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Méthodes de calcul approché d’une


intégrale. Majoration de l’erreur

Si I = ]a, b[ est un intervalle réel avec −∞ ≤ a < b ≤ +∞, on note C (I) l’espace vectoriel
réel des fonctions définies sur I à valeurs réelles et continues.
Pour toute fonction f bornée sur I, on note :

kf k∞ = sup |f (t)| .
x∈I

On rappelle qu’une fonction f continue sur un segment [a, b] est bornée et atteint ses bornes.
On note R [x] l’espace vectoriel sur R des fonctions polynomiales à coefficients réels. Cet
espace est muni de sa base canonique (ek )k∈N définie par :

∀k ∈ N, ∀x ∈ R, ek (x) = xk .

Pour tout entier naturel n, on note Rn [x] le sous-espace vectoriel de R [x] formé des fonctions
polynomiales de degré au plus égal à n.

37.1 Formules de quadrature


Définition 37.1 On appelle formule (ou méthode) de quadrature à n + 1 points sur C (I) la
donnée d’une forme linéaire ϕn définie sur C (I) par :
n
X
∀f ∈ C (I) , ϕn (f ) = λn,k f (xn,k )
k=0

où n est un entier naturel non nul, (xn,k )0≤k≤n une suite de points deux à deux distincts dans
l’intervalle I et (λn,k )0≤k≤n une suite de réels non tous nuls.

Si π ∈ C (I, R+,∗ ) est une fonction poids sur I et f une fonction continue sur I telle que
Z b
l’intégrale f (x) π (x) dx soit convergente, on cherche des formules de quadrature, avec des
a
coefficients xn,k et λn,k indépendants de f, permettant d’approximer une telle intégrale. On
écrira alors : Z b n
X
f (x) π (x) dx w ϕn (f ) = λn,k f (xn,k ) .
a k=0

941
942 Méthodes de calcul approché d’une intégrale. Majoration de l’erreur

Pour chaque formule de quadrature il sera important de savoir estimer l’erreur de quadrature :
Z b
En (f ) = f (x) π (x) dx − ϕn (f ) .
a

Dans le cas où cette erreur est nulle, on dira que la formule de quadrature est exacte sur f.

Définition 37.2 Une formule de quadrature à n + 1 points sur C (I) est dite d’ordre p si elle
est exacte sur Rp [x] et inexacte pour au moins un polynôme de Rp+1 [x] .

Pour vérifier qu’une formule de quadrature est d’ordre p, il suffit, par linéarité de ϕn et de
l’intégrale, de vérifier qu’elle est exacte sur une base de Rp [x] (par exemple la base canonique)
et inexacte pour un polynôme de degré p + 1 (par exemple le polynôme xp+1 ).

Exercice 37.1 Montrer que l’ordre maximum d’une formule de quadrature à n + 1 points est
2n + 1.
Qn
Solution 37.1 En considérant le polynôme P de degré 2n+2 défini par P (x) = (x − xn,k )2 ,
k=0
on a : Z b n
X
P (x) π (x) dx > 0 = λn,k P (xn,k ) .
a k=0

quel que soient les coefficients λn,k .

Nous verrons avec les méthodes de Gauss que l’on peut trouver des points xn,k et des coef-
ficients λn,k permettant d’atteindre cet ordre maximum.
On dit qu’une méthode de quadrature définie par une suite de formes linéaires (ϕn )n∈N est
convergente si pour toute fonction f ∈ C (I) la suite réelle (ϕn (f ))n∈N converge vers ϕ (f ) .

37.2 La méthode des rectangles à gauche


Pour I = [a, b] intervalle fermé borné, en prenant les points xn,k équidistants dans I, c’est-
à-dire :
b−a
xn,k = a + k (0 ≤ k ≤ n)
n
b−a
et les coefficients λn,k tous égaux à pour k compris entre 0 et n − 1, le coefficient λn,n
n
étant nul, on obtient la formule des rectangles à gauche :
n−1
b−aX
Rn (f ) = f (xn,k )
n k=0

et le cours sur l’intégrale de Riemann nous dit que :


Z b
∀f ∈ C (I) , lim Rn (f ) = f (x) dx.
n→+∞ a

La méthode des rectangles à gauche est donc convergente.


La méthode des rectangles à gauche 943

Fig. 37.1 – Méthode du rectangle à gauche


Z b
Cette méthode est d’ordre 0. En effet il est clair que Rn (f ) = f (x) dx pour f constante
a
et pour f (x) = x sur [0, 1] , on a pour tout entier n ≥ 1 :
n−1 Z
1Xk n+1 1 1 1
1
Rn (f ) = = = + 6= xdx = .
n k=0 n 2n 2 2n 0 2

De manière plus générale, en choisissant pour tout entier k compris entre 0 et n − 1 un réel
ξn,k dans l’intervalle [xn,k , xn,k+1 ] , les sommes de Riemann :
n−1
b−aX
ϕn (f ) = f (ξn,k )
n k=0

définissent une méthode de quadrature sur C (I) qui est exacte sur l’ensemble des fonctions
constantes et pour toute fonction f dans C (I) on a :
Z b
lim ϕn (f ) = f (x) dx.
n→+∞ a

La méthode des rectangles en un point quelconque de [xn,k , xn,k+1 ] est donc convergente.
Pour f monotone, on peut facilement obtenir un encadrement de l’erreur d’approximation
pour la méthode des rectangles à gauche.

Théorème 37.1 Avec les notations qui précèdent, on a pour f monotone sur [a, b] :
¯Z b ¯
¯ ¯ b−a
¯ f (x) dx − Rn (f )¯¯ ≤ |f (b) − f (a)|
¯ n
a

Démonstration. Par exemple, pour f croissante, on a pour k compris entre 0 et n − 1 :


∀x ∈ [xn,k , xn,k+1 ] , f (xn,k ) ≤ f (x) ≤ f (xn,k+1 )
ce qui entraîne en intégrant sur [xn,k , xn,k+1 ] :
Z xn,k+1
b−a b−a
f (xn,k ) ≤ f (x) dx ≤ f (xn,k+1 )
n xn,k n
944 Méthodes de calcul approché d’une intégrale. Majoration de l’erreur

et en effectuant la somme :
n−1 Z n
b−aX b
b−aX
f (xn,k ) ≤ f (x) dx ≤ f (xn,k )
n k=0 a n k=1

soit : Z b
b−a
0≤ f (x) dx − Rn (f ) ≤ (f (b) − f (a))
a n
Dans le cas où f est décroissante, −f est croissante et Rn (f ) = −Rn (−f ) . On a donc :
Z b
b−a
0≤ −f (x) dx − Rn (−f ) ≤ (−f (b) + f (a))
a n
ou encore : Z b
b−a
0 ≤ Rn (f ) − f (x) dx ≤ (f (a) − f (b)) .
a n

Remarque 37.1 Il n’est pas nécessaire de supposer que f est continue dans le théorème pré-
cédent puisque une fonction monotone est Riemann-intégrable.

Pour f de classe C 1 sur [a, b] , on peut donner une majoration de l’erreur d’approximation
Z b
de f (x) dx par la méthode des rectangles à gauche.
a
Nous utiliserons à plusieurs reprises le lemme suivant, conséquence du théorème des valeurs
intermédiaires.

Lemme 37.1 Si ϕ est une fonction continue sur [a, b] et (xk )1≤k≤n une suite de points de [a, b]
avec n ≥ 2, il existe alors un réel c dans [a, b] tel que :
n−1
X
ϕ (xk ) = n · ϕ (c)
k=1

Démonstration. En désignant par m [resp. M ] la borne inférieure [resp. supérieure] de ϕ


sur [a, b] , on a :
n−1
1X
m≤ ϕ (xk ) ≤ M
n k=0
P
1 n−1
et le théorème des valeurs intermédiaires nous dit alors qu’il existe c dans [a, b] tel que ϕ (xk ) =
n k=1
ϕ (c) .

Lemme 37.2 Soit f une fonction de classe C 1 sur [a, b] . Il existe un réel c dans ]a, b[ tel que :
Z b
f 0 (c)
f (x) dx − f (a) (b − a) = (b − a)2 .
a 2
La méthode des rectangles à gauche 945
Z x
Démonstration. En désignant par F : x 7→ f (t) dt la primitive de f nulle en a, cette
a
fonction est de classe C 2 sur [a, b] et le théorème de Taylor-Lagrange nous dit qu’il existe un
réel c ∈ ]a, b[ tel que :
Z b
F 00 (c)
F (b) = f (x) dx = F (a) + F 0 (a) (b − a) + (b − a)2
a 2
f 0 (c)
= f (a) (b − a) + (b − a)2
2

On déduit de ce lemme une majoration de l’erreur dans la méthode de base du rectangle à


gauche : ¯Z b ¯
¯ ¯ kf 0 k∞
¯ f (x) dx − f (a) (b − a)¯≤ (b − a)2
¯ ¯ 2
a

On peut aussi utiliser l’inégalité des accroissements finis pour écrire que :

∀x ∈ [a, b] , |f (x) − f (a)| ≤ kf 0 k∞ (x − a)

puis :
¯Z b ¯ ¯Z b ¯
¯ ¯ ¯ ¯
¯ ¯ ¯
f (x) dx − f (a) (b − a)¯ = ¯ (f (x) − f (a)) dx¯¯
¯
a a
Z b Z b
kf 0 k∞
≤ 0
|f (x) − f (a)| dx ≤ kf k∞ (x − a) dx = (b − a)2
a a 2
Pour ce qui est de la méthode composée des rectangles, on a le résultat suivant.

Théorème 37.2 Soit f une fonction de classe C 1 sur [a, b] et n un entier naturel non nul.
Avec les notations qui précèdent, il existe un réel cn ∈ [a, b] tel que :
Z b
(b − a)2 0
f (x) dx − Rn (f ) = f (cn )
a 2n
et on a : ¯Z b ¯
¯ ¯ kf 0 k∞ (b − a)2
¯ f (x) dx − Rn (f )¯¯ ≤
¯ 2n
a

Démonstration. On a :
Z n−1 Z
X n−1
b xn,k+1
b−aX
f (x) dx − Rn (f ) = f (x) dx − f (xn,k )
a k=0 xn,k
n k=0
n−1 Z xn,k+1
X
= f (x) dx − (xn,k+1 − xn,k ) f (xn,k )
k=0 xn,k
n−1
X n−1
f 0 (cn,k ) 2 (b − a)2 X 0
= (xn,k+1 − xn,k ) = f (cn,k )
k=0
2 2n2 k=0

où chaque cn,k est dans ]xn,k , xn,k+1 [ .


946 Méthodes de calcul approché d’une intégrale. Majoration de l’erreur

P
n−1
Le lemme 37.1 nous dit alors qu’il existe cn dans [a, b] tel que f 0 (cn,k ) = n · f 0 (cn ) . On
k=0
a donc : Z b
(b − a)2 0 (b − a)2 0
f (x) dx − Rn (f ) = n · f (c n ) = f (cn )
a 2n2 2n
et : ¯Z b ¯
¯ ¯ kf 0 k∞ (b − a)2
¯ f (x) dx − Rn (f )¯¯ ≤
¯ 2n
a

Avec ce théorème, on retrouve le fait que :


Z b
lim Rn (f ) = f (x) dx.
n→+∞ a

Pour une fonction f suffisamment dérivable, on peut donner, en utilisant la formule de Taylor-
Lagrange, un développement asymptotique de l’erreur d’approximation dans la méthode des
rectangles à gauche.
Par exemple, pour f ∈ C 3 ([a, b] , R) on a le résultat suivant.

