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COURS DE LA THÉORIE DE DISTRIBUTIONS

Master II MATHÉMATIQUES

Par
Christian TATHY
Table des matières

1 Espace des fonctions-test 1


1.1 Régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Approximation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Troncature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Partition de l’unité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 Espace D0 (Ω) des distributions sur Ω 7


2.1 Définitions et exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Topologie dans l’espace des distributions. Convergence des distributions.
Produit d’une distribution par une fonction. Restriction des distributions . 11
2.3 Dérivation des distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.3.1 Dérivation des fonctions continûment dérivables par morçeaux . . . 17
Formule des sauts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Généralisation de la formule des Sauts . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3.2 Primitive d’une distribution sur un ouvert de R . . . . . . . . . . . 22
2.4 Solutions élémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.5 Changement de variable-Image d’une distribution . . . . . . . . . . . . . . 27

3 Convolution des distributions et applications aux équations aux dérivées


partielles 30
3.1 Distributions à support compact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.2 Produit tensoriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.3 Produit de convolution des distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.3.1 Convolution dans E0 (Rn ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Christian
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TABLE DES MATIÈRES ii

3.3.2 Convolution dans D0 (Rn ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38


3.4 Algèbres de convolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.4.1 Équations de convolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.4.2 Calcul symbolique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.5 Solutions fondamentales et équations aux dérivées partielles . . . . . . . . 50

4 Transformation de fourier des distributions 51


4.1 Transformation de Fourier des fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.1.1 Transformation de Fourier et dérivation . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.1.2 Convolution et transformation de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.2 Espace S(Rn ) des fonctions indéfiniment dérivables dont toutes les dérivées
sont à décroissance rapide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.3 Transformation de Fourier des distributions tempérées . . . . . . . . . . . . 63
4.4 Transformation de Fourier dans L2 (Rn ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4.5 Transformation de Fourier dans E0 (Rn ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Christian
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Chapitre 1

Espace des fonctions-test

Soit f ∈ C(Rn , K). On note suppf = {x ∈ Rn tels que f (x) 6= 0}.

Définition 1.0.1.
Soit Ω un ouvert de Rn . On appelle fonction-test sur Ω, une fonction ϕ : Rn −→ K qui
est C∞ et suppϕ est compact dans Ω, i.e suppϕ ⊂ Ω.
On note D(Ω) = C∞
c (Ω) = {f onctions − test sur Ω}.

Proposition 1.0.1.
Soient Ω un ouvert de Rn , x0 ∈ Ω, r ∈ R+ tel que B(x0 , r) ⊂ Ω.
Alors il existe ϕ ∈ D(Ω) tel que :

i) ϕ ≥ 0

ii) suppϕ ⊂ B(x0 , r)


Z
iii) ϕdx = 1
Rn

Démonstration. (Construction effective) 


 −1
e si t > 0

 t

Considérons la fonction Ψ : R −→ R telle que Ψ(t) =



0
 si t ≤ 0

−1
1

e si t > 0
 t
t2
Ψ est dérivable sur R et Ψ0 (t) =

0
 si t ≤ 0

 −1
P (t)e si t > 0

 t

Par récurrence, on a ∀n ∈ N, Ψ ∈ C (R) et Ψ


n (n)
(t) = avec P (t) une

0
 si t ≤ 0
fonction rationnelle.
Ainsi Ψ ∈ C∞ (R) et on a Ψ(k) (0) = 0, ∀k. On dit que Ψ est plate à l’origine.
On introduit maintenant ϕ : Rn −→ R

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Régularisation 2

ϕ(x) = CΨ (r2 − |x − x0 |2 ) avec C > 0.


ϕ ∈ C∞ (Rn ), ϕ ≥ 0, suppϕ ⊂ B(x0 , r).
En effet suppΨ = [0, +∞[ et r2 − |x − x0 | > 0 si x ∈ B(x0 , r).
Z Z −1
2 2

On choisit C tel que ϕdx = 1, on trouve C = Ψ r − |x − x0 | dx
Rn Rn

Définition 1.0.2.
On appelle suite régularisante, une suite {ρ}j≥0 telle que ρj ∈ D(Rn ) et

i) ρj ≥ 0

ii) suppρj ⊂ B(0, 1j )


Z
iii) ρdx = 1
Rn

Proposition 1.0.2.
Il existe des suites régularisantes.

Démonstration.
Considérons à nouveau la fonction Ψ définie dans la démonstration de la Proposition1.0.1
Z
n 2
et définissons sur R , ϕ(x) = CΨ (1 − |x| ) avec C > 0 telle que ρdx = 1.
Rn
On a ϕ ∈ D(Rn ), suppϕ = B(0, 1), ϕ ≥ 0.
Considérons les fonctions ϕj (x) = j n ϕ(jx).
Alors (ϕj )j≥1 est une suite régularisante.
Pour n = 1, la suite (ϕj )j≥1 est de la forme :

1.1 Régularisation

Soit u ∈ L1loc (Rn ) et {ϕj }j≥1 est une suite régularisante.


On a suppϕj compact, donc ∀j uj = u ∗ ϕj a un sens.

Définition 1.1.1.
La suite {uj }j≥1 ainsi définie est la suite des régularisées de u.

Z Z
uj (x) = ϕj (y)u(x − y)dy = ϕj (x − y)u(y)dy.

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Approximation 3

Propriété des régularisées

i) uj ∈ C∞ (Rn ).
∂ |α| uj
ii) ∂ α uj = u ∗ ∂ α ϕj , avec ∂ α uj = α1 , α = (α1 , · · · , αn ) ∈ Nn .
∂x1 · · · ∂xαnn
iii) Si u ∈ Ck (Rn ), alors ∂ α uj = ∂ β u ∗ ∂ α−β ϕj (β ≤ α) à condition que |β| ≤ k.

1.2 Approximation

Notation 1.2.1.

1. Ck0 (Ω) = {f ∈ Ck (Rn , K) avec suppf compact inclus dans Ω}, k ∈ N, Ω ouvert de Rn .
On note aussi Ckc (Ω) = Ck0 (Ω) = Dk (Ω)
Ckc (Ω) est un espace normé par la norme
X
kf kCkc (Ω) = sup |∂ α f (x)|
x
|α|≤k

Mais Ckc (Ω) n’est pas complet.


On peut par exemple dans le cas n = 1 et Ω =]a, b[, ]α, β[⊂]a, b[ construire une suite de
Cauchy (un )n (Conf. Théorème ci-dessous) telle que suppun ⊂ [a + n1 , b − n1 ] compact
dans Ω.
– un −−−−→ u
n−→∞
– Mais u n’a pas de support compact dans Ω, puisque suppu = [a, b] n’est pas inclus
dans Ω.

2. Soient Ω un ouvert de Rn et K un compact fixe contenu dans Ω. i.e K ⊂ Ω.


On note pour k ∈ N

Ck0,K = u ∈ Ck (Rn , K) avec suppu ⊂ K




On note aussi Ck0,K (Ω) = Ckc,K (Ω) = DkK (Ω).


Ckc,K (Ω) est un espace de Banach pour la norme
X
kukCkc,K (Ω) = sup |∂ α u(x)|
x
|α|≤k

[
On a Ckc (Ω) = Ck0,K (Ω).
K∈Ω

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Approximation 4

Théorème 1.2.1.

i) D(Ω) est dense dans Ckc (Ω).

ii) D(Ω) est dense dans Lp (Ω) pour 1 ≤ p < ∞.

Démonstration.
Soit u ∈ Ckc (Ω) avec suppu = K compact inclus dans Ω. Soit (uj )j≥1 la suite définie par
uj = u ∗ ϕ j
On a uj ∈ C∞ (Rn ) et suppuj ⊂ K + B(0, 1j ) ⊂ Ω pour j ≥ J (J suffisamment grand).
Donc uj ∈ D(Ω).
Soit |α| ≤ k,

(∂ α uj − ∂ α u) (x) = (∂ α u ∗ ϕj − ∂ α u) (x)
Z Z
= ∂ u(x − y)ϕj (y)dy − ∂ α u(x)ϕj (y)dy
α

Z
= (∂ α u(x − y) − ∂ α u(x)) ϕj (y)dy.
kyk≤ 1j

Donc |(∂ α uj − ∂ α u) (x)| ≤ max1 |∂ α u(x − y) − ∂ α u(x)| −−−−→ 0


kyk≤ j j−→∞
α
Car ∂ u ∈ C0K (Ω), i.e ∂ u est suffisamment continue sur Rn . Ainsi la suite (uj )j≥1 d’éléments
α

de D(Ω) converge vers u pour la topologie de Ckc (Ω) (conf. Chapitre sur les Espaces Lp ).

Troncature

(i.e rendre à support compact).

Théorème 1.2.2.
Soit Ω un ouvert de Rn , K un compact inclus dans Ω. Alors ∃ϕ ∈ D(Ω), 0 ≤ ϕ ≤ 1, et
valant 1 sur un voisinage de K.

Démonstration.
Soit ε > 0. On pose Kε = {x ∈ Rn \ dist(x, K) ≤ ε} et δ = dist(x, Ωc ).
δ
On prend ε < . Considérons d’après la Proposition1.0.1, ϕε ∈ D(Rn ) telle que
4
i) ϕε ≥ 0 ;

ii) suppϕε ⊂ B(0, ε) ;

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Approximation 5

Z
iii) ϕε (x)dx = 1.

Introduisons 1K2ε ; posons ϕ = 1K2ε ∗ ϕε . Alors ϕ répond à la question.


En effet,

i) ϕ ∈ D(Rn ) car ϕε ∈ D(Rn ) et supp1K2ε ⊂ K2ε ;

ii) suppϕ ⊂ K2ε + B(0, ε) = K3ε ⊂ Ω ;


Z
iii) ϕ ≥ 0 par construction et ϕ(x) = ϕε (y)dy ≤ 1.
x−y∈K3ε
|y|<ε
Si x ∈ Kε , comme |y| < ε i.e y ∈ B(0, ε), alors
x − y ∈ Kε − B(0, ε) = Kε + B(0, ε) ⊂ K2ε
Z
donc ϕ(x) = ϕε (y)dy = 1 ∀x ∈ Kε .
|y|<ε

Partition de l’unité

Théorème 1.2.3.
N
[
n
Soit K un compact de R tel que K ⊂ θj avec θj ouvert ∀1 ≤ j ≤ N .
j=1
Alors il existe ϕj ∈ D(θj ) 1 ≤ j ≤ N telles que

i) ϕj ≥ 0 1 ≤ j ≤ N ;
N
X N
X
ii) ϕj ≤ 1 et ϕj = 1 sur un voisinage de K.
j=1 j=1

Définition 1.2.1.
(ϕj )1≤j≤N est une partition de l’unité subordonnée à la famille d’ouverts (θj )1≤j≤N .

Démonstration.
D’après le Théorème1.2.2, soit ϕ ∈ D(θ1 ∪ θ2 ) ; 0 ≤ ϕ ≤ 1.
Soit ε > 0, suppϕ ⊂ K3ε , ε ≡ 1 sur Kε voisinage de K.
Considérons K1 ⊂ θ1 et K2 ⊂ θ2 tels que Kε ⊂ K1 ∪ K2 .
On applique le Théorème1.2.2 :
∃ψj ∈ D(θj ), 0 ≤ ψj ≤ 1 et ψj ≡ 1 sur un voisinage de Kj .
On pose : ϕ1 = ϕ · ψ1 et ϕ2 = ϕ · ψ2 (1 − ψ1 ).
ϕ1 et ϕ2 ainsi définies répondent à la question pour N = 2. En effet,

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Approximation 6

ϕ1 + ϕ2 − ϕ = ϕ (ψ1 + ψ2 − ψ1 ψ2 − 1)

= −ϕ (1 − ψ1 ) (1 − ψ2 )


0 sur Kε

=

≤ 0 en général

c-à-d ϕ1 + ϕ2 ≤ ϕ ≤ 1 et ϕ1 + ϕ2 = 1 sur Kε .
On généralise par récurrence au cas N ≥ 2 en posant

ϕN = ϕ · ψN (1 − ψ1 ) · · · (1 − ψN −1 ) .

Remarque 1.2.1.
Le Théorème1.2.3 reste valable si K = Ω est un ouvert et si la famille (θj ) est définie
quelconque(dénombrable ou non). On a de plus iii) sur tout compact K 0 de l’ouvert K = Ω,
un nombre fini seulement des ϕj ne sont pas identiquement nulles.

Convergence dans D(Ω)

Définition 1.2.2.
On dira qu’une suite de fonctions {ϕj } de D(Ω) converge vers une fonction ϕ de D(Ω)
si :

i) ∃K compact fixe inclus dans Ω tel que ∀j suppϕj ⊂ K i.e ∀j, ϕj ∈ D(Ω) ;

ii) ∀k ∈ N, kϕj − ϕkCkc (Ω) −−−−→ 0.


j−→∞

Définition 1.2.3.
On dit qu’une application T définie de D(Ω) dans K(K = R ou C) est continue, si pour
toute suite {ϕj }j convergeant vers une limite ϕ dans D(Ω), la suite {T (ϕj )}j converge vers
T (ϕ) dans K.

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Chapitre 2

Espace D0(Ω) des distributions sur Ω

Dans ce chapitre, Ω est un ouvert de Rn , K un compact


v contenu dans Ω, K désigne les
u n
uX
corps R ou C et pour x ∈ Rn , on pose |x| = kxk2 = t x2i .
i=1
On note
DK (Ω) = {ϕ ∈ D(Ω); suppϕ ⊂ K} .

2.1 Définitions et exemples

Définition 2.1.1.
On appelle distribution sur Ω une famille linéaire T continue sur D(Ω) i.e vérifiant la
propriété :

∀K compact inclus dans Ω, ∃k ∈ N, ∃C > 0 tels que ∀ϕ ∈ DK (Ω)



X (2.1)


 |T (ϕ)| ≤ CkϕkCkc (Ω) = C sup |∂ α ϕ(x)|
 x
|α|≤k

Notation 2.1.1.

D0 (Ω) = {distributions sur Ω} (c’est un espace vectoriel sur K)

= dual topologique de D(Ω)

Pour ϕ ∈ D(Ω), T ∈ D0 (Ω), on note T (ϕ) ∈ K par

T (ϕ) = hT, ϕiD0 (Ω),D(Ω) = hT, ϕiΩ = hT, ϕi.

Définition 2.1.2.
Si dans (2.1) l’entier k peut être choisi indépendant du compact K, on dit que T est une
distribution d’ordre fini et l’ordre de T est le plus petit entier k possible.

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Définitions et exemples 8

On note parfois

D0k = {distributions d’ordre inférieur ou égal à k}

et
[
D0F = {distributions d’ordre fini} = D0k
k

Exemple 2.1.1.
Soit f ∈ L1loc (Ω). Alors l’application

Tf : D(Ω) −→ K
Z
ϕ 7−→ Tf (ϕ) = f ϕdx
Z
a un sens. On va poser hTf , ϕi = f ϕdx.
L’application Tf ainsi définie est une distribution sur Ω. En effet,
Z Z

|hTf , ϕi| =
f ϕdx ≤ kϕkL∞ (Ω)
|f |dx
suppϕ suppϕ
Z
≤ kϕkL∞ (Ω) |f (x)| dx avec suppϕ ⊂ K
K
| {z }
C(f )>0

≤ C(f )kϕkL∞ (Ω) = C(f )kϕkC0c (Ω)

Tf est une distribution d’ordre 0(ne faisant pas intervenir les dérivées de ϕ).
L’application :

L1loc (Ω) −→ D0 (Ω)

f 7−→ Tf

est linéaire, injective(et même continue). Elle permet d’identifier L1loc (Ω) à un sous-espace
de D0 (Ω). On notera cette injection “continue” : L1loc (Ω) ,→ D0 (Ω).

Exemple 2.1.2.
On désigne par M(Ω) l’ensemble des mesures de Radon sur Ω c’est à dire, l’ensemble
des fonctionnelles linéaires continues sur Cc (Ω) i.e

0
M(Ω) = C0c (Ω) = D0 (Ω)

= dual topologique de Cc (Ω)

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Définitions et exemples 9

Soit µ ∈ M(Ω). On définit l’application :

Tµ : D(Ω) −→ K

ϕ 7−→ hTµ , ϕi = µ(ϕ)

Tµ est linéaire sur D(Ω) ; de plus pour tout compact K inclus dans Ω, ∃C > 0 tel que
∀ϕ ∈ Cc,K (Ω),
|Tµ , ϕi| = |µ(ϕ)| ≤ CkϕkC0c (Ω) .

Donc (2.1) est vérifiée avec k = 0. Donc Tµ peut être considérée comme une distribution
d’ordre 0 sur Ω.
L’application :

M(Ω) −→ D0 (Ω)

µ 7−→ Tµ

est linéaire injective( car D(Ω) est dense dans Cc (Ω)).


D’où M(Ω) ⊂ D0 (Ω).

Cas particulier : Mesures de Dirac

Soit x0 ∈ Ω. L’application

δx0 : Cc (Ω) −→ K

ϕ 7−→ hδx0 , ϕi = ϕ(x0 )

est une mesure de Radon sur Ω appelée la mesure de Dirac au point x0 . Ainsi δx0 est une
distribution sur Ω.
Si 0 ∈ Ω, la mesure de Dirac au point 0 est notée : δ0 = δ.

Exemple 2.1.3.
On se place dans Ω = Rn et on considère l’application :

∂ α : D(Rn ) −→ K

ϕ 7−→ ∂ α ϕ(0) avec |α| = k

C’est une forme linéaire sur D(Rn ) qui vérifie la propriété (2.1) avec l’ordre k.

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Définitions et exemples 10

Exemple 2.1.4 (Distribution V p( x1 ) valeur principale de Cauchy de x1 ).

1
• Si Ω = R, x
/ L1loc (R).

1
• Si Ω = R r {0}, x
∈ L1loc (Ω).
Z
ϕ(x)
• Pour ϕ ∈ D(R), étudions la limite : lim dx.
ε→0
ε>0 |x|>ε x
Supposons K = suppϕ ⊂ {x ∈ R; |x| ≤ M }. On peut écrire :
Z 1 Z 1
0
ϕ(x) = ϕ(0) + x ϕ (tx)dt = ϕ(0) + xψ(x) avec ψ(x) = ϕ0 (tx)dt.
0 0
De plus ψ ∈ C (R) et sup |ψ(x)| ≤ C sup |ϕ (x)|.
0 0
|x|≤M |x|≤M
On déduit que
Z Z Z
ϕ(x) dx
dx = ϕ(0) + ψ(x)dx.
ε≤|x|≤M x ε≤|x|≤M x ε≤|x|≤M

Z Z −ε Z M
dx dx dx
Or = + = 0.
ε≤|x|≤M x −M x ε x
D’après le Théorème de convergence dominée de Lebesgue, puisque ψ ∈ L1loc (R)
Z Z
lim ψ(x)dx = ψ(x)dx.
ε→0 ε≤|x|≤M |x|≤M
Z Z
ϕ(x)
Ainsi ∀ϕ ∈ D(R), lim dx = ψ(x)dx 6= ±∞.
ε→0
ε>0 |x|>ε x |x|≤M
1
On définit alors la valeur principale de Cauchy de x
par :
Z
1 ϕ(x)
hV p , ϕi = lim dx.
x ε→0
ε>0 |x|>ε x

V p x1 est une forme linéaire sur D(R).


De plus Z
hV p 1 , ϕi = ψ(x)dx ≤ C sup |ψ(x)| ≤ C 0 sup |ϕ0 (x)|.

x
|x|≤M |x|≤M x∈K

Par conséquent, V p x1 est une distribution d’ordre inférieur ou égal à 1 sur R.

Théorème 2.1.1.
Soit T une forme linéaire sur D(Ω). Alors

Pour toute suite {ϕj }, ϕj ∈ D(Ω) telle que ϕj −−−−→ 0 dans D(Ω)


T ∈ D (Ω) ⇐⇒
0 j−→∞

la suite {hT, ϕj i} converge vers 0 dans K.

j

(2.2)

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Topologie dans l’espace des distributions. Convergence des distributions. Produit d’une
distribution par une fonction. Restriction des distributions 11

Démonstration.

