INSAT 2022-2023

Analyse Numérique matricielle

Méthodes itératives
Groupes RT3 Série d’exercices n◦ : 2

Exercice 1

1. Soit M une matrice carré telle que ||M || < 1 pour une norme matricielle quelconque. Montrer que I − M est
||I||
inversible et que ||(I − M )−1 || ≤ .
1 − ||M ||
2. Soit M ∈ Mn (R) une matrice à diagonale strictement dominante. Soit la décomposition M = D − E − F , pour

que M est inversible.

FT
D la diagonale de M , E est la partie triangulaire inférieure de −M sans la diagonale et F est la partie triangulaire
supérieure de −M sans la diagonale.
(a) Soit la matrice Q telle que M = D(I + Q). Calculer la matrice Q puis montrer que ||Q||∞ < 1. En déduire

(b) On considère le système (S ) : M x = b pour b ∈ Rn . Soit J = D−1 (E + F ) la matrice des itérations de

la méthode de Jacobi. Vérifier que J = −Q. En déduire que la méthode de Jacobi converge pour résoudre
(S ).
A
3. Soit la matrice tridiagonale  
4 1
1 4 1 
 
 .. .. .. 
 . . . 
 ∈ Mn (R).
M =
R

 .. .. .. 

 . . . 

 1 4 1
1 4
Montrer que M est inversible. Soit la matrice N telle que M = 4(I − N ). Montrer que ||M −1 ||∞ ≤ 1
2.
D

Déterminer un majorant de cond∞ (M ) .

Exercice 2  
1 −γβ −β
Soient β et γ deux paramètres réels données. Soit le système linéaire (S ) : Ax = b où A = −1 1 β 
1 0 γ
et b ∈ R3 .
1. Sous quelles conditions sur β et γ (S ) admet il une solution unique x. On suppose dans toute la suite que cette
condition est vérifiée.
2. On suppose que γ = 1.
(a) Pour quelles valeurs de β la méthode de Gauss-Seidel converge-t-elle pour résoudre (S ).
(b) Pour quelles valeurs de β la méthode de Jacobi converge-t-elle pour résoudre (S ).
(c) En cas de cas de convergence, laquelle de ces deux méthodes a la convergence la plus rapide.
1
3. On suppose que β = 4 et γ = 0.
(a) Peut-on appliquer la méthode de Jacobi ou de Gauss-Seidel pour résoudre (S ). Justifier votre réponse.
(b) Déterminer la matrice M telle que A = I − M .
Afin de résoudre (S ) on considère la méthode itérative suivante:

xk+1 = M xk + b, k ≥ 0, x0 ∈ R3 . (1)

i. Montrer que si la méthode itérative (1) converge, elle converge vers x la solution de (S ).
ii. Étudier la convergence de la méthode (1) pour résoudre (S ).
Exercice 3  
1 0 −2
On considère le système linéaire (S) définie par Ax = b où A = −β 2 1 0 , b ∈ R3 et β ∈ R.
0 −4β 1
1. Déterminer le terme général de chacune des suites générées par les méthodes de Gauss-Seidel et Jacobi appliquées
pour résoudre le système ci-dessus. Expliciter J et L1 .
2. Pour quelles valeurs de β chacune des méthodes converge elle.
3. Quelle est la relation entre ρ(J ) et ρ(L1 ).
4. En cas de convergence des deux méthodes, laquelle est la plus rapide.
5. On considère la méthode itérative suivante:

(I − F )xk+1 = Exk + b, x0 donnée (2)

où E est la partie triangulaire inférieure de −A sans la diagonale et F est la partie triangulaire supérieure de −A

FT
sans la diagonale telle que A = I − E − F .
(a) Montrer qu’en cas de convergence, la méthode (2) converge vers la solution unique de (S).
(b) Déterminer l’ensemble des valeurs de β pour lesquelles la méthode (2) converge.
(c) On suppose que β = 0. Etudier la convergence de la méthode de relaxation pour résoudre (S). Calculer
w∗ pour lequel la convergence est la plus rapide.

Exercice 4
A
On se propose de résoudre le système linéaire (S) : Ax = b avec
 
2 −1
−1 2 −1 
 
 . .. . .. . .. 
R

 
A=   ∈ Mn (R).
 . .. . .. . ..


 
 −1 2 −1
−1 2
D

1. Montrer que la matrice A est symétrique définie positive.

2. Etudier la convergence des méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel pour résoudre ce système.
3. Pour résoudre le système équivalent à (S) : Âx = b̂ avec  = 21 A et b̂ = 12 b. On considère la méthode itérative
suivante: 
n
 x0 donnée dans R ,

(I − E)xk+ 21 = F xk + b̂, k ≥ 0, (3)
 (I − F )x

= F x 1 + b̂, k ≥ 0.
k+1 k+ 2

où Â = I − E − F .
(a) Écrire la méthode (3) sous la forme: xk+1 = B xk + c, k ≤ 0 avec x0 donnée.
(b) On pose m = (I − M )(I − F ) et N = EF . Montrer que la matrice M t + N est définie positive. En
déduire que la méthode (3) converge.

Exercice 5    
1 1 I2 K
Soient les matrices B = − 41 et A ∈ M4 (R) la matrice par bloc égale à A = où I2 c’est matrice
1 1 K I2
identité d’ordre 2. Soit b = 21 (1, 1, 1, 1)t ∈ R4 . On se propose de résoudre le système linéaire Ax = b (S ).
1. (a) Déterminer J , la matrice des itérations de la méthode de Jacobi appliqué à la résolution de (S ).
(b) Exprimer le terme général de (xk )k≥0 la suite générée par cette méthode, en fonction de k, b et B lorsqu’on
choisit x0 = 0. Il est conseillé d’utiliser la structure bloc de A.
(c) Étudier la convergence de cette méthode.
2. Même questions pour la méthode de Gauss-Seidel. On notera L sa matrice des itérations.

2
3. (a) Refaire le même travail pour la méthode de relaxation de paramètre w. Soit Lw la matrice des itérations.
(b) Montrer que si λ est une valeur propre de Lw , alors λ = 1 − w ou λ est la solution de l’équation

w2
 
2
λ − 2(1 − λ) + λ + (1 − w)2 = 0.
4

(c) Déterminer ρ(Lw ).

(d) Déterminer w∗ la valeur optimale de w pour laquelle la convergence est la plus rapide.

FT
A
R
D