Lemme 37.3 Pour toute fonction f ∈ C 3 ([a, b] , R) , il existe des réel c1 , c2 , c3 dans [a, b] tels
que :

b−a (b − a)2 0
F (b) = f (a) (b − a) +
(f (b) − f (a)) − (f (b) − f 0 (a))
2 12
(b − a)4 ¡ (3) ¢
+ f (c1 ) − f (3) (c2 ) + f (3) (c3 )
24
Z x
Démonstration. En désignant par F : x 7→ f (t) dt la primitive de f nulle en a, cette
a
fonction est de classe C 4 sur [a, b] et le théorème de Taylor-Lagrange nous dit qu’il existe un
réel c1 ∈ ]a, b[ tel que :
Z b
F (b) = f (x) dx (37.1)
a
F 00 (a) F (3) (a) F (4) (c)
= F (a) + F 0 (a) (b − a) + (b − a)2 + (b − a)3 + (b − a)4 (37.2)
2 6 24
f 0 (a) f 00 (a) f (3) (c1 )
= f (a) (b − a) + (b − a)2 + (b − a)3 + (b − a)4
2 6 24
On a aussi, avec la formule de Taylor-Lagrange pour f :

f 00 (a) f (3) (c2 )


f (b) = f (a) + f 0 (a) (b − a) + (b − a)2 + (b − a)3
2 6
ce qui donne :

f 0 (a) 2 b−a f 00 (a) 3 f (3) (c2 )


(b − a) = (f (b) − f (a)) − (b − a) − (b − a)4
2 2 4 12
La méthode des rectangles à gauche 947

et en reportant dans (37.1) , on obtient :

b−a f 00 (a) f (3) (c2 )


F (b) = f (a) (b − a) + (f (b) − f (a)) − (b − a)3 − (b − a)4
2 4 12
f 00 (a) f (3) (c1 )
+ (b − a)3 + (b − a)4
6 24
b−a f 00 (a) 3 (b − a)4 ¡ (3) ¢
= f (a) (b − a) + (f (b) − f (a)) − (b − a) + f (c1 ) − f (3) (c2 )
2 12 24
De même, avec :
f (3) (c3 )
0 0 00
f (b) = f (a) + f (a) (b − a) + (b − a)2
2
on obtient :
f 00 (a) 3 (b − a)2 0 f (3) (c3 )
(b − a) = 0
(f (b) − f (a)) − (b − a)4
12 12 24
et :
b−a (b − a)2 0
F (b) = f (a) (b − a) + (f (b) − f (a)) − (f (b) − f 0 (a))
2 12
(b − a)4 ¡ (3) ¢
+ f (c1 ) − f (3) (c2 ) + f (3) (c3 )
24

Théorème 37.3 Pour toute fonction f ∈ C 3 ([a, b] , R) on a le développement asymptotique :


Z µ ¶
b
b−a (b − a)2 0 1
Rn (f ) = f (x) dx − (f (b) − f (a)) + (f (b) − f 0 (a)) + O .
a 2n 12n2 n3

Démonstration. On a, pour tout k compris entre 0 et n − 1 :


Z xn,k+1
xn,k+1 − xn,k
f (x) dx = f (xn,k ) (xn,k+1 − xn,k ) + (f (xn,k+1 ) − f (xn,k ))
xn,k 2
(xn,k+1 − xn,k )2 0
− (f (xn,k+1 ) − f 0 (xn,k ))
12
(xn,k+1 − xn,k )4 ¡ (3) ¢
+ f (c1,k ) − f (3) (c2,k ) + f (3) (c3,k )
24
b−a b−a
= f (xn,k ) + (f (xn,k+1 ) − f (xn,k ))
n 2n
(b − a)2 0
− 2
(f (xn,k+1 ) − f 0 (xn,k ))
12n
(b − a)4 ¡ (3) ¢
+ 4
f (c1,k ) − f (3) (c2,k ) + f (3) (c3,k )
24n
948 Méthodes de calcul approché d’une intégrale. Majoration de l’erreur

et :
Z b n−1 Z
X xn,k+1
f (x) dx = f (x) dx
a k=0 xn,k
n−1 n−1
b−aX b−aX
= f (xn,k ) + (f (xn,k+1 ) − f (xn,k ))
n k=0 2n k=0
n−1
(b − a)2 X 0
− 2
(f (xn,k+1 ) − f 0 (xn,k ))
12n k=0
n−1
(b − a)4 X ¡ (3) (3) (3)
¢
+ f (c 1,k ) − f (c 2,k ) + f (c 3,k )
24n4 k=0

P
n−1
soit en désignant par cn , dn et en des réels dans [a, b] tels que f (3) (c1,k ) = nf (3) (cn ) ,
k=0
P
n−1 P
n−1
f (3) (c2,k ) = nf (3) (dn ) , et f (3) (c3,k ) = nf (3) (en ) :
k=0 k=0

Z b
b−a (b − a)2 0
f (x) dx = Rn (f ) + (f (b) − f (a)) − 2
(f (b) − f 0 (a))
a 2n 12n
4
(b − a) ¡ (3) ¢
+ 3
f (cn ) − f (3) (dn ) + f (3) (en )
24n
avec : ¯ (3) ¯ ° °
¯f (cn ) − f (3) (dn ) + f (3) (en )¯ ≤ 3 °f (3) °

ce qui donne bien le résultat annoncé.

1
Exemple 37.1 Pour f (t) = sur [0, 1] , on obtient :
1+t
2n−1
X µ ¶
1 1 1 1
= ln (2) + + +O
k=n
k 4n 16n2 n3

1
Exemple 37.2 Pour f (t) = sur [0, 1] , avec α > 0, α 6= 1 :
(1 + t)α
2n−1
X µ ¶ µ ¶ µ ¶ µ ¶
α−1 1 1 1 1 1 α 1 1
n α
= −1 − −1 + 1 − α+1 + O .
k=n
k 1−α 2α−1 2n 2 α 12n2 2 n3

37.3 La méthode des points milieux


Cette méthode consiste à utiliser les sommes de Riemann avec le point milieu ξn,k =
xn,k + xn,k+1
. On utilise donc l’opérateur Mn défini sur C ([a, b]) par :
2
n−1 µ ¶
b−aX xn,k + xn,k+1
Mn (f ) = f .
n k=0 2
La méthode des points milieux 949

La méthode de base, qui correspond à n = 1, est définie par :


Z b µ ¶
a+b
f (x) dx w M1 (f ) = (b − a) f .
a 2
Si f est une fonction affine, elle peut s’écrire f (x) = α (x − a) + β et le changement de
a+b b−a
variable x = + t nous donne :
2 2
Z b Z b Z 1µ ¶
b−a b−a
f (x) dx = (α (x − a) + β) dx = α (t + 1) + β dt
a a −1 2 2
Z 1µ ¶ µ ¶
b−a b−a b−a
=2 α +β dt = α + β (b − a)
0 2 2 2
µ ¶
a+b
= (b − a) f
2
et :
n−1
X µ ¶ n−1 Z
X xn,k+1 Z b
xn,k + xn,k+1
Mn (f ) = (xn,k+1 − xn,k ) f = f (x) dx = f (x) dx.
k=0
2 k=0 xn,k a

Pour f (x) = x2 sur [0, 1] , on a pour tout entier n ≥ 1 :


n−1 µ ¶2 n−1 µ ¶
1X k 1 1 X k2 k 1
Mn (f ) = + = + +
n k=0 n 2n n k=0 n2 n2 4n2
µ ¶
1 (n − 1) n (2n − 1) n (n − 1) n
= 3 + +
n 6 2 4
Z 1
1 1 1
= − 2
6= x2 dx = .
3 12n 0 3
La méthode est donc d’ordre 1.
a+b
Dans le cas ou f est une fonction dérivable, la tangente au graphe de f en a pour
2
équation : µ ¶µ ¶ µ ¶
0 a+b a+b a+b
y = h (x) = f x− +f
2 2 2
Z bµ ¶
a+b
et avec x− dx = 0, on déduit que :
a 2
Z b µ ¶
a+b
h (x) dx = (b − a) f .
a 2
On a donc : Z b
M1 (f ) = h (x) dx.
a
Dans le cas où f est une fonction dérivable convexe, son graphe est toujours au dessus des
tangentes, on a donc f (x) ≥ h (x) pour tout x ∈ [a, b] et :
Z b Z b µ ¶
a+b
f (x) dx ≥ h (x) dx = (b − a) f .
a a 2

Pour ce qui est d’une estimation de l’erreur d’approximation, dans le cas d’une fonction de
classe C 2 , on s’intéresse d’abord à la méthode de base.
950 Méthodes de calcul approché d’une intégrale. Majoration de l’erreur

Fig. 37.2 – Méthode du point milieu

Lemme 37.4 Soit f une fonction à valeurs réelles de classe C 2 sur un intervalle [a, b] . Il existe
un réel c dans ]a, b[ tel que :
Z b µ ¶
a+b (b − a)3 00
f (x) dx − (b − a) f = f (c)
a 2 24

Démonstration. On se ramène à l’intervalle [−1, 1] en utilisant le changement de variable


a+b b−a
x= + t avec t ∈ [−1, 1] , ce qui conduit à introduire la fonction g définie sur [−1, 1]
2 2
par : µ ¶
a+b b−a
g (t) = f + t .
2 2
L’erreur dans la méthode du point milieu de base pour f sur [a, b] est :
Z b µ ¶
a+b
E (f ) = f (x) dx − (b − a) f
a 2
µZ 1 ¶
b−a
= g (t) dt − 2g (0)
2 −1
Z x
On désigne par G : x 7→ g (t) dt la primitive sur [0, 1] de g nulle en 0 et par ϕ la fonction
0
définie sur [0, 1] par :
Z x
ϕ (x) = g (t) dt − 2xg (0) = G (x) − G (−x) − 2xg (0)
−x

(erreur dans la méthode du point milieu sur [−x, x]). La fonction G est de classe C 3 sur [0, 1]
et la formule de Taylor-Lagrange nous donne pour x ∈ [−1, 1] \ {0} :

0 G00 (0) 2 G(3) (cx ) 3


G (x) = G (0) + G (0) x + x + x
2 6
g 0 (0) 2 g 00 (cx ) 3
= g (0) x + x + x
2 6
La méthode des points milieux 951

avec 0 < cx < x et en conséquence :


g 00 (cx ) + g 00 (c−x ) 3
ϕ (x) = G (x) − G (−x) − 2xg (0) = x.
6
avec −x < c−x < 0. Le lemme 37.1 nous dit alors qu’il existe dx dans [−x, x] ⊂ ]−1, 1[ tel que
g 00 (cx ) + g 00 (c−x ) = 2g 00 (dx ) . On a donc :
g 00 (dx ) 3
ϕ (x) = x
3
et :
b−a b − a g 00 (d1 )
E (f ) = ϕ (1) =
2 2 3
µ ¶2
b − a b − a f 00 (c) (b − a)3 00
= = f (c)
2 2 3 24
a+b b−a
avec c = + d1 ∈ ]a, b[ .
2 2
On déduit de ce lemme une majoration de l’erreur dans la méthode de base du point milieu
pour une fonction f de classe C 2 sur [a, b] :
¯Z b µ ¶¯
¯ a + b ¯ kf 00 k∞
¯ f (x) dx − (b − a) f ¯≤ (b − a)3 (37.3)
¯ 2 ¯ 24
a

Exercice 37.2 Soit f de classe C 2 sur [a, b] . Montrer l’inégalité (37.3) en utilisant la formule
a+b
de Taylor-Lagrange à l’ordre 2 entre x et , pour tout x ∈ [a, b] .
2
Solution 37.2 Soit h la fonction définie sur [a, b] par :
µ ¶µ ¶ µ ¶
0 a+b a+b a+b
h (x) = f x− +f
2 2 2

(équation de la tangente au point milieu).


Pour f de classe C 2 sur [a, b] , la formule de Taylor-Lagrange nous permet d’écrire :
µ ¶ µ ¶µ ¶ µ ¶2
a+b 0 a+b a+b 1 a+b
f (x) = f +f x− + x− f 00 (c)
2 2 2 2 2
µ ¶2
1 a+b
= h (x) + x− f 00 (c)
2 2
a+b
où c est compris entre x et .
2
Il en résulte que :
¯Z b µ ¶¯ ¯Z ¯
¯ a + b ¯¯ ¯¯ b ¯
¯ f (x) dx − (b − a) f =¯ (f (x) − h (x)) dx¯¯
¯ 2 ¯
a a
Z µ ¶2 µ ¶3
kf 00 k∞ b a+b kf 00 k∞ 2 b − a
≤ x− dx =
2 a 2 2 3 2
00
kf k∞
≤ (b − a)3
24
952 Méthodes de calcul approché d’une intégrale. Majoration de l’erreur

Pour la méthode composée, on en déduit le résultat suivant.


Théorème 37.4 Soit f une fonction de classe C 2 sur [a, b] et n un entier naturel non nul.
Avec les notations qui précèdent, il existe un réel cn ∈ [a, b] tel que :
Z b
(b − a)3 00
f (x) dx − Mn (f ) = f (cn )
a 24n2
et on a : ¯Z b ¯
¯ ¯ (b − a)3 00
¯ f (x) dx − M (f ) ¯≤ kf k∞
¯ n ¯ 24n2
a

Démonstration. On a :
Z b n−1
ÃZ µ ¶!
X xn,k+1
xn,k + xn,k+1
f (x) dx − Mn (f ) = f (x) dx − (xn,k+1 − xn,k ) f
a k=0 xn,k 2
n−1
X n−1
(xn,k+1 − xn,k )3 00 (b − a)3 X 00
= f (cn,k ) = f (cn,k )
k=0
24 24n3 k=0

où chaque cn,k est dans ]xn,k , xn,k+1 [ .