=⇒) Soit T ∈ D0 (Ω), donc T vérifie (2.1). Si {ϕj } tend vers 0 dans D(Ω), alors pour
j ≥ j0 , suppϕj ⊂ K compact et (∂ α ϕj ) −−−−→ 0 uniformément pour tout α ∈ Nn et donc
j−→∞
hT ; ϕj i −−−−→ 0 d’après (2.1).
j−→∞
⇐=) Soit T vérifiant le second membre de (2.2). Si T ne vérifie pas (2.1), alors ∃K compact
inclus dans Ω, ∀C > 0, ∀k ∈ N, ∃ϕ ∈ DK (Ω)(ϕ dépend de C et K) tels que

|hT, ϕi| > CkϕkCkc .

Prenons C = k = j, il existe alors ϕj ∈ DK (Ω) telle que

|hT, ϕj i| > jkϕj kCj .


0

ϕj X
Posons ψj = ; on obtient |hT, ϕj i| = 1 et 1 > jkψj kCj = j sup |∂ α ψj |.
|hT, ϕj i| 0
x∈K
|x|≤j
α 1
Donc supx∈K |∂ ψj | < pour j ≥ |α| et suppψj ⊂ suppϕj ⊂ K.
j
Alors pour tout α, la suite {∂ α ϕj }j tend vers 0 dans D(Ω), mais hT, ψj i = 1 ne tend pas
vers 0, ce qui est une contradiction avec le second membre de (2.2).

2.2 Topologie dans l’espace des distributions. Conver-

gence des distributions. Produit d’une distribution

par une fonction. Restriction des distributions

Définition 2.2.1.
On dit qu’une suite {Tj }j de distributions de D0 (Ω) converge vers la distribution
T ∈ D0 (Ω) si, pour tout ϕ ∈ D(Ω), la suite de nombres {hTj , ϕi}j converge vers le
nombre hT, ϕi.

Tj −−−−→ T dans D0 (Ω) ⇐⇒ ∀ϕ ∈ D(Ω), hTj , ϕi −−−−→ hT, ϕi. (2.3)


j−→∞ j−→∞

Propriété 2.2.1.
Soit {ρj }j≥1 une suite régularisante. Alors ρj −−−−→ δ dans D0 (Rn ).
j−→∞

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Topologie dans l’espace des distributions. Convergence des distributions. Produit d’une
distribution par une fonction. Restriction des distributions 12

Démonstration.
Notons Tj = Tρj la distribution définie par ρj (voir Exemple2.1.1, car ρj ∈ D(Rn ) ⊂ L1loc (Rn )).
Z
∀ϕ ∈ D(R ), hTj , ϕi =
n
ρj (x)ϕ(x)dx.
Rn
Et
Z

|hTj − δ, ϕi| = ρj (x)ϕ(x)dx − ϕ(0)

|x|≤ 1
Z j

= ρj (ϕ(x) − ϕ(0)) dx

|x|≤ 1
j
Z
≤ ρj (x) |ϕ(x) − ϕ(0)| dx
|x|≤ 1j

≤ sup |ϕ(x) − ϕ(0)| −−−−→ 0.


j−→∞
|x|≤ 1j

Théorème 2.2.1 (Théorème de Banach-Steinhaus dans D0 (Ω)).


Soit {Tk }k une suite de distributions sur Ω. On suppose que ∀ϕ ∈ D(Ω), la suite
numérique {hTk , ϕi}k est convergente. Alors la forme linéaire T définie sur D(Ω) par

hT, ϕi = lim hTk , ϕi


k→∞

est une distribution.

Exemple 2.2.1.

1. Dans D0 (R) on considère les distributions δa masses de Dirac aux points a définies
par ∀a ∈ R, ∀ϕ ∈ D(R), hδa , ϕi = ϕ(a).
X
Alors la série δk est une distribution sur R.
k≥0

Démonstration.
X
Posons Tk = δj ; c’est une distribution sur R.
0≤j≤k
X X
∀k, ∀ϕ ∈ D(R), on a hTk , ϕi = ϕ(j) −−−−→ ϕ(j) 6= ±∞.
k−→∞
0≤j≤k j∈suppϕ
On peut alors appliquer le Théorème2.2.1 à la suite {Tk }k de D0 (R).
X
Ainsi Tk −−−−→ δk dans D0 (R).
k−→∞
k≥0
X
2. / D0 (R) i.e n’est pas une distribution sur R.
δ1 ∈
k
k≥1

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Topologie dans l’espace des distributions. Convergence des distributions. Produit d’une
distribution par une fonction. Restriction des distributions 13

Démonstration.
X X 1
Posons Tk = δ 1 . Alors Tk ∈ D0 (R) et hTk , ϕi = ϕ( ) = 1| + 1 +{z· · · + 1} = k.
1≤j≤k
j
1≤j≤k
j
k f ois
Donc lim hTk , ϕi = +∞.
k→∞
X
3. δ 1 ∈ D0 (R r {0}) car si ϕ ∈ D(R r {0}) on a ϕ(0) = 0.
k
k≥1

Propriété 2.2.2.
Soient T ∈ D0 (Ω) et f ∈ C∞ (Ω). Alors l’application

D(Ω) −→ K

ϕ 7−→ hT, f ϕi

est une distribution sur Ω.


On définit alors le produit f T de l’application f et de la distribution T par :

∀ϕ ∈ D(Ω), hf T, ϕi = hT, f ϕi.

Puisque T ∈ D0 (Ω), alors pour tout compact K ⊂ Ω, ∃C > 0, ∃k ∈ N tels que ∀ϕ ∈ DK (Ω)
X
|hT, ϕi| ≤ C sup |∂ α ϕ(x)|.
x
|α|≤k

En particulier comme ϕ ∈ DK (Ω), on a aussi f ϕ ∈ DK (Ω) et donc


X
|hT, f ϕi| ≤ C sup |∂ α (f ϕ)(x)| ≤ C(f, K)kϕkCk0 (Ω) .
x
|α|≤k

Remarque 2.2.1.
Si T = Tg avec g ∈ L1loc (Ω), alors f g ∈ L1loc (Ω) et
Z
hTf g , ϕi = f gϕdx = hTg , f ϕi = hf Tg , ϕi i.e f Tg = Tf g = f g.

Ainsi, cette notion de produit prolonge la notion de produit classique de deux fonctions.

Théorème 2.2.2.
Soit T ∈ D0 (Ω). Alors xT ⇐⇒ T = Cδ avec C une constante.

Démonstration.

⇐) Soit ϕ ∈ D(R). On a alors

hxT, ϕi = hCxδ, ϕi = hδ, Cxϕi = ψ(0) = 0.


|{z}
ψ

Christian
c TATHY Cours de distributions
Topologie dans l’espace des distributions. Convergence des distributions. Produit d’une
distribution par une fonction. Restriction des distributions 14

Donc xT = 0.
⇒) Supposons xT = 0. Alors ∀ϕ ∈ D(R), hT, xϕi = 0.
Soient ϕ ∈ D(R), θ ∈ D(R) telles que θ(0) = 1 et ϕ = ϕ(0)θ + ψ avec ψ(0) = 0, ψ ∈ D(R).
Z x Z 1
0
On a ψ(x) = ψ(x) − ψ(0) = ψ (t)dt = x ψ 0 (sx)ds = x φ .
0 0
|{z}
∈D(R)
Ainsi

hT, ϕi = ϕ(0)hT, θi + hT, xφi


| {z }
=0

= Cϕ(0)

= hCδ, ϕi

En réalité C ne dépend que de T et non de θ.


D’où T = Cδ.

Remarque 2.2.2.
Si T ∈ D0 (R r {0}), alors xT = 0 ⇐⇒ T = 0.

Définition 2.2.2.
Soient O et Ω deux ouverts de Rn avec O ⊂ Ω, soit T une distribution sur Ω c’est-à-dire
T ∈ D0 (Ω). On appelle restriction de T à O la distribution T|O ∈ D0 (O) définie par

∀ϕ ∈ D(O), hT|O , ϕiD0 (O),D(O) = hT, ϕiD0 (Ω),D(Ω) .

Exemple 2.2.2.

1. δ ∈ D0 (R) et δ|Rr{0} = 0 ∈ D0 (R r {0}).


1
2. V p x1 ∈ D0 (R) et V p x1 |Rr{0} = ∈ D0 (R r {0}).
x

Remarque 2.2.3.

1. Prolongement des distributions


Soient O et Ω deux ouverts de Rn avec O ⊂ Ω, et soit S ∈ D0 (O) une distribution sur
O. On peut se poser le problème suivant : existe-t-il une distribution sur Ω, T ∈ D0 (Ω)
telle que T|0 = S ? Ce problème n’a pas en général de solution.

Christian
c TATHY Cours de distributions
Dérivation des distributions 15

Exemple
X X
δ 1 ∈ D0 (R r {0}), mais / D0 (R).
δ1 ∈
n n
n≥1 n≥1
2. Si on connait localement une distribution T sur chacun des ouverts d’un recouvrement
ouvert de Ω, alors on connait globalement T . Par exemple si T ∈ D0 (O1 ∪ O2 ), alors
la connaissance de T|O1 et T|O2 définit T .
En effet, soit ϕ ∈ D(O1 ∪ O2 ), suppϕ = K.
Soit ψi ∈ D(Oi ), i = 1, 2 telles que ψ1 + ψ2 = 1 sur un voisinage de K(conf. la
partition de l’unité). On a alors

hT, ϕi = hT, ϕ(ψ1 + ψ2 )i = hT, ϕψ1 i + hT, ϕψ2 i.

3. La multiplication T1 .T2 de deux distributions arbitraires T1 et T2 n’est en général


pas possible( exemple : T1 = T2 = Tf sur R avec f (x) = √1 ∈ L1loc (R), mais
x
1
f 2 (x) = |x|
/ L1loc (R)).

2.3 Dérivation des distributions

Nous allons chercher à définir la dérivée T 0 d’une distribution T sur Ω de façon que si T
est une fonction f continue à dérivée continue, on retrouve f 0 au sens usuel.
Soit donc f ∈ C1 (R). ∀ϕ ∈ D(R), on a
Z Z
0
hTf 0 , ϕi = f (x)ϕ(x)dx = − f (x)ϕ0 (x)dx = −hTf , ϕ0 i.

Donc ∀ϕ ∈ D(R). Soit l’application ϕ 7−→ −hT, ϕ0 i ; c’est une distribution d’ordre k + 1 si
T est d’ordre k. Elle prolonge la notion de dérivée des fonctions continûment dérivables.
On définit la dérivée de la distribution T sur Ω par :

∀ϕ ∈ D(Ω), hT 0 , ϕi = −hT, ϕ0 i.

Définition 2.3.1.
Soient T ∈ D0 (Ω) et α ∈ Nn . On appelle dérivée d’ordre α de T et on note ∂ α T ∈ D0 (Ω)
l’application définie par :

∀ϕ ∈ D(Ω), h∂ α T, ϕi = (−1)|α| hT, ∂ α ϕi.

Christian
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Dérivation des distributions 16

Remarque 2.3.1.
Si T = Tf avec f ∈ Ck (Ω) et si |α| ≤ k, alors ∂ α Tf = T∂ α f .

Propriété 2.3.1.

i) Toute distribution T ∈ D0 (Ω) est infiniment dérivable.

ii) Si f ∈ C∞ (Ω) et T ∈ D0 (Ω) alors ∂ α (f T ) se calcule par la formule de Leibniz.

iii) Si Tk −−−−→ T dans D0 (Ω) alors ∀α ∈ Nn , ∂ α Tk −−−−→ ∂ α T .


k−→∞ k−→∞
!
X X X
iv) Si Tk ∈ D0 (Ω) alors ∀α ∈ Nn , ∂ α Tk = ∂ α Tk .
k∈N k∈N k∈N

v) ∀α et β ∈ N , ∀T ∈ D (Ω), on a : ∂
n 0 α+β
T = ∂ ∂ T = ∂ β ∂ αT .
α β

Démonstration.

i) Résulte de ce que toute fonction ϕ ∈ D(Ω) est infiniment dérivable.

ii) Il suffit de montrer que ∂i (f T ) = (∂i f ) T + f (∂i T ), 1 ≤ i ≤ n (puis raisonner comme


avec la formule de Leibniz pour les fonctions).
Soit ϕ ∈ D(Ω), on a :

h∂i (f T ), ϕi = −hf T, ∂i ϕi = −hT, f ∂i ϕi = −hT, ∂i (f ϕ) − ϕ∂i f i

= h∂i T, f ϕi + h(∂i f )T, ϕi = hf ∂i T + (∂i f )T, ϕi.

En poursuivant le raisonnement, on trouve :


X α!
∂ α (f T ) = ∂ β f ∂ α−β T
β≤α
β!(α − β)!

avec α! = α1 !α2 ! · · · αn ! et β ≤ α ⇐⇒ βj ≤ αj 1 ≤ j ≤ n.

iii) résulte de ce que l’opérateur (−1)|α| ∂ α est linéaire et continue de D(Ω) dans D(Ω).

iv) résulte de iii).

v) l’interversion des dérivées est valable pour ϕ ∈ D(Ω) ; par conséquent,

h∂ α+β T, ϕi = (−1)|α+β| hT, ∂ α+β ϕi = (−1)|α| (−1)|β| hT, ∂ α ∂ β ϕi

= (−1)|β| h∂ α T, ∂ β ϕi

= h∂ β ∂ α T, ϕi

Christian
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Dérivation des distributions 17

D’où ∂ α+β T = ∂ β ∂ α T .

De même ∂ β+α T = ∂ α ∂ β T .

Exemple 2.3.1.

1. La fonction de Heaviside, notée Y ou H


C’est la fonction indicatrice de R+ i.e


1 si x > 0


Y (x) =

0 si x < 0

(il n’est pas nécessaire de la définir pour x = 0, qui est un ensemble de mesure nulle).
On a :
Z +∞
0 0
hY , ϕi = −hY, ϕ i = − ϕ0 (x)dx = hδ, ϕi
0

Donc Y0 =δ .

2. Soit α ∈ Nn , calculons δ (α)

hδ (α) , ϕi = (−1)|α| hδ, ∂ α ϕi = (−1)|α| ∂ α ϕ(0).

3. La fonction x 7−→ ln |x| ∈ L1loc (R).


Elle définit donc une distribution sur R. On peut donc calculer (ln |x|)0 dans D0 (Ω).
On montre(conf. TD) que (ln |x|)0 = V p x1 .

2.3.1 Dérivation des fonctions continûment dérivables par mor-


çeaux

Formule des sauts

Cas de dimension 1
Soient f : R −→ C et a ∈ R vérifiant :

i) f ∈ C1 (R r {a}).

lim f (x) et f (a − 0) = x→a


ii) f (a + 0) = x→a lim f (x) existent.
x>a x<a

Christian
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Dérivation des distributions 18

iii) f 0 ∈ L1loc (R).

On définit le saut de f au point a par :

σa (f ) = f (a + 0) − f (a − 0).

Alors f et f 0 ∈ L1loc (R) définissent deux distributions Tf et Tf 0 ∈ D0 (R). On cherche une


relation entre (Tf )0 , dérivée de Tf dans D0 (R), et Tf 0 .
Soit ϕ ∈ D0 (R), on a :
Z
0 0
h(Tf ) , ϕi = −hTf , ϕ i = − f (x)ϕ0 (x)dx
ZR+∞ Z a
0
=− f (x)ϕ (x)dx − f (x)ϕ0 (x)dx
a −∞
Z +∞ Z a
0
= f (x)ϕ(x)dx + f (a + 0)ϕ(a) + f 0 (x)ϕ(x)dx − f (a − 0)ϕ(a)
−∞
Za
= f 0 (x)ϕ(x)dx + [f (a + 0) − f (a − 0)] ϕ(a).
R

Donc en dimension 1, on a :

h(Tf )0 , ϕi = hTf 0 , ϕi + σa (f )hδa , ϕi. (2.4)

Théorème 2.3.1.
Sous les hypothèses i), ii) et iii), on a :

(Tf )0 = Tf 0 + σa (f )δa (2.5)

Remarque 2.3.2.
[
1. Supposons que f vérifie i), ii) et iii) sur R r {aj }. Alors
1≤j≤J

X
(Tf )0 = Tf 0 + σaj (f )δaj
1≤j≤J

2. Supposons f ∈ C2 (R r {a}) et que f et f 0 vérifient i), ii) et iii). Alors

(Tf )00 = Tf 00 + σa (f 0 )δa + σa (f )δa0

0
3. La formule des sauts est non valable pour le calcul de Tln |x| à cause des hypothèses
ii) et iii) qui ne sont pas vérifiées.

Christian
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Dérivation des distributions 19

Cas général : dimension n ≥ 1

Rappels sur les formules de Stokes


Soient Ω un ouvert de Rn , Σ la frontière de Ω(c’est une surface), →

ν (x) le vecteur normal
unitaire extérieur au point x et dΣ la mesure déduite sur Σ de la mesure de Lebesgue sur
Rn .

a) Formule de Gauss
Soit f ∈ C1 (Ω) avec suppf ∩ Ω compact. Alors
Z Z
∂k f (x)dx = f (x)νk (x)dΣ(x). (2.6)
Ω Σ

avec νk (x) = →

ν (x).ek .

b) Formule d’Ostrogradski
Soit φ ∈ C1 (Ω, Rn ) avec suppφ ∩ Ω compact. Alors
Z Z
divφ(x)dx = φ(x).→−
ν (x)dΣ(x). (2.7)
Ω Σ

c) Formule de Green(pour le Laplacien)


– Soient f ∈ C2 (Ω) et g ∈ C1 (Ω). Alors
Z Z Z
∂f
g(x)∆f (x)dx = − ∇g(x).∇f (x)dx + g(x) (x)dΣ(x) (2.8)
Ω Ω Σ ∂ν
n
∂f ∇f X ∂f
avec (x) = (x).→

ν (x) = (x)νk (x).
∂ν dΣ k=1
∂x k

– Soient f, g ∈ C2 (Ω). Alors


Z Z  
∂f ∂g
(g∆f − f ∆g) dx = g −f dΣ(x). (2.9)
Ω Σ ∂ν ∂ν

Généralisation de la formule des Sauts

Hypothèses :

iv) Ω ouvert de Rn .

v) Σ surface régulière orientée par le vecteur →



ν (.).


dans Ω+ ,
 →

ν (x) est rentrant
+ −
vi) Σ divise Ω en Ω et Ω tels que ∀x ∈ Σ,
dans Ω− ,

 →

ν (x) est sortant

Christian
c TATHY Cours de distributions
Dérivation des distributions 20

Exemple 2.3.2.
Ω+ ∪ Ω− = Ω r Σ
Ω+ ∩ Ω− = ψ.

Exemple 2.3.3.
On pose Ω+ = Ω+ ∪ (Σ ∩ Ω) et Ω− = Ω− ∪ (Σ ∩ Ω).

Soit f : Ω −→ C une fonction vérifiant l’hypothèse (H) :


(H) f ∈ C1 (Ω+ ) et f ∈ C1 (Ω− ) i.e f ∈ C1 (Ω± ).
(c-à-d sur Ω+ , f ∈ C1 (Ω+ ) et il existe un prolongement f˜ de f à Ω+ tel que f˜ ∈ C1 (Ω+ ).
De même sur Ω− ).
Pour x ∈ Σ, on définit
f + (x) = y→x
lim , f − (x) = y→x
lim et σx (f ) = σ(f )(x) = f + (x) − f − (x).
y∈Ω+ y∈Ω−
L’hypothèse (H) entraine :
Tf ∈ D0 (Ω), ∂k f ∈ C0 (Ω± ) et T∂k f ∈ D0 (Ω).
On a ∀ϕ ∈ D(Ω),
Z
h∂k Tf , ϕi = −hTf , ∂k ϕi = − f (x)∂k ϕ(x)dx
Z Ω Z
=− f (x)∂k ϕ(x)dx − f (x)∂k ϕ(x)dx
Ω− Ω+

Premier terme : normale →



ν (x) sortante
Z Z Z
− f (x)∂k ϕ(x)dx = − ∂k (f (x)ϕ(x))dx + ϕ(x)∂k f (x)dx
Ω− ZΩ

Z Ω−

=− f (x)ϕ(x)νk (x)dΣ(x) + ϕ(x)∂k f (x)dx.
Σ Ω−

Deuxième terme : normale rentrante


Z Z Z
+
− f (x)∂k ϕ(x)dx = f (x)ϕ(x)νk (x)dΣ(x) + ϕ(x)∂k f (x)dx.
Ω+ Σ Ω+

Donc
Z Z
+ −

h∂k Tf , ϕi = f (x) − f (x) ϕ(x)νk dΣ(x) + ∂k f (x)ϕ(x)dx . (2.10)
| {z } Σ| {z } Ω
(1) σ(f )(x)
| {z }
| {z } (2)
(3)

(1) et (2) sont des distributions ; d’où (3)=(1)-(2) est une distribution.

