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Universite Pierre et Marie Curie Licence de Mathematiques

Annee 2003-2004 Fili`ere A


INT

EGRATION
Cours de M. MAZET
Edition 2003-2004
Integration 2003-2004 Table des mati`eres
Table des mati`eres
Chapitre I Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 1
I.1. Calcul innitesimal, calcul integral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 2
I.2. La methode de Riemann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 3
I.3. La methode de Lebesgue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 4
I.4. Le probl`eme de la mesure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 5
Chapitre II Prerequis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 11
II.A Ensembles denombrables . . . . . . . . . . . . . . . . p. 13
II.A.1. Notions et proprietes fondamentales. . . . . . . . . . . . . . . p. 13
II.A.2. Les demonstrations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 14
II.B Generalites sur IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 19
II.B.1. Rappels sur R et R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 19
II.B.2. Ordre et topologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 20
II.B.3. Le cas de R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 21
II.B.4. Liens entre limite, borne superieure et borne inferieure. . . . . . p. 22
II.B.5. Complements topologiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 23
II.B.6. Prolongement des operations algebriques. . . . . . . . . . . . . p. 24
II.C Familles sommables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 25
II.C.1. Rappels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 25
II.C.2. Extension aux familles quelconques dans R
+
. . . . . . . . . . . p. 26
II.C.3. Lien avec la theorie des series. . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 29
II.C.4. Familles sommables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 29
Chapitre III La notion de mesure. . . . . . . . . . . . . . . . . p. 31
III.1. Espaces mesurables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 31
III.2. Operations sur les tribus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 32
III.3. La tribu des boreliens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 33
III.4. Espaces mesures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 36
III.5. Applications et fonctions mesurables. . . . . . . . . . . . . . . . p. 40
U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 Table des mati`eres
Chapitre IV Construction de lintegrale . . . . . . . . . . . . p. 47
IV.1. Integration des fonctions mesurables positives. . . . . . . . . . . p. 47
IV.2. Proprietes de lintegrale des fonctions mesurables positives. . . . . p. 49
IV.3. Integrale superieure des fonctions positives. . . . . . . . . . . . . p. 52
IV.4. Proprietes et applications de lintegrale superieure. . . . . . . . . p. 55
IV.5. Fonctions et parties negligeables. Notion de presque partout. . . . p. 57
IV.6. Espaces mesures complets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 59
IV.7. Les fonctions integrables. Lespace L
1
. . . . . . . . . . . . . . . p. 61
IV.8. Integration des fonctions vectorielles. . . . . . . . . . . . . . . . p. 64
IV.9. Operations classiques sur les mesures. . . . . . . . . . . . . . . . p. 66
Chapitre V Les theor`emes de convergence . . . . . . . . . . . p. 69
V.1. Le theor`eme de convergence monotone. . . . . . . . . . . . . . . . p. 69
V.2. Le theor`eme de convergence dominee (de Lebesgue). . . . . . . . . p. 70
V.3. Integrales dependant dun param`etre. . . . . . . . . . . . . . . . p. 72
V.4. Somme de fonctions integrables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 76
V.5. Une remarque importante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 77
Chapitre VI Lintegrale de Lebesgue sur IR . . . . . . . . . . p. 79
VI.1. Integrale orientee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 79
VI.2. Integrales et primitives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 81
VI.3. Crit`eres dintegrabilite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 85
VI.4. Lien avec lintegrale de Riemann. . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 87
VI.5. Integrales semi-convergentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 90
Chapitre VII Construction de mesures . . . . . . . . . . . . . p. 93
VII.1. La methode de Caratheodory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 93
VII.2. Application `a la mesure de Lebesgue. . . . . . . . . . . . . . . p. 98
VII.3. Lanalogue fonctionnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 100
VII.4. Les mesures de Radon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 105
Chapitre VIII Les mesures produits . . . . . . . . . . . . . . . p. 109
VIII.1. Sections et applications partielles. . . . . . . . . . . . . . . . . p. 109
VIII.2. Espace mesurable produit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 109
VIII.3. Produit de mesures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 112
VIII.4. Generalisation aux produits nis. . . . . . . . . . . . . . . . . p. 117
VIII.5. Le cas de la mesure de Lebesgue. . . . . . . . . . . . . . . . . p. 119
VIII.6. Le produit de convolution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 124
Chapitre IX Les espaces L
p
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 127
IX.1. Rappels sur les fonctions convexes. . . . . . . . . . . . . . . . . p. 127
IX.2. Les semi-normes | |
p
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 128
IX.3. Topologie des espaces L
p
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 133
IX.4. Quelques relations entre les espaces L
p
. . . . . . . . . . . . . . . p. 140
IX.5. Les espaces L
2
et L
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 142
IX.6. Dualite entre les espaces L
p
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 146
IX.7. Extension aux fonctions `a valeurs vectorielles. . . . . . . . . . . . p. 153
U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 I. Introduction
Chapitre I. Introduction
Ce polycopie est le support du cours dintegration enseigne `a luniversite Pierre et Marie
Curie dans la li`ere A de la licence de mathematiques. Nous avons regroupe dans ce
chapitre quelques conventions couramment utilisees ainsi quune presentation des idees qui
sous-tendent la theorie et des probl`emes quelle pose
Notations.
Si A et B sont des ensembles on notera A ` B lensemble des elements de A qui ne sont
pas dans B, A ` B = x A [ x / B. Cette notation sera surtout utilisee lorsque B est
contenu dans A, A ` B est alors le complementaire de B dans A.
Nous serons souvent amenes `a considerer des parties dun ensemble X et le complementaire
dans X de ces parties. Si aucune confusion nest `a craindre, nous sous-entendrons alors
lensemble X et nous noterons A
c
le complementaire de A (dans X). Pour A et B parties
de X on a donc A` B = A B
c
.
A toute partie A dun ensemble X nous associerons sa fonction indicatrice ou carac-
teristique notee 1I
A
et denie par 1I
A
(x) = 1 si x A et 1I
A
(x) = 0 si x / A.
La theorie utilise frequemment des limites de fonctions, en particulier la limite simple.
An deviter toute confusion avec dautres notions de limite qui pourraient intervenir nous
utiliserons le symbole lim
s
pour designer la limite simple.
Ainsi pour une suite de fonctions f
n
denies sur une ensemble X lecriture lim
s
f
n
= f
signie : x X f
n
(x) f(x) .
1 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 I. Introduction
I.1. Calcul innitesimal, calcul integral.
Letude des fonctions de la variable reelle, et en particulier de leurs variations, a amene `a
developper le calcul innitesimal. Schematiquement celui-ci peut se presenter ainsi :
Etant donnee une variable y fonction dune variable x (cest-`a-dire quelle lui est reliee
par une relation y = F(x)), si lon donne `a la variable x un accroissement x (i.e. on
remplace x par x+x) alors la variable y subit un accroissement y = F(x+x) F(x).
On cherche alors `a evaluer y `a laide de x, en particulier `a comparer le signe de ces
accroissements (probl`eme de la monotonie de F) et `a estimer le taux daccroissement
y
x

Pour ce faire on cherche `a remplacer les accroissements x et y par des accroissements
inniments petits dx et dy de telle facon que le taux daccroissement
dy
dx
ne depende plus
de la taille de dx, cest la derivee de F au point x. Bien s ur le discours precedent doit etre
precise pour avoir toute la rigueur necessaire en mathematique. On le fait usuellement en
utilisant la notion de limite (on peut aussi utiliser lanalyse non standard pour rester plus
proche de laspect intuitif).
Les accroissements dx et dy sont alors dits innitesimaux, par opposition les accroissements
x et y sont dits nis. Le calcul de ces accroissements innitesimaux, cest-`a-dire fonda-
mentalement le calcul des derivees, est le calcul innitesimal. Lun de ses buts est alors, `a
laide de renseignements sur les accroissements innitesimaux et donc sur la derivee de F,
dobtenir des renseignements sur les accroissements nis. Le theor`eme des accroissements
nis est le prototype de tels resultats.
De son cote le calcul integral a pour objet de retrouver laccroissement y `a partir des
accroissements innitesimaux dy. On consid`ere pour cela que, si x varie de a `a b et donc
x = b a, laccroissement y = F(b) F(a) correspondant est la somme dune innite
daccroissements innitesimaux dy. La notation pour designer cette somme innie, obtenue
en etirant linitiale S de somme, est alors

b
a
dy , cest la somme integrale ou lintegrale
des accroissements dy.
Pour les fonctions usuelles, en faisant intervenir la fonction f derivee de F on a dy = f(x)dx
et donc F(b) F(a) =

b
a
f(x) dx. La theorie se confond alors avec celle des primitives
mais nous verrons que la theorie de lintegration est de portee bien plus generale.
Au debut, le probl`eme du sens precis `a donner au symbole dintegration

b
a
f(x) dx et en
particulier celui de lexistence des primitives des fonctions considerees netait pas souleve.
La necessite de donner plus de rigueur `a ces notions a conduit `a developper une theorie de
lintegration.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 2
Integration 2003-2004 I. Introduction
I.2. La methode de Riemann
Comme nous lavons vu

b
a
f(x) dx represente intuitivement la somme dune innite dac-
croissements innitesimaux dy = f(x)dx pour x variant de a `a b.
Lidee de Riemann consiste alors `a subdiviser le segment [a; b] en sous-segments [a
i1
; a
i
]
pour 1 i n (avec a = a
0
a
1
a
n
= b) ; pour chaque i on choisit
i
compris entre la borne inferieure et la borne superieure de f sur [a
i1
; a
i
] (usuellement on
prend pour
i
la valeur de f en un point
i
de [a
i1
; a
i
] ou encore la borne inferieure ou
superieure de ces valeurs). On remplace alors les accroissements innitesimaux f(x)dx par
les accroissements nis
i
(a
i
a
i1
) et la somme innie de ces accroissements innitesimaux
par la somme nie
n

i
(a
i
a
i1
) appelee somme de Riemann.
Cete somme de Riemann est consideree comme une bonne approximation de lintegrale
etudiee dans la mesure o` u les accroissements nis
i
(a
i
a
i1
) sont proches des accroisse-
ments innitesimaux f(x)dx. Cela suppose que le pas de la subdivision, cest-`a-dire le
maximum des a
i
a
i1
, soit susamment petit pour que x = a
i
a
i1
soit proche de
laccroissement innitesimal dx et que la fonction f soit susamment reguli`ere pour varier
tr`es peu sur [a
i1
; a
i
] an que
i
soit une bonne approximation de f(x). Ce discours peu
rigoureux conduit toutefois `a poser la denition suivante :
Avec les notations precedentes, f est dite integrable (au sens de Riemann) sur [a; b] si et
seulement si les sommes de Riemann ont une limite lorsque le pas de la subdivision tend
vers 0. Cette limite est alors lintegrale de f sur [a; b], notee

b
a
f(x) dx .
On peut interpreter la methode de Riemann en considerant que lon remplace la fonction
f par une fonction en escalier constante sur chacun des intervalles ]a
i1
; a
i
[ de valeur
i
(la valeur aux points de subdivision nayant aucune importance). La somme de Riemann
est alors lintegrale de la fonction en escalier et lon esp`ere quen diminuant le pas de la
subdivision cette fonction en escalier sera une approximation susante de f pour que son
integrale soit une bonne approximation de celle de f.
Cette methode a lavantage de la simplicite, de suivre lintuition que lon peut avoir de la
notion dintegrale et apporte une solution satisfaisante au probl`eme pose. Elle a permis
en particulier de prouver que toute fonction continue sur un intervalle de R admet une
primitive sur cet intervalle. Elle presente cependant deux inconvenients.
Tout dabord le fait que les fonctions en escaliers constituent de bonnes approximations
de f suppose une grande regularite de f et la classe des fonctions accessibles par cette
methode est relativement restreinte et peu stable par passage `a la limite.
Par ailleurs, la methode utilise une subdivision de la source de f en intervalles ce qui na
de sens que pour une variable reelle. De ce fait elle se prete mal `a des generalisations ne
serait-ce qu`a lintegration de fonctions de plusieurs variables.
Ce sont ces inconvenients qui vont etre contournes par la methode de Lebesgue.
3 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 I. Introduction
I.3. La methode de Lebesgue.
Le lecteur interesse pourra consulter le texte fondateur par internet `a ladresse :
http://gallica.bnf.fr/scripts/get page.exe?O=3088&E=00001093&N=4&CD=0&F=PDF
Cest cette methode que nous allons developper dans ce cours. En voici une presentation
succinte. Dans un but de simplication supposons que la fonction f `a integrer soit bornee,
plus precisement supposons m < f(x) < M. Contrairement `a la methode adoptee par
Riemann, on ne va pas considerer une subdivision de la source de f mais de son but. On
introduit donc des points de subdivision
i
(0 i n) avec m =
0

1
. . .
n
= M.
Pour 1 i n on note alors A
i
lensemble des x o` u lon a
i1
< f(x)
i
. Ces parties
A
i
forment une partition de la source de f ce qui permet de denir une fonction qui est
constante sur chaque A
i
o` u elle prend une valeur
i
comprise entre
i1
et
i
. Il est clair
que est une bonne approximation de f, plus precisement lecart entre (x) et f(x) est
majore par
i

i1
si x A
i
. On pourra donc le rendre aussi petit que lon veut si le pas
de la subdivision par les
i
est susamment petit. Lidee est alors dapprocher lintegrale
de f par celle de .
Dans le cas particulier o` u lon prend pour f une fonction monotone, on remarque que les A
i
sont des intervalles, par suite est une fonction en escalier dont lintegrale est
n

i
(A
i
)
o` u (A
i
) est la longueur de lintervalle A
i
. Cette somme est une somme de Riemann et,
dans ce cas, il ny a pratiquement pas de dierence entre les deux methodes.
Dans le cas general est plus compliquee, il sagit de ce quon appelle une fonction etagee.
Elle peut secrire
n

i
1I
A
i
o` u 1I
A
i
est la fonction indicatrice de A
i
et lintegrale de vaut
n

1I
A
i
(x) dx. Le probl`eme est alors de denir les integrales du type

1I
A
(x) dx pour
A partie de R. Par denition cette integrale est la mesure de A. Dans le cas o` u A est
un intervalle, cette mesure est la longueur de A. Il sagit donc de generaliser la notion de
longueur `a des parties qui ne sont plus des intervalles.
Nous voyons donc que la methode de Lebesgue suppose la denition prealable de la mesure
de parties de R. La methode a donc separe le probl`eme de lintegration en deux sous-
probl`emes : dune part celui de la mesure (cest-`a-dire lintegration des fonctions indica-
trices), dautre part celui de lextension de lintegrale `a des fonctions plus generales grace
`a lapproximation par des fonctions etagees.
Lapproximation par des fonctions etagees etant meilleure que lapproximation par des
fonctions en escalier, les fonctions relevant de cette approche peuvent etre moins reguli`eres
que celles concerneees par la theorie de Riemann et forment une classe ayant de grandes pro-
prietes de stabilite. Mais en fait, linteret essentiel de cette methode est quelle sapplique
`a bien dautres theories de la mesure que celle issue de la notion de longueur. Sa portee est
de ce fait considerablement plus grande. En particulier elle permet de denir lintegrale
de fonctions denies sur nimporte quel ensemble X d`es lors quon a su denir la mesure
de susamment de parties de X.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 4
Integration 2003-2004 I. Introduction
I.4. Le probl`eme de la mesure.
I.4.1. Lintuition.
Intuitivement le probl`eme de la mesure est le suivant :
etant donne un ensemble X denir pour toute partie A de X, ou du moins pour certaines
dentre elles, un nombre m(A) (sa mesure) qui permette destimer la grandeur de cette
partie.
On exige naturellement de cette denition quelle verie ladditivite cest-`a-dire que pour
A et B parties disjointes on demande m(A B) = m(A) + m(B). Cette propriete se
generalise immediatement par recurrence `a ladditivite nie qui dit que, pour une famille
nie (A
i
)
iI
(I ni) de parties deux `a deux disjointes, on a m(

A
i
) =

m(A
i
). On
pourra meme etendre cette propriete aux familles denombrables (I denombrable), on parle
alors dadditivite denombrable.
Lexemple le plus simple est fourni par le cardinal (ou nombre delements) : m(A) = #A.
Un autre exemple, lorsque X = R est fourni par la longueur qui permet de mesurer les
intervalles.
Plus generalement, lorsque X est un espace euclidien de dimension 2 (resp. 3) laire (resp.
le volume) donne encore un exemple de mesure.
Le premier exemple montre lutilite daccepter la valeur + si lon veut mesurer toutes
les parties de X (lorsque X est inni).
Le deuxi`eme exemple montre quen general la mesure nest denie a priori que sur certaines
parties. En dimension 1 cela nest pas trop genant car les intervalles sont les parties de R
les plus frequemment considerees. En dimension superieure le probl`eme est plus interessant
(et plus delicat). En eet la denition de laire passe en general par le choix dun carre
unite (daire 1) puis, par dierentes operations, on determine laire des rectangles, des
triangles, des polygones et de gures de plus en plus complexes en utilisant ladditivite
(nie ou meme denombrable). On peut faire une remarque analogue pour les volumes.
Ce probl`eme des aires et des volumes est en fait `a lorigine des travaux sur la mesure
et lintegration. Il etait au centre des preoccupations des mathematiciens d`es lantiquite
comme le montre lethymologie du mot geometrie. Les plus grands mathematiciens sy
sont illustres. On doit par exemple citer les remarquables travaux dArchim`ede qui parvint
`a determiner il y a plus de deux mille ans laire du segment de parabole, laire et le volume
de la sph`ere.
En fait, dans ces travaux, le probl`eme de la denition de laire ou du volume netait pas
pose et on admettait implicitement lexistence et lunicite dune mesure denie pour toutes
les parties du plan (resp. de lespace) qui prend la valeur 1 sur un carre (resp. un cube)
unite xe `a lavance et qui en outre est invariante par deplacement, cest-`a-dire que pour
toute partie A et tout deplacement on a m

(A)

= m(A). Nous verrons cependant que,


bien que naturelles, ces proprietes sont incompatibles et conduisent `a des paradoxes. Il est
donc necessaire dabandonner lidee de mesurer toutes les parties du plan ou de lespace
par son aire ou son volume.
5 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 I. Introduction
I.4.2. La contribution de Borel.
A la n du 19
i`eme
si`ecle, Emile Borel cherche `a denir une mesure sur le segment [0; 1]
en se limitant aux parties quil appelle bien denies. Pour cela il introduit les deux
operations suivantes :
(A) qui, `a une famille denombrable de parties deux `a deux disjointes, associe la reunion
de ces parties ;
(B) qui, `a un couple (U, V ) de parties veriant V U associe le complementaire de V
dans U, cest-`a-dire U V
c
.
Les parties bien denies (au sens de Borel) sont alors celles que lon peut obtenir `a partir
des segments par une repetition eventuellement innie de ces operations. Lensemble B
de ces parties est donc le plus petit ensemble de parties de [0; 1] qui poss`ede les segments
et soit stable par les operations (A) et (B). Comme lensemble des segments est stable
par intersection, on peut prouver que B lest egalement, cest une tribu (cf. III.3.4). Les
parties appartenant `a B sont actuellement appelees boreliennes.
Ladditivite denombrable exigee pour une mesure implique alors :
si, utilisant loperation (A), une partie U est construite comme reunion dune famille
denombrable de parties U
i
deux `a deux disjointes dont on sait denir la mesure m(U
i
)
alors la mesure de U doit etre la somme

m(U
i
) ;
si, utilisant loperation (B), une partie W est construite comme le complementaire dans
U dune partie V et lon sait denir les mesures m(U) et m(V ) alors la mesure de W doit
etre m(U) m(V ) (rappelons quil sagit de parties bornees et que ces mesures sont nies).
On concoit alors que, connaissant la mesure des segments (egale `a la longueur), on peut
denir inductivement la mesure de toute partie bien denie (borelienne). En fait une meme
partie peut etre obtenue de plusieurs facons `a partir de segments grace aux operations (A)
et (B) et le probl`eme est de montrer que le resultat obtenu pour la mesure de cette partie ne
depend pas du procede de construction considere. Borel donne des indications de la preuve
de cette independance en sappuyant sur une variante de ce quon appelle maintenant le
theor`eme de Borel-Lebesgue mais la preuve convaincante sera apportee par la construction
de Lebesgue en 1901.
Ce procede setend naturellement `a tout segment de R et, comme toute partie de R est la
reunion dune famille denombrable de parties disjointes bornees (donc contenues dans un
segment), cela permet de denir la tribu de Borel formee par les parties bien denies de
R et la mesure de Borel sur les elements de cette tribu.
I.4.3. La contribution de Lebesgue.
A linverse de Borel, Lebesgue consid`ere toutes les parties de [0; 1] et recherche un majorant
a priori de la mesure eventuelle de cette partie. Il degage ainsi la notion de mesure
exterieure de toute partie de [0; 1].
Plus precisement, pour A partie de [0; 1], Lebesgue consid`ere tous les recouvrements de A
par une famille denombrable dintervalles. La somme des longueurs de ces intervalles est
alors un majorant de la mesure de A (si on peut la denir) et Lebesgue denit la mesure
exterieure de A, notee m

(A), comme la borne inferieure de ces majorants ; il sagit bien


dun majorant a priori de la mesure eventuelle de A.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 6
Integration 2003-2004 I. Introduction
Si on peut denir la mesure de A, utilisant loperation (B) on voit que lon peut denir
la mesure du complementaire A
c
de A dans [0; 1] par m(A
c
) = 1 m(A). On a alors
1 m(A) m

(A
c
) et donc m(A) 1 m

(A
c
).
Pour toute partie A, la quantite m

(A) = 1m

(A
c
) est par denition la mesure interieure
de A, cest un minorant a priori de la mesure eventuelle de A. Lebesgue appelle alors
mesurables les parties A dont la mesure interieure est egale `a la mesure exterieure, leur
valeur commune est par denition la mesure de A.
Lebesgue prouve que lensemble L des parties mesurables (au sens de Lebesgue) poss`ede
les segments et est stable par les operations (A) et (B) ; il contient donc lensemble B des
parties boreliennes. Cet ensemble L est egalement stable par intersection, cest la tribu
de Lebesgue. La mesure denie sur L est eectivement denombrablement additive ce qui
prouve en particulier la non contradiction de la construction de Borel.
La tribu de Lebesgue est strictement plus grande que celle de Borel (son cardinal est stricte-
ment superieur), en fait les elements de L sont les parties que lon obtient en prenant la
reunion dune partie borelienne et dune partie negligeable (cest-`a-dire de mesure ex-
terieure nulle).
Plus generalement la methode precedente permet de denir la mesure exterieure de nim-
porte quelle partie de R. On peut encore montrer (cf. VII.2.) :
cette mesure exterieure permet de denir la notion de partie mesurable (au sens de
Lebesgue) (ces parties pouvant etre non bornees, la consideration dune mesure interieure
nest plus susante) ;
lensemble de ces parties mesurables, encore note L, est stable par passage au comple-
mentaire et reunion denombrable, cest la tribu de Lebesgue sur R ;
la restriction de la mesure exterieure `a L est denombrablement additive, cest la mesure
de Lebesgue sur R.
La mesure de Borel est une restriction de la mesure de Lebesgue, aussi il est frequent de
continuer `a appeler mesure de Lebesgue cette restriction.
Tout ce qui vient detre dit setend sans diculte au cas de R
n
en remplacant les segments
par les paves (i.e. les produits de segments) dont on denit la mesure comme le produit
des longueurs des projections.
I.4.4. Les paradoxes.
La methode constructive de Borel ne permet pas de denir la mesure de toutes les parties
de [0; 1]. La methode de Lebesgue permet de denir la mesure de beaucoup plus de parties
mais il y en a encore qui ne sont pas mesurables au sens de Lebesgue (voir la section
suivante `a ce sujet). En fait, comme nous lavons signale il nest pas possible de denir une
mesure sur toutes les parties de R
n
ayant des proprietes raisonnables generalisant celles
de longueur, daire, de volume, etc. La consideration dune telle mesure conduit en eet `a
des paradoxes que nous allons exposer.
Nous supposons donc lexistence dune application mesure m : A m(A) denie pour
toutes les parties de R
n
, `a valeurs positives, additive, invariante par deplacement et qui
vaut 1 pour une partie unite C (segment, carre, cube, . . . ) xee `a lavance.
7 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 I. Introduction
Explicitons tout dabord quelques consequences simples de ladditivite de m.
Pour A A