P
n−1
Le lemme 37.1 nous dit qu’il existe cn dans [a, b] tel que f 00 (cn,k ) = n · f 00 (cn ) . On a
k=0
donc : Z b
(b − a)3 00 (b − a)3 00
f (x) dx − Mn (f ) = n · f (cn ) = f (cn )
a 24n3 24n2
et : ¯Z b ¯
¯ ¯ (b − a)3 00
¯ f (x) dx − M (f ) ¯≤ kf k∞
¯ n ¯ 24n2
a

Là encore, on retrouve le fait que :


Z b
lim Mn (f ) = f (x) dx.
n→+∞ a

Exercice 37.3 Montrer que pour n ≥ 1, on a :


Mn (f ) = 2R2n (f ) − Rn (f )
Solution 37.3 On a :
2n−1 2n−1 µ ¶
b−a X b−a X b−a
R2n (f ) = f (x2n,k ) = f a+k
2n k=0 2n k=0 2n
à n−1 µ ¶ X n−1 µ ¶!
b−a X b−a b−a
= f a + 2j + f a + (2j + 1)
2n j=0
2n j=0
2n
à n−1 n−1 µ ¶!
b−a X X xn,j + xn,j+1
= f (xn,j ) + f
2n j=0 j=0
2

et :
n−1 n−1 µ ¶
b−aX b−aX xn,j + xn,j+1
2R2n (f ) = f (xn,j ) + f
n j=0 n j=0 2
= Rn (f ) + Mn (f ) .
Les méthodes de Newton-Cotes 953

L’exercice précédent nous dit qu’on a accéléré la convergence de la suite (Rn (f ))n≥1 en
utilisant la suite (Mn (f ))n≥1 formée des moyennes de R2n (f ) et Rn (f ) avec les poids 2 et −1
respectivement.

37.4 Les méthodes de Newton-Cotes


Ces méthodes sont basées sur l’interpolation de Lagrange.
On se place ici dans le cas où I = [a, b] est intervalle fermé borné, on se donne un entier
p ≥ 1 et on lui associe les points xp,k définis par :
b−a
xp,k = a + k (0 ≤ k ≤ p) .
p
Théorème 37.5 Pour tout entier naturel non nul p, il existe des coefficients réels uniques
(µp,k )0≤k≤p tels que pour toute fonction polynomiale P de degré au plus égal à p on ait :
Z b p
b−aX
P (x) dx = µp,k P (xp,k ) . (37.4)
a p k=0

Ces coefficients sont donnés par :


Z p
Y
(−1)p−k k p
µp,k = Cp (t − j) dt (0 ≤ k ≤ p)
p! 0 j=0
j6=k

Démonstration. On désigne par (Lp,k )0≤k≤p la base de Lagrange de Rp [x] définie par :
p
Y x − xp,j
Lp,k (x) =
x − xp,j
j=0 p,k
j6=k

Par linéarité, la propriété (37.4) est vérifiée pour tout P dans Rp [x] si, et seulement si, elle
est vérifiée pour tous les Lp,k , ce qui équivaut à :
Z b
b−a
Lp,k (x) dx = µp,k
a p
pour tout entier k compris entre 0 et p. On a donc ainsi prouvé l’existence et l’unicité des
coefficients µp,k .
b−a
Le changement de variable x = a + t nous donne :
p
Z p µ ¶
b−a
µp,k = Lp,k a + t dt
0 p
avec :
p p
Y t−j (−1)p−k Y
Lp,k (a + t (b − a)) = = (t − j)
j=0
k−j k! (p − k)! j=0
j6=k j6=k
p
(−1)p−k k Y
= Cp (t − j)
p! j=0
j6=k
954 Méthodes de calcul approché d’une intégrale. Majoration de l’erreur

Remarque 37.2 Les coefficients (µp,k )0≤k≤p ne dépendent que de p et de k, mais pas de l’in-
tervalle I.

Remarque 37.3 On peut aussi déterminer les coefficients (µp,k )0≤k≤p en utilisant la base
³ ´
(x − a)i de Rp [x] , ce qui fait apparaître ces coefficients comme solutions du système
0≤i≤p
linéaire : p Z
X ip b
µp,k (xp,k − a) = (x − a)i dx (0 ≤ i ≤ pn)
k=0
b−a a

Soit : p
X pi+1
k i µp,k = (0 ≤ i ≤ p) (37.5)
k=0
i+1
La matrice de ce système est la matrice de type Vandermonde :
 
1 1 1 ··· 1
 0 1 1 ··· 1 
 
 2 22 · · · 2p 
A= 0 
 .. .. .. . . .. 
 . . . . . 
0 p p · · · pp
2

de déterminant
¯ ¯ ¯ ¯
¯1 1 · · · 1 ¯¯ ¯1 ··· 1 1 ¯
¯ ¯ ¯
¯2 22 ··· 2 ¯ p ¯ ¯2 · · · 2p−1
1 ¯
¯ ¯ ¯
det (A) = ¯ .. .. . . . .. ¯¯ = p! ¯¯.. . . .. .. ¯
¯ . . . ¯ . . . . ¯
¯ ¯ ¯
¯p p2 · · · pp ¯ ¯
1 p ··· p p−1 ¯
p p
Y Y Y
= p! (i − j) = p! (i − 1)! = i!.
1≤j<i≤p i=2 i=2

Ce déterminant étant non nul, on retrouve l’existence et l’unicité des coefficients µp,k .
En résolvant ces systèmes on obtient les coefficients µp,k .

Si f est une fonction continue sur I, en notant Pp le polynôme d’interpolation de Lagrange


associé à f et aux points (xp,k )0≤k≤p , on a :
Z p p
b
b−aX b−aX
Pp (x) dx = µp,k P (xp,k ) = µp,k f (xp,k ) .
a p k=0 p k=0
Z b Z b
La méthode de Newton-Cotes correspondante consiste à remplacer f (x) dx par Pp (x) dx,
a a
ce qui revient à utiliser la méthode de quadrature décrite par la fonctionnelle ϕp définies par :
p
b−aX
∀f ∈ C (I) , ϕp (f ) = µp,k f (xp,k ) .
p k=0

Théorème 37.6 Avec les notations qui précèdent, les coefficients (µp,k )0≤k≤n sont des nombres
rationnels et on a :
µp,p−k = µp,k (0 ≤ k ≤ p)
Les méthodes de Newton-Cotes 955

Démonstration. Pour tout k compris entre 0 et p, le polynôme πp,k défini par :


p
Y
πp,k (t) = (t − j)
j=0
j6=k
Z p
est à coefficients entiers, donc πp,k (t) dt est un nombre rationnel et il en est de même de
0
µp,k .
On peut aussi dire que les µp,k sont rationnels comme solutions du système linéaire (37.5)
qui est à coefficients rationnels.
Q
p
En notant πp (t) = (t − j) , le changement d’indice k = p − j nous donne :
j=0

p p
Y Y
πp (p − t) = (p − t − j) = (−1)p+1 (t − (p − j))
j=0 j=0
p
Y
= (−1)p+1 (t − k) = (−1)n+1 πp (t) ,
k=0

πp (t)
et en écrivant que πp,k (t) = , on obtient :
t−k
πp (p − t) πp (t)
πp,k (n − t) = − = (−1)p
t − (p − k) t − (p − k)
p
= (−1) πp,p−k (t) .

Le changement de variable t = p − u nous donne alors :


Z p Z p
p
πp,k (t) dt = (−1) πp,p−k (u) du
0 0

et tenant compte de Cpp−k = Cpk , on en déduit que µp,p−k = µp,k pour tout k compris entre 0 et
p.

Remarque 37.4 Les formules de Newton-Cotes à p + 1 points sont exactes sur Rp [x] , elles
sont donc d’ordre au moins égal à p.

Exercice 37.4 Montrer que pour tout entier naturel non nul p pair, les formules de Newton-
Cotes à p + 1 points sont exactes sur Rp+1 [x] .

Solution 37.4 En effectuant un changement de variable on se ramène à l’intervalle I =


[−1, 1] .
On sait déjà que les formules de Newton-Cotes à p + 1 points sont exactes sur Rp [x] .
Soit p = 2q avec q non nul. La fonction xp+1 étant impair, on a :
Z 1
xp+1 dx = 0.
−1

D’autre part, avec :



 µp,p−k = µp,k
1 k
 xp,p−k = −1 + (2q − k) = 1 − = −xp,k
q q
956 Méthodes de calcul approché d’une intégrale. Majoration de l’erreur

pour k compris entre 0 et q − 1, xp,q = 0 et p + 1 impair, on déduit que :


p q−1 q−1
X X X
µp,k xp+1
p,k = µp,k xp+1
p,k + µp−k,k xp+1
p−k,k = 0.
k=0 k=0 k=0

La formule de quadrature correspondante est donc exacte sur Rp+1 [x] .


Remarque 37.5 On peut montrer que les formules de Newton-Cotes à p+1 points sont d’ordre
p pour p impair et d’ordre p + 1 pour p pair (voir [78]).
Pour ce qui est de l’erreur d’approximation, on peut montrer le résultat suivant (voir [78]),
Q
p
où πp (t) = (t − j) .
j=0

Théorème 37.7 Soient f une fonction de classe C p+2 sur I = [a, b] et


Z b p
b−aX
Ep (f ) = f (x) dx − µp,k f (xp,k )
a p k=0
l’erreur de quadrature dans la méthode de Newton-Cotes à p + 1 points dans I.
Si p est pair, il existe alors un réel ξ dans [a, b] tel que :
µ ¶p+3 (p+2) Z
b−a f (ξ) p
Ep (f ) = tπp (t) dt.
n (p + 2)! 0
Si p est impair, il existe alors un réel ξ dans [a, b] tel que :
µ ¶p+2 (p+1) Z
b−a f (ξ) p
Ep (f ) = πp (t) dt.
p (p + 1)! 0
Les méthodes que nous venons de décrire sont les méthodes de Newton-Cotes de base. En
pratique, on utilise les formules de Newton-Cotes composées qui consistent à se fixer un entier
naturel non nul p (égal dans la pratique à 1, 2, 4 ou 6) et pour tout entier naturel non nul n on
utilise une formule de Newton-Cotes d’ordre p sur chacun des intervalles [xn,k , xn,k+1 ] pour k
b−a
compris entre 0 et n − 1, où xn,k = a + k . Ces formules sont décrites par les fonctionnelles
n
ϕn,p définies sur C (I) par :
n−1
X p µ ¶ X n−1
b−aX b−a
ϕn,p (f ) = µp,j f xn,k + j = ϕn,p,k (f ) . (37.6)
k=0
np j=0
np k=0

En écrivant :
Xp n−1 µ ¶ p
µp,j X b − a b−a 1X
ϕn,p (f ) = f xn,k + j = µp,j Sn,p,j (f )
j=0
p k=0 n np p j=0
et en remarquant que pour tout entier j compris entre 0 et p, Sn,p,j (f ) est une somme de
Riemann de f sur [a, b] , on a :
Z b
lim Sn,p,j (f ) = f (x) dx
n→+∞ a
P
p
et avec µp,j = p, on déduit que :
j=0
Z b
∀f ∈ C (I) , lim ϕn,p (f ) = f (x) dx.
n→+∞ a
Les méthodes de Newton-Cotes composées sont donc convergentes.
La méthode des trapèzes 957

37.5 La méthode des trapèzes


On conserve les notations du paragraphe précédent.
Pour p = 1, on a x1,0 = a, x1,1 = b et :
Z 1
1
µ1,0 = µ1,1 = tdt = .
0 2
La formule de quadrature de base correspondante est la formule du trapèze :
Z b
b−a
f (x) dx w (f (a) + f (b)) .
a 2
Cette formule est exacte pour les polynômes de degré 1 mais pas pour x2 , elle est donc
d’ordre 1.
La méthode composée est la méthode des trapèzes définie par :
à n−1 !
b−a X
Tn (f ) = (f (xn,k ) + f (xn,k+1 ))
2n k=0
à n−1
!
b − a f (a) + f (b) X
= + f (xn,k )
n 2 k=1

b−a
où on a noté xn,k = a + k pour tout k compris entre 0 et n.
n
Une estimation de l’erreur d’approximation dans la méthode de base du trapèze est donnée
par le lemme qui suit.