Christian
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Dérivation des distributions 21

Définition 2.3.2.
Z
Soit ρ ∈ L1loc (Σ). Alors la forme linéaire ϕ 7−→ ρ(x)ϕ(x)dΣ(x) est continue sur D(Ω).
Σ
Elle est donc une distribution sur Ω, appelée distribution de simple couche de densité ρ
portée par Σ.
Dans le cas où ρ ≡ 1, la forme linéaire sur D(Ω) :
Z
ϕ 7−→ ϕ(x)dΣ(x) (2.11)
Σ

est une distribution de simple couche de Dirac sur Σ.

Théorème 2.3.2.
Sous les hypothèses géométriques iv), v), vi) et (H), on a

∂k Tf = T∂k f + νk (x)σ(f )(x)δΣ (2.12)

Remarque 2.3.3.
– Le résultat du Théorème2.3.2 est indépendant de l’orientation →

ν (·) choisie.
– L’hypothèse f ∈ C1 (Ω± ) est moins nécessaire.

Exemple 2.3.4.

1. Dans R3 , soit φ un champ de vecteurs tel que φi 1 ≤ i ≤ 3 vérifiant (H).


On a
div(Tφ ) = Tdivφ + →

ν .σ(φ).δΣ

rot(Tφ ) = Trotφ + (→

ν ∧ σ(φ)) δΣ .

2. Dans Rn , soit f vérifiant (H). Alors

∇Tf = T∇f + σ(f )→



ν δΣ .

3. Dans Rn , soit f ∈ C2 (Ω± ). On peut comparer ∆Tf avec T∆f dans D0 (Ω).
On a ∆T = div(∇.T ). Donc par les formules précédentes :

∆(Tf ) = div(∇.Tf ) = div(T∇f ) + div (σ(f )→



ν δΣ )

i.e
∆(Tf ) = T∆f + →

ν .σ(∇f )δΣ + div(σ(f )→

ν δΣ .

Christian
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Dérivation des distributions 22

Dans le second membre, on a :


1er terme : T∆f , distribution associée à une fonction localement compact.
 
X
+ −
 ∂f
2e terme : νk ∂k f (x) − ∂k f (x) = σ (x)
1≤k≤n
∂ν
c’est la distribution de simple couche portée par Σ de densité le saut de la dérivée
normale. 3e terme :

hdiv (σ(f )→

X
ν δΣ ) , ϕi = − hσ(f )νk δΣ , ∂k ϕi
1≤k≤n
X
=− hσ(f )δΣ , νk ∂k ϕi
1≤k≤n
Z
∂ϕ
=− σ(f ) (x)dΣ(x).
Σ ∂ν

Définition 2.3.3.
Soit ρ ∈ L1loc (Σ). Alors la forme linéaire
Z
∂ϕ
ϕ 7−→ ρ(x) (x)dΣ(x) (2.13)
Σ ∂ν

est continue sur D(Ω). Elle est une distribution d’ordre 1, appelée la distribution de double
couche de densité ρ portée par Σ.

Théorème 2.3.3.
On suppose les hypothèses géométriques iv), v), vi) ainsi que l’hypothèse f ∈ C2 (Ω± )
vérifiées. Alors
∆(Tf ) = T∆f + →

ν .σ(∇f )δΣ + div(σ(f ).→

ν δΣ ) ,

ou encore, ∀ϕ ∈ D(Ω),
Z Z   Z
∂f ∂ϕ
h∆Tf , ϕi = ∆f (x)ϕ(x)dx + σ (x)ϕ(x)dΣ(x) − σ(f )(x) (x)dΣ(x).
Ω Σ ∂ν Σ ∂ν

2.3.2 Primitive d’une distribution sur un ouvert de R

Théorème 2.3.4.
Soit T ∈ D0 (]a, b[) telle que T 0 = 0. Alors T = Cte.

Démonstration.

T 0 = 0 ⇐⇒ ∀ϕ ∈ D(]a, b[), hT 0 , ϕi = 0 = −hT, ϕ0 i

⇐⇒ ∀ϕ ∈ D(]a, b[), hT, ϕ0 i = 0.

Christian
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Solutions élémentaires 23

Z
Soit ϕ ∈ D(]a, b[). On montre qu’il existe θ et ψ ∈ D(]a, b[) uniques telles que θdx = 1
Z
et ϕ = θ ϕ(x)dx + ψ.
Z x
De plus l’application ψ̃(x) = ψ(t)dt est telle que ψ̃ ∈ D(]a, b[) et ψ̃ 0 = ψ.
−∞
Ainsi
 Z 
hT, ϕi = T, θ ϕ(x)dx + hT, ψi
Z
= ϕ(x)dxhT, θi + hT, ψ̃ 0 i
| {z }
=0

= hT, θih1, ϕi,

Autrement dit T = hT, θi1.

Théorème 2.3.5.
Soit T ∈ D0 (]a, b[) telle que

T (m) + am−1 (x)T (m−1) + · · · + a0 (x)T = f (2.14)

où f ∈ C(]a, b[), aj ∈ C∞ (]a, b[) 0 ≤ j ≤ m − 1.


Alors T ∈ Cm (]a, b[) et T est solution au sens fort de l’équation (2.14).

2.4 Solutions élémentaires


X
Soit P (∂) = aα ∂ α un polynôme différentiel de degré m à coefficients aα ∈ C∞ (Ω),
|α|≤m
i.e ∃α ∈ Nn , |α| = m tel que aα 6= 0.

Définition 2.4.1.
On appelle solution élémentaire ou fondamentale de P (∂) une distribution E ∈ D0 (Ω)
telle que
P (∂)E = δ. (2.15)

Théorème 2.4.1.
Tout polynôme différentiel non nul admet une solution élémentaire.

Exemple 2.4.1 (n=1).

Christian
c TATHY Cours de distributions
Solutions élémentaires 24

a) Opérateur de dérivation.
On sait que pour la fonction d’Heaviside, on a Y 0 = δ.
Donc E = Y + C où C = Cte.

b) Opérateur dérivée seconde.


On a E = xY + Cx + D où C et D sont des constantes.

Exemple 2.4.2 (n=2).


 
1 ∂ ∂
L’opérateur de Cauchy-Riemann ∂ = 2
+i admet pour solution élémentaire :
∂x ∂y
1
E= avec z = x + iy. (Confère T.D).
πz
L’ensemble de toutes ses solutions élémentaires est :

1
E= + H(C).
πz

où H(C) est l’espace des fonctions holomorphes.

Théorème 2.4.2.
Dans Rnx , le Laplacien ∆ = ∂12 + · · · + ∂n2 admet pour solution élémentaire :
1
• Si n = 2, E = ln |x|

1 1
• Si n ≥ 3, E = − . n−2 , avec cn =aire de la sphère unité dans Rn .
(n − 2)cn |x|

Démonstration.
Pour n ≥ 3. v
u n
1 1 uX
E = E(r) = − . n−2 , avec r = |x| = t x2i .
(n − 2)cn r i=1
Z
Soit ϕ ∈ D(Rn ), h∆E, ϕi = hE, ∆ϕi = E(x)∆ϕ(x)dx.
On se place dans Rr {0}. Soient ε et R tels que 0 < ε < R avec R suffisamment grand tel
que suppϕ ⊂ B(0, R). Désignons par Ωε le domaine Ωε = {x ∈ Rn / ε < |x| < R}.
∂ 2 E  xi 2 d2 E 1 x2i dE
 
∂E dE ∂r xi dE
Dans Ωε , E et ϕ ∈ C (Ωε ) et

= = , = + − 3 ,
∂xi dr ∂xi r dr ∂x2i r dr2 r r dr
d2 E (n − 1) dE
d’où l’on déduit ∆E = +
h dr2 r dr i
1 1 (n−1) 1
i.e ∆E = − (n−2)c n
(n − 1)(n − 2) rn
− r
(n − 2) rn−1
= 0 dans Ωε .
De plus,
Z Z
h∆E, ϕi = E(x)∆ϕ(x)dx = lim E(x)∆ϕ(x)dx,
ε→0 Ωε

Christian
c TATHY Cours de distributions
Solutions élémentaires 25

et la formule de Green (2.9) permet d’écrire :


Z Z  Z  Z Z
∂ϕ ∂E ∂ϕ ∂E
E(x)∆ϕ(x)dx = ∆E(x)ϕ(x)dx + E − ϕ dΣ = E dΣ− ϕdΣ.
Ωε Ωε r=ε ∂ν ∂ν r=ε ∂ν Ω=ε ∂ν
| {z }
=0

Premier terme :
Z Z Z
∂ϕ c ∂ϕ c ∂ϕ
E dΣ ≤ n−2 dΣ = n−2


r=ε ∂ν ε ∂ν ε r=ε ∂r

Zr=ε
D D
≤ n−2 dΣ = n−2 cn εn−1 = Dcn ε −−−→ 0.
ε r=ε ε ε−→0

Deuxième terme :
∂E ∂E 1
On a − = = et
∂ν ∂r cn rn−1
Z Z Z
1 1 1

cn εn−1 ϕ(x)dΣ − ϕ(0) = n−1 (ϕ(x) − ϕ(0))dΣ ≤ |ϕ(x) − ϕ(0)| dΣ
r=ε cn ε r=ε cn εn−1 r=ε
Z
1
≤ max |ϕ(x) − ϕ(0)| dΣ = max |ϕ(x) − ϕ(0)| −−−→ 0
|x|=ε cn εn−1 r=ε |x|=ε ε−→0

car ϕ est continue.


Donc
Z
1
ϕ(x)dΣ −−−→ ϕ(0).
cn εn−1 r=ε ε−→0

En conclusion
Z
h∆E, ϕi = lim E(x)∆ϕ(x)dx = ϕ(0) = hδ, ϕi
ε→0 Ωε

i.e ∆E = δ.

Théorème 2.4.3.
Dans Rt × Rnx , l’opérateur de la diffusion( ou de la chaleur ) ∂t − ∆x admet pour solution
élémentaire  
|x|2
Y (t) − 4t
E(t, x) = n e .
(4πt) 2

Remarque 2.4.1.
E ∈ L1loc (Rn+1 ) ∩ C∞ (Rn+1 r {0}).

Théorème 2.4.4.
Dans Rt × Rnx , l’opérateur des ondes( ou de d’Alembert)  = ∂t2 − ∆x admet pour
solution élémentaire la distribution E définie par :

Christian
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Solutions élémentaires 26

a) Si n=1
Z
1
hE, ϕi = ϕ(t, x)dtdx
2 t≥|x|
c-à-d E = 12 1{t≥|x|} ou E = 12 1C
où C :cône d’onde et C = {(t, x)/ t ≥ 0 et t ≥ |x|}.

b) Si n=2
Z
1 ϕ(t, x)
hE, ϕi = p dtdx
2π t≥|x| t2 − |x|2
1 1
c-à-d E = p 1C
2π t − |x|2
2
p
où C = {(t, x1 , x2 )/ t ≥ 0 et t ≥ x21 + x22 }.

c) Si n=3
Z
1 ϕ(|x|, x)
hE, ϕi = dx
4π R3 |x|
Z
1 ϕ(t, x)
= dx i.e on intègre sur le bord du cône d’onde.
4π t=|x| t

Démonstration.
n=1 E = 21 1C .
On veut montrer que hE, ϕi = ϕ(0, 0) = hδ, ϕi.
On a

∂2 ∂2
Z  
hE, ϕi = hE, ϕi = E(t, x) −ϕ(t, x)dtdx
R2 ∂t2 ∂x2
 2
∂ ϕ ∂ 2ϕ
Z 
1
= − 2 dtdx
2 t≥|x| ∂t2 ∂x
1 +∞ ∂ϕ
Z Z  
1 ∂ϕ ∂ϕ
=− (|x|, x)dx − (t, t) − (t, −t) dt
2 Rx ∂t 2 0 ∂x ∂x
1 0 ∂ϕ 1 +∞ ∂ϕ 1 +∞ ∂ϕ 1 +∞ ∂ϕ
Z Z Z Z
=− (−s, s)ds − (s, s)ds − (s, s)ds + (s, −s)ds
2 −∞ ∂t 2 0 ∂t 2 0 ∂x 2 0 ∂x
1 +∞ ∂ϕ 1 +∞ ∂ϕ 1 +∞ ∂ϕ 1 +∞ ∂ϕ
Z Z Z Z
=− (s, −s)ds − (s, s)ds − (s, s)ds + (s, −s)ds
2 0 ∂t 2 0 ∂t 2 0 ∂x 2 0 ∂x

On pose ψ1 (s) = ϕ(s, s) et ψ2 (s) = ϕ(s, −s).


∂ϕ ∂ϕ ∂ϕ ∂ϕ
On a ψ10 (s) = (s, s) + (s, s) et ψ20 (s) = (s, −s) − (s, −s).
∂t ∂x ∂t ∂x

Christian
c TATHY Cours de distributions
Changement de variable-Image d’une distribution 27

Ainsi

1 +∞ 0 1 +∞ 0
Z Z
hE, ϕi = − ψ2 (s)ds − ψ1 (s)ds
2 0 2 0
1 1
= ψ2 (0) + ψ1 (0)
2 2
= ϕ(0, 0)

= hδ, ϕi.

Donc E = δ.

2.5 Changement de variable-Image d’une distribution

Soient Ω et Ω0 deux ouverts de Rn et θ un C∞ -difféomorphisme de Ω dans Ω0 i.e


θ θ−1
Ω −→ Ω0 , x ←− y θ ∈ C∞ (Ω) et θ−1 ∈ C∞ (Ω0 ).
Pour ϕ ∈ D(Ω0 ), on a ϕ ◦ θ ∈ D(Ω).
Soit T ∈ D0 (Ω). On considère la fonctionnelle sur D(Ω0 ) :

θ∗ (T ) : D(Ω0 ) −→ K

ϕ 7−→ hT, ϕ ◦ θiΩ

θ∗ (T ) est une distribution sur Ω0 .

Définition 2.5.1.
Soient T ∈ D0 (Ω) et θ : Ω −→ Ω un C∞ -difféomorphisme. On appelle image de T par θ,
la distribution θ∗ (T ) définie ci-dessus i.e

hθ∗ (T ), ϕiΩ0 = hT, ϕ ◦ θiΩ , ∀ϕ ∈ D(Ω0 ).

Si f ∈ L1loc (Ω), alors Tf ∈ D0 (Ω) et ∀ϕ ∈ D(Ω0 )

hθ∗ (Tf ), ϕiΩ0 = hTf , ϕ ◦ θiΩ


Z Z
x=θ−1 (y)
f ◦ θ−1 (y)ϕ(y) Jθ−1 (y) dy

= f (x) (ϕ ◦ θ) (x)dx =
ZΩ Ω0

Jθ−1 (y) f ◦ θ−1 (y)ϕ(y)dy



=
Ω0

= T|Jθ−1 | f ◦ θ−1 , ϕ Ω0 .



Christian
c TATHY Cours de distributions
Changement de variable-Image d’une distribution 28

Donc si f ∈ L1loc (Ω), on a

θ∗ (T ) = T|Jθ−1 | (f ◦ θ−1 )

Exemple 2.5.1.

1. Translation
Soit a ∈ Rn . On note τa (T ) la translation de vecteur a appliquée à la distribution T .
Soit

θ : Rnx −→ Rny

x 7−→ y = x + a

Alors hθ∗ (T ), ϕi = hT, ϕ(x + a)i = hτa (T ), ϕi


Si T = Tf , τa (Tf ) = Tf (−a) .

2. Symétrie
Étant donnée une fonction f , on pose fˇ(x) = f (−x).
On considère la symétrie :

θ : Rnx −→ Rny

x 7−→ y = −x

Alors hθ∗ (T ), ϕi = hT, ϕ(−x)i = hŤ , ϕi


i.e hŤ , ϕi = hT, ϕ̌i .
Si T = Tf , Ťf = Tfˇ.

3. Changement linéaire
y = M x avec M une matrice inversible.
hM ∗ (T ), ϕiΩ0 = hT, ϕ ◦ M iΩ .
Si T = Tf , M ∗ (Tf ) = T(| det M |)−1 (f ◦M −1 ) .

Exercice 1.

1. Soit θ : Rnx −→ Rny . Calculons θ∗ (δ).


Solution

Christian
c TATHY Cours de distributions
Changement de variable-Image d’une distribution 29

Soit ϕ ∈ D(Rny ), on a

hθ∗ (δ), ϕiy = hδ, ϕ ◦ θix

= (ϕ ◦ θ) (0)

= ϕ(θ(0))

= hδθ(0) , ϕi

De plus, pour a ∈ Rn , on a

hδa , ϕi = ϕ(a) = hδ, ϕ(x + a)i = hτa δ, ϕi

i.e δa = τa δ .
Donc θ∗ (δ) = δθ(0) = τθ(0) δ .

2. n = 1 et θ : Rx −→ Ry . Calculons θ∗ (T 0 ).
Solution
Soit ϕ ∈ D(Ry ), on a :

hθ∗ (T 0 ), ϕiy = hT 0 , ϕ ◦ θix = −hT, (ϕ ◦ θ)0 i

= −hT, (ϕ0 ◦ θ) .θ0 i

= −hθ0 T, ϕ0 ◦ θi

= −hθ∗ (θ0 T ) , ϕ0 i
0
= (θ∗ (θ0 T )) , ϕ

Donc θ∗ (T 0 ) = (θ∗ (θ0 T ))0 .

Christian
c TATHY Cours de distributions
Chapitre 3

Convolution des distributions et


applications aux équations aux
dérivées partielles

3.1 Distributions à support compact

Soient θ et Ω deux ouverts de Rn , T ∈ D0 (Ω) une distribution sur Ω et T|θ ∈ D0 (Ω) sa


restriction à θ.
∀ϕ ∈ D(θ), hT|θ , ϕiθ = hT, ϕiΩ .

• T est nulle sur θ si et seulement si T|θ = 0.


• T est une fonction sur θ s’il existe f ∈ L1loc (θ) telle que T|θ = f .

Théorème 3.1.1 (Principe de localisation).


[
Soient T ∈ D0 (Ω) et {Ωj }j∈J une famille d’ouverts de Rn telle que Ωj ⊂ Ω. Alors
j∈J
∀j ∈ J, T|Ωj = 0, on a T| ∪j∈J Ωj = 0.

Démonstration.
[
Soit {gj } une partition de l’unité de ω = Ωj , de classe C∞ , subordonnée au recou-
j∈J
vrement {Ωj }j∈J . Pour chaque ϕ ∈ D(ω), on pose ϕj = gj ϕ. Alors, on a ϕj ∈ D(Ωj ) et
X
ϕ= ϕj (la somme du 2e membre n’a qu’un nombre fini de termes non identiquement
j∈J
nuls, car un nombre fini seulement des gj sont non identiquement nulles sur le support
compact de ϕ). Par linéarité, on a
X
hT, ϕi = hT, ϕj i = 0, ∀ϕ ∈ D(ω).
j∈J
[
Autrement dit, la restriction de T à ω = Ωj est nulle.
j∈J

Christian
c TATHY Cours de distributions
Distributions à support compact 31

Théorème 3.1.2. !
[
Si T|Ωj ∈ C∞ (Ωj ) ∀j ∈ J, alors T|∪Ωj ∈ C∞ Ωj .
j∈J

Définition 3.1.1.
Soit T ∈ D0 (Ω) une distribution sur Ω.
On appelle support de T (on note suppT ) le complémentaire dans Ω du plus grand ouvert
sur lequel T est nulle.
On appelle support singulier de T (on note suppsingT ) le complémentaire dans Ω du
plus grand ouvert sur lequel T est C∞ .