, si A

est le complementaire de A dans A

on a m(A

) = m(A) + m(A

)
m(A). Lapplication m est donc croissante.
Pour A et B parties non supposees disjointes, AB est la reunion disjointe de A et dune
partie B

de B (lintersection de B et du complementaire de A). On a donc m(A B) =


m(A) +m(B

) m(A) +m(B).
Par recurrence on en deduit immediatement que, pour A A
1
A
2
. . . A
n
, on a
m(A) m(A
1
) +m(A
2
) + +m(A
n
).
Comme toute partie bornee est contenue dans la reunion dun nombre ni de translates de
C on conclut que toute partie bornee a une mesure nie.
Paradoxe 1. Toute partie bornee A de R
n
peut etre recouverte par des parties deux `a
deux disjointes A
p
(p variant dans N) dont la reunion A

est bornee et telles que chacune


delles se deduise de nimporte quelle autre par une translation.
Avec ces notations on voit que les parties A
p
sont bornees et ont toutes la meme mesure a
(invariance par deplacement). Alors, si m est denombrablement additive, la mesure de A

est la somme dune innite de termes egaux `a a. Comme il sagit dune partie bornee cette
mesure est nie et la seule possibilite est donc a = 0 et m(A

) = 0. Mais alors A etant


contenu dans A

est aussi de mesure nulle. Ainsi toute partie bornee (et, en particulier,
lunite C) doit etre de mesure nulle.
Laspect paradoxal de cet exemple tient essentiellement `a lutilisation dun nombre inni
(denombrable) de parties A
p
et de laxiome dadditivite dans sa version denombrable. Ef-
fectivement on peut prouver quen dimension inferieure ou egale `a 2 un tel paradoxe ne
peut pas se presenter avec un nombre ni de parties ; plus precisement on peut alors mon-
trer lexistence dune mesure m additive (mais pas denombrablement additive), invariante
par deplacement et valant 1 sur une unite C xee `a lavance.
Paradoxe 2. (Hausdor) Dans lespace euclidien de dimension 3, toute partie bornee
A peut etre recouverte par des parties bornees A
1
, A
2
et A
3
telles que A
2
soit disjointe de
A
3
et chacune des parties A
2
, A
3
et A
2
A
3
soit limage de A
1
par un deplacement.
Ici encore A
1
, A
2
, A
3
et A
2
A
3
ont la meme mesure a (a ni). En outre, ladditivite
assure a = m(A
2
A
3
) = m(A
2
) + m(A
3
) = 2a, do` u a = 0. Comme A est contenu dans
A
1
A
2
A
3
on a m(A) 3a = 0. On conclut encore que toute partie bornee (et donc
C) doit etre de mesure nulle.
En fait une consequence du dernier paradoxe peut etre enoncee de facon plus frappante :
Paradoxe de Banach et Tarski. Dans lespace euclidien de dimension 3, si A et B sont
des parties bornees dinterieur non vide, on peut decouper chacune delles en un nombre
ni de parties deux `a deux disjointes A = A
1
A
2
. . . A
n
, B = B
1
B
2
. . . B
n
(le
meme nombre de parties pour A et B) de facon que, pour chaque k pris dans 1, 2, . . . , n,
B
k
soit limage de A
k
par un deplacement
k
.
De facon imagee on peut dire que lon peut construire B en cassant A en un nombre ni
de morceaux que lon recolle apr`es des deplacements convenables.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 8
Integration 2003-2004 I. Introduction
En particulier (dapr`es Robinson), etant donnee une boule B, il est possible de la de-
couper en cinq parties disjointes, puis, en deplacant les trois premi`eres, dobtenir des
parties disjointes dont la reunion est une boule de meme rayon que B et, en deplacant
les deux derni`eres, dobtenir des parties disjointes dont la reunion est une deuxi`eme boule
de meme rayon que B. Ainsi, on peut casser une boule en cinq morceaux et, en recollant
convenablement ces morceaux, fabriquer deux boules identiques `a la premi`ere.
Lexistence de ces paradoxes tient `a lutilisation de parties trop irreguli`eres pour que lon
puisse les mesurer, cest-`a-dire leur aecter un volume. Il est dailleurs clair que ces
parties ne peuvent pas etre construites explicitement, sans quoi le paradoxe precedent
applique `a des lingots dor spheriques aurait conduit son auteur `a la fortune !
Plus precisement la construction de ces paradoxes utilise un axiome particulier de la theorie
des ensembles appele axiome du choix qui senonce ainsi :
Axiome du choix. Le produit dune famille densembles non vides est non vide.
ou encore
Si (X
i
)
I
est une famille densembles non vides, il existe une famille (x
i
)
iI
telle que
i I x
i
X
i
.
Avec les notations de cet enonce, si lon consid`ere un indice i, le fait que X
i
ne soit pas
vide permet, pour les besoins dune demonstration, dintroduire un objet appartenant `a
X
i
, cest-`a-dire de faire le choix dun element de X
i
. Laxiome precedent arme que lon
peut faire un tel choix de facon globale et donc introduire un objet (la famille des x
i
) qui
permet de xer ce choix pour chacun des indices i.
Bien que tr`es naturel cet axiome permet de montrer lexistence dobjet aux proprietes
surprenantes comme dans les paradoxes precedents. On peut dailleurs prouver que, si on
supprime cet axiome, il nest pas contradictoire darmer que toutes les parties de R
n
sont
mesurables (au sens de Lebesgue), on ne peut donc plus avoir les situations paradoxales
que nous venons dexposer.
I.4.5. La notion de mesurabilite.
Les paradoxes precedents montrent quen general on ne peut pas esperer mesurer toutes
les parties. Il convient donc de limiter la theorie `a des parties susamment reguli`eres pour
etre mesurables et le choix des parties mesurables est en principe un prealable `a toute
denition dune mesure. En fait on peut distinguer deux types dutilisateurs de la theorie
de la mesure :
les probabilistes qui vont utiliser cette notion de mesurabilite pour pouvoir, en changeant
lensemble des parties considerees comme mesurables, modeliser certaines notions de la
theorie des probabilites ;
les analystes qui travaillent essentiellement avec la mesure de Lebesgue (qui correspond
`a la notion de longueur, daire, de volume, etc.) et souhaitent pouvoir mesurer le plus de
parties possible.
Ces derniers ne se preoccupent quexceptionnellement de prouver la mesurabilite des en-
sembles utilises (celle-ci etant le plus souvent evidente). Certains vont meme jusqu`a con-
siderer que toutes les parties de R et de R
n
sont mesurables (pour la mesure de Lebesgue).
9 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 I. Introduction
Comme nous lavons signale cela ne peut pas entraner de contradiction tant que lon ne
fait pas intervenir laxiome du choix pour construire des objets monstrueux.
Dans ce cours, pour assurer la validite des enonces presentes ainsi que leur portee generale,
nous inclurons toujours les hypoth`eses de mesurabilite necessaires mais, sauf si cela est
demande expressement, nous nexigerons pas des etudiants la preuve de cette mesurabilite
lors de lutilisation de ces enonces avec la mesure de Lebesgue.
Remarque. Nous avons note lexistence dune mesure additive, invariante par deplace-
ment, nie et non identiquement nulle sur les parties bornees en dimension 1 et 2 et la
non-existence `a partir de la dimension 3. Il est remarquable que la preuve de lexistence
jusquen dimension 2 et celle de la non-existence `a partir de la dimension 3 utilisent toutes
deux laxiome du choix.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 10
Integration 2003-2004 II. Prerequis
Chapitre II. Prerequis
Nous avons regroupe dans ce chapitre une presentation rapide de certaines notions qui
nous serons utiles dans ce cours mais que nous ne developperons pas, soit parce quelle
font partie des acquis normaux du premier cycle, soit parce quelles rel`event dun autre
enseignement.
11 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 12
Integration 2003-2004 II.A. Ensembles denombrables
II.A. Ensembles denombrables
II.A.1. Notions et proprietes fondamentales.
Une enumeration (nie) dun ensemble X est une ecriture de cet ensemble sous la forme
X = x
1
, x
2
, . . . , x
n
avec des x
i
deux `a deux distincts et n dans N. Les ensembles pour
lesquels une telle enumeration existe sont dits nis, les autres sont dits innis.
Il est communement admis mais nullement evident (cf. proposition II.A.2.3.) que deux
enumerations dun meme ensemble X se font avec le meme entier n que lon appelle le
nombre delements ou le cardinal de X et se note #X ou [X[.
Il est alors possible de generaliser cela en sinteressant aux ensembles X admettant une
enumeration (innie) de la forme X = x
1
, x
2
, . . . avec des x
i
deux `a deux distincts.
Autrement dit, lorsque i parcourt lensemble des entiers naturels non nuls, x
i
decrit sans
repetition tous les elements de X.
Les ensembles X admettant une enumeration nie ou innie sont dits denombrables. On
peut montrer quil y a des ensembles qui ne sont pas denombrables (par exemple R). En fait
le qualicatif denombrable est parfois reserve aux ensembles innis qui admettent donc
une enumeration innie. Pour eviter toute confusion, si lon veut exclure les ensembles
nis il convient donc de preciser strictement denombrable.
On dira quune famille (x
i
)
iI
est nie (resp. denombrable) lorsque lensemble dindices I
est ni (resp. denombrable).
II.A.1.1. Exemples.
N, Z, N N, Q sont des ensembles denombrables (innis) ;
R est inni non denombrable.
Le comportement des ensembles nis lors des operations classiques est bien connu, ainsi
on a :
II.A.1.2. Proposition.
(i) Toute partie B dun ensemble ni A est un ensemble ni et lon a #B #A.
(ii) Soit f : X Y une application,
si f est injective et Y est ni, alors X est ni et #X #Y ;
si f est surjective et X est ni, alors Y est ni et #X #Y .
13 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 II.A. Ensembles denombrables
(iii) La reunion dune famille nie (X
i
)
iI
densembles nis est un ensemble ni. En
outre, sil sagit densembles deux `a deux disjoints, on a :
#

iI
X
i

iI
#X
i
;
(iv) Le produit dune famille nie (X
i
)
iI
densembles nis est un ensemble ni et lon a :
#

iI
X
i

iI
#X
i
.
Concernant les ensembles denombrables on a :
II.A.1.3. Proposition.
(i) Soit A une partie de N alors, si A est majoree, A est nie, si A nest pas majoree A
est innie denombrable.
(ii) Toute partie dun ensemble denombrable est denombrable.
(iii) Soit f : X Y une application,
si f est injective et Y est denombrable, alors X est denombrable ;
si f est surjective et X est denombrable, alors Y est denombrable.
(iv) La reunion dune famille denombrable densembles denombrables est un ensemble
denombrable.
(v) Le produit dune famille nie densembles denombrables est un ensemble denombrable.
Attention, le produit dune famille denombrable densembles denombrables (et meme
nis) nest en general pas denombrable.
II.A.2. Les demonstrations.
Introduisons, pour tout entier n, lensemble S
n
= 1, . . . , n des entiers compris entre 1 et
n (S
0
= ). De meme notons S

lensemble 1, 2, . . . des entiers superieurs ou egaux `a 1.


Une enumeration dun ensemble X apparat alors comme une bijection dun ensemble S
x
sur X avec x N pour une enumeration nie et x = pour une enumeration innie.
Ainsi X est ni de cardinal n (resp. inni denombrable) si et seulement sil existe une
bijection entre S
n
(resp. S

) et X. Cette propriete est donc vraie pour X si et seulement


si elle est vraie pour tout ensemble en bijection avec X.
En particulier S
n
est un ensemble ni `a n elements. A linverse, la proposition II.A.1.2
montre que S

nest pas ni puisquil contient chaque S


n
(#S

devrait donc etre superieur


`a chaque entier n). Ainsi S

et, par suite, tout ensemble admettant une enumeration innie


est inni.
II.A.2.1. Quelques preuves pour les exemples.
On a une enumeration de N en posant x
p
= p 1, N est donc strictement denombrable.
On a une enumeration de Z en posant x
p
= p/2 si p est pair et x
p
= (p + 1)/2 si p est
impair, Z est donc strictement denombrable.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 14
Integration 2003-2004 II.A. Ensembles denombrables
Les proprietes darithmetique elementaire montrent que lon a une enumeration de N N
en notant x
n
(pour n S

) le couple dentiers (p, q) tel que n = 2


p
(2q + 1).
La denombrabilite de Q sera prouvee ulterieurement.
Montrons que R nest pas denombrable en raisonnant par labsurde. Considerons donc une
enumeration (nie ou non) de R, le reel dindice p etant note x
p
. Notons X lensemble des
reels x qui admettent une ecriture decimale du type x = 0, a
1
a
2
a
3
. . . avec a
k
egal `a 0 ou `a
1 (on sait que, si une telle ecriture existe, elle est unique). Nous allons alors construire un
reel appartenant `a X qui ne peut pas etre un x
p
ce qui donnera la contradiction souhaitee.
Pour p S

, posons a
p
= 0 si x
p
est deni, appartient `a X et a une p-i`eme decimale egale
`a 1, a
p
= 1 sinon. On peut alors denir le reel x = 0, a
1
a
2
a
3
. . ., il appartient `a X mais ne
peut etre egal `a un x
p
car alors x
p
serait dans X avec une p-i`eme decimale dierente de
celle de x.
Les demontrations suivantes sappuieront sur la remarque elementaire que voici :
II.A.2.2. Lemme. Soient X un ensemble et a, b des elements de X. Alors il y a une
bijection de X sur lui-meme qui envoie a sur b.
Demonstration. Si a = b lapplication identique convient. Sinon il est facile de verier
que a b, b a et x x si x / a, b denit une bijection convenable.
Une premi`ere application de ce lemme est lenonce suivant qui justie entre autres la
denition du nombre delements pour un ensemble ni.
II.A.2.3. Proposition.
(i) Soient n et m des entiers et f une application injective de S
n
dans S
m
. Alors n est
inferieur ou egal `a m.
(ii) Sil y a une bijection entre S
n
et S
m
alors n = m.
(iii) Si un ensemble admet une enumeration indexee par S
n
et une enumeration indexee
par S
m
alors n = m.
Demonstration.
(i) Raisonnons par recurrence sur n. Cest evident pour n = 0. Si n 1, S
n
nest pas
vide donc S
m
non plus, par suite m 1. Cela prouve le resultat pour n = 1. Supposons
maintenant n 2.
Par restriction f fournit une injection de S
n1
dans S
m
qui ne prend pas la valeur f(n).
Par ailleurs, le lemme precedent fournit une bijection de S
m
dans lui-meme qui envoie
f(n) sur m. Par composition on obtient une injection de S
n1
dans S
m
qui ne prend pas
la valeur m et donc une injection de S
n1
dans S
m1
. Lhypoth`ese de recurrence assure
alors n 1 m1 do` u lon tire n m.
(ii) Lorsquil y a une bijection entre S
n
et S
m
, le resultat precedent sapplique `a cette
bijection et `a la bijection reciproque ce qui donne n m et m n, do` u n = m.
(iii) Si un ensemble X admet une enumeration indexee par S
n
et une enumeration indexee
par S
m
, celles-ci fournissent une bijection de S
n
dans X et une bijection de S
m
dans X,
do` u par passage `a la bijection reciproque et composition une bijection entre S
n
et S
m
et
n = m.
15 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 II.A. Ensembles denombrables
II.A.2.4. Preuve de la proposition II.A.1.2.
(i) Soit B une partie dun ensemble ni A de cardinal m, Il sagit de prouver que B est
ni de cardinal inferieur ou egal `a m. Quitte `a appliquer une bijection convenable on peut
supposer A = S
m
.
Raisonnons par recurrence sur m, cest evident pour m = 0 et m = 1. Supposons m 2.
Si B = S
m
alors B est ni de cardinal m. Sinon, notons a un element de S
m
qui nest pas
dans B. Grace au lemme precedent, on peut trouver une bijection de S
m
sur lui meme qui
envoie a sur m. En composant avec cette bijection on se ram`ene au cas o` u m / B. On a
alors B S
m1
et, dapr`es lhypoth`ese de recurrence, B est ni de cardinal inferieur ou
egal `a m1 donc `a m.
(ii) Soit f une application de X dans Y .
Lorsque Y est ni le resultat precedent arme que f(X) est ni de cardinal inferieur ou
egal `a celui de Y . Lorsque f est injective, f induit une bijection de X sur f(X) et donc
X est egalement ni avec #X = #f(X) #Y .
Lorsque f est surjectif, on peut denir une application g de Y dans X en associant `a tout
element y de Y un antecedent g(y) de y par f. On a alors fg = Id
Y
, par suite g est
injective de Y dans X et le resultat precedent assure que, si X est ni, Y lest egalement
avec #Y #X.
(iii) Pour montrer lenonce sur la reunion dune famille nie densembles nis on peut se
ramener par recurrence au cas de la reunion de deux ensembles nis X et Y . On a donc
des enumerations de X et de Y sous la forme X = x
1
, x
2
, . . . , x
n
et Y = y
1
, y
2
, . . . , y
m
.
On peut alors denir une application f de S
n+m
dans XY par f(p) = x
p
si 1 p n et
f(p) = x
pn
si n + 1 p n +m. Il est clair que f est surjective et le resultat precedent
assure que X Y est ni (de cardinal inferieur ou egal `a n+m). En outre, si X et Y sont
disjoints, f est bijective et #(X Y ) = n +m = #X + #Y .
(iv) Pour montrer lenonce sur le produit dune famille nie densembles nis on peut se
ramener par recurrence au cas du produit de deux ensembles nis X et Y . Pour prouver
ce cas on peut supposer X = S
n
et raisonner par recurrence sur n.
Cest evident pour n 1 car S
0
Y = Y = et S
1
Y = 1 Y est clairement en
bijection avec Y .
Supposons n 2. On a alors S
n
Y = (S
n1
Y ) (n Y ). Cest la reunion de
deux ensembles disjoints dont le premier est ni de cardinal (n 1) #Y par hypoth`ese
de recurrence et le deuxi`eme est ni de cardinal #Y dapr`es le cas #X = 1. Lenonce sur
la reunion de deux ensembles nis disjoints prouve alors que S
n
Y est ni de cardinal

(n 1) #Y

+ #Y = n #Y ce qui ach`eve la preuve.


II.A.2.5. Preuve de la proposition II.A.1.3.
(i) Pour tout entier n posons A
n
= x A [ x n. Cest une partie de la reunion des
ensembles nis 0 et S
n
, cest donc un ensemble ni et, en notant (n) son cardinal, on
denit une application de N dans lui-meme.
Si A est majoree par un entier n alors A est egale `a lensemble ni A
n
, A est donc nie.
Supposons A non majoree; nous allons alors prouver que, par restriction `a A, denit une
bijection de A sur S

ce qui prouvera bien que A est innie denombrable.


U.P.M.C. Cours de M. MAZET 16
Integration 2003-2004 II.A. Ensembles denombrables
Tout dabord, pour n dans A, A
n
nest pas vide (il poss`ede n) donc (n) 1 ;
A
est
bien `a valeurs dans S

.
Par ailleurs, pour n et m dans A avec n < m, on voit que A
m
est la reunion disjointe de A
n
et de lensemble B des elements a de A tels que n < a m. On a donc (m) = (n)+#B.
Comme m B, B nest pas vide, #B > 0 et (m) > (n). Ainsi
A
est strictement
croissante donc injective.
Il reste `a prouver que limage (A) de
A
est S

. Pour cela remarquons que A nest


pas vide (car non majoree), elle poss`ede donc un plus petit element m (rappelons quune
partie non vide de N poss`ede toujours un plus petit element). Il est alors clair que A
m
est
reduit au singleton m et donc (m) = 1 ce qui prouve 1 (A). Pour conclure il sut
donc, en raisonnant par recurrence, de prouver limplication n (A) n + 1 (A).
Si n est dans limage de on a n = (p) pour un (unique) p de A. Comme A nest pas
majoree, il y a des elements de A strictement superieurs `a p, notons q le plus petit de ces
elements. Alors A
q
est clairement la reunion des ensembles disjoints A
p
et q. Il sensuit
(q) = (p) + 1 = n + 1 et donc n + 1 (A).
(ii) En particulier, lenonce precedent montre quune partie de S

est toujours denom-


brable (au sens large). En se ramenant `a ce cas de facon evidente par une bijection on
conclut que toute partie dun ensemble denombrable est denombrable.
(iii) Comme pour la preuve de la proposition precedente, si f est injective on a une
bijection de X sur une partie de Y et X est denombrable d`es que Y lest. Si f est
surjective, par choix dantecedents on construit une application injective de Y dans X et
Y est denombrable d`es que X lest.
(iv) Considerons une famille denombrable densembles denombrables (X
i
)
iI
et notons
X la reunion des X
i
, il sagit de prouver que X est denombrable.
Comme I est denombrable on peut trouver une bijection de I sur une partie S
n
ou S

de N. Pour une raison analogue, pour chaque indice i, on peut trouver une bijection
i
de
X
i
sur une partie de N.
Introduisons alors lensemble Y des couples (i, x) veriant i I et x X
i
. Il est clair
que (i, x)

(i),
i
(x)

denit une injection de Y dans N N. Comme on a vu que


N N est denombrable on conclut que Y lest egalement. Maintenant (i, x) x denit
une surjection de Y sur X, il sensuit que X est encore denombrable.
(v) Pour montrer que le produit dune famille nie densembles denombrables est denom-
brable on se ram`ene par recurrence au cas du produit de deux ensembles denombrables.
Quitte `a faire des bijections convenables on peut toujours supposer que ces ensembles sont
des parties N. Il sut alors dutiliser le fait que N N est denombrable et la partie (ii)
de la proposition.
Terminons cette preuve en montrant que cet enonce est en defaut si lon prend un produit
dune famille denombrable (et non plus nie) densembles denombrables. Plus precisement
nous allons montrer que X = 0, 1
N
nest pas denombrable. En eet, si X = x
1
, x
2
, . . .
est un enumeration de X on peut denir un element a = (a
0
, a
1
, . . .) de X par a
0
= 0 et
pour p 1, a
p
= 1 si la p-i`eme composante de x
p
est 0, a
p
= 0 dans le cas contraire. Ainsi,
pour tout p 1 la p-i`eme composante de a est dierente de celle de x
p
, a ne peut donc pas
etre lun des x
p
. Par suite x
1
, x
2
, . . . nest pas une enumeration de tout X, contrairement
17 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 II.A. Ensembles denombrables
`a lhypoth`ese. (On pourra comparer cette preuve et celle de la non denombrabilite de R).
En application de la proposition que lon vient de prouver montrons que Q est denombrable.
Pour cela il sut de remarquer que (p, q) p/q denit une application surjective du
produit densembles denombrables Z S

sur Q.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 18
Integration 2003-2004 II.B. Generalites sur IR
II.B. Generalites sur IR
II.B.1. Rappels sur R et R.
Il sagit ici de rappeler un certain nombre de denitions et proprietes concernant R et R.
La plupart ont ete vues dans les cours de premier cycle. Nous supposerons donc connus
les faits de base.
On designe par R lensemble des reels auquel on a ajoute deux elements notes et +.
Ces elements sont dits innis, les autres, cest-`a-dire les reels usuels, sont dits nis. On
prolonge `a R la relation dordre denie sur R en convenant que tout element de R est
inferieur ou egal `a + et superieur ou egal `a . Autrement dit, est le plus petit
des elements de R et + est le plus grand.
On notera R
+
(resp. R

) lensemble des reels x qui verient x 0 (resp. x 0).


