Université Paul-Sabatier, Toulouse 3.

Méthodes numériques - TD
Master 1 - Mécanique & Energétique 2020 - 2021

TD 1 - Méthodes de gradient pour l’inversion des systèmes linéaires

Exercices du cours
Les exercices suivants sont ceux du cours. Les numéros coincident avec ceux des notes de cours.

Exercice 1
Démontrer que pour une matrice A d’ordre n carrée réelle symétrique non-sigulière et deux vecteurs x, y de Rn ,
on a : hAx, yi = hAy, xi.

Exercice 2
Démontrer que le vecteur x qui minimise J(x) est aussi celui qui minimise E(x). Pour cela on exprimera E(x)
en fonction de J(x).

Exercice 3
Démontrer la proposition 1 : Quelquesoit p(k) 6= 0 et αk optimal, on a :

r(k+1) = r(k) − αk A p(k) , hr(k+1) , p(k) i = 0. (1)

Exercice 4
Démontrer le lemme 1 :
1 r(k) p(k)
γk ≥ h (k) , (k) i2 , (2)
κ(A) kr k kp k

où κ(A) est le conditionnement de la matrice A.

Exercice 5
On se propose de démontrer le théorème 1 : Si à chaque itération k > 0, αk est optimal et si pour tout k > 0 :
2
r(k) p(k)

≥ µ > 0, (3)
kr(k) k kp(k) k

où µ est indépendant de k, alors la suite x(k) converge vers x∗ .

1. Etablir que :
 k
(k) µ
E(x )≤ 1− E(x(0) )
κ(A)

2. Montrer en utilisant l’inégalité de Schwarz que 0 ≤ 1 − µ/κ(A) < 1.

3. En déduire que la suite E(x(k) ) converge vers 0 et donc que x(k) tend vers x∗

Exercice 6 - facultatif
Démontrer la proposition 3 : On a les relations suivantes valables si r(k) 6= 0 pour k ≥ 0 :

hr(k+1) , r(k) i = 0 (4)

(k) 2
kr k
β0 = 0, et pour k ≥ 1, βk = (5)
kr(k−1) k2
Autres exercices

Exercice A - facultatif

Démontrer l’inégalité de Kantorovitz : Soit A une matrice symétrique définie positive. Pour tout x 6= 0, on a :
!2
(Ax, x)(A−1 x, x) 1 p 1
1≤ ≤ κ(A) + p , (6)
(x, x)2 4 κ(A))

où κ(A) est le conditionnement de la matrice A.

Exercice B

On étudie ici la convergence de la méthode du gradient à paramètre optimal pour laquelle la direction de
descente pk est égale à rk . Dans ce cas on a les relations :

x(k+1) = x(k) + αk r(k) , (7)

où le parmaètre optimal αk est donné par

(r(k) , p(k) ) (r(k) , r(k) )

αk = (k) (k)
= . (8)
(Ap , p ) (Ar(k) , r(k) )

1. Exprimer E(x(k+1) ) en fonction de E(x(k) ), A et r(k) .

2. En utilisant l’inégalité de Kantorovitz, donner une majoration de E(x(k) ) en fonction de E(x(0) ) et du
conditionnement κ(A) de la matrice A.
3. En déduire une majoration de kx(k) − x∗ k.