Exemple 3.1.1.

a) suppδa = {a}.

b) suppY = [0, +∞[.

c) Si f ∈ C0 (Ω), suppTf = suppf .

d)  = ∂t2 − ∂x2 le d’Alembertien et E sa solution élémentaire.


– Pour n = 1 ou n = 2, on a suppE=cône d’onde
C = {(t, x) ∈ R × Rn / t ≥ 0 et t ≥ |x|}.
– Pour n = 3, suppE = {(t, x) ∈ R × R3 / t ≥, t = |x|}=surface du cône d’onde.

Propriété 3.1.1.

1) supp (∂ α T ) ⊂ suppT .
supp (f T ) ⊂ suppf ∩ suppT .

2) Si T ∈ D0 (Ω) et ϕ ∈ D(Ω) telles que suppϕ ∩ suppT = ∅, alors hT, ϕi = 0.

Remarque 3.1.1.

a) Si ϕ = 0 sur suppT ; hT, ϕi = 0 (car on peut avoir F r(suppϕ) ∩ F r(suppT ) 6= ∅).


Par exemple, soit ϕ(x) = x et T = δ 0 . On a suppδ 0 = {0} et ϕ(0) = 0. Mais
hδ 0 , ϕi = −hδ, ϕ0 i = −ϕ0 (0) = −1.

b) Si T ∈ D0k (Ω) et si ϕ et ses dérivées d’ordre inférieur ou égale à k s’annulent sur


suppT , alors hT, ϕi = 0.

Christian
c TATHY Cours de distributions
Distributions à support compact 32

Définition 3.1.2.
On appelle espace des distributions(sur Ω) à support compact contenu dans Ω, l’ensemble
noté E0 (Ω) défini par :

E0 (Ω) = {T ∈ D0 (Ω); suppT compact inclus dans Ω} .

Théorème 3.1.3.
On peut identifier l’espace E0 (Ω) à l’espace des formes linéaires F sur E(Ω) = C∞ (Ω)
qui ont la propriété de continuité suivante :


∃k ∈ N, ∃K compact inclus dans Ω, ∃C > 0 tels que


X (3.1)


 ∀φ ∈ E(Ω) |F (φ)| ≤ sup |∂ α φ(x)|
 x∈K
|α|≤k

Démonstration.
Soit F une forme linéaire sur E(Ω) vérifiant (3.1).
On a T = F|D(Ω) ∈ D0 (Ω).
Soit ϕ ∈ D(Ω r K), alors

hT, ϕiD0 (Ω),D(Ω) = |F (ϕ)| ≤ 0 (d’après 3.1).

Ainsi, T ∈ E0 (Ω) et suppT ⊂ K.


Réciproquement si T ∈ E0 (Ω), alors T se prolonge de manière unique en une forme linéaire
T̃ sur E(Ω) telle que :

i) T̃ (ϕ) = hT, ϕi ∀ϕ ∈ D(Ω)

ii) T̃ (φ) = 0 si φ ∈ E(Ω) et suppφ ∩ suppT = ∅.

En effet ∃χ ∈ D(Ω) telle que χ ≡ 1 sur V(suppT ). Alors T̃ existe.


T̃ (φ) = T̃ (χφ + (1 − χ)φ) = T̃ (χφ) + T̃ ((1 − χ)φ)
avec T̃ ((1 − χ)φ) = 0 car suppT ∩ supp(1 − χ)φ = ∅.
i.e T̃ (φ) = T̃ (χφ) (car χφ ∈ D(Ω)).
T̃ ainsi définie est indépendante de la fonction-test χ telle que χ ≡ 1 sur V(suppT ) ; si χ1
et χ2 sont deux fonctions-test telles que χ1 ≡ 1 et χ2 ≡ 1 sur V(suppT ),
alors ∀φ ∈ E(Ω), 0 = T ((χ1 − χ2 )φ) = T (χ1 φ) − T (χ2 φ),
d’où T̃ (φ) = T (χ1 φ) = T (χ2 φ).
Soit χ ∈ D(Ω), χ ≡ 1 sur V(suppT ), on pose T̃ (φ) = T (χφ).

Christian
c TATHY Cours de distributions
Produit tensoriel 33

Alors i) et ii) sont vérifiées. Il reste à s’assurer que T̃ vérifie la propriété de continuité (3.1).
∀φ ∈ C∞ (Ω), supp(χφ) ⊂ suppχ = L, i.e χφ ∈ DL (Ω).
T ∈ D0 (Ω) =⇒ ∃k ∈ N, ∃ C > 0 tels que ∀ϕ ∈ DL (Ω),
X
|hT, ϕi| ≤ C sup |∂ α ϕ(x)|
x∈L
|α|≤k

i.e ∃k ∈ N, ∃ C > 0, ∃ L compact inclus dans Ω tels que


X
|T̃ (φ)| ≤ C sup |∂ α (χφ)(x)|.
x∈L
|α|≤k

On applique la formule de Leibniz à ∂ α (χφ)(x), et on obtient C dépendant de χ et L.

Remarque 3.1.2.
Le Théorème3.1.3 montre que toute distribution à support compact dans Ω est d’ordre
fini sur Ω.

Remarque 3.1.3.
Si T ∈ E0 (Ω), pour définir hT, φi ∀φ ∈ E(Ω), ∀χ ∈ D(Ω), avec χ ≡ 1 sur V(suppT ),
on pose T (φ) = T (χφ).

3.2 Produit tensoriel

Soient p et q deux entiers supérieures ou égales à 1. On note Rpx × Rqy les ensembles Rp
et Rq dont les éléments sont désignés par x et y respectivement.
Soient Ωx ⊂ Rpx et Ωy ⊂ Rqy deux ouverts, et Ω = Ωx × Ωy ⊂ Rp+q n
(x,y) = Rz .

Théorème 3.2.1.
L’espace vectoriel D(Ωx ) ⊗ D(Ωy ) engendré par les fonctions

f ⊗ g : (x, y) 7−→ f (x)g(y)

avec f ∈ D(Ωx ) et g ∈ D(Ωy ), est dense dans D(Ωx × Ωy ).

Démonstration.
Admis

On a le résultat suivant :

Christian
c TATHY Cours de distributions
Produit tensoriel 34

Théorème 3.2.2.
Soient Tx ∈ D0 (Ωx ) et Ty ∈ D0 (Ωy ). Il existe une unique distribution S ∈ D0 (Ωx × Ωy ),
notée S = Tx ⊗ Ty et appelée produit tensoriel de Tx et Ty , telle que

∀ϕ ∈ D(Ωx ), ∀ψ ∈ D(Ωy ), hS, ϕ ⊗ ψiΩ = hTx , ϕiΩx hTy , ψiΩy

c-à-d hTx ⊗ Ty , ϕ ⊗ ψiΩ = hTx , ϕiΩx hTy , ψiΩy .


En outre, pour tout φ = φ(x, y) ∈ D(Ωx × Ωy ), on a

hTx , φiΩx = hTx , φ(·, y)i ∈ D(Ωy ),

hTy , φiΩy = hTy , φ(x, ·)i ∈ D(Ωx )

et hTx ⊗ Ty , φiΩ = hTx , hTy , φiΩy iΩx = hTy , hTx , φiΩx iΩy .

Pour démontrer ce Théorème, on admet le Lemme suivant :

Lemme 3.2.1.
Soient φ ∈ D(Ωx × Ωy ) et Ty ∈ D4(Ωy ).
Alors hTy , φiΩy ∈ D(Ωx ) et ∂xα hTy , φiΩy = hTy , ∂xα φiΩy ∀α ∈ Np .

Démonstration.
D’après le Lemme3.2.1, on a
x 7−→ hTy , φiΩy ∈ D(Ωx )
y 7−→ hTx , φiΩx ∈ D(Ωy )
et ∀α ∈ Np , ∂xα hTy , φiΩy = hTy , ∂xα φiΩy .
Soient alors φ ∈ D(Ω), suppφ ⊂ K compact dans Ω, avec K ⊂ Kx × Ky .

• Pour x fixé dans Ωx , φ(x, ·) ∈ DKy (Ωy )


Posons S1 (φ) = hTx , hTy , φiΩy iΩx
S1 est une fonctionnelle linéaire sur D(Ω).
Considérons l’application
χ : x −→ χ(x) = hTy , φiΩy
On a χ ∈ DKx (Ωx ) et puisque Tx ∈ D0 (Ωx ), ∃k1 ∈ N, ∃ C1 > 0 tels que
X X
|hTx , χi| ≤ C1 sup |∂xα χ(x)| = C1 sup hTy , ∂xα φiΩy
x x
|α|≤k1 |α|≤k1
α∈Np α∈Np

Christian
c TATHY Cours de distributions
Produit tensoriel 35

Puisque Ty ∈ D0 (Ωy ), alors ∃ k2 ∈ N, ∃ C2 > 0 tels que


X
|hTy , ∂xα φiΩy | ≤ C2 sup ∂yβ ∂xα φ .
y
|β|≤k2
β∈Nq

Finalement
X
|S1 (φ)| ≤ C sup |∂ γ φ|, c-à-d S1 ∈ D0 (Ω)
(x,y)∈K
|γ|≤k
γ∈Nn

• On fixe à présent y ∈ Ωy .
Posons S2 (φ) = hTy , hTx , φiΩx iΩy .
On montre de façon analogue à S1 ci-dessus que S2 ∈ D0 (Ω).

• Pour φ(x, y) = ϕ(x)ψ(y) ∈ D(Ω), on a


S1 (φ) = hTx , ϕiΩx hTy , ψiΩy = S2 (φ)
c-à-d les deux distributions S1 et S2 coïncident pour le produit des fonctions-test.
Elles coïncident donc sur l’espace vectoriel D(Ωx ) ⊗ D(Ωy ) engendré par ces produits.
Or d’après le Théorème3.2.1, D(Ωx ) ⊗ D(Ωy ) est dense dans D(Ω) = D(Ωx × Ωy ),
donc S1 et S2 coïncident sur D(Ω).

Exemple 3.2.1.

i) Si f ∈ L1loc (Ωx ) et g ∈ L1loc (Ωy ), alors Tf ⊗ Tg = Tf ⊗g .

ii) Si µx ∈ M(Ωx ) et µy ∈ M(Ωy ), alors Tµx ⊗ Tµy = Tµx ⊗µy .

Proposition 3.2.1.
Soient Tx ∈ D0 (Ωx ) et Ty ∈ D0 (Ωy ). Alors

1. supp(Tx ⊗ Ty ) = suppTx × Ty

2. (Tx ⊗ Ty ) ⊗ Tz = Tx ⊗ (Ty ⊗ Tz ) ∀Tz ∈ D0 (Ωz ) avec z ∈ Rl

3. ∀α ∈ Np , β ∈ Nq , ∂xα ∂yβ (Tx ⊗ Ty ) = (∂xα Tx ) ⊗ (∂yβ Ty )

4. ∀ϕ ∈ C∞ (Ωx ), ψ ∈ C∞ (Ωy ), ϕ(x)ψ(y)(Tx ⊗ Ty ) = (ϕ(x)Tx ) ⊗ (ψ(y)Ty ).

Démonstration.

1. Si suppφ ⊂ (Ωx r suppTx ) × Ωy , alors pour tout y ∈ Ωy , le support de φ(·, y) est


continu dans Ωx r suppTx , et donc

hTx ⊗ Ty , φi = hTy , hTx , φiΩx iΩy = 0.

Christian
c TATHY Cours de distributions
Produit de convolution des distributions 36

Il en résulte que supp(Tx ⊗ Ty ) ⊂ suppTx × Ty et de même, supp(Tx ⊗ Ty ) ⊂ Ωx × Ty , et


donc finalement dans l’intersection de ces deux ensembles, à savoir suppTx × suppTy .
Réciproquement, si (x, y) ∈ suppTx × suppTy et si (x, y) ∈
/ supp(Tx ⊗ Ty ), alors si l’on
note O le complémentaire de supp(Tx ⊗ Ty ) dans Ωx × Ωy , il existe des ouverts Ox et
Oy contenant respectivement x et y tels que Ox × Oy ⊂ O. Par définition des points
x et y, il existe ϕ ∈ D(Ox ) et ψ ∈ D(Oy ) tels que hTx , ϕi =
6 0 et hTy , ψi =
6 0.
Mais alors ϕ ⊗ ψ ∈ D(O) et hTx ⊗ Ty , ϕ ⊗ ψi =
6 0, ce qui est absurde(d’après la
définition de O). Donc suppTx × suppTy ⊂ supp(Tx ⊗ Ty ).

3. Si ϕ ∈ D(Ωx ) et ψ ∈ D(Ωy ),

h∂xα ∂yβ (Tx ⊗ Ty ), ϕ ⊗ ψi = (−1)|α|+|β| hTx ⊗ Ty , (∂xα ϕ) ⊗ (∂yβ ψ)i

= (−1)|α|+|β| hTx , ∂xα ϕihTy , ∂yβ ψi

= h(∂xα Tx ) ⊗ (∂yβ Ty ), ϕ ⊗ ψi

Ainsi ∂xα ∂yβ (Tx ⊗ Ty ) = (∂xα Tx ) ⊗ (∂yβ Ty ) sur D(Ωx ) ⊗ D(Ωy ).


Il suffit alors d’appliquer le Théorème de densité3.2.1 pour conclure.
2. et 4. : à faire en exercice.

3.3 Produit de convolution des distributions

Rappelons que pour f ∈ L1 (Rn ) et g ∈ L1 (Rn ), le produit de convolution f ∗ g de f et


g est défini par :
Z Z
f ∗ g(x) = f (x − y)g(y)dy = f (y)g(x − y)dy.
Rn Rn

On a dans ces conditions : f ∗ g = g ∗ f ∈ L1 (Rn .


On peut donc associer à f ∗ g une distribution Tf ∗g . Ainsi
∀ϕ ∈ D(Rn )
Z Z 
hTf ∗g , ϕiRn = f (x − y)g(y)dy ϕ(x)dx
Rn Rn
Z Z
= f (x − y)g(y)ϕ(x)dxdy
n n
ZR ZR
= f (ξ)g(η)ϕ(ξ + η)dξdη
Rn Rn

Christian
c TATHY Cours de distributions
Produit de convolution des distributions 37

après
 avoir utiliser le changement de variable

ξ = x − y dont la matrice jacobienne est triangulaire


η = y
 avec des 1 sur la diagonale.

Ainsi
hTf ∗g , ϕi = hTf (ξ) ⊗ Tg(η) , ϕ(ξ + η)iR2n (3.2)

Mais ∀ϕ ∈ Rn , on a
(ξ, η) 7−→ ϕ(ξ + η) ∈ C∞ (R2n )

et n’est pas à support compact.


Donc la relation (3.2) ne peut pas être généralisée en utilisant deux distributions quelconques
S et T ∈ D0 (Rn ) ainsi que leur produit tensoriel.
Par contre, si S et T ∈ E0 (Rn ), on a S(ξ) ⊗ T (η) ∈ E0 (R2n ) et la relation déduite de (3.2) :

hS(ξ) ⊗ T (η), ϕ(ξ + η)i

est bien définie.

3.3.1 Convolution dans E0 (Rn )

Définition 3.3.1.
Si T et S ∈ E0 (Rn ), le produit de convolution(ou la convolée) de T et S est la distribution
notée T ∗ S définie par

∀ϕ ∈ D(Rn ), hT ∗ S, ϕi = hT (ξ) ⊗ S(η), ϕ(ξ + η)i.

Proposition 3.3.1.
Si T et S ∈ E0 (Rn ), alors T ∗ S ∈ E0 (Rn ) et supp(T ∗ S) ⊂ suppT + suppS.
Ainsi, le produit de convolution est une opération interne commutative et associative dans
E0 (Rn ) qui admet la mesure de Dirac δ en 0 comme élément neutre.
En d’autre termes, l’espace (E0 (Rn ), +, ∗, ·) est une algèbre commutative unitaire.

Démonstration.
Soit ϕ ∈ D(Rn ). Si ξ ∈
/ suppϕ − suppS, alors
suppϕ(ξ + ·) ∩ suppS = (suppϕ − ξ) ∩ suppS = ∅ et donc hS(η), ϕ(ξ + η)i = 0.

Christian
c TATHY Cours de distributions
Produit de convolution des distributions 38

Ainsi supp (hS(η), ϕ(· + η)i) ⊂ suppϕ − suppS.


Il en résulte que, si le support de T ne rencontre pas suppϕ − suppS, hT ∗ S, ϕi = 0 et
donc supp(T ∗ S) ⊂ suppT + suppS.
Le reste de la proposition découle des résultats montrés auparavant.

En déduit également de la Proposition3.2.1, la Proposition suivante :

Proposition 3.3.2.
Si T et S ∈ E0 (Rn ) et 1 ≤ j ≤ n, alors

∂j (T ∗ S) = (∂j T ) ∗ S = T ∗ (∂j S).

De même, si P (D) est un opérateur différentiel dans lequel P est un polynôme à coefficients
complexes,
P (D)(T ∗ S) = (P (D)T ) ∗ S = T ∗ (P (D)S) .

3.3.2 Convolution dans D0 (Rn )

Nous avons vu qu’à partir de la relation (3.2), on ne peut pas définir le produit de
convolution sur tout D0 (Rn ). Nous allons le définir sous une condition sur les supports que
nous allons donner.
Considérons l’application

Φ : Rnξ × Rnη −→ Rnx

(ξ, η) 7−→ x = ξ + η

On a ∀ϕ ∈ D(Rn ), ϕ ◦ Φ(ξ, η) = ϕ(ξ + η) et ϕ ◦ Φ ∈ C∞ (R2n ), mais ϕ ◦ Φ ∈


/ D(R2n ).

• Par exemple, si n = 1 et suppϕ = [a, b], alors supp(ϕ ◦ Φ) = {(ξ, η)/ a ≤ ξ + η ≤ b}


c-à-d suppϕ(ξ + η) = suppϕ ◦ Φ est la bonde comprise entre les deux droites
d’équations ξ + η = a et ξ + η = b, parallèles à la deuxième bissectrice.

• En dimension n, si suppϕ = K, alors suppϕ ◦ Φ = {(ξ, η)/ ξ + η ∈ K} = Φ−1 (K).

Remarque 3.3.1.
suppϕ ◦ Φ ne dépend que de K = suppϕ et non de ϕ “directement”.
Si ϕ ∈ DK (Rn ) i.e si suppϕ ⊂ K, alors supp(ϕ ◦ Φ) ⊂ Φ−1 (K).

Christian
c TATHY Cours de distributions
Produit de convolution des distributions 39

Définition 3.3.2.
On dit que deux distributions S et T ∈ D0 (Rn ) sont convolables si pour tout compact K
de Rn , Φ−1 (K) ∩ supp(S ⊗ T ) est compact.
C’est-à-dire Φ−1 (K) ∩ (suppS × suppT ) est compact.

Proposition 3.3.3.
Soient S et T ∈ D0 (Rn ) deux distributions convolables. Alors l’application définie sur
D(Rn ) par
ϕ 7−→ hS(ξ) ⊗ T (η), ϕ(+η)i

est une distribution sur Rn , notée S ∗ T et appelée produit de convolution(ou convolée) de S


et T , c’est-à-dire

∀ϕ ∈ D(Rn ), hS ∗ T, ϕiRn = hS(ξ) ⊗ T (η), ϕ(ξ + η)iR2n .

La démonstration de cette Proposition est une application directe du résultat suivant :

Proposition 3.3.4.
Soient T ∈ D0 (Rn ) et ϕ ∈ E(Rn ) = C∞ (Rn ) tels que suppT ∩ suppϕ soit compact. Alors
la quantité hT, ρϕi ne dépend pas de la fonction ρ ∈ D(Rn ) telle que ρ = 1 sur un ouvert
contenant suppT ∩ suppϕ.
Cette valeur commune est notée hT, ϕi.