Lemme 37.5 Soit f une fonction à valeurs réelles de classe C 2 sur un intervalle [a, b] . Il existe
un réel c dans ]a, b[ tel que :
Z b
b−a (b − a)3 00
f (x) dx − (f (a) + f (b)) = − f (c)
a 2 12
Démonstration. Une intégration par parties nous donne une expression de l’erreur pour f
de classe C 1 sur [a, b] :
Z bµ ¶ ·µ ¶ ¸b Z b
a+b 0 a+b
x− f (x) dx = x− f (x) − f (x) dx
a 2 2 a a
Z b
b−a
= (f (a) + f (b)) − f (x) dx
2 a

Dans le cas où f est de classe C 2 sur [a, b] , cette intégration par parties peut se faire aussi
comme suit :
Z bµ ¶ " õ ¶2 µ ¶2 !#b
a+b 1 a + b b − a
x− f 0 (x) dx = f 0 (x) x− −
a 2 2 2 2
a
Ã
Z b µ ¶2 µ ¶2 !
1 a+b b−a
− x− − f 00 (x) dx
2 a 2 2
Z õ ¶2 µ ¶2 !
1 b b−a a+b
= − x− f 00 (x) dx
2 a 2 2
958 Méthodes de calcul approché d’une intégrale. Majoration de l’erreur

avec :
µ ¶2 µ ¶2 µ µ ¶¶ µ µ ¶¶
b−a a+b b−a a+b b−a a+b
− x− = − x− + x−
2 2 2 2 2 2
= (b − x) (x − a)

et en conséquence :
Z b Z b
b−a 1
(f (a) + f (b)) − f (x) dx = (b − x) (x − a) f 00 (x) dx.
2 a 2 a

Comme sur l’intervalle [a, b] , on a (b − x) (x − a) ≥ 0, on déduit du théorème de la moyenne


qu’il existe c ∈ [a, b] tel que :
Z b Z b
00 00 00 (b − a)3
(b − x) (x − a) f (x) dx = f (c) (b − x) (x − a) dx = f (c)
a a 6
et : Z b
b−a (b − a)3 00
f (x) dx − (f (a) + f (b)) = − f (c)
a 2 12

On déduit de ce lemme une majoration de l’erreur dans la méthode de base du trapèze pour
une fonction f de classe C 2 sur [a, b] :
¯Z b ¯
¯ b−a ¯ kf 00 k∞
¯ f (x) dx − (f (a) + f (b))¯≤ (b − a)3
¯ 2 ¯ 12
a

Avec l’exercice qui suit, on propose une autre démonstration du lemme précédent.

Exercice 37.5
1. Soit h une fonction de classe C 2 sur [0, 1] telle que h0 (0) = 0.
(a) Montrer que : Z Z
x x
x2 − t2 00
h (t) dt − xh (x) = − h (t) dt.
0 0 2
(b) Montrer que pour tout x ∈ ]0, 1] il existe un réel cx ∈ [0, 1] tel que :
Z x
h00 (cx ) 3
h (t) dt − xh (x) = − x.
0 3

2. Soit f une fonction à valeurs réelles définie sur un intervalle [a, b] et de classe C 2 . Déduire
de ce qui précède une expression de l’erreur de quadrature dans la méthode du trapèze.

Solution 37.5

1.
(a) La formule de Taylor avec reste intégral à l’ordre 1 nous permet d’écrire :
Z x
0
h (x) = h (0) + h (0) x + (x − t) h00 (t) dt
0
Z x
= h (0) + (x − t) h00 (t) dt.
0
La méthode des trapèzes 959

De même, la formuleZ de Taylor avec reste intégral à l’ordre 2 pour la primitive de h


x
nulle en 0, H : x 7→ h (t) dt (qui est de classe C 3 ) nous donne :
0
Z x
0 H 00 (0) 2 (x − t)2 000
H (x) = H (0) + H (0) x + x + H (t) dt
2 0 2
Z x
h0 (0) 2 (x − t)2 00
= h (0) x + x + h (t) dt
2 0 2
Z x
(x − t)2 00
= h (0) x + h (t) dt.
0 2
On en déduit alors que :
Z x
h (t) dt − xh (x) = H (x) − xh (x)
0
Z x Z x
(x − t)2 00
= h (t) dt − x (x − t) h00 (t) dt
0 2 0
Z x 2 2
x − t 00
=− h (t) dt.
0 2

(b) Pour x ∈ ]0, 1] , la fonction t 7→ x2 −t2 étant à valeurs positives sur [0, x] , le théorème
de la moyenne nous dit qu’il existe cx ∈ [0, x] tel que :
Z x Z x 2
00 x − t2 h00 (cx ) 3
h (t) dt − xh (x) = −h (cx ) dt = − x.
0 0 2 3

a+b b−a
2. Le changement de variable x = + t avec t ∈ [−1, 1] nous ramène à l’intervalle
2 2
[−1, 1] . En définissant la fonction g sur [−1, 1] par :
µ ¶
a+b b−a
g (t) = f + t ,
2 2

l’erreur dans la méthode du trapèze pour f sur [a, b] s’écrit :


Z b
b−a
E (f ) = f (x) dx − (f (a) + f (b))
a 2
µZ 1 ¶
b−a
= g (t) dt − (g (−1) + g (1)) .
2 −1

En désignant par h la fonction définie sur [−1, 1] par h (t) = g (−t) + g (t) , on a :
µZ 1 ¶
b−a
E (f ) = h (x) dx − h (1) ,
2 0

la fonction h étant de classe C 2 sur [−1, 1] avec h0 (0) = g 0 (0) − g 0 (0) = 0 et la question
précédente nous dit qu’il existe un réel c1 dans [0, 1] tel que :

b − a h00 (c) b − a g 00 (c1 ) + g 00 (−c1 )


E (f ) = − =− .
2 3 2 3
960 Méthodes de calcul approché d’une intégrale. Majoration de l’erreur

Le lemme 37.1 nous dit qu’il existe d1 dans [0, 1] tel que g 00 (−c1 ) + g 00 (c1 ) = 2g 00 (d1 ) . On
a donc :
b − a 00 (b − a)3 00
E (f ) = − g (d1 ) = − f (c)
3 12
a+b b−a
avec c = + d1 dans [a, b] .
2 2
Pour la méthode composée, on en déduit le résultat suivant.

Théorème 37.8 Soit f une fonction de classe C 2 sur [a, b] et n un entier naturel non nul.
Avec les notations qui précèdent, il existe un réel cn ∈ [a, b] tel que :
Z b
(b − a)3 00
f (x) dx − Tn (f ) = − f (cn )
a 12n2
et on a : ¯Z b ¯
¯ ¯ (b − a)3 00
¯ f (x) dx − T (f )¯≤ kf k∞
¯ n ¯ 12n2
a

Démonstration. On a :
Z n−1
ÃZ !
b X xn,k+1
xn,k+1 − xn,k
f (x) dx − Tn (f ) = f (x) dx − (f (xn,k ) + f (xn,k+1 ))
a k=0 xn,k 2
n−1
X n−1
(xn,k+1 − xn,k )3 00 (b − a)3 X 00
=− f (cn,k ) = − f (cn,k )
k=0
12 12n3 k=0

où chaque cn,k est dans [xn,k , xn,k+1 ] .


P
n−1
Le lemme 37.1 nous dit qu’il existe cn dans [a, b] tel que f 00 (cn,k ) = n · f 00 (cn ) . On a
k=0
donc : Z b
(b − a)3 00 (b − a)3 00
f (x) dx − Tn (f ) = − n · f (cn ) = − f (cn )
a 12n3 12n2
et : ¯Z b ¯
¯ ¯ (b − a)3 00
¯ f (x) dx − Tn (f )¯¯ ≤ kf k∞
¯ 12n2
a

De ce théorème, on déduit que :


Z b
lim Tn (f ) = f (x) dx.
n→+∞ a

Exercice 37.6 Montrer que pour n ≥ 1, on a :

Rn (f ) + Rn0 (f )
Tn (f ) =
2
Z b
0
P
b − a n−1
où Rn (f ) = f (xn,k+1 ) est une approximation de f (x) dx par la méthode composée
n k=0 a
des rectangles à droite.
La méthode des trapèzes 961

Solution 37.6 On a :
à n−1 !
b−a X Rn (f ) + Rn0 (f )
Tn (f ) = (f (xn,k ) + f (xn,k+1 )) =
2n k=0
2

On a donc accéléré la convergence des suites (Rn (f ))n≥1 (Rn0 (f ))n≥1 en utilisant la suite
1 1
(Tn (f ))n≥1 formée des moyennes de Rn (f ) et Rn0 (f ) avec les poids et respectivement.
2 2
Exercice 37.7 Montrer que pour n ≥ 1, on a :

Mn (f ) = 2T2n (f ) − Tn (f )

En déduire une méthode de programmation du calcul des termes de la suite (T2p )p≥0 où le calcul
de T2p+1 exploite celui de T2p (méthode dichotomique des trapèzes).

Solution 37.7 Pour n ≥ 1 on a :


à n−1
!
b−a f (a) + f (b) X
Tn (f ) = + f (xn,k ) .
n 2 k=0

En remarquant que pour tout j compris entre 0 et n − 1 on a :


(
x2n,2j = xn,j
b−a
x2n,2j+1 = xn,j + = mn,j
2n
on déduit que :
à n−1 n−1
!
b−a f (a) + f (b) X X
T2n (f ) = + f (xn,j ) + f (mn,j )
2n 2 j=0 j=0
Tn (f ) + Mn (f )
= .
2
La formule précédente pour n = 2p s’écrit :
T2p + M2p
T2p+1 =
2
et à l’étape p + 1 il suffit de calculer :
2 −1 µp ¶
b−a X b−a
M2p = f x2p ,k + p+1 .
2p k=0 2
962 Méthodes de calcul approché d’une intégrale. Majoration de l’erreur

Une itération de la méthode peut alors se programmer comme suit.


Procédure Trap_Dicho(
Entrée f : Fonction, a, b : Réel ; p : Entier ;
Entrée_Sortie n : Entier ; T : Réel) ;
Début
Si p = 0
Alors Début
b−a
T = (f (a) + f (b)) ;
2
n = 1;
Fin
Sinon Début
b−a h
h= ; x=a+ ;
n 2
M = 0;
Pour j allant de 0 à n − 1 Faire
Début
M = M + f (x) ;
x = x + h;
Fin ;
M =h·M;
T +M
T = ;
2
n = 2n ;
Fin ;
Fin ;
La procédure d’intégration est alors la suivante où ε > 0 est un réel donné et pM ax un entier
donné.
Procédure Int_Trap_Dicho(
Entrée f : Fonction ; a, b : Réel ;
Entrée_Sortie T : Réel) ;
Début
p = 0 ; T1 = −1038 ; Stop = F aux ;
Tant que Stop = F aux Faire
Début
Trap_Dicho(f, a, b, p, n, T ) ;
Stop = (p = pM ax) ou (|T − T1 | < ε) ;
T1 = T ; p = p + 1 ;
Fin ;
Fin ;
π
Exercice 37.8 Donner une suite d’approximations rationnelles de ln (2) et en utilisant les
4
méthodes composées des trapèzes. Donner une expression de l’erreur d’approximation.
Solution 37.8 On applique, pour tout entier n ≥ 1, la méthode composée des trapèzes à la
1
fonction f : t 7→ sur l’intervalle [0, 1] découpé en n intervalles égaux, ce qui donne :
1+t
Z 1 n−1
X
dt 3 1
ln (2) = v un = + .
0 1+t 4n k=1 k + n
La méthode des trapèzes 963

Une expression de l’erreur d’approximation est donnée par :


kf 00 k∞ 1
|ln (2) − un | ≤ = .
12n2 6n2
Nous verrons plus loin que la formule d’Euler-Maclaurin nous donne le développement asymp-
totique :
b2 0 1 b4 1
ln (2) − un = − (f (1) − f 0 (0)) 2 − f (4) (ξ) 4
2 n 24 n
1 1 1
=− + ,
16n2 30n4 (1 + ξ)5
avec ξ ∈ [0, 1] . La suite (vn )n≥1 définie par :
X 1 n−1
3 1
vn = − +
4n 16n2 k=1 k + n
converge vers ln (2) plus vite que (vn )n≥1 .
Pour n = 10, on a :
u10 v 0.69377, v10 v 0.69315, ln (2) ∼ 0.6931472.

π 1
Pour , on procède de même avec la fonction f : t 7→ sur l’intervalle [0, 1] .
4 1 + t2
Exercice 37.9 Vérifier que, pour n ≥ 2, la formule des trapèzes composées sur [0, 2π] est
exacte pour la fonction cos . Qu’en est-il pour la fonction x 7→ |sin (x)| sur [0, π] .
Solution 37.9 La formule composée des trapèzes pour la fonction cos sur [0, 2π]s’écrit :
Z 2π
0= cos (t) dt v τn ,
0
où :
à n−1 µ ¶!
2π cos (0) + cos (2π) X 2π
τn = + cos k
n 2 k=1
n
n−1 µ ¶
2π X 2π
= cos k .
n k=0 n
Pour n = 1, on a :
τ1 = 2π
et pour n ≥ 2, on a :
n−1 µ ¶ Ã n−1 ! Ã !
X 2π X 2ikπ 1−e
2inπ
n
cos k =< e n =< 2iπ = 0.
k=0
n k=0 1−e n

La formule est donc exacte pour tout n ≥ 2.


