIGOS
ABERTO
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NCWH N11P000950 13.000
NCWJ N11P000975 30.000
NCWK N11P001000 45.000
NCW0 N11P001050 20.000
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NCW2 N11P001100 130.000
NCW3 N11P001125 20.000
NCW4 N11P001150 65.000
NCW5 N11P001175 30.500
NCW6 N11P001200 26.000
NCW7 N11P001225 35.400
NCW8 N11P001250 14.000
FDW6 F12P001150 4.000
FDWL F12P001275
800
NM
NEGOC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CONTR
NEGOC
0
0
0
0
0
0
0
0
7.150
0
15.765
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VOLUME
0
0
0
0
0
0
0
0
429.000
0
321.180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PREODE
ABERTURA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREO
MNIMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
20,00
0,00
0,00
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MXIMO
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0,00
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PREO
MDIO
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60,00
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PREO
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60,00
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MNIMO
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MXIMO
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MDIO
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0,00

SRIE
CONTR
CDIGOS
ABERTO
JCR3
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JCR4
J11C001200 5.000
JCR5
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JCR6
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JCR7
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JCR8
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JCRB
J11C001350 20.000
NCR6 N11C001200
6.000
NM
NEGOC
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CONTR
NEGOC
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VOLUME
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MNIMO
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MXIMO
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MDIO
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LTIMO
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0,00
VAR. PRMIODE
PTOS. REFERNCIA
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18,98
0,00
6,73
0,00
732,94
02/02/2011
Boletim Dirio
SRIE
CONTR
CDIGOS
ABERTO
NCR7 N11C001250 103.000
NCRG N11C001275 20.000
NCR9 N11C001350 28.000
FDRF
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500
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F12C001200 15.000
FDRH F12C001225 12.000
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FDR4
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FDR5
F12C001350 11.500
FDR6
F12C001400 23.000
FDR7
F12C001450
1.500
NM
NEGOC
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0
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0
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0
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0
0
0
SRIE
CONTR
CDIGOS
ABERTO
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FDW1 F12P001150 16.000
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NM
NEGOC
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VOLUME
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MXIMO
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MDIO
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LTIMO
PREO
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VAR. PRMIODE
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0,00
156,07
LT.OF.
COMPRA
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
LT.OF.
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
VAR. PRMIODE
PTOS. REFERNCIA
0,00
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11,00+
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7,14
0,00
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106,28
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203,23
0,00
353,97
LT.OF.
COMPRA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LT.OF.
VENDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VAR. PRMIODE
PTOS. REFERNCIA
0,00
476,45
0,00
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0,00
39,76
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14,66
0,00
139,16
LT.OF.
COMPRA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LT.OF.
VENDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VAR. PRMIODE
PTOS. REFERNCIA
0,00
3,05
0,00
18,89
0,00
70,27
0,00
165,87
LT.OF.
COMPRA
0,00
0,00
0,00
0,00
LT.OF.
VENDA
0,00
0,00
0,00
0,00

CONTR
NEGOC
0
15.000
30.000
15.000
0
0
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0
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VOLUME
0
15.000
150.000
345.000
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0
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0
0
PREODE
ABERTURA
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1,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREO
MNIMO
0,00
1,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREO
MXIMO
0,00
1,00
6,00
23,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREO
MDIO
0,00
1,00
5,00
23,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LTIMO
PREO
0,00
1,00
4,00
23,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SRIE
CONTR
CDIGOS
ABERTO
JCR3
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JCR4
J11C001200 23.000
JCR5
J11C001225 20.918
JCR6
J11C001250 161.418
JCR7
J11C001275 80.918
JCR8
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NCR8 N11C001400
7.000
NM
NEGOC
0
0
0
0
0
0
0
SRIE
CONTR
CDIGOS
ABERTO
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JCW5 J11P001225 5.000
JCW6 J11P001250 65.000
JCW7 J11P001275 30.000
NM
NEGOC
0
0
0
0
CONTR
NEGOC
0
0
0
0
0
0
0
VOLUME
0
0
0
0
0
0
0
PREODE
ABERTURA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREO
MNIMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREO
MXIMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREO
MDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LTIMO
PREO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CONTR
NEGOC
0
0
0
0
VOLUME
0
0
0
0
PREODE
ABERTURA
0,00
0,00
0,00
0,00
PREO
MNIMO
0,00
0,00
0,00
0,00
PREO
MXIMO
0,00
0,00
0,00
0,00
PREO
MDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
LTIMO
PREO
0,00
0,00
0,00
0,00
VF4 - DI DE 1 DIA (contrato = R$100.000,00; cotao = R$)

VOLATILIDADE - TIPO 4 - COMPRA
SRIE
CDIGOS
JCR6 J11C001250
JCR7 J11C001275
NM
NEGOC
5
2
CONTR
NEGOC
7.000
2.000
VOLUME
694.017.190
108.119.302
PREODE
ABERTURA
93,00
37,00
PREO
MNIMO
93,00
37,00
PREO
MXIMO
93,00
38,00
PREO
MDIO
93,00
37,50
LTIMO
PREO
93,00
38,00
LT.OF.
COMPRA
0,00
0,00
LT.OF.
VENDA
0,00
0,00
IPCA (contrato = cotao a futuro x R$50,00; cotao = pontos do ndice)

MERCADO FUTURO
VENCTO
G11
CONTR
ABERTO
0
NM
NEGOC
0
CONTR
NEGOC
0
VOLUME
0
PREODE
ABERTURA
0,000
PREO
MNIMO
0,000
PREO
MXIMO
0,000
PREO
MDIO
0,000
LTIMO
PREO
0,000
AJUSTE
3.221,777
VAR.
PTOS.
0,000
LT.OF.
COMPRA
0,000
LT.OF.
VENDA
0,000
CUPOM DE IPCA (contrato = R$0,0005 x PU x ndice; cotao = taxa de juro)

MERCADO FUTURO
VENCTO
G11
K11
Q11
CONTR
ABERTO
NM
NEGOC
0
0
0
0
0
0
CONTR
NEGOC
0
0
0
VOLUME
0
0
0
AJUSTE
ANTERIOR
99.899,60
98.944,49
97.816,53
PREODE
ABERTURA
0,000
0,000
0,000
PREO
MNIMO
0,000
0,000
0,000
10
PREO
MXIMO
0,000
0,000
0,000
PREO
MDIO
0,000
0,000
0,000
LTIMO
PREO
AJUSTE
0,000 99.896,95
0,000 98.934,45
0,000 97.795,57
VAR.
PTOS.
2,6510,0420,96-
LT.OF.
COMPRA
0,000
0,000
0,000
LT.OF.
VENDA
0,000
0,000
0,000
Boletim Dirio
02/02/2011
CUPOM DE IPCA (contrato = R$0,0005 x PU x ndice; cotao = taxa de juro)
MERCADO FUTURO
CONTR
NM
CONTR
AJUSTE
PREODE
PREO
PREO
PREO
LTIMO
VAR.
VENCTO ABERTO
NEGOC
NEGOC
VOLUME
ANTERIOR
ABERTURA
MNIMO
MXIMO
MDIO
PREO
AJUSTE
PTOS.
X11
530
0
0
0
96.223,97
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 96.205,05
18,92G12
0
0
0
0
94.554,60
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 94.547,18
7,42Q12
810
0
0
0
91.541,89
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 91.567,23
25,34+
K13
3.760
0
0
0
87.040,79
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 87.090,66
49,87+
V14
0
0
0
0
79.357,07
0,000
0,000
0,000
0,000
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149,92+
K15
945
0
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0
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K17
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0
0
0
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0,000
0,000
0,000
0,000 68.913,83
90,88+
VALOR INDICE IPCA PRO RATA TEMPORE: 3.208,290
G11 =99.906,64;K11 =98.944,05;Q11 =97.805,06;X11 =96.214,38;G12 =94.556,35;Q12 =91.576,11;K13 =87.099,11;V14 =79.514,70;K15 =76.953,08;K17 =68.920,51;
LT.OF.
COMPRA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
LT.OF.
VENDA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
IGP-M (contrato = cotao a futuro x R$500,00; cotao = ponto do ndice)

MERCADO FUTURO
VENCTO
J11
CONTR
ABERTO
0
NM
NEGOC
0
CONTR
NEGOC
0
VOLUME
0
PREODE
ABERTURA
0,000
PREO
MNIMO
0,000
PREO
MXIMO
0,000
PREO
MDIO
0,000
LTIMO
PREO
0,000
VAR.
PTOS.
7,534+
AJUSTE
461,409
LT.OF.
COMPRA
0,000
LT.OF.
VENDA
0,000
SWAP CAMBIAL COM AJUSTE (contrato = US$50.000,00; cotao = taxa de cupom cambial)
SWAP
PRAZO
J101
N101
F202
V201
F302
N301
CONTR
ABERTO
8.500
22.700
42.450
500
500
1.500
NM
NEGOC
0
0
0
0
0
0
CONTR
NEGOC
0
0
0
0
0
0
VOLUME
0
0
0
0
0
0
PREODE
ABERTURA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
PREO
MNIMO
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
PREO
MXIMO
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
PREO
MDIO
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
LTIMO
PREO
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
VAR.
PTOS.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
LT.OF.
COMPRA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
LT.OF.
VENDA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
IBOVESPA (contrato = cotao a futuro x R$1,00; cotao = pontos do ndice)

MERCADO FUTURO
VENCTO
G11
J11
M11
Q11
V11
Z11
G12
J12
M12
Q12
V12
Z12
Z13
CONTR
ABERTO
168.806
9.825
3.030
50
395
2.930
0
0
0
0
0
1.045
0
NM
NEGOC
10.853
38
5
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
CONTR
NEGOC
79.395
1.550
265
0
0
215
0
0
0
0
0
0
0
PREODE
VOLUME ABERTURA
5.356.459.800
67.995
105.900.750
69.100
18.629.500
70.300
0
0
0
0
15.868.000
74.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PREO
PREO
MNIMO MXIMO
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68.195
67.675
69.100
70.300
70.300
0
0
0
0
73.600
74.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PREO LTIMO
MDIO
PREO
67.466
66.790
68.323
67.745
70.300
70.300
0
0
0
0
73.805
73.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AJUSTE
OSCIL
66.778
1,967.708
1,968.845
1,970.073
1,971.183
1,972.407
1,973.771
1,975.083
1,976.307
1,977.776
2,079.198
2,080.461
2,089.272
2,1-
VAR.
PTOS.
1.2691.2871.3111.3381.3651.3951.4331.4731.5081.5471.5851.6251.943-
LT.OF.
COMPRA
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67.715
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LT.OF.
VENDA
66.800
67.770
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IBOVESPA A VISTA: FECHAMENTO = 0 PONTOS; VARIAO = -.100,00%

MERCADO DE OPES S/FUTURO - COMPRA
SRIE
CONTR
CDIGOS
ABERTO
GCRZ G11C064000 2.000
GCS0 G11C065000 2.100
GCS1 G11C066000 2.950
GCS2 G11C067000 2.200
GCS3 G11C068000 1.170
GCS4 G11C069000
710
GCR0 G11C070000 4.900
GCR1 G11C071000 1.550
GCR2 G11C072000 5.046
GCR3 G11C073000 5.410
GCR4 G11C074000 5.300
GCR5 G11C075000 4.500
GCR6 G11C076000 2.460
GCR7 G11C077000 6.610
GCR8 G11C078000
50
GCR9 G11C079000 2.000
GCRC G11C081000
5
NM
NEGOC
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
CONTR
NEGOC
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
800
0
0
0
0
0
VOLUME
0
0
0
0
0
0
186.000
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
PREODE
ABERTURA
0
0
0
0
0
0
330
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
PREO
MN.
0
0
0
0
0
0
150
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
11
PREO
MX.
0
0
0
0
0
0
330
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
PREO
MD.
0
0
0
0
0
0
186
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
LTIMO
PREO
0
0
0
0
0
0
150
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
VAR.
PTOS.
0
0
0
0
0
0
2100
0
0
0
2260
0
0
0
0
PRMIODE
REFERNCIA
3.140
2.328
1.592
976
530
264
124
54
22
8
3
1
1
1
1
1
1
DELTA
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
LT.OF.
COMPRA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LT.OF.
VENDA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02/02/2011
Boletim Dirio
IBOVESPA A VISTA: FECHAMENTO = 0 PONTOS; VARIAO = -.100,00%
SRIE
CONTR
CDIGOS
ABERTO
GCRF G11C083000
5
JCRS J11C066000
700
JCR0 J11C070000
625
JCR1 J11C071000 4.000
JCR2 J11C072000 1.460
JCR4 J11C074000 5.650
JCR5 J11C075000
520
JCR6 J11C076000
570
JCR8 J11C078000
600
JCRB J11C080000
380
MCR0 M11C080000
100
VCRT V11C085000
240
ZCRP Z11C081000
70
NM
NEGOC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CONTR
NEGOC
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
SRIE
CDIGOS
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GCWL G11P052000
GCWMG11P053000
GCWQ G11P056000
GCWS G11P058000
GCWT G11P059000
GCWV G11P060000
GCWWG11P061000
GCWX G11P062000
GCWY G11P063000
GCWZ G11P064000
GCX0 G11P065000
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GCX2 G11P067000
GCX3 G11P068000
GCX4 G11P069000
GCW0 G11P070000
GCW1 G11P071000
GCW2 G11P072000
GCW4 G11P074000
JCX5 J11P058000
JCX6 J11P059000
JCWJ J11P060000
JCWN J11P061000
JCWP J11P062000
JCWQ J11P063000
JCWR J11P064000
JCWS J11P066000
JCWT J11P067000
JCWV J11P068000
JCWW J11P069000
JCW0 J11P070000
JCW2 J11P072000
MCWYM11P058000
MCW1 M11P060000
MCW3 M11P062000
MCW5 M11P064000
MCW7 M11P066000
MCWCM11P070000
MCWF M11P072000
VCW6 V11P066000
VCWB V11P070000
ZCW0 Z11P060000
ZCW5 Z11P065000
ZCW6 Z11P066000
ZCW7 Z11P067000
ZCW8 Z11P068000
ZCWB Z11P070000
NM
NEGOC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
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0
1
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0
2
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0
0
1
1
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0
0
2
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CONTR
NEGOC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
800
5
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
500
5
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0
0
1.400
2.000
1.000
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VOLUME
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
PREODE
ABERTURA
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MN.
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0
PREO
MX.
0
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0
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0
PREO
MD.
0
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0
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0
0
LTIMO
PREO
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0
VAR.
PTOS.
0
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0
0
0
0
PRMIODE
REFERNCIA
1
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1.437
1.053
749
352
234
153
63
24
357
698
1.913
DELTA
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
LT.OF.
COMPRA
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0
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0
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0
VAR.
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0
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375+
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0
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0
120425+
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
PRMIODE
REFERNCIA
1
1
1
2
11
24
47
87
150
242
374
557
818
1.197
1.747
2.477
3.333
4.259
5.222
7.194
450
561
690
840
1.011
1.208
1.433
1.985
2.323
2.713
3.162
3.682
4.953
921
1.220
1.582
2.021
2.556
4.032
5.054
3.108
4.340
2.094
3.112
3.353
3.608
3.879
4.475
DELTA
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
LT.OF.
COMPRA
0
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0
0
0
0
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0
0
0
MERCADO DE OPES S/FUTURO - VENDA

CONTR
ABERTO
3.700
108
108
3.200
3.400
500
4.100
1.400
1.000
5.450
3.510
1.460
5.836
2.090
4.456
1.910
5.505
2.500
1.200
2.000
100
130
2.000
2.070
2.600
130
2.400
800
1.000
600
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1.250
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0
2.000
1.200
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1.000
205
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VOLUME
0
0
0
0
0
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0
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VENCTO
G1J1
NM
NEGOC
56
CONTR
NEGOC
4.310
VOLUME
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PREO
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PREO
MXIMO
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PREO
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LT.OF.
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VENDA
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Boletim Dirio
02/02/2011
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MERCADO FUTURO
VENCTO
G11
J11
CONTR
ABERTO
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PREO
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PTOS.
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NM
CONTR
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NEGOC
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PREO
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PREO
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VAR.
PTOS.
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VENCTO
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J11
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V11
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N12
V12
F13
J13
N13
V13
F14
J14
N14
V14
F15
J15
N15
V15
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V16
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V17
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PTOS.
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MERCADO FUTURO
VENCTO
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J11
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M11
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J12
M12
N12
V12
X12
F13
J13
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MNIMO
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MXIMO
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13
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MDIO
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PREO
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1,9530+
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02/02/2011
Boletim Dirio
MERCADO FUTURO
VENCTO
N13
V13
F14
J14
M14
N14
V14
F15
J15
N15
V15
F16
J16
N16
V16
F17
J17
N17
V17
F18
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ABERTO
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ABERTURA
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02/02/2011
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VENDA
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MDIO
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LTIMO
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0,000
54,400
75,900
DOLAR COMERCIAL (cotao = R$/US$ 1,00)

MERCADO PRONTO
PRAZO
0002
NM
NEGOC
60
VOLUME(R$)
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VOLUME(US$)
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15
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MNIMO
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PREO
MXIMO
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PREO
MDIO
1,6659331
LTIMO
PREO
1,6670000
02/02/2011
Boletim Dirio
FWD POINTS DLAR (contrato = US$1,00; cotao = R$/US$1.000,00)
MERCADO FUTURO
VENCTO
FRP0
NM
NEGOC
64
CONTR
NEGOC
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PREODE
ABERTURA
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VOLUME
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PREO
MNIMO
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MXIMO
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MDIO
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PREO
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LT.OF.
COMPRA
9,00
LT.OF.
VENDA
9,70

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VENCTO
H1J1
NM
NEGOC
4
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NEGOC
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VOLUME
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PREO
MXIMO
12,800
PREO
MDIO
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LTIMO
PREO
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LT.OF.
COMPRA
12,600
LT.OF.
VENDA
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MDIO
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PREO
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VENDA
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0,000
0,000
PREO
MDIO
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COMPRA
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VENDA
0,000
VOLATILIDADE DE DLAR COMERCIAL

VOLATILIDADE - COMPRA
SRIE
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NM
NEGOC
2
2
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NEGOC
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300
100
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CDIGOS
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NM
NEGOC
7
CONTR
NEGOC
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VOLUME
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1.821.500
PREODE
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VOLUME
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PREODE
ABERTURA
15,000
PREO
MNIMO
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1,700
18,300
PREO
MXIMO
9,800
1,700
18,300
VOLATILIDADE - VENDA
PREO
MNIMO
15,000
PREO
MXIMO
15,100