Démonstration.
Rappelons que d’après le Théorème1.2.2 du chapitre sur les fonctions-test, une telle
fonction ρ existe toujours.
Soit à présent γ ∈ D(Rn ) telle que γ = 0 sur un ouvert contenant suppT ∩ suppϕ.
Alors le support de γ est contenu dans le complémentaire de suppT ∩ suppϕ et donc
supp(γϕ) ⊂ suppϕ ∩ (Rn r (suppT ∩ suppϕ)) ⊂ suppϕ ∩ (Rn r suppT ).
Ce qui entraine que hT, γϕi = 0.
Par conséquent, si ρ et ρ̃ sont deux fonctions de D(Rn ) et égales(à 1 par exemple) sur un
ouvert contenant suppT ∩ suppϕ, alors en prenant γ = ρ − ρ̃, on obtient
hT, ρϕi = hT, ρ̃ϕi.

Remarque 3.3.2.

Christian
c TATHY Cours de distributions
Produit de convolution des distributions 40

a) Pour T ∈ D0 (Rn ) et ϕ ∈ E(Rn ) tels que suppT ∩ suppϕ est compact, on définit donc

hT, ϕi = hT, ρϕi (3.3)

où ρ ∈ D(Rn ) avec ρ = 1 sur un voisinage de suppT ∩ suppϕ.


La relation (3.3) a bien un sens puisque ρϕ ∈ D(Rn ).

b) On en déduit que la Proposition3.3.3, puisque S(ξ) ⊗ T (η) ∈ D0 (R2n ) et


(ξ, η) 7−→ ϕ(ξ + η) ∈ E(R2n ).

Exemples de distributions convolables

1. Les distributions à support compact sont convolables.

2. Si S ∈ E0 (Rn ) et T ∈ D0 (Rn ), alors S et T sont convolables.


Démonstration
Soit K un compact de Rn . Posons L = suppS, alors L est compact.
Φ−1 (K) ∩ (L × Rn ) = {(ξ, η) ∈ L × Rn / ξ + η ∈ K}
ξ ∈ L est borné et ξ + η ∈ K est borné, alors η est borné dans Rn .
Ainsi Φ−1 (K) ∩ (L × Rn ) est borné et fermé comme intersection de deux fermés, donc
compact.

3. Définition
Une distribution T ∈ D0 (R) est à support limité à gauche si il existe a ∈ R tel que
suppT ⊂ [a, +∞[.
On note D0+
g (R) l’ensemble des distributions à support limité à gauche.

De même, T ∈ D0 (R) est à support limité à droite si il existe a ∈ R tel que


suppT ⊂] − ∞, a].
On note D0−
d (R) l’ensemble de ces distributions.

• Deux distributions S et T à support limité à gauche sont convolables.


Démonstration
Soient α et β ∈ R tels que suppS ⊂ [α, +∞[ et suppT ⊂ [β, +∞[.
Soit K = [a, b] un compact de R.
Φ−1 (K) ∩ ([α, +∞[×[β, +∞[) = {(ξ, η)/ ξ ∈ [α, +∞[; η ∈ [β, +∞[; a ≤ ξ + η ≤ b}

Christian
c TATHY Cours de distributions
Produit de convolution des distributions 41

ξ + η ≤ b =⇒ ξ ≤ b − η ≤ b − β =⇒ α ≤ ξ ≤ b − β
ξ + η ≤ b =⇒ η ≤ b − ξ ≤ b − α =⇒ β ≤ η ≤ b − α.
Ainsi Φ−1 (K) ∩ ([α, +∞[×[β, +∞[) est fermé et borné, donc compact.

• Deux distributions à support limité à droite sont convolables.

4. Dans Rn , δ et T ∈ D0 (Rn ) sont convolables.


Démonstration
En effet d’après 2., puisque suppδ = {0} est compact dans Rn , alors ∀T ∈ D0 (Rn ),
∀ϕ ∈ D(Rn ),

hδ ∗ T, ϕi = hS ⊗ T, ϕ(ξ + η)i

= hS ⊗ T, χ(ξ, η)ϕ(ξ + η)i avec χ = 1 sur V Φ−1 (K) ∩ ({0} × Rn )




= hT (η), hS(ξ), χϕ(ξ + η)ii

= hT (η), χ(0, η)ϕ(η)i

= hT (η), ϕ(η)i

= hT, ϕi

Ainsi ∀T ∈ D0 (Rn ), δ∗T =T

5. Si a ∈ Rn , alors ∀T ∈ D0 (Rn ), δa et T sont convolables.


Démonstration
En effet, suppδa = {a} est compact, et ∀ϕ ∈ D(Rn )
hδa ∗ T, ϕi = hT (η), ϕ(a + η)i = hτa T, ϕi
Ainsi ∀T ∈ D0 (Rn ), ∀a ∈ Rn , δa ∗ T = τ a T .

On peut résumer les Propriétés essentielles du produit de convolution dans le résultat


ci-après :

Proposition 3.3.5.

i) Commutativité : si S et T sont convolables dans D0 (Rn ), alors


S ∗ T = T ∗ S.

Christian
c TATHY Cours de distributions
Produit de convolution des distributions 42

ii) Distributivité par rapport à l’addition : si S est convolable avec T1 et T2 dans D0 (Rn ),
alors
S ∗ (T1 + T2 ) = S ∗ T1 + S ∗ T2 .

iii) Élément neutre :


∀T ∈ D0 (Rn ), on a T ∗ δ = δ ∗ T = T .

Remarque 3.3.3.
Le produit de convolution n’est pas associatif en général( on va le justifier plus loin).
Par contre, si S, T et U sont convolables dans D0 (Rn ), c’est-à-dire si pour tout compact K
de Rn , {ξ + η + ν ∈ K} ∩ supp(S(ξ) ⊗ T (η) ⊗ U (ν)) est compact, alors on a
(S ∗ T ) ∗ U = S ∗ (T ∗ U ).

Proposition 3.3.6.
Si S et T sont convolables dans D0 (Rn ), alors

supp(S ∗ T ) ⊂ suppS + suppT .

Démonstration.
Nous allons montrer que si ϕ ∈ D(Rn ) a son support K = suppϕ contenu dans le
complémentaire Ω de suppS + suppT , alors hS ∗ T, ϕi = 0.
On a hS ∗ T, ϕi = hS(ξ) ⊗ T (η), ϕ(ξ + η)i,
supp(S(ξ) ⊗ T (η)) = suppS(ξ) × suppT (η) et
suppϕ(ξ + η) = {(ξ, η) ∈ Rn × Rn / ξ + η ∈ K}.
Ces deux support ont une intersection vide car ξ ∈ suppS et η ∈ suppT , entraine
ξ + η ∈ suppS + suppT .
Or suppS + suppT et K = suppϕ ont une intersection vide. Donc le produit tensoriel
hS(ξ) ⊗ T (η), ϕ(ξ + η)i est bien nul.
Comme Ω est ouvert, alors S ∗ T = 0 dans Ω.
Donc supp(S ∗ T ) ⊂ Rn r Ω = suppS + suppT .

Proposition 3.3.7.

i) ∀α ∈ Nn , ∀T ∈ D0 (Rn ), on a Dα T = (Dα δ) ∗ T .

ii) ∀α et β ∈ Nn , si S et T sont convolables dans D0 (Rn ), alors Dα S et Dβ T sont


également convolables et Dα+β (S ∗ T ) = Dα S ∗ Dβ T .

Christian
c TATHY Cours de distributions
Produit de convolution des distributions 43

Démonstration.

i) ∀ϕ ∈ D(Rn ),

h(Dα δ) ∗ T, ϕi = hT ∗ Dα δ, ϕi

= hT (ξ) ⊗ Dα δ(η), ϕ(ξ + η)i

= hT (ξ), hDα δ(η), ϕ(ξ + η)ii

= hT (ξ), (−1)|α| hδ(η), Dα ϕ(ξ + η)ii

= (−1)|α| hT (ξ), Dα ϕ(ξ)i

= hDα T, ϕi

Donc (Dα δ) ∗ T = Dα T .

ii) Dα (S ∗ T ) = (Dα δ) ∗ (S ∗ T ) = ((Dα δ) ∗ S) ∗ T = Dα S ∗ T

Dα+β (S ∗ T ) = Dβ (Dα (S ∗ T )) = Dβ (Dα S ∗ T ) = Dβ (T ∗ Dα S)

= Dβ T ∗ Dα S = Dα S ∗ Dβ T en utilisant i)

Remarque 3.3.4.
En utilisant i), on a par exemple

(Y ∗ δ 0 ) ∗ 1 = Y 0 ∗ 1 = δ ∗ 1 = 1

et
Y ∗ (δ 0 ∗ 1) = Y ∗ 10 = Y ∗ 0 = 0

c’est-à-dire que le produit de convolution dans D0 n’est pas associatif.


On remarquera que Y et 1 ne sont pas convolables.

Nous allons finir ce paragraphe en donnant deux résultats de densité.

Proposition 3.3.8.
Soit (Sj )j une suite de distributions à support compact i.e de E0 (Rn ).On suppose que :

i) il existe un compact fixe K tel que suppSj ⊂ K ∀j

ii) la suite Sj converge vers 0 dans D0 (Rn ).


Alors ∀T ∈ D0 (Rn ), la suite Sj ∗ T converge vers 0.

Christian
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Produit de convolution des distributions 44

Démonstration.
Soit ϕ ∈ D(Rn ), on a

hSj ∗ T, ϕi = hT (ξ), hSj (η), ϕ(ξ + η)ii −−−−→ 0


j−→∞

car hSj (η), ϕ(ξ + η)i −−−−→ 0.


j−→∞

Proposition 3.3.9.
Soient T ∈ D0 (Rn ) et {ρj }j une suite régularisante. Alors

i) ∀ j, T ∗ ρj ∈ C∞ (Rn ) = E(Rn )

ii) la suite T ∗ ρj converge vers T dans D0 (Rn ).

Démonstration.

i) Ce résultat est démontré dans la Proposition suivante de façon plus générale.

ii) On sait d’après le chapitre précédent que ρj −−−−→ δ dans D0 (Rn ).


j−→∞
De plus, supp(ρj − δ) est inclus dans un compact fixe.
La Proposition3.3.8 permet de dire que T ∗ (ρj − δ) −−−−→ 0 dans D0 (Rn )
j−→∞
c’est-à-dire T ∗ ρj −−−−→ 0 dans D (R ).
0 n
j−→∞

Proposition 3.3.10.

i) Soient ψ ∈ D(Rn ) et T ∈ D0 (Rn ). Alors T ∗ ψ ∈ C∞ (Rn ), et


(T ∗ ψ)(x) = hT (y), ψ(x − y)iD0 ×D .

ii) Soient ψ ∈ C∞ (Rn ) et T ∈ E0 (Rn ). Alors T ∗ ψ ∈ C∞ (Rn ), et


(T ∗ ψ)(x) = hT (y), ψ(x − y)iE0 ×E .

Démonstration.

i) Tout d’abord h(x) = hT (y), ψ(x − y)i a la signification suivante :


on fixe x, alors ψ(x − y) considérée comme fonction de y seul, est dans D(Rn ), et on
peut lui appliquer la fonctionnelle T (y) ; le résultat est bien une fonction de x. Cette
fonction est bien indéfiniment dérivable en x en vertu de que nous avons admis à

Christian
c TATHY Cours de distributions
Produit de convolution des distributions 45

propos du produit tensoriel(Lemme3.2.1)).


Reste à savoir que cette fonction h coïncide avec T ∗ ψ dans D0 (Rn ) :

hT ∗ ψ, ϕi = hT (ξ) ⊗ ψ(η), ϕ(ξ + η)i

= hT (ξ), hψ(η), ϕ(ξ + η)ii


Z
= hT (ξ), ψ(η)ϕ(ξ + η)dηi
R n
Z
= hT (ξ), ψ(x − ξ)ϕ(x)dxi
Rn

= hT (ξ), hϕ(x), ψ(x − ξ)ii

= hT (ξ) ⊗ ϕ(x), ψ(x − ξ)i

= hϕ(x), hT (ξ), ψ(x − ξ)ii


Z
= (hT (ξ), ψ(x − ξ)i) ϕ(x)dx
Rn
Z
= h(x)ϕ(x)dx
Rn

= hh, ϕi ∀ϕ ∈ D(Rn ).

Ainsi T ∗ ψ = h ∈ C∞ (Rn ).

ii) admis.

Théorème 3.3.1.
Soit Ω un ouvert de Rn . Alors :

i) E0 (Ω) est dense dans D0 (Ω).

ii) D(Ω) est dense dans D0 (Ω).

Démonstration.

i) Rn étant localement compact, il existe une suite (Kj )j de compacts telles que ∀ j,
[
Kj ⊂ Ω, Kj ⊂ Kj+1 et Kj = Ω
j
(on peut au besoin utiliser la topologie induite sur Ω).
Pour tout j, soit ψj ∈ D(Ω), ψj = 1 sur un voisinage de Kj .
Soit alors T ∈ D0 (Ω). Définissons ∀ j, Tj = ψj T .
On a Tj ∈ E0 (Ω) et ∀ϕ ∈ D(Ω), hTj , ϕi = hT, ϕi dès que suppϕ ⊂ Kj .

Christian
c TATHY Cours de distributions
Algèbres de convolution 46

Or, la suite (Kj )j étant croissante, il existe j0 tel que suppϕ ⊂ Kj ∀j ≥ j0 .


Ainsi lim Tj = T dans D0 (Ω).
j→∞

ii) On va montrer que D(Ω) est dense dans E0 (Ω).


Soit T ∈ E0 (Ω). T étant à support compact agit sur les fonctions C∞ (Rn ) par
multiplication par une fonction χ = 1 sur un voisinage de suppT . Ainsi, on peut
prolonger de façon naturelle T à une distribution sur Rn c’est-à-dire T ∈ E0 (Rn ).
Soit alors une suite régularisante (ρj )j sur Rn . On a :
supp(T ∗ ρj ) ⊂ suppT + suppρj ⊂ Ω pour j assez grand, par exemple j ≥ j0 .
Ainsi d’après la Proposition3.3.9, T ∗ ρj ∈ D(Ω) et T ∗ ρj −−−−→ T dans D0 (Rn ).
j−→∞
Puisque T ∗ ρj ∀ j et T sont à support compact dans Ω, alors la convergence a lieu
dans D0 (Ω), et donc aussi dans E0 (Ω).
Donc D(Ω) est dense dans E0 (Ω).
On peut alors combiner ce résultat avec i).

3.4 Algèbres de convolution

Définition 3.4.1.
Une algèbre de convolution (A, +, ∗, ·) est fermée d’un sous-espace vectoriel A de D0 (Rn )
contenant δ(l’élément neutre de la loi ∗) et sur lequel le produit de convolution est une loi
interne.

Théorème 3.4.1.
E0 (Rn ), D0+ (R) et D0 ([0, +∞[) sont des algèbres de convolution.

Remarque 3.4.1.
D0 ([0, +∞[) est une sous-algèbre de D0+ (R).

3.4.1 Équations de convolution

Soit l’équation de convolution


A∗X =B (3.4)

Christian
c TATHY Cours de distributions
Algèbres de convolution 47

où A et B sont dans une algèbre A. Le problème est de trouver X et savoir s’il est unique.
Supposons qu’il existe dans A une distribution notée A∗−1 , ou simplement A−1 , appelée
inverse de convolution de A et vérifiant A ∗ A−1 = δ.
Pour obtenir X dans (3.4), il suffit alors de prendre X = B ∗ A−1 .
Si X existe, il est unique. En effet, soit Y vérifiant A ∗ Y = B. Alors
X = A−1 ∗ B = A−1 ∗ A ∗ Y = Y .

Remarque 3.4.2.
Si A−1 existe, il est unique. Mais il peut ne pas exister.
Par exemple, si A ∈ D0 (R+ ) est une fonction-test dans R+ , alors pour toute distribution T
de D0 (R+ ), T ∗ A existe et est une fonction indéfiniment dérivable(Proposition3.3.10) qui
/ L1loc ).
ne sera jamais égale à δ(car δ ∈

Exemple 3.4.1.
Soit une équation différentielle linéaire à coefficients constants

dX(t) dm X(t)
a0 X(t) + a1 + · · · + am = B(t).
dt dtm

On peut l’écrire
a0 δ + a1 δ 0 + · · · + am δ (m) ∗ X(t) = B(t)


et on peut noter Dδ ∗X = B, où D est l’opérateur différentiel linéaire à coefficients constants


a0 , a1 , · · · , am .
L’inverse cherché est alors (Dδ)−1 .

Proposition 3.4.1.
Si D est un opérateur différentiel d’ordre m à coefficients constants, de coefficient de
plus en plus haut degré égal à 1, alors Dδ est inversible dans D0 ([0, +∞[) et son inverse est
le produit Y Z, de la fonction d’Heaviside Y , par la fonction solution de l’équation homogène
DZ = 0, vérifiant les conditions initiales

Z (m−1) (0) = 1 et Z (m−2) (0) = Z (m−3) (0) = · · · = Z 0 (0) = Z(0) = 0.

Démonstration.
On veut montrer que (Dδ)−1 = Y Z.
Y Z ayant des discontinuités à l’origine et Z étant m-fois dérivable, d’après la formule de

Christian
c TATHY Cours de distributions
Algèbres de convolution 48

sauts :


(Y Z)0 = Y Z 0 + Z(0)δ








(Y Z)00 = Y Z 00 + Z 0 (0)δ + Z(0)δ 0






.. .. ..
 . . .



(Y Z)(m−1) = Y Z (m−1) + Z (m−2) (0)δ + δ + Z(0)δ (m−2)








(Y Z)(m) = Y Z (m) + Z (m−1) (0)δ + · · · + Z(0)δ (m−1)

On en déduit, compte tenu des hypothèses, que

(Y Z)(k) = Y Z (k) pour 1 ≤ k ≤ m − 1

et
(Y Z)(m) = Y Z (m) + δ.

Ainsi
(Dδ) ∗ Y Z = D(Y Z) = Y DZ + δ = δ

car DZ = 0 par hypothèse. D’où le résultat.

Exemple 3.4.2.
 
d
Soit D = − λ , λ ∈ C.
dx
On cherche l’inverse de Dδ = δ 0 − λδ.
On
 résout pour cela l’équation homogène
g 0 − λg = 0


 g(0) = 1

c’est-à-dire g(x) = eλx .


Ainsi (δ 0 − λδ)−1 = Y (x)eλx .
La solution de DX = B, où B est une distribution donnée est : B ∗ Y (x)eλx .

Proposition 3.4.2.
Si A1 et A2 sont inversibles dans l’algèbre D0 ([0, +∞[), alors A1 ∗ A2 est inversible, et
son inverse est (A1 ∗ A2 )−1 = A−1 −1
1 ∗ A2 .

Démonstration.
(A1 ∗ A2 ) ∗ (A−1 −1 −1 −1
1 ∗ A2 ) = (A1 ∗ A1 ) ∗ (A2 ∗ A2 ) = δ ∗ δ = δ.

Christian
c TATHY Cours de distributions
Algèbres de convolution 49

3.4.2 Calcul symbolique

On peut faire une analogie entre le produit usuel et la convolution de la manière suivante.
On identifie Dδ à un polynôme symbolique en δ, où les dérivations correspondent à des
puissances de r avec la convention r0 = 1.
En d’autres termes, on identifie

Dδ = δ (m) + am−1 δ (m−1) + · · · + a1 δ 0 + a0 δ

à l’expression
P (r) = rm + am−1 rm−1 + · · · + a1 r + a0

qui est un polynôme admettant m racines λi dans C. Ainsi, on peut factoriser ce polynôme
en r, et par analogie écrire

Dδ = (δ 0 − λm δ) ∗ (δ 0 − λm−1 δ) ∗ · · · ∗ (δ 0 − λ1 δ).

On a alors
(Dδ)−1 = (δ 0 − λm δ)−1 ∗ (δ 0 − λm−1 δ)−1 ∗ · · · ∗ (δ 0 − λ1 δ)−1 .

et d’après ce qu’on a vu dans le dernier exemple,

(Dδ)−1 = Y (x)eλm x ∗ Y (x)eλm−1 x ∗ · · · ∗ Y (x)eλ1 x .

En particulier
xm−1
(δ 0 − λδ)−1 = Y (x)eλx .
(m − 1)!