Pour f (x) = |sin (x)| , on a T = π et :
Z π
π
πX
n−1 ³ π´ π sin n
|sin (x)| dx = 2, τn (f ) = sin k =− .
0 n k=1 n n cos π − 1
n
Le résultat de l’exercice précédent se généralise à certaines fonctions périodiques comme
nous le verrons avec la formule d’Euler et Maclaurin.
964 Méthodes de calcul approché d’une intégrale. Majoration de l’erreur

37.6 La méthode de Simpson


a+b
Pour p = 2 dans la méthode de base de Newton-Cotes, on a x2,0 = a, x2,1 = , x2,2 = b
2
et :  Z
 1 2 1

 µ2,0 = µ2,2 = t (t − 1) dt =
2 0 3
Z 2

 4
 µ2,1 = − t (t − 2) dt =
0 3
La formule de quadrature correspondante est la formule de Simpson :
Z b µ µ ¶ ¶
b−a a+b
f (x) dx w f (a) + 4f + f (b) .
a 6 2

On vérifie facilement, en se plaçant sur I = [−1, 1] (on s’y ramène toujours par changement
de variable affine) que cette formule est exacte pour les polynômes de degré 3 mais pas pour
x4 , elle est donc d’ordre 3.
La méthode composée de Simpson est définie par :
à n−1 !
b−a X
Sn (f ) = ϕn,2 (f ) = (f (xn,k ) + 4f (mn,k ) + f (xn,k+1 ))
6n k=0
à n−1
!
b − a f (b) − f (a) X
= + (f (xn,k ) + 2f (mn,k ))
3n 2 k=0

b−a b−a
où on a noté xn,k = a + k pour tout k compris entre 0 et n et mn,k = xk + (le milieu
n 2n
de [xk , xk+1 ]) pour tout k compris entre 0 et n − 1.
Pour une majoration de l’erreur nous utiliserons le lemme suivant.

Lemme 37.6 Soit h une fonction de classe C 4 sur [0, 1] telle que h0 (0) = 0 et h(3) (0) = 0.
Pour tout x dans ]0, 1] il existe un réel cx dans [0, 1] tel que :
Z x
h (x) + 2h (0) h(4) (cx ) 5
h (t) dt − x =− x.
0 3 180

Démonstration. La formule de Taylor avec reste intégral à l’ordre 3 nous permet d’écrire :
Z x
h00 (0) 2 h(3) (0)
0 (x − t)3 (4)
h (x) = h (0) + h (0) x + x + + h (t) dt
2 3! 0 3!
Z x
h00 (0) 2 (x − t)3 (4)
= h (0) + x + h (t) dt.
2 0 3!
et : Z
h (x) + 2h (0) h00 (0) 2 x
(x − t)3 (4)
= h (0) + x + h (t) dt.
3 3! 0 3 · 3!
La méthode de Simpson 965

De même, Z la formule de Taylor avec reste intégral à l’ordre 2 pour la primitive de h nulle en
x
0, H : x 7→ h (t) dt (qui est de classe C 5 ) nous donne :
0
Z x
H 00 (0) 2 H (3) (0) 3 H (4) (0) 4
0 (x − t)4 (5)
H (x) = H (0) + H (0) x + x + x + x + H (t) dt
2 3! 4! 0 4!
Z x
h0 (0) 2 h00 (0) 3 h(3) (0) 4 (x − t)4 (4)
= h (0) x + x + x + x + h (t) dt
2 3! 4! 0 4!
Z x
h00 (0) 3 (x − t)4 (4)
= h (0) x + x + h (t) dt.
3! 0 4!
On en déduit alors que :
Z x
h (x) + 2h (0) h (x) + 2h (0)
h (t) dt − x = H (x) − x
0 3 3
Z x 4 Z x
(x − t) (4) (x − t)3 (4)
= h (t) dt − x h (t) dt
0 4! 0 3 · 3!
Z x µ ¶
(x − t)3 (4) x x−t
=− h (t) − dt
0 3! 3 4
Z x
(x − t)3 (4) x + 3t
=− h (t) dt
0 3! 12

Pour x ∈ ]0, 1] , la fonction t 7→ (x − t)3 (x + 3t) étant à valeurs positives sur [0, x] , le
théorème de la moyenne nous dit qu’il existe cx ∈ [0, x] tel que :
Z x Z
h (x) + 2h (0) h(4) (cx ) x
h (t) dt − x =− (x − t)3 (x + 3t) dt
0 3 12 · 3! 0
h(4) (cx ) 2 5 h(4) (cx ) 5
=− x =− x.
12 · 3! 5 180

Lemme 37.7 Soit f une fonction à valeurs réelles de classe C 4 sur un intervalle [a, b] . Il existe
un réel c dans ]a, b[ tel que :
Z µ µ ¶ ¶
b
b−a a+b (b − a)5 (4)
f (x) dx − f (a) + 4f + f (b) = − f (c)
a 6 2 2880

a+b b−a
Démonstration. Le changement de variable x = + t avec t ∈ [−1, 1] nous
2 2
ramène à l’intervalle [−1, 1] . En définissant la fonction g sur [−1, 1] par :
µ ¶
a+b b−a
g (t) = f + t ,
2 2

l’erreur dans la méthode de Simpson sur [a, b] :


Z b µ µ ¶ ¶
b−a a+b
E (f ) = f (x) dx − f (a) + 4f + f (b)
a 6 2
966 Méthodes de calcul approché d’une intégrale. Majoration de l’erreur

s’écrit alors : µZ ¶
1
b−a 1
E (f ) = g (t) dt − (g (−1) + 4g (0) + g (1)) .
2 −1 3
En désignant par h la fonction définie sur [−1, 1] par h (t) = g (−t) + g (t) , on a :
µZ 1 ¶
b−a h (1) + 2h (0)
E (f ) = h (x) dx − ,
2 0 3

la fonction h étant de classe C 4 sur [−1, 1] avec h0 (0) = h(3) (0) = 0 et le lemme précédent nous
dit qu’il existe un réel c1 dans [0, 1] tel que :
b − a h(4) (c1 ) 5 b − a g (4) (c1 ) + g (4) (−c1 )
E (f ) = − x =− .
2 180 2 180
Comme pour la méthode du point milieu ou du trapèze, le lemme 37.1 nous dit qu’il existe
d1 dans [−1, 1] tels que g (4) (c1 ) + g (4) (−c1 ) = 2g (4) (d1 ) et :

b − a g (4) (d1 ) (b − a)5 (4) (b − a)5 (4)


E (f ) = − =− 5 f (c) = − f (c)
2 90 2 · 90 2880
a+b b−a
avec c = + d1 dans [a, b] .
2 2
On déduit de ce lemme une majoration de l’erreur dans la méthode de base de Simpson pour
une fonction f de classe C 4 sur [a, b] :
¯Z b µ µ ¶ ¶¯ ° °
¯ b − a a + b ¯ °f (4) °∞
¯ f (x) dx − f (a) + 4f + f (b) ¯¯ ≤ (b − a)5
¯ 6 2 2880
a

Pour la méthode composée, on en déduit le résultat suivant.

Théorème 37.9 Soit f une fonction de classe C 4 sur [a, b] et n un entier naturel non nul.
Avec les notations qui précèdent, il existe un réel cn ∈ [a, b] tel que :
Z b
(b − a)5 (4)
f (x) dx − Sn (f ) = − f (cn )
a 2880n4
et on a : ¯Z b ¯
¯ ¯ (b − a)5 ° (4) °
¯ f (x) dx − T (f )¯≤ °f °
¯ n ¯ 2880n 4 ∞
a

Démonstration. On a :
Z b n−1
ÃZ !
X xn,k+1
xn,k+1 − xn,k
f (x) dx − Sn (f ) = f (x) dx − (f (xn,k ) + 4f (mn,k ) + f (xn,k+1 ))
a k=0 xn,k 6n
n−1
X n−1
(xn,k+1 − xn,k )5 (4) (b − a)5 X (4)
=− f (cn,k ) = − f (cn,k )
k=0
2880 2880n5 k=0

où chaque cn,k est dans [xn,k , xn,k+1 ] .


P
n−1
Le lemme 37.1 nous dit alors qu’il existe cn dans [a, b] tel que f (4) (cn,k ) = n · f (4) (cn ) .
k=0
On a donc :
Z b
(b − a)5 (4) (b − a)5 (4)
f (x) dx − Sn (f ) = − n · f (cn ) = − f (cn )
a 2880n5 2880n4
La formule d’Euler-Maclaurin 967

et : ¯Z b ¯
¯ ¯ (b − a)5 ° (4) °
¯ f (x) dx − Sn (f )¯¯ ≤ °f °
¯ 2880n4 ∞
a

De ce théorème, on déduit que :


Z b
lim Sn (f ) = f (x) dx.
n→+∞ a

Exercice 37.10 Montrer que pour tout entier n ≥ 1 on a :

Tn (f ) + 2Mn (f )
Sn (f ) =
3
et :
4T2n (f ) − Tn (f )
Sn (f ) =
3
(c’est la première étape dans la méthode d’accélération de Romberg).

Solution 37.10 Pour la première formule, il suffit de la vérifier pour les méthodes de base,
c’est-à-dire dans le cas n = 1. Dans ce cas on a :
µ ¶
1 b−a
S1 (f ) = (f (a) + f (b) + 2 (b − a) f (m))
3 2

a+b
où m = , ce qui donne bien la relation :
2
T1 (f ) + 2R1 (f )
S1 (f ) = .
3
Puis en éliminant Mn (f ) dans les équations :


 Tn (f ) + 2Mn (f )
 Sn (f ) =
3

 T (f ) + Mn (f )
 T2n (f ) = n
2
on obtient :
4T2n (f ) − 3Sn (f ) = Tn (f ) ,
4T2n (f ) − Tn (f )
soit Sn (f ) = .
3

37.7 La formule d’Euler-Maclaurin


La suite (Bn )n∈N des polynômes de Bernoulli est définie par la relation de récurrence sui-
vante : 
 1

 B0 (x) = 1, B1 (x) = x − 2 ,
Z 1 (37.7)

 0
 ∀n ≥ 2, Bn = nBn−1 , Bn (x) dx = 0.
0
968 Méthodes de calcul approché d’une intégrale. Majoration de l’erreur

L’équation différentielle Bn0 = nBn−1 permet de déterminer tous les Z coefficients de Bn , ex-
1
cepté le coefficient constant, en fonction de ceux de Bn−1 , et la relation Bn (x) dx = 0 permet
0
de déterminer le coefficient constant de Bn . La relation de récurrence (37.7) permet donc de
déterminer une unique suite de polynômes.
Z 1
On peut remarquer que la relation Bn (x) dx = 0 est également vérifiée pour n = 1.
0
On vérifie facilement que pour tout n ∈ N le polynôme Bn est unitaire de degré n.
La suite (bn )n∈N des nombres de Bernoulli est définie par :

∀n ∈ N, bn = Bn (0) .

Les instructions Maple suivantes :

for n from 2 to 6 do bernoulli(n,x) ; bernoulli(n) ; od ;

permettent de calculer les polynômes et nombres de Bernoulli pour n compris entre 2 et 6. Les
résultats sont les suivant :
n Bn (x) bn
1 1
2 x2 − x + 6
6
3 x3 − 32 x2 + 12 x 0
1 1
4 x4 − 2x3 + x2 − 30

30
5 x5 − 52 x4 + 5 3
3
x − 16 x 0
5 4 1
6 x6 − 3x5 + 2
x − 12 x2 + 1
42
42
Avec le théorème qui suit on résume quelques propriétés des polynômes de Bernoulli qui
nous seront utiles.

Théorème 37.10 On a :
∀n ≥ 2, Bn (0) = Bn (1) .
∀n ∈ N, Bn (1 − x) = (−1)n Bn (x) . (37.8)
∀p ≥ 1, b2p+1 = 0.
n!
∀n ≥ 2, Bn(k) (1) = Bn(k) (0) = bn−k (c)
(n − k)!
n!
Bn(n−1) (1) = −Bn(n−1) (0) = −n!b1 =
2
Démonstration. Pour tout entier n ≥ 2, on a :
Z 1 Z 1
0
Bn (1) − Bn (0) = Bn (x) dx = n Bn−1 (x) dx = 0.
0 0

On vérifie facilement que la suite de polynômes (Cn )n∈N définie par Cn (x) = (−1)n Bn (1 − x)
est solution de (37.7) , l’unicité d’une telle solution nous dit que Cn = Bn pour tout n ∈ N.
En prenant x = 0 dans (37.8) , on a :

Bn (1) = (−1)n Bn (0)


La formule d’Euler-Maclaurin 969

et pour p ≥ 1 on a :
b2p+1 = B2p+1 (1) = −B2p+1 (0) = −b2p+1 ,
ce qui entraîne b2p+1 = 0.
Pour n ≥ 1, on a Bn0 = nBn−1 et par récurrence :
n!
Bn(k) = Bn−k (0 ≤ k ≤ n)
(n − k)!
ce qui entraîne :
n!
Bn(k) (1) = Bn(k) (0) = bn−k
(n − k)!
pour n ≥ 2 et k = 0, 1, · · · , n − 2, n.
Pour k = n − 1, on a :
n!
Bn(n−1) (1) = n!B1 (1) = = −n!B1 (0) = −Bn(n−1) (0) .
2