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SRIE
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ABERTO
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SRIE
CONTR
CDIGOS
ABERTO
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MXIMO
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VAR.
PTOS.
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2,230+
0,200+
0,8401,3801,6001,6101,5001,3109,610+
5,260+
3,050+
1,010-
PRMIODE
AJUSTE
78,180
54,441
33,139
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10,081
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0,348
0,132
0,043
0,013
92,139
69,483
49,411
34,103
24,186
17,747
13,199
9,812
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5,236
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2,566
1,726
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12,115
LT.OF.
COMPRA
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0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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0,000
0,000
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LT.OF.
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0,000
0,000
VAR.
PTOS.
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PRMIODE
AJUSTE
0,404
1,665
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15,167
32,305
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172,356
197,267
LT.OF.
COMPRA
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0,000
0,000
0,000
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LT.OF.
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0,000
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0,000
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VOLUME
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0
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MNIMO
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16
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MXIMO
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LTIMO
PREO
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0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Boletim Dirio
02/02/2011
MERCADO DE OPES COM AJUSTE - VENDA
SRIE
CONTR
CDIGOS
ABERTO
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0
JCD3
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0
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0
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0
JCDC
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0
JCDD
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0
JCDF
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0
JCD0
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0
NM
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0,000
LTIMO
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0,000
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0,000
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0,000
0,000
VAR.
PTOS.
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PRMIODE
AJUSTE
222,237
1,622
3,966
8,894
18,586
33,669
52,230
72,682
94,295
116,708
139,719
163,196
187,049
211,209
609,483
33,988
51,322
70,689
280,395
LT.OF.
COMPRA
0,000
0,000
0,000
0,000
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0,000
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0,000
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0,000
LT.OF.
VENDA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
DLAR COMERCIAL MNI (contrato = US$5.000,00; cotao = R$/US$1.000,00)

MERCADO FUTURO
VENCTO
H11
J11
CONTR
ABERTO
4.093
0
NM
NEGOC
1.812
0
CONTR
NEGOC
5.574
0
VOLUME
46.728.542
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0,000
PREO
MNIMO
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0,000
PREO
MXIMO
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0,000
PREO
MDIO
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0,000
LTIMO
PREO
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0,000
AJUSTE
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0,0000
VAR.
PTOS.
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0,0000
LT.OF.
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LT.OF.
VENDA
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1.693,500
LT.OF.
COMPRA
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0,000
0,000
0,000
LT.OF.
VENDA
1.687,780
0,000
0,000
0,000
VAR.
PTOS.
5,7120+
5,6180+
5,5970+
LT.OF.
COMPRA
1.695,270
0,000
0,000
LT.OF.
VENDA
1.697,510
0,000
0,000
VAR.
PTOS.
2,54602,73000,0000
4,4290-
LT.OF.
COMPRA
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0,000
0,000
0,000
LT.OF.
VENDA
2.058,000
0,000
0,000
0,000
LT.OF.
COMPRA
2.711,480
0,000
0,000
LT.OF.
VENDA
2.713,710
0,000
0,000
LT.OF.
COMPRA
0,000
0,000
0,000
LT.OF.
VENDA
0,000
0,000
0,000
DLAR AUSTRALIANO (contrato = AUD 60.000,00; cotao = R$/AUD 1.000,00)

MERCADO FUTURO
VENCTO
H11
J11
K11
N11
CONTR
ABERTO
1.295
3.530
0
310
NM
NEGOC
13
2
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0
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NEGOC
825
1.200
0
0
VOLUME
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121.360.284
0
0
PREODE
ABERTURA
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0,000
0,000
PREO
MNIMO
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1.684,976
0,000
0,000
PREO
MXIMO
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0,000
0,000
PREO
MDIO
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0,000
0,000
LTIMO
PREO
1.684,000
1.686,143
0,000
0,000
AJUSTE
1.684,5560
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1.695,6350
1.711,6940
VAR.
PTOS.
7,51407,67700,0000
8,1810-
DLAR CANADENSE (contrato = CAD 60.000,00; cotao = R$/CAD 1.000,00)

MERCADO FUTURO
VENCTO
H11
J11
K11
CONTR
ABERTO
583
174
150
NM
NEGOC
4
1
0
CONTR
NEGOC
100
5
0
VOLUME
10.164.568
510.415
0
PREODE
ABERTURA
1.693,288
1.701,386
0,000
PREO
MNIMO
1.693,288
1.701,386
0,000
PREO
MXIMO
1.695,822
1.701,386
0,000
PREO
MDIO
1.694,095
1.701,386
0,000
LTIMO
PREO
1.694,000
1.701,386
0,000
AJUSTE
1.694,5330
1.706,0920
1.716,5210
IENE (contrato = 5.000.000,00; cotao = R$/ 100.000,00)

MERCADO FUTURO
VENCTO
H11
J11
K11
V11
CONTR
ABERTO
308
407
0
0
NM
NEGOC
0
3
0
0
CONTR
NEGOC
0
1.120
0
0
VOLUME
0
115.924.125
0
0
PREODE
ABERTURA
0,000
2.069,553
0,000
0,000
PREO
MNIMO
0,000
2.069,322
0,000
0,000
PREO
MXIMO
0,000
2.070,150
0,000
0,000
PREO
MDIO
0,000
2.070,074
0,000
0,000
LTIMO
PREO
0,000
2.069,322
0,000
0,000
AJUSTE
2.054,2790
2.070,1170
2.084,6980
2.177,1280
LIBRA ESTERLINA (contrato = 35.000,00; cotao = R$/ 1.000,00)

MERCADO FUTURO
VENCTO
H11
J11
K11
CONTR
ABERTO
346
6.433
0
NM
NEGOC
3
0
0
CONTR
NEGOC
85
0
0
VOLUME
8.082.795
0
0
PREODE
ABERTURA
2.718,000
0,000
0,000
PREO
MNIMO
2.708,700
0,000
0,000
PREO
MXIMO
2.718,000
0,000
0,000
PREO
MDIO
2.716,906
0,000
0,000
LTIMO
PREO
2.708,700
0,000
0,000
AJUSTE
2.712,0980
2.731,7250
2.749,2170
VAR.
PTOS.
12,0030+
11,8320+
0,0000
PESO MEXICANO (contrato = MXN 750.000,00; cotao = R$/MXN 10.000,00)

MERCADO FUTURO
VENCTO
H11
J11
K11
CONTR
ABERTO
116
2.985
0
NM
NEGOC
2
0
0
CONTR
NEGOC
70
0
0
VOLUME
7.300.444
0
0
PREODE
ABERTURA
1.390,561
0,000
0,000
PREO
MNIMO
1.390,561
0,000
0,000
PREO
MXIMO
1.390,561
0,000
0,000
17
PREO
MDIO
1.390,561
0,000
0,000
LTIMO
PREO
1.390,561
0,000
0,000
AJUSTE
1.389,8570
1.394,9560
1.399,2050
VAR.
PTOS.
0,09600,21800,0000
02/02/2011
Boletim Dirio
BOI GORDO (contrato = 330 arrobas; cotao = R$/arroba)
MERCADO FUTURO
CONTR
VENCTO ABERTO
G11
2.924
H11
140
J11
18
K11
964
M11
0
N11
0
Q11
11
U11
0
V11
1.997
X11
20
Z11
0
NM
NEGOC
661
3
0
37
0
0
0
0
78
0
0
CONTR
NEGOC
2.318
6
0
145
0
0
0
0
470
0
0
PREO DE
VOLUME ABERTURA
78.423.480
103,09
198.000
100,00
0
0,00
4.646.664
97,22
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
16.092.245
103,90
0
0,00
0
0,00
PREO
PREO
MNIMO MXIMO
102,26
103,09
100,00
100,00
0,00
0,00
97,00
97,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103,37
104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREO LTIMO
MDIO PREO
0,00 102,30
0,00 100,00
0,00
0,00
0,00
97,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 103,90
0,00
0,00
0,00
0,00
AJUSTE
102,37
100,19
98,17
97,21
97,50
99,39
101,99
103,06
103,90
103,63
101,07
VAR. LT.OF.
PTOS. COMPRA
0,610,00
0,160,00
0,5897,00
0,11+
97,20
0,10+
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,050,00
0,09- 103,90
0,070,00
0,080,00
LT.OF.
VENDA
0,00
0,00
99,00
99,00
0,00
0,00
102,00
0,00
104,00
0,00
0,00

SRIE
CDIGOS
GCIKG11C009700
GCILG11C009800
GCJ1G11C010200
GCJ2G11C010300
GCJ3G11C010400
KCI7K11C008700
KCI9K11C008900
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KCIMK11C009900
KCINK11C010000
KCIPK11C010100
VCI5V11C009000
VCIBV11C009500
VCIHV11C010000
VCINV11C010500
CONTR
NM
ABERTO NEGOC
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0
55
0
62
0
50
0
62
1
15
0
12
0
2
0
50
0
50
0
0
1
50
0
1.300
0
2.600
0
1.350
0
CONTR
NEGOC
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
SRIE
CONTR
NM
CDIGOS
ABERTO NEGOC
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6
0
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38
0
GCM2G11P008700
10
0
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31
0
GCM4G11P008900
41
0
GCM5G11P009000
6
0
GCM6G11P009100
6
0
GCM7G11P009200
43
0
GCM8G11P009300
8
1
GCM9G11P009400
5
0
GCMBG11P009500
7
0
GCMJG11P009600
3
0
GCMLG11P009800
137
0
GCMMG11P009900 100
0
GCMNG11P010000
100
0
GCN0G11P010100
1
1
HCM3H11P008300
1
0
HCM4H11P008400
8
0
HCM5H11P008500
57
0
HCM6H11P008600
4
0
HCM8H11P008800
23
0
HCM9H11P008900
100
0
HCMBH11P009000
23
1
HCMCH11P009100
20
0
HCMDH11P009200
160
0
HCMFH11P009300
121
0
HCMLH11P009800
48
0
JCM2J11P008200
2
0
JCM3J11P008300
20
0
JCM4J11P008400
40
0
JCM5J11P008500
9
0
JCM6J11P008600
16
1
JCM7J11P008700
2
0
JCM9J11P008900
15
0
JCMBJ11P009000
4
0
JCMCJ11P009100
4
0
JCMHJ11P009500
1
0
KCM0K11P008000
87
0
CONTR
NEGOC
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
PREO DE
PREO
PREO
VOLUME ABERTURA MNIMO MXIMO
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
3.828
0,58
0,58
0,58
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
8.662
1,05
1,05
1,05
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
PREO
MDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,05
0,00
0,00
0,00
0,00
LTIMO VAR. PRMIO DE LT.OF. LT.OF.

PREO PTOS. REFERNCIA COMPRA VENDA
0,00
0,00
5,56
0,00
0,00
0,00
0,00
4,65
0,00
0,00
0,00
0,00
1,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,58 0,18+
0,66
0,00
0,00
0,00
0,00
10,40
0,00
0,00
0,00
0,00
8,58
0,00
0,00
0,00
0,00
5,21
0,00
0,00
0,00
0,00
1,63
0,00
0,00
0,00
0,00
1,34
0,00
0,00
1,05
0,00
1,09
0,00
0,00
0,00
0,00
14,06
0,00
0,00
0,00
0,00
9,65
0,00
0,00
0,00
0,00
5,82
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00

PREO DE
PREO
PREO
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
26
0,02
0,02
0,02
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
4.092
0,62
0,62
0,62
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
56
0,17
0,17
0,17
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
277
0,14
0,14
0,14
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
18
PREO
MDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LTIMO
PREO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VAR. PRMIO DE LT.OF. LT.OF.

PTOS. REFERNCIA COMPRA VENDA
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,250,03
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,09
0,00
0,00
0,00
0,14
0,00
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
0,00
0,41
0,00
0,00
0,00
0,58
0,00
0,00
0,830,80
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,280,07
0,00
0,00
0,00
0,11
0,00
0,00
0,00
0,16
0,00
0,00
0,00
0,22
0,00
0,00
0,00
0,88
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,09
0,00
0,00
0,210,12
0,00
0,00
0,00
0,17
0,00
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
0,00
0,37
0,00
0,00
0,00
0,47
0,00
0,00
0,00
1,08
0,00
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
Boletim Dirio
02/02/2011
BOI GORDO (contrato = 330 arrobas; cotao = R$/arroba)
SRIE
CONTR
NM
CDIGOS
ABERTO NEGOC
KCM1K11P008100
1
0
KCM3K11P008300
312
0
KCM4K11P008400
7
1
KCM5K11P008500
555
0
KCM6K11P008600
4
0
KCM7K11P008700
13
0
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2
0
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1
0
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160
0
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2
0
KCMFK11P009300
103
1
KCMGK11P009400
0
1
KCMKK11P009700
31
0
MCM0M11P008400
3
0
MCMBM11P009000
8
1
MCMCM11P009100
1
0
VCM0V11P008500
500
0
VCM5V11P009000
700
0
VCM8V11P009300
0
1
CONTR
NEGOC
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
25
0
0
8
0
0
0
50
PREO DE PREO
PREO
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
132
0,20
0,20
0,20
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
557
1,69
1,69
1,69
10.725
1,30
1,30
1,30
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
4.224
1,60
1,60
1,60
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
19.800
1,20
1,20
1,20
PREO
MDIO
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,69
1,30
0,00
0,00
1,60
0,00
0,00
0,00
1,20
LTIMO VAR. PRMIO DE LT.OF. LT.OF.

PREO
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
0,00
0,00
0,20
1,100,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,92
0,00
0,00
1,69 0,40+
1,09
0,00
0,00
1,30
0,00
1,31
0,00
0,00
0,00
0,00
2,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,22
0,00
0,00
1,60
0,00
0,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,56
0,00
0,00
1,20
0,00
0,86
0,00
0,00
SOJA (contrato = 450 sacas; cotao = US$/60kg)

MERCADO FUTURO
CONTR
VENCTO ABERTO
H11
176
J11
0
K11
5.413
M11
205
K12
220
NM
NEGOC
1
0
118
2
0
CONTR
NEGOC
11
0
520
8
0
PREO DE
VOLUME ABERTURA
263.164
31,90
0
0,00
12.433.654
31,80
191.992
32,00
0
0,00
PREO
PREO
MNIMO MXIMO
31,90
31,90
0,00
0,00
31,75
32,05
32,00
32,00
0,00
0,00
PREO LTIMO
MDIO PREO
0,00
31,90
0,00
0,00
0,00
31,90
0,00
32,00
0,00
0,00
AJUSTE
31,88
31,98
31,90
31,90
28,12
VAR. LT.OF.
PTOS. COMPRA
0,00
0,00
0,04+
0,00
0,08+
0,00
0,00
31,60
0,06+
27,60
LT.OF.
VENDA
33,00
0,00
0,00
31,90
0,00

SRIE
CDIGOS
JCI3 J11C002300
JCIK J11C002350
JCI5 J11C002500
JCIX J11C003000
JCIZ J11C003100
JCJ3 J11C003300
KCINK11C002600
CONTR
NM
ABERTO NEGOC
30
0
231
0
30
0
120
0
37
0
20
0
40
0
CONTR
NEGOC
0
0
0
0
0
0
0
SRIE
CONTR
NM
CDIGOS
ABERTO NEGOC
JCM6J11P001600
439
0
JCM8J11P001700
825
0
JCM9J11P001750
4.143
0
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0
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0
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0
JCMFJ11P001950
40
0
JCM0J11P002000
5.152
0
JCMGJ11P002050
60
0
JCM1J11P002100
830
0
JCMHJ11P002150
172
0
JCM2J11P002200
1.013
0
JCM3J11P002300
376
0
JCMKJ11P002350
120
0
JCM4J11P002400
781
0
JCM5J11P002500
427
1
JCMNJ11P002600
100
0
JCMQJ11P002700
71
1
JCMSJ11P002800
58
0
JCMTJ11P002850
11
0
JCMWJ11P002950
20
0
JCMXJ11P003000
4
0
JCN0J11P003150
65
0
CONTR
NEGOC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
11
0
0
0
0
0
PREO DE PREO
PREO
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
PREO
MDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LTIMO
PREO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
8,90
0,00
0,00
0,00
8,40
0,00
0,00
0,00
6,90
0,00
0,00
0,00
2,07
0,00
0,00
0,00
1,25
0,00
0,00
0,00
0,28
0,00
0,00
0,00
5,91
0,00
0,00

PREO DE PREO
PREO
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
1.462
0,13
0,13
0,13
0
0,00
0,00
0,00
3.300
0,40
0,40
0,40
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
PREO
MDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,13
0,00
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LTIMO
PREO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,13
0,00
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,030,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,060,01
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,11
0,00
0,00
0,00
0,17
0,00
0,00
0,00
0,50
0,00
0,00
Soja com Liquidao Financeira (contrato = 450 sacas; cotao = US$/60kg)

MERCADO FUTURO
CONTR
VENCTO ABERTO
J11
0
NM
NEGOC
0
CONTR
NEGOC
0
PREO DE
VOLUME ABERTURA
0
0,00
PREO
PREO
MNIMO MXIMO
0,00
0,00
19
PREO LTIMO
MDIO PREO
0,00
0,00
AJUSTE
31,73
VAR. LT.OF.
PTOS. COMPRA
0,00
0,00
LT.OF.
VENDA
0,00
02/02/2011
Boletim Dirio
Soja com Liquidao Financeira (contrato = 450 sacas; cotao = US$/60kg)
MERCADO FUTURO
CONTR
VENCTO ABERTO
K11
51
M11
0
N11
0
Q11
0
U11
0
X11
0
H12
0
J12
0
K12
0
NM
NEGOC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CONTR
NEGOC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PREO DE
VOLUME ABERTURA
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
PREO
PREO
MNIMO MXIMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREO LTIMO
MDIO PREO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AJUSTE
31,80
31,83
31,91
31,96
30,87
30,31
30,01
29,75
29,68
VAR. LT.OF.
PTOS. COMPRA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LT.OF.
VENDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MILHO COM LIQUIDAO FINANCEIRA (contrato = 450 sacas; cotao = R$/60kg)

MERCADO FUTURO
CONTR
VENCTO ABERTO
H11
4.628
K11
3.886
N11
3
Q11
0
U11
4.631
X11
26
NM
NEGOC
489
97
0
0
46
0
CONTR
NEGOC
1.373
410
0
0
293
0
PREO DE
VOLUME ABERTURA
17.532.459
28,00
4.879.642
26,15
0
0,00
0
0,00
3.508.209
26,50
0
0,00
PREO
PREO
MNIMO MXIMO
27,90
28,55
26,15
26,50
0,00
0,00
0,00
0,00
26,50
26,70
0,00
0,00
PREO LTIMO
MDIO PREO
0,00
28,48
0,00
26,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,65
0,00
0,00
AJUSTE
28,44
26,50
27,13
25,67
26,65
27,00
VAR. LT.OF.
PTOS. COMPRA
0,52+
0,00
0,40+
26,50
0,28+
0,00
0,21+
0,00
0,15+
26,65
0,00
26,70
LT.OF.
VENDA
0,00
26,55
28,00
0,00
26,70
27,00

SRIE
CDIGOS
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HCIJH11C002600
HCILH11C002700
HCINH11C002800
HCIQH11C002900
HCITH11C003050
KCIJ K11C002500
KCILK11C002600
KCINK11C002700
KCIVK11C003000
UCIGU11C002500
UCIJU11C002600
UCILU11C002700
UCINU11C002800
UCIPU11C002850
UCIZU11C003100
CONTR
NM
ABERTO NEGOC
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0
100
0
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0
10
0
20
0
20
0
50
0
100
0
120
0
9
0
638
0
150
0
196
0
200
0
0
1
0
1
CONTR
NEGOC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
75
SRIE
CDIGOS
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HCM1H11P001850
HCM2H11P001900
HCM4H11P002000
HCM6H11P002100
HCM8H11P002200
HCM9H11P002250
HCMBH11P002300
HCMCH11P002350
HCMDH11P002400
HCMFH11P002450
HCMGH11P002500
HCMHH11P002550
HCMJH11P002600
HCMLH11P002700
HCMNH11P002800
HCMPH11P002850
HCMQH11P002900
KCM1K11P001750
KCM2K11P001800
KCM3K11P001850
KCM4K11P001900
KCM6K11P002000
KCM7K11P002050
KCM8K11P002100
KCMBK11P002200
KCMCK11P002250
CONTR
NM
ABERTO NEGOC
11
0
100
0
10.213
0
1.081
0
120
0
186
0
100
0
200
0
20
0
10
2
20
0
66
0
5
0
55
0
90
0
0
2
117
0
178
0
1.615
0
16.821
0
28
0
2.668
0
960
0
19
0
183
0
38
0
100
0
CONTR
NEGOC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PREO DE
PREO
PREO
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
8.019
0,81
0,81
0,81
20.250
0,60
0,60
0,60
PREO
MDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,81
0,60
LTIMO
PRMIO DE LT.OF. LT.OF.
PREO AJUSTEREFERNCIACOMPRA VENDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,81
0,00
0,00
0,00
0,60
0,00
0,00
0,00