Exemple 3.4.3.
On cherche à résoudre l’équation X 00 + ω 2 X = B dans D0 ([0, +∞[).
Le polynôme symbolique en δ est

δ 00 + ω 2 δ = (δ 0 + iωδ) ∗ (δ 0 − iωδ).

Il s’inverse dans D0 ([0, +∞[) par

sin(ωt)
(δ 00 + ω 2 δ)−1 = Y (t)e−iωt ∗ Y (t)eiωt = Y (t)
ω

et la solution cherchée est


sin(ωt)
X = B ∗ Y (t) .
ω

Christian
c TATHY Cours de distributions
Solutions fondamentales et équations aux dérivées partielles 50

3.5 Solutions fondamentales et équations aux dérivées

partielles

L’existence d’une solution fondamentale pour un opérateur différentiel permet d’exhiber


des solutions des EDP correspondantes avec second membre à support compact.

Théorème 3.5.1.
Soient P (D) un opérateur différentiel linéaire à coefficients constants, E une solution
fondamentale de P (D) et F ∈ E0 (Rn ).
Alors l’équation aux dérivées partielles

P (D)T = F (3.5)

a pour solution T = E ∗ F .
De plus, l’ensemble des solutions T ∈ D0 (Rn ) de (3.5) est égale à

{T = E ∗ F + U, avec U ∈ D0 (Rn )/ P (D)U = 0}.

Démonstration.
On sait d’après les exemples des distributions convolables données plus haut que E et
F sont convolables, et

P (D)(E ∗ F ) = (P (D)E) ∗ F = δ ∗ F = F.

et
P (D) (E ∗ F + U ) = P (D)(E ∗ F ) + P (D)U = F + 0 = F.

Christian
c TATHY Cours de distributions
Chapitre 4

Transformation de fourier des


distributions

4.1 Transformation de Fourier des fonctions

Définition 4.1.1.
Soit f une fonction complexe définie sur Rn . On appelle image de Fourier ou transformée
de Fourier de f , la fonction à valeurs complexes notée fb ou Ff de la variable ξ ∈ Rn ,
définie par :
Z
F(f )(ξ) = fb(ξ) = e−2iπhx,ξi f (x)dx (4.1)
Rn
n
X
avec hx, ξi = xj ξj .
j=1

Remarque 4.1.1.
Dans la relation (4.1), il existe plusieurs fonctions pour lesquelles l’intégrale n’a pas un
sens, par exemple si f est une fonction constante. Toutefois si f ∈ L1 (Rn ), on a le résultat
suivant :

Proposition 4.1.1.
Soit f ∈ L1 (Rn ). Alors sa transformée de Fourier Ff est une fonction continue, bornée
sX
sur Rn , et tend vers 0 lorsque |ξ| = ξj2 → +∞.
j

Démonstration.
La relation
−2iπhx,ξi
e f (x) = |f (x)| (4.2)

montre que ∀ ξ, x 7−→ e−2iπhx,ξi f (x) ∈ L1 (Rn )

Christian
c TATHY Cours de distributions
Transformation de Fourier des fonctions 52

c’est-à-dire que Ff est bien définie sur L1 (Rn ), et ∀ ξ ∈ Rn


Z
|F(f )(ξ)| ≤ |f (x)|dx ou kF(f )kL∞ (Rn ) ≤ kf kL1 (Rn ) (4.3)
Rn

c’est-à-dire que F(f ) est bornée sur Rn .


De plus, pour tout x fixé dans Rn , ξ ∈ Rn 7−→ e−2iπhx,ξi f (x) est continue et d’après (4.2),
majorée par |f (x)| ∈ L1 (Rn ) indépendamment de ξ.
Le Théorème de Lebesgue permet alors de conclure que Ff est continue sur Rn .
Enfin le résultat lim F(f )(ξ) = 0 est encore dû à Lebesgue.
|ξ|→∞

Exemple 4.1.1.
Soit Π la fonction porte définie sur R par :

1

1 si |x| ≤

2
Π(x) =

0 si |x| >
 1
2

On a Π ∈ L1 (Rn ), et
Z 1
2 sin(πξ) déf
Π(ξ)
b = e−2iπxξ dx = = sinc(πξ).
− 21 πξ

Cette fonction n’est pas intégrable. Ainsi, la transformée de Fourier n’est pas une application
de L1 dans L1 .

Exemple 4.1.2.
Soit f (x) = e−a|x| , avec a > 0. Alors f ∈ L1 (Rn ) et
Z 0 Z +∞
2a
fb(ξ) = (a−2iπξ)x
e dx + e−(a+2iπξ)x dx = .
−∞ 0 a2 + 4π 2 ξ 2

Dans ce cas la transformée de Fourier est dans L1 (R).

Exemple 4.1.3.
2
Soit f (x) = e−πx . Alors f ∈ L1 (R), et on peut écrire
Z +∞+iξ
2 2
fb(ξ) = e−πξ e−πz dz , où z = x + iy.
−∞+iξ

2
Pour ξ fixé, on doit intégrer la fonction holomorphe g(z) = e−πz sur une parallèle à l’axe
des abscisses du plan complexe. On utilise le Théorème de Cauchy sur un rectangle fermé

Christian
c TATHY Cours de distributions
Transformation de Fourier des fonctions 53

de longueur 2R et de largeur ξ.
Quand R tend vers l’infini, on obtient :
Z +∞+iξ Z +∞
−πz 2 2
e dz = e−πx dx
−∞+iξ −∞
R +∞ −πx2 2
c’est-à-dire, puisque −∞
e dx = 1, fb(ξ) = e−πξ .
Ainsi, une densité gaussienne est invariante par transformée de Fourier.

Exemple 4.1.4.
+∞
xα−1
Z
Soit f (x) = Y (x)e −ax
· (pour α > 0, a > 0), avec Γ(α) = e−t tα−1 dt.
 Γ(α) α 0
1
On montre f (ξ) =
b .
a + 2iπξ
Propriété 4.1.1.

i) La transformée de Fourier est linéaire et en particulier, la transformée de Fourier


d’une somme est la somme des transformées de Fourier.

ii)
F(f (−x))(ξ) = fb(−ξ) (4.4)

c’est-à-dire la transformée de Fourier conserve la parité.

iii)
F (f (x − a)) (ξ) = e−2iπhξ,ai fb(ξ) (4.5)

iv)
Z
F e 2iπhx,ai
f (x)e−2iπhx,ξ−ai dx = fb(ξ − a)

f (x) (ξ) = (4.6)
Rn

v)
 
1 b ξ
F (f (kx)) (ξ) = n f pour k ∈ R∗ (4.7)
|k| k
vi) Si f ∗ est la conjuguée complexe de f , alors
 ∗
F (f ∗ (x)) (ξ) = fb (ξ). (4.8)

Démonstration.

ii)
Z
F(f (−x))(ξ) = f (−x)e−2iπhx,ξi dx
n
ZR
= f (y)e2iπhy,ξi dy
Rn

= fb(−ξ)

Christian
c TATHY Cours de distributions
Transformation de Fourier des fonctions 54

iii)
Z
F(f (x − a))(ξ) = f (x − a)e−2iπhx,ξi dx
Z Rn

= f (y)e−2iπhy+a,ξi dy
Rn

= e−2iπha,ξi fb(ξ)

v)
Z
F (f (kx)) (ξ) = f (kx)e−2iπhx,ξi dx
n
ZR
y 1
= f (y)e−2iπh k ,ξi n dy
Rn |k|
 
1 ξ
= n fb
|k| k

vi) Posons g(x) = f ∗ (x). On a


Z
gb(ξ) = f ∗ (x)e−2iπhx,ξi dx.
R
Z
g )∗ (ξ) =
Donc (b f (x)e2iπhx,ξi dx = fb(−ξ).
R

4.1.1 Transformation de Fourier et dérivation

Proposition 4.1.2.
Soit f ∈ L1 (Rn ), continue et admettant une dérivée partielle ∂xj f ∈ L1 (Rn ) 0 ≤ j ≤ n.
Alors
F ∂xj f (ξ) = 2iπξj fb(ξ).

(4.9)

Démonstration.
Pour n = 1, c’est-à-dire Rn = R et ∂xj f = f 0 , on a
Z Z
+∞
F(f )(ξ) =
0 0 −2iπxξ
dx = f (x)e−2iπxξ −∞ + 2iπξf (x)e−2iπxξ dx.

f (x)e
R R
Z x
Or f (x) = f (0) + f 0 (u)du.
0
Comme f 0 ∈ L1 (R), f (x) a bien une limite finie pour x → ±∞, à savoir
Z ±∞
f (±∞) = f (0) + f 0 (u)du.
0

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Transformation de Fourier des fonctions 55

Mais cette limite ne peut être non nulle sans quoi f ne serait pas dans L1 (R). Ainsi
f (−∞) = f (+∞) = 0.
Z
D’où le résultat F(f )(ξ) = 2iπξ
0
f (x)e−2iπxξ dx = 2iπξ fb(ξ).
R

Remarque 4.1.2.
Plus généralement, si f admet des dérivées partielles Dα f ∈ L1 (Rn ) jusqu’à l’ordre m,
c’est-à-dire α = (α1 , · · · , αn ) ∈ Nn et |α| = α1 + · · · + αn ≤ m, alors

F (Dα f ) (ξ) = (2iπξ)α fb(ξ) (4.10)

avec ξ α = ξ1α1 · · · · · ξnαn .

Proposition 4.1.3.
Soit f ∈ L1 (Rn ) telle que xj f ∈ L1 (Rn ), 0 ≤ j ≤ n. Alors fb est dérivable par rapport à
sa j-ième variable et
∂ fb
(ξ) = F(−2iπxj f )(ξ). (4.11)
∂ξj

Démonstration.
Il est possible de dériver sous le même signe somme si l’intégrale obtenue est uniformément
convergente par rapport à ξ. Cela est le cas puisque xj f ∈ L1 (Rn ). Ainsi
Z
∂ fb ∂
e−2iπhx,ξi f (x) dx = F(−2iπxj f )(ξ).

(ξj ) =
∂ξj Rn ∂ξj

Remarque 4.1.3.
Plus généralement, si xα f ∈ L1 (Rn ) avec α = (α1 , · · · , αn ) ∈ Nn et xα = xα1 1 · · · · · xαnn ,
alors Dα fb existe et
Dα fˆ(ξ) = F ((−2iπx)α f ) (ξ). (4.12)

4.1.2 Convolution et transformation de Fourier

Proposition 4.1.4.
Soient f et g deux fonctions de L1 (Rn ). Alors f ∗ g ∈ L1 (Rn ) et

F(f ∗ g) = F(f ) · F(g). (4.13)

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Espace S(Rn ) des fonctions indéfiniment dérivables dont toutes les dérivées sont à
décroissance rapide 56

Démonstration.
On sait déjà que f ∗ g ∈ L1 (Rn ) (voir cours d’analyse fonctionnelle, chapitre sur les
espaces Lp (Rn )).
On a
Z Z 
F(f ∗ g)(ξ) = f (x)g(t − x)dx e−2iπht,ξi dt
Rn Rn

Les fonctions étant intégrables, on peut appliquer le Théorème de Fubini :


Z Z
F(f ∗ g)(ξ) = f (x) g(t − x)e−2iπht,ξi dtdx
n Rn
ZR Z
−2iπhx,ξi
= f (x)e dx g(y)e−2iπhy,ξi dy après avoir posé t − x = y
Rn Rn

D’où F(f ∗ g) = F(f ) · F(g).

Exemple 4.1.5.
La fonction porte Π de largeur 1 définie dans l’Exemple4.1.1 est telle que


1 − |t| si |t| ≤ 1

Π ∗ Π(t) = Λ(t) =

0
 sinon

En appliquant la proposition précédente, la transformée de Fourier de Λ est :


 2
sin(πξ)
F(Λ)(ξ) = (F(Π)(ξ)) = 2
.
πξ

4.2 Espace S(Rn) des fonctions indéfiniment dérivables

dont toutes les dérivées sont à décroissance rapide

Nous avons vu dans l’Exemple4.1.1 que la transformée de Fourier n’était pas une
application de L1 (Rn ) dans lui-même. Nous allons à présent définir l’espace S(Rn ) dans
lequel la transformation de Fourier est un isomorphisme.

Définition 4.2.1.
L’espace S(Rn ) est l’espace vectoriel des fonctions complexes, sur Rn , indéfiniment
1
dérivables, décroissant quand |x| → +∞, plus rapidement que toute puissance de |x|
, ainsi
que chacune de leurs dérivées, c’est-à-dire ∀ ϕ ∈ S(Rn )

i) Dβ ϕ existe pour tout βNn ,



ii) ∀ α ∈ Nn , ∀β ∈ Nn , xα Dβ ϕ L∞ (Rn ) < ∞. (4.14)

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Espace S(Rn ) des fonctions indéfiniment dérivables dont toutes les dérivées sont à
décroissance rapide 57

Remarque 4.2.1.

i) D(Rn ) ⊂ S(Rn ), avec inclusion stricte.


Par exemple e−|x| ∈ S(Rn ), mais e−|x| ∈
/ D(Rn ).
2 2

ii) Si ϕ ∈ S(Rn ), alors ∀ α et β ∈ Nn , xα Dβ ϕ ∈ L1 (Rn ).


En effet, on a
A
k(1 + |x|)n+1 xα Dβ ϕkL∞ < ∞ =⇒ xα Dβ ϕ ≤ n+1
∈ L1 (Rn ).
(1 + |x|)

En particulier S(Rn ) ⊂ L1 (Rn ), et même S(Rn ) ⊂ Lp (Rn ), 1 ≤ p ≤ +∞.

iii) ∀ α ∈ Nn , xα S(Rn ) ⊂ S(Rn ).

iv) ∀ β ∈ Nn , Dβ S(Rn ) ⊂ S(Rn .

Définition 4.2.2.
Une suite (ϕk )k dans S(Rn ) converge vers ϕ ∈ S(Rn ), si

∀α ∈ Nn , ∀β ∈ Nn , kxα Dβ ϕk − xα Dβ ϕkL∞ −−−−→ 0.


k−→∞

On a le résultat suivant :

Théorème 4.2.1.
La transformée de Fourier est un isomorphisme de S(Rn ) dans lui-même.

Nous allons montrer ce résultat équivalent au Théorème4.2.1. Pour cela, on définit la


transformation F sur S(Rn ) par :
Z
∀ϕ ∈ S(R ), n
Fϕ(ξ) = e2iπhx,ξi ϕ(x)dx. (4.15)
Rn

Théorème 4.2.2.
F et F sont des applications linéaires continues de S(Rn ) dans lui-même. De plus,

∀ϕ ∈ S(Rn ), F(Fϕ) = F(Fϕ) = ϕ (4.16)

c’est-à-dire F ◦ F = F ◦ F = IdS(Rn ) .

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Espace S(Rn ) des fonctions indéfiniment dérivables dont toutes les dérivées sont à
décroissance rapide 58

Démonstration.

i) F : S(Rn ) −→ S(Rn ) est linéaire et continue.


En effet, soit ϕ ∈ S(Rn ), et soient α et β ∈ Nn .
• On a xβ ϕ ∈ L1 (Rn ), et d’après la Remarque 4.1.3
Dβ ϕ(ξ) b ∈ C∞ (Rn ).
\ β ϕ(ξ) existe pour tout β ∈ Nn , c’est-à-dire ϕ
b = (−2iπx)
• De plus

b = ξ α (−2iπ)|β| (x
ξ α Dβ ϕ(ξ) \ β ϕ)(ξ) = (−2iπ)|β| ξ α (x
\ β ϕ)(ξ)

= (−2iπ)|β| (2iπ)−|α| D\
α (xβ ϕ)(ξ) d’après la Remarque4.1.2

Or d’après la Remarque4.2.1 et la formule de Leibniz, Dα (xβ ϕ) ∈ L1 (Rn ), donc


α (xβ ϕ) ∈ L∞ (Rn ).
d’après la Proposition4.1.1, D\
Ainsi pour ϕ ∈ S(Rn ), on a ϕ
b ∈ S(Rn ), c’est-à-dire F(S(Rn )) ⊂ S(Rn ).
• Continuité de F :
Soit {ϕj }j une suite de S(Rn ) qui converge vers 0. On a d’après ce qui précède :

cj (ξ) = (−i)|β|+|α| (2π)|β|−|α| Dα\


ξ α Dβ ϕ (xβ ϕj )(ξ)
Z
= (−i)|β|+|α| (2π)|β|−|α| Dα (xβ ϕj (x))e−2iπhx,ξi dx
Rn

Donc
Z
cj L∞ ≤ (2π)|β|−|α|
α β α β
ξ D ϕ D (x ϕj (x)) dx
n
ZR
≤ (2π)|β|−|α| (1 + |x|2 )−n−1 (1 + |x|2 )n+1 Dα (xβ ϕj (x)) dx

Rn

≤ (2π)|β|−|α| (1 + |x|2 )−n−1 L1 (1 + |x|2 )n+1 Dα (xβ ϕj (x)) L∞ −−−−→ 0.



j−→∞

Ainsi F : S(Rn ) −→ S(Rn ) est continue.

ii) On a de même F : S(Rn ) −→ S(Rn ) est linéaire et continue.


En effet, ∀ϕ ∈ S(Rn ),
Z
F(ϕ)(ξ) = e−2iπhx,−ξi ϕ(x)dx = ϕ(−ξ)
b = F(ϕ(−x))(ξ) d’après 4.4
Rn

D’où F est linéaire et continue de S(Rn ) dans lui-même.

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Espace S(Rn ) des fonctions indéfiniment dérivables dont toutes les dérivées sont à
décroissance rapide 59

iii) F · F = F · F = IdS(Rn )
Il s’agit de montrer que
Z Z 
∀ϕ ∈ S(R ), n
ϕ(x) = e2iπhx,ξi
e−2iπhy,ξi
ϕ(y)dy dξ (4.17)
Rn Rn

Pour cela, montrons d’abord les deux Lemmes suivants :

Lemme 4.2.1.
∀ϕ et ψ ∈ S(Rn ), on a
Z Z
2iπhx,ξi
e ϕ(ξ)ψ(ξ)dξ
b = ϕ(x + y)ψ(y)dy
b (4.18)
Rn Rn

et
Z Z
2iπhx,ξi
ψ(0) e ϕ(ξ)dξ
b = ϕ(x) ψ(y)dy
b (4.19)
Rn Rn

Démonstration.
Z Z Z 
2iπhx,ξi 2iπhx,ξi −2iπhy,ξi
• Posons I = e ϕ(ξ)ψ(ξ)dξ
b = e ψ(ξ)dξ e ϕ(y)dy
Rn Rn Rn
2iπhx,ξi
I est bien définie, car les applications e , ϕ et ψ ainsi que leurs produits sont dans
S(Rn ). De plus
(ξ, y) 7−→ e−2iπhx−y,ξi ϕ(y)ψ(ξ) ∈ L1 (R2n ).

On peut donc appliquer le Théorème de Fubini. Alors


Z Z
I= e−2iπh−x+y,ξi ϕ(y)ψ(ξ)dydξ
n n
ZR R Z 
−2iπh−x+y,ξi
= ϕ(y)dy e ψ(ξ)dξ
Rn Rn
Z
= b − x)dy
ϕ(y)ψ(y
Rn
Z
= ϕ(x + y)ψ(y)dy
b
Rn

D’où (4.18).
• Pour établir (4.19), on se donne ε > 0 et on considère la suite ψε (ξ) = ψ(εξ).
Z Z
−2iπhy,ηi −2iπhy, σε i dσ 1 by 
On a ψε (y) =
c e ψ(εη)dη = e ψ(σ) n = n ψ .
Rn Rn ε ε ε
En remplaçant ψ par ψε dans (4.18), on a ∀ε > 0
Z Z Z
2iπhx,ξi 1 y 
e ϕ(ξ)ψ(εξ)dξ
b = ϕ(x + y) n ψb dy = ϕ(x + εz)ψ(z)dz.
b
Rn Rn ε ε Rn

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Espace S(Rn ) des fonctions indéfiniment dérivables dont toutes les dérivées sont à
décroissance rapide 60

En appliquant le Théorème de convergence dominée de Lebesgue, on obtient pour ε → 0 :


Z Z
2iπhx,ξi
ψ(0) e ϕ(ξ)dξ
b = ϕ(x) ψ(z)dz.
b
Rn Rn

D’où (4.19).