De meme, on notera R
+
(resp. R

) lensemble des elements x de R qui verient x 0


(resp. x 0). On a donc R
+
= R
+
+ et R

= R


Une propriete importante de R est alors :
dans R, toute partie admet une borne superieure notee sup A
et une borne inferieure notee inf A.
Rappelons que, pour A R, on appelle borne superieure (resp. inferieure) de A le
plus petit des majorants (resp. plus grand des minorants) de A.
On sait que dans R le resultat precedent est vrai (avec des bornes dans R) lorsque A est
non vide et majoree ; cela se generalise aisement au cas de R, mais alors toute partie est
majoree (par +) et minoree (par ). Lorsque A = la denition donne sup A =
et inf A = +, puisque tout element de R est majorant et minorant de (cest le seul cas
o` u la borne inferieure est plus grande que la borne superieure).
II.B.1.1. Proposition. Pour a et b dans R veriant a < b, on peut trouver c dans R
et meme dans Q tel que a < c < b.
Demonstration. Ce resultat est bien connu pour a et b nis. Si a = et b ni on se
ram`ene au cas precedent en remplacant a par b 1. De meme, si a est ni et b = + on
remplace b par a + 1. Enn cest evident pour a = , b = + (prendre c = 0).
19 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 II.B. Generalites sur IR
II.B.2. Ordre et topologie.
Soit X un ensemble muni dune relation dordre total . On appelle alors intervalles les
ensembles suivants :
(I) X et ;
(II)

(; a[ = x X [ x < a section commencante ouverte dextremite a ;


]a; ) = x X [ a < x section nissante ouverte dextremite a ;
]a; b[ = (; b[ ]a; ) = x X [ a < x < b intervalle ouvert dextremites a et b ;
(III)

(; a ] = x X [ x a section commencante fermee dextremite a ;


[ a; ) = x X [ a x section nissante fermee dextremite a ;
[ a; b ] = (; b ] [ a; ) = x X [ a x b
intervalle ferme ou segment
dextremites a et b ;
(IV)

]a; b ] = (; b ] ]a; ) = x X [ a < x b


[ a; b[ = (; b[ [ a; ) = x X [ a x < b
intervalles semi-ouverts
dextremites a et b .
On appelle intervalles ouverts les intervalles du type (I) et ceux du type (II) et inter-
valles fermes les intervalles du type (I) et ceux du type (III).
Remarques.
1. Dans le cas X = R, [ ; a [= (; a [ et cet intervalle est donc un intervalle ouvert.
De meme ]a; +] =]a; ) est un intervalle ouvert.
2. Pour X quelconque, un intervalle peut-etre de plusieurs types. Ainsi, si X = N on a
[ 0; 1 ] = [ 0; 2[ = (; 1 ].
3. Lintersection de deux intervalles ouverts (resp. fermes) est un intervalle ouvert (resp.
ferme).
Une propriete importante des intervalles est la suivante dite propriete de convexite :
Proposition. Pour a et b dans un intervalle I avec a b, le segment [ a; b ] est contenu
dans I.
Demonstration. Il sut de considerer les dierents cas dintervalles enumeres prece-
demment.
On denit alors sur X une topologie dite topologie de lordre en prenant pour ouverts
les reunions dintervalles ouverts. Cette topologie est donc engendree par les intervalles
ouverts ou encore par les sections ouvertes commencantes et nissantes.
II.B.2.1. Une remarque importante.
Si Y est une partie de X, on peut denir sur X une relation dordre induite (par restriction)
et une topologie induite (en prenant pour ouverts les traces des ouverts de X). On veriera
que, si Y est un intervalle de X, les intervalles de Y sont exactement les intervalles de X
qui sont contenus dans Y et les intervalles ouverts de Y sont exactement les intersections
avec Y des intervalles ouverts de X; il sensuit que la topologie induite sur Y par la
topologie de lordre de X est la topologie de lordre de Y .
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 20
Integration 2003-2004 II.B. Generalites sur IR
Le resultat precedent est en defaut si Y nest pas un intervalle. Ainsi, pour X = R et
Y = [ ; 1 ]]0; +] on pourra verier que la suite des 1/n tend vers 1 pour la
topologie de lordre de Y mais na pas de limite (dans Y ) pour la topologie induite par la
topologie de lordre de R.
II.B.3. Le cas de R.
Comme tout espace totalement ordonne, R est donc naturellement muni dune topologie.
Alors tout intervalle de R et, en particulier, R =] ; +[ est muni dune topologie de
lordre qui est aussi la topologie induite par celle de R. On en deduit :
Proposition. Lespace topologique R est homeomorphe au segment [ 1; 1 ]. Il est en
particulier compact et peut etre considere comme un espace metrique pour une distance
convenable.
Demonstration. Denissons une application f de R dans [ 1; 1 ] par f() = 1,
f(+) = 1 et f(x) =
x

x
2
+ 1
si x est ni. Il est facile de verier quil sagit dune
bijection croissante. On en deduit que f transforme les intervalles ouverts de R en les
intervalles ouverts de [ 1; 1 ] donc les ouverts de R en les ouverts de [ 1; 1 ], il sagit dun
homeomorphisme.
Cela permet de denir la topologie de R avec la distance d(a, b) = [f(a) f(b)[.
On remarquera que la proposition II.B.1.1. entrane les enonces suivants :
un intervalle ouvert ne poss`ede pas de plus grand (resp. plus petit) element sauf si cest
+ (resp. ) ;
tout intervalle ouvert non vide poss`ede un element rationnel.
II.B.3.1. Voisinages.
Par denition, si a R, un voisinage de a est une partie qui contient un ouvert possedant
a. Plus precisement, la denition de la topologie de lordre montre quun voisinage de a
est une partie qui contient un intervalle ouvert qui poss`ede a.
Remarquons alors que tout intervalle ouvert peut secrire comme une intersection J
1
J
2
o` u J
1
(resp. J
2
) est une section commencante (resp. nissante) ouverte ou R tout entier.
On en deduit une caracterisation des limites ; par exemple dire quune suite (u
n
)
nN
tend
vers dans R signie :
pour toute section commencante ou nissante ouverte J qui poss`ede , il existe un indice
`a partir duquel u
n
appartient `a J.
Cela peut secrire de facon formalisee comme la conjonction des deux enonces :
(1) A < N N n > N u
n
> A ;
(2) B > N N n > N u
n
< B .
En fait, pour = (resp. = +) le premier (resp. second) enonce est sans objet et,
dans lautre on peut se limiter au cas B reel negatif (resp. A reel positif).
21 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 II.B. Generalites sur IR
De meme, lorsque est ni, on peut se limiter `a des A et B nis, on peut alors ecrire
A = (resp. B = + ) avec > 0. Lorsque les u
n
sont egalement nis, cela permet
de reunir les deux enonces precedents sous la forme classique :
(3) > 0 N N n > N [u
n
[ < .
II.B.4. Liens entre limite, borne superieure et borne inferieure.
Considerons une suite delements u
n
de R. Si M est un majorant des u
n
alors ces elements
appartiennent tous `a lintervalle ferme [ ; M ]. Il sensuit que, si cette suite a une limite
, celle-ci est encore dans [ ; M ] et donc M. (Attention, une majoration stricte
u
n
< M ne permet dobtenir quune majoration large M pour une eventuelle limite).
On a un resultat analogue si m est un minorant des u
n
. En particulier, si la suite a une
limite, on a lencadrement :
inf u
n
limu
n
supu
n
.
Il est `a noter que dans lencadrement precedent les termes extremes existent toujours (dans
R) tandis que le terme central peut ne pas exister. On a toutefois limportant resultat
suivant :
II.B.4.1. Proposition. Soit (u
n
)
nN
une suite croissante (resp. decroissante) dele-
ments de R. Alors cette suite admet pour limite sa borne superieure (resp. inferieure).
Demonstration. Explicitons le cas de la suite croissante, lautre se traite de facon ana-
logue. Posons M = sup u
n
et verions les enonces (1) et (2) de la section precedente avec
= M.
Lenonce (2) est immediat car on a, pour tout n, u
n
M = < B. Pour lenonce (1),
prenons A strictement inferieur `a = M. Alors A nest pas un majorant de la suite
(puisque M est le plus petit dentre eux). Ainsi il existe un indice N tel que u
N
> A.
Comme la suite est croissante on a alors n > N u
n
u
N
> A, ce qui prouve lenonce
(1) et ach`eve la preuve.
Corollaire. Dans R, toute suite monotone a une limite.
Ce resultat montre linteret quil y a `a se ramener `a des suites monotones. Cest ce qui
conduit aux notions de limite inferieure et de limite superieure qui, contrairement `a la
limite, existent pour toute suite dans R.
Considerons une suite (u
n
)
nP
delements de R (o` u P est une partie non bornee de N).
On peut alors denir deux autre suites par :
v
n
= inf
pn
u
p
w
n
= sup
pn
u
p
Il est clair que la suite des v
n
est croissante tandis que celle des w
n
est decroissante. On
pose alors :
liminf u
n
= limv
n
= sup v
n
limsup u
n
= limw
n
= inf w
n
;
Par denition liminf u
n
est la limite inferieure de la suite des u
n
tandis que limsupu
n
est sa limite superieure.
On notera que ces limites inferieures et superieures existent toujours. En outre on a
evidemment v
n
w
n
do` u lon deduit liminf u
n
limsupu
n
. Le lien de cette notion avec
la limite usuelle est donne par :
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 22
Integration 2003-2004 II.B. Generalites sur IR
II.B.4.2. Proposition. Pour quune suite dans R admette une limite il faut et il sut
que sa limite inferieure et sa limite superieure soient egales, la limite de la suite est alors
leur valeur commune.
Demonstration. Reprenons lenonce (1) de la denition des limites :
A < N N n > N u
n
> A .
Avec les notations precedentes il implique (A < ) (N N) (v
N+1
A) et par suite
(A < ) (liminf u
n
A); il ny a alors pas de A veriant liminf u
n
< A < et donc
liminf u
n
.
Reciproquement, si est pris inferieur ou egal `a liminf u
n
, pour A < , on a A < liminf u
n
,
do` u, pour un indice N au moins, A < v
N
et donc (n > N) (u
n
v
N
> A) et lenonce
(1) est verie.
Ainsi, nous avons prouve lequivalence de (1) et de liminf u
n
. On prouve de meme
lequivalence de (2) et de limsup u
n
.
Alors, si la limite inferieure des u
n
est egale `a leur limite superieure, en prenant pour
leur valeur commune les enonces (1) et (2) sont veries et donc est la limite des u
n
.
Reciproquement, si la suite des u
n
a une limite , les enonces (1) et (2) etant veries on
a liminf u
n
limsup u
n
et, compte tenu de liminf u
n
limsup u
n
, on en deduit
liminf u
n
= limsupu
n
= .
II.B.5. Complements topologiques.
Rappelons quun espace topologique est dit connexe lorsquil ne contient pas dautre
partie ouverte et fermee que la partie vide et lui-meme. Pour tout espace topologique
X et tout point a de X on denit alors la composante connexe de a dans X comme
la reunion des parties connexes de X qui poss`edent a. On montre que ces composantes
connexes sont des parties connexes, deux `a deux disjointes qui recouvrent X
Nous avons par ailleurs observe que, dans tout espace totalement ordonne, les intervalles
sont des parties convexes (i.e. ont la propriete de convexite).
La notion de connexite et celle de convexite ne doivent pas etre confondues, toutefois, dans
le cas des parties de R, lexistence des bornes superieures permet de montrer :
Proposition. Pour une partie A de R les enonces suivants sont equivalents :
A est connexe ;
A est convexe ;
A est un intervalle.
Ainsi toute partie A de R secrit naturellement comme reunion dune famille dintervalles
disjoints qui sont ses composantes connexes. La composante dun point a de A est alors
la reunion des intervalles contenus dans A qui poss`edent a.
Lorsque A est ouvert, pour a dans A, il y a un intervalle ouvert possedant a qui est contenu
dans A et donc dans la composante connexe de a. Celle-ci est par consequent ouverte.
Montrons alors que les composantes connexes dun ouvert U sont en quantite denombrable.
Nous venons de voir que ces composantes sont des intervalles ouverts non vides. Cela
23 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 II.B. Generalites sur IR
permet donc dassocier `a chacune delles un element rationnel de cette composante et de
denir ainsi une application de lensemble des composantes connexes de U dans lensemble
Q des rationnels. Cependant les composantes connexes etant deux `a deux disjointes, cette
application est injective ce qui prouve que, comme Q, lensemble des composantes connexes
dun ouvert de R est denombrable.
II.B.6. Prolongement des operations algebriques.
On sait denir sur R une addition et une multiplication. Ce sont des lois de compositions
associatives, commutatives et continues. On peut alors prolonger ces lois par continuite en
des lois non partout denies. Plus precisement on convient :
a ] , +] (+) +a = a + (+) = + ;
a [, +[ () +a = a + () = ;
a > 0 (+) a = a (+) = + ;
a > 0 () a = a () = ;
a < 0 (+) a = a (+) = ;
a < 0 () a = a () = + ;
Lassociativite et la commutativite des lois est evidemment conservee par continuite.
On ne peut pas denir en conservant la continuite les expressions :
() + (+), (+) + (), 0 () et ( 0) .
Ces cas sont connus sous le nom de formes indeterminees. Toutefois, conformement
`a un usage frequent en integration, nous conviendrons de : 0 a = a 0 = 0 meme si
a est inni. Avec cette convention, la multiplication est partout denie, commutative et
associative mais nest plus continue (i.e. a
n
+ et b
n
0 ne permet pas de conclure
a
n
b
n
0).
Attention. Pour utiliser la relation a + (a) = 0 on devra supposer que a est ni.
On prolongera de meme les notions de valeur absolue, partie positive et partie negative.
Plus precisement :
la valeur absolue de a dans R, notee [a[, est sup(a, a). Cest la valeur absolue ordinaire
pour a ni et cest + pour a inni.
la partie positive de a dans R, notee a
+
, est sup(a, 0). Cest a si a 0, et 0 sinon.
la partie negative de a dans R, notee a

, est sup(a, 0). Cest a si a 0, et 0 sinon.


Attention la partie negative de a est un element positif.
Avec ces denitions on a : a = a
+
a

et [a[ = a
+
+a

. (Il ny a pas de forme indeterminee


car lun au moins de a
+
et a

est nul.)
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 24
Integration 2003-2004 II.C. Familles sommables
II.C. Familles sommables
La theorie des familes sommables permet de donner, dans certains cas, un sens au sym-
bole

iI
x
i
o` u (x
i
)
iI
est une famille de reels, de complexes, etc. Nous verrons que cette
theorie est en fait un cas particulier de la theorie dintegration (pour la mesure de de-
compte). Cependant nous serons amenes, pour developper la theorie de lintegration, `a
utiliser quelques faits elementaires de la theorie des familles sommables que nous presentons
ici.
II.C.1. Rappels.
Lorsque (x
i
)
iI
est une famille de reels indexee par I = S
n
= 1, . . . , n on denit sa
somme

iI
x
i
=
n

i=1
x
i
par recurrence sur n en posant

iI
x
i
= 0 pour n = 0 (cas de la
famille vide),

iI
x
i
= x
1
pour n = 1 et
n

i=1
x
i
=

n1

i=1
x
i

+x
n
pour n 2.
Lorsque I est un ensemble ni, en utilisant une enumeration de lensemble dindices
I = i
1
, i
2
, . . . , i
n
on denit la somme de la famille des x
i
par

iI
=
n

k=1
x
i
k
. Les proprietes
dassociativite et de commutativite de laddition des reels montrent que cette somme ne
depend pas de lenumeration de I choisie, ce qui justie cette denition.
Ces denitions sont en fait valables en remplacant laddition par nimporte quelle loi de
composition interne qui est additive et commutative, par exemple pour denir la somme
de familles de nombres complexes ou de vecteurs. Lorsque la loi est notee de facon mul-
tiplicative on remplace la notion de somme par celle de produit et on note alors

x
i
au
lieu de

x
i
.
Les proprietes de ces sommes sont bien connues et se deduisent aisement par recurrence
des proprietes de laddition. Citons en particulier :
si i I x
i
y
i
alors

iI
x
i

iI
y
i
;
si I est la reunion disjointe de I

et I

iI
x
i
=

iI

x
i


iI

x
i

;
25 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 II.C. Familles sommables
si I est la reunion disjointe dune famille nie de parties (I
k
)
kK
,

iI
x
i
=

kK

iI
k
x
i

iI
(x
i
+y
i
) =

iI
x
i
+

iI
y
i
;
a

iI
x
i
=

iI
ax
i
plus generalement

iI
x
i

jJ
y
j

(i,j)IJ
x
i
y
j
.
II.C.2. Extension aux familles quelconques dans R
+
.
Les denitions precedentes sappliquent en particulier lorsque les x
i
sont des elements
de R
+
(on ne peut pas prendre des elements dans tout R si lon veut eviter les formes
indeterminees). Nous allons voir que, dans ce contexte, on peut generaliser la notion de
somme dune famille au cas I inni.
Considerons une famille (x
i
)
iI
delements de R
+
. Pour chaque J partie nie de I on peut
alors denir la somme partielle

iJ
x
i
.
II.C.2.1. D efinition. Avec les notations et hypoth`eses precedentes on denit la
somme de la famille des x
i
comme lelement de R
+
:

iI
x
i
= sup

iJ
x
i
.
(La borne superieure precedente est prise pour J parcourant lensemble des parties nies
de I.)
Remarques. Cette denition est independante de toute enumeration de I.
Pour I

I, les parties nies de I

sont certaines des parties nies de I, on en deduit


immediatement

iI

x
i

iI
x
i
.
Lorsquaucune confusion nest `a craindre on pourra noter

x
i
au lieu de

iI
x
i
.
Les proprietes etablies pour les sommes nies se generalisent alors aux sommes innies
(delements de R
+
).
II.C.2.2. Proposition. Pour des familles de nombres positifs reels ou innis on a :
1. si i I x
i
y
i
alors

iI
x
i

iI
y
i
;
2. si I est la reunion disjointe de I

et I

iI
x
i
=

iI

x
i


iI

x
i

;
3. si I est la reunion disjointe dune famille de parties (I
k
)
kK
,

iI
x
i
=

kK

iI
k
x
i

,
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 26
Integration 2003-2004 II.C. Familles sommables
en particulier on a

(i,j)IJ
x
(i,j)
=

iI

jJ
x
(i,j)

jJ

iI
x
(i,j)

;
4.

iI
(x
i
+y
i
) =

iI
x
i
+

iI
y
i
;
5. a

iI
x
i
=

iI
ax
i
plus generalement

iI
x
i

jJ
y
j

(i,j)IJ
x
i
y
j
.
Demonstration.
La demonstration utilise lequivalence fondamentale entre sup
A
a

m et A a

m
qui resulte de la denition des bornes superieures.
1. Il sut de prouver

iJ
x
i


iI
y
i
pour J partie nie de I. Or on sait, pour J ni,

iJ
x
i

iJ
y
i
, la relation annoncee decoule alors de la remarque precedente.
2. Prouvons

iI
x
i

iI

x
i
+

iI

x
i
, il sut de montrer

iJ
x
i

iI

x
i
+

iI

x
i
pour
J partie nie de I. Or J est alors la reunion disjointe de J

= J I

et J

= J I

, par
suite

iJ
x
i
=

iJ

x
i
+

iJ

x
i


iI

x
i
+

iI

x
i
.
Inversement, prouvons

iI

x
i
+

iI

x
i


iI
x
i
. Nous avons remarque que chacun des
termes de la somme du premier membre est majoree par le second membre, la relation est
par suite evidente si lun de ces termes est inni, supposons donc quils sont nis. Il sagit
alors de prouver

iI

x
i

iI
x
i

iI

x
i
.
Pour cela il sut de prouver

iJ

x
i


iI
x
i

iI

x
i
pour J

partie nie de I

, ce qui
equivaut `a

iI

x
i

iI
x
i

iJ

x
i
. Il sut donc de prouver

iJ

x
i

iI
x
i

iJ

x
i
pour
J

partie nie de I

, ce qui equivaut `a

iJ

x
i
+

iJ

x
i

iI
x
i
. Cependant J = J

est une partie nie de I reunion disjointe de J

et J

. On sait donc que le premier membre


de la relation precedente est egal `a

iJ
x
i
, cest une somme partielle intervenant dans la
denition de

iI
x
i
, la relation en decoule.
3. Remarquons tout dabord que le cas o` u K est un ensemble ni sobtient immediate-
ment par recurrence `a partir du resultat precedent.
Dans le cas general, comme pour 2., prouvons

iI
x
i


kK

iI
k
x
i

, il sut de montrer

iJ
x
i


kK

iI
k
x
i

pour J partie nie de I. Pour une telle partie il est clair que lon
peut trouver une partie nie K

de K telle J

kK

I
k
contienne J.
27 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 II.C. Familles sommables
On a alors

iJ
x
i


iJ

x
i
=

kK

iI
k
x
i



kK

iI
k
x
i

, la majoration voulue en
decoule.
Inversement prouvons

kK

iI
k
x
i



iI
x
i
, il sut de montrer

kL

iI
k
x
i



iI
x
i
pour L partie nie de K. Mais, puisque L est ni, on sait que le premier membre est egal
`a

iI

x
i
, o` u I

est la reunion des I


k
pour k dans L. Comme I

est une partie de I, le


resultat en decoule.
Le resultat concernant les familles doubles sobtient alors en remarquant que I J est la
reunion disjointes des iJ pour i parcourant I ainsi que des I j pour j parcourant J.
4. Denissons une famille indexee par I 1, 2 en posant z
(i,1)
= x
i
et z
(i,2)
= y
i
. Le
resultat precedent permet devaluer la somme de cette famille de deux facons dierentes
et fournit legalite :

iI
(z
(i,1)
+ z
(i,2)
) =

iI
z
(i,1)
+

iI
z
(i,2)
. Cela se traduit bien par la
relation enoncee.
5. Pour toute J partie nie de I on sait

iJ
ax
i
= a

iJ
x
i
a

iI
x
i
et par suite

iI
ax
i
a

iI
x
i
.
Supposons dabord a ni et non nul. On a donc, en remplacant a par a
1
, pour toute famille
delements y
i
de R
+
,

iI
a
1
y
i
a
1

iI
y
i
, do` u a

iI
a
1
y
i


iI
y
i
. En particulier,
lorsque y
i
= ax
i
on obtient a

iI
x
i

iI
ax
i
et donc legalite annoncee.
Legalite est evidente lorsque a = 0, puisqualors les deux membres sont nuls, et lorsque
a = +, puisqualors les deux membres sont innis sauf lorsque tous les x
i
sont nuls
auquel cas les deux membres sont nuls.
Generalisons ce resultat au produit de deux sommes.
Compte tenu du 2. on a

(i,j)IJ
x
i
y
j
=

iI

jJ
x
i
y
j

et le resultat precedent assure

jJ
x
i
y
j
= x
i

jJ
y
j
. Par suite

(i,j)IJ
x
i
y
j
=

iI

x
i

jJ
y
j

et le resultat precedent
donne legalite annoncee.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 28
Integration 2003-2004 II.C. Familles sommables
II.C.3. Lien avec la theorie des series.
II.C.3.1. Proposition. Soit (x
i
)
iI
une famille delements de R
+
. Supposons que I
soit la reunion dune suite croissante de parties I
n
, alors

iI
x
i
est la limite de la suite des
sommes partielles

iI
n
x
i
.
Demonstration. Remarquons tout dabord que la suite des I
n
etant croissante, la suite
des sommes partielles

iI
n
x
i
est croissante donc a une limite S qui est sa borne superieure.
Chacune de ces sommes partielles est majoree par la somme globale, donc S

iI
x
i
.
Inversement, si J est une partie nie de I, pour chaque j J il y a un entier n
j
tel que
j I
n
j
. En prenant pour n le maximum des n
j
(et n = 0 si J est vide) on voit que J est
contenu dans I
n
(`a cause de la croissance des I
n
) et donc

iJ
x
i


iI
n
x
i
S. Par suite

iI
x
i
S et legalite en decoule.
Ce resultat est en particulier applique lorsque I est denombrable, on peut alors choisir
des I
n
nis. Cela permet de considerer la somme globale comme la limite dune suite
de sommes nies. Par exemple, en enumerant I sous la forme I = i
0
, i
1
, , on peut
prendre I
n
= i
0
, i
1
, , i
n
, on obtient que

iI
x
i
est la limite des
n

k=0
x
i
k
, autrement dit
cest la somme de la serie de termes general x
i
k
. En particulier, si I = N, on a legalite
+

n=0
x
n
=

nN
x
n
.
II.C.4. Familles sommables.
II.C.4.1. D

efinition. On dit quune famille de nombres reels (x


i
)
iI
est sommable
lorsque

iI
[x
i
[ est ni.
Lorsque lon a une telle famille sommable on peut lecrire comme dierence de deux familles
sommables positives x
i
= a
i
b
i
. Par exemple en prenant pour a
i
(resp. b
i
) la partie
positive (resp. negative) de x
i
, on obtient des familles sommables puisque (x
i
)
+
[x
i
[
et (x
i
)