PREO DE
PREO
PREO
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
841
0,17
0,17
0,17
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
7.020
0,60
0,60
0,60
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
20
PREO
MDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LTIMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Boletim Dirio
02/02/2011
MILHO COM LIQUIDAO FINANCEIRA (contrato = 450 sacas; cotao = R$/60kg)

SRIE
CONTR
NM
CDIGOS
ABERTO NEGOC
KCMDK11P002300
205
0
KCMFK11P002350
250
0
KCMGK11P002400
166
0
KCMJK11P002500
22
1
UCMXU11P001750
20
0
UCM2U11P001900 2.911
0
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25
0
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153
0
UCM6U11P002100
572
0
UCM7U11P002150
310
0
UCM8U11P002200
65
0
UCMCU11P002350
0
1
UCMDU11P002400
401
0
UCMGU11P002500
100
0
UCMHU11P002550
279
0
UCMKU11P002650
0
1
UCMLU11P002700
0
1
UCMMU11P002750
25
0
CONTR
NEGOC
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
22
9
0
PREO DE PREO
PREO
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
2.880
0,64
0,64
0,64
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
4.554
0,46
0,46
0,46
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
15.147
1,53
1,53
1,53
8.505
2,10
2,10
2,10
0
0,00
0,00
0,00
PREO
MDIO
0,00
0,00
0,00
0,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,46
0,00
0,00
0,00
1,53
2,10
0,00
LTIMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,64
0,210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,53
0,00
0,00
0,00
2,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CAF ARBICA (contrato = 100 sacas; cotao = US$/60kg)

MERCADO FUTURO
CONTR
VENCTO ABERTO
H11
5.290
K11
575
N11
241
U11
6.217
Z11
55
U12
0
NM
NEGOC
1.032
1
4
46
0
0
CONTR
PREO DE
NEGOC
VOLUME ABERTURA
1.991 110.459.673
336,50
1
54.414
326,50
8
425.566
312,50
251 12.902.834
309,50
0
0
0,00
0
0
0,00
PREO
PREO
MNIMO MXIMO
329,15
338,10
326,50
326,50
312,50
321,00
306,50
311,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREO LTIMO
MDIO PREO
0,00 334,75
0,00 326,50
0,00 320,00
0,00 310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AJUSTE
334,25
328,70
320,50
309,90
305,00
283,80
VAR. LT.OF.
PTOS. COMPRA
1,700,00
2,050,00
3,00+ 320,50
0,150,00
0,00 305,20
1,90+
0,00
LT.OF.
VENDA
0,00
0,00
322,00
0,00
305,50
0,00

SRIE
CDIGOS
HCIBH11C030000
HCICH11C035000
UCI1U11C014000
UCIFU11C014500
UCI7U11C020000
UCI8U11C021000
UCI9U11C022000
UCICU11C024000
UCIMU11C026500
UCINU11C027000
UCIPU11C027500
CONTR
NM
ABERTO NEGOC
150
0
70
0
8
0
10
0
5
0
1
0
20
0
20
0
4
0
4
0
5
0
CONTR
NEGOC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SRIE
CONTR
NM
CDIGOS
ABERTO NEGOC
HCMJH11P029500
20
0
UCM0U11P013000
161
0
UCM1U11P014000
36
0
UCM3U11P016000
188
0
UCM5U11P018000
297
0
UCM6U11P019000
16
0
UCM7U11P020000
111
0
UCM8U11P021000
3
0
UCM9U11P022000
12
0
UCMCU11P024000
10
0
UCMJU11P025000
2
0
UCMVU11P030000
0
0
CONTR
NEGOC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PREO DE PREO
PREO
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
PREO
MDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LTIMO
PREO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
34,78
0,00
0,00
0,00
3,25
0,00
0,00
0,00 169,90
0,00
0,00
0,00 164,90
0,00
0,00
0,00 110,11
0,00
0,00
0,00 100,50
0,00
0,00
0,00
91,27
0,00
0,00
0,00
74,10
0,00
0,00
0,00
56,07
0,00
0,00
0,00
52,87
0,00
0,00
0,00
50,09
0,00
0,00

PREO DE PREO
PREO
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
PREO
MDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LTIMO
PREO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,31
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,13
0,00
0,00
0,00
0,29
0,00
0,00
0,00
0,56
0,00
0,00
0,00
1,01
0,00
0,00
0,00
1,81
0,00
0,00
0,00
4,61
0,00
0,00
0,00
6,82
0,00
0,00
0,00
27,80
0,00
35,00
CAF ARBICA (contrato = 100 sacas; cotao = US$/60kg)

ROLAGEM
CONTR
VENCTO ABERTO
H1K1
NM
NEGOC
1
CONTR
NEGOC
5
PREO DE
VOLUME ABERTURA
548.395
-5,50
PREO
PREO
MNIMO MXIMO
-5,50
-5,50
PREO LTIMO
MDIO PREO
-5,50
-5,50
AJUSTE
0,00
VAR. LT.OF.
PTOS. COMPRA
0,00
0,00
LT.OF.
VENDA
0,00
ETANOL COM LIQUIDAO FINANCEIRA (contrato = 30 metros cbicos; cotao = R$/metro cbico)
MERCADO FUTURO
CONTR
VENCTO ABERTO
G11
483
NM
NEGOC
6
CONTR
NEGOC
65
PREO DE
VOLUME ABERTURA
2.287.800 1.170,00
PREO
PREO
MNIMO MXIMO
1.170,00 1.180,00
21
PREO LTIMO
MDIO PREO
1.173,23 1.180,00
VAR. LT.OF.
AJUSTE PTOS. COMPRA
1.180,00 12,50+ 1.170,00
LT.OF.
VENDA
0,00
02/02/2011
Boletim Dirio
ETANOL COM LIQUIDAO FINANCEIRA (contrato = 30 metros cbicos; cotao = R$/metro cbico)
MERCADO FUTURO
CONTR
VENCTO ABERTO
H11
573
J11
759
K11
169
M11
113
N11
563
Q11
139
U11
273
V11
61
X11
166
Z11
393
F12
365
G12
10
NM
NEGOC
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CONTR
NEGOC
10
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PREO DE
VOLUME ABERTURA
355.500 1.185,00
1.344.660 1.092,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
CONTR
VENCTO ABERTO
GCI1
50
HCI2
200
HCI4
10
JCI2
120
JCI3
70
JCI4
90
MCI2
150
FDI3
100
NM
NEGOC
0
0
0
0
0
0
0
0
CONTR
NEGOC
0
0
0
0
0
0
0
0
PREO DE
VOLUME ABERTURA
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
CONTR
VENCTO ABERTO
MCM0
150
NM
NEGOC
0
CONTR
NEGOC
0
PREO DE
VOLUME ABERTURA
0
0,00
PREO
PREO
MNIMO MXIMO
1.185,00 1.185,00
1.092,00 1.094,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREO LTIMO
MDIO PREO
1.185,00 1.185,00
1.093,22 1.094,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AJUSTE
1.187,00
1.094,50
977,00
962,00
976,00
990,50
1.015,00
1.040,00
1.075,00
1.119,00
1.127,50
1.137,50
VAR.
PTOS.
3,00+
4,50+
5,50+
6,50+
8,00+
6,50+
3,00+
5,00+
4,50+
4,00+
2,50+
7,00+
LT.OF.
COMPRA
1.184,00
1.092,00
975,00
960,00
972,00
986,00
1.010,00
1.035,00
1.060,00
1.110,00
1.125,00
1.135,00
LT.OF.
VENDA
1.190,00
1.095,00
979,00
980,00
980,00
995,00
1.020,00
1.045,00
1.080,00
1.120,00
1.130,00
1.140,00
VAR. LT.OF.
PTOS. COMPRA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LT.OF.
VENDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VAR. LT.OF.
PTOS. COMPRA
0,00
0,00
LT.OF.
VENDA
0,00
MERCADO DE OPES - COMPRA

PREO
PREO
MNIMO MXIMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREO LTIMO
MDIO PREO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AJUSTE
MERCADO DE OPES - VENDA

PREO
PREO
MNIMO MXIMO
0,00
0,00
PREO LTIMO
MDIO PREO
0,00
0,00
AJUSTE
Nota: os contratos em aberto desta relao referem-se ao prego do dia anterior.
22
Boletim Dirio
02/02/2011
Mercado de balco
OPES FLEXVEIS
Prazos
Opoflexveldecompra
deBOVA11
De 02/02/11 a 04/04/11
Ibovespacompra
De 02/02/11 a 25/04/11
Dlarcompra
De 02/02/11 a 01/03/11
Dlarvenda
De 02/02/11 a 01/03/11
Ibovespavenda
De 02/02/11 a 25/04/11
Opoflexveldevenda
deBOVA11
De 02/02/11 a 04/04/11
N
de
Volume
(R$)
Prmio
mdio
Preo
exerc. md.
20
94.000
+1,0000
69,0000000
2.374.645
+4.608,0000
63.657,0000000
150.039.000
+0,0158
1,6800000
150.039.000
+0,0090
1,6586667
2.374.645
+3.306,0000
71.760,0000000
20
94.000
+1,0000
69,0000000
23
02/02/2011
Boletim Dirio
Clearing de Cmbio
Taxas praticadas
Data de
contratao
Data de
liquidao
Prazo
(dias)
Taxa de
abertura
02/02/2011
02/02/2011
02/02/2011
Taxa de
fechamento
Taxa
mnima
Taxa mdia
(TCAM)
Taxa
mxima
Cenrio de
estresse (%)
02/02/2011
1,6626
14,00%
03/02/2011
1,6626
1,666
1,6634
1,6648
1,6674
14,00%
04/02/2011
1,6626
1,6666
1,6625
1,6665
1,6705
14,00%
Operaes contratadas
Data de
contratao
Data de
liquidao
Prazo
(dias)
Nmero de
Operaes
02/02/2011
02/02/2011
02/02/2011
Valor
(US$)
Valor
(R$)
02/02/2011
0,00
0,00
03/02/2011
270.250.000,00
449.925.414,05
04/02/2011
157
2.146.386.614,60
3.576.978.195,50
Totais:
166
2.416.636.614,60
4.026.903.609,55
Volumes liquidados
Data de
liquidao
Prazo
(dias)
Valor
(US$)
Situao
Valor
(R$)
02/02/2011
0,00
Liquidado
1.253.110.000,00
03/02/2011
1,00
A Liquidar
883.302.000,00
2.095.016.849,00
1.468.834.318,05
04/02/2011
2,00
Previsto
822.665.954,58
1.370.634.893,00
Posio de garantias
Ativo
Depositado
Quantidade
Dolar Spot BM&F p/ 1 dia

LFT
LFT-A
LTN
Vinculado
Volume
(R$)
Quantidade
Volume
(R$)
%
(garantias vinculadas/depositadas)
200.000.000
332.520.000,00
28.964.127
48.155.757,84
6,02
14,48
214.105
970.603.943,80
38.084
172.673.319,75
21,58
17,79
67.151
84.942.543,95
68
84.951,04
0,01
0,10
1.345.547
1.260.301.854,30
288.822
274.507.426,16
34,30
21,78
NTN-B
17.980
36.422.963,41
0,00
0,00
0,00
NTN-F
821.895
791.471.066,45
179.738
169.729.869,71
21,21
21,44
NTNB
573.099
1.138.627.019,39
67.879
135.108.580,00
16,88
11,87
NTNC
19.560
81.224.083,96
0,00
0,00
0,00
Total
203.059.337
29.538.718
17,04
Total em R$
4.696.113.475,26
800.259.904,50
Total em US$
2.824.560.011,58
481.330.388,85
A relao completa de Bancos e Brokers habilitados e respectivos cdigos Sisbacen est disponvel no site da BM&FBOVESPA:
24
Boletim Dirio
02/02/2011
Clearing de Cmbio
Dados por canal de negociao
Volumes contratados
Prazo
(dias)
Balco
Prego Eletrnico
US$
R$
US$
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
270.250.000,00
449.925.414,05
0,00
0,00
1.860.386.614,60
3.100.521.320,50
286.000.000,00
476.456.875,00
Total
2.130.636.614,60
3.550.446.734,55
286.000.000,00
476.456.875,00
Operaes contratadas
Prazo
(dias)
Balco
Prego eletrnico
0,00
9,00
0,00
97,00
60,00
106,00
60,00
Total
0,00
Taxas praticadas
Prazo
(dias)
Balco
Mnima
Mdia
Prego Eletrnico
Mxima
Mnima
Mdia
Mxima
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,6634
1,6656
1,6674
0,0000
0,0000
0,0000
1,6625
1,6662
1,6705
1,6642
1,6659
1,6676
A relao completa de Bancos e Brokers habilitados e respectivos cdigos Sisbacen est disponvel no site da BM&FBOVESPA:
BM&FBOVESPA amplia oferta de solues mobile e lana

novos aplicativos para iPhone e plataforma Android
Lanamentos completam presena da Bolsa em dispositivos
mveis, com aplicativos para smartphones e tablets, inclusive
para o Galaxy Tab, da Samsung. Saiba mais em:
www.bmfbovespa.com.br/iphone
www.bmfbovespa.com.br/android
25
02/02/2011
Boletim Dirio
Sistema Sisbex/Clearing de Ativos

Resumo de ofertas
Modalidade
Ttulo
Compromissadas genricas
CGEN
Prazo
1
Negcios por modalidade

Data
Definitivas a termo
Nmero de
negcios
05/01/2011
06/01/2011
07/01/2011
10/01/2011
11/01/2011
12/01/2011
13/01/2011
14/01/2011
17/01/2011
18/01/2011
19/01/2011
20/01/2011
21/01/2011
24/01/2011
25/01/2011
26/01/2011
27/01/2011
28/01/2011
31/01/2011
01/02/2011
02/02/2011
1
0
0
2
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
1
0
15
0
0
0
0
0
Volume
(R$ milhes)
0,0
0,0
40,7
0,0
20,8
0,0
19,9
18,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19,8
0,0
300,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Demais 1
Operaes compromissadas
Nmero de
negcios
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
Volume
(R$ milhes)
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
Compreendem operaes de compra e venda definitivas a vista e termo de leilo.
26
Nmero de
Volume
negcios (R$ milhes)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Total
Nmero de
Volume
negcios (R$ milhes)
1
0
2
0
1
0
1
2
0
0
0
0
1
1
0
15
0
0
2
0
0
30,0
0,0
40,7
0,0
20,8
0,0
19,9
18,4
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
19,8
0,0
300,3
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
Boletim Dirio
02/02/2011
Operaes definitivas a termo por tipo de ttulo

Data
LTN
NTN-F
Nde
Volume
negcios (R$milhes)
05/01/2011
06/01/2011
07/01/2011
10/01/2011
11/01/2011
12/01/2011
13/01/2011
14/01/2011
17/01/2011
18/01/2011
19/01/2011
20/01/2011
21/01/2011
24/01/2011
25/01/2011
26/01/2011
27/01/2011
28/01/2011
31/01/2011
01/02/2011
02/02/2011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
LFT
NTN-B
Nde
negcios
Volume
(R$milhes)
Nde
negcios
Volume
(R$milhes)
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Nde
negcios
Volume
(R$milhes)
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
15
0
0
0
0
0
0,0
0,0
40,7
0,0
20,8
0,0
19,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19,8
0,0
300,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
NTN-C
Demaisttulos
Total
Nde
Volume
negcios (R$milhes)
Nde
Volume
negcios (R$milhes)
Nde
Volume
negcios (R$milhes)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
2
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
1
0
15
0
0
0
0
0
0,0
0,0
40,7
0,0
20,8
0,0
19,9
18,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19,8
0,0
300,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Negcios por ambiente de negociao

Data
Sisbex-Negociao
Nmero de
negcios
05/01/2011
06/01/2011
07/01/2011
10/01/2011
11/01/2011
12/01/2011
13/01/2011
14/01/2011
17/01/2011
18/01/2011
19/01/2011
20/01/2011
21/01/2011
24/01/2011
25/01/2011
26/01/2011
27/01/2011
28/01/2011
31/01/2011
01/02/2011
02/02/2011
1
0
2
0
1
0
1
2
0
0
0
0
1
1
0
15
0
0
2
0
0
Volume
(R$ milhes)
30,0
0,0
40,7
0,0
20,8
0,0
19,9
18,4
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
19,8
0,0
300,3
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
Sisbex-Registro
Nmero de
negcios
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
Total
Volume
(R$ milhes)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Nmero de
negcios
1
0
2
0
1
0
1
2
0
0
0
0
1
1
0
15
0
0
2
0
0
Volume
(R$ milhes)
30,0
0,0
40,7
0,0
20,8
0,0
19,9
18,4
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
19,8
0,0
300,3
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
02/02/2011
Boletim Dirio
Mdias dirias por modalidade

Ms
Definitivas a termo
jun/10
jul/10
ago/10
set/10
out/10
nov/10
dez/10
jan/11
1
Demais 1
Operaes compromissadas
Total
Nmero de
negcios
Volume
(R$ mil)
Nmero de
negcios
Volume
(R$ mil)
Nmero de
negcios
Volume
(R$ mil)
1,5
1,6
2,5
1,1
1,8
0,5
0,7
1,1
26.860,7
30.297,1
38.106,1
22.744,3
34.493,8
9.888,4
12.353,8
20.426,7
3,4
3,4
1,7
3,6
4,8
5,5
5,9
0,2
480.909,1
375.454,5
169.772,7
251.590,9
215.476,2
238.863,6
1.401.956,5
12.857,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Nmero de
negcios
4,9
5,0
4,2
4,7
6,6
6,0
6,6
1,3
Volume
(R$ mil)
507.769,8
405.751,6
207.878,8
274.335,2
249.970,0
248.752,1
1.414.310,3
33.283,9
Compreendem operaes de compra e venda definitivas a vista e termo de leilo.
Mdias dirias das definitivas a termo por tipo de ttulo

Data
LTN
NTN-F
LFT
NTN-B
NTN-C
Demais ttulos
Total
N de
Volume
N de
Volume
N de
Volume
N de
Volume
N de
Volume
N de
Volume
N de
Volume
negcios (R$ milhes) negcios (R$ milhes) negcios (R$ milhes) negcios (R$ milhes) negcios (R$ milhes) negcios (R$ milhes) negcios (R$ milhes)
jun/10
jul/10
ago/10
set/10
out/10
nov/10
dez/10
jan/11
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,8
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
1,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
1,2
9,3
0,4
0,5
0,0
1,2
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
1,4
1,5
1,1
1,7
0,5
0,6
1,0
25,1
27,3
28,8
22,3
34,0
9,9
11,1
19,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
1,6
2,5
1,1
1,8
0,5
0,7
1,1
26,9
30,3
38,1
22,7
34,5
9,9
12,4
20,4
Mdias dirias por ambiente de negociao