Une expression de l’erreur dans la méthode du trapèze sur [0, 1] peut s’obtenir comme suit
pour toute fonction f de classe C 2 sur [0, 1] .
Une première intégration par parties nous donne en prenant B1 (x) comme primitive de la
fonction 1 :
Z 1 Z 1
1
f (x) dx = [f (x) B1 (x)]0 − B1 (x) f 0 (x) dx
0
Z 01
f (0) + f (1)
= − B1 (x) f 0 (x) dx
2 0
1
puis une seconde intégration par parties avec (B2 − b2 ) comme primitive de B1 donne :
2
Z 1 · 0 ¸1 Z
0 f (x) 1 1
B1 (x) f (x) dx = (B2 (x) − b2 ) − (B2 (x) − b2 ) f 00 (x) dx
0 2 0 2 0
Z
1 1
=− (B2 (x) − b2 ) f 00 (x) dx.
2 0
En remarquant que la fonction B2 (x) − b2 = x (x − 1) est négative sur [0, 1] , on peut utiliser
la formule de la moyenne qui nous dit qu’il existe un réel ξ ∈ [0, 1] tel que :
Z 1 Z 1
00 00
(B2 (x) − b2 ) f (x) dx = f (ξ) (B2 (x) − b2 ) dx = −b2 f 00 (ξ)
0 0

et donc : Z 1
f (0) + f (1) f 00 (ξ)
f (x) dx = − .
0 2 12
La formule d’Euler-Maclaurin va généraliser ce résultat et nous permettre d’obtenir un dé-
veloppement asymptotique de la quantité :
à n−1 µ ¶!
b − a f (a) + f (b) X b−a
Tn (f ) = + f a+k
n 2 k=1
n
Z b
correspondante à l’approximation de f (x) dx par la méthode composée des trapèzes (pour
a
n ≥ 1). En utilisant le procédé d’accélération de Richardson (paragraphe 24.4), on en déduira
une méthode d’accélération de la convergence de la suite T2n (f ) , c’est la méthode de Romberg.
970 Méthodes de calcul approché d’une intégrale. Majoration de l’erreur

Théorème 37.11 Pour toute fonction f de classe C n+1 sur [0, 1] , où n est entier supérieur ou
égal à 2, on a :
Z 1
f (0) + f (1)
f (x) dx =
0 2
n−1
X (−1)k ¡ ¢
+ bk+1 f (k) (1) − f (k) (0)
k=1
(k + 1)!
Z
(−1)n+1 1
+ (Bn (x) − bn+1 ) f (n+1) (x) dx
(n + 1)! 0

Démonstration. Le polynôme Bn étant unitaire de degré n, on a :


Z 1 Z
1 1 (n)
f (x) dx = B (x) f (x) dx
0 n! 0 n
et la formule d’intégration par parties itérée nous donne :
Z " n−1 #1 Z
1
1 X k (n−1−k) (k) (−1)n 1
f (x) dx = (−1) Bn f + Bn (x) f (n) (x) dx
0 n! k=0 n! 0
0

soit :
Z 1
f (0) + f (1)
f (x) dx =
0 2
n−1
X (−1)k Z
¡ (k) (k)
¢ (−1)n 1
+ bk+1 f (1) − f (0) + Bn (x) f (n) (x) dx
k=1
(k + 1)! n! 0

1
Une intégration par parties nous donne, en prenant (Bn+1 − bn+1 ) comme primitive
n+1
de Bn :
Z 1 · ¸1 Z 1
(n) f (n) Bn+1 (x) − bn+1 (n+1)
Bn (x) f (x) dx = (Bn+1 − bn+1 ) − f (x) dx
0 n+1 0 0 n+1
Z 1
1
=− (Bn1 (x) − bn+1 ) f (n+1) (x) dx
n+1 0
et donc :
Z 1
f (0) + f (1)
f (x) dx =
0 2
n−1
X (−1)k ¡ ¢
+ bk+1 f (k) (1) − f (k) (0)
k=1
(k + 1)!
Z
(−1)n+1 1
+ (Bn+1 (x) − bn+1 ) f (n+1) (x) dx
(n + 1)! 0

Pour n impair, on obtient le résultat suivant.


La formule d’Euler-Maclaurin 971

Théorème 37.12 (Euler-Maclaurin) Pour toute fonction f de classe C 2p+2 sur [0, 1] , où p
est entier naturel non nul, il existe un réel ξ dans [0, 1] tel que :
Z 1
f (0) + f (1)
f (x) dx =
0 2
p
X b2j ¡ (2j−1) ¢
− f (1) − f (2j−1) (0)
j=1
(2j)!
b2p+2
− f (2p+2) (ξ)
(2p + 2)!
Démonstration. En prenant n = 2p + 1 et en considérant que les coefficients b2k+1 sont
nuls pour k ≥ 1, cette formule devient :
Z 1
f (0) + f (1)
f (x) dx =
0 2
p
X b2j ¡ ¢
− f (2j−1) (1) − f (2j−1) (0)
j=1
(2j)!
Z 1
1
+ (B2p+2 (x) − b2p+2 ) f (2p+2) (x) dx
(2p + 2)! 0
La fonction B2p+2 − b2p+2 étant de signe constant sur [0, 1] , on peut utiliser le théorème de la
moyenne pour écrire que :
Z 1 Z 1
(2p+2) (2p+2)
(B2p+2 (x) − b2p+2 ) f (x) dx = f (ξ) (B2p+2 (x) − b2p+2 ) dx
0 0
Z 1
où ξ est un réel dans [0, 1] . En tenant compte de B2p+2 (x) dx = 0, on aboutit à :
0
Z 1
f (0) + f (1)
f (x) dx =
0 2
p
X b2j ¡ (2j−1) ¢
− f (1) − f (2j−1) (0)
j=1
(2j)!
b2p+2
− f (2p+2) (ξ)
(2p + 2)!

Remarque 37.6 Cette formule nous dit que, pour f de classe C 2p+2 sur [0, 1] , la quantité :
p
f (0) + f (1) X b2j ¡ (2j−1) ¢
ϕn (f ) = − f (1) − f (2j−1) (0)
2 j=1
(2j)!
Z 1
b2p+2
est une approximation de l’intégrale f (2p+2) (ξ) .
f (x) dx, l’erreur de quadrature étant égale à −
0 (2p + 2)!
Pour p = 0, c’est la méthode du trapèze. Pour p = 1, on a la formule de quadrature :
Z 1
f (0) + f (1) f 0 (0) − f 0 (1)
f (x) dx w +
0 2 12
972 Méthodes de calcul approché d’une intégrale. Majoration de l’erreur
° (4) °
b4 ° ° °f °
avec une erreur majorée par °f (4) ° = ∞
. Cette méthode consiste à remplacer f par
4! ∞ 720
son polynôme d’interpolation d’Hermite H défini par :

 H ∈ R3 [x]
H (j) (0) = f (j) (0) (j = 0, 1)
 (j)
H (1) = f (j) (1) (j = 0, 1)

De cette formule on déduit la formule composée suivante.

Corollaire 37.1 Pour toute fonction f de classe C 2p+2 sur [0, n] , où p et n sont des entiers
naturels non nuls, il existe un réel ξ dans [0, n] tel que :
Z n−1
n
f (0) + f (n) X
f (x) dx = + f (k)
0 2 k=1
p
X b2j ¡ (2j−1) ¢
− f (n) − f (2j−1) (0)
j=1
(2j)!
b2p+2
−n f (2p+2) (ξ)
(2p + 2)!

Démonstration. Pour n = 1, c’est la formule précédente.


On suppose donc que n ≥ 2.
Pour tout entier k compris entre 0 et n − 1, on a :
Z k+1 Z 1
f (k) + f (k + 1)
f (x) dx = f (k + t) dt =
k 0 2
p
X b2j ¡ ¢
− f (2j−1) (k + 1) − f (2j−1) (k)
j=1
(2j)!
b2p+2
− f (2p+2) (ξk )
(2p + 2)!

avec ξk ∈ [k, k + 1] et en sommant on obtient :


Z n n−1 Z
X k+1
f (x) dx = f (x) dx
0 k=0 k
n−1
X f (k) + f (k + 1)
=
k=0
2
p n−1
X b2j X ¡ (2j−1) ¢
− f (k + 1) − f (2j−1) (k)
j=1
(2j)! k=0
n−1
b2p+2 X (2p+2)
− f (ξk )
(2p + 2)! k=0
La formule d’Euler-Maclaurin 973

ce qui s’écrit aussi :


Z n−1
n
f (0) + f (n) X
f (x) dx = + f (k)
0 2 k=1
p
X b2j ¡ (2j−1) ¢
− f (n) − f (2j−1) (0)
j=1
(2j)!
n−1
b2p+2 X (2p+2)
− f (ξk )
(2p + 2)! k=0

En notant respectivement m2p+2 et M2p+2 les bornes inférieures et supérieures de f (2p+2) sur
[0, n] , on a :
n−1
1 X (2p+2)
m2p+2 ≤ f (ξk ) ≤ M2p+2
n k=0
P (2p+2)
1 n−1
et le théorème des valeurs intermédiaires nous dit qu’il existe ξ ∈ [0, n] tel que f (ξk ) =
n k=0
f (2p+2) (ξ) , ce qui donne la formule annoncée.
P
f (0) + f (n) n−1
Remarque 37.7 La somme + f (k) qui intervient dans cette formule est l’ap-
Z n 2 k=1

proximation de f (x) dx par la méthode composée des trapèzes et p = 0 nous permet de


0
retrouver une expression de l’erreur de quadrature.
En effectuant un changement de variable affine on aboutit au résultat suivant, où τn (f ) est
Z b
b−a
l’approximation de f (x) dx par la méthode composée des trapèzes et hn = .
a n
Théorème 37.13 (Euler-Maclaurin) Pour toute fonction f de classe C 2p+2 sur [a, b] , où p
est un entier naturel non nul, il existe un réel ξ dans [a, b] tel que :
Z b
f (x) dx = Tn (f )
a
p
X b2j ¡ (2j−1) ¢
− f (b) − f (2j−1) (a) h2j
n
j=1
(2j)!
b2p+2
− (b − a) f (2p+2) (ξ) h2p+2
n
(2p + 2)!
On dispose avec cette formule d’un procédé d’accélération de la convergence de Tn (f ) . En
notant : p
X b2j ¡ (2j−1) ¢
Tn,p (f ) = Tn (f ) − f (b) − f (2j−1) (a) h2j
n ,
j=1
(2j)!
on a : Z µ ¶
b
1
f (x) dx − Tn,p (f ) = O ,
a n2p+2
Z b
c’est-à-dire que pour p ≥ 1, la suite (Tn,p (f ))n≥1 converge plus vite vers f (x) dx que la suite
a
(Tn,p−1 (f ))n≥1 (en notant Tn,0 (f ) = Tn (f )).
974 Méthodes de calcul approché d’une intégrale. Majoration de l’erreur

Remarque 37.8 Pour f périodique de période T > 0 et de classe C 2p+2 sur R, la formule
d’Euler-Maclaurin devient :
Z T
b2p+2
f (x) dx = Tn (f ) − T f (2p+2) (ξ) h2p+2
n .
0 (2p + 2)!
En utilisant l’équivalent :
(−1)p 2 (2p + 2)!
b2p+2 v ,
+∞ (2π)2p+2
(voir [?]), on déduit que :
¯ ¯ µ ¶2p+2
¯ b2p+2 ¯ T
¯ 2p+2 ¯
¯ (2p + 2)! hn ¯ +∞ v 2
2πn
→ 0
p→+∞

T
pour tout n > .

Si toutes les dérivées de f sont majorées par une même constante M > 0 (c’est le cas par
exemple pour les fonctions cos et sin), on en déduit que :
Z T Ã n−1 µ ¶!
T f (0) + f (T ) X T
∀n > , f (x) dx = hn + f k ,
2π 0 2 k=1
n

c’est-à-dire que la formule composée des trapèzes est exacte dans ce cas.
Dans le cas des fonctions cos et sin, cela peut se vérifier directement.

37.8 Méthode de Romberg


Pour ce paragraphe, on se fixe une fonction continue f définie sur un intervalle [a, b] et à
valeurs réelles. Z b
Pour tout entier naturel non nul n, on note Tn l’approximation de f (x) dx par la méthode
a
b−a
composée des trapèzes avec le pas .
n
Si f est indéfiniment dérivable sur [a, b] , la formule d’Euler-Maclaurin nous fournit le déve-
loppement asymptotique :
Z b Xp+1
¡ ¢
T2 n = f (x) dx + βj λnj + o λnp+1
a j=1

où p est un entier naturel non nul et :



 b ¡ ¢
 βj = 2j f (2j−1) (b) − f (2j−1) (a) (b − a)2j
(2j)!
 λj = 1

4j
Les coefficients βj , qui sont théoriquement calculables, ne sont pas connus de manière explicite
en général.
Le procédé d’accélération de Richardson (paragraphe 24.4) nous conduit à introduire les
suites (ρn,k )n∈N , où k est un entier naturel, définies par la relation de récurrence :

 ρn,0 = T2n
4k ρn+1,k−1 − ρn,k−1 (37.9)
 ρn,k = k
(k ≥ 1)
4 −1
Méthode de Romberg 975

Ces suites peuvent évidemment être définies en supposant seulement f continue.