Lemme 4.2.2.
On a
  n
−|x|2 2 |ξ|2
F e (ξ) = π 2 e−π . (4.20)

Démonstration.
2 2
En effet, pour n = 1, on a en prenant ψ(x) = e−x , ψ 0 (x) = −2xe−x
c’est-à-dire ψ est solution de l’équation différentielle : ψ 0 + 2xψ = 0.
1
Ainsi ψb est solution de l’équation : 2iπξ ψb − ψb0 = 0

2 b 0
c’est-à-dire 2π ξ ψ(ξ) + ψ = 0.
b
−π 2 ξ 2
Donc ψ(ξ)
b = ψ(0)e
b .

Z Z
−x 2 −2iπx·0 2
Or ψ(0)
b = e e dx = e−x dx = π.
Rn √
R
Ainsi pour n = 1, F(e−x )(ξ) = πe−π ξ .
2 2 2

2 2 2
Pour n ∈ N∗ , quelconque, e−|x| = e−x1 ···xn ,
 
donc F e −|x|2 b = π n2 e−π2 |ξ|2 .
(ξ) = ψ(ξ)
D’où (4.20).

Démontrons à présent (4.17).


Pour cela, prenons dans (4.19) une fonction particulière de S(Rn ), en l’occurrence,
2
ψ(x) = e−|x| .
En utilisant le Lemme4.2.2, on a :
Z Z n Z
n n 2 y2
−π 2 |y|2
Y
ψ(y)dy
b = π2 e dy = π 2 e−π j dyj
Rn Rn j=1 R
n Z n
n
Y 2 dzj n
Y 1√
=π 2 ezj = π2 π
j=1 R π j=1
π
n
n
Y 1
= π2 √
j=1
π
n 1
= π2 n = 1.
π2

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Espace S(Rn ) des fonctions indéfiniment dérivables dont toutes les dérivées sont à
décroissance rapide 61

Z
Ainsi, pour ψ(x) = e −|x|2 b = π n2 e−π2 |ξ|2 et
, on a ψ(ξ) ψ(y)dy
b = 1.
Rn
En reprenant ces résultats dans (4.19), on obtient
Z
e2iπhx,ξi ϕ(ξ)dξ
b = ϕ(x)
Rn

c’est-à-dire F(Fϕ)(x) = ϕ(x), ou encore F · F = IdS(Rn ) .


Donc F et F sont des applications linéaires continues de S(Rn ) dans lui-même qui sont
inverses l’une de l’autre, c’est-à-dire F−1 = F.
Ainsi, F est un isomorphisme de S(Rn ) dans lui-même.
D’où les Théorèmes4.2.1 et 4.2.2.

On a dans S(Rn ), les résultats supplémentaires suivants :

Théorème 4.2.3.
∀ϕ et ψ ∈ S(Rn ), on a :
Z Z
ϕψdξ
b = ϕψdy
b valable aussi dans L1 (Rn ) (4.21)
Rn Rn
Z Z
ϕψdx = ϕ
bψdξ
b (4.22)
Rn Rn

ϕψ ∈ S et ϕψ b ∗ ψb
c =ϕ (4.23)

ϕ ∗ ψ ∈ S et ϕ[
∗ψ =ϕ
b · ψb (4.24)

kϕk2L2 (Rn ) = kϕk


b L2 (Rn ) (4.25)

c’est-à-dire la transformée de Fourier ainsi construite est unitaire.

Démonstration.
• (4.21) : On prend x = 0 dans (4.18).
• (4.22) : dans (4.21), on prend ϕ1 = ϕ b et ψ1 = ψ.
Z Z
Alors ϕ = Fϕ1 et ϕ1 ψ1 dx = Fϕ1 · ψ
cdξ.
1
Rn n
RZ

Or Fϕ1 (ξ) = ϕ c1 (−ξ) et ψ c(ξ) =


1 e−2iπhx,ξi ψ1 (x)dx = ψc1 (−ξ).
Rn
Z Z Z
Donc ϕ1 ψ1 dx = ϕ
c1 (−ξ)ψ1 (−ξ)dξ =
c ϕ
c1 (η)ψ
c1 (η)dη.
Rn Rn Rn

Christian
c TATHY Cours de distributions
Espace S(Rn ) des fonctions indéfiniment dérivables dont toutes les dérivées sont à
décroissance rapide 62

• (4.23) : dans (4.18), on prend ϕ1 = ϕ


b et ψ1 = ψ. Alors
Z Z Z
−2iπhξ,xi
e ϕ1 (x)ψ1 (x)dx = (Fϕ1 )(η − ξ)ψ1 (η)dη = c1 (ξ − η)ψ
ϕ c1 (η)dη
Rn Rn Rn

[
c’est-à-dire ϕ c1 ∗ ψ
1 ψ1 = ϕ
c1 .

• (4.24) : la formule précédente montre que S(Rn ) ∗ S(Rn ) = S(Rn ).


Prenons ϕ = Fϕ1 et ψ = Fψ1 . Alors

ϕ ∗ ψ = Fϕˇ1 ∗ Fψˇ1 F(ϕ1ˇψ1 ) = F(ϕ1 ψ1 ).

Donc F(ϕ ∗ ψ) = ϕ1 ψ1 = Fϕ · Fψ.


• (4.25) : dans (4.22), on prend ϕ = ψ.

On rappelle que ∀x ∈ Rn , ϕ̌(x) = ϕ(−x).


Terminons enfin ce paragraphe par un résultat de densité.

Théorème 4.2.4.
D(Rn ) est dense dans S(Rn ).

Démonstration.
Soit ϕ ∈ S(Rn ). 

1 si |x| ≤ 1

On considère une fonction de D(Rn ) telle que χ(x) =

0 si |x| ≥ 2

On définit la suite χj , j ∈ N∗ par :


 
x 1 si |x| ≤ j

χj (x) = χ =
j 
0 si |x| ≥ 2j

Prenons pour j ≥ 1, ϕj = χj ϕ. Alors {ϕj }j est une suite de D(Rn ).


En utilisant la formule de Leibniz, on a

∀α et β ∈ Nn , xα Dβ (ϕj − ϕ) = xα Dβ ((χj − 1)ϕ) ≡ 0 si |x| ≤ j.

Soit γ ∈ Nn , γ 6= 0. On a
 
γ γ 1
x γ
D (χj − 1) = D χj = |γ| D χ
j j

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Transformation de Fourier des distributions tempérées 63

c’est-à-dire Dγ (χj − 1) reste uniformément bornée en j.


X
Donc xα Dβ ((χj − 1)ϕ) ≤ C|x|α |Dγ ϕ| si |x| > j.
f inie
Or {|x| > j} −−−−→ ∅,
j−→∞
ainsi

α β
x D (ϕj − ϕ) ∞ n = xα Dβ (ϕj − ϕ) ∞
L (R ) L ({|x|≤j}∪{|x|>j})
 α β 
α β
≤ max x D (ϕj − ϕ) L∞ ({|x|≤j}) , x D (ϕj − ϕ) L∞ ({|x|>j}) −−−−→ 0

j−→∞

c’est-à-dire la suite {ϕj }j de D(Rn ) converge vers ϕ dans S(Rn ).

4.3 Transformation de Fourier des distributions tempé-

rées

Soit f ∈ L1 (Rn ). Alors f a une transformée de Fourier et définit une distribution


régulière. Pour ϕ ∈ D(Rn ), ϕ admet une transformée de Fourier et on
Z Z
hfb(ξ), ϕ(ξ)i = ϕ(ξ) f (x)e−2iπhx,ξi dxdξ
n n
ZR ZR
= f (x) ϕ(ξ)e−2iπhx,ξi dξdx par Fubini
Rn Rn

= hf (x), ϕ(x)i
b (4.26)

On est tenté de généraliser à une distribution quelconque T ∈ D0 (Rn ), la définition obtenue


par (4.26) pour une distribution régulière f ∈ L1 (Rn ).
On veut obtenir pour T ∈ D0 (Rn ) et Tb, sa transformée de Fourier :

∀ϕ ∈ D(Rn ), hTb, ϕi = hT, ϕi.


b

Malheureusement, cette définition n’est pas acceptable pour tout T ∈ D0 (Rn ). En effet, elle
b soit dans D(Rn ). Or si ϕ ∈ D(Rn ), ϕ
impose que ϕ b∈/ D(Rn ) (on le verra dans le Corollaire
), sauf si ϕ ≡ 0.
Ainsi, la transformée de Fourier d’une distribution quelconque T ∈ D0 (Rn ) n’existe pas.
Cependant, la définition que nous voulons adopter conviendrait pour ϕ ∈ S(Rn ), car alors
b ∈ S(Rn ).
ϕ
Nous allons donc utiliser des distributions particulières agissant sur S(Rn ).

Christian
c TATHY Cours de distributions
Transformation de Fourier des distributions tempérées 64

Définition 4.3.1.
On appelle distribution tempérée une distribution T , c’est-à-dire une fonctionnelle linéaire
continue sur D(Rn ), qui soit prolongeable en une forme linéaire continue sur S(Rn ).

Remarque 4.3.1.

• On note S0 (Rn ) l’ensemble des distributions tempérées sur Rn .


S0 (Rn ) est un sous-espace vectoriel de D0 (Rn ).

• Si T ∈ S0 (Rn ), alors hT, ϕi a un sens pour tout ϕ ∈ D(Rn ), mais aussi pour tout
ϕ ∈ S(Rn ), car D(Rn ) est dense dans S(Rn ).

Exemple 4.3.1.
Soit f ∈ L1 (Rn ). Alors f définit une distribution régulière tempérée. On dit aussi que f
est une fonction tempérée.

Démonstration.
En effet, si ϕ ∈ S(Rn ), alors ∃M > 0 tel que |ϕ(x)| < M et
Z

n f (x)ϕ(x)dx ≤ kf kL1 (Rn ) kϕkL∞ (Rn ) .

R

Exemple 4.3.2.
Soit f une fonction à croissance lente c’est-à-dire, f est telle que
∃A > 0, ∃k ∈ N tels que |f (x)| ≤ A|x|k pour |x| → +∞.
Alors f définit une distribution régulière tempérée si f ∈ L1loc (Rn ).

Démonstration.
B
Soit ϕ ∈ S(Rn ), donc il existe un réel B > 0 tel que |ϕ(x)| ≤ .
|x|k+2+n
AB
Pour |x| → +∞, on a donc |f (x)ϕ(x)| ≤
|x|2+n
qui est intégrable sur tout ensemble |x| ≥ C, C > 0.
En particulier une fonction f bornée est tempérée.

Exemple 4.3.3.
Toute distribution T à support borné est une distribution tempérée,
c’est-à-dire E0 (Rn ) ⊂ S0 (Rn ).

Christian
c TATHY Cours de distributions
Transformation de Fourier des distributions tempérées 65

Démonstration.
En effet, une telle distribution est une fonctionnelle linéaire et continue sur
E(Rn ) = C∞ (Rn ), donc en particulier sur S(Rn ) ⊂ E(Rn ).

Exemple 4.3.4.
Soit f ∈ Lp (Rn ), 1 ≤ p ≤ ∞. Alors f définit une distribution régulière tempérée,
c’est-à-dire Lp (Rn ) ⊂ S0 (Rn ), 1 ≤ p ≤ ∞.

Démonstration.
En effet, si ϕ ∈ S(Rn ), alors ϕq ∈ C∞ (Rn ) ∀q ≥ 1, et
Z Z
q 1
(1 + |x|2 )(n+1)q ϕq (x) dx
|ϕ| dx = 2 (n+1)q
Rn n (1 + |x| )
RZ 
1
(1 + |x|2 )(n+1)q ϕq ∞
≤ 2 (n+1)q
dx L
Rn (1 + |x| )

c’est-à-dire ϕ ∈ Lq (Rn ) ou encore S(Rn ) ⊂ Lq ∀ 1 ≤ q < ∞.


1
Soit alors f ∈ Lp (Rn ) et q tel que 1 = p
+ 1q .
Si p 6= +∞, alors
Z

f (x)ϕ(x)dx ≤ kf kLp (Rn ) kϕkLq (Rn ) ≤ Ckf kLp (Rn ) (1 + |x|2 )n+1 ϕ ∞ .
n L
R

Pour p = +∞, la relation est encore vraie.


Ainsi f ∈ Lp (Rn ), 1 ≤ p ≤ ∞ définit bien une distribution régulière tempérée, c’est-à-dire
Lp (Rn ) ⊂ S0 (Rn ), 1 ≤ p ≤ ∞.

Remarque 4.3.2.
D’après la Définition4.3.1 et la Définition4.2.2, une distribution tempérée peut être
caractérisée de la manière suivante :

T est une fonctionnelle linéaire sur S(Rn ), et si ∃C > 0, α et β ∈ Nn tels que






S(R
 α β

 ∀ϕ ∈ n
), |hT, ϕi| ≤ C sup x D ϕ(x) = C xα Dβ ϕ(x) ∞ n
L (R )

 x∈Rn
T ∈ S0 (Rn ) =⇒



 ou encore, ∃C > 0, l et k ∈ N tels que


 k X
∀ϕ ∈ S(Rn ), |hT, ϕi| ≤ C sup 1 + |x|2 kDα ϕ(x)kL∞ .




 n x∈R
|α|≤l

Proposition 4.3.1.
Soit T ∈ S0 (Rn ). Alors

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c TATHY Cours de distributions
Transformation de Fourier des distributions tempérées 66

i) ∀αNn , xα T ∈ S0 (Rn )

ii) ∀β ∈ Nn , Dβ T ∈ S0 (Rn )

Autrement dit, les distributions tempérées sont stables par multiplication par des polynômes
et par dérivation.

Démonstration.

i) : On a ∀ϕ ∈ D(Rn ), hxα T, ϕi = hT, xα ϕi


et on peut prolonger xα T sur S(Rn ), car si ϕ ∈ S(Rn ), alors xα ϕ ∈ S(Rn ) et
hT, xα ϕi a un sens puisque T ∈ S0 (Rn ).

ii) : ∀ϕ ∈ D(Rn ), hDβ T, ϕi = (−1)|β| hT, Dβ ϕi


et on peut prolonger Dβ T sur S(Rn ), car ϕ ∈ S(Rn ) =⇒ Dβ ϕ ∈ S(Rn ) et
hT, Dβ ϕi a un sens puisque T ∈ S0 (Rn ).

Exemple 4.3.5.
2
Sur R, les fonctions ex , Y (x)ex et ex ne définissent pas des distributions tempérées.

Définition 4.3.2.
Soit T ∈ S0 (Rn ). On appelle transformée de Fourier de T , la distribution notée FT ou
Tb définie par
∀ϕ ∈ S(Rn ), hTb, ϕi = hT, ϕi.
b

Remarque 4.3.3.
hT, ϕi b ∈ S(Rn ), de plus Tb est linéaire.
b a un sens car ϕ
Si (ϕj )j est une suite de S(Rn ) tendant vers 0, alors (c
ϕj )j est aussi une suite de S(Rn )
tendant vers 0(confère la Démonstration du Théorème4.2.2). Donc Tb est continue sur S(Rn ),
c’est-à-dire T ∈ S0 (Rn ) =⇒ Tb ∈ S0 (Rn ).

Définition 4.3.3.
Soit T ∈ S0 (Rn ). On définit la transformée FT par

∀ϕ ∈ S(Rn ), hFT, ϕi = hT, Fϕi.

Christian
c TATHY Cours de distributions
Transformation de Fourier des distributions tempérées 67

Remarque 4.3.4.
On a ∀T ∈ S0 (Rn ), FT = F Ť


où ∀ϕ ∈ S(Rn ), hŤ , ϕi = hT, ϕ̌i avec ϕ̌(x) = ϕ(−x).

Théorème 4.3.1.
La transformation de Fourier F est un isomorphisme de S0 (Rn ) dans lui-même, d’in-
verse F,

c’est-à-dire F : S0 −→ S0 et FF = FF = IdS0 (Rn ) .

Démonstration.

i) F : S0 (Rn ) −→ S0 (Rn ) est bien linéaire.


Soit (Tj )j une suite de S0 (Rn ) convergeant vers T dans S0 (Rn ). On a

∀ϕ ∈ S(Rn ), hTbj , ϕi = hTj , ϕi.


b

La convergence de (Tj )j dans S0 (Rn ), signifie

∀ψ ∈ S(Rn ), lim hTj , ψi = hT, ψi.


j→∞

b ∈ S(Rn ), on a
Pour ψ = ϕ

lim hTbj , ϕi = lim hTj , ϕi


b = hT, ϕi
b = hTb, ϕi
j→∞ j→∞

c’est-à-dire la suite (Tbj )j converge vers Tb dans S0 (Rn ).


Donc F est continue de S0 (Rn ) dans lui-même.

ii) F : S0 (Rn ) −→ S0 (Rn ) est de même linéaire et continue.

iii) ∀T ∈ S0 (Rn ), FFT = FFT = T .


En effet, (4.16) dans le Théorème4.2.2, donne

∀ϕ ∈ S(Rn ), FFϕ = FFϕ = ϕ.

Donc ∀T ∈ S0 (Rn ), hFFT, ϕi = hFT, Fϕi = hT, FFϕi = hT, ϕi.


De même hFFT, ϕi = hFT, Fϕi = hT, FFϕi = hT, ϕi.
Ainsi F et F sont inverse l’une de l’autre.

Christian
c TATHY Cours de distributions
Transformation de Fourier des distributions tempérées 68

Corollaire 4.3.1.
Tb = 0 =⇒ T = 0.

Démonstration.
En effet, T = FTb = F0 = 0.

On a les propriétés suivantes dans S0 (Rn ).

Proposition 4.3.2.
Soit T ∈ S0 (Rn ). Alors

i) ∀α ∈ Nn , F (Dα T ) = (2iπξ)α F(T ) (4.27)

1
ii) ∀α ∈ Nn , F(xα T ) = Dα FT (4.28)
(−2iπ)|α|
iii) ∀a ∈ Rn , F (τa T ) = e−2iπha,ξi F(T ) (4.29)

iv) ∀a ∈ Rn , F e2iπhx,ai T = τa FT

(4.30)

v) Soit M une matrice n × n orthogonale. Alors F(M ∗ T ) = M ∗ F(T ) (4.31)

Soit λ 6= 0 un réel et Hλ l’application Hλ (x) = λx.


1
Alors F (Hλ∗ T ) = H ∗1 FT (4.32)
|λ|n λ
F Ť = F̌(T )

En particulier, pour λ = −1 : (4.33)

Démonstration.

i) On a ∀ϕ ∈ D(Rn ),

hF (Dα T ) , ϕi = hDα T, ϕi
b

= (−1)|α| hT, Dα ϕi
b

= (−1)|α| hT, F ((−2iπx)α ϕ)i

= (−1)|α| (−2iπ)|α| hTb, xα ϕi

= (2iπ)|α| hxα Tb, ϕi

Par densité de D(Rn ) dans S(Rn ), on déduit

F(Dα T ), ϕi = (2iπ)|α| hxα T, ϕi ∀ϕ ∈ S(Rn ).

D’où F(Dα T ) = (2iπ)|α| xα T .

Christian
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Transformation de Fourier des distributions tempérées 69

ii) , iii) et iv) : à faire en exercice.

v) On a ∀ϕ ∈ S(Rn ),
hM
[ ∗ T , ϕi = hM ∗ T, ϕi
b = hT, ϕ b ◦ M i et
Z
ϕ(M
b (ξ)) = e−2iπhx,M (ξ)i ϕ(x)dx avec y = M −1 x, hx, M (ξ)i = hy, ξi
n
ZR
= e−2iπhy,ξi ϕ(M y) |det M | dy
Rn | {z }
=1

= F (ϕ ◦ M ) (ξ)

Donc hM
[ ∗ T , ϕi = hT, ϕ
\ ◦ M i = hTb, ϕ ◦ M i = hM ∗ Tb, ϕi
c’est-à-dire F (M ∗ T ) = M ∗ FT .

vi) On a ∀ϕ ∈ S(Rn ),
∗ ∗
hH
[λ T , ϕi = hHλ T, ϕi
b = hT, ϕ b ◦ Hλ i et
Z
b ◦ Hλ ) (ξ) =
(ϕ e−2iπhx,λξi ϕ(x)dx avec y = λx
R n
Z y 1
= e−2iπhy,ξi ϕ dy
Rn λ |λ|n
1  
= F ϕ ◦ H 1 (ξ)
|λ|n λ

On en déduit le résultat.