Ms
Sisbex-Negociao
Nmero de
negcios
jun/2010
jul/2010
ago/2010
set/2010
out/2010
nov/2010
dez/2010
jan/2011
4,9
5,0
4,2
4,7
6,6
6,0
6,6
1,3
Volume
(R$ milhes)
507,8
405,8
207,9
274,3
250,0
248,8
1.414,3
33,3
Sisbex-Registro
Nmero de
negcios
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Total
Volume
(R$ milhes)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28
Nmero de
negcios
4,9
5,0
4,2
4,7
6,6
6,0
6,6
1,3
Volume
(R$ milhes)
507,8
405,8
207,9
274,3
250,0
248,8
1.414,3
33,3
Boletim Dirio
02/02/2011
Margens de garantia
Futuros financeiros e agropecurios e opes (cenrios)
Estrutura a termo de taxas de juro

Taxa prefixada
Vrtice
% a.a.
1
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
441
462
483
504
525
546
567
588
609
630
651
672
693
714
735
756
1.008
1.512
2.016
2.520
3.024
3.528
3.906
Mercado
% a.a.
11,140
11,190
11,422
11,579
11,759
11,921
12,042
12,128
12,193
12,255
12,304
12,346
12,408
12,460
12,505
12,558
12,604
12,645
12,677
12,707
12,732
12,746
12,760
12,774
12,800
12,824
12,840
12,840
12,840
12,836
12,822
12,810
12,796
12,772
12,749
12,730
12,730
12,689
12,577
12,539
12,520
12,520
12,520
12,520
Alta 1
% a.a.
10,140
10,230
10,503
10,700
10,920
11,122
11,283
11,410
11,515
11,617
11,706
11,789
11,891
11,983
12,069
12,161
12,248
12,329
12,401
12,471
12,536
12,591
12,645
12,699
12,766
12,830
12,886
12,926
12,966
13,002
13,029
13,057
13,084
13,100
13,117
13,138
13,178
13,620
14,474
15,039
15,020
15,020
15,020
15,020
Alta 2
% a.a.
12,140
12,279
12,606
12,857
13,131
13,387
13,602
13,782
13,941
14,097
14,239
14,376
14,532
14,678
14,817
14,964
15,104
15,145
15,177
15,207
15,232
15,246
15,260
15,274
15,300
15,324
15,340
15,340
15,340
15,336
15,322
15,310
15,296
15,272
15,249
15,230
15,230
15,189
15,077
15,039
15,020
15,020
15,020
15,020
Alta 3
% a.a.
10,140
10,488
11,019
11,460
11,909
12,326
12,687
12,999
13,275
13,532
13,763
13,973
14,187
14,377
14,546
14,707
14,847
14,967
15,064
15,144
15,204
15,240
15,260
15,274
15,300
15,324
15,340
15,340
15,340
15,336
15,322
15,310
15,296
15,272
15,249
15,230
15,230
15,189
15,077
15,039
15,020
15,020
15,020
15,020
Conforme Ofcio Circular 059/2001-DG, de 17/4/2001
29
Baixa 1
% a.a.
Baixa 2
% a.a.
Baixa 3
% a.a.
12,140
12,152
12,348
12,467
12,610
12,734
12,818
12,867
12,894
12,919
12,930
12,935
12,960
12,974
12,982
12,998
13,007
13,010
13,005
12,997
12,984
12,962
12,938
12,915
12,904
12,890
12,869
12,831
12,794
12,752
12,702
12,652
12,601
12,540
12,479
12,423
12,385
11,895
10,888
10,289
10,270
10,270
10,270
10,270
10,140
10,115
10,269
10,348
10,450
10,533
10,575
10,583
10,570
10,553
10,524
10,488
10,472
10,445
10,412
10,386
10,354
10,395
10,427
10,457
10,482
10,496
10,510
10,524
10,550
10,574
10,590
10,590
10,590
10,586
10,572
10,560
10,546
10,522
10,499
10,480
10,480
10,439
10,327
10,289
10,270
10,270
10,270
10,270
12,140
11,930
11,902
11,809
11,752
11,688
11,595
11,480
11,355
11,238
11,121
11,010
10,929
10,850
10,777
10,723
10,675
10,632
10,593
10,563
10,541
10,520
10,510
10,524
10,550
10,574
10,590
10,590
10,590
10,586
10,572
10,560
10,546
10,522
10,499
10,480
10,480
10,439
10,327
10,289
10,270
10,270
10,270
10,270
02/02/2011
Boletim Dirio

Cupom de IGP-M
Vrtice
1
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
441
462
483
504
525
546
567
588
609
630
651
672
693
714
735
756
1008
1260
1533
Mercado
% a.a.
11,140
-0,389
0,912
0,755
1,251
2,774
3,415
3,778
4,120
4,467
5,164
4,978
5,547
5,592
5,622
5,648
5,676
5,693
5,714
5,735
5,752
5,764
5,778
5,793
5,795
5,785
5,780
5,780
5,774
5,770
5,764
5,760
5,760
5,755
5,744
5,740
5,740
5,697
5,670
5,643
Alta 1
% a.a.
Alta 2
% a.a.
Alta 3
% a.a.
Baixa 1
% a.a.
Baixa 2
% a.a.
Baixa 3
% a.a.
8,640
-2,845
-1,501
-1,614
-1,074
0,493
1,177
1,584
1,970
2,361
3,101
2,959
3,572
3,660
3,735
3,804
3,876
3,937
4,002
4,067
4,127
4,182
4,240
4,300
4,345
4,379
4,418
4,461
4,499
4,539
4,577
4,616
4,660
4,698
4,732
4,771
4,815
5,297
5,795
6,337
13,640
2,079
3,347
3,156
3,619
5,109
5,716
6,046
6,354
6,668
7,331
7,112
7,648
7,659
7,656
7,648
7,643
7,627
7,615
7,602
7,586
7,564
7,545
7,527
7,495
7,485
7,480
7,480
7,474
7,470
7,464
7,460
7,460
7,455
7,444
7,440
7,440
7,397
7,370
7,343
8,640
-2,366
-0,543
-0,178
0,841
2,886
4,049
4,934
5,799
6,668
7,331
7,112
7,648
7,659
7,656
7,648
7,643
7,627
7,615
7,602
7,586
7,564
7,545
7,527
7,495
7,485
7,480
7,480
7,474
7,470
7,464
7,460
7,460
7,455
7,444
7,440
7,440
7,397
7,370
7,343
13,640
2,067
3,324
3,124
3,576
5,056
5,652
5,972
6,270
6,574
7,226
6,997
7,522
7,523
7,510
7,492
7,476
7,449
7,427
7,404
7,377
7,345
7,315
7,287
7,245
7,191
7,143
7,099
7,049
7,001
6,952
6,904
6,860
6,811
6,757
6,709
6,665
6,097
5,545
4,949
8,640
-2,857
-1,523
-1,646
-1,117
0,440
1,114
1,510
1,886
2,266
2,996
2,844
3,446
3,524
3,588
3,647
3,709
3,759
3,814
3,868
3,919
3,963
4,011
4,060
4,095
4,085
4,080
4,080
4,074
4,070
4,064
4,060
4,060
4,055
4,044
4,040
4,040
3,997
3,970
3,943
13,640
1,589
2,367
1,688
1,662
2,663
2,781
2,622
2,441
2,266
2,996
2,844
3,446
3,524
3,588
3,647
3,709
3,759
3,814
3,868
3,919
3,963
4,011
4,060
4,095
4,085
4,080
4,080
4,074
4,070
4,064
4,060
4,060
4,055
4,044
4,040
4,040
3,997
3,970
3,943
Paulo von Poser na BM&FBOVESPA

Imagens da cidade de So Paulo
Exposio em cartaz at 8/4/2011 conta com obras inditas
e revela a paixo do artista pelas rosas e pelo centro de
So Paulo em transformao. Visite!
De segunda a sexta-feira, das 10h s 18h (visitao monitorada at 17h) - Entrada franca
Endereo: Praa Antonio Prado, 48, Centro de So Paulo - prximo estao So Bento do Metr
30
Boletim Dirio
02/02/2011

Cupom de IPCA
Vrtice
1
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
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735
756
1008
1260
1512
1764
2016
2268
2310
Mercado
% a.a.
Alta 1
% a.a.
Alta 2
% a.a.
Alta 3
% a.a.
Baixa 1
% a.a.
Baixa 2
% a.a.
Baixa 3
% a.a.
11,140
0,614
0,967
1,707
2,773
3,348
3,734
4,244
4,699
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5,324
5,477
5,621
5,690
5,755
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5,896
5,929
5,958
5,992
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6,138
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-0,773
-0,003
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2,114
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6,874
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4,783
4,794
4,704
4,636
4,600
4,586
4,580
31
02/02/2011
Boletim Dirio

Cupom cambial de dlar
Vrtice
1
30
60
90
120
150
180
210
240
270
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Mercado
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% a.a.
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% a.a.
Alta 3
% a.a.
Alta 4
% a.a.
Baixa 1
% a.a.
Baixa 2
% a.a.
Baixa 3
% a.a.
Baixa 4
% a.a.
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1,830
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1,820
1,860
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1,857
1,870
1,890
1,921
1,940
1,980
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2,580
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2,720
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6,020
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5,451
5,454
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4,610
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7,209
7,081
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6,330
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1,820
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7,227
7,929
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9,020
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3,356
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11,590
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1,828
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1,727
2,429
3,050
3,520
4,060
4,610
32
Boletim Dirio
02/02/2011
Diferencial entre as taxas de juro de dlar e euro (Libor)
Vrtice
1
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% a.a.
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1,590
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1,810
1,800
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-0,190
-0,200
-0,199
Diferencial entre as taxas de juro de dlar e iene (Libor)

Vrtice
1
30
60
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150
180
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360
Mercado
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Alta 1
% a.a.
Alta 2
% a.a.
Alta 3
% a.a.
Baixa 1
% a.a.
Baixa 2
% a.a.
Baixa 3
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-0,130
-0,130
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-0,110
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-1,160
-1,180
-1,217
Diferencial entre as taxas de juro de dlar e libra (Libor)

Vrtice
1
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
Mercado
% a.a.
Alta 1
% a.a.
Alta 2
% a.a.
Alta 3
% a.a.
Baixa 1
% a.a.
Baixa 2
% a.a.
Baixa 3
% a.a.
0,340
0,340
0,380
0,480
0,520
0,560
0,630
0,650
0,690
0,709
0,740
0,760
0,760
-0,660
-0,493
-0,287
-0,020
0,187
0,393
0,630
0,817
1,023
1,209
1,407
1,593
1,760
1,340
1,340
1,380
1,480
1,520
1,560
1,630
1,650
1,690
1,709
1,740
1,760
1,760
-0,660
-0,327
0,047
0,480
0,853
1,227
1,630
1,650
1,690
1,709
1,740
1,760
1,760
1,340
1,173
1,047
0,980
0,853
0,727
0,630
0,483
0,357
0,209
0,073
-0,073
-0,240
-0,660
-0,660
-0,620
-0,520
-0,480
-0,440
-0,370
-0,350
-0,310
-0,291
-0,260
-0,240
-0,240
1,340
1,007
0,713
0,480
0,187
-0,107
-0,370
-0,350
-0,310
-0,291
-0,260
-0,240
-0,240
33
02/02/2011
Boletim Dirio
Diferencial entre as taxas de juro de dlar e dol australiano (Libor)
Vrtice
1
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
Mercado
% a.a.
Alta 1
% a.a.
Alta 2
% a.a.
Alta 3
% a.a.
Baixa 1
% a.a.
Baixa 2
% a.a.
Baixa 3
% a.a.
4,590
4,590
4,600
4,630
4,670
4,660
4,680
4,690
4,720
4,710
4,730
4,770
4,809
3,590
3,757
3,933
4,130
4,337
4,493
4,680
4,857
5,053
5,210
5,397
5,603
5,809
5,590
5,590
5,600
5,630
5,670
5,660
5,680
5,690
5,720
5,710
5,730
5,770
5,809
3,590
3,923
4,267
4,630
5,003
5,327
5,680
5,690
5,720
5,710
5,730
5,770
5,809
5,590
5,423
5,267
5,130
5,003
4,827
4,680
4,523
4,387
4,210
4,063
3,937
3,809
3,590
3,590
3,600
3,630
3,670
3,660
3,680
3,690
3,720
3,710
3,730
3,770
3,809
5,590
5,257
4,933
4,630
4,337
3,993
3,680
3,690
3,720
3,710
3,730
3,770
3,809
Diferencial entre as taxas de juro de dlar e dol canadense (Libor)

Vrtice
1
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
Mercado
% a.a.
Alta 1
% a.a.
Alta 2
% a.a.
Alta 3
% a.a.
Baixa 1
% a.a.
Baixa 2
% a.a.
Baixa 3
% a.a.
0,820
0,820
0,860
0,900
0,930
0,930
0,950
0,980
1,000
1,010
1,050
1,080
1,109
-0,180
-0,013
0,193
0,400
0,597
0,763
0,950
1,147
1,333
1,510
1,717
1,913
2,109
1,820
1,820
1,860
1,900
1,930
1,930
1,950
1,980
2,000
2,010
2,050
2,080
2,109
-0,180
0,153
0,527
0,900
1,263
1,597
1,950
1,980
2,000
2,010
2,050
2,080
2,109
1,820
1,653
1,527
1,400
1,263
1,097
0,950
0,813
0,667
0,510
0,383
0,247
0,109
-0,180
-0,180
-0,140
-0,100
-0,070
-0,070
-0,050
-0,020
0,000
0,010
0,050
0,080
0,109
1,820
1,487
1,193
0,900
0,597
0,263
-0,050
-0,020
0,000
0,010
0,050
0,080
0,109
Diferencial entre as taxas de juro de dlar e peso mexicano (Libor)

Vrtice
1
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
Mercado
% a.a.
Alta 1
% a.a.
Alta 2
% a.a.
Alta 3
% a.a.
Baixa 1
% a.a.
Baixa 2
% a.a.
Baixa 3
% a.a.
4,560
4,560
4,560
4,560
4,550
4,520
4,470
4,420
4,390
4,361
4,370
4,390
4,353
3,560
3,727
3,893
4,060
4,217
4,353
4,470
4,587
4,723
4,861
5,037
5,223
5,353
5,560
5,560
5,560
5,560
5,550
5,520
5,470
5,420
5,390
5,361
5,370
5,390
5,353
3,560
3,893
4,227
4,560
4,883
5,187
5,470
5,420
5,390
5,361
5,370
5,390
5,353
5,560
5,393
5,227
5,060
4,883
4,687
4,470
4,253
4,057
3,861
3,703
3,557
3,353
3,560
3,560
3,560
3,560
3,550
3,520
3,470
3,420
3,390
3,361
3,370
3,390
3,353
5,560
5,227
4,893
4,560
4,217
3,853
3,470
3,420
3,390
3,361
3,370
3,390
3,353
34
Boletim Dirio
02/02/2011
Rendimento de convenincia do ndice Bolsa Brasil

(convenience yield)
Vrtice
% a.a.
Mercado
% a.a.
1
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
441
462
483
504
525
546
567
588
609
630
651
672
693
714
735
756
11,140
11,190
11,422
11,579
11,759
11,921
12,042
12,128
12,193
12,255
12,304
12,346
12,408
12,460
12,505
12,558
12,604
12,645
12,677
12,707
12,732
12,746
12,760
12,774
12,800
12,824
12,840
12,840
12,840
12,836
12,822
12,810
12,796
12,772
12,749
12,730
12,730
Alta 1
% a.a.
15,140
15,190
15,422
15,579
15,759
15,921
16,042
16,128
16,193
16,255
16,304
16,346
16,408
16,460
16,505
16,558
16,604
16,645
16,677
16,707
16,732
16,746
16,760
16,774
16,800
16,824
16,840
16,840
16,840
16,836
16,822
16,810
16,796
16,772
16,749
16,730
16,730
Baixa 1
Vrtice
% a.a.
777
798
819
840
861
882
903
924
945
966
987
1.008
1.029
1.050
1.071
1.092
1.113
1.134
1.155
1.176
1.197
1.218
1.239
1.260
1.281
1.302
1.323
1.344
1.365
1.386
1.407
1.428
1.449
1.470
1.491
1.512
1.533
7,140
7,190
7,422
7,579
7,759
7,921
8,042
8,128
8,193
8,255
8,304
8,346
8,408
8,460
8,505
8,558
8,604
8,645
8,677
8,707
8,732
8,746
8,760
8,774
8,800
8,824
8,840
8,840
8,840
8,836
8,822
8,810
8,796
8,772
8,749
8,730
8,730
Curva a futuro de boi gordo

Vrtice
1
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
Mercado
R$/arroba
Alta 1
R$/arroba
102,458
102,056
99,868
97,951
97,498
99,021
100,569
102,082
103,057
103,860
103,630
103,630
103,630
103,630
103,630
103,630
103,630
103,630
103,630
103,630
103,630
106,812
106,393
104,113
102,114
101,641
103,230
104,843
106,421
107,437
108,274
108,034
108,034
108,034
108,034
108,034
108,034
108,034
108,034
108,034
108,034
108,034
Mercado
% a.a.
12,730
12,730
12,730
12,730
12,729
12,726
12,723
12,719
12,712
12,706
12,699
12,689
12,678
12,669
12,666
12,662
12,661
12,662
12,664
12,663
12,647
12,632
12,619
12,615
12,612
12,608
12,604
12,601
12,597
12,594
12,591
12,588
12,585
12,582
12,580
12,577
12,575
Alta 1
% a.a.
Baixa 1
16,730
16,730
16,730
16,730
16,729
16,726
16,723
16,719
16,712
16,706
16,699
16,689
16,678
16,669
16,666
16,662
16,661
16,662
16,664
16,663
16,647
16,632
16,619
16,615
16,612
16,608
16,604
16,601
16,597
16,594
16,591
16,588
16,585
16,582
16,580
16,577
16,575
8,730
8,730
8,730
8,730
8,729
8,726
8,723
8,719
8,712
8,706
8,699
8,689
8,678
8,669
8,666
8,662
8,661
8,662
8,664
8,663
8,647
8,632
8,619
8,615
8,612
8,608
8,604
8,601
8,597
8,594
8,591
8,588
8,585
8,582
8,580
8,577
8,575
Curva a futuro de acar
Baixa 1
R$/arroba
Vrtice
98,104
97,718
95,624
93,788
93,354
94,813
96,295
97,744
98,677
99,445
99,226
99,226
99,226
99,226
99,226
99,226
99,226
99,226
99,226
99,226
99,226
1
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
35
Mercado
US$/50kg
40,710
40,777
40,843
40,910
40,964
41,027
41,089
41,156
41,223
41,292
41,358
41,428
41,512
41,592
41,669
41,758
41,837
41,935
42,046
42,156
42,261
Alta 1
US$/50kg
43,560
43,631
43,702
43,774
43,832
43,899
43,965
44,037
44,109
44,182
44,253
44,328
44,418
44,503
44,586
44,681
44,766
44,870
44,989
45,107
45,219
Baixa 1
US$/50kg
37,860
37,922
37,984
38,046
38,097
38,155
38,213
38,275
38,338
38,402
38,463
38,528
38,606
38,680
38,752
38,834
38,908
39,000
39,103
39,205
39,303
02/02/2011
Boletim Dirio
Curva a futuro de etanol