[x
i
[. Les sommes

iI
a
i
et

iI
b
i
sont alors des reels (nis), ce qui permet
de considerer la dierence

iI
a
i

iI
b
i
. Les proprietes des sommes de termes positifs
vis-`a-vis de laddition prouvent immediatement que cette dierence ne depend pas de la
29 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 II.C. Familles sommables
decomposition x
i
= a
i
b
i
que lon a choisie. On note alors cette dierence

iI
x
i
, cest
la somme de la famille sommable des x
i
.
On peut aisement generaliser aux familles sommables les resultats enonces dans la propo-
sition II.C.2.2..
Des remarques faites dans la section precedente il resulte immediatement que, lorsque
I = N, la notion de famille sommable se confond avec celle de serie absolument convergente.
La somme en tant que famille sommable sidentie alors `a la somme en tant que serie.
Remarques.
1. Par combinaison lineaire, il est facile de generaliser aux familles de complexes ou
meme de vecteurs dun espace de dimension nie ce qui vient detre fait pour les familles
de reels.
2. Comme nous lavons signale les notions precedentes ne font appel `a aucune structure
dordre sur lensemble dindices. Il sensuit que la sommabilite et la somme dune famille
sont conservees si lon fait un changement dindices bijectif. En particulier, on en deduit que
les series absolument convergentes sont commutativement convergentes (sans changement
de la somme).
La proposition suivante montre que, pour letude dune famille sommable, on peut tojours
se ramener au cas sune famille denombrable.
II.C.4.2. Proposition. Soit (x
i
)
iI
une famille sommable, alors lensemble I

des
indices i tels que x
i
= 0 (appele support de la famille) est denombrable.
Demonstration. Pour n entier superieur ou egal `a 1, posons I
n
= i I [ [x
i
[ > 1/n.
Il est clair que I

est la reunion de la famille (denombrable) des I


n
. Il sut donc de prouver
que chaque I
n
est ni. Pour cela on remarque

iI
[x
i
[

iI
n
[x
i
[

iI
n
1/n =
#I
n
n
, do` u
#I
n
est majore par n

iI
[x
i
[ donc ni.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 30
Integration 2003-2004 III. La notion de mesure.
Chapitre III. La notion de mesure.
III.1. Espaces mesurables.
Nous avons vu lors des preliminaires que, pour construire les theories que nous avions en
vue, nous devions tout dabord diposer dune mesure pour cetaines parties mais que lon
ne pouvait pas exiger de denir cette mesure pour toutes les parties. Il convient donc,
en prealable de preciser les parties que nous considererons comme mesurables. Lobjet de
cette section est de detailler les proprietes de stabilite que lon demandera pour lensemble
de ces parties.
III.1.1. D

efinition. Soit X un ensemble, une tribu de parties de X ou tribu sur X


est un ensemble T de parties de X veriant les axiomes :
1. la partie X appartient `a T
2. le complementaire de toute partie appartenant `a T appartient egalement T
3. si (A
i
)
iI
est une famille denombrable (i.e. I est denombrable) de parties appartenant
`a T , alors la reunion des A
i
appartient encore `a T .
Autrement dit une tribu est un ensemble de parties qui est stable par reunion denombrable,
par passage au complementaire et qui contient la partie pleine (i.e. X lui-meme).
Compte tenu de la stabilite par passage au complementaire, on deduit de laxiome 3.
quune tribu est egalement stable par intersection denombrable. De meme on deduit de
laxiome 1. quune tribu poss`ede toujours la partie vide.
Retenons en particulier quune tribu est stable par reunion et par intersection nie et meme
denombrable.
Pour montrer quun ensemble de parties est une tribu on veriera normalement les ax-
iomes de la denition, mais il est parfois plus pratique dutiliser un autre jeu daxiomes
equivalents. En voici un exemple que nous utiliserons plusieurs fois.
III.1.2. Proposition. Soient X un ensemble et T un ensemble de parties de X. Pour
que T soit une tribu il faut et il sut quil verie :
1. la partie X appartient `a T ;
2. le complementaire de toute partie appartenant `a T appartient egalement T ;
3. si A et B appartiennent `a T alors A B apartient `a T ;
4. pour toute suite croissante delements A
n
de T la reunion A
n
appartient `a T .
31 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 III. La notion de mesure.
Demonstration. Les enonces 1. et 2. sont les memes que ceux de la denition, ils sont
donc necessaires pour que T soit une tribu. Lenonce 3. de la denition entrane lenonce
3. de cette proposition par passage complementaire et lenonce 4. qui nen est quun cas
particulier ; ceux-ci sont donc egalement necessaires.
Reciproquement, lenonce 3. de la poposition entrane, par passage au complementaire, la
stabilite de T par reunion de deux elements et donc par reunion nie (recurrence imme-
diate). Par ailleurs, si lon consid`ere une famille denombrable (A
n
)
nN
delements de T ,
pour chaque entier n la partie B
n
=

kn
A
k
est encore un element de T . Les B
n
forment
alors une suite croissante dont la reunion est la meme que celle des A
n
. Lenonce 4. de la
proposition implique donc que la reunion des A
n
est encore un element de T . Lenonce 3.
de la denition est donc verie et T est bien une tribu.
Exemples. Lensemble de toutes les parties de X est une tribu.
Lensemble B des parties bien denies au sens de Borel (cf. I.4.2.) est une tribu.
Lensemble L des parties mesurables au sens de Lebesgue (cf. I.4.3.) est une tribu.
La notion de tribu engendree nous fournira dautres exemples.
III.1.3. D

efinition. Un espace mesurable est un couple (X, T ) o` u X est un ensemble


et T est une tribu de parties de X. Les parties de X qui appartiennent `a T sont alors
dites T -mesurables, ou mesurables pour T ou simplement mesurables si T peut etre
sous-entendu.
Remarque. Cette terminologie peut preter `a confusion et on prendra garde `a distinguer
la notion despace mesurable de celle de partie mesurable.
III.2. Operations sur les tribus.
Il sagit de decrire quelques operations classiques qui permettent de construire de nouvelles
tribus `a partir de tribus donnees.
III.2.1. Trace dune tribu.
Soient T une tribu de parties de X et Y une partie de X. Il est facile de montrer que
lensemble des A Y pour A parcourant T est une tribu de parties de Y . On lappelle la
trace de T sur Y ou la tribu induite par T sur Y et on la note T
Y
.
Lorsque Y est T -mesurable, il est clair que la tribu induite est formee par les parties de
Y qui sont T -mesurables.
III.2.2. Image directe et reciproque dune tribu.
Soit f : X Y une application. Si T est une tribu sur X on verie aisement que lensemble
des parties A de Y telles que f
1
(A) appartient `a T est une tribu sur Y ; on dit que cest
limage directe de la tribu T par f.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 32
Integration 2003-2004 III. La notion de mesure.
De meme, si T

est une tribu sur Y on verie que lensemble des f


1
(A) pour A parcourant
T

est une tribu sur X; on dit que cest limage reciproque de la tribu T par f.
III.2.3. Intersection de tribus.
Soit X un ensemble. Parmi les ensembles de parties de X les tribus sont caracterisees par
des conditions de stabilite sous certaines operations. Il est donc clair que lintersection
dune famille de tribus sur X est encore une tribu sur X.
Ce resultat a limportante application suivante.
III.2.4. Th

eor
`
eme. Etant donnes un ensemble X et un ensemble de parties de X,
lintersection de toutes les tribus sur X qui contiennent est encore une tribu sur X. Cest
la plus petite tribu qui contienne , on dit que cest la tribu engendree par .
Demonstration. En eet, cette intersection T est une tribu et il est clair quelle poss`ede
tous les elements de . Par ailleurs, si T

est une tribu qui contient , cest lune des tribus


dont on prend lintersection pour denir T , elle contient donc T . On conclut que T est
bien la plus petite des tribus contenant .
Ainsi, une partie est mesurable pour la tribu engendree par si et seulement si elle est
mesurable pour toutes les tribus qui contiennent .
On retiendra que si T est la tribu engendree par , non seulement T est une tribu qui
contient , mais T est contenue dans toute tribu qui contient .
En application de ce principe prouvons par exemple :
III.2.5. Proposition. Soient X un ensemble, X

une partie de X et un ensemble de


parties de X. Notons T la tribu sur X engendree par et T

la trace sur X

de T . Alors
T

est aussi la tribu engendree par lensemble

des A X

pour A parcourant .
Demonstration. Notons T

1
la tribu engendree par

. Par denition la tribu T

poss`ede
tous les elements de

, par suite T

contient T

1
.
Reciproquement, lensemble T
1
des parties B de X telles que B X

appartient `a T

1
est
une tribu sur X (cest limage directe de T

1
par linjection de X

dans X). Comme T

1
contient

, T
1
poss`ede tous les elements de donc contient la tribu T quils engendrent.
Ainsi pour B dans T on a B T
1
et donc B X

1
, par suite la trace T

de T sur X

est contenue dans T

1
. Les deux inclusions obtenues prouvent legalite.
III.3. La tribu des boreliens.
III.3.1. D

efinition. Si X est un espace topologique, la tribu des boreliens de X est


la tribu engendree par lensemble des ouverts de X. Les elements de cette tribu sappellent
les boreliens de X ou les parties boreliennes de X.
33 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 III. La notion de mesure.
III.3.2. Remarques et exemples.
Si X

est une partie dun espace topologique X, la proposition III.2.5. montre que la tribu
des boreliens de X

est la trace de la tribu des boreliens de X.


Par denition la tribu des boreliens poss`ede tous les ouverts de X, mais la stabilite par
passage au complementaire montre quelle poss`ede aussi tous les fermes.
Ainsi, dans R, les intervalles ouverts et les intervalles fermes sont des boreliens. La stabilite
par intersection assure en fait que tous les intervalles sont des boreliens de R. La tribu des
boreliens contient donc la tribu engendree par les intervalles de R.
Reciproquement, soit U un ouvert de R. Pour a dans U il y a par denition un > 0
tel que ]a ; a + [ U. On peut alors trouver des rationnels u et v tels que a <
u < a < v < a + . Ainsi a appartient `a lintervalle ouvert ]u; v[ dextremites rationnelles
et contenu dans U. Il sensuit que U est la reunion des intervalles ouverts `a extremites
rationnelles quil contient. En particulier U est une reunion denombrable dintervalles donc
appartient `a la tribu engendree par les intervalles. Cette tribu possedant tous les ouverts
de R contient la tribu quils engendrent, cest-`a-dire celles des boreliens.
Nous venons donc de prouver :
Proposition. La tribu des boreliens de R est engendree par les intervalles de R.
De facon analogue on montre que la tribu des boreliens de R
n
est engendree par les produits
dintervalles (i.e. pour n = 2 les rectangles (resp. pour n = 3 les parallelipip`edes) `a cotes
parall`eles aux axes).
Concernant le cas de R nous utiliserons lenonce plus precis suivant :
III.3.3. Proposition. La tribu des boreliens de R est engendree par les intervalles
]a; +] pour a parcourant R.
Demonstration. Les intervalles ]a; +] sont des ouverts de R, par suite la tribu T
quils engendrent est contenue dans la tribu B engendree par tous les ouverts, cest-`a-dire
la tribu des boreliens. Pour montrer legalite il sut donc de prouver que T contient une
partie generatrice de B, par exemple que T poss`ede tous les ouverts de R.
Tout dabord T poss`ede tous les intervalles ]a; +] pour a dans R mais aussi pour a = +
(] +; +] = ) et pour a = car ] ; +] est la reunion de la famille denombrable
des ] n; +] pour n N.
Par ailleurs tout element a de R est la borne superieure des rationnels qui le minorent
strictement. Il sensuit que lintervalle [a; +] est lintersection des ]r; +] pour r par-
courant lensemble des rationnels strictement inferieurs `a a. Sagissant de lintersection
dune famille denombrable delements de T on conclut que [a; +] appartient `a T .
Ainsi T poss`ede tous les ]a; +] et [a; +] pour a R. Par passage au complementaire
on voit que T poss`ede aussi tous les [; a] et [; a[ pour a R. Par intersection on
en deduit que T poss`ede tous les intervalles et en particulier les singletons a.
Reprenant largument donne precedemment pour R on conclut que T poss`ede tous les
ouverts de R mais aussi tous les ouverts de R car ceux-ci peuvent secrire comme la reunion
dun ouvert de R et de zero, un ou deux des singletons et +.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 34
Integration 2003-2004 III. La notion de mesure.
III.3.4. Le lemme des classes monotones.
Considerons un ensemble X et un ensemble de parties de X. Dans une telle situation
nous aurons souvent `a prouver quune propriete vraie pour les elements de est encore
vraie pour les elements de la tribu engendree par . Notant | lensemble des parties de
X ayant la propriete consideree et T la tribu engendree par , nous serons donc amenes `a
prouver | T `a partir de | . Pour cela la methode la plus simple consiste `a prouver
que | est une tribu. En eet, T etant, par denition, la plus petite tribu contenant , si
| est une tribu elle est plus grande que T ce qui donne linclusion souhaitee.
Dans de nombreux cas lensemble | nest malheureusement pas une tribu, une methode
ecace est alors dutiliser le lemme des classes monotones dont voici lune des vari-
antes.
Lemme. Soient X un ensemble, et | des ensembles de parties de X. On suppose que
est stable par intersection nie et que | contient . Alors, pour que | contienne la tribu
engendree par , il sut que lon ait :
1. la partie X appartient `a | ;
2. pour tout A et B dans |, si AB appartient `a |, AB
c
appartient egalement `a |
(o` u B
c
designe le complementaire de B) ;
3. pour toute suite croissante delements A
n
de | la reunion des A
n
appartient `a |.
Demonstration. Supposons les proprietes 1., 2. et 3. veriees.
Par denition de la tribu engendree par , celle-ci est contenue dans toute tribu qui
contient . Pour prouver ce lemme il sut donc de construire une tribu qui contient et
est contenue dans |.
Introduisons pour cela lensemble

obtenu en ajoutant `a lelement X (sil ne le poss`ede


pas dej`a). Il est clair que

reste stable par intersection nie et est contenu dans |.


Considerons alors les ensembles suivants :
|

= A [ S

A S | et |

= B [ A |

B A |

.
Comme X appartient `a

, la denition de |

prouve |

| (prendre S = X) et X |

(puisque

|). Cette appartenance entrane alors |

| par denition de |

(prendre A = X).
Prouvons que |

contient

(et donc ). Pour cela prenons S dans

et A dans |

, il
sagit de prouver S A |

, cest-`a-dire S AS

| pour tout S

dans

. Cela resulte
de S AS

= AS S

, S S

(puisque

est stable par intersection) et A |

.
Il ne reste plus qu`a prouver que |

est une tribu, pour cela on va utiliser la caracterisation


donnee en III.1.2..
La denition de lensemble |

montre immediatement quil poss`ede X.


Soit B un element de |

, prouvons que son complementaire B


c
appartient egalement `a
|

. Par denition, cela signie que, pour A |

, on a B
c
A |

, cest-`a-dire que, pour


S

, on a B
c
A S |. Remarquons alors que lon a A S | (puisque A |

)
et B | (puisque |

|). Compte tenu de la propriete 2. du lemme il sut donc de


prouver B A S |, mais cela decoule de B |

.
Si B et B

sont dans |

, pour A |

on B

A |

et donc B B

A |

. Par suite
B B

.
35 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 III. La notion de mesure.
Enn, si B est la reunion dune suite croissante delements B
n
de |

, pour A |

et tout
entier n on a B
n
A |

et donc, pour tout S de

, B
n
AS |. Cependant, la suite
des B
n
A S est une suite croissante delements de |, sa reunion B A S est donc
encore dans |. Cela ayant lieu pour tout S dans

entrane B A |

. Cela ayant lieu


pour tout A dans |

entrane B |

.
Nous avons bien prouve que |

est une tribu, ce qui ach`eve la preuve de ce lemme.


Un exemple. Nous avons indique en introduction (cf. I.4.2.) que Borel sinteressait `a
lensemble des parties bien denies du segment [0; 1].
Il est alors facile de voir que le lemme precedent sapplique en prenant pour X le segment
[0; 1], pour lensemble des sous-segments de [0; 1] et pour | lensemble des parties bien
denies au sens de Borel.
En eet le point 1. est evident, le point 2. correspond `a la stabilite par loperation (B),
quant au point 3. il sut dappliquer la stabilite par loperation (A) en remarquant que la
reunion croissante des A
n
est aussi la reunion disjointe des parties B
n
denies par B
0
= A
0
et, pour n 1, B
n
= A
n
A
c
n1
et que ces B
n
sont bien denies `a cause de la stabilite
par loperation (B).
Il sensuit que lensemble des parties bien denies contient la tribu engendree par les sous-
segments de [0; 1]. En utilisant les enonces III.2.5. et III.3.3. on en deduit que cette
tribu est la tribu des boreliens de [0; 1]. Ces boreliens sont donc des parties bien denies.
Reciproquement, les segments sont des boreliens et les operations (A) et (B) ne permettent
pas de sortir de lensemble des boreliens, on conclut que les parties bien denies de [0; 1]
sont boreliennes. Par suite les parties boreliennes de [0; 1] sont exactement les parties
consideres par Borel ce qui justie la terminologie introduite.
III.4. Espaces mesures.
III.4.1. D

efinition. Soit X un ensemble et un ensemble non vide de parties de


X. On appelle pre-mesure sur une application m de dans [0; +] qui est denom-
brablement additive cest-`a-dire telle que :
pour toute famille (A
i
)
iI
delements de deux `a deux disjoints avec I denombrable, si

A
i
appartient `a , on a m(

A
i
) =

m(A
i
).
Exemple. Pour Y partie dun ensemble X lapplication
Y
qui envoie A sur le cardinal
de A Y est une pre-mesure sur lensemble de toutes les parties de X.
Lorsque lon consid`ere une pre-mesure il est frequent que lon exige certaines proprietes de
stabilite pour , par exemple quil sagisse dun semi-anneau au sens suivant :
III.4.2. D

efinition. Un ensemble de parties de X est un semi-anneau lorsque :


(i) ;
(ii) si A et B sont dans alors :
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 36
Integration 2003-2004 III. La notion de mesure.
A B appartient `a ;
A
c
B est la reunion dun nombre ni delements de deux `a deux disjoints (o` u A
c
designe le complementaire de A).
Exemples.
1. Les tribus sont des semi-anneaux.
2. Lensemble des intervalles de R est un semi-anneau. De meme, dans lespace euclidien
R
2
(resp. R
3
) lensemble des rectangles (resp. parallelipip`edes) `a cotes parall`eles aux axes
est un semi-anneau.
Sur ces semi-anneaux on peut aisement denir la longueur, (resp. laire, le volume). Cela
donne des exemples de pre-mesures, cependant ladditivite denombrable est un fait non
evident.
Une pre-mesure etant donnee, lun des premiers buts de la theorie est alors detendre sa
denition `a dautres parties que celles qui sont dans , tout en conservant bien s ur la
propriete dadditivite denombrable.
Si lon observe le cas etudie par Borel (cf. I.4.2.) et, plus generalement, le cas des aires par
exemple, on constate qu`a partir de parties dont on connat la mesure (les segments, les
rectangles) on essaie de reconstruire les parties dont on veut evaluer la mesure en utilisant
les operations (A) et (B) considerees par Borel.
Pour une pre-mesure denie sur ensemble de parties, lidee est donc de proceder de
meme. Cependant on observe que, si est une tribu, ce procede ne permet pas datteindre
de nouvelles parties. Plus generalement si est contenu dans une tribu T , le procede
ne permettra pas datteindre des parties qui nappartiennent pas `a T , tout au plus il
permettra datteindre les elements de la tribu engendree par . Les tribus apparaissent
ainsi comme des domaines de denitions maximaux pour une pre-mesure. Cela conduit
`a la denition suivante :
III.4.3. D

efinition. On appelle mesure une pre-mesure qui est denie sur une tribu.
On appelle espace mesure un triplet (X, T , m) o` u X est un ensemble, T est une tribu
de parties de X et m est une mesure denie sur T . On dit alors que la mesure est nie
lorsque X est de mesure nie. On dit que la mesure est -nie lorsque X est la reunion
dune famille denombrable de parties mesurables de mesure nie.
Exemples.
1. La pre-mesure
Y
denie dans les exemples precedents est une mesure. Il sagit dune
mesure nie (resp. -nie) si et seulement si Y est ni (resp. denombrable).
En particulier
si Y = X, la mesure obtenue est lapplication A #A, cest la mesure de decompte
ou mesure de comptage sur X ;
si Y est un singleton a, la mesure est aussi notee
a
. Cest la mesure de Dirac ou
masse de Dirac au point a. On a alors
a
(A) = 1 si a A et 0 sinon.
2. La mesure de Borel et la mesure de Lebesgue (cf. I.4.2. et I.4.3.) sont des mesures.
Elles sont nies si on les consid`ere sur un segment et -nies si on les consid`ere sur R (ou
R
n
).
37 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 III. La notion de mesure.
Le fait que les tribus soient stables par passage au complementaire permet de donner une
autre caracterisation des mesures :
III.4.4. Proposition. Soient X un ensemble et T une tribu de parties de X. Une
application m de T dans [0, +] est une mesure si et seulement si :
1. m() = 0 ;
2. pour A et B disjoints appartenant `a T on a m(A B) = m(A) +m(B) ;
3. pour toute suite croissante delements A
n
de T on a m(

A
n
) = sup m(A
n
).
Demonstration. Si m a les proprietes ci-dessus, montrons que cest une mesure, cest-`a-
dire quelle est denombrablement additive. Prenons donc une famille denombrable (A
i
)
iI
delements deux `a deux disjoints de T . Il sagit de prouver m(

A
i
) =

m(A
i
).
Si I = ,

A
i
= ,

m(A
i
) = 0 et la propriete 1. assure legalite.
Si I est ni non vide, legalite se deduit aisement par recurrence sur le cardinal de I de la
propriete 2.
Si I est inni on peut, par changement dindices, supposer I = N. Si lon pose alors B
n
=

pn
A
p
, on obtient une suite croissante delements de T pour laquelle m(B
n
) =

pn
m(A
p
)
(dapr`es le cas precedent). La reunion des B
n
est aussi celle des A
p
et la propriete 3.
assure m(

A
p
) = sup
n

pn
m(A
p
) =

m(A
p
).
Reciproquement, si m est une mesure elle a evidemment la propriete 1. (additivite pour
une famille vide) et la propriete 2. (additivite pour une famille `a deux indices). Prouvons la
propriete 3.. Considerons donc une suite croissante delements A
n
de T . Posons B
0
= A
0
et, pour n 1, notons B
n
le complementaire de A
n1
dans A
n
; on obtient une famille
denombrable de parties deux `a deux disjointes qui sont des elements de T . En outre A
n
est la reunion des B
p
pour p n. On a donc par additivite, m(A
n
) =

pn
m(B
p
). Comme
la reunion des A
n
est aussi celle des B
p
on a aussi m(

A
n
) =

m(B
p
) et legalite de
3. en resulte.
Remarque. La propriete 3. dans la proposition precedente sappelle la propriete de
Borel.
Comme nous lavons dit, dans la pratique, il est frequent que lon ne dispose que dune
premesure denie sur un ensemble de parties . Le probl`eme est alors de la prolonger
en une mesure denie sur la tribu engendree par . Celui-ci se scinde en fait en deux
sous-probl`emes : lexistence dun tel prolongement et lunicite de ce prolongement.
Le probl`eme de lunicite est essentiellement resolu par lenonce suivant.
III.4.5. Proposition. Soient (X, T ) un espace mesurable, une partie generatrice de
la tribu T et deux mesures m

, m

denies sur T et qui concident sur . Alors, si


U.P.M.C. Cours de M. MAZET 38
Integration 2003-2004 III. La notion de mesure.
1. lensemble est stable par intersection nie,
2. X est reunion dune suite delements A
n
de sur lesquels m

(et donc m

) prend
une valeur nie,
les mesures m

et m

sont egales.
Demonstration. Notons | lensemble des elements de T sur lesquels m

et m

conci-
dent. Cet ensemble contient par hypoth`ese et il sagit de montrer quil est egal `a T .
Supposons tout dabord X | et m

(X) ( = m

(X) ) ni.
Nous devons donc montrer que | contient la tribu engendree par . Comme est suppose
stable par intersection nie, nous pouvons utiliser pour cela le lemme des classes monotones
(cf. III.3.4.).
Nous venons de supposer X |.
Supposons que | poss`ede A, B et A B. En notant B
c
le complementaire de B, A est la
reunion disjointe de A B et de A B
c
et toutes ces parties sont dans T , on en deduit
m

(A) = m

(A B) + m

(A B
c
). Cependant m

(A B) inferieur `a m

(X) est ni.