La méthode de quadrature ainsi définie est la méthode de Romberg
En supposant les coefficients βj tous non nuls (ce qui revient à dire que f (2j−1) (b) 6= f (2j−1) (a)
pour tout j ≥ 1), le théorème de Richardson (voir [77] page 286) nous dit que pour tout k ≥ 1,
Z b
la suite (ρn,k )n∈N converge vers f (x) dx plus vite que la suite (ρn,k−1 )n∈N et :
a
Z b
βk+1 1
ρn,k − f (x) dx v (−1)k k(k+1) (k+1)n
a n→+∞ 2 4
ou encore :
Z b µ ¶2(k+1)
f (2k+1) (b) − f (2k+1) (a) b−a 1
ρn,k − f (x) dx v .
a n→+∞ 2k2 +3k+1 π 4(k+1)n

Pour f supposée seulement continue, la relation de récurrence (37.9) nous permet d’exprimer
la suite (ρn,k )n∈N en fonction de suites (ρm,0 )m∈N d’approximations par la méthode dichotomique
des trapèzes. En supposant f de classe C 2 , la majoration de l’erreur de quadrature obtenue pour
la méthode des trapèzes nous fournira une majoration de l’erreur pour la méthode de Romberg.

Lemme 37.8 Pour tout entier naturel k, il existe une suite de nombres rationnels (αk,j )0≤j≤k ,
uniquement déterminée, indépendante de la fonction f, de l’intervalle [a, b] et de l’entier n, telle
que :
Xk
∀n ∈ N, ρn,k = αk,j ρn+j,0 .
j=0

Démonstration. Pour k = 0, on a α0,0 = 1.


1 4
Pour k = 1, on a α1,0 = − et α1,1 = .
3 3
En supposant le résultat acquis au rang k ≥ 1, on a pour tout n ∈ N :

P
k P
k
4k+1 αk,j ρn+j+1,0 − αk,j ρn+j,0 k+1
j=0 j=0 X
ρn,k+1 = = αk+1,j ρn+j,0
4k+1 − 1 j=0

avec :  αk,0

 αk+1,0 = − k+1

 4 −1


 k+1
4 αk,j−1 − αk,j
αk+1,j = (1 ≤ j ≤ k)

 4k+1 − 1


 k+1
 αk+1,k+1 = 4 αk,k

4k+1 − 1
Ce qui détermine bien de manière unique les coefficients rationnels αk+1,j .
Pour tout entier k ≥ 1, on note θk la fonction polynomiale de degré k définie par :
k
Y 4j x − 1
θk (x) = .
j=1
4j − 1
976 Méthodes de calcul approché d’une intégrale. Majoration de l’erreur

Lemme 37.9 Pour tout k ≥ 1 et tout réel x, on a :



 Pk

 kθ (x) = αk,j xj ,
j=0

 P
k
 θk (−x) = (−1)k |αk,j | xj .
j=0

Pour réel x > 0, on a :


4 x+1
(−1)k θk (−x) < xk e 9 x . (37.10)

Démonstration. On a :
4k+1 x − 1
θk+1 (x) = θk (x) ,
4k+1 − 1
P
k
de sorte que si on note θk (x) = βk,j xj , les coefficients βk,j sont définis par la relation de
j=0
récurrence : 

 βk,0

 β k+1,0 = −

 4k+1 − 1


4k+1 βk,j−1 − βk,j
βk+1,j = (1 ≤ j ≤ k)

 4k+1 − 1



 4k+1 β

 βk+1,k+1 = k+1 k,k
4 −1
1 4
avec les conditions initiales β1,0 = − et β1,1 = . De l’unicité des coefficients αk,j comme
3 3
solutions de cette équation de récurrence, on déduit que βk,j = αk,j pour tout entier k ≥ 1 et
tout entier j compris entre 0 et k. Ce qui nous donne la première formule.
Pour la deuxième formule, il s’agit de vérifier que chaque coefficient αk,j est du signe de
(−1)k+j , c’est-à-dire que (−1)k+j αk,j > 0.
1 4
Pour k = 1, on a −α1,0 = > 0 et α1,1 = > 0.
3 3
En supposant le résultat acquis au rang k ≥ 1, on a :


 k+1 (−1)k αk,0

 (−1) αk+1,0 = k+1 >0

 4 −1


k+1+j 4k+1 (−1)k+j−1 αk,j−1 + (−1)k+j αk,j
 (−1) αk+1,j = > 0 (1 ≤ j ≤ k − 1)

 4k+1 − 1


 k+1
 αk+1,k+1 = 4 αk,k > 0

4k+1 − 1
c’est-à-dire le résultat au rang k + 1.
On a donc :
Xk k
X
j j k
θk (−x) = αk,j (−1) x = (−1) |αk,j | xj .
j=0 j=0

Pour x > 0, on a :
k
Y k
Y 1
k 4j x + 1 k 1+ 4j x
(−1) θk (−x) = =x >0
j=1
4j − 1 j=1
1 − 41j
Méthode de Romberg 977

et : Ã ! k
X
(−1)k θk (−x)
ln = uj
xk j=1
avec : µ ¶ µ ¶
1 1
uj = ln 1 + j − ln 1 − j .
4x 4
· ¸
1 1
La formule des accroissements finis appliquée à la fonction ln (1 + t) sur l’intervalle − j , j
4 4x
nous permet d’écrire que :
x+1 1
uj = j ,
4 x 1 + cj
¸ ·
1 1 1 3
avec cj ∈ − j , j . On a alors 1 + cj > 1 − j ≥ et :
4 4x 4 4
4x+1 1
0 < uj < ,
3 x 4j
ce qui donne :
k
X k
4x+1 X 1 4x+1
uj < j
<
j=1
3 x j=1 4 9 x
4 x+1
et (−1)k θk (−x) < xk e 9 x .
En prenant x = 1 dans la première formule du lemme précédent, on a en particulier :
k
X
αk,j = 1.
j=0

Théorème 37.14 Si f est de classe C 2 sur [a, b] on a, pour tout entier k ≥ 0, la majoration
suivante de l’erreur de quadrature :
¯Z b ¯
¯ ¯ 1
¯
∀n ∈ N, ¯ f (x) dx − ρn,k ¯¯ ≤ kf 00 k∞ (b − a)3 n+k .
a 4
b−a
Démonstration. Pour k = 0, la méthode est celle des trapèzes avec le pas n et on a vu
2
que l’erreur de quadrature est de la forme :
f 00 (ξ) (b − a)3 1
E2n ,1 (f ) = − ,
12 4n
ce qui donne : ¯Z b ¯
¯ ¯ kf 00 k∞ (b − a)3 1
¯ f (x) dx − ρ ¯
n,0 ¯ ≤ .
¯ 12 4n
a
P
k P
k
Pour k ≥ 1, on a ρn,k = αk,j ρn+j,0 et avec αk,j = 1, on peut écrire que :
j=0 j=0

¯Z b ¯ ¯¯X µZ b ¶¯¯
¯ ¯ ¯ k ¯
¯ f (x) dx − ρn,k ¯¯ = ¯ αk,j f (x) dx − ρn+j,0 ¯
¯ ¯ ¯
a j=0 a

k
kf 00 k∞ (b − a)3 1 X 1
≤ n
|αk,j | j
12 4 j=0 4
978 Méthodes de calcul approché d’une intégrale. Majoration de l’erreur

avec µ ¶
k
X 1 k 1 1 20 10
|αk,j | j = (−1) θk − < ke 9 < k
j=0
4 4 4 4
1
(inégalité (37.10) pour x = ), ce qui donne :
4
¯Z b ¯
¯ ¯ 1
¯ f (x) dx − ρn,k ¯¯ ≤ kf 00 k∞ (b − a)3 .
¯ 4n+k
a

Si on considère la suite diagonale (ρn,n )n∈N , dans le cas d’une fonction de classe C 2 sur [a, b] ,
on a pour tout n ∈ N :
¯Z b ¯
¯ ¯
¯ f (x) dx − ρ ¯ ≤ kf 00 k (b − a)3 1 .
¯ n,n ¯ ∞
16n
a

En fait, on peut montrer directement que, pour toute fonction f continue sur [a, b] , la suite
Z b
(ρn,n )n∈N converge vers f (x) dx.
a

Z b
Théorème 37.15 Pour toute fonction continue f sur [a, b] , on a lim Rn,n = f (x) dx.
n→+∞ a

Démonstration. On a :
Z b n
X µZ b ¶
f (x) dx − ρn,n = αn,j f (x) dx − ρn+j,0
a j=0 a

Z b
et on sait que la suite (ρm,0 )m∈N converge vers f (x) dx, on peut donc trouver, pour tout réel
a
ε > 0, un entier m0 tel que :
¯Z b ¯
¯ ¯
∀m ≥ m0 , ¯¯ f (x) dx − ρm,0 ¯¯ ≤ ε,
a

ce qui entraîne, pour tout n ≥ m0 :


¯Z b ¯ n
¯ ¯ X 8
¯ ¯
f (x) dx − ρn,n ¯ ≤ ε |αn,n−j | = ε (−1)k θk (−1) < εe 9 .
¯
a j=0

Z b
On a donc ainsi montré que lim ρn,n = f (x) dx.
n→+∞ a
Pour n = 0, l’étude précédente nous dit que pour f de classe C 2 sur [a, b] , on a :
¯Z b ¯
¯ ¯ 1
∀k ∈ N, ¯¯ f (x) dx − ρ0,k ¯¯ ≤ kf 00 k∞ (b − a)3 k .
a 4
Z b
En pratique, on constate que la suite (ρ0,k )k∈N converge très rapidement vers f (x) dx et c’est
a
cette suite que l’on utilise en général pour approcher l’intégrale par la méthode de Romberg.
Méthode de Gauss 979

37.9 Méthode de Gauss


Dans les méthodes de Newton-Cotes, les points xn,k (pour k compris entre 0 et n) sont fixés
et on obtient des méthodes de quadrature d’ordre n ou n + 1.
Dans ce paragraphe nous allons voir qu’un choix judicieux des points xn,k , avec k compris
entre 1 et n, nous permettra d’obtenir des méthodes d’ordre maximum, à savoir 2n−1. De plus,
les méthodes obtenues nous permettrons de calculer des intégrales impropres sur un intervalle
ouvert borné ou non.
Plus précisément, étants donnés un intervalle ouvert (non nécessairement borné) I = ]a, b[
et une fonction poids π sur I, on cherche à déterminer des points xn,k dans I et des coefficients
réels λn,k , où n est un entier naturel non nul et k un entier compris entre 1 et n, tels que :
Z b n
X
∀P ∈ R2n−1 [x] , P (x) π (x) dx = λn,k P (xn,k ) . (37.11)
a k=1

Dans ce qui suit (Pn )n∈N est suite de polynômes orthogonaux associés à la fonction poids π
sur l’intervalle ]a, b[ avec Pn de degré n pour tout n ∈ N. Pour tout entier naturel n, on note :
n
X (n)
Pn (x) = αk xk
k=0

(n)
avec αn > 0.
On rappelle que la suite (Pn )n∈N est aussi définie par la relation de récurrence :

 1
 P−1 (x) = 0, P0 (x) = α0(0) = qR
b
π (x) dx (37.12)

 a
bn+1 Pn+1 (x) + an Pn (x) + bn Pn−1 (x) = xPn (x) (n ≥ 0)
avec :  (1)

 α0
 a
 0 = − (1)
b0 = 0
α1
(n) (n+1) (n−1)

 a = αn−1 − αn αn−1

 n bn = (n) (n ≥ 1)
(n) (n+1)
αn αn+1 αn
On rappelle également que pour tout n ≥ 1, le polynôme Pn a n racines distinctes dans I.
On pourra consulter [78] pour plus de détails sur les polynômes orthogonaux.
Le lien entre les polynômes orthogonaux et le problème qui nous intéresse est donné par le
résultat suivant.

Lemme 37.10 Pour n ∈ N∗ , il existe des coefficients réels λn,k (1 ≤ k ≤ n) tels que la
condition (37.11) soit vérifiée si, et seulement, si les réels xn,k (1 ≤ k ≤ n) sont les racines du
polynôme Pn .