Vrtice
1
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
Mercado
U$$/m3
779,770
786,697
793,952
801,422
809,209
817,232
825,388
833,619
841,930
850,393
858,940
867,586
876,522
885,549
894,685
904,039
913,499
923,046
932,655
942,368
952,157
Curva a futuro de etanol hidratado
Alta 1
US$/m3
Baixa 1
US$/m3
Vrtice
857,747
865,366
873,347
881,564
890,130
898,955
907,927
916,980
926,123
935,432
944,833
954,345
964,174
974,104
984,154
994,443
1.004,848
1.015,350
1.025,920
1.036,605
1.047,373
701,793
708,027
714,556
721,280
728,288
735,509
742,849
750,257
757,737
765,354
773,046
780,828
788,870
796,994
805,217
813,635
822,149
830,741
839,389
848,131
856,942
1
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
Curva a futuro de soja Spread

Vrtice
Mercado
US$/60kg
1
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
1,000
1,020
1,010
1,000
0,998
0,980
0,970
0,958
0,949
0,930
0,918
0,908
0,898
0,887
0,870
0,870
0,870
0,870
0,870
0,870
0,870
Alta 1
US$/60kg
1,015
1,035
1,025
1,015
1,013
0,995
0,985
0,972
0,963
0,944
0,931
0,922
0,912
0,901
0,883
0,883
0,883
0,883
0,883
0,883
0,883
Mercado
R$/m3
1.165,000
1.180,998
1.171,891
1.066,612
974,125
964,651
978,506
992,808
1.017,473
1.045,176
1.083,245
1.120,474
1.128,549
1.137,500
1.137,500
1.137,500
1.137,500
1.137,500
1.137,500
1.137,500
1.137,500
Alta 1
R$/m3
Baixa 1
R$/m3
1.237,813
1.254,810
1.245,134
1.133,275
1.035,008
1.024,942
1.039,663
1.054,858
1.081,065
1.110,500
1.150,948
1.190,503
1.199,083
1.208,594
1.208,594
1.208,594
1.208,594
1.208,594
1.208,594
1.208,594
1.208,594
1.092,188
1.107,185
1.098,648
999,949
913,242
904,360
917,350
930,757
953,881
979,853
1.015,543
1.050,444
1.058,014
1.066,406
1.066,406
1.066,406
1.066,406
1.066,406
1.066,406
1.066,406
1.066,406
Curva a futuro de soja financeiro
Baixa 1
US$/60kg
Vrtice
1
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
0,985
1,005
0,995
0,985
0,983
0,965
0,955
0,944
0,935
0,916
0,904
0,894
0,885
0,874
0,857
0,857
0,857
0,857
0,857
0,857
0,857
Mercado
US$/60kg
31,070
31,337
31,606
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
Alta 1
US$/60kg
32,624
32,904
33,187
33,390
33,390
33,390
33,390
33,390
33,390
33,390
33,390
33,390
33,390
33,390
33,390
33,390
33,390
33,390
33,390
33,390
33,390
Baixa 1
US$/60kg
29,517
29,770
30,026
30,210
30,210
30,210
30,210
30,210
30,210
30,210
30,210
30,210
30,210
30,210
30,210
30,210
30,210
30,210
30,210
30,210
30,210
Curva a futuro de caf arbica

Vrtice
1
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
Mercado
US$/60kg
279,830
313,334
333,024
330,180
326,729
322,628
318,060
312,995
309,253
307,561
305,878
305,000
305,000
305,000
305,000
305,000
305,000
305,000
305,000
305,000
305,000
Alta 1
US$/60kg
298,019
333,700
354,670
351,642
347,966
343,598
338,733
333,339
329,354
327,552
325,760
324,825
324,825
324,825
324,825
324,825
324,825
324,825
324,825
324,825
324,825
Sntese Agropecuria
Baixa 1
US$/60kg
261,641
292,967
311,377
308,718
305,491
301,657
297,386
292,650
289,151
287,569
285,996
285,175
285,175
285,175
285,175
285,175
285,175
285,175
285,175
285,175
285,175
Publicao eletrnica que analisa

os produtos agropecurios
negociados na Bolsa.
Consulte no
> A BM&FBOVESPA > Publicaes
36
Boletim Dirio
02/02/2011
Curva a futuro de milho

com liquidao financeira
Vrtice Mercado
R$/60kg
1
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
32,250
29,246
27,731
26,769
26,718
27,026
26,973
26,739
26,761
26,940
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
Alta 1
Alta 2
R$/60kg R$/60kg
33,218
30,123
28,563
27,572
27,520
27,837
27,782
27,541
27,563
27,748
27,810
27,810
27,810
27,810
27,810
27,810
27,810
27,810
27,810
27,810
27,810
34,346
31,147
29,534
28,509
28,455
28,783
28,726
28,477
28,500
28,691
28,755
28,755
28,755
28,755
28,755
28,755
28,755
28,755
28,755
28,755
28,755
Curva a futuro de milho Cascavel
Baixa 1
R$/60kg
Baixa 2
R$/60kg
31,283
28,368
26,899
25,966
25,917
26,216
26,164
25,937
25,958
26,132
26,190
26,190
26,190
26,190
26,190
26,190
26,190
26,190
26,190
26,190
26,190
30,154
27,345
25,929
25,029
24,981
25,270
25,220
25,001
25,021
25,189
25,245
25,245
25,245
25,245
25,245
25,245
25,245
25,245
25,245
25,245
25,245
Vrtice Mercado
R$/60kg
1
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
1
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
27,210
28,180
28,732
28,654
26,077
21,250
21,563
21,772
20,209
20,388
20,448
20,448
20,448
20,448
20,448
20,448
20,448
20,448
20,448
20,448
20,448
Alta 1
Alta 2
R$/60kg R$/60kg
28,571
29,589
30,169
30,086
27,380
22,313
22,641
22,860
21,219
21,407
21,470
21,470
21,470
21,470
21,470
21,470
21,470
21,470
21,470
21,470
21,470
29,387
30,434
31,031
30,946
28,163
22,950
23,288
23,514
21,825
22,019
22,084
22,084
22,084
22,084
22,084
22,084
22,084
22,084
22,084
22,084
22,084
Baixa 1
R$/60kg
Baixa 2
R$/60kg
25,850
26,771
27,296
27,221
24,773
20,188
20,485
20,683
19,198
19,369
19,426
19,426
19,426
19,426
19,426
19,426
19,426
19,426
19,426
19,426
19,426
25,033
25,925
26,434
26,361
23,990
19,550
19,838
20,030
18,592
18,757
18,812
18,812
18,812
18,812
18,812
18,812
18,812
18,812
18,812
18,812
18,812
26,931
24,826
24,268
24,263
24,008
23,213
22,410
21,545
21,189
21,374
21,437
21,437
21,437
21,437
21,437
21,437
21,437
21,437
21,437
21,437
21,437
27,776
25,606
25,030
25,025
24,762
23,942
23,113
22,222
21,854
22,046
22,110
22,110
22,110
22,110
22,110
22,110
22,110
22,110
22,110
22,110
22,110
Baixa 1
R$/60kg
Baixa 2
R$/60kg
25,109
23,147
22,627
22,622
22,385
21,643
20,894
20,088
19,756
19,929
19,987
19,987
19,987
19,987
19,987
19,987
19,987
19,987
19,987
19,987
19,987
24,264
22,368
21,865
21,860
21,631
20,914
20,190
19,412
19,090
19,258
19,314
19,314
19,314
19,314
19,314
19,314
19,314
19,314
19,314
19,314
19,314
Curva a futuro de milho Rio Verde
Curva a futuro de milho Paranagu

Vrtice Mercado
R$/60kg
26,020
23,987
23,447
23,443
23,197
22,428
21,652
20,817
20,472
20,652
20,712
20,712
20,712
20,712
20,712
20,712
20,712
20,712
20,712
20,712
20,712
Alta 1
Alta 2
R$/60kg R$/60kg
Vrtice Mercado
R$/60kg
1
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
27,680
24,344
22,669
21,652
21,561
21,840
21,461
20,792
20,648
20,828
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
Alta 1
Alta 2
R$/60kg R$/60kg
28,787
25,318
23,576
22,518
22,423
22,714
22,320
21,624
21,474
21,661
21,723
21,723
21,723
21,723
21,723
21,723
21,723
21,723
21,723
21,723
21,723
29,618
26,049
24,256
23,167
23,070
23,369
22,963
22,248
22,093
22,285
22,350
22,350
22,350
22,350
22,350
22,350
22,350
22,350
22,350
22,350
22,350
Baixa 1
R$/60kg
Baixa 2
R$/60kg
26,573
23,371
21,763
20,785
20,698
20,967
20,603
19,960
19,822
19,994
20,052
20,052
20,052
20,052
20,052
20,052
20,052
20,052
20,052
20,052
20,052
25,742
22,640
21,083
20,136
20,051
20,312
19,959
19,337
19,203
19,370
19,425
19,425
19,425
19,425
19,425
19,425
19,425
19,425
19,425
19,425
19,425
Curva a futuro de milho Uberlndia

Vrtice Mercado
R$/60kg
1
21
42
63
84
105
126
147
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420
30,610
27,073
25,245
24,104
24,046
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24,583
24,501
24,582
24,761
24,821
24,821
24,821
24,821
24,821
24,821
24,821
24,821
24,821
24,821
24,821
Alta 1
Alta 2
R$/60kg R$/60kg
31,605
27,953
26,065
24,888
24,827
25,272
25,382
25,297
25,381
25,566
25,628
25,628
25,628
25,628
25,628
25,628
25,628
25,628
25,628
25,628
25,628
32,294
28,562
26,633
25,430
25,368
25,823
25,936
25,849
25,934
26,123
26,187
26,187
26,187
26,187
26,187
26,187
26,187
26,187
26,187
26,187
26,187
Baixa 1
R$/60kg
Baixa 2
R$/60kg
29,615
26,194
24,424
23,321
23,264
23,681
23,785
23,705
23,783
23,957
24,015
24,015
24,015
24,015
24,015
24,015
24,015
24,015
24,015
24,015
24,015
28,926
25,584
23,856
22,779
22,723
23,130
23,231
23,153
23,230
23,400
23,456
23,456
23,456
23,456
23,456
23,456
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23,456
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Calendrio do
Mercado 2011
Confira no site da Bolsa as
informaes mais importantes
e anote na agenda.
Acesse:
37
02/02/2011
Boletim Dirio
Curva a futuro de soja mercado de opes

Vrtice
1
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
Mercado
US$/60kg
Alta 1
US$/60kg
31,070
31,886
31,896
31,900
31,692
31,330
30,973
30,620
30,271
29,926
29,585
29,248
28,914
28,584
28,259
28,120
28,120
28,120
28,120
28,120
28,120
32,002
32,842
32,853
32,857
32,642
32,270
31,902
31,539
31,179
30,824
30,472
30,125
29,781
29,442
29,106
28,964
28,964
28,964
28,964
28,964
28,964
Alta 2
US$/60kg
32,934
33,799
33,810
33,814
33,593
33,210
32,832
32,457
32,087
31,721
31,360
31,002
30,649
30,299
29,954
29,807
29,807
29,807
29,807
29,807
29,807
Alta 3
US$/60kg
Baixa 1
US$/60kg
Baixa 2
US$/60kg
33,711
34,596
34,607
34,612
34,385
33,993
33,606
33,223
32,844
32,470
32,099
31,734
31,372
31,014
30,660
30,510
30,510
30,510
30,510
30,510
30,510
30,138
30,929
30,939
30,943
30,741
30,390
30,044
29,701
29,363
29,028
28,697
28,370
28,047
27,727
27,411
27,276
27,276
27,276
27,276
27,276
27,276
29,206
29,972
29,982
29,986
29,790
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28,783
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27,810
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26,563
26,433
26,433
26,433
26,433
26,433
26,433
Baixa 3
US$/60kg
28,429
29,175
29,185
29,189
28,998
28,667
28,340
28,017
27,698
27,382
27,070
26,761
26,456
26,155
25,857
25,730
25,730
25,730
25,730
25,730
25,730
Curva a futuro de soja financeiro- mercado de opes

Vrtice
1
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
Mercado
US$/60kg
Alta 1
US$/60kg
31,070
31,337
31,606
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,536
31,807
32,080
32,277
32,277
32,277
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32,277
32,277
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32,277
32,277
32,277
32,277
Alta 2
US$/60kg
32,468
32,747
33,028
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33,231
33,231
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33,231
33,231
33,231
33,231
33,231
33,231
33,231
33,231
33,231
33,231
33,231
33,231
33,231
33,231
Alta 3
US$/60kg
Baixa 1
US$/60kg
Baixa 2
US$/60kg
33,245
33,531
33,819
34,026
34,026
34,026
34,026
34,026
34,026
34,026
34,026
34,026
34,026
34,026
34,026
34,026
34,026
34,026
34,026
34,026
34,026
30,604
30,867
31,132
31,323
31,323
31,323
31,323
31,323
31,323
31,323
31,323
31,323
31,323
31,323
31,323
31,323
31,323
31,323
31,323
31,323
31,323
29,672
29,927
30,184
30,369
30,369
30,369
30,369
30,369
30,369
30,369
30,369
30,369
30,369
30,369
30,369
30,369
30,369
30,369
30,369
30,369
30,369
Baixa 3
US$/60kg
28,895
29,143
29,394
29,574
29,574
29,574
29,574
29,574
29,574
29,574
29,574
29,574
29,574
29,574
29,574
29,574
29,574
29,574
29,574
29,574
29,574
Curva a futuro de caf arbica mercado de opes

Vrtice
1
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
Mercado
US$/60kg
Alta 1
US$/60kg
279,830
313,334
333,024
330,180
326,729
322,628
318,060
312,995
309,253
307,561
305,878
305,000
305,000
305,000
305,000
305,000
305,000
305,000
305,000
305,000
305,000
288,225
322,734
343,014
340,085
336,531
332,306
327,601
322,385
318,530
316,788
315,054
314,150
314,150
314,150
314,150
314,150
314,150
314,150
314,150
314,150
314,150
Alta 2
US$/60kg
296,620
332,134
353,005
349,991
346,333
341,985
337,143
331,774
327,808
326,014
324,230
323,300
323,300
323,300
323,300
323,300
323,300
323,300
323,300
323,300
323,300
38
Alta 3
US$/60kg
Baixa 1
US$/60kg
Baixa 2
US$/60kg
303,616
339,967
361,331
358,245
354,501
350,051
345,095
339,599
335,539
333,703
331,877
330,925
330,925
330,925
330,925
330,925
330,925
330,925
330,925
330,925
330,925
271,435
303,934
323,033
320,275
316,927
312,949
308,518
303,605
299,975
298,334
296,701
295,850
295,850
295,850
295,850
295,850
295,850
295,850
295,850
295,850
295,850
263,040
294,534
313,042
310,369
307,125
303,270
298,976
294,215
290,698
289,107
287,525
286,700
286,700
286,700
286,700
286,700
286,700
286,700
286,700
286,700
286,700
Baixa 3
US$/60kg
256,044
286,700
304,717
302,115
298,957
295,204
291,024
286,390
282,966
281,418
279,878
279,075
279,075
279,075
279,075
279,075
279,075
279,075
279,075
279,075
279,075
Boletim Dirio
02/02/2011
Curva a futuro de etanol hidratado - mercado de opes

Vrtice
Mercado
R$/m3
Alta 1
R$/m3
1
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
1.165,000
1.180,998
1.171,891
1.066,612
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964,651
978,506
992,808
1.017,473
1.045,176
1.083,245
1.120,474
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1.137,500
1.137,500
1.137,500
1.137,500
1.137,500
1.137,500
1.137,500
1.137,500
1.199,950
1.216,427
1.207,048
1.098,610
1.003,349
993,591
1.007,862
1.022,592
1.047,997
1.076,532
1.115,743
1.154,088
1.162,405
1.171,625
1.171,625
1.171,625
1.171,625
1.171,625
1.171,625
1.171,625
1.171,625
Alta 2
R$/m3
1.234,900
1.251,857
1.242,205
1.130,609
1.032,572
1.022,530
1.037,217
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1.078,521
1.107,887
1.148,240
1.187,702
1.196,261
1.205,750
1.205,750
1.205,750
1.205,750
1.205,750
1.205,750
1.205,750
1.205,750
Alta 3
R$/m3
Baixa 1
R$/m3
Baixa 2
R$/m3
1.261,113
1.278,430
1.268,572
1.154,607
1.054,490
1.044,235
1.059,233
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1.101,414
1.131,403
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1.212,913
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1.231,344
1.231,344
1.231,344
1.231,344
1.231,344
1.231,344
1.231,344
1.130,050
1.145,568
1.136,734
1.034,613
944,901
935,712
949,151
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986,949
1.013,821
1.050,748
1.086,859
1.094,692
1.103,375
1.103,375
1.103,375
1.103,375
1.103,375
1.103,375
1.103,375
1.103,375
1.095,100
1.110,138
1.101,578
1.002,615
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906,772
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982,466
1.018,251
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1.069,250
1.069,250
1.069,250
1.069,250
1.069,250
1.069,250
1.069,250
1.069,250
Baixa 3
R$/m3
1.068,888
1.083,565
1.075,210
978,616
893,760
885,067
897,780
910,901
933,531
958,949
993,878
1.028,035
1.035,443
1.043,656
1.043,656
1.043,656
1.043,656
1.043,656
1.043,656
1.043,656
1.043,656
Curva a futuro de milho mercado de opes

Vrtice
1
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
Mercado
R$/m3
Alta 1
R$/m3
Alta 2
R$/m3
Alta 3
R$/m3
Baixa 1
R$/m3
Baixa 2
R$/m3
Baixa 3
R$/m3
32,250
29,246
27,731
26,769
26,718
27,026
26,973
26,739
26,761
26,940
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
33,218
30,123
28,563
27,572
27,520
27,837
27,782
27,541
27,563
27,748
27,810
27,810
27,810
27,810
27,810
27,810
27,810
27,810
27,810
27,810
27,810
34,185
31,001
29,395
28,375
28,321
28,648
28,591
28,343
28,366
28,556
28,620
28,620
28,620
28,620
28,620
28,620
28,620
28,620
28,620
28,620
28,620
34,991
31,732
30,089
29,044
28,989
29,324
29,265
29,011
29,035
29,230
29,295
29,295
29,295
29,295
29,295
29,295
29,295
29,295
29,295
29,295
29,295
31,283
28,368
26,899
25,966
25,917
26,216
26,164
25,937
25,958
26,132
26,190
26,190
26,190
26,190
26,190
26,190
26,190
26,190
26,190
26,190
26,190
30,315
27,491
26,068
25,163
25,115
25,405
25,354
25,134
25,155
25,324
25,380
25,380
25,380
25,380
25,380
25,380
25,380
25,380
25,380
25,380
25,380
29,509
26,760
25,374
24,493
24,447
24,729
24,680
24,466
24,486
24,650
24,705
24,705
24,705
24,705
24,705
24,705
24,705
24,705
24,705
24,705
24,705
Curva a futuro de boi gordo mercado de opes