On peut donc ecrire m

(A B
c
) = m

(A) m

(A B). De meme on a m

(A B
c
) =
m

(A) m

(A B). Par hypoth`ese les deuxi`emes membres de ces relations sont egaux,
les premiers le sont donc egalement, on en deduit A B
c
|.
Si A est la reunion dune suite croissante delements de |, la propriete de Borel assure
m

(A) = limm

(A
n
) et m

(A) = limm

(A
n
). Les A
n
etant dans |, on a m

(A
n
) =
m

(A
n
) et donc m

(A) = m

(A).
Le lemme des classes monotones assure bien alors que | contient T donc est egal `a T .
Lorsquon ne suppose plus que m

et m

prennent une meme valeur nie sur X, on se


ram`ene `a ce cas en utilisant lenonce 2. de la proposition.
Plus precisement, pour toute mesure m denie sur (X, T ) et A appartenant `a T denissons
m
A
sur T par m
A
(U) = m(AU). Il est clair que m
A
est encore denombrablement additive
donc est une mesure sur T pour laquelle m
A
(X) = m(A). Lorsque A , comme est
stable par intersection, on voit que m

A
concide avec m

A
sur . Si alors m

(A) ( = m

(A) )
est ni, le resultat precedent prouve m

A
= m

A
. En particulier on a donc m

A
n
= m

A
n
.
Faisons alors deux remarques importantes.
Soient A et B dans T . Pour U T , (A B) U est la reunion disjointe de B U et
de B
c
(A U) (o` u B
c
est le complementaire de B). Ladditivite des mesures donne
alors m
AB
= m
B
+

m
A

B
c
. En particulier, cette formule prouve que si m

A
= m

A
et
m

B
= m

B
alors m

AB
= m

AB
, lensemble des A tels que m

A
= m

A
est donc stable par
reunion nie.
Si B est la reunion dune suite croissante delements B
n
de T , pour U T , B U est
la reunion de la suite croissante des B
n
U. La propriete de Beppo Levi assure alors
m
B
(U) = limm
B
n
(U). Autrement dit m
B
= lim
s
m
B
n
. En particulier, si lon a pour tout
entier n m

B
n
= m

B
n
, alors m

B
= m

B
.
Posons alors B
n
=

kn
A
k
, X est donc la reunion de la suite croissante des B
n
. La premi`ere
remarque assure, pour tout entier n, m

B
n
= m

B
n
et la deuxi`eme assure m

X
= m

X
, cest-
`a-dire m

= m

.
39 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 III. La notion de mesure.
Le probl`eme de lexistence du prolongement dune pre-mesure en une mesure est resolu
par lenonce suivant :
III.4.6. Th

eor
`
eme. (de Caratheodory)
Soit m une pre-mesure denie sur un semi-anneau . Alors m peut se prolonger en une
mesure denie sur la tribu engendree par .
En outre il ny a quun tel prolongement lorsque X est la reunion dune famille denombrable
delements de de pre-mesure nie.
La partie unicite de ce theor`eme decoule du resultat precedent.
Nous prouverons la partie existence dans le chapitre VII.
III.4.7. Application `a la mesure de Borel.
Les intervalles de R forment clairement un semi-anneau dont nous avons prouve quil
engendre la tribu des boreliens. Sur celui-ci on sait denir la longueur dont on peut
montrer quelle est additivement denombrable, il sagit donc dune pre-mesure. Comme R
est la reunion de la famille denombrable des [n; n] (n parcourant N) qui sont de longueur
nie, le theor`eme de Caratheodory sapplique, on en deduit :
Il y a sur lensemble des boreliens de R une mesure et une seule telle que la mesure de tout
intervalle soit sa longueur.
Cette mesure est la mesure de Borel.
Les paradoxes presentes dans la section I.4.4. proviennent du fait que les parties utilisees
ne sont pas boreliennes. Ils prouvent entre autre lexistence de parties non boreliennes.
III.5. Applications et fonctions mesurables.
III.5.1. D

efinition. Etant donnes deux espaces mesurables (X, T ) et (X

, T

), une
application f de X dans X

est dite mesurable lorsque, pour tout A T

-mesurable,
limage reciproque f
1
(A) est T -mesurable.
Lorsque X et X

sont des espaces topologiques une application de X dans X

est dite
borelienne lorsquelle est mesurable si on munit X et X

de leur tribu borelienne.


On appelle fonction mesurable sur un espace mesurable (X, T ) toute application de X
dans R qui est mesurable lorsque R est muni de sa tribu des boreliens.
Remarque. Il est clair que, pour f mesurable de (X, T ) dans (X

, T

) et f

mesurable
de (X

, T

) dans (X

, T

), la composee f

f est mesurable de (X, T ) dans (X

, T

).
Le lien entre partie mesurable et fonction mesurable est donne par :
III.5.2. Proposition. Pour quune partie A dun espace mesurable soit mesurable il
faut et il sut que sa fonction indicatrice 1I
A
soit mesurable.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 40
Integration 2003-2004 III. La notion de mesure.
Demonstration.
Si 1I
A
est mesurable, A est limage reciproque du borelien 1 (cest un ferme) donc est
mesurable.
Si A est mesurable, pour toute partie U de R (et en particulier si U est borelienne), suivant
que U poss`ede ou non 0 et 1, lensemble x [ 1I
A
(x) U est vide, A, le complementaire
de A ou tout lespace. Il sagit dans tous les cas dune partie mesurable donc 1I
A
est
mesurable.
La mesurabilite dune application est souvent prouvee en utilisant une partie generatrice
de la tribu T

. Plus precisement :
III.5.3. Proposition. Soient (X, T ) et (X

, T

) des espaces mesurables et

une partie
generatrice de la tribu T

. Alors pour quune application f de X dans X

soit mesurable
il faut et il sut que f
1
(A) soit T -mesurable pour tous les A de

.
Demonstration. Notons T

1
lensemble des parties A de X

dont limage reciproque par


f est T -mesurable. La proposition enonce alors que T

1
contient T

si et seulement si T

1
contient

. Or nous avons remarque que T

1
est une tribu sur X

(cest limage directe de


T par f), lequivalence decoule donc du fait que T

est engendree par

.
On en deduit immediatement :
Corollaire. Si X et X

sont des espaces topologiques toute application continue est


borelienne. Mieux, si X est separe, toute application dont lensemble des points de dis-
continuite est denombrable est borelienne.
Demonstration. La tribu borelienne de X

etant engendree par ses ouverts, pour prou-


ver la mesurabilite dune application f de X dans X

il sut de prouver, pour U ouvert


de X

, que f
1
(U) est borelienne.
Lorsque f est continue, on sait que cette image reciproque est un ouvert et le resultat en
decoule.
Lorsque f est continue en dehors dune partie denombrable D, remarquons que, pour
a f
1
(U), si a est un point de continuite, f
1
(U) est un voisinage de a. Il sensuit que
f
1
(U) est la reunion de son interieur et de lensemble des points de discontinuite quil
poss`ede. Il sagit donc de la reunion dun ouvert et dune partie de D. Le premier ensemble
est borelien parce quouvert, le deuxi`eme est borelien parce que reunion denombrable de
singletons qui sont des fermes (puisque X est separe). Comme reunion de deux parties
boreliennes, f
1
(U) est bien borelienne.
Cette proposition permet aussi denoncer :
III.5.4. Proposition. Soient (X, T ) un espace mesurable et f une application de X
dans R. Alors,
si f est mesurable, pour tout a dans R, les ensembles suivants sont mesurables :
U

a
= x X [ f(x) < a, V

a
= x X [ f(x) a,
U
+
a
= x X [ f(x) > a, V
+
a
= x X [ f(x) a,
W
a
= x X [ f(x) = a.
41 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 III. La notion de mesure.
reciproquement, si pour tout a dans R lensemble U
+
a
est mesurable, la fonction f est
mesurable.
Demonstration. La premi`ere partie de cet enonce decoule du fait que les ensembles
consideres sont les images reciproques par f de [; a[, [; a], ]a; +], [a; +] et a
qui sont ouverts ou fermes donc boreliens.
La deuxi`eme partie decoule du fait que les U

a
sont les images reciproques des intervalles
]a; +] dont on a vu quils engendraient la tribu des boreliens de R (cf. III.3.3.).
On en deduit un premier enonce de stabilite de lensemble des fonctions mesurables.
III.5.5. Proposition. Soit (X, T ) un espace mesurable. Alors :
(i) Si f est mesurable la fonction opposee f est mesurable.
(ii) Si (f
i
)
iI
est une famille denombrable de fonctions mesurables, les fonctions sup f
i
et inf f
i
sont mesurables.
(iii) Si f est une fonction mesurable, sa partie positive f
+
, sa partie negative f

et sa
valeur absolue [f[ sont mesurables.
(iv) Pour toute suite de fonctions mesurables f
n
, les fonctions limsupf
n
, liminf f
n
et
lim
s
f
n
si elle existe sont mesurables.
Demonstration.
(i) Pour a dans R, la condition f(x) > a equivaut `a f(x) < a. elle denit donc
une partie mesurable de X dapr`es la proposition precedente. La mesurabilite de f en
decoule.
(ii) Si (f
i
)
iI
est une famille de fonctions mesurables, pour tout a dans R, la condition
sup f
i
(x) > a equivaut `a lexistence dun indice i tel que f
i
(x) > a. Il sensuit que
lensemble x X [ supf
i
(x) > a est la reunion des ensembles x X [ f
i
(x) > a
qui sont mesurables puisque les f
i
le sont. Ainsi lorsque lensemble I est denombrable
on conclut que x X [ supf
i
(x) > a est mesurable et donc que la fonction sup f
i
est
mesurable.
De meme, sous ces hypoth`eses, la fonction inf f
i
est mesurable. En eet, on a inf f
i
=

sup(f
i
)

et les resultats precedents montrent successivement que les fonctions f


i
,
sup(f
i
) et

sup(f
i
)

sont mesurables.
(iii) En particulier, pour f mesurable, le resultat precedent montre que les fonctions
f
+
= sup(f, 0), f

= sup(f, 0) et [f[ = sup(f, f) sont mesurables.


(iv) De meme, pour une suite de fonctions mesurables f
n
, les fonctions f

p
= sup
np
f
n
sont
mesurables ainsi donc que limsup f
n
= inf f

p
. De la meme facon on prouve que liminf f
n
est mesurable, dailleurs on a liminf f
n
= limsup(f
n
). Si en outre la suite de fonctions
admet une limite simple, celle-ci est egale `a limsup f
n
donc est mesurable.
Remarque. Les enonces (i) et (iii) de la proposition precedente peuvent se deduire du
fait que la mesurabilite se conserve par composition des applications et que les applications
x x, x x
+
, x x

et x [x[ sont mesurables de R dans R parce que continues.


U.P.M.C. Cours de M. MAZET 42
Integration 2003-2004 III. La notion de mesure.
Voici un exemple important de fonctions mesurables.
III.5.6. D

efinition. Soit (X, T ) un espace mesurable. On appelle fonctions


T -etagees (ou simplement etagees) sur X les combinaisons lineaires (nies) de fonc-
tions indicatrices de parties T -mesurables de X. Autrement dit, ce sont les f =
i=n

i=1

i
1I
A
i
o` u les
i
sont des reels et les A
i
sont des parties mesurables.
Remarquons que les fonctions etagees sont des fonctions `a valeurs nies.
Un outil cle pour letude de ces fonctions est lenonce suivant :
III.5.7. Lemme. (de decomposition) Pour toute famille nie (A
i
)
iI
de parties
T -mesurables on peut trouver une famille nie de parties B
j
T -mesurables, non vides,
deux `a deux disjointes qui recouvrent X et telle que chaque A
i
soit la reunion de certaines
des B
j
.
Demonstration. Introduisons lapplication de X dans lensemble T(I) des parties de
I denie par (x) = i I [ x A
i
. Les images reciproques B
K
=
1
(K) pour
K parcourant T(I) sont evidemment deux `a deux disjointes et recouvrent X. Montrons
quelles sont mesurables.
Par denition x B
K
signie que x est dans A
i
si i K et est en dehors de A
i
sinon. Par
suite A
K
est lintersection de tous les A

i
o` u A

i
= A
i
si i K et A

i
est le complementaire
de A
i
sinon. De toutes facons ces A

i
sont mesurables ainsi donc que leur intersection B
K
.
Par ailleurs, pour i I, x est dans A
i
si et seulement si i (x). Cette derni`ere condition
secrit aussi K T(I)

(x) = K et i K

, ou encore K T(I)

x B
K
et i K

.
On en deduit que A
i
est la reunion des B
K
pour K parcourant lensemble des parties de
I qui poss`edent i.
Il est alors clair que, si lon enl`eve de la famille des parties B
K
celles qui sont vides on
obtient une famille ayant la propriete annoncee.
On en deduit :
III.5.8. Proposition. Les fonctions etagees sont exactement les fonctions mesurables
`a valeurs nies et ne prenant quun nombre ni de valeurs.
Les fonctions etagees (en particulier les fonctions constantes) sont donc mesurables.
Demonstration. Si f est mesurable et ne prend quun nombre ni de valeurs
1
, . . . ,
n
avec
k
R, les images reciproques A
k
= f
1
(
k
) sont mesurable et lon a f =
i=n

i=1

i
1I
A
i
,
par suite f est etagee.
Reciproquement, si f =
i=n

i=1

i
1I
A
i
est une fonction etagee. Introduisons une famille de
parties T -mesurables B
j
ayant les proprietes indiquees dans le lemme precedent. Alors
43 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 III. La notion de mesure.
chaque A
i
contient certains B
j
et est disjoint des autres. Il sensuit que 1I
A
i
est constante
sur chaque B
j
, egale `a 1 si B
j
A
i
et `a 0 sinon. Par suite f est constante sur chaque B
j
de valeur
j
=

i
o` u la somme est etendue aux indices i tels que B
j
A
i
.
Les valeurs prises par f sont alors les
j
, elles sont nies et en nombre ni.
Si A est une partie de R, son image reciproque f
1
(A) est alors la reunion des B
j
pour
lesquels
j
A. Cest une reunion nie de parties mesurables, cette image reciproque est
donc mesurable. Ce resultat lorsque A est mesurable montre que f est mesurable.
Remarque. Avec les notations de la preuve precedente on voit que f peut secrire

j
B
j
o` u
j
est la valeur prise par f sur B
j
. En particulier, si f est positive, on voit
que lon peut lecrire comme une combinaison lineaire de fonctions indicatrices avec des
coecients positifs.
Limportance des fonctions etagees decoule de lenonce suivant :
III.5.9. Th

eor
`
eme. Sur un espace mesurable X, toute fonction mesurable positive
f (`a valeurs dans R
+
) peut secrire

iI

i
1I
A
i
avec I denombrable,
i
[0; +[ et A
i
mesurable ; elle est en particulier la limite dune suite croissante de fonctions etagees
positives.
Demonstration. Rappelons tout dabord quelques faits concernant lecriture decimale
des reels positifs. On sait que tout reel positif x admet une ecriture decimale du type
x = . . . a
3
a
2
a
1
a
0
, a
1
a
2
. . . o` u les a
i
forment une famille indexee par Z dentiers compris
entre 0 et 9. Cette ecriture signie que lon a x =

kZ
a
k
10
k
. On peut meme exclure les
familles telles que a
k
est constamment egal `a 9 pour les indices susamment petits, il y a
alors une unique ecriture de ce type pour chaque x et a
k
est la decimale dindice k de x.
Avec les notations precedentes posons r = . . . 0 0, a
1
a
2
a
3
. . . =

k<0
a
k
10
k
et
n = . . . a
3
a
2
a
1
, 0 0 0 . . . =

k1
a
k
10
k1
, on a alors x = 10n + a
0
+ r avec n N et
0 r < 1. On en deduit que, pour p 0, 1, . . . , 9, on a a
0
= p si et seulement sil existe
un entier n tel que 10n +p x < 10n + p + 1.
Plus generalement, pour k Z, en considerant lecriture decimale de 10
k
x on conclut que
a
k
= p si et seulement sil existe un entier n tel que 10
k
(10n +p) x < 10
k
(10n +p + 1).
Considerons alors une fonction f mesurable et positive. Pour tout x X et tout k Z
notons a
k
(x) la decimale dindice k de f(x) si f(x) est ni et a
k
(x) = 1 si f(x) = +. On
a donc f(x) =

kZ
a
k
(x)10
k
. Pour chaque p 1, 2, . . . , 9 notons A
p,k
lensemble des x
pour lesquels a
k
(x) = p ; on a alors a
k
(x) =
9

p=1
p1I
A
p,k
et donc f(x) =

1p9
kZ
p10
k
1I
A
p,k
.
Il ne reste plus qu`a prouver que les A
p,k
sont des parties mesurables pour conclure que
lecriture precedente de f(x) est du type souhaite. Pour cela la remarque du debut montre
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 44
Integration 2003-2004 III. La notion de mesure.
que a
k
(x) = p equivaut `a lexistence de n N tel que 10
k
(10n+p) f(x) < 10
k
(10n+p+1)
ou, lorsque p = 1, f(x) = +. Autrement dit A
p,k
est la reunion, pour n variant dans
N, des images reciproques f
1

[10
k
(10n + p) ; 10
k
(10n + p + 1)[

et, lorsque p = 1, de
f
1
(+). Lorsque f est mesurable ces images reciproques sont mesurables ainsi donc que
les A
p,k
qui en sont des reunions denombrables.
Cela demontre la premi`ere partie de lenonce. Pour prouver la derni`ere il sut decrire I
comme reunion dune suite croissante de parties nies I
n
(cest possible parce que I est
denombrable), f est alors la limite de la suite croissante des sommes partielles

iI
n

i
1I
A
i
qui sont des fonctions etagees positives.
III.5.10. Corollaire. Sur un espace mesurable X, toute fonction mesurable f (`a
valeurs dans R) est limite simple dune suite de fonctions etagees f
n
.
En outre on peut exiger [f
n
[ [f[ et alors les f
n
sannulent en tout point o` u f sannule.
Demonstration. Appliquons le resultat precedent `a la partie positive et `a la partie
negative de f, on obtient deux suites croissantes de fonctions etagees positives (u
n
)
nN
et
(v
n
)
nN
telles que f
+
= lim
s
u
n
et f

= lim
s
v
n
. Alors f = f
+
f

est la limite de la suite


des f
n
= u
n
v
n
qui sont des fonctions etagees. En outre, les suites (u
n
)
nN
et (v
n
)
nN
etant croissantes, on a 0 u
n
f
+
et 0 v
n
f

. Par suite [f
n
[ u
n
+v
n
f
+
+f

=
[f[ et, lorsque f sannule, il en va de meme pour f
n
.
Remarque. La stabilite des fonctions mesurables par passage `a la limite simple de suite
de fonctions et ce corollaire montrent en fait que les fonctions mesurables sont exactement
les limites simples des suites de fonctions etagees. On en deduit un deuxi`eme enonce de
stabilite de lensemble des applications mesurables.
III.5.11. Proposition. Soit (X, T ) un espace mesurable. Alors :
(i) Si f et g sont des fonctions mesurables la somme f + g est une fonction mesurable
si elle est denie ( i.e. il ny a pas de forme indeterminee), le produit fg est une fonction
mesurable (avec la convention 0 a = a 0 = 0 pour tout a).
(ii) Pour toute famille denombrable de fonctions mesurables la somme

iI
f
i
est mesurable
si elle est denie.
Demonstration.
(i) Dapr`es le corollaire precedent f et g peuvent etre considerees comme les limites
simples de suites de fonctions etagees f
n
et g
n
. On a alors f(x)+g(x) = lim

f
n
(x)+g
n
(x)

en tout point o` u le premier membre est deni et f(x) g(x) = lim

f
n
(x) g
n
(x)

en tout
point (si lon a pris soin dexiger que f
n
(x) sannule chaque fois que f(x) sannule, de
meme pour g
n
et g). Tout revient donc `a voir quune somme ou un produit de deux
fonctions etagees est une fonction etagee. Dapr`es la denition des fonctions etagees, cest
evident pour la somme, et pour le produit tout revient `a prouver que, pour des parties A
et B mesurables, le produit 1I
A
1I
B
est une fonction etagee. Ce dernier point resulte de
1I
A
1I
B
= 1I
AB
.
45 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 III. La notion de mesure.
(ii) Si la somme

iI
f
i
est denie avec I denombrable on sait que lon peut ecrire I comme
la reunion dune suite croissante de parties nies I
n
de facon que

iI
f
i
soit la limite simple
des sommes partielles

iI
n
f
i
. A laide de (i) on montre aisement par recurrence sur le
nombre delements de I
n
que les sommes partielles

iI
n
f
i
sont mesurables, par passage `a
la limite simple la somme

iI
f
i
est aussi mesurable.
Remarque. Le resultat (ii) est valable dans tous les cas o` u lon a donne un sens `a

iI
f
i
,
en particulier d`es que les f
i
sont `a valeurs positives (`a condition dadmettre la valeur +).
Dans le cas des series (I = N), cest egalement valable pour des series semi-convergentes.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 46
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
Chapitre IV. Construction de lintegrale
Dans ce chapitre nous supposons donne un espace mesure (X, T , m). Cette donnee permet
de denir immediatement lintegrale des fonctions indicatrices des parties mesurables en
posant, pour A T ,