Démonstration. Supposons qu’il existe des coefficients λn,k (1 ≤ k ≤ n) tels que la condi-
tion (37.11) soit vérifiée. On désigne par ωn le polynôme unitaire de degré n qui s’annule en
chacun des xn,k (1 ≤ k ≤ n), soit :
n
Y
ωn (x) = (x − xn,k ) .
k=1
980 Méthodes de calcul approché d’une intégrale. Majoration de l’erreur

Pour tout polynôme Q ∈ Rn−1 [x] , on a ωn Q ∈ R2n−1 [x] et :


Z b n
X
hωn |Qi = ωn (t) Q (t) π (t) dt = λn,k ωn (xn,k ) Q (xn,k ) = 0,
a k=1

c’est-à-dire que ωn est orthogonal à Rn−1 [x] . Ce polynôme, de degré n, est donc proportionnel
à Pn et les xn,k (1 ≤ k ≤ n) sont racines de Pn .
Réciproquement, supposons que les xn,k (1 ≤ k ≤ n) soient les racines de Pn . Par division
euclidienne, tout polynôme P ∈ R2n−1 [x] s’écrit sous la forme P = QPn + R avec Q, R dans
Rn−1 [x] et on a :
Z b Z b
P (t) π (t) dt = hPn | Qi + R (t) π (t) dt
a a
Z b
= R (t) π (t) dt,
a

puisque Pn ∈ (Rn−1 [x])⊥ . En remarquant que P (xn,k ) = R (xn,k ) pour tout k compris entre 1
et n, on déduit qu’il nous suffit de montrer que (37.11) est vérifié sur Rn−1 [x] , ce qui équivaut à
prouver l’existence de coefficients λn,k (1 ≤ k ≤ n) solutions du système linéaire de n équations
à n inconnues : n Z b
X k−1
(xn,i ) λn,i = xk−1 π (t) dt (1 ≤ k ≤ n) .
i=1 a
Q
Le déterminant de ce système étant (xn,i − xn,j ) 6= 0 (déterminant de Vandermonde),
1≤j<i≤n
on est assuré de l’existence et de l’unicité d’une solution (λn,k )1≤k≤n .
Les coefficients λn,k (1 ≤ k ≤ n) définis par le lemme précédent sont appelés coefficients de
Christoffel associés à la fonction poids π et à l’intervalle I.
On suppose dans ce qui suit que, pour n ≥ 1, les réels xn,k (1 ≤ k ≤ n) sont les racines du
polynôme Pn et on désigne par (Ln,k )1≤k≤n la base de Lagrange de Rn−1 [x] définie par :

 Ln,k ∈ Rn−1 [x]½,
∀k ∈ {1, · · · , n} , 0 si i 6= k
 Ln,k (xn,i ) = (1 ≤ i ≤ n) .
1 si i = k

Cette base est également définie par :


Yn
x − xn,i Pn (x) 1
Ln,k (x) = = 0
(1 ≤ k ≤ n) .
x − xn,i
i=1 n,k
x − xn,k Pn (xn,k )
i6=k

Le résultat qui suit nous donne une formule explicite des coefficients de Christoffel.

Lemme 37.11 Pour tout k compris entre 1 et n, on a :


1 1
λn,k = 0
.
bn Pn (xn,k ) Pn−1 (xn,k )

Démonstration. Pour tout k compris entre 1 et n, on a :


Z b n
X
Ln,k (x) π (t) dt = λn,i Ln,k (xn,i ) = λn,k ,
a i=1
Méthode de Gauss 981

soit : Z b
1 Pn (t)
λn,k = 0 π (t) dt (1 ≤ k ≤ n) .
Pn (xn,k ) a x − xn,k
En utilisant l’identité de Darboux-Christoffel (voir [78]), on a :
n
X
(x − xn,k ) Pi (x) Pi (xn,k ) = −bn+1 Pn (x) Pn+1 (xn,k ) ,
i=0

ce qui donne, pour x 6= xn,k :

X n
Pn (x) 1 1
=− Pi (x) Pi (xn,k )
x − xn,k bn+1 Pn+1 (xn,k ) i=0

et : n
1 1 X Pi (xn,k )
λn,k =− hPi |P0 i .
bn+1 Pn+1 (xn,k ) Pn0 (xn,k ) i=0 α0(0)
Tenant compte de l’orthogonalité de la famille (Pi )0≤i≤n , on en déduit que :

1 1
λn,k = − .
bn+1 Pn+1 (xn,k ) Pn0 (xn,k )

D’autre part, en utilisant la relation de récurrence (37.12) , on a :

bn+1 Pn+1 (xn,k ) + bn Pn−1 (xn,k ) = 0,

soit :
Pn−1 (xn,k )
bn+1 = −bn
Pn+1 (xn,k )
et :
1 1
λn,k = 0
.
bn Pn (xn,k ) Pn−1 (xn,k )

Remarque 37.9 Dans le cas où π est une fonction paire sur l’intervalle I = ]−c, c[ avec
c ∈ ]0, +∞] , chaque polynôme Pn est de la parité de n et en ordonnant ses racines dans l’ordre
croissant, on a :
xn,n−k+1 = −xn,k (1 ≤ k ≤ n) .
Avec Pn0 (−x) = (−1)n−1 Pn0 (x) et Pn−1 (−x) = (−1)n−1 Pn−1 (x) , il en résulte que :

λn,n−k+1 = λn,k (1 ≤ k ≤ n) .

La méthode de quadrature de Gauss est associée aux fonctionnelles linéaires ϕn définies sur
C (I) , pour n ∈ N∗ , par :
n
X
∀f ∈ C (I) , ϕn (f ) = λn,k f (xn,k ) ,
k=1

où les xn,k sont les racines du polynôme Pn et les λn,k les coefficients de Christoffel correspon-
dants.
982 Méthodes de calcul approché d’une intégrale. Majoration de l’erreur
Z b
Pour toute fonction f ∈ C (I) telle que l’intégrale f (x) π (x) dx est convergente, on ap-
a
proximera cette dernière par ϕn (f ) .
Cette méthode est exacte sur R2n−1 [x] et avec :
n
X Z b
¡ ¢
ϕn Pn2 = λn,k Pn2 (xn,k ) = 0 < Pn2 (x) π (x) dx,
k=1 a

le polynôme Pn2 étant de degré 2n, on déduit que la méthode est d’ordre 2n − 1.
Exemple 37.3 (polynômes de Legendre) En utilisant les relations de récurrence :
½
bn+1 Pn+1 (x) + bn Pn−1 (x) = xPn (x)
(x2 − 1) Pn0 (x) = nbn+1 Pn+1 (x) − (n + 1) bn Pn−1 (x)
n
avec bn = √ , on a pour tout k compris entre 1 et n :
4n2 − 1
½
b¡n+1 Pn+1¢(xn,k ) + bn Pn−1 (xn,k ) = 0
x2n,k − 1 Pn0 (xn,k ) = nbn+1 Pn+1 (xn,k ) − (n + 1) bn Pn−1 (xn,k )
ce qui donne en éliminant bn+1 Pn+1 (xn,k ) :
¡ 2 ¢
xn,k − 1 Pn0 (xn,k ) = − (2n + 1) bn Pn−1 (xn,k )
et : ¡ ¢ ¡ ¢
1 − x2n,k (2n − 1) 1 − x2n,k
λn,k = = .
(2n + 1) (bn Pn−1 (xn,k ))2 (nPn−1 (xn,k ))2
La formule de quadrature correspondante est donc :
Z 1 n
2n − 1 X 1 − x2n,k
f (x) dx w 2
f (xn,k ) .
−1 n2 k=1 Pn−1 (xn,k )
r
2
Exemple 37.4 (polynômes de Tchebychev) Les racines du polynôme Pn (x) = cos (n arccos (x))
π
2k − 1
sont les xn,k = cos (θn,k ) avec θn,k = π et k compris entre 1 et n, ce qui donne :
2n
 r r

 0 2 n 2 n (−1)k+1
 Pn (xn,k ) = π sin (nθn,k ) q¡
 ¢ = π sin (θ )
1 − x2n,k n,k

 r ³ ´ r

 Pn−1 (xn,k ) = 2 cos (2k − 1) π − θn,k = 2 (−1)k+1 sin (θn,k )

π 2 π
et :
1 1 1 π
λn,k = 0
= .
bn Pn (xn,k ) Pn−1 (xn,k ) bn 2n
1 1
Pour n = 1, on a b1 = √ et pour n ≥ 2, bn = , ce qui donne ;
2 2
π
λn,k = (n ≥ 2, 1 ≤ k ≤ n) .
n
La formule de quadrature correspondante est donc :
Z 1 n µ µ ¶¶
f (x) πX 2k − 1
√ dx w f cos π .
−1 1 − x2 n k=1 2n
Majoration de l’erreur dans la méthode de Gauss 983

Exemple 37.5 (polynômes de Laguerre) En utilisant la relation :

xPn0 (x) = nPn (x) + bn Pn−1 (x)


p
avec bn = n (n + α) et α > −1, on a pour tout k compris entre 1 et n :
xn,k
λn,k = .
n (n + α) (bn Pn−1 (xn,k ))2

La formule de quadrature correspondante est donc :


Z +∞ X n
α −x 1 xn,k
f (x) x e dx w 2
f (xn,k ) .
0 n (n + α) k=1 Pn−1 (xn,k )

Exemple 37.6 (polynômes d’Hermite) En utilisant les relations de récurrence :


½
bn+1 Pn+1 (x) + bn Pn−1
p(x) = xPn (x)
0
Pn (x) = 2xPn (x) − 2 (n + 1)Pn+1 (x)
r
n
avec bn = , on a pour tout k compris entre 1 et n :
2
½
bn+1 Pn+1 (xn,kp
) + bn Pn−1 (xn,k ) = 0
0
Pn (xn,k ) = − 2 (n + 1)Pn+1 (xn,k )

ce qui donne :
p bn
Pn0 (xn,k ) = 2 (n + 1) Pn−1 (xn,k )
bn+1
et :
1
λn,k = 2
.
nPn−1 (xn,k )
La formule de quadrature correspondante est donc :
Z n
+∞
2 1 X f (xn,k )
f (x) e−x dx w 2
.
−∞ n k=1 Pn−1 (xn,k )

37.10 Majoration de l’erreur dans la méthode de Gauss


On conserve les notations du paragraphe précédent.
Les coefficients de Christoffel peuvent aussi se calculer en utilisant les polynômes L2n,k . Ces
polynômes étant de degré 2n − 2, on a pour tout k compris entre 1 et n :
Z b n
X
L2n,k (x) π (t) dt = λn,i L2n,k (xn,i ) = λn,k ,
a i=1

ce qui nous montre que les coefficients λn,k sont tous strictement positifs.
Dans le cas où l’intervalle I est borné et en supposant la fonction poids π définie sur [a, b] , les
fonctionnelles ϕn définissent une méthode de quadrature sur C ([a, b]) et le théorème de Stekloff
(voir [78]) nous dit que cette méthode est convergente.
Nous allons vérifier que la méthode de Gauss est convergente dans tous les cas.
984 Méthodes de calcul approché d’une intégrale. Majoration de l’erreur
Z b
On se donne une fonction f dans C (]a, b[) telle que l’intégrale f (t) π (t) dt soit convergente
a
et pour tout entier naturel non nul n, on note :
Z b n
X
En (f ) = f (t) π (t) dt − λn,k f (xn,k )
a k=1

l’erreur de quadrature de Gauss.


Z b
2n
Théorème 37.16 Si f ∈ C (]a, b[) est telle que l’intégrale f (t) π (t) dt est convergente et
a
f (2n) est bornée sur ]a, b[ , alors :
° (2n) °
°f °
|En (f )| ≤ ³ ∞´2 .
(n)
(2n)! αn
Démonstration. On désigne par H2n−1 le polynôme d’interpolation d’Hermite défini par :
½
H2n−1 ∈ R2n−1 [x]
0
H2n−1 (xn,k ) = f (xn,k ) , H2n−1 (xn,k ) = f 0 (xn,k ) , (1 ≤ k ≤ n)
En considérant que :
Z b n
X n
X
H2n−1 (t) π (t) dt = λn,k H2n−1 (xn,k ) = λn,k f (xn,k )
a k=1 k=1

on déduit que l’erreur de quadrature dans la méthode de Gauss est donnée par :
Z b n
X
En (f ) = f (t) π (t) dt − λn,k H2n−1 (xn,k )
a k=1
Z b
= (f (t) − H2n−1 (t)) π (t) dt.
a

D’autre part, on sait que pour f ∈ C 2n (]a, b[) l’erreur d’interpolation d’Hermite est de la forme :
f (2n) (cx ) 2
f (x) − H2n−1 (x) = ³ ´2 (Pn (x))
(n)
(2n)! αn

où cx ∈ ]a, b[ et pour f (2n) bornée sur ]a, b[ on en déduit que :


° (2n) ° ° (2n) °
°f ° °f °
2
|En (f )| ≤ ³ ∞´2 kPn k = ³ ∞´2 .
(n) (n)
(2n)! αn (2n)! αn

r
(n) Cn 2n + 1
Exemple 37.7 (polynômes de Legendre) Le coefficient dominant de Pn est αn = 2n
2n 2
et :
1 22n+1 ° °
°f (2n) ° .
|En (f )| ≤ n 2 ∞
(2n + 1)! (C2n )
(n) 2n
Exemple 37.8 (polynômes de Tchebychev) Le coefficient dominant de Pn est αn = √

et :
1 π ° °
°f (2n) ° .
|En (f )| ≤ ∞
(2n)! 22n−1

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