Vrtice
Mercado
R$/m3
Alta 1
R$/m3
1
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
102,458
102,056
99,868
97,951
97,498
99,021
100,569
102,082
103,057
103,860
103,630
103,630
103,630
103,630
103,630
103,630
103,630
103,630
103,630
103,630
103,630
104,507
104,097
101,866
99,910
99,448
101,002
102,580
104,124
105,118
105,937
105,703
105,703
105,703
105,703
105,703
105,703
105,703
105,703
105,703
105,703
105,703
Alta 2
R$/m3
106,556
106,138
103,863
101,869
101,398
102,982
104,592
106,166
107,179
108,014
107,775
107,775
107,775
107,775
107,775
107,775
107,775
107,775
107,775
107,775
107,775
39
Alta 3
R$/m3
Baixa 1
R$/m3
Baixa 2
R$/m3
Baixa 3
R$/m3
108,349
107,924
105,611
103,583
103,104
104,715
106,352
107,952
108,983
109,831
109,589
109,589
109,589
109,589
109,589
109,589
109,589
109,589
109,589
109,589
109,589
100,409
100,015
97,871
95,992
95,548
97,041
98,558
100,041
100,996
101,782
101,557
101,557
101,557
101,557
101,557
101,557
101,557
101,557
101,557
101,557
101,557
98,360
97,973
95,874
94,033
93,598
95,061
96,546
97,999
98,935
99,705
99,485
99,485
99,485
99,485
99,485
99,485
99,485
99,485
99,485
99,485
99,485
96,567
96,187
94,126
92,319
91,891
93,328
94,786
96,213
97,131
97,888
97,671
97,671
97,671
97,671
97,671
97,671
97,671
97,671
97,671
97,671
97,671
02/02/2011
Boletim Dirio
) Opes com Ajuste

Fator Delta (
Produto
Dlar
Dlar
Fator delta
Baixa 3 %
Baixa 2 %
Baixa 1 %
Mercado %
Alta 1 %
Alta 2 %
Alta 3 %
(+)
(-)
2,00
0,00
2,00
-2,00
2,00
-2,00
2,00
-2,00
2,00
-2,00
2,00
-2,00
0,00
-2,00
Fator Opes com Ajuste

Produto
Baixa 3 %
Baixa 2 %
Baixa 1 %
Mercado %
Alta 1 %
Alta 2 %
Alta 3 %
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
Dlar
Variao sobre o preo a vista

Produto
Dlar
BC3
BC5
BC7
Ouro
Euro
Libra
Iene
Dol Canadense
Dol Australiano
Peso Mexicano
IGP-M
IPCA
A-Bond 2018
Global 2013
Global 2014
Global 2015
Global 2019
Global 2020
Global 2024
Global 2025
Global 2027
Global 2030
Global 2034
Global 2037
Global 2040
US T-Note
Ibovespa
IBrX-50
Dlar opes
Ibovespa opes
ndice IDI
Alta 1
%
4,000
50,000
50,000
50,000
3,700
3,500
3,500
3,500
3,500
6,500
6,500
2,500
0,800
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
4,000
5,000
7,000
0,0029
Alta 2
%
7,500
6,600
8,000
8,000
8,000
8,000
11,000
11,000
17,000
17,000
10,000
13,000
0,037
Alta 3
%
12,000
14,000
16,000
19,000
-
Baixa 1
%
Baixa 2
%
-4,000
-50,000
-50,000
-50,000
-3,700
-3,500
-3,500
-3,500
-3,500
-6,500
-6,500
-2,500
-0,750
-10,000
-10,000
-10,000
-10,000
-10,000
-10,000
-10,000
-10,000
-10,000
-10,000
-10,000
-10,000
-10,000
-4,000
-5,000
-7,000
-
-7,500
-6,600
-8,000
-8,000
-8,000
-8,000
-11,000
-11,000
-17,000
-17,000
-10,000
-13,000
-
Margem adicional durante

perodo de alocao do
Aviso de Entrega
Baixa 3
%
-12,000
-14,000
-16,000
-19,000
-
Produto
Caf arbica
6,50
Boi gordo
0,00
Milho
0,00
Milho Paranagu
0,00
Milho Rio Verde
0,00
Milho Cascavel
0,00
Milho Uberlndia
0,00
Acar
7,00
Etanol
10,00
Algodo
7,00
Soja
6,50
Soja Financeiro
0,00
Variao da volatilidade implcita cenrios aditivos em basis-points

DI1 T1
Vrtice
1
21
42
63
126
252
DI1 T2
1
21
126
252
504
DI1 T4
Baixa 1
Alta 1
Baixa 1
Alta 1
Baixa 1
Alta 1
Baixa 1
Alta 1
-350
-350
-350
-600
-600
-600
600
600
600
600
600
600
-400
-400
-400
-600
-600
-600
600
600
600
600
600
600
-650
-650
-800
-800
-800
-800
800
800
800
800
800
800
-700
-700
-600
-650
-1000
-800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Caf
Vrtice
DI1 T3
Boi
Soja
Soja Financeiro
Baixa 1
Alta 1
Baixa 1
Alta 1
Baixa 1
Alta 1
Baixa 1
Alta 1
-1400
-1400
-1400
-1400
-1400
1400
1400
1400
1400
1400
-400
-400
-400
-400
500
500
500
500
-700
-700
-700
-700
900
900
900
900
-700
-700
-700
-700
900
900
900
900
40
Boletim Dirio
02/02/2011
Variao da volatilidade implcita cenrios aditivos em basis-points

Acar
Vrtice
Baixa 1
1
21
126
252
Milho com liquidao financeira

Alta 1
-900
-900
-900
-900
900
900
900
900
Baixa 1
Alta 1
Baixa 1
-400
-400
-400
-400
700
700
700
700
-400
-400
-400
-400
Ibovespa
Vrtice
Dlar
Baixa 1
Alta 1
-1000
-1000
-900
-900
1100
1100
1000
1000
1
21
126
252
Milho
Vrtice
1
21
42
63
84
105
126
Baixa 1
-550
-550
-700
-700
-700
-700
-700
Ouro
Alta 1
700
700
700
700
Dlar
Alta 1
Vrtice
1200
1200
1140
1080
1020
960
900
147
168
189
210
231
252
Produto
Baixa 1
Alta 1
-700
-700
-700
-700
-700
-700
867
833
800
767
733
700
Alta 1
-700
-700
-700
-700
800
800
800
800
Cenrios multiplicativos
em %
Baixa 1 Alta 1
IDI
-75
75
Etanol Hidratado
-50
50
Margem mnima para opes
Fator de compensao
%
Futuros Financeiros (todos os vencimentos)

Futuros de CDS (todos os vencimentos)
Boi gordo futuro e futuro mni (todos os vencimentos)
Caf arbica futuro e futuro mni (todos os vencimentos)
Soja futuro (todos os vencimentos)
Soja Financeiro (todos os vencimentos)
Milho futuro (todos os vencimentos)
Milho com liquidao financeira (todos os vencimentos)
Milho base de preo (todos os vencimentos)
Acar futuro (todos os vencimentos)
Etanol futuro (todos os vencimentos)
Etanol Hidratado (todos os vencimentos)
Algodo futuro (todos os vencimentos)
Baixa 1
100
0
50
70
50
50
30
30
0
25
25
25
0
Outros
Fator de hedge
20%
Opes
Opes
Caf (at abr/11)
1,25
Ibovespa (dez/12 )
2,25
Caf (ago/11 em diante)
2,00
Ibovespa (dez/13)
2,50
Boi gordo (at abr/11)
0,50
Soja
1,00
Boi gordo (mai/11 em diante)
1,00
Soja Financeiro
1,00
Milho (at mar/11)
0,50
Ouro
1,00
Milho (mai/11 em diante)
1,00
Indice IDI (at jan/13)
0,25
Acar
3,00
Indice IDI (jan/14)
0,50
Algodo
3,00
Indice IDI (jan/17)
1,50
Etanol Hidratado
0,75
DI1 - tipo 1 (at jan/11)
0,25
Dlar (at mar/11)
0,50
DI1 - tipo 1 (abr/11 em diante)
0,50
Dlar (abr/11 at Jul/11)
1,00
0,50
Dlar (ago/11 at Jan/12)
1,50
DI1 - tipo 2 (jul/11 em diante)
0,75
Dlar (jan/13 at Jan/14)
2,50
0,75
Dlar (abr/14 em diante)
3,00
1,00
Ibovespa (at Jun/11)
1,00
0,75
Ibovespa (ago/11 at dez/11)
1,50
1,00
Termo
Contrato
Critrio de clculo
Ouro 250g
Conforme Ofcio Circular 115-A/91-SG, de 11/9/1991, M1 ou M2, dos dois o maior

comprador
vendedor
M1 = M1A ou M1B, o menor

M1A = (0,1 x PT) + 0,1 x (PT PV)
M1B = (PT PV) x 1,5
M2 = 0,1 x PT
M1 = 0,1 x PT + 0,1 x (PV PT)

M2 = (PV PT) x 1,5
Quando (PV PT) 0, a
margem ser definida
por 0,1 x PT
onde: PT = preo do compromisso a termo e PV = preo a vista
Swap
Contrato
Swap cambial
sem ajuste (SC2)
Critrio de clculo
Apurado em conjunto com as posies de swap DI x dlar com garantia,
conforme Ofcio Circular 133/99-SG de 8/9/99, onde: fator F (margem mnima): 0,5% a.a.
41
02/02/2011
Boletim Dirio
Mercado de balco
Contrato
Critrio de clculo
Opes flexveis sobre

dlar com garantia
Conforme Ofcio Circular 081/2003-DG, de 14/8/2003,

onde: i = 11 (opo de compra) e 5 (opo de venda);F1 = 0%;
F2 = 15% (opo de compra) e 12% (opo de venda);
F3 = 8%; F4 = 23% (opo de compra) e 21% (opo de venda)
Opes flexveis sobre

Ibovespa com garantia

onde: i = 15 (opo de compra) e 8 (opo de venda); F1 = 0%;
Opes flexveis sobre

BOVA11 com garantia

Opes flexveis sobre

IBrX-50 com garantia

Opes flexveis sobre

ndice de taxa de juro
spot com garantia

onde: i = 19,00 (opo de compra) e 19,50 (opo de venda);
F1 = 31,60% (opo de compra) e 25,70% (opo de venda);
F2 = 0,00%; F3 = 1,00%; F4 = 0,00%
Opes flexveis sobre

futuro de soja
com garantia

onde: i = 0; F1 = 0%; F2 = 22%; F3 = 10%; F4 = 26% (opo de compra)
e 20% (opo de venda)
Opes flexveis sobre

metais com garantia
F1
F1
F1
F1
F1
F1
=
=
=
=
=
=
0%;
0%;
0%;
0%;
0%;
0%;
F2
F2
F2
F2
F2
F2

onde: i = 2,50 (opo de compra) e 2,90 (opo de venda);
= 30%; F3 = 8% e F4 = 12% (opo de compra e de venda sobre alumnio)
= 24%; F3 = 14% e F4 = 17% (opo de compra e de venda sobre estanho)
= 31%; F3 = 11% e F4 = 18% (opo de compra e de venda sobre cobre)
= 25%; F3 = 15% e F4 = 25% (opo de compra e de venda sobre nquel)
= 43%; F3 = 11% e F4 = 20% (opo de compra e de venda sobre chumbo)
= 44%; F3 = 11% e F4 = 19% (opo de compra e de venda sobre zinco)
Swaps com garantia

Conforme Ofcio Circular 133/99-DG, de 8/9/99, onde: fator F (margem mnima): 0,5% a.a. para qualquer combinao entre as variveis
PRE, DOL, IGM, SEL, IPC, REU, JPY, IAP, DI1 e TJL e 5% a.a. para os demais swaps. Fator J (Fator Jump): 1,28 (Alta) e 0,72 (Baixa) para a
curva SB1 e 1,0 para as demais variveis. Fator v (Fator Volatilidade): 30% para TR e 5% para Selic.
Termo de metais com garantia

Conforme Ofcio Circular 006/2008-DG, de 29/5/2008, onde:
Fator F (margem mnima): tabela margem mnima metais e Fator J (fator jump): tabela fator jump metais
42
Boletim Dirio
02/02/2011
Cenrios bsicos para margens de swaps

Prazo (vrtice)
dc
Ibovespa x pr (pontos de ndice) = IND

du
INDmerc
IND1
IND2
IND3
IND4
66.938,00
83.045,97
46.880,79
83.029,66
46.871,58
30
22
67.070,30
83.961,87
47.397,83
83.589,67
47.187,72
61
41
67.535,73
84.835,96
47.891,27
84.117,26
47.485,55
90
60
68.023,39
85.741,17
48.402,27
84.651,49
47.787,13
120
82
68.605,39
86.841,33
49.023,33
85.297,83
48.152,00
152
103
69.177,64
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49.642,04
85.929,28
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180
123
69.735,75
89.013,50
50.249,56
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48.848,44
210
145
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90.222,74
50.932,19
87.192,65
49.221,66
240
166
70.954,05
91.407,91
51.601,24
87.818,42
49.574,91
271
186
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92.573,37
52.259,16
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49.911,96
300
205
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330
227
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95.046,79
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362
249
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54.442,57
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390
267
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97.570,74
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420
289
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450
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481
330
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101.674,29
57.396,77
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510
350
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103.032,27
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93.678,77
52.883,18
540
372
77.316,32
104.544,28
59.016,93
94.432,32
53.308,57
572
394
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106.085,03
59.886,71
95.191,04
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600
413
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107.446,47
60.655,27
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54.107,75
630
434
79.363,30
108.959,93
61.509,64
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660
454
80.026,97
110.429,31
62.339,13
97.257,57
54.903,47
691
475
80.722,00
111.993,91
63.222,37
97.983,39
55.313,21
720
494
81.344,48
113.462,78
64.051,57
98.662,50
55.696,57
1080
744
89.975,62
132.994,69
75.077,64
107.304,12
60.574,90
1440
992
99.379,54
155.634,55
87.858,21
116.628,98
65.838,94
1800
1239
109.443,64
182.363,95
102.947,39
125.879,91
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2161
1487
120.657,55
213.959,19
120.783,41
136.005,54
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2520
1733
132.937,40
251.304,35
141.865,36
146.574,57
82.743,71
2882
1981
146.622,57
295.412,22
166.764,96
158.213,80
89.314,24
3240
2229
161.724,95
346.372,98
195.533,13
171.200,68
96.645,55
3960
2721
196.575,65
474.389,14
267.800,32
200.685,29
113.290,09
4681
3217
239.486,58
651.827,28
367.967,01
235.726,18
133.071,23
5580
3837
306.528,25
969.682,99
547.401,69
288.252,56
162.723,22
Minicontrato, a ferramenta
de proteo sob medida
Com os minicontratos da BM&FBOVESPA, investidores individuais,
pequenas e mdias empresas tm acesso muito mais simplificado ao
mecanismo de hedge. Saiba mais no www.bmfbovespa.com.br.
43
02/02/2011
Boletim Dirio

Prazo (vrtice)
dc
1
30
61
90
120
152
180
210
240
271
300
330
362
390
420
450
481
510
540
572
600
630
660
691
720
1080
1440
1800
2161
2520
2882
3240
3960
4681
5580
DI x pr (%aa) = PRE (*)
du
PREmerc
PRE1
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22
41
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82
103
123
145
166
186
205
227
249
267
289
310
330
350
372
394
413
434
454
475
494
744
992
1239
1487
1733
1981
2229
2721
3217
3837
11,14
11,21
11,41
11,55
11,74
11,91
12,03
12,12
12,19
12,25
12,29
12,34
12,40
12,45
12,49
12,55
12,59
12,63
12,67
12,70
12,72
12,74
12,76
12,77
12,79
12,73
12,70
12,62
12,58
12,56
12,54
12,53
12,52
12,52
12,52
13,89
14,06
14,37
14,60
14,90
15,17
15,40
15,60
15,77
15,93
16,08
16,23
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16,76
16,84
16,92
16,99
17,06
17,12
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17,32
17,36
17,41
17,48
17,53
17,53
17,52
17,52
17,52
TR x pr (%aa) = TP
PRE2
TPmerc
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8,40
8,54
8,61
8,74
8,85
8,90
8,93
8,94
8,94
8,92
8,90
8,90
8,94
8,98
9,03
9,07
9,10
9,13
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9,19
9,20
9,20
9,22
9,09
9,02
8,84
8,73
8,62
8,55
8,53
8,52
8,52
8,52
1,03
1,03
1,16
1,24
1,37
1,48
1,55
1,62
1,66
1,71
1,74
1,77
1,82
1,85
1,89
1,92
1,96
1,99
2,02
2,04
2,06
2,08
2,10
2,11
2,12
2,16
2,20
2,22
2,25
2,28
2,31
2,34
2,39
2,44
2,48
TP1
TP2
TP3
TP4
v=30%
v=30%
v=30%
v=30%
4,09
3,68
3,84
3,98
4,14
3,75
3,86
3,98
4,07
4,16
3,67
3,75
3,84
3,89
3,94
3,99
4,05
4,09
4,14
4,18
4,22
4,26
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4,88
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0,14
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3,05
3,16
3,22
3,33
3,42
3,47
3,50
3,50
3,51
3,50
3,48
3,49
3,52
3,56
3,11
3,14
3,17
3,20
3,23
3,24
3,25
3,27
3,27
3,29
3,24
3,23
3,57
3,51
3,45
3,41
3,42
3,44
3,47
3,51
1,04
1,05
1,16
1,22
1,33
1,42
1,47
1,50
1,50
1,51
1,50
1,48
1,49
1,52
1,56
1,11
1,14
1,17
1,20
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1,24
1,25
1,27
1,27
1,29
1,24
1,23
1,57
1,51
1,45
1,41
1,42
1,44
1,47
1,51
(*) Cenrios vlidos para os swaps que envolverem a varivel Selic, considerando v = 5%.
Prazo (vrtice)
IGP-M x pr (nmero-ndice) = IPS
dc
du
IPSmerc
1
30
61
90
120
152
180
210
240
271
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330
362
390
420
450
481
510
540
572
600
630
660
691
720
1080
1440
1800
2161
2520
2882
3240
3960
4681
5580
1
22
41
60
82
103
123
145
166
186
205
227
249
267
289
310
330
350
372
394
413
434
454
475
494
744
992
1239
1487
1733
1981
2229
2721
3217
3837
453,88
458,05
461,44
465,60
469,07
470,28
470,28
470,28
470,28
477,05
477,05
477,05
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482,99
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488,31
488,31
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496,35
496,35
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504,64
504,64
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787,63
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1.201,68
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IPS7
IPS8
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513,14
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517,69
518,98
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474,00
477,84
479,22
481,46
483,33
484,71
485,59
484,19
484,16
484,55
485,81
487,73
489,67
491,40
493,12
495,00
496,85
498,31
499,96
501,51
502,97
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563,49
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Boletim Dirio
02/02/2011

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02/02/2011
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Boletim Dirio
02/02/2011