1I
A
dm = m(A) .
Nous allons etendre cette denition `a dautres fonctions. La methode traitera dabord le
cas des fonctions `a valeurs positives, le cas general se ram`enera `a celui-ci par combinaison
lineaire.
Nous commencerons par preciser cette extension pour les fonctions mesurables positives,
puis pour toutes les fonctions positives. Dans ce dernier cas, lextension obtenue ne sera
plus additive, on ne lappellera plus integrale, mais integrale superieure.
Nous adopterons les notations suivantes :
(X) (resp.
+
(X)) est lensemble des fonctions mesurables de X dans R (resp. R
+
) ;
T(X) (resp.T
+
(X)) est lensemble de toutes les fonctions de X dans R (resp. R
+
).
IV.1. Integration des fonctions mesurables positives.
Nous avons vu (cf. III.5.9.) que toute fonction mesurable positive peut secrire sous la
forme

iI

i
1I
A
i
avec I denombrable,
i
[0; +[ et A
i
partie mesurable de X. Lidee est
alors de denir lintegrale de cette fonction comme la somme

iI

i
m(A
i
) (on remarquera
que, les
i
etant positifs, il ne peut pas y avoir de forme indeterminee, cette somme est
bien denie, eventuellement innie). Le probl`eme est quun meme fonction admet plusieurs
ecritures du type precedent, il faut montrer que la somme consideree ne change pas si lon
change decriture. La reponse `a ce probl`eme est donnee par lenonce suivant :
IV.1.1. Proposition. Soient (
i
, A
i
)
iI
et (
j
, B
j
)
jJ
deux familles avec I et J
denombrables,
i
et
j
dans [0; +[ , A
i
et B
j
parties mesurables de X.
On suppose

iI

i
1I
A
i

jJ

j
1I
B
j
alors on a

iI

i
m(A
i
)

jJ

j
m(B
j
) .
Demonstration. La preuve va se faire en plusieurs etapes.
1. Supposons I et J nis.
Appliquons le lemme de decomposition (cf. III.5.7.) `a la famille formee par les parties A
i
et B
j
. On dispose donc dune famille nie de parties C
k
qui sont mesurables, non vides,
47 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
deux `a deux disjointes, recouvrent X et telles que, pour chaque i dans I (resp. j dans J),
A
i
(resp. B
j
) est la reunion de certains des C
k
, en particulier, pour chaque k, A
i
(resp.
B
j
) contient C
k
ou ne le rencontre pas.
Pour chaque k, en multipliant par 1I
C
k
la relation

iI

i
1I
A
i


jJ

j
1I
B
j
, on obtient

iI

i
1I
A
i
C
k


jJ

j
1I
B
j
C
k
. Cependant A
i
C
k
ainsi que B
j
C
k
est soit vide soit
egal `a C
k
. La relation se reecrit donc

iI
k

1I
C
k


jJ
k

1I
C
k
o` u I
k
(resp. J
k
) est
lensemble des i (resp. j) tels que A
i
(resp. B
j
) contientC
k
. Comme C
k
est non vide on
en deduit

iI
k

i


jJ
k

j
et donc

iI
k

m(C
k
)


jJ
k

m(C
k
).
La relation precedente peut encore secrire

iI

i
m(A
i
C
k
)

jJ

j
m(B
j
C
k
), puisque
A
i
C
k
(resp. B
j
C
k
) est egal `a C
k
pour i I
k
(resp.j J
k
) et vide sinon.
Comme les C
k
forment un recouvrement de X par des parties deux `a deux disjointes,
chaque A
i
(resp. B
j
) est la reunion disjointe des A
i
C
k
(resp. B
j
C
k
), par suite m(A
i
)
(resp. m(B
j
)) est la somme des m(A
i
C
k
) (resp. m(B
j
C
k
)). En sommant les relations
obtenus pour tous les k on obtient donc

iI

i
m(A
i
)

jJ

j
m(B
j
).
2. Supposons I ni et J denombrable quelconque.
On peut ecrire J comme la reunion dune suite croissante de parties nies J
n
. Posons
alors f =

iI

i
1I
A
i
, g =

jJ

j
1I
B
j
et, pour chaque n, g
n
=

jJ
n

j
1I
B
j
. On a donc
f g = lim
s
g
n
.
Fixons dans ]0; 1[ et posons X
n
= x X [ g
n
(x) f(x). Comme la suite des J
n
est croissante, il en va de meme pour la suite des g
n
et donc celle des X
n
. Par ailleurs,
lorsque f(x) = 0, x appartient `a tous les X
n
et, lorsque f(x) > 0, on a f(x) < f(x) =
limg
n
(x) donc x X
n
pour n susament grand. Ainsi X est la reunion croissante des X
n
.
Remarquons enn que les X
n
sont mesurables puisquon peut les denir par la relation
g
n
(x) f(x) 0.
Sur chaque X
n
la relation f g
n
secrit

iI

i
1I
A
i
X
n


jJ
n

j
1I
B
j
X
n
, ce qui, dapr`es
le cas precedent, donne

iI

i
m(A
i
X
n
)

jJ
n

j
m(B
j
X
n
) et donc a fortiori

iI

i
m(A
i
X
n
)

jJ

j
m(B
j
).
Si lon fait tendre n vers +, la propriete de Borel assure pour chaque i que m(A
i
X
n
)
tend vers m(A
i
). Comme I est ni on en tire

iI

i
m(A
i
)

jJ

j
m(B
j
).
Il ne reste plus qu`a faire tendre vers 1 pour obtenir la relation annoncee.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 48
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
3. Cas general.
Pour toute I

partie nie de I on a evidemment

iI

i
1I
A
i


jJ

j
1I
B
j
. Le resultat
precedent assure donc

iI

i
m(A
i
)

jJ

j
m(B
j
). Cela etant vrai pour toute partie nie
de I, on en deduit

iI

i
m(A
i
)

jJ

j
m(B
j
).
Nous pouvons donc donner la denition suivante :
IV.1.2. D

efinition. Si f est une fonction T -mesurable positive, l integrale de f est


par denition :

f dm =

iI

i
m(A
i
) ,
o` u f =

iI

i
1I
A
i
est une ecriture de f avec I denombrable, les coecients
i
reels positifs
(nis) et les A
i
des parties T -mesurables de X.
Remarques.
1. Cette integrale appartient `a [0; +].
2. Dans la notation de lintegrale, on peut choisir une lettre, par exemple x, pour
representer une variable dans X, on pourra alors noter lintegrale

f(x) dm(x).
Dans le cas de la mesure de Lebesgue on utilise meme la notation

f(x) dx. Par abus on


dit parfois que dx est la mesure de Lebesgue.
Dans cette derni`ere notation x est une variable muette, cest-`a-dire que la lettre x peut
etre remplacee par toute autre lettre non utilisee auparavant.
IV.2. Proprietes de lintegrale des fonctions mesurables positives.
Rappelons que
+
(X) designe lensemble des fonctions mesurables de X dans R
+
. Voici
les proprietes fondamentales de lintegrale que nous venons de denir sur
+
(X).
IV.2.1. Th

eor
`
eme. Soit (X, T , m) un espace mesure et
+
(X) lensemble des ap-
plications mesurables de X dans [0; +]. Alors nous venons de denir une application
f

f dm de
+
(X) dans [0; +] qui
0. prolonge m : A T

1I
A
dm = m(A) ;
1. est positivement homog`ene : [0; +] f
+
(X)

f dm =

f dm
(avec la convention 0 (+) = (+) 0 = 0) ;
49 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
2. est croissante : f
+
(X) g
+
(X) f g

f dm

g dm;
3. est denombrablement additive : pour toute famille (f
i
)
iI
delements de

+
(X) avec I denombrable


f
i
dm =

f
i
dm ;
4. a la propriete de Beppo Levi :
pour toute suite croissante delements f
n
de
+
(X)

f
n
dm

lim
s
f
n
dm.
Demonstration.
Le point 0 resulte immediatement de la denition de lintegrale.
Le point 1 est immediat lorsque est ni, en eet, si f =

i
1I
A
i
on a f =

i
1I
A
i
par suite

f dm =

i
m(A
i
) =

i
m(A
i
) =

f dm. Nous traiterons le cas


= + plus loin.
Ladditivite denombrable resulte des proprietes des familles sommables. Plus precisement,
en ecrivant chaque f
i
sous la forme

kK
i

i,k
1I
A
i,k
, on a

iI
f
i
=

i,k
1I
A
i,k
o` u le multi-
indice i, k parcourt lensemble denombrable des i, k tels i I et k K
i
. Il sensuit


f
i
dm =

i,k
m(A
i,k
) =

iI


kK
i

i,k
m(A
i,k
)

f
i
dm.
Nous allons deduire les points 2 et 4 de cette propriete dadditivite. Pour cela nous aurons
besoin dun lemme auxilliaire.
Lemme. Soient f et g des fonctions mesurables positives. On suppose f g alors il existe
h mesurable positive telle que g = f +h.
Demonstration. Lidee naturelle est de poser h(x) = g(x) f(x), cependant cela peut
entraner des formes indeterminees. Lorsque cela se produit on a f(x) = + (et donc
g(x) = +). Posons alors A = f
1
(R), il sagit dune partie mesurable et lon peut
denir (sans probl`eme de formes indeterminees) la fonction mesurable h = g f1I
A
. On
verie aisement que h a les proprietes demandees.
Ce lemme montre en particulier que pour f et g dans
+
(X), si f g, il existe h dans

+
(X) tel que g = f + h et ladditivite de lintegrale assure

g dm =

f dm +

h dm
donc

f dm

g dm puisque

hdm est positif. Cela etablit le point 2..


Prouvons le point 4. Si lon a une suite croissante de fonctions mesurables positives f
n
,
pour chaque n 1 le lemme precedent permet de denir une fonction mesurable positive
h
n
telle que f
n
= f
n1
+h
n
. En posant h
0
= f
0
on a f
n
=

kn
h
k
et donc lim
s
f
n
=

kN
h
k
Par suite

f
n
dm =

kn

h
k
dm et

lim
s
f
n
dm =

kN

h
k
dm. La somme globale
etant la limite des sommes partielles, la propriete de Beppo Levi en decoule.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 50
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
Remarquons alors que, pour a R
+
, (+).a est la limite de la suite croissante des n.a .
A partir de la relation

f dm =

f dm prouvee pour ni, la propriete de Beppo


Levi permet donc de prouver la meme relation pour = +. Cela ach`eve de demontrer
le point 2 et donc le theor`eme.
Lenonce suivant montre que lhomogeneite positive et ladditivite denombrable carac-
terisent les integrales.
IV.2.2. Proposition. Soient (X, T ) un espace mesurable et une application de

+
(X) dans R
+
qui est positivement homog`ene et denombrablement additive (cf. pro-
prietes 1 et 3. du theor`eme precedent). Alors lapplication A (1I
A
) est une mesure m
sur (X, T ). Pour cette mesure, lintegrale dune fonction mesurable positive f est (f).
Demonstration. Pour montrer que mest une mesure on doit prouver ladditivite denom-
brable de A (A), mais elle decoule de ladditivite denombrable de puisque, pour des
A
i
deux `a deux disjoints de reunion A, on a 1I
A
=

1I
A
i
.
Par denition lintegrale pour cette mesure concide avec sur les fonctions caracteristiques
de parties T -mesurables. Lhomogeneite positive et ladditivite denombrable de et de
lintegrale entranent alors la concidence sur toutes les sommes

iI

i
A
i
avec I denom-
brable,
i
R
+
et A
i
mesurable, cest-`a-dire toutes les fonctions T -mesurables positives
dapr`es le theor`eme III.5.9.. Legalite de lintegrale et de sur
+
(X) en decoule.
Remarque. Ladditivite denombrable entrane en particulier ladditivite simple (i.e.
(f + g) = (f) + (g)). Nous avons vu quelle impliquait aussi la propriete de Beppo
Levi.
Reciproquement, ladditivite simple permet de prouver, par recurrence, ladditivite nie
(i.e.

iI
f
i

iI
(f
i
) lorsque I est ni), et la propriete de Beppo Levi permet de
passer `a ladditivite denombrable en considerant les sommes denombrables comme limites
des suites croissantes formees par des sommes partielles.
Ainsi, dans lenonce precedent, on peut remplacer ladditivite denombrable par ladditivite
simple jointe `a la propriete de Beppo Levi.
Exemples.
Lorsque m est la mesure de Dirac au point a on a

f dm = f(a)
De meme, lorsque m est la mesure de decompte, on a

f dm =

iI
f(i) .
Il sut pour voir cela dobserver que f f(a) et f

f(i) sont positivement ho-


mog`enes et denombrablement additives puis dappliquer la proposition precedente.
51 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
IV.3. Integrale superieure des fonctions positives.
Nous allons etendre la fonctionnelle dintegration `a lensemble de toutes les fonctions posi-
tives. Cependant cela se fera au prix de la perte de ladditivite, qui sera remplacee par la
sous-additivite. Pours eviter toute confusion cette fonctionnelle prolongee ne sappellera
plus integrale mais integrale superieure et lon notera


au lieu de

.
Rappelons que T
+
(X) designe lensemble de toutes les applications de X dans [0; +].
On pose alors :
IV.3.1. D

efinition. Pour f T
+
(X), on appelle integrale superieure de f, notee


f dm, la borne inferieure des

hdm o` u h parcourt lensemble des elements de


+
(X)
qui majorent f (cet ensemble poss`ede en particulier la constante +).
Remarque. Comme pour lintegrale, si lon note x la variable dans X on utilisera aussi
la notation


f(x) dm(x) et meme


f(x) dx sil sagit de la mesure de Lebesgue.
Lenonce suivant regroupe les principales proprietes de cette integrale superieure
IV.3.2. Th

eor
`
eme. Soit (X, T , m) un espace mesure, T
+
(X) lensemble des applica-
tions de X dans [0; +]. Alors lintegrale superieure est une application f


f dm de
T
+
(X) dans [0; +] qui :
0. prolonge lintegrale : f
+
(X)


f dm =

f dm ;
1. est positivement homog`ene : [0; +] f T
+
(X)


f dm =


f dm
(avec la convention 0 (+) = (+) 0 = 0) ;
2. est croissante : f T
+
(X) g T
+
(X) f g


f dm


g dm;
3. est sous-additive :
f T
+
(X) g T
+
(X)


(f + g) dm


f dm+


g dm ;
3. et meme denombrablement sous-additive : pour toute famille (f
i
)
iI
dele-
ments de T
+
(X) avec I denombrable

f
i
dm


f
i
dm ;
4. a la propriete de Beppo Levi :
pour toute suite croissante delements f
n
de T
+
(X)


f
n
dm


lim
s
f
n
dm.
En outre :
5. pour toute f dans T
+
(X) il existe une fonction g mesurable telle que
f g et


f dm =

g dm.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 52
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
Demonstration.
0. Pour f
+
(X), dans la denition de


f dm, la croissance de lintegrale assure

h dm

f dm et on peut prendre h = f. On en deduit


f dm =

f dm.
1. Pour 0 < < +, les majorants de f qui appartiennent `a
+
(X) sont exactement
les h pour h majorant f dans
+
(X). De lhomogeneite positive de lintegrale on
conclut donc


f dm =


f dm. Cette egalite est encore valable pour = 0 car


0 dm =

0 dm = 0. Comme pour lintegrale, le resultat peut etre etendu au cas


= + grace `a la propriete de Beppo Levi que nous prouverons ulterieurement.
2. Lorsque f g, pour h
+
(X) majorant g, h majore aussi f do` u

hdm


f dm et donc, en prenant la borne inferieure,


g dm


f dm.
3. Comme I est denombrable on peut trouver une famille de reels strictement positifs

i
telle que =

i
soit ni (par exemple, en se ramenant `a I = N, on peut prendre

n
= 2
n
). Fixons alors strictement positif. Pour chaque i, comme
i
> 0, on peut
trouver h
i

+
(X) telle que f
i
h
i
et

h
i
dm


f
i
dm +
i
(par denition de la
borne inferieure si


f
i
dm est ni, en prenant h
i
= + sinon). Alors h =

h
i
est
mesurable positive, majore

f
i
et lon a

f
i
dm

h dm =

h
i
dm


f
i
dm+

i
=


f
i
dm+.
En faisant tendre vers 0 on obtient la relation annoncee.
Lenonce 3. est un cas particulier de 3.
5. Par denition de


f dm on peut trouver une suite delements h
n
de
+
(X) qui
majorent f et tels que

h
n
dm tende vers


f dm. Posons g = inf h
n
, cest encore
une fonction mesurable positive qui majore f et on a evidemment


f dm

g dm

h
n
dm. Ceci ayant lieu pour tout n, en passant `a la limite il vient


f dm =

g dm.
On conclut donc que la borne inferieure qui sert `a denir


f dm est atteinte, cest un
minimum.
4. La croissance de la suite des f
n
et la croissance de lintegrale superieure assurent que la
suite des


f
n
dm est croissante donc a une limite (dans R
+
). En outre, pour chaque n, on
a f
n
lim
s
f
n
do` u


f
n
dm


lim
s
f
n
dm et donc lim


f
n
dm


lim
s
f
n
dm.
53 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
Il sagit donc de prouver linegalite inverse


lim
s
f
n
dm lim


f
n
dm

.
En utilisant le resultat precedent on peut introduire une suite de fonctions mesurables
g
n
telles que f
n
g
n
et

g
n
dm =


f
n
dm. Posons h
n
= sup
kn
g
k
, on a ainsi une suite
croissante de fonctions mesurables positives qui a donc une limite mesurable h. La propriete
de Beppo Levi pour les fonctions mesurables positives assure alors

hdm = lim

h
n
dm.
Par ailleurs h
n
g
n
f
n
assure h lim
s
f
n
et donc


lim
s
f
n
dm

h dm. La relation
sera donc prouvee si lon montre pour tout n,

h
n
dm =


f
n
dm. Raisonnons pour cela
par recurrence.
Pour n = 0 on a h
0
= g
0
et la relation vient de la denition de g
0
.
Supposons

h
n
dm =


f
n
dm. Introduisons la fonction k = inf(h
n
, g
n+1
). Cest une
fonction mesurable positive. Par ailleurs, de h
n
g
n
f
n
et g
n+1
f
n+1
f
n
on tire
k f
n
. Enn on a k h
n
. On en deduit


f
n
dm

k dm

h
n
dm =


f
n
dm, ce
qui prouve legalite de ces termes.
Comme lon a h
n+1
= sup(h
n
, g
n+1
) , on en tire h
n+1
+ k = h
n
+ g
n+1
et donc (puisquil
sagit de fonctions mesurables)

h
n+1
dm +

k dm =

h
n
dm +

g
n+1
dm. Comme
nous venons de voir que le dernier terme du premier membre est egal au premier terme
du second membre on en deduit bien

h
n+1
dm =

g
n+1
dm =


f
n+1
dm lorsque

h
n
dm =


f
n
dm est ni. Lorsque ces quantites sont innies legalite a encore lieu
parce que les minorations h
n+1
h
n
et f
n+1
f
n
montrent alors que

h
n+1
dm et


f
n+1
dm sont innis.
On peut alors donner, pour lintegrale superieure, un enonce analogue `a la proposition
IV.2.2. pour les integrales.
IV.3.3. Proposition. Soient (X, T ) un espace mesurable et une application de
T
+
(X) dans R
+
qui est croissante sur T
+
(X), positivement homog`ene et denombrablement
additive sur
+
(X). On suppose en outre que toute f dans T
+
(X) admette un majorant
g dans
+
(X) tel que (g) = (f).
Alors lapplication A (1I
A
) est une mesure m sur (X, T ). Pour cette mesure, lintegrale
superieure dune fonction positive f est (f).
Demonstration. La proposition IV.2.2. prouve dej`a la premi`ere partie de lenonce avec
legalite

hdm = (h) pour h


+
(X).
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 54
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
Alors, pour f T
+
(X), si h est un majorant mesurable de f on a

hdm = (h) (f)


(puisque est croissante) et lhypoth`ese assure que lon a legalite lorsque h = g. On en
deduit bien


f dm = (f).
IV.4. Proprietes et applications de lintegrale superieure.
La propriete de Beppo Levi permet devaluer lintegrale superieure de la limite dune suite
croissante de fonctions positives, on peut en deduire un resultat important concernant les
suites quelconques de fonctions positives.
IV.4.1. Th

eor
`
eme. (de Fatou) Soit (X, T , m) un espace mesure. Alors, pour toute
suite de fonctions f
n
positives on a :


liminf f
n
dm liminf


f
n
dm ;
Demonstration. Avec les notations de lenonce, pour tout entier n posons g
n
= inf
pn
f
p
.
Les g
n
forment une suite croissante de fonctions positives dont la limite est par deni-
tion liminf f
n
. La propriete de Beppo Levi assure alors


liminf f
n
dm = lim


g
n
dm.
Mais, pour tout n, si p n, on a g
n
f
p
ce qui implique


g
n
dm


f
p
dm et donc


g
n
dm inf
pn


f
p
dm. Lorsque n tend vers +, le second membre tend, par deni-
tion, vers liminf


f
n
dm et nous avons vu que le premier tendait vers


liminf f
n
dm.
Linegalite annoncee en resulte.
Remarque.
1. Cet enonce sera essentiellement utilise pour des fonctions mesurables et sera donc
ecrit pour des integrales et non des integrales superieures, mais il est bon de noter que la
mesurabilite nintervient pas dans sa preuve.
2. Dans le theor`eme de Fatou on ne peut pas remplacer linegalite par une egalite,
meme dans des situations apparemment tr`es reguli`eres, comme le montrent les exemples
suivants :
(i) m est la mesure de comptage sur N et f
n
= 1I
{n}
;
(ii) m est la mesure de Lebesgue sur R et f
n
= (1/2n) 1I
[n;n]
;
(iii) m est la mesure de Lebesgue sur R et f
n
= n 1I
]0; 1/n[
.
Dans les trois cas les fonctions f
n
tendent simplement vers la constante 0 mais lintegrale
de f
n
reste constante egale `a 1.
Le theor`eme de Fatou est souvent utilise sous la forme plus faible suivante :
55 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
IV.4.2. Corollaire. Soient (X, T , m) un espace mesure et une suite de fonctions f
n
veriant la majoration


[f
n
[ dm A. Si la suite admet une limite simple f, cette limite
verie egalement


[f[ dm A.
Demonstration. On a [f[ = lim
s
[f
n
[ = liminf [f
n
[. Le theor`eme de Fatou assure donc


[f[ dm liminf


[f
n
[ dm. Lhypoth`ese de majoration entrane immediatement que le
deuxi`eme membre est majore par A.
La notion dintegrale superieure permet `a son tour detendre la mesure aux parties non
mesurables en denissant la mesure exterieure.
IV.4.3. D

efinition. Sur un espace mesure (X, T , m) on denit la mesure exterieure


m

(A) dune partie A par m

(A) =


1I
A
dm.
Les proprietes de lintegrale superieure fournissent immediatement des proprietes pour la
mesure exterieure.
IV.4.4. Proposition. Sur un espace mesure (X, T , m) la mesure exterieure a les pro-
prietes suivantes :
0. m

concide avec m pour les parties mesurables ;


1. croissance : pour A et B parties de X A B m

(A) m

(B) ;
2. sous-additivite : pour toute famille denombrable de parties A
i
de X on a
m

A
i
)

(A
i
) ;
3. propriete de Borel : pour toute suite croissante de parties A
n
on a
m

A
n
) = sup m

(A
n
) ;
4. pour toute partie A, m

(A) est la borne inferieure des mesures m(U) lorsque U par-


court lensemble des parties mesurables qui contiennent A. En outre cette borne inferieure
est atteinte, il existe une partie mesurable U qui contient A et telle que m(U) = m

(A).
Demonstration. Les proprietes ci-dessus sont des consequences immediates des pro-
prietes similaires de lintegrale superieure. Le seul point non evident est la propriete 4.
Compte-tenu de la croissance de la mesure exterieure il sut en fait de montrer que, pour
A partie de X, il existe U partie mesurable contenant A telle que m(U) = m

(A).
Pour cela utilisons la propriete 5. des integrales superieures, il existe donc g fonction
mesurable positive telle que 1I
A
g et

g dm =


1I
A
dm = m

(A). Notons alors U


lensemble des x de X tels que g(x) 1. Il sagit dune partie mesurable (puisque g est
mesurable) et on a clairement 1I
A
1I
U
g, par suite


