MAB-515 2011-1

1
Primeiro Teste MAB-515 2011-1 (26/04/2011, tera-feira)
(80 pontos)
Nome: Gabarito


1

Questo: (20 pontos) (transformadas e condicional)

N pessoas com recursos chegam a um culto segundo um fluxo Poisson com taxa e cada uma doa ao
final da noite uma quantidade de reais
i
R com T.Z dada por ( ) z R . ( ) 0 , >

n
n!
e
= n = N P
n

.
Seja ( ) z D
1
a T.Z. do total de reais doado por este grupo de pessoas. M pessoas simples chegam
segundo um fluxo Poisson com taxa | e cada uma doa um valor fixo de a reais. Seja ( ) z D
2
a T.Z. do
total de reais doado por este segundo grupo de pessoas. Se D o total arrecadado pelo culto, ento
( ) aM + R + R + R = D + D = D
N
...
1 0 2 1
.

a) (5) Calcule ) (
1
z D , em funo de ( ) z R e .
b) (5) Calcule ) (
2
z D , em funo de | e a.
c) (5) Obtenha ) (z D , a T.Z. do total de doaes do culto.
d) (5) Obtenha a mdia de ) (z D .

Soluo:

a) (5)

)) ( 1 (
0
0 0 0
0
1
)) ( ( ) ( )) ( (
) ( ]) [ ( ) ( ] | [
) ( ] | [ ] [ ) (
0
0 0
z R
n
n
n
n
i
R
n
R
n
R R
e z R N n N P z R
n N P z E n N P n N z E
n N P n N z E z E z D
i
n
i
i
N
i
i
i
i

= =

=
= = = =
= = = =

=
= =

=
=

b)(5)
) 1 (
2
] ) [( ] [ ) (
a
z M a aM
e z E z E z D

= = =
|


c)(5)
) 1 ( )) ( 1 (
2 1
) ( ) ( ] [ ) (
2 1
a
z z R D D
e z D z D z E z D
+
= = =
|


d)(5) | a R M aE R E N E aM E + R E = D + D E = D E
N
i
i
+ = + =

=
) 1 ( ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
'
0
2 1


2 Questo (30 pontos) (Exponencial, Condicional, Gerao de Amostras)

Sejam
1
X e
2
X variveis exponenciais com taxas
1
e
2
, respectivamente. Seja
2 1
X X Y = .
Observe que < < Y .
a) (5) Usando a esperana como operador, obtenha ) (
*
s Y .
b) (5) Calcule 0 }, { } {
2 1
< < = < t para t X X P t Y P .
c) (10) Calcule 0 }, { } {
2 1
> < = < t para t X X P t Y P .
MAB-515 2011-1
2
d) (5) A pdf de Y pode ser mostrada que

>
+
s
+
=

0 ,
0 ,
) (
1
2
2 1
2 1
2 1
2 1
t e
t e
t f
t
t
Y

.
Plote o grfico desta pdf e da CDF calculada anteriormente. Indique o valor da ordenada no ponto de
abcissa zero nos dois grficos. Caso tenha tido dificuldade em obter a CDF analiticamente, o grfico
desta pode ser deduzido do jeito do grfico da pdf.

e) (5) Mostre como voc geraria uma amostra de Y a partir de RAND() (funo que retorna uma
amostra da uniforme unitria).

Soluo:
a) (5)
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
+
= = = =
+
s s
s X s X e E e E s Y
sX sX sY
2
2
1
1 *
2
*
1
*
) ( ) ( ] [ ] [ ) (
2 1

Observe que
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
+
+
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
+
=
s s
s Y
2
2
2 1
1
1
1
2 1
2 *
) (

, onde a parte com s
corresponde a t<0.
b) (5)
0 , ) (
) ( } { ) ( } {
} { } | { } {
2 1
1
0
) (
2 1
2 1
1
0
1
) (
0
2
0
2
1
0
1 2 1 2 1
2
2 1
2
1 2
1 1
s
+
= +
+
= =
= > = < =
+ < < + < < < = <

t
e
dy e
e
dy e e
dy y f t y X P dy y f t X y P
dy y X y P dy y X y t X X P t X X P
t
y
t
y t y
X X

c)(5)

=

=

+ = > + =
= > + > = > = <
t y
y t y
t
y t y
t
X X
t
y t y
X X X
dy e e e dy y f t y X P dy y f
dy y f t y X P dy y f t y X P dy y f t y X P t X X P
1 2 1
1 1
1 1 1
1
) (
0
2
0
2 2
0
2 2 1
1 ) ( } { ) (
) ( } { ) ( } { ) ( } { } {

0 , 1
1 ) ( 1
2 1
2
) (
2 1
1 ) (
2 1
2 1
2
1
2 1
2
1 2 1
2
1
>
+
=
+
+ = +
+
+ =

=
+ +

t
e
e
e
e dy e
e
e
t
t y
t
t
t y
t
t

Se derivarmos a CDF em relao a t, obtemos:

>
+
s
+
=

0 ,
0 ,
) (
1
2
2 1
2 1
2 1
2 1
t e
t e
t f
t
t
Y

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d) (5) O grfico da pdf tem ordenada
2 1
2 1


+
para t=0. No semiplano t<0 decai com
t
e
2

e
para t>0 decai com
t
e
1

. A rea do grfico para t<0
2 1
1


+
e para t>0 de
2 1
2


+
.
Evidentemente as duas reas somam a 1, como esperado. A integrao da pdf nos leva ao
grfico da CDF, que cruz ao eixo vertical em
2 1
1


+
e tende a 1.
A tangente crescente de a t=0 e decrescente para t >0 crescente.
O grfico s ser simtrico para
2 1
=

e) (5) A amostra de uma exponencial obtida fazendo a inversa da CDF. Analiticamente a
amostra
0
x da exponencial X pode ser obtida a partir de

()) 1 ln(
0
RAND
x

= . Uma
possibilidade para gerar a amostra
0
y de Y chamar o gerador de nmeros aleatrios duas
vezes e obter as amostras
10
x e
20
x de
1
X e
2
X respectivamente e depois fazer
20 10 0
x x y = .

Uma alternativa fazer direto a inversa da CDF de Y, chamando o gerador apenas uma vez.
Ento teramos:

Para RAND() >
2 1
1


+
(equivalente a 1 RAND() <
2 1
2


+
), retorna
( )
1
2
2 1
0
() 1 ln

|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
| +
=
RAND
y . Observe que o log ser negativo e a amostra ser
positiva.

Para RAND() <
2 1
1


+
, retorna
2
1
2 1
0
() ln

|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
| +
=
RAND
y . Como o log ser de um
nmero menor do que 1, o valor da amostra ser negativo, como esperado.


3 Questo (20 pontos): (Intervalo de Confiana)

Um experimento foi repetido em dois sistemas 40 vezes. O sistema A foi considerado superior em 26
repeties. O sistema B foi considerado superior em 14 repeties.

a) (10) Podemos afirmar com 99% de certeza que o sistema A superior?

b)( 10) A resposta seria a mesma se quisssemos afirmar que A superior com 90% de certeza?

Dados: Percentis da N(0,1) = > 576 , 2 , 960 , 1 , 645 , 1
% 99 % 95 % 90
= = = z z z
ICs:

n
p p
z p
n
t
n
) 1 (
,
1 ; 2 / 1
o
u
o

Soluo: O ponto de igualdade entre os sistemas a proporo de 0,5.

MAB-515 2011-1
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a) (10) Para IC
A
, do enunciado temos n=40 e p = 26/40=0,65.
O desvio dado por
n
p p ) 1 (
= 0,075.
IC
A
( 99%) = 0,65 +- (2,576)(0,075)=0,65 +- 0,19 = [0,46, 0,84]

IC
A
inclui o ponto de 50% de igualdade e, portanto. no podemos afirmar que A
superior, somente considerando o IC
A
.

IC
B
( 99%) = 0,35 +- 0,19 = [0,16,0,54] .
Se compararmos os dois intervalos, veremos que o centro de um no est contido no IC do
outro. Pela sobreposio parcial, poderamos dizer que A melhor do que B.

b) (10) Refazendo os clculos para IC de 90% obtemos
IC
A
(90%) = 0,65 +- (1,645)(0,075)=0,65 +- 0,12 = [0,53, 0,77].
IC
B
(90%) = 0,35 +- 0,12 = 0,23, 0,47].

Olhando apenas o IC
A,
observamos que no inclui o ponto de igualdade 0,5, e, neste caso,
podemos afirmar sem qualquer dvida que A melhor.

Se observarmos a sobreposio, vemos que os dois intervalos no se sobrepem, de modo
que claramente A o melhor. Neste caso, as duas anlises coincidem.

4 Questo (10 pontos): (Teorema do Limite Central)

O teorema do Limite Central afirma que
) (
] [
n
n n
n
S V
S E S
Z

= , a soma normalizada de variveis
aleatrias {
i
X }, independentes e igualmente distribudas, com ] [ ] [
i
X E X E = e ) ( ) (
i
X V X V = ,
tende a N(0,1).
Sabendo que a T.L. da ) , (
2
o u N dada por
2
2 2
s
s
e
o
u +
, prove que, para n>>1,
( ) n X V X E N S
n
/ ] [ ], [ .

Soluo:

Sabemos que n X V S V X E S E
n n
/ ) ( ) ( ], [ ] [ = = , temos ] [
) (
X E
n
X V
z S
n
+ = . Ento,
n
X V
s
X sE
n
X V
s
X sE n
X V
sz
X sE n
X V
sz X sE
sS
e e e e E e e E e E
n 2
) (
] [
2
) (
] [
) (
] [
) (
] [
2 2
] [ ] [ ] [ + = = = =

, o
que demonstra que ( ) n X V X E N S
n
/ ] [ ], [ para n>>1.