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02/02/2011

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Boletim Dirio
02/02/2011

Prazo
(vrtice)
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(vrtice)
dc
du
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3.399,08
3.451,11
3.501,86
3.548,01
3.601,30
3.654,70
3.705,28
3.765,83
3.825,17
3.878,77
3.930,42
3.984,64
4.040,53
4.089,77
4.143,94
4.195,58
4.251,03
4.302,00
5.512,41
5.533,25
5.553,07
5.573,09
5.580,19
5.585,22
5.593,17
5.602,59
5.611,86
5.620,04
5.628,98
5.642,26
5.655,41
5.663,67
5.676,78
5.689,01
5.691,69
5.694,43
5.695,95
5.696,29
5.697,66
5.698,65
5.697,78
5.698,51
5.699,26
4.815,28
4.833,49
4.850,81
4.868,29
4.874,49
4.878,89
4.885,83
4.894,06
4.902,16
4.909,30
4.917,11
4.928,71
4.940,20
4.947,41
4.958,87
4.969,55
4.971,90
4.974,29
4.975,62
4.975,91
4.977,11
4.977,97
4.977,22
4.977,85
4.978,50
5.514,63
5.600,39
5.690,75
5.777,86
5.846,96
5.914,59
5.971,88
6.033,02
6.089,35
6.142,57
6.187,07
6.237,00
6.284,65
6.338,78
6.401,99
6.463,43
6.515,59
6.563,21
6.610,27
6.658,70
6.700,37
6.745,16
6.786,42
6.830,64
6.870,35
4.817,22
4.892,14
4.971,07
5.047,17
5.107,53
5.166,61
5.216,65
5.270,05
5.319,26
5.365,75
5.404,63
5.448,24
5.489,86
5.537,15
5.592,37
5.646,04
5.691,60
5.733,20
5.774,30
5.816,61
5.853,01
5.892,14
5.928,18
5.966,81
6.001,49
3.887,70
3.902,40
3.916,38
3.930,50
3.935,50
3.939,05
3.944,66
3.951,30
3.957,84
3.963,61
3.969,91
3.979,28
3.988,55
3.994,37
4.003,62
4.012,25
4.014,14
4.016,07
4.017,14
4.017,38
4.018,35
4.019,04
4.018,44
4.018,95
4.019,48
3.001,45
3.012,80
3.023,60
3.034,50
3.038,36
3.041,10
3.045,43
3.050,56
3.055,61
3.060,06
3.064,93
3.072,16
3.079,32
3.083,81
3.090,95
3.097,61
3.099,08
3.100,57
3.101,39
3.101,58
3.102,32
3.102,86
3.102,39
3.102,79
3.103,19
3.889,26
3.949,75
4.013,48
4.074,91
4.123,64
4.171,35
4.211,75
4.254,86
4.294,59
4.332,13
4.363,51
4.398,72
4.432,33
4.470,51
4.515,09
4.558,42
4.595,21
4.628,79
4.661,98
4.696,13
4.725,52
4.757,11
4.786,21
4.817,40
4.845,40
Fator Jump metais

Ativo
Nquel
Zinco
Alumnio
Cobre
Chumbo
Estanho
Alta
Baixa
1,090
0,910
1,055
0,945
1,035
0,965
1,050
0,950
1,085
0,915
1,065
0,935
52
3.002,66
3.049,36
3.098,56
3.145,99
3.183,61
3.220,44
3.251,63
3.284,92
3.315,59
3.344,57
3.368,80
3.395,99
3.421,93
3.451,41
3.485,82
3.519,28
3.547,68
3.573,61
3.599,23
3.625,60
3.648,29
3.672,68
3.695,14
3.719,22
3.740,84
Boletim Dirio
02/02/2011
Margem Mnima Metais (% a.a.)

Prazo (DC)
Incio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
31
61
91
121
151
181
211
241
271
301
331
361
391
421
451
481
511
541
571
601
631
661
691
Nquel
Zinco
Alumnio
Cobre
Chumbo
Estanho
47,00
38,30
33,20
29,70
27,10
25,10
23,50
22,10
21,00
20,00
19,20
18,40
17,70
17,10
16,60
16,10
11,70
8,40
6,90
6,00
5,40
4,90
4,60
4,30
4,00
3,80
3,60
3,50
3,40
3,20
3,10
3,00
2,90
2,90
2,80
2,70
2,60
2,60
2,50
67,10
54,80
47,40
42,40
38,70
35,90
33,50
31,60
30,00
28,60
27,40
26,30
25,40
24,50
23,70
23,00
16,80
12,00
9,90
8,60
7,70
7,00
6,50
6,10
5,80
5,50
5,20
5,00
4,80
4,60
4,50
4,30
4,20
4,10
4,00
3,90
3,80
3,70
3,60
114,00
93,10
80,60
72,10
65,80
61,00
57,00
53,80
51,00
48,60
46,60
44,70
43,10
41,60
40,30
39,10
28,50
20,50
16,80
14,60
13,10
12,00
11,10
10,40
9,80
9,30
8,90
8,50
8,10
7,90
7,60
7,30
7,10
6,90
6,70
6,60
6,40
6,30
6,10
87,20
71,20
61,70
55,20
50,30
46,60
43,60
41,10
39,00
37,20
35,60
34,20
33,00
31,80
30,80
29,90
21,80
15,70
12,90
11,20
10,00
9,10
8,50
7,90
7,50
7,10
6,80
6,50
6,20
6,00
5,80
5,60
5,50
5,30
5,20
5,00
4,90
4,80
4,70
Fim
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540
570
600
630
660
690
720
120,70
98,60
85,40
76,40
69,70
64,50
60,40
56,90
54,00
51,50
49,30
47,40
45,60
44,10
42,70
41,40
30,20
21,70
17,80
15,50
13,90
12,70
11,70
11,00
10,40
9,80
9,40
9,00
8,60
8,30
8,00
7,80
7,50
7,30
7,10
7,00
6,80
6,60
6,50
73,80
60,20
52,20
46,70
42,60
39,40
36,90
34,80
33,00
31,50
30,10
28,90
27,90
26,90
26,10
25,30
18,40
13,30
10,90
9,40
8,50
7,70
7,20
6,70
6,30
6,00
5,70
5,50
5,30
5,10
4,90
4,80
4,60
4,50
4,40
4,30
4,20
4,10
4,00
Os cenrios utilizados para as diversas variveis combinam-se, conforme a tabela abaixo:
Cenrio
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
DI x pr
Dlar x pr
Euro x pr
Iene x pr
Ibovespaxpr
IGP x pr
IPCA x pr
TR x pr
TJLP x pr
Metal x pr
PRE
PTX
EUR
JPY
INP
IPS
ICS
TP
TJP
Metal
Merc.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Merc.
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
Merc.
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
Merc.
1
2
1
2
3
4
3
4
5
6
5
6
7
8
7
8
9
10
9
10
11
12
11
12
13
14
13
14
15
16
15
16
Merc.
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
Merc.
1
2
3
4
5
2
3
3
4
1
3
5
4
5
2
1
6
7
8
9
10
7
8
7
9
6
7
10
9
10
8
6
53
Merc.
1
2
3
4
5
3
2
4
3
3
1
4
5
2
5
1
6
7
8
9
10
8
7
9
7
7
6
9
10
8
10
6
Merc.
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
4
4
3
3
4
4
3
3
3
3
4
4
Merc.
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
Merc.
1
2
1
2
3
4
3
4
5
6
5
6
7
8
7
8
9
10
9
10
11
12
11
12
13
14
13
14
15
16
15
16
02/02/2011
Boletim Dirio
Informaes agropecurias
Indicadores
Milho
Indicador de Preo Disponvel do Milho Esalq/BM&F Campinas Estado de So Paulo
Data
A vista
R$/60kg
A prazo
R$/60kg
Prazo mdio
de pagamento
(dias)
Mdia das ltimas

trs cotaes
R$/60kg
27/01
28/01
31/01
01/02
02/02
32,15
32,10
32,11
32,24
32,25
32,58
32,51
32,50
32,59
32,59
31,59
30,29
28,44
25,88
24,94
31,86
32,10
32,12
32,15
32,20
Taxa
referencial
DI/Cetip
1,2577
1,2577
1,2577
1,2577
1,2577
Boi gordo
Indicador de Preo Disponvel do Boi Gordo Esalq/BM&F Estado de So Paulo
Data
A vista
R$/@
27/01
28/01
31/01
01/02
02/02
101,92
102,52
102,85
102,85
102,15
A prazo
R$/@
Mdia das
ltimas cinco
cotaes
R$/@
103,32
103,57
104,39
104,63
102,99
102,93
102,71
102,54
102,57
102,46
Prazo
mdio de
pagamento
(dias)
Taxa
referencial
DI/Cetip
37,00
35,00
31,00
34,00
35,00
1,2577
1,2577
1,2577
1,2577
1,2577
Preo
mximo
a vista
R$/@
105,40
105,43
105,46
105,49
104,34
Preo
mnimo
a vista
R$/@
99,93
100,01
101,12
100,10
101,09
Preo
mximo
a prazo
R$/@
Preo
mnimo
a prazo
R$/@
106,45
106,45
106,45
106,45
105,42
102,35
102,35
102,35
102,35
102,35
Etanol Hidratado
Indicador de Preo Disponvel do Etanol Hidratado Esalq/BM&FBOVESPA - Paulnia - Estado de So Paulo
Data
27/01
28/01
31/01
01/02
02/02
A vista R$/m3
1..157,50
1..159,50
1..159,50
1..160,00
1..165,00
Mdia das ltimas cinco cotaes R$/m3
Taxa referencial de DI/CETIP
1..160,00
1..160,00
1..159,50
1..160,50
1..160,50
1,2577
1,2577
1,2577
1,2577
1,2577
Soja Financeiro
Indicador de Preo Disponvel da Soja Esalq/BM&FBOVESPA - Paranagu - Estado do Paran
Data
27/01
28/01
31/01
01/02
02/02
A vista US$/saca
Mdia das ltimas trs cotaes US$/saca
29,85
30,04
30,65
31,14
31,07
Taxa referencial de DI/CETIP
30,25
30,00
30,18
30,61
30,95
1,2577
1,2577
1,2577
1,2577
1,2577
Sntese Agropecuria
Publicao eletrnica que analisa os produtos agropecurios negociados na Bolsa.
Consulte no www.bmfbovespa.com.br
> A BM&FBOVESPA > Publicaes
54
Boletim Dirio
02/02/2011
Mercado disponvel de algodo

Resumo dos negcios (t)*
Zona
Safras
Total
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
Mercado interno
Importao
Exportao
Exportao com opo para Mercado Interno
Total geral
*at as 10:00.
gios e desgios
Padres universais pontos em R$/lb
Tipos brancos (white grades)
folha: 1 & 2
5
Cor (color)
tipo
Corboamdia(goodmiddling)
Cor estritamente mdia (strict middling)
Cormdia(middling)
Corestritamenteabaixodamdia(strictlowmiddling)
Cor abaixo da mdia (low middling)
Cor estritamente boa comum (strict good ordinary)
Corboacomum(goodordinary)
Abaixodepadro(belowgrade)
11
21
31
41
51
61
71
81
400
300
-
300
200
50
-
150
base
(150)
-
(50)
(200)
(400)
-
(300)
(450)
(900)
n
(650)
(1.000)
n
1- Branco (white)
base
2- Ligeiramente creme (light spot)
(100)
3- Creme (spotted) (todos os tipos)
(300)
4-Avermelhado (tinged)
(900)
5- Amarelado (yellow stained)
(900)
Fibra: 1 = (700); 1.1/32 = (500); 1.1/16 = (250); De 1.3/32 a 1.1/18 = Base; 1.5/32 = 300
Fonte: Bolsa Brasileira de Mercadorias
Micronaire
Para cada micronaire (0,1) abaixo e/ou acima do garantido no contrato, os seguintes descontos:
Micro Valor Abaixo ou Acima do Garantido
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
Desconto (%)
0.5
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Abaixo 0,7 + 3.0% para cada 0.1
Conhea o Simulador dos

Mercados Derivativos
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negociaes de minicontratos futuros. Os participantes recebem um
crdito fictcio para montar uma carteira de ativos, podendo
acompanhar os resultados obtidos.
55
02/02/2011
Boletim Dirio
Mercado futuro de caf arbica

Lotes de caf tipo 6 por localidades
(no passveis de liquidao por entrega)
Locais
Tipo 6
ALTINOPOLIS
ARAGUARI
ARAXA
BATATAIS
CAMPOS ALTOS
CARATINGA
CARMO DO PARANAIBA
CONCEICAO APARECIDA
ELOI MENDES
ESPIRITO STO PINHAL
FRANCA
GUAXUPE
IBIRACI
LEME
LONDRINA
MACHADO
MONTE CARMELO
PATROCINIO
PEDREGULHO
PIUMHI
POCOS DE CALDAS
S JOSE R PARDO
S SEBASTIAO PARAISO
TRES PONTAS
VARGINHA
SP
MG
MG
SP
MG
MG
MG
MG
MG
SP
SP
MG
MG
SP
PR
MG
MG
MG
SP
MG
MG
SP
MG
MG
MG
TOTAL
Distribuio dos locais de formao

de lotes caf tipo 4/5
(%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
21
0
0
6
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,77
0,00
0,00
0,00
53,85
0,00
0,00
15,38
0,00
0,00
0,00
0,00
39
100,00
Locais
ALTINOPOLIS
ARAGUARI
ARAXA
BATATAIS
CAMPOS ALTOS
CARATINGA
CARMO DO PARANAIBA
CONCEICAO APARECIDA
ELOI MENDES
ESPIRITO STO PINHAL
FRANCA
GUAXUPE
IBIRACI
LEME
LONDRINA
MACHADO
MONTE CARMELO
PATROCINIO
PEDREGULHO
PIUMHI
POCOS DE CALDAS
S JOSE R PARDO
S SEBASTIAO PARAISO
TRES PONTAS
VARGINHA
873
810
256
382
1
5
37,52
34,81
11
16,42
0,04
0,21
Total 2327
100
% desgio no dia 02/03/2010

vencimento H11
Data de
recebimento
03/01/2011
06/01/2011
07/01/2011
10/01/2011
13/01/2011
17/01/2011
20/01/2011
26/01/2011
27/01/2011
01/02/2011
02/02/2011
0
0,5
1
1,5
2
3
(*) Dados consolidados
Estatstica de safras dos lotes de

cafs certificados aprovados
Safra
Quantidade
de lotes
Aprovados
Aprovados
(%)
2006/2007
3022
0,03
2007/2008
2014
28
1,39
2008/2009
2549
10
0,39
2009/2010
517
67
12,95
2010/2011
3697
2260
61,13
210
93
27
35
27
1
182
2
191
23
261
239
27
59
29
104
55
230
42
3
6
208
185
3
85
9,02
4,00
1,16
1,50
1,16
0,04
7,82
0,09
8,21
0,99
11,22
10,27
1,16
2,54
1,25
4,47
2,36
9,88
1,80
0,13
0,26
8,94
7,95
0,13
3,65
2327
100,00
Recebidos para classificao

e/ou arbitragem
Classificados at 02/02/2011
Lotes
(%)
SP
MG
MG
SP
MG
MG
MG
MG
MG
SP
SP
MG
MG
SP
PR
MG
MG
MG
SP
MG
MG
SP
MG
MG
MG
TOTAL
Classificados e/ou arbitrados

vlidos para liquidao de contratos*
Tipo 6
56
Total
Aprov.
4
20
36
7
24
12
11
20
13
41
22
2
20
36
3
20
12
4
20
12
10
0
50,00
100,00
100,00
42,00
83,00
100,00
36,00
100,00
92,00
24,00
0,00
Recus.
2
0
0
4
4
0
7
0
1
31
0
%
50,00
0,00
0,00
57,00
16,00
0,00
63,00
0,00
7,00
75,00
0,00
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Boletim Dirio
02/02/2011
Indicadores
Taxa Selic*
Taxas de cmbio* R$/US$1,00
Selic: 11,16% ao ano.
Comercial:
compra
venda
mdia
*Em 02/02/2011
Taxa DI/Cetip
=
=
=
1,6663
1,6671
1,6667
*Cotaes mdias, apuradas pelo Banco Central

e referentes ao dia 02/02/2011
DI over: 11,14% ao ano.*
Taxas de cmbio referenciais BM&F
*Em 02/02/2011
2 dias (R$/US$): 1,6673

1 dia (R$/US$): 1,6666
ndice de Taxa Mdia de

Depsitos Interfinanceiros
de Um Dia IDI
Em 02/02/2011 = 299.669,80
Em 02/02/2011 = 121.679,56
Depsitos Interfinanceiros
% a.a. (base: 252 dias teis): 11,14
LIBOR
1 ms (% a.a.): 0,26
pontos*_
pontos**
Obs.: valores pesquisados pela BM&F, junto a

instituies credenciadas, apurados s 16:30
*base 2/1/2003 = 100.000 pontos

*base 2/1/2009 = 100.000 pontos
Taxa de cmbio* US$/1,00

ndice de volatilidade FXvol
Em 02/02/2011 = 1,3803
10,567% ao ano
Em 01/02/2011
ndices de liquidao
Dlar cupom limpo R$/US$
Ibovespa = 66.938 pontos*

ndice Brasil-50 = 9.363 pontos*
Em 02/02/2011 = 1,6671
*Em 02/02/2011
Preos forward CDS*
Tarifao valores de referncia*
CDS Brasil 3 anos em 02/02/2011 = 91,5020

Dlar = R$ 1,6734
Euro = R$ 2,2912
IGP-M = 453,875 pontos
IPCA = 3195,89 pontos
Ibovespa (cotao mdia) = 69.768 pontos
IBrX-50 (cotao mdia) = 9.686 pontos
*Vencimento Dez/2010
ndices de inflao
*fevereiro de 2011
IGP-M1,2 em 28/01/2010 = 453,875

IGP-M2 pro rata em 02/02/2011 = 454,051
IPCA2 pro rata em 03/02/2011 = 3.209,326
*Expectativa IGP-M para 02/02/2011 = 0,78%
*Expectativa IPC-A para 02/02/2011 = 0,81%
Srie histrica de Taxa

Referencial-TR prefixada (%)
26/01/2011
27/01/2011
28/01/2011
29/01/2011
30/01/2011
31/01/2011
01/02/2011
Nmero-ndice: agosto de 1994 = 100

2
Para ajuste dos futuros
3
Negociao Clearing de Ativos
Custo de oportunidade/DI*
Prazo
Data
Dias
teis
Taxa de
juro
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
27/2/2011
28/2/2011
1/3/2011
2/3/2011
3/3/2011
4/3/2011
5/3/2011
6/3/2011
7/3/2011
8/3/2011
9/3/2011
18
18
19
20
21
22
23
23
23
23
23
0,7575
0,7575
0,7997
0,8420
0,8843
0,9266
0,9689
0,9689
0,9689
0,9689
0,9689
*Em 02/02/2011
a
a
a
a
a
a
a
26/02/2011
27/02/2011
28/02/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
=
=
=
=
=
=
=
0,1370
0,1212
0,1010
0,1018
0,1018
0,1027
0,0524
Taxas projetadas com base nos preos futuros (%)