Exemple 4.3.6.
1=δ
b

Démonstration.
∀ϕ ∈ S(Rn ),
Z
h1, ϕi = h1, ϕi
b b = ϕ(ξ)dξ
b
Z Rn

= e2iπhξ,0i ϕ(ξ)dξ
b
Rn

= Fϕ(0)
b = ϕ(0)

= hδ, ϕi

c’est-à-dire hb
1, ϕi = hδ, ϕi.
D’où 1 = δ.
b

Christian
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Transformation de Fourier des distributions tempérées 70

Remarque 4.3.5.
La transformée de Fourier d’une fonction (prise au sens des distributions) coïncide avec
la transformée de Fourier des fonctions si elle existe.

Exemple 4.3.7.
On a ∀ϕ ∈ S(Rn ),
Z
hδ,
b ϕi = hδ, ϕi
b = ϕ(0)
b = ϕ(x)dx = h1, ϕi (4.34)
Rn

D’où δb = 1.

Exemple 4.3.8.
Soit la fonction définie sur R par f (x) = 1.
f est localement intégrable et à croissance lente, donc f ∈ S0 (R).
Considérons la transformée de Fourier de sa dérivée. On a

2iπξF(f )(ξ) = F(f 0 )(ξ) = F(0) = 0

c’est-à-dire ξ fb = 0 ou encore fb = Cδ (confère chapitre 2)


avec C une constante à déterminer.
∀ϕ ∈ S(R), hfb, ϕi = hCδ, ϕi = Cϕ(0) et hfb, ϕi = hf, ϕi
b donc Cϕ(0) = hf, ϕi.
b
En particulier, pour ϕ(x) = e−πx ∈ S(R), ϕ(ξ)
2 2
b = e−πξ et
2 2
on a C = hf, e−πξ i = R e−πξ dξ = 1.
R

Ainsi dans R,

1 = δ.
b

Exemple 4.3.9 (Généralisation de 4.3.8).


Dans Rn , on a encore
1 = δ.
b (4.35)

Démonstration.
La démonstration de l’Exemple4.3.8 n’est pas valable dans Rn , n > 1.

Ici nous allons utiliser le Lemme suivant :

Christian
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Transformation de Fourier des distributions tempérées 71

Lemme 4.3.1.
Z
1 n 1 x

Soit G ∈ L (R ) telle G(x)dx = 1. On pose Gε (x) = G ε
.
Rn εn
Alors Gε −−−→ δ dans S (R ).
0 n
ε−→0

Démonstration.
En effet, après un changement de variable y = xε , ε > 0, on a
Z
hGε , ϕi = ϕ(0) + G(y) (ϕ(εy) − ϕ(0)) dy ∀ϕ ∈ S(Rn ).
Rn

Le deuxième terme du membre de droite tend vers 0 si ε → 0, d’où le résultat.

Établissons alors (4.35) dans Rn .


En utilisant la relation (4.7) et le Lemme4.2.2, on a pour ε > 0
 

−ε2 |x|2
 1 n π2 2 1 ξ
F e = n π 2 e− ε2 |ξ| =  G
ε n
ε π
( πε )

1 2 2
avec ∀z ∈ Rn , G(z) = n e−π |z| .
Z π 2
1  
On a G(z)dz = 1 et ε
 n G ξ
(ε)
−−−→ δ dans S0 (Rn )
Rn π ε−→0
π
après avoir utilisé le Lemme4.3.1.
Donc
 2 2
lim+ F e−ε |x| = δ dans S0 (Rn ). (4.36)
ε→0

1 dans S0 (Rn ).
2 |x|2
Or e−ε −−−−→
+
ε−→0
Donc
 2 2
F e−ε |x| −−−−→
+
1 dans S0 (Rn ).
b (4.37)
ε−→0

On déduit de (4.36) et (4.37) que 1 = δ.


b

Remarque 4.3.6.
L’exemple précédent montre que la transformée de Fourier d’une fonction n’existe pas
toujours au sens des fonctions.

Christian
c TATHY Cours de distributions
Transformation de Fourier dans L2 (Rn ) 72

4.4 Transformation de Fourier dans L2(Rn)

La formule définissant la transformée de Fourier d’une fonction f de L1 (Rn ) n’a, en


général, pas de sens lorsque f ∈ L2 (Rn ). Il peut arriver en effet que f ∈ L2 (Rn ), mais
/ L1 (Rn ).
f∈
Toutefois, en utilisant la densité de D(Rn ), et donc aussi de S(Rn ), dans L2 (Rn ), on montre
le résultat suivant :

Théorème 4.4.1.
La transformée de Fourier F : L2 (Rn ) −→ L2 (Rn ) est une isométrie bijective
d’inverse F, c’est-à-dire

∀f ∈ L2 (Rn ), kfbk2L2 (Rn ) = kf k2L2 (Rn ) . (4.38)

De plus, on a
Z
fb(ξ) = lim e−2iπhx,ξi f (x)dx (4.39)
k→∞ |x|≤k

Démonstration.

i) F (L2 (Rn )) ⊂ L2 (Rn ).


Soit f ∈ L2 (Rn ). Alors il existe une suite (ϕk )k de D(Rn ) telle que
ϕk −→ f dans L2 (Rn ).
Alors d’après le Théorème4.2.3, kϕ bk k2L2 = kϕk+l − ϕk k2L2 .
bk+l − ϕ
bk )k est une suite de Cauchy dans L2 (Rn ) qui est complet.
Ainsi (ϕ
Donc
∃g ∈ L2 (Rn ) telle que ϕ
bk −→ g dans L2 (Rn ). (4.40)

Puisque ϕk −→ f dans L2 (Rn ) et L2 (Rn ) ⊂ S0 (Rn ),


alors ϕk −→ f dans S0 (Rn ).
Don par continuité (Théorème4.3.1),

bk −→ fb dans S0 (Rn ).
ϕ (4.41)

(4.40) et (4.41) montrent que fb = g ∈ L2 (Rn ).


Donc F (L2 (Rn )) ⊂ L2 (Rn ).

ii) On montre de la même façon que F (L2 (Rn )) ⊂ L2 (Rn ).

Christian
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Transformation de Fourier dans L2 (Rn ) 73

iii) D’après la relation (4.25) du Théorème4.2.3

b 2L2 (Rn ) = kϕk2L2 (Rn )


kϕk ∀ϕ ∈ S(Rn ).

Donc par densité de S(Rn ) dans L2 (Rn ), on a

kfbk2L2 (Rn ) = kf k2L2 (Rn ) .

Ainsi F : L2 (Rn ) −→ L2 (Rn ) est une isométrie.

iv) Approximation de fb dans L2 (Rn ).


Soit k ∈ N∗ . Considérons la suite fk = 1{|x|≤k} f .
On a fk ∈ L2 (Rn ) et fk −→ f dans L2 (Rn ).
Donc par ce qui précède,

fbk −→ fb dans L2 (Rn ). (4.42)

Par ailleurs, d’après l’inégalité de Cauchy-Schwarz, on a fk ∈ L1 (Rn ).


Z
Donc, fk (ξ) =
b e−2iπhx,ξi f (x)dx.
|x|≤k
Ainsi par (4.42),
Z
fb(ξ) = lim e−2iπhx,ξi f (x)dx dans L2 (Rn ).
k |x|≤k

Le Théorème4.4.1 et la transformation de Fourier permettent de résoudre une classe


d’équations aux dérivées partielles elliptiques. O n a en effet :

Proposition 4.4.1.
Soit m > 0 et f ∈ S0 (Rn ). Alors il existe une unique distribution U ∈ S0 (Rn ) telle que

mU − ∆U = f. (4.43)

De plus, si f ∈ S(Rn ), alors U ∈ S(Rn ).


Si f ∈ L2 (Rn ), alors Dα U ∈ L2 (Rn ) ∀α ∈ Nn tel que |α| ≤ 2.

Démonstration. Si f et U ∈ S0 (Rn ), alors l’équation aux dérivées partielles (4.43) est


équivalent à
m + |ξ|2 U

b = fb

Christian
c TATHY Cours de distributions
Transformation de Fourier dans E0 (Rn ) 74

donc à
1
u
b= fb.
(m + |ξ|2 )
cette dernière relation montre que, pour tout f ∈ S0 (Rn ), l’équation (4.43) admet une
solution unique U ∈ S0 (Rn ) et que U ∈ S(Rn ) lorsque f ∈ S(Rn ).
Si α ∈ Nn , |α| ≤ 2 et f ∈ L2 (Rn ), alors

(2iπξ)α b
F (Dα U ) = (2iπξ)α U
b= f ∈ L2 (Rn ).
m + |ξ|

En appliquant le Théorème4.4.1, on déduit que Dα U ∈ L2 (Rn ).

Remarque 4.4.1.
La Proposition4.4.1 n’est pas valable pour m = 0.

4.5 Transformation de Fourier dans E0(Rn)

Nous savons d’après l’Exemple4.3.3 que E0 (Rn ) ⊂ S0 (Rn ). Donc Tb a un sens pour tout
T ∈ E0 (Rn ). Nous allons donner une caractérisation de Tb lorsque T ∈ E0 (Rn ).

Théorème 4.5.1.
Soit T ∈ E0 (Rn ). Alors Tb ∈ C∞ (Rn ) et on a

Tb(ξ) = hTx , e−2iπhx,ξi i ∀ξ ∈ Rn . (4.44)

De plus, Tb se prolonge sur Cn en une fonction holomorphe entière Te appelée transformée


de Fourier-Laplace de T , c’est-à-dire

Te(ξ) = hTx , e−2iπhx,ξi i ∀ξ ∈ Cn . (4.45)

Démonstration.

• On a d’une part T ∈ E0 (Rn ). D’autre part e−2iπhx,ξi est une fonction indéfiniment
dérivable en x et en ξ. Pour ξ ∈ Rn fixé, on peut donc calculer

V (ξ) = hTx , e−2iπhx,ξi i

qui donne une fonction de la variable ξ, indéfiniment dérivable (d’après le Théo-


rème3.2.2).
De plus, ∀α ∈ Nn Dα V (ξ) = hT, (−2iπx)α e−2iπhx,ξi i.

Christian
c TATHY Cours de distributions
Transformation de Fourier dans E0 (Rn ) 75

• Si ξ ∈ Cn est fixé, on a encore x 7−→ e−2iπhx,ξi ∈ E(Rn ).


Donc V (ξ) existe pour ξ ∈ Cn et est indéfiniment dérivable, donc holomorphe entière.

• Montrons que V (ξ), pour ξ ∈ Rn , est bien la transformée de Fourier de T . Soit


ϕ ∈ D(Rn ), on a

b = hTx , he−2iπhx,ξi , ϕ(ξ)iiD0 (Rn ),D(Rn )


hTb, ϕi = hT, ϕi

= hTx , hϕ(ξ), e−2iπhx,ξi iiE0 ,E

= hTx ⊗ ϕ(ξ), e−2iπhx,ξi i

= hϕ(ξ), hTx , e−2iπhx,ξi ii


| {z }
∈C∞ (Rn )
Z
= hTx , e−2iπhx,ξi iϕ(ξ)dξ
Rn

= hhTx , e−2iπhx,ξi i, ϕi

= hV (ξ), ϕi

D’où Tb = V (ξ) = hTx , e−2iπhx,ξi i.

Corollaire 4.5.1.
Si T ∈ E0 (Rn ) et T = / E0 (Rn ) c’est-à-dire
6 0, alors Tb ∈ E0 (Rn ) ∩ F (E0 (Rn )) r {0} = ∅.

Démonstration.
En effet T ∈ E0 (Rn ), alors Tb se prolonge en transformée de Fourier-Laplace Te qui est
une fonction holomorphe entière sur Cn . Elle ne peut donc être à support borné sans être
nulle.

Le résultat suivant nous donne la relation entre la transformée de Fourier et la convolu-


tion.

Théorème 4.5.2.
Soient S ∈ E0 (Rn ) et T ∈ S0 (Rn ). Alors S ∗ T ∈ S0 (Rn ) et

∗ T = Sb · Tb.
S[ (4.46)

Démonstration.
S ∗ T est bien définie car S est à support compact.

Christian
c TATHY Cours de distributions
Transformation de Fourier dans E0 (Rn ) 76

• Montrons d’abord que S ∗ T ∈ S0 (Rn ).


Soit ϕ ∈ S(Rn ). On a
hS ∗ T, ϕi = hTx , hSy , ϕ(x + y)ii.

Posons ψ(x) = hSy , ϕ(x + y)i. Alors ψ(x) = (S ∗ ϕ̌) (−x).


Ainsi, d’après la Proposition3.3.10 ψ ∈ C∞ (Rn ), et d’après le Lemme3.2.1,
Dα ψ(x) = hSy , Dα ϕ(x + y)i ∀α ∈ Nn .
Comme T ∈ S0 (Rn ), ∃C > 0, ∃ K compact inclus dans Rn , ∃γ et β ∈ Nn tels que


|hT, ϕi| ≤ C sup xγ Dβ ψ(x) .
x∈Rn

Comme S ∈ E0 (Rn ), ∃k ∈ N, ∃ K compact inclus dans Rn , ∃C 0 > 0 tels que


X
D ψ(x) = hSy , Dβ ψ(x + y)i ≤ C 0
β
sup Dβ+α ϕ(x + y) .
y∈K
|α|≤k

Ainsi
X
|hT ∗ S, ϕi| = |T, ψi| ≤ C
e sup |xγ Dα ϕ(x + y)|
x∈Rn
|α|≤k+|β| y∈K

c’est-à-dire T ∗ S ∈ S0 (Rn ).

• Établissons (4.46).
Considérons d’abord S ∈ D(Rn ) et T ∈ S0 (Rn ). On a ∀ϕ ∈ S(Rn ),

hS[
∗ T , ϕi = hS ∗ T, ϕi
b

= hTx , hSy , ϕ(x


b + y)ii

= hT, Š ∗ ϕi
b

= hFFT, Š ∗ ϕi
b

= hFT, F(Š ∗ ϕ)i


b

= hFT, (FS) · ϕi car FS = FŠ

= h(FS) (FT ) , ϕi car FS ∈ C∞ (Rn ) pour S ∈ D(Rn ) ⊂ S(Rn )

∗ T = Sb · Tb ∀S ∈ D(Rn ) et ∀T ∈ S0 (Rn ).
D’où S[
Soient à présent S ∈ E0 (Rn ), T ∈ S0 (Rn ) et χ ∈ D(Rn ).
On a χ ∗ (S ∗ T ) = (χ ∗ S) ∗ T , car deux des trois distributions sont dans E0 (Rn ).
De plus, S ∗ T ∈ S0 (Rn ) et χ ∗ S ∈ D(Rn ).

Christian
c TATHY Cours de distributions
Transformation de Fourier dans E0 (Rn ) 77

Don d’après ce qui précède

F(χ)F(S ∗ T ) = F(χ ∗ (S ∗ T )) = F((χ ∗ S) ∗ T ) = F(χ ∗ S)F(T ) = F(χ)F(S)F(T ).

On en déduit F(S ∗ T ) = F(S)F(T ) pour χ convenablement choisie.

Terminons ce paragraphe par la réciproque du Théorème4.5.1.

Théorème 4.5.3.
Soit F (ζ) une fonction entière sur Cn .

i) Théorème de Paley-Wiener :
Pour que F soit la transformée de Fourier-Laplace d’une fonction ϕ ∈ D(Rn ) avec
suppϕ ⊂ B(O, R), R > 0, il faut et il suffit que :


∃N ∈ N, ∃C(N ) > 0 tels que

(4.47)
|F (ζ)| ≤ C(N ) (1 + |ζ|)−N e2πR|Imζ| .

ii) Théorème de Paley-Wiener-Schwartz :


Pour que F soit la transformée de Fourier-Laplace d’une distribution T ∈ E0 (Rn ) avec
suppT ⊂ B(O, R), R > 0, il faut et il suffit que :


∃N ∈ N, ∃C > 0 tels que

(4.48)
|F (ζ)| ≤ C (1 + |ζ|)N e2πR|Imζ| .

Démonstration.

i) Nous n’allons établir que la condition nécessaire de Paley-Wiener.


Soit ϕ ∈ D(Rn ), suppϕ ⊂ B(O, R). On considère F (ζ) = ϕ(ζ).
e On a
Z
F (ζ) = ϕ(ζ)
e = e−2iπhx,ζi ϕ(x)dx.
|x|≤R

C’est une fonction holomorphe que nous pouvons dériver sous l’intégrale.
Z
n
Ainsi, ∀β ∈ N , e−2iπhx,ζi Dβ ϕ(x)dx = D
g β ϕ(ζ) = (2iπξ)β ϕ(ζ).
e
Rn
Donc
Z
|β|
≤ max e−2iπhx,ζi
β
β
(2π) |ζ | |ϕ(ζ)|
e D ϕ(x) dx.
|x|≤R |x|≤R

Christian
c TATHY Cours de distributions
Transformation de Fourier dans E0 (Rn ) 78

Si on pose ζ = ξ + iη ∈ Cn , alors

−2iπhx,ζi
e = e2πhx,ηi ≤ e2π|x||η| ≤ e2πR|η| = e2πR|Imζ| .

β
(2π)|β| |ζ||β| |F (ζ)| ≤ e2πR|Imζ|
R
Donc ∀β ∈ Nn , |x|≤R
D ϕ(x) dx.

On en déduit (4.47).

ii) Nous n’allons établir que la condition suffisante de Paley-Wiener-Schwartz.


Soit F une fonction entière telle que (4.48) soit vraie. Il s’agit de trouver T ∈ E0 (Rn ),
suppT ⊂ B(O, R) telle que F = Te.
Soit ξ ∈ Rn . Alors
|F (ξ)| ≤ C(1 + |ξ|)N ,

c’est-à-dire que sur Rn F est à croissance polynomiale. Donc F ∈ S0 (Rn ).


La transformée de Fourier étant un isomorphisme de S0 (Rn ), il existe donc T ∈ S0 (Rn )
telle que F = Tb.
Il reste à montrer que T est à support compact, c’est-à-dire T ∈ E0 (Rn ).
Nous allons le faire par régularisation.
On considère une suite régularisante (ρj )j , c’est-à-dire suppρj ⊂ B(O, 1j ).
Soit Tj = ρj ∗ T . On a Tbj = ρbj · Tb.
ρj étant à support compact, alors le Théorème4.5.1 permet d’affirmer que ρbj se
prolonge à Cn en une fonction analytique entière.
Par hypothèse Tb se prolonge en la fonction analytique entière F , d’où

Tbj (ζ) = ρej (ζ)F (ζ).

D’après la Théorème de Paley-Wiener


1
∀M ∈ N, ∃C(M, j) > 0 tels que ρj (ζ)| ≤ C(M, j)(1 + |ζ|)−M e2π j |Imζ| .
|e
Tenant compte de (4.48), il vient

2π(R+ 1j )|Imζ|
∀L ∈ N, ∃C(L, j) > 0 tels que Tj (ζ) ≤ C(L, j)(1 + |ζ|)−L e .
b

On peut alors utiliser la partie réciproque de i) de Paley-Wiener, donc Tbj (ζ) est la
transformée de Fourier-Laplace d’une fonction ϕj ∈ D(Rn ), suppϕj ⊂ B(O, R + 1j )
pour j fixé. Par F, on a ϕj = Tj .
Par passage à la limite, on a Tj −−−−→ T dans D0 (Rn ).
j−→∞

Christian
c TATHY Cours de distributions
Transformation de Fourier dans E0 (Rn ) 79

Comme on a une suite Tj de distribution à support dans B(O, R + 1j ) et


supp(limite) ⊂ lim(des supports) = B(O, R), alors

suppT ⊂ B(O, R) c’est-à-dire que T ∈ E0 (Rn ).

D’où la condition suffisante du Théorème de Paley-Wiener-Schwartz.

Christian
c TATHY Cours de distributions

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