Funciones Convexas

Una funcin definida sobre un intervalo abierto (a, b) se dice convexa si para cada x, y ( a, b) y cada , 0 1 tenemos que

( x + (1 ) y ) ( x) + (1 ) ( y ).
Si miramos el grfico de en 2 , esta condicin puede ser formulada geomtricamente, diciendo que cada punto en la cuerda entre x, ( x ) y y , ( y ) est arriba del grfico de . Una propiedad importante de las cuerdas de una funcin convexa est dada por el siguiente lema, cuya demostracin est dejada como ejercicio propuesto para el lector. 16. Lema: Si es convexa en (a, b) y si x , y , x ' , y ' son puntos de (a, b) con x x ' < y ' y x < y y ' , entonces la cuerda sobre ( x ', y ') tiene mayor pendiente que la cuerda sobre ( x, y ) ; es decir,

( y ) ( x)
yx

( y ') ( x ')
y ' x '

Si las derivadas superiores e inferiores izquierdas D f y D f de una funcin f son iguales y finitas en un punto x , decimos que f es diferenciable por la izquierda en x y llamamos a este valor comn la derivada izquierda en x . Similarmente, decimos que f es diferenciable por la derecha en x si D + f y D+ f son iguales ah. Algunas de las propiedades de continuidad y diferenciabilidad de funciones convexas estn dadas por la siguiente proposicin. 17. Proposicin: Si es convexa en (a, b) , entonces es absolutamente continua en cada subintervalo cerrado de (a, b) . Las derivadas derechas e izquierdas de existen en cada punto de (a, b) y son iguales excepto en un conjunto numerable. Las derivadas derechas e izquierdas son funciones montonas crecientes, y en cada punto la derivada izquierda es menor o igual que la derivada derecha. Demostracin: Sea [c, d ] ( a, b) . Entonces, por el Lema 16, tenemos

(c ) ( a )
ca

( y ) ( x)
yx

(b) (d )
bd

para x , y en [c, d ] . Entonces | ( y ) ( x ) | M | x y | en [c, d ] , y as es absolutamente continua ah. Si x0 (a, b) , entonces [ ( x) ( x0 )] / ( x x0 ) es una funcin creciente de x por el Lema 16, y los lmites cuando x tiende a x0 por la derecha e izquierda existen y son

finitos. Entonces es diferenciable por la derecha y por la izquierda en cada punto, y la derivada izquierda es menor o igual que la derivada derecha. Si x0 < y0 , x < y0 , y x0 < y , entonces

( x) ( x0 )
x x0

( y ) ( y0 )
y y0

y cualquiera de las dos derivadas en x0 es menor o igual que cualquiera de las derivadas en y0 . Consecuentemente, cada derivada es montona, y son iguales en un punto si una de ellas es continua ah. Como una funcin montona slo puede tener un nmero numerable de discontinuidades, son iguales excepto en un conjunto numerable. La siguiente proposicin es un opuesto parcial a la anterior. 18. Proposicin: Si es una funcin continua en (a, b) y si una derivada (digamos D + ) de es no decreciente, entonces es convexa. Demostracin: Dado x , y con a < x < y < b , se define la funcin en [0,1] como

(t ) = [ty + (1 t ) x ] t ( y ) (1 t ) ( x ) .
Nuestra meta es mostrar que es no positiva en [0,1] . Ahora es continua, y (0) = (1) = 0 . Adems, D + = ( y x) D + ( y ) + ( x) , y entonces D + es no decreciente en [0,1) . Sea un punto donde alcanza su mximo en [0,1] . Si = 1 , entonces (t ) (1) = 0 en [0,1] . Entonces supongamos que [0,1) . Como tiene un mximo local en , tenemos que D + ( ) 0 . Sin embargo, D + era no decreciente, y entonces D + 0 en [0, ] . Consecuentemente, es no creciente en [0, ] , y entonces ( ) (0) = 0 . El mximo de en [0,1] entonces es no positivo, y 0 en [0,1] . 19. Corolario: Sea tal que tiene segunda derivada en cada punto de (a, b) . Entonces es convexa en (a, b) si y slo si ( x ) 0 para cada x ( a, b) .

Sea una funcin convexa en (a, b) y x0 ( a, b) . La recta y = m( x x0 ) + ( x0 ) que pasa por x0 , ( x0 ) se llama una recta de apoyo en x0 si siempre est debajo del grfico de , o sea si

( x) m( x x0 ) + ( x0 ) .
Sigue del Lema 16 que tal recta es una recta de apoyo si y slo si su pendiente m est entre las derivadas izquierdas y derechas en x0 . Entonces, en particular, siempre hay por lo menos una recta de apoyo en cada punto. Este concepto nos permite dar una demostracin corta para la siguiente proposicin: 20. Proposicin (Desigualdad de Jensen): Sea una funcin convexa en (, ) , y f una funcin integrable en [0,1] . Entonces

( f (t ))dt f (t )dt .
recta de apoyo en . Entonces Demostracin: Sea = f (t ) dt , y sea y = m( x ) + ( ) la ecuacin de una

( f (t )) m( f (t ) ) + ( ) .
Integrando los dos lados con respecto a t nos da la proposicin. Esta desigualdad tiene una interpretacin geomtrica que vale la pena mencionar. Como el punto x1 + (1 ) x2 es el centroide de masas y (1 ) en x1 y x2 , podemos decir que una funcin es convexa si su valor en el centroide de una masa de dos puntos es menor que el promedio ponderado de sus valores en los dos puntos. Las desigualdad de Jensen es una generalizacin de este hecho: Si definimos una distribucin de masa en la recta, poniendo ( a, b] = m{t : a < f (t ) < b} , entonces masa y ( f (t )) dt = ( x) d es el promedio ponderado de .

f (t )dt

es el centroide de esta

Una aplicacin importante de la desigualdad de Jensen se obtiene tomando para nuestra funcin convexa la funcin exp definida por exp x = e x . La desigualdad entonces llega a ser una generalizacin de la desigualdad entre el promedio aritmtico y geomtrico: 21. Corolario: Sea f una funcin integrable en [0,1] . Entonces

exp( f (t ))dt exp f (t )dt .

Concluimos esta seccin con dos definiciones ms. Decimos que una funcin es estrictamente convexa si

( x + (1 ) y ) < ( x) + (1 ) ( y )
para todo x, y ( a, b) y para todo (0,1) . A veces decimos que una funcin es cncava para decir que es convexa. Las nicas funciones que son convexas y cncavas son las funciones lineales. Si I es cualquier intervalo, abierto, cerrado, o una combinacin de los dos, decimos que es convexa en I si es continua en I y convexa en el interior.