DI1
1
2
3
4
5
6
Taxa
Taxa
Taxa
Taxa
Taxa
Taxa
efetiva at hoje
efetiva esperada hoje fim ms
efetiva projetada para Janeiro
efetiva projetada para Fevereiro
efetiva projetada para Maro
efetiva projetada para Abril
0,00
0,00
0,00
0,84
0,92
0,85
Dlar
comercial
-0,69
0,69
0,00
0,02
0,77
0,70
I. As taxas 1 e 2 para o dlar foram obtidas utilizando-se a prvia de hoje, que R$1,6673
em relao taxa do dia 31/01/2011 de R$1,6736.
II. O clculo das taxas projetadas utiliza as cotaes do contrato futuro para o ltimo dia til do ms
anterior ao ms de vencimento. A projeo, portanto, refere-se variao da taxa de cmbio do
ltimo dia til do ms ao ltimo dia til do ms seguinte.
57
02/02/2011
Boletim Dirio
ndice Brasil-50 a vista
Ibovespa a vista
Ms
% no ms
OUT/10
NOV/10
DEZ/10
JAN/11
FEV/11
% no ano
1,79
-4,20
2,36
-3,94
0,17
Ms
% lt. 12
meses
3,04
-1,29
1,04
-3,94
-3,77
OUT/10
NOV/10
DEZ/10
JAN/11
FEV/11
10,91
0,99
1,04
1,79
-0,71
% no ms
OUT/10
NOV/10
DEZ/10
JAN/11
FEV/11
7,67
6,25
-3,53
-9,39
1,62
% no ano
% lt. 12
meses
29,03
37,10
32,26
-9,39
-7,93
35,59
24,62
32,26
12,58
14,39
Ms
OCT/10
NOV/10
DEZ/10
JAN/11
FEV/11
% no ms
JAN/10
FEV/10
MAR/10
ABR/10
MAI/10
% no ano
0,00
0,00
0,08
0,02
0,05
Ms
% lt. 12
meses
0,00
0,00
0,08
0,10
0,15
NOV/09
DEZ/09
JAN/10
FEV/10
MAR/10
0,52
0,48
0,41
0,39
0,00
% no ms
SET/10
OUT/10
NOV/10
DEZ/10
JAN/11
0,48
0,99
0,12
1,16
0,09
% no ano
% lt. 12
meses
9,36
10,45
10,72
11,87
0,02
11,67
12,10
11,50
11,87
10,49
Ms
JAN/10
FEV/10
MAR/10
APR/10
MAI/10
ndice de Commodities Brasil ICB*
% no ms
0,42
0,86
-2,91
0,43
-0,38
% no ano
-2,29
-1,44
-4,31
0,43
0,05
% lt. 12
meses
-2,42
-1,97
-4,31
-10,74
-9,21
% no ms
0,66
0,72
0,66
0,59
0,76
% no ano
9,09
9,88
0,66
1,25
10,20
% lt. 12
meses
10,30
9,88
9,51
9,23
11,85
Componentes do ICB*
=
=
=
=
8.474,75
7.520,79
1.986,65
1.417,32
*Em 02/02/2011
**Base 2/1/2004 = 10.000 pontos
Taxa de Juros de Referncia*

Taxa ao ano
TJ3 3 MESES
11,55%
TJ6 6 MESES
12,03%
% no ms
0,50
0,50
0,58
0,52
0,55
% no ano
0,50
1,00
1,59
2,12
2,68
% lt. 12
meses
6,72
6,67
6,61
6,58
6,59
Vencimentos de DI utilizados na
metodologia de clculo da TJ3 e TJ6*
19.399,51 pontos**
Boi gordo
Caf arbica
Soja
Milho
6,95
-1,86
0,75
1,62
-0,21
Poupana
IRF-M
Ms
0,85
-2,88
0,75
-3,64
-3,12
% lt. 12
meses
Taxa DI/Cetip
TR
Ms
1,29
-3,69
3,74
-3,64
0,54
% no ano
Variao cambial
Ouro BM&F
Ms
% no ms
*Em 02/02/2011
Cdigo
Vencimento
H11
J11
N11
V11
F12
J12
N12
V12
F13
N13
F14
F17
01-mar-11
01-abr-11
01-jul-11
03-out-11
02-jan-12
02-abr-12
02-jul-12
01-out-12
02-jan-13
01-jul-13
02-jan-14
02-jan-17
*Vigncia: Fevereiro/2011
58
Boletim Dirio
02/02/2011
Distribuio de contratos
por tipo de negcios
Posies travadas
prego de 01/02/2011
Mercado
Mercadorias
Disponvel
Futuro
Opes s/ disponvel
Opes s/ futuro
OZ1
AUD
BGI
CAD
CCM
CR1
DDI
DI1
DOL
ETH
EUR
FRC
FRP
GBP
ICF
IND
IR1
JPY
SFI
SOJ
WDL
WIN
DLA
DOL
IDI
VID
VTC
BGI
CCM
D13
D14
ICF
IND
SOJ
VF4
prego de 01/02/2011
Normal %
Day
trade %
82,76
54,22
52,18
23,79
69,56
97,87
100,00
64,47
36,01
100,00
70,81
97,69
37,42
90,99
50,38
25,98
95,15
100,00
100,00
90,65
34,53
16,32
100,00
65,40
67,59
100,00
100,00
94,07
100,00
100,00
100,00
100,00
97,42
100,00
100,00
Commodity
17,24
45,78
47,82
76,21
30,44
2,13
35,53
63,99
29,19
2,31
62,58
9,01
49,62
74,02
4,85
9,35
65,47
83,68
34,60
32,41
5,93
2,58
-
Merc.
Venc.
Contratos
travados
Contratos Contratos
baixados por
em
transferncia aberto
BGI
FUT
G11
37
BGI
FUT
K11
964
BGI
FUT
V11
46
1.997
CCM
FUT
H11
19
4.628
CCM
FUT
K11
10
3.886
ETH
FUT
F12
10
365
ETH
FUT
G11
26
483
ETH
FUT
H11
57
573
ETH
FUT
K11
169
ETH
FUT
M11
22
113
ETH
FUT
N11
60
563
ETH
FUT
Q11
10
139
ETH
FUT
U11
90
273
ETH
FUT
X11
10
ICF
FUT
H11
331
29
5.290
ICF
FUT
U11
31
6.217
SOJ
FUT
H11
65
176
SOJ
FUT
K11
958
5.413
2.924
166
Parmetros para determinao de limites

de preo de exerccio para opes flexveis
Ativo-objeto
Volatilidade
Juro
Dlar
Ibovespa
70
70
13
15
NostermosdosOfciosCirculares143/2002-DG,de25/12/2002,e005/2004-DG,de15/1/2004
Swap cambial com ajuste peridico Mark-to-Market

Srie
SCC
Data do
vencimento
Prazo em
dias corridos
Taxa de
mercado 1
Fator de
desconto
Valor de
mercado 2
J101
01/04/2011
58
+0,489999
1,0007894
49.960,55
N101
01/07/2011
149
+1,229999
1,0050908
49.746,74
F202
02/01/2012
334
+1,619999
1,0150299
49.259,62
V201
01/10/2012
607
+2,099999
1,0354083
48.290,12
F302
02/01/2013
700
+2,259999
1,0439444
47.895,26
N301
01/07/2013
880
+2,519999
1,0615999
47.098,71
Taxa anual, base 360 dias corridos.
US$50.000,00 descontados pela taxa de mercado.
59
02/02/2011
Boletim Dirio
Preos referenciais de ttulos de dvida externa

em 02/02/2011
Ttulos
(1)
(2)
Preo
Preo
Current yield
% linear ano
YTM
% exp. ano
Duration
anos
Sensitivity*
%
Spread-overTreasury**
A-BOND
118,3850
118,3000
6,73
0,01
3,69
-0,037
GLOBAL 13
GLOBAL 14
120,2200
127,0050
120,2200
127,0000
8,43
8,22
1,51
2,30
2,15
3,01
-0,021
-0,029
151
230
GLOBAL 15
GLOBAL 19
120,3600
133,0850
120,1750
133,2350
6,37
6,53
2,61
4,32
3,53
6,46
-0,034
-0,059
261
432
GLOBAL 20
GLOBAL 24
163,1300
137,7600
163,1300
137,7600
7,78
6,32
4,26
5,01
6,32
8,66
-0,058
-0,079
26
101
GLOBAL 25
GLOBAL 27
136,9400
153,3550
136,9400
152,8400
6,32
6,51
5,16
5,29
9,22
9,66
-0,083
-0,087
235
129
GLOBAL 30
GLOBAL 34
180,7400
134,2300
180,7400
134,1300
6,59
6,13
5,49
5,67
10,09
12,19
-0,091
-0,109
149
567
GLOBAL 37
GLOBAL 40
120,1650
135,6100
119,6900
135,4650
5,91
7,81
5,72
8,03
13,27
10,91
-0,119
-0,093
572
415
Parmetros para preo do contrato futuro

Repo
Repo Global 40
Haircut2
Libor
0,00%
0,30%
85,00%
0,26%
* Variao percentual do preo em relao a 0,01% de variao positiva na YTM.

** Pontos sobre a taxa do ttulo do Tesouro norte-americano equivalente.
(1)
Mdia das cotaes de compra e venda coletadas junto aos principais market makers s 11:00, horrio de Nova Iorque.
(2)
Preo de fechamento das 18:00, horrio de So Paulo.
Nmero de saques para o vencimento

Contratos
Contratos
vencimentos
Jan/11
Fev
Mar
Abr
vencimentos
Jan/11
Mai
Fev
Mar
Abr
Mai
Cupom de IPCA futuro
69
Ibovespa mni futuro
10
48
91
Cupom cambial futuro
19
40
59
81
Caf arbica Mni futuro
18
58
101
Cupom de IGP-M futuro
19
40
59
81
IBrX-50 futuro
40
DI de um dia futuro
19
40
59
81
US T-Note futuro
19
Dlar comercial futuro
19
40
59
81
Global 2040 futuro
40
FRA de cupom futuro
19
40
59
81
Ouro 250g futuro
18
39
58
80
101
FRA de cupom futuro
16
Dlar comercial opes sobre disponvel
19
40
59
81
IGP-M futuro
40
ndice IDI opes sobre disponvel
40
Boi gordo futuro
18
39
58
80
101
Ibovespa opes sobre futuro
10
48
91
Soja futuro
10
31
50
72
Soja opes sobre futuro
28
49
Boi gordo mni futuro
18
39
58
80
101
DI de um dia - 1 opes sobre futuro
40
Ibovespa futuro
10
48
91
Caf arbica opes sobre futuro
45
Caf arbica futuro
33
74
40
Euro futuro
19
40
59
Dlar comercial mni futuro
19
40
59
81
Boi gordo opes sobre futuro
18
39
58
80
101
IPCA futuro
40
Acar futuro
45
Ouro 250g opes sobre disponvel
30
Tabela vlida para o dia 02/02/2011

Notas:
1) Para a determinao do nmero de saques, considerou-se, para todos os contratos e meses de vencimento, o nmero de dias teis compreendidos entre o
dia da operao, inclusive, e a data de vencimento do contrato, exclusive. Para efeito de operaes financeiras, bom lembrar que a liquidao financeira dos
contratos de taxas de cmbio efetuada no dia subseqente data de seus respectivos vencimentos.
2) No considera feriados locais.
60
Boletim Dirio
02/02/2011
Quadro analtico das posies em aberto - 31/01/2011

Mercado
N de contratos
Ouro opes de compra (250g)

opes de venda (250g)
Ouro
Ibovespa futuro
opes de compra s/ fut.
opes de venda s/ fut.
IBrX-50 futuro
ndices
DI de um dia futuro
opes de compra s/ fut.D11
opes de venda s/ fut.D11
ndice IDI opes de compra
opes de venda s/ IDI
Cupom cambial futuro
swap
Cupom de IPCA futuro
Taxas de juro
Dlar comercial futuro
opes de compra com ajuste
opes de venda com ajuste
opes de compra s/ disponvel
opes de venda s/ disponvel
Euro futuro
Iene futuro
Libra esterlina Futuro
Dlar australiano Futuro
Dlar canadense Futuro
Peso mexicano Futuro
Taxas de cmbio
Global 2040 futuro
US T-Note futuro
Ttulos da dvida externa
Boi gordo (em reais)
opes de compra s/fut.
opes de venda s/fut.
Caf arbica futuro
Milho futuro com liquidao financeira
opes de compra s/futuro
opes de venda s/futuro
Soja futuro
Soja futuro com Liquidao Financeira
Etanol futuro hidratado
Agropecurios
Subtotal Prego
DI x pr
DI x dlar comercial
DI x TR
DI x IGM
DI x IAP
Outros
Swaps
Op. flex. de compra de dlar
Op. flex. de venda de dlar
Op. flex. de compra de Ibovespa
Op. flex. de venda de Ibovespa
Op. flex. de compra de BOVA11
Op. flex. de venda de BOVA11
Op. flex. de venda sobre IBrX-50
Op. flex.compra s/ndice tx juro spot
Op. flex.venda s/ndice tx juro spot
Opes flexveis
Termo de Taxa de Cmbio
Subtotal Balco
Ibovespa futuro mini (WTr)
Dlar comercial futuro fracionrio (WTr)
Subtotal Minis
TOTAL GERAL
18.812
18.812
37.624
185.110
61.606
71.528
35
318.279
9.295.704
115.000
551.000
517.500
503.700
433.000
185.000
372.254
121.000
8.893.562
3.798.850
1.569.285
76.150
6.735
26.438.740
957.818
1.000
3.200
436.432
256.220
23.544
847
10.061
8.090
1.244
7.988
1.706.444
360
1.721
2.081
5.701
5.618
3.588
12.597
307
856
12.845
1.700
40.292
5.826
508
37.598
41
4.066
790
150
132.483
28.635.651
145.866
138.543
36.434
758.576
1.110.621
73.654
2.263.694
21.389
7.425
183.611
169.848
4.259
4.707
17
44.780
80.632
516.668
22
2.780.384
22.676
12.445
35.121
31.451.156
31.416.035
Valor referencial (R$ mil)

370.958
370.958
741.916
12.392.064
4.466.952
4.595.754
3.252
21.458.022
817.425.109
11.192.395
53.724.920
48.733.167
47.811.990
38.397.075
16.567.750
4.696
1.508
2.763.971.615
1.180.617.805
124.514.430
6.371.471
286
5.109.334.217
81.922.996
88.375
256.750
38.394.835
21.456.594
6.239.075
87.155
953.348
813.594
125.603
827.084
151.165.409
40.165
347.886
388.050
190.238
185.276
104.821
656.749
14.969
24.557
260.582
33.435
575.999
138.260
10.027
538.907
582
131.766
26.175
4.050
2.896.392
5.285.984.006
7.293.190
7.027.269
1.821.709
38.623.448
54.879.874
3.704.426
113.349.915
1.816.136
775.357
12.092.084
11.162.837
549
594
1.643
5.397.889
8.833.501
40.080.588
1.886
153.432.389
302.448
104.309
406.757
5.439.823.152
5.439.416.395
Posies lquidas de swap - 01/02/2011

Contratos
R$ mil
SDC swap DI x dlar comercial
6.483.436
61

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Boletim Dirio

n 022/02 de fevereiro de 2011

Resumo das operaes Mercados BM&F

Prego Eletrnico (GTS)

TOTAL GERAL COM MINIS

TOTAL GERAL SEM MINIS

BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

Informaes agropecurias .......................................... 54

Mdias Dirias de Contratos Negociados

TOTAL GERAL COM MINIS

TOTAL GERAL SEM MINIS

Publicao da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

Resumo das operaes Mercados BM&F

Prego Eletrnico (GTS) (negociao)

Resumo estatstico Mercados BM&F

MERCADO DE OPES S/DISPONVEL - COMPRA

MERCADO DE OPES S/DISPONVEL - VENDA

OURO (contrato = 10g; cotao = R$/g)

OURO (contrato = 0,225g; cotao = R$/g)

GLOBAL 2040 (contrato = US$50.000,00; cotao = PU)

US T-NOTE (contrato = US$100.000,00; cotao = PU)

NDICE IDI (contrato = preo de exerccio x R$1,00; cotao = pontos do ndice)

NDICE IDI (contrato = preo de exerccio x R$1,00; cotao = pontos do ndice)

MERCADO DE OPES S/DISPONVEL - VENDA

NDICE IDI (contrato = preo de exerccio x R$1,00; cotao = pontos do ndice)

CUPOM CAMBIAL (contrato = US$50.000,00; cotao = taxa de juro)

FRA DE CUPOM (tamanho = US$50.000,00; cotao = taxa de juro)

DI DE 1 DIA (contrato = R$100.000,00; cotao = taxa de juro)

AJUSTES DI DE UM DIA FUTURO

MERCADO DE OPES S/FUTURO - TIPO 1 - VENDA

D12 - DI DE 1 DIA (contrato = R$100.000,00; cotao = R$)

MERCADO DE OPES S/FUTURO - TIPO 2 - VENDA

D13 - DI DE 1 DIA (contrato = R$100.000,00; cotao = R$)

MERCADO DE OPES S/FUTURO - TIPO 3 - VENDA

D14 - DI DE 1 DIA (contrato = R$100.000,00; cotao = R$)

MERCADO DE OPES S/FUTURO - TIPO 4 - VENDA

VF4 - DI DE 1 DIA (contrato = R$100.000,00; cotao = R$)

IPCA (contrato = cotao a futuro x R$50,00; cotao = pontos do ndice)

CUPOM DE IPCA (contrato = R$0,0005 x PU x ndice; cotao = taxa de juro)

IGP-M (contrato = cotao a futuro x R$500,00; cotao = ponto do ndice)

IBOVESPA (contrato = cotao a futuro x R$1,00; cotao = pontos do ndice)

IBOVESPA A VISTA: FECHAMENTO = 0 PONTOS; VARIAO = -.100,00%

MERCADO DE OPES S/FUTURO - VENDA

IBOVESPA (contrato = cotao a futuro x R$1,00; cotao = pontos do ndice)

IBOVESPA MNI (contrato = cotao a futuro x R$0,20; cotao = pontos do ndice)

IBrX-50 (contrato = cotao a futuro x R$10,00; cotao = pontos do ndice)

EURO - EUR (contrato = 50.000,00; cotao = R$/1.000,00)

DLAR COMERCIAL (contrato = US$50.000,00; cotao = R$/US$1.000,00)

MERCADO DE OPES S/DISPONVEL - COMPRA

MERCADO DE OPES S/DISPONVEL - VENDA

DOLAR COMERCIAL (cotao = R$/US$ 1,00)

DLAR COMERCIAL (contrato = US$50.000,00; cotao = R$/US$1.000,00)

VOLATILIDADE DE DLAR COMERCIAL

DLAR COMERCIAL (contrato = US$50.000,00; cotao = R$/US$1.000,00)

MERCADO DE OPES COM AJUSTE - VENDA

DLAR COMERCIAL MNI (contrato = US$5.000,00; cotao = R$/US$1.000,00)

DLAR AUSTRALIANO (contrato = AUD 60.000,00; cotao = R$/AUD 1.000,00)

DLAR CANADENSE (contrato = CAD 60.000,00; cotao = R$/CAD 1.000,00)

IENE (contrato = 5.000.000,00; cotao = R$/ 100.000,00)

LIBRA ESTERLINA (contrato = 35.000,00; cotao = R$/ 1.000,00)

PESO MEXICANO (contrato = MXN 750.000,00; cotao = R$/MXN 10.000,00)

MERCADO DE OPES S/FUTURO - COMPRA

LTIMO VAR. PRMIO DE LT.OF. LT.OF.