École Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologies

Probabilités I
Série d’exercices №2 : Fonctions génératrice et caractéristique d’une variable
aléatoire réelle
Niveau : 4ème année D.S & INFINI Année universitaire : 2021-2022

Exercice 1 :
Soit X une v.a. à valeurs dans N. On définit sa fonction génératrice GX par :
∀z ∈ [−1, 1], GX (z) = k (3 + 2z 2 )3 , où k ∈ R.

1. Déterminer la constante k.
2. Déterminer la loi de probabilité de la v.a. X.
3. Calculer l’espérance et la variance de X.

Exercice 2 :
On considère une expérience aléatoire ayant la probabilité p ∈]0, 1] de réussir et q = 1 − p
d’échouer. On répète l’expérience indépendamment jusqu’à l’obtention de n ≥ 1 succès et l’on note
par Xn le nombre d’essais nécessaires à l’obtention de ces n succès.
1. Reconnaı̂tre la loi de X1 .
2. Déterminer la loi de Xn dans le cas général, n ∈ N∗.
3. Déterminer la fonction génératrice de Xn et en déduire son espérence.
1
(Indication : en utilisant le développement de Taylor, on a, pour |x| < 1 : f (x) = (1−x)n =
P+∞ n−1 k
k=0 Cn+k−1 x )

Exercice 3 :
1. Donner la fonction caractéristique de Y dans les cas suivants :
(a) Si Y suit la loi de Poisson de paramètre λ > 0.
(b) Si Y suit une loi exponentielle symétrique de paramètre λ > 0 (i.e. la densité de Y est
donnée par :∀y ∈ R, f (y) = λ2 e−λ|y| ).
2. En déduire E(Y ) et V(Y ) dans chacunes des situations précédentes (P(λ) et loi exponentielle
symétrique).

1
Exercice 4 :
Une variable aléatoire X est dite une variable χ2n , chi-carrée à n ≥ 1 degrés de liberté, si

X = X12 + X22 + . . . + Xn2 ,

où les Xi sont i.i.d ∼ N (0, 1), 1 ≤ i ≤ n.

1. Si X ∼ χ2n , calculer E(X) et V(X).
2. À l’aide des fonctions caractéristiques, montrez que si X ∼ χ2n , Y ∼ χ2m , X et Y étant
indépendantes, alors X + Y ∼ χ2n+m .