1I
A
dm

1I
U
dm

g dm.
Legalite des termes extremes entrane alors m

(A) =


1I
A
dm =

1I
U
dm = m(U).
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 56
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
IV.5. Fonctions et parties negligeables. Notion de presque partout.
IV.5.1. D

efinition.
Une fonction f sur X est dite m-negligeable lorsque


[f[ dm = 0.
Une partie de X est dite m-negligeable lorsque sa mesure exterieure est nulle.
Une propriete P(x) dependant dun element x de X est dite vraie m-presque partout
lorsquelle est vraie en dehors dune partie m-negligeable de X.
Remarques.
1. Sil ny a pas de confusion possible, on sous-entendra le plus souvent la mesure m
devant les expressions negligeable et presque partout.
2. Compte tenu de la proposition IV.4.4. on voit quune partie negligeable est une
partie contenue dans une partie mesurable de mesure nulle. En particulier, si un enonce
P(x) est vrai presque partout on voit quil existe une partie A mesurable et negligeable en
dehors de laquelle lenonce est vrai.
3. La croissance de la mesure exterieure assure quune partie dun ensemble negligeable
est elle-meme negligeable.
Le lien entre les notions precedentes est donne par la
IV.5.2. Proposition.
Une partie est negligeable si et seulement si sa fonction caracteristique est negligeable.
Une fonction est negligeable si et seulement si elle est nulle presque partout.
Demonstration.
Lequivalence de A negligeable et 1I
A
negligeable decoule de la denition precedente et de
celle de la mesure exterieure de A.
Si f est negligeable on a


[f[ dm = 0. Introduisons alors la fonction g = (+ [f[).
Cest la fonction qui vaut 0 quand f sannule et + sur lensemble A des points o` u f ne
sannule pas. On a evidemment 1I
A
g, do` u
m

(A) =


1I
A
dm


g dm = (+)


[f[ dm = 0.
Par suite m

(A) = 0 et A est negligeable. Ainsi f est nulle en dehors de la partie negligeable


A, donc nulle presque partout.
Reciproquement, supposons f nulle presque partout donc en dehors dune partie A negli-
geable, do` u


1I
A
dm = 0. La fonction g = (+) 1I
A
est alors nulle en dehors de A
et vaut + ailleurs. Ainsi, lorsque f nest pas nulle, cest-`a-dire sur A, la fonction g est
innie. On a donc [f[ g et


[f[ dm


g dm = (+)


1I
A
dm = 0 ; par suite


[f[ dm = 0 et f est negligeable.
57 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
Voici quelques resultats importants concernant cette notion.
IV.5.3. Proposition. Soient deux fonctions positives f et g.
Si f(x) g(x) presque partout alors


f dm


g dm.
Si f et g sont egales presque partout alors


f dm =


g dm.
Demonstration. Soit h la fonction qui vaut + si f(x) > g(x) et 0 sinon. Cette
fonction est nulle presque partout donc negligeable et lon a f g + h. Par suite on a


f dm


(g +h) dm


g dm+


h dm =


g dm.
Lorsque f est egale `a g presque partout le resultat precedent sapplique pour donner


f dm


g dm ainsi que, en echangeant les roles de f et de g,


g dm


f dm.
Legalite en decoule.
IV.5.4. Proposition.
1. La reunion dune famille denombrable de parties negligeables est negligeable.
2. Si elle est denie, la somme dune famille denombrable de fonctions negligeables est
negligeable.
Demonstration.
1. Pour une famille denombrable de parties A
i
negligeables on a
m

A
i
)

(A
i
) = 0 donc

A
i
est negligeable.
2. Pour une famille denombrable de fonctions f
i
negligeables on a

f
i

dm

[f
i
[ dm


[f
i
[ dm = 0 donc

f
i
est negligeable.
IV.5.5. Proposition. Si une fonction f verie


[f[ dm < + alors f(x) est ni
presque partout.
Demonstration. Soit A lensemble des points o` u f est inni, il sagit de prouver que
A est negligeable. On a alors [f[ (+) 1I
A
. Par suite


[f[ dm (+)


1I
A
dm.
Comme le premier membre est ni,


1I
A
dm est necessairement nul et A est negligeable.
Enn il est aise de voir que, la reunion de deux ensembles negligeables etant negligeable,
legalite presque partout est une relation dequivalence. En outre, si dans une somme ou
un produit on remplace les termes par des termes egaux presque partout, alors la nouvelle
somme (si elle est encore denie) ou le nouveau produit concide presque partout avec
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 58
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
la somme ou le produit de depart. Autrement dit laddition et la multiplication peuvent
setendre aux classes de fonctions modulo legalite presque partout.
Ces remarques nous permettront souvent de modier les fonctions donnees sur un ensemble
negligeable an de remplacer une propriete vraie presque partout par une propriete vraie
partout. On pourra meme faire une quantite denombrable de telles modications.
En particulier, pour modier une fonction f sur une partie negligeable A, on utilisera
souvent la multiplication par 1I
A
c o` u A
c
est le complementaire de A. Cela revient `a annuler
la fonction f sur A sans la changer en dehors de A. En outre, quitte `a grossir A, on peut
toujours supposer A mesurable ainsi donc que A
c
ce qui fait que, si f est mesurable, la
fonction modiee lest egalement.
IV.6. Espaces mesures complets.
IV.6.1. Proposition. Dans un espace mesure les enonces suivants sont equivalents
(i) toutes les parties negligeables sont mesurables ;
(ii) toutes les fonctions negligeables sont mesurables.
Lorsque ces enonces sont realises on dit que lespace mesure est complet.
Demonstration. Supposons (ii). Si A est negligeable alors 1I
A
est negligeable donc
mesurable et A est mesurable ce qui prouve (i).
Supposons (i). Si f est negligeable notons A lensemble des points o` u f sannule et A
c
son complementaire. Par hypoth`ese A
c
est negligeable ainsi donc que toute partie de A
c
.
Ces parties sont donc mesurables. Par passage au complementaire A est aussi mesurable.
Maintenant, pour tout reel a, lensemble x X [ f(x) > a contient A (si a < 0) ou
ne le rencontre pas (si a 0) ; de toute facon cest la reunion dune partie de A
c
et
eventuellement de A. Dans tous les cas il sagit dune partie mesurable et f est mesurable
ce qui prouve (ii).
Remarque. Sur un espace mesure, soit f une fonction mesurable et g une fonction
egale presque partout `a f, notons A lensemble des points o` u f et g di`erent et A
c
son
complementaire. On a alors f = f 1I
A
+f 1I
A
c et g = g 1I
A
+g 1I
A
c. Si lespace mesure est
complet, A etant negligeable est mesurable ainsi donc que son complementaire A
c
. Alors
f 1I
A
c est mesurable ainsi que g 1I
A
c qui lui est egale. Par ailleurs g 1I
A
est negligeable
donc mesurable. Il sensuit que g est mesurable.
Ainsi, sur un espace mesure complet, la mesurabilite dune fonction nest pas modiee
apr`es un changement de la fonction sur un ensemble negligeable. Cela explique linteret
que lon peut avoir `a se ramener `a des espaces mesures complet.
IV.6.2. Completion dun espace mesure.
Tout espace mesure peut etre complete en prolongeant la mesure `a la tribu engendree par
lensemble des parties mesurables et des parties negligeables. On a `a ce sujet le resultat
suivant.
59 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
Proposition. Soit (X, T , m) un espace mesure. Notons T la tribu engendree par T et
lensemble des parties negligeables. On a alors :
1. Les elements de T sont les reunions AN dune partie A T -mesurable et dune partie
N negligeable.
2. Les fonctions T -mesurables sont celles qui sont egales presque partout `a une fonction
T -mesurable, ce sont ausi celles qui secrivent f +n avec f T -mesurable et n negligeable.
3. La mesure exterieure m

denit par restriction une mesure m sur T . Les mesures m et


m denissent la meme mesure exterieure et la meme integrale superieure. Les parties (resp.
fonctions) m-negligeables sont les memes que les parties (resp. fonctions) m-negligeables.
4. Lespace mesure (X, T , m) est complet, on dit que cest le complete de (X, T , m).
Demonstration.
1. La tribu engendree par les A appartenant `a T et les N negligeables contient evidem-
ment lensemble T

des reunions A N. Pour montrer legalite il sut donc de montrer


que T

est une tribu.


Il est evident que X est dans T

et que T

est stable par reunion denombrable, prouvons


sa stabilite par passage au complementaire.
Soit AN un element de T

(avec A mesurable et N negligeable). Comme N est negligeable


il est contenu dans une partie B mesurable de mesure nulle. Alors les elements de (AN)
c
qui ne sont pas dans B forment lensemble mesurable (AB)
c
, les elements qui sont dans
B forment un ensemble contenu dans B donc negligeable. Par suite (A N)
c
qui est la
reunion de ces ensembles appartient `a T

.
2. Notons (resp. ,

) lensemble des fonctions T -mesurables (resp. T -mesurables,


egales presque partout `a une fonction T -mesurable) et A lensemble des fonctions negli-
geables. Il sagit de prouver legalite des ensembles ,

et +A.
Une partie T -mesurable B peut donc secrire A N avec A T et N negligeable. Quitte
`a remplacer N par N A
c
on peut meme supposer N disjoint de A et alors 1I
B
= 1I
A
+1I
N
est la somme dune fonction T -mesurable positive et dune fonction negligeable positive.
Il en va donc de meme pour toute fonction T -mesurable positive puisquelle peut secrire

iI

i
1I
B
i
abec B
i
T .
Plus generalement, pour g T -mesurable on peut ecrire g = g
+
g

et g
+
= f
1
+n
1
, g

=
f
2
+n
2
avec f
1
et f
2
T -mesurables positives, n
1
et n
2
negligeables positives. Remarquons
que f
1
et n
1
etant positives sannulent quand g
+
sannule, de meme f
2
et n
2
sannulent
quant g

sannule. Il sensuit quen tout point lune au moins de f


1
et f
2
sannule ce qui
permet de denir (sans forme indeterminee) la fonction mesurable f = f
1
f
2
; de meme
on peut denir la fonction negligeable n = n
1
n
2
. On a alors g = f +n (on remarquera
que f et n etant toujours du meme signe que g, il ny a pas de forme indeterminee). On a
donc M +A.
Si g secrit f + n avec f T -mesurable et n negligeable alors g est egale `a f lorsque n est
nulle, cest-`a-dire presque partout. On a donc +A

.
Si g est egale presque partout `a f T -mesurable, il existe une partie N negligeable, que lon
peut toujours supposer T -mesurable, en dehors de laquelle g concide avec f. Alors, pour
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 60
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
toute partie borelienne A de R, limage reciproque g
1
(A) est la reunion de g
1
(A)N
c
et
dune partie de N. Cette derni`ere partie est evidemment negligeable tandis que la premi`ere
est egale `a f
1
(A) N
c
donc T -mesurable. Il sensuit g
1
(A) T et donc g T -mesurable.
On a donc

et legalite des trois ensembles ,

et +A en resulte.
3. Soit (g
i
)
iI
une famille denombrable de fonctions T mesurable positives. On a vu que
lon pouvait ecrire ces fonctions g
i
= f
i
+n
i
avec f
i
T -mesurable positive et n
i
negligeable
positive ; on a alors

g
i
=

f
i
+

n
i
avec

n
i
negligeable. Comme les f
i
sont
T -mesurables on conclut

g
i
dm =


f
i
dm =

f
i
dm =


g
i
dm.
Autrement dit lintegrale superieure est denombrablement additive sur lensemble des fonc-
tions T -mesurables. Comme il sagit evidemment dune fonctionnelle croissante et positive-
ment homog`ene sur T
+
(X) et que, par denition, pour f T
+
(X) il existe g T -mesurable,
donc T -mesurable, majorant f et telle que


f dm =

g dm =


g dm on peut appli-
quer la proposition IV.3.3.. On conclut quil existe une mesure m sur la tribu T telle que
lintegrale superieure denie par m concide avec celle denie par m. En particulier les
fonctions negligeables denies par ces mesures sont les memes. Il y a alors aussi concidence
des mesures exterieures denies par m et m, par suite m est la restriction `a T de m

et
les parties negligeables denies par ces mesures sont les memes.
4. Les parties m-negligeables sont alors m-negligeables donc appartiennent `a T . Lespace
mesure (X, T , m) est donc complet.
Exemple. Nous verrons (cf. proposition VII.2.2.) que la mesure de Lebesgue est la
completee de celle de Borel.
IV.7. Les fonctions integrables. Lespace L
1
.
IV.7.1. D

efinition. Une fonction integrable est une fonction mesurable f pour la-
quelle

[f[ dm est ni.


Si f est integrable alors sa partie positive f
+
est encore mesurable et de 0 f
+
[f[ on
deduit

f
+
dm

[f[ dm et donc

f
+
dm ni. De meme, pour la partie negative de f,

dm est ni.
On pose alors

f dm =

f
+
dm

dm. Cest un reel (ni) appele integrale de f.


Si lon a choisi une lettre, par exemple x, pour designer une variable dans X on notera
aussi lintegrale de f par

f(x) dm(x) et meme

f(x) dx dans le cas de la mesure de


Lebesgue. On dit alors que x est la variable dintegration.
61 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
Remarque. Cette denition de lintegrale de f concide avec la denition dej`a donnee
lorsque f est positive.
IV.7.2. Proposition. Pour f integrable, [f[ est integrable et

f dm

[f[ dm .
Demonstration. On sait que g = [f[ est mesurable parce que f lest. Par ailleurs il est
clair que

[g[ dm est ni (egal `a

[f[ dm) donc g = [f[ est integrable.


Enn

f dm

f
+
dm+

dm =

(f
+
+f

) dm =

[f[ dm .
IV.7.3. Remarques.
Soient f et g deux fonctions egales presque partout sur X. Supposons f integrable et g
mesurable (ce qui est automatique si lespace mesure est complet). Les fonctions [g[, g
+
et g

sont alors egales presque partout respectivement `a [f[, f


+
et f

. Il sensuit que g
est encore integrable et a la meme integrale que f
Autrement dit lintegrabilite dune fonction nest pas modiee si on la modie sur un
ensemble negligeable en conservant la mesurabilite.
En particulier, la proposition IV.5.5. montre quune fonction integrable est nie presque
partout. Alors, si A est lensemble des points o` u f est ni, cest un ensemble mesurable
de complementaire negligeable. Il sensuit que la fonction

f = 1I
A
f est encore mesurable,
`a valeurs nies et egale presque partout `a f (on a remplace les valeurs innies par 0). Par
suite

f est encore integrable et a la meme integrale que f.
Compte tenu de cette remarque on voit que letude des fonctions integrables peut se
ramener `a letude de fonctions `a valeurs nies. On note alors L
1
(X, m) (ou L
1
(X) si
le mesure m peut etre sous-entendue) lensemble des fonctions integrables `a valeurs nies.
Toutefois, par abus, on ecrira parfois f L
1
(X) pour dire que f est integrable sans se
soucier de savoir si f est bien `a valeurs nies.
Plus generalement, si f est une fonction denie presque partout sur X, on dira quelle est
integrable sil existe

f fonction integrable qui concide presque partout avec f. Lintegrale
de

f ne depend pas alors du choix de cette fonction, on la notera encore

f dm et on
ecrira f L
1
(X).
IV.7.4. Th

eor
`
eme. Lensemble L
1
(X) est un sous-espace vectoriel de lensemble des
fonctions de X dans R.
Lintegrale denit une forme lineaire sur cet espace.
Demonstration.
Pour f dans L
1
(X) et dans R on a f mesurable (puisque f lest) et [f[ = [[[f[, do` u

[f[ dm = [[

[f[ dm ni. Par suite f est integrable.


U.P.M.C. Cours de M. MAZET 62
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
Pour f et g dans L
1
(X), f et g sont `a valeurs nies donc f + g est deni et `a valeurs
nies. Cette fonction est mesurable comme f et g et lon a [f + g[ [f[ + [g[, do` u

[f +g[ dm

[f[ dm+

[g[ dm est ni et f +g est integrable.


Comme la fonction nulle est evidemment integrable, L
1
(X) est bien un sous-espace vectoriel
de lespace des fonctions de X dans R.
Soit f L
1
(X). Pour 0 on a (f)
+
= f
+
et (f)

= f

,
il sensuit

f dm =

f
+
dm

dm =

f dm.
Pour < 0 on a (f)
+
= f

et (f)

= f
+
,
il sensuit

f dm =

dm+

f
+
dm =

f dm.
Pour f et g dans L
1
(X) on a f +g = (f +g)
+
(f +g)

= f
+
f

+g
+
g

. Il sensuit
(f +g)
+
+f

+g

= (f +g)

+f
+
+g
+
. Sagissant de fonctions mesurables positives et
dintegrale nie, en appliquant les proprietes de lintegrale pour des fonctions mesurables
positives il vient :

(f +g)
+
dm+

dm+

dm =

(f +g)

dm +

f
+
dm+

g
+
dm,
do` u

(f +g)
+
dm

(f +g)

dm =

f
+
dm

dm+

g
+
dm

dm
cest-`a-dire

(f +g) dm =

f dm+

g dm.
La linearite de lintegrale est donc etablie.
En application on a :
IV.7.5. Proposition. Pour f et g integrables telles que f g on a

f dm

g dm.
Demonstration. Par denition, lintegrale dune fonction positive est positive. En par-
ticulier, pour f g on a

(g f) dm 0, donc

g dm

f dm 0 et le resultat.
Lensemble A des fonctions mesurables et negligeables `a valeurs nies est clairement un
sous-espace vectoriel de L
1
(X) sur lequel lintegrale est une forme nulle. Il sensuit que
celle-ci passe au quotient pour denir une forme lineaire sur le quotient L
1
(X)/A que
lon note aussi L
1
(X).
En termes plus elementaires, deux fonctions de L
1
(X) qui di`erent dune fonction negli-
geable sont egales presque partout, elles ont donc meme integrale. Si lon identie ces
fonctions en les mettant dans la meme classe, lintegrale ne depend que de la classe et les
classes de fonctions forment lespace vectoriel quotient L
1
(X). On conservera usuellement
la meme notation pour une fonction et pour sa classe et la notation

f dm sera conservee
pour designer lintegrale dune classe.
63 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
IV.8. Integration des fonctions vectorielles.
Dans cette section nous nous limiterons au cas des fonctions `a valeurs dans un R-espace
vectoriel de dimension nie. Ce cas contient donc en particulier celui des fonctions `a valeurs
complexes.
Outre lespace mesure (X, T , m) nous supposons donc donne un R-espace vectoriel E de di-
mension nie. Nous utiliserons eventuellement une base (e
1
, e
2
, . . . , e
n
) de E qui permettra
dassocier `a un vecteur u ses coordonnees (u
1
, u
2
, . . . , u
n
) de facon que u =

u
i
e
i
. Une
application f de X dans E pourra alors etre representee par ses coordonnees (f
1
, f
2
, . . . , f
n
)
o` u les f
i
(x) sont les coordonnees de f(x).
Nous savons que E peut etre muni de dierentes normes qui sont equivalentes entre elles et
donc denissent toutes la meme topologie sur E. Lespace E sera toujours muni de cette
topologie.
Rappelons qualors toute forme lineaire sur E est continue et verie une majoration
[(u)[ A|u| pour un A convenable.
On sait par ailleurs que les vecteurs `a coordonnees rationnelles forment une partie denom-
brable dense de E. Il sensuit que tout ouvert de E est reunion de boules ouvertes de
rayon rationnel et de centre `a coordonnees rationnelles. Comme ces boules sont en quan-
tite denombrable elles susent pour engendrer une tribu qui poss`ede tous les ouverts et
qui est donc la tribu des boreliens de E.
IV.8.1. Th

eor
`
eme. Avec les notations precedentes, pour f application de X dans E,
les enonces suivants sont equivalents :
(i) f est mesurable (lorsque E est muni de sa tribu des boreliens) ;
(ii) pour toute forme lineaire , f est mesurable ;
(iii) chaque coordonnee f
i
est mesurable.
De meme les enonces suivants sont equivalents :
(iv) f est mesurable et

|f| dm est ni ;
(v) pour toute forme lineaire , f est integrable ;
(vi) chaque coordonnee f
i
est integrable.
En outre, lorsque les enonces (iv), (v) et (vi) sont vrais, on dit que la fonction vectorielle
f est integrable. Il y a alors un unique vecteur a qui verie, pour toute forme ,

f(x)

dm(x) = (a).
Ce vecteur a sappelle lintegrale de f et se note encore

f(x) dm(x).
Demonstration.
Comme toute forme lineaire sur E (de dimension nie) est continue donc mesurable, on
conclut que, si f est mesurable, f lest egalement. Cela prouve (i)(ii).
Pour chaque indice i lapplication
i
qui associe `a tout vecteur u sa coordonnee u
i
est une
forme lineaire et lon a f
i
=
i
f, il est donc evident que (ii) implique (iii).
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 64
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
Enn, supposons les f
i
mesurables et prouvons que f est mesurable.
Munissons E de la norme |u| =

[u
i
[. Nous avons remarque que les boules ouvertes
engendraient la tribu des boreliens, il sut donc de montrer que limage reciproque de
la boule ouverte de centre a et de rayon r est mesurable. Or, si a a pour coordonnees
(a
1
, . . . , a
n
), cette image reciproque est lensemble des x qui verient

[f
i
(x) a
i
[ < r;
le resultat decoule alors de la mesurabilite de

[f
i
a
i
[.
Prouvons (iv)(v). Remarquons tout dabord que la continuite de lapplication x |x|
asure que |f| est mesurable d`es que f lest. Cela justie lutilisation de lintegrale et non
de lintegrale superieure dans lenonce (iv). Supposons donc f mesurable et

|f| dm ni.
Si est une forme lineaire sur E, on a vu que f est mesurable. Par ailleurs on a une
majoration [(u)[ A|u| valable pour tout vecteur u. En particulier

[f(x)[ dm(x)
est majore par A

|f(x)| dm(x) donc est ni et f est integrable.


Limplication (v)(vi) decoule de f
i
=
i
f puisque
i
est une forme lineaire.
Enn, si les f
i
sont integrables, elles sont en particulier mesurables et donc f est mesurable.
Par ailleurs on a la majoration |u|

[u
i
[ |e
i
| qui implique que

|f(x)| dm(x) est


majore par

|e
i
|

[f
i
(x)[ dm(x) donc est ni, ce qui prouve (v)(iv).
Supposons (v) (et donc (iv) et (vi)) veriee. Si a est un vecteur de E de coordonnees
a
i
, pour avoir

f(x)

dm(x) = (a) pour toutes les formes lineaires il faut et il sut


(par linearite) que lon ait cette egalite pour un syst`eme generateur de lespace des formes
lineaires. Les applications
i
forment un tel syst`eme generateur, ces egalites equivalent
donc `a a
i
=

f
i
(x) dm(x) ce qui xe une unique valeur pour a.
Remarques.
1. Pour f integrable on retiendra la formule :

f(x) dm(x)

f(x)

dm(x).
2. Dans la propriete (iv) du theor`eme precedent lequivalence des normes montre que
la validite de cette propriete ne depend pas de la norme choisie.
Lensemble des fonctions integrables de X dans E se note L
1
(X, E). Il est immediat (en
etudiant les coordonnees des fonctions) de voir quil sagit dun espace vectoriel sur lequel
lintegrale est une application lineaire.
On peut egalement generaliser la proposition IV.7.2. sous la forme suivante :
IV.8.2. Proposition. Si f est une application integrable de X dans un espace vectoriel
norme E de dimension nie alors la fonction |f| est integrable et lon a

f(x) dm(x)

|f(x)| dm(x) .
65 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
Demonstration.
On sait que lapplication u |u| est continue donc mesurable. La mesurabilite de |f|
en decoule. Par ailleurs lintegrabilite de f assure par denition que

|f| dm est ni,


lintegrabilite de |f| en resulte.
La majoration de la norme de lintegrale est plus delicate `a obtenir. On peut pour cela
utiliser le lemme de Hahn-Banach qui assure que, pour u dans un espace vectoriel norme
E (le cas de dimension nie est susant), il existe une forme lineaire sur E qui verie
(u) = |u| et v E (v) |v|.
En appliquant ce lemme avec u =

f(x) dm(x) il vient :

f(x) dm(x)

f(x) dm(x)

f(x)

dm(x)

|f(x)| dm(x).
Nous donnerons plus loin une autre preuve de cette majoration qui ne fait pas intervenir
le lemme de Hahn-Banach.
IV.9. Operations classiques sur les mesures.
En utilisant la proposition IV.2.2. caracterisant les integrales on obtient les resultats
suivants concernant certaines operations sur les mesures et les integrales superieures.
IV.9.1. Combinaison lineaire.
Soit (X, T ) un espace mesurable. Considerons une famille nie de mesures m
i
sur (X, T )
et une famille de reels positifs
i
indexee par le meme ensemble. Alors, lapplication
f

f dm
i
est clairement positivement homog`ene et denombrablement additive
sur les fonctions mesurables positives. La proposition IV.2.2. assure donc que, pour f
mesurable positive sur X,

f dm
i
est lintegrale de f pour la mesure m =

i
m
i
sur (X, T ).
En utilisant des combinaisons lineaires de fonctions positives on voit immediatement quune
fonction f est integrable pour cette mesure m si et seulement si elle est integrable pour
chaque m
i
et lon a

f dm =

f dm
i
.
IV.9.2. Multiplication par une fonction.
Soient (X, T , m) un espace mesure et une fonction mesurable positive sur X.
On verie comme precedemment que lon peut appliquer la proposition IV.2.2. `a la fonc-
tionnelle denie par (f) =

f dm. On en deduit que, pour f mesurable positive sur


X,

f dm est lintegrale de f pour une mesure sur (X, T ) notee m et denie par
m(A) =

1I
A
dm. On dit parfois que est la densite de m par rapport `a m.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 66
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
Une fonction mesurable f est alors integrable pour cette mesure m si et seulement si f
est integrable pour m et lon a

f dm =

f dm.
IV.9.3. Image directe.
Soit une application mesurable dun espace mesure (X, T , m) dans un espace mesurable
(X

, T

). On sait que si une fonction f sur X

est mesurable et positive la composee f


lest egalement.
En appliquant la proposition IV.2.2. `a (f) =

fdm on conclut que, pour f mesurable


positive sur X

fdm est lintegrale de f pour une mesure m

sur X

pour laquelle
la mesure dune partie A T

-mesurable de X

est m

1
(A)

. Cette mesure sappelle


limage directe de m par et se note aussi (m).
Une fonction mesurable f est alors integrable pour cette mesure (m) si et seulement si
f est integrable pour m et lon a

f d(m) =

fdm.
IV.9.4. Restriction.
Soient (X, T ) un espace mesurable et Y une partie T -mesurable de X. Nous avons deni
(cf. III.2.1.) une tribu induite T
Y
sur Y dont les elements sont les parties de Y qui sont
T -mesurables.
Si g est une application de Y dans R on notera g le prolongement de g `a X qui est nul
en dehors de Y . On verie aisement que g est une fonction T
Y
-etagee si et seulement
si g est une fonction T -etagee et, par passage `a la limite simple, on conclut que g est
T
Y
-mesurable si et seulement si g est T -mesurable (on peut aussi utiliser la denition des
fonctions mesurables pour voir cela).
Soit m une mesure sur (X, T ). On peut encore utiliser la proposition IV.2.2. avec (f) =

g dm, on conclut que, pour g mesurable positive sur Y ,

g dm est lintegrale de g pour


une mesure sur (Y, T
Y
), qui est clairement la restriction de m `a T
Y
. Cette integrale se
notera aussi

Y
g dm.
Une fonction g sur Y est alors integrable pour cette mesure restreinte si et seulement si
son prolongement g est integrable pour m et lon a

Y
g dm =

g dm.
On remarquera alors que, si f est une fonction T -mesurable sur X, la restriction de f `a
Y , notee f
Y
est T
Y
-mesurable puisque lon a

f
Y
= f 1I
Y
. En outre on a

Y
f
Y
dm =

f 1I
Y
dm, cette integrale se notera encore

Y
f dm.
Remarque. La restriction de la mesure de Lebesgue `a une partie mesurable A sappelle
encore la mesure de Lebesgue sur A.
67 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 68
Integration 2003-2004 V. Les theor`emes de convergence
Chapitre V. Les theor`emes de convergence
Dans tout ce chapitre nous supposons donne un espace mesure (X, T , m). Nous allons
donner des enonces concernant lintegrabilite et la valeur de lintegrale dune limite ou
dune somme de fonctions denies (presque partout) sur X. Ces enonces sont sans doute
les plus importants de la theorie de lintegration.
V.1. Le theor`eme de convergence monotone.
Th

eor
`
eme. Si une suite de fonctions integrables f
n
est croissante (resp. decroissante)
presque partout, en notant f = lim
s
f
n
sa limite (denie presque partout), alors :
ou bien

f
n
dm est majoree (resp. minoree) (par un nombre ni) et alors f est integrable
et lon a :

f
n
dm

f dm ;
ou bien

f
n
dm tend vers + (resp. ) et alors f nest pas integrable.
Demonstration. Supposons tout dabord la suite croissante partout et les fonctions
positives. Alors f est positive et la propriete de Beppo Levi assure

f dm = lim

f
n
dm =
sup

f
n
dm. Le resultat en decoule immediatement.
Supposons maintenant la suite croissante presque partout. Par hypoth`ese il existe une
partie mesurable et negligeable A telle que, pour x / A, la suite des f
n
(x) est denie,
croissante et a donc une limite (eventuellement innie). Cela prouve que f = lim
s
f
n
est
denie en dehors de A donc presque partout.
En outre, chaque f
n
est `a valeurs nies en dehors dun ensemble mesurable negligeable B
n
.
La reunion B des B
n
est encore mesurable negligeable et lon voit que, quitte `a annuler les
fonctions sur A B, on peut se ramener au cas o` u toutes les fonctions f
n
sont `a valeurs
nies et la suite croissante partout. Alors la suite des fonctions g
n
= f
n
f
0
est une suite
croissante partout de fonctions integrables positives avec

g
n
dm =

f
n
dm

f
0
dm
et g = lim
s
g
n
= f f
0
. Comme

f
0
dm est nie, la suite des

g
n
dm est majoree si et
seulement si la suite des

f
n
dm lest, f est integrable si et seulement si g lest et

f
n
dm
tend vers

f dm si et seulement si

g
n
dm tend vers

g dm. Le resultat decoule donc


du cas precedent.
69 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 V. Les theor`emes de convergence
Le cas de la suite decroissante presque partout se ram`ene immediatement au cas de la suite
croissante en considerant les fonctions f
n
.
Remarque. Dans lenonce precedent on voit que lorsque

f
n
dm est bornee, f est
integrable donc nie presque partout. Par consequent la suite des f
n
(x) est presque partout
convergente (vers une limite nie).
V.2. Le theor`eme de convergence dominee (de Lebesgue).
Commencons par la version de ce theor`eme concernant les fonctions numeriques (i.e. `a
valeurs dans R).
V.2.1. Th

eor
`
eme. Soient une suite de fonctions numeriques integrables f
n
et une
fonction numerique f denie presque partout. On fait les hypoth`eses :
(i) f
n
(x) tend vers f(x) presque partout ;
(ii) il y a une fonction integrable g qui domine les f
n
, cest-`a-dire que, pour tout n, on a
[f
n
(x)[ g(x) presque partout.
Alors f est integrable et lon a :

[f f
n
[ dm 0 et

f
n
dm

f dm .
Demonstration. Tout dabord on peut trouver des ensembles mesurables negligeables
A, B
n
et C tels que, en dehors de A les f
n
(x) et f(x) sont denis et f
n
(x) tend vers f(x),
en dehors de B
n
f
n
(x) et g(x) sont denis et [f
n
(x)[ g(x), en dehors de C g(x) est deni
et ni. La reunion D de tous ces ensembles est mesurable negligeable et, quitte `a modier
toutes les fonctions sur un ensemble negligeable en les annulant sur D, on voit que lon
peut supposer toutes les fonctions denies partout, toutes les hypoth`eses faites realisees
partout et g `a valeurs nies.
En particulier la majoration [f
n
(x)[ g(x) donne en passant `a la limite [f(x)[ g(x) et
prouve que les f
n
et f sont `a valeurs nies. Par ailleurs f limite simple des f
n
est mesurable
et

[f[ dm est majoree par

g dm donc est nie. Il sensuit que f est integrable.


Les majorations de [f[ et des [f
n
[ par g asurent [f f
n
[ 2g. La suite des 2g [f f
n
[ est
alors une suite de fonctions mesurables positives qui tend simplement vers 2g. Le lemme
de Fatou (cf. IV.4.1.) permet donc decrire

2g dm =

liminf(2g [f f
n
[) dm liminf

(2g [f f
n
[) dm .
En multipliant par 1 on en tire

2g dm limsup

([f f
n
[ 2g) dm et, en ajoutant

2g dm qui est ni, 0 limsup

[f f
n
[ dm. Sagissant dune suite de reels positifs on
en tire que

[f f
n
[ dm tend vers 0.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 70
Integration 2003-2004 V. Les theor`emes de convergence
On a alors

(f f
n
) dm

[f f
n
[ dm donc

(f f
n
) dm tend vers 0 et

f
n
dm
tend vers

f dm.
En application de cet enonce, donnons une nouvelle preuve de la majoration

f dm

|f| dm pour f fonction integrable `a valeurs dans un espace vectoriel norme E de di-
mension nie.
Fixons des vecteurs de base e
i
dans E. On sait (cf. theor`eme III.5.9.) que chaque
coordonnee f
i
de f est mesurable donc limite simple dune suite de fonctions etagees
g
n,i
veriant [g
n,i
[ [f
i
[. Denissons alors une suite de fonctions vectorielles g
n
par
g
n
(x) =

g
n,i
(x)e
i
. Il est clair que la suite des g
n
converge simplement vers f et donc
que |g
n
| converge simplement vers |f|. Mais on a aussi les relations de domination par
des fonctions integrables [g
n,i
[ [f
i
[ et |g
n
|

[g
n,i
[ |e
i
|

|e
i
| [f
i
[. Le theor`eme
precedent assure alors

|g
n
| dm

|f| dm et, pour chaque i,

g
n,i
dm

f
i
dm.
Par suite on a

g
n
dm

f dm et

g
n
dm

f dm

.
Pour prouver la majoration annoncee il sut donc de prouver la majoration analogue pour
chaque g
n
, cest-`a-dire

g
n
dm

|g
n
| dm. Or g
n
(comme les coordonnees g
n,i
) ne
prend quun nombre ni de valeurs u
1
, u
2
,. . . , u
p
. Si lon note A
k
lensemble des points o` u
g
n
prend la valeur u
k
on obtient des ensembles mesurables (puisque g
n
est mesurable) deux
`a deux disjoints et lon a g
n
=

1I
A
k
u
k
. Par ailleurs, dans la somme precedente un terme
au plus et non nul, par suite |g
n
| =

1I
A
k
|u
k
|. On a alors

g
n
dm =

m(A
k
)u
k
et

|g
n
| dm =

m(A
k
)|u
k
|. La majoration souhaitee resulte alors de linegalite de
convexite veriee par toute norme.
Le theor`eme de convergence dominee a aussi une version pour les fonctions vectorielles (i.e.
`a valeurs dans un espace vectoriel de dimension nie).
V.2.2. Th

eor
`
eme. Soient E un espace vectoriel norme de dimension nie, une suite
de fonctions integrables f
n
`a valeurs dans E et une fonction f `a valeurs dans E denie
presque partout. On fait les hypoth`eses :
(i) f
n
(x) tend vers f(x) presque partout ;
(ii) il y a une fonction integrable g qui domine les f
n
, cest-`a-dire que, pour tout n on a
|f
n
(x)| g(x) presque partout.
Alors f est integrable et lon a :

|f f
n
| dm 0 et

f
n
dm

f dm .
71 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 V. Les theor`emes de convergence
Demonstration.
Toute forme lineaire sur E est continue et satisfait `a une majoration [(u)[ A|u|;
par suite les fonctions f
n
sont integrables, convergent simplement vers f et satisfont
`a la relation de domination [f
n
[ A|f
n
| Ag. La version numerique du theor`eme
permet donc de conclure que f est integrable et

f
n
dm

f dm. Il sensuit
que f est integrable et

f
n
dm tend vers

f dm (il sut de considerer les coordonnees


de ces expressions).
En outre, on a

[f f
n
[ dm =

[(f f
n
)[ dm 0. Fixons alors des vecteurs
de base e
i
de E, le resultat sapplique en particulier `a chacune des formes
i
obtenue en
envoyant un vecteur u sur sa coordonnee u
i
. Par ailleurs on a |u|

[
i
(u)[ |e
i
|, il
sensuit que

|f f
n
| dm est majore par

|e
i
|

[
i
(f f
n
)[ dm donc tend vers 0.
Remarques.
1. Lequivalence des normes montre que si la condition de domination du theor`eme
precedent est valable pour une norme elle est valable pour toute autre norme.
2. Les theor`emes precedents sont valables pour des suites de fonctions. Nous allons
en tirer des consequences pour des fonctions dependant dun param`etre variant dans un
espace metrique an de se ramener au cas des suites. Il est cependant important de noter
que cela ne se generalisera pas `a un espace non metrique.
V.3. Integrales dependant dun param`etre.
V.3.1. Hypoth`eses et notations.
Dans cette section on xe outre lespace mesure X, un espace metrique T et une fonction
f denie sur une partie de T X `a valeurs dans un espace vectoriel de dimension nie
E. On suppose que, pour tout t dans T, la fonction f
t
: x f(t, x) est denie presque
partout et integrable et on denit une fonction F de T dans E par :
F(t) =

f
t
dm =

f(t, x) dm(x) .
On dira alors que la fonction f est dominee sur une partie U de T sil y a une fonction g
integrable sur X `a valeurs dans R telle que :
pour presque tout x dans X et pour tout t dans U, on ait : |f(t, x)| g(x) ,
( on precisera parfois que f est dominee par g).
Lobjectif des theor`emes qui suivent est de donner des renseignements sur la fonction F `a
partir de renseignements analogues sur les fonctions de t denies par f en xant x.
On prendra bien garde `a distinguer le role des deux variables x et t. La variable x qui
se deplace dans lespace mesure X est la variable dintegration, la variable t doit etre
consideree comme un param`etre dans lintegrale

f(t, x) dm(x).
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 72
Integration 2003-2004 V. Les theor`emes de convergence
Remarque. Un enonce du type pour presque tout x, P(x) secrit de facon formalisee :
(A negligeable) (x / A) P(x) .
En particulier, bien que cela napparaisse pas dans lenonce en langage courant, il contient
un quanticateur . Pour cette raison lexpression pour presque tout x ne peut pas, sans
precaution, etre echangee avec une expression pour tout t. Par exemple, lenonce
pour presque tout x, pour tout t, f(t, x) = 0
nest pas equivalent `a lenonce
pour tout t, pour presque tout x, f(t, x) = 0 ;
lorsque T = X = R avec la mesure de Lebesgue, la fonction f(t, x) = t x verie le second
enonce mais pas le premier.
V.3.2. Th

eor
`
eme. Avec les notations de V.3.1., on suppose que T est une partie dun
espace metrique T et on xe un point a de T adherent `a T.
On fait les hypoth`eses :
(i) pour presque tout x de X, f(t, x) a une limite (x) lorsque t tend vers a ;
(ii) il y a un voisinage de a dans T tel que f soit dominee sur T.
Alors la fonction est integrable et F(t) =

f(t, x) dm(x) tend vers

(x) dm(x) lorsque


t tend vers a (en restant dans T).
Demonstration. Comme T est metrique et a est adherent `a T, on peut trouver une
suite delements t
n
de T qui tend vers a. Mieux, etant un voisinage de a, on peut, quitte
`a eliminer un nombre ni dindices, supposer que les t
n
sont dans T.
Posons alors, pour tout n, f
n
(x) = f(t
n
, x). On a une suite de fonctions (denies presque
partout) integrables et, pour presque tout x, f
n
(x) tend vers (x).Comme f est dominee
sur , il y a une fonction g integrable sur X telle que, pour chaque n, on ait |f
n
(x)| g(x)
presque partout. Le theor`eme de convergence dominee sapplique, il arme que la fonction
est integrable et que F(t
n
) =

f(t
n
, x) dm(x) tend vers I =

(x) dm(x).
Comme la convergence de F(t
n
) vers I a lieu pour toute suite delements de T qui tend
vers a et que T est metrique on peut conclure que F(t) tend vers I lorsque t tend vers a
(en restant dans T).
Remarques.
1. Cest lhypoth`ese de metrisabilite de T qui permet de ramener ce probl`eme de con-
vergence `a un probl`eme de suites et dutiliser ainsi le theor`eme de convergence dominee.
En fait, pour faire la demonstration precedente on a besoin que a admette une base
denombrable de voisinages. Cette hypoth`ese est essentielle.
2. Si lon applique lenonce precedent au cas T = N, T = R et a = + on retrouve le
theor`eme de convergence dominee pour les suites.
En appliquant ce theor`eme au cas T = T on peut le reformuler ainsi :
73 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 V. Les theor`emes de convergence
V.3.3. Th

eor
`
eme. (de continuite)
Avec les notations de V.3.1., on suppose que T est un espace metrique et on xe un point
a de T.
On fait les hypoth`eses :
(i) pour presque tout x de X, la fonction t f(t, x) est continue au point a ;
(ii) il y a un voisinage de a dans T sur lequel f est dominee.
Alors la fonction F est continue au point a.
En particulier, si, pour presque tout x, t f(t, x) est denie et continue sur T et si f est
dominee au voisinage de tout point de T alors F est continue sur T.
V.3.4. Th

eor
`
eme. (de derivation sous lintegrale)
Avec les notations de V.3.1., on suppose que T est un ouvert de R ou un intervalle de R
et on fait les hypoth`eses :
(i) pour presque tout x de X, la fonction t f(t, x) est denie et derivable en tout
point t de T avec pour derivee
f
t
(t, x) ;
(ii) pour un ouvert la fonction
f
t
: (t, x)
f
t
(t, x) est dominee sur T.
Alors, pour a dans T, la fonction x
f
t
(a, x) est integrable, la fonction F est
derivable au point a et lon a :
F

(a) =

f
t
(a, x) dm(x) .
En particulier, si
f
t
est dominee au voisinage de tout point de T alors F est derivable
sur T et la derivee (par rapport `a t) de lintegrale F(t) est lintegrale de la derivee (par
rapport `a t) de f(t, x).
Demonstration. Comme la derivabilite est une propriete locale, on peut se restreindre
`a un voisinage de a ce qui permet, dans tous les cas de supposer que T est un intervalle.
Soit a dans T, notons T

lensemble T prive de a. Il sagit donc detudier la limite pour t


tendant vers a (en restant dans T

) du taux daccroissement
F(t) F(a)
t a
=

h(t, x) dm(x)
o` u lon a pose h(t, x) =
f(t, x) f(a, x)
t a
On remarque que, pour presque tout x, lorsque
t tend vers a (en restant dans T

) h(t, x) tend vers


f
t
(a, x).
Par hypoth`ese on peut trouver une fonction g integrable sur X telle que, pour presque
tout x dans X, on ait pour tout t de T, la majoration |
f
t
(t, x)| g(x). Comme
est un ouvert il contient un intervalle ouvert I qui poss`ede encore a. Le theor`eme des
accroissements nis assure donc, pour presque tout x dans X et tout t dans I T

, la
majoration |h(t, x)| g(x). Comme I est un voisinage de a, le theor`eme de convergence
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 74
Integration 2003-2004 V. Les theor`emes de convergence
dominee permet alors de conclure que la fonction x
f
t
(a, x) est integrable et que son
integrale est la limite de
F(t) F(a)
t a
=

h(t, x) dm(x). Lassertion en decoule.


Remarques. Dans lenonce precedent le cas o` u T est un intervalle non ouvert permet
dappliquer ce resultat aux derivees `a droite ou `a gauche.
Ce theor`eme utilise un condition de domination sur la derivee partielle
f
t
et le theor`eme
des accroissements nis. Pour cette raison il necessite, pour prouver la derivabilite de F
au point a, davoir, pour presque tout x, la derivabilite (par rapport `a t) de f sur tout un
voisinage de a.
Ce theor`eme se generalise `a des ordres de derivation superieurs.
V.3.5. Th

eor
`
eme. Avec les notations de V.3.1., on suppose que T est un ouvert ou
un intervalle de R, on xe un entier n 1 et on fait les hypoth`eses :
(i) pour presque tout x de X, la fonction t f(t, x) est n fois derivable sur T de derivee
p-i`eme

p
f
t
p
(t, x) (1 p n) ;
(ii) pour un ouvert de R et tout p 1, . . . , n la fonction

p
f
t
p
: (t, x)

p
f
t
p
(t, x) est
dominee sur T.
Alors, pour a dans T, les fonctions x

p
f
t
p
(a, x) sont integrables, la fonction F est
n fois derivable au point a et lon a pour 1 p n :
F
(p)
(a) =


p
f
t
p
(a, x) dm(x) .
En particulier, si les

p
f
t
p
sont dominees au voisinage de tout point de T alors F est derivable
n fois sur T et la derivee p-i`eme (par rapport `a t) de lintegrale F(t) est lintegrale de la
derivee p-i`eme (par rapport `a t) de f(t, x).
Demonstration. Cest immediat par recurrence sur n.
Remarque. En fait, dans le theor`eme precedent, on peut montrer quune hypoth`ese de
domination portant sur les derivees n-i`emes uniquement est susante pour conclure.
On peut meme donner une version de ce theor`eme pour les fonctions de q variables. Les
ordres de derivation seront reperes par un q-uplet = (
1
, . . . ,
q
) o` u
k
est lordre de
derivation par rapport `a la variable t
k
, lordre de derivation total etant [[ =

k
.
V.3.6. Th

eor
`
eme. Avec les notations de V.3.1., on suppose que T est un ouvert de
R
q
, on xe un entier n 1 et on fait les hypoth`eses :
(i) pour presque tout x de X, la fonction t f(t, x) est de classe C
n
sur T, de derivees
partielles

||
f
t

(t, x) (1 [[ n) ;
75 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 V. Les theor`emes de convergence
(ii) sur un ouvert de T et pour tout (1 [[ n) la derivee dordre

||
f
t

:
(t, x)

||
f
t

(t, x) est dominee sur T.


Alors, pour a dans , les fonctions x

||
f
t

(a, x) sont integrables, la fonction F est de


classe C
n
sur et lon a pour 1 [[ n :

||
F
t

(a) =


||
f
t

(a, x) dm(x) .
En particulier, si les

||
f
t

sont dominees au voisinage de tout point de T alors F est de


classe C
n
sur T et la derivee dordre (par rapport `a t) de lintegrale F(t) est lintegrale
de la derivee dordre (par rapport `a t) de f(t, x).
Demonstration. Lapplication du theor`eme precedent successivement `a chacune des
variables t
1
, . . . , t
q
donne lexistence de la derivee dordre de F et son expression sous
forme dintegrale de la derivee dordre de f. Le seul point nouveau `a montrer est la
continuite des derivees de F. Cependant celle-ci decoule, grace au theor`eme de continuite,
de la continuite des derivees de f par rapport `a t et de la relation de domination quelles
verient.
Remarque. Nous laissons au lecteur le soin de donner une version de ce theor`eme en
termes de fonctions dierentiables (par rapport `a t).
V.4. Somme de fonctions integrables.
Theor`eme. Soit (f
i
)
iI
une famille denombrable de fonctions integrables `a valeurs dans
un espace vectoriel de dimension nie.
Alors, on a dans R
+
legalite

iI

|f
i
(x)| dm(x) =


iI
|f
i
(x)| dm(x) .
En outre, si les quantites precedentes sont nies, la famille des

f
i
(x) dm(x) est sommable,
la famille des f
i
(x) est sommable presque partout, la somme f(x) =

iI
f
i
(x) (denie
presque partout) est integrable et lon a

iI

f
i
(x) dm(x) =


iI
f
i
(x) dm(x) .
Demonstration. Remarquons tout dabord que

iI
|f
i
(x)| est mesurable ce qui justie
lutilisation du symbole

plutot que


dans la premi`ere egalite. Cette premi`ere egalite
est une consequence immediate de ladditivite denombrable de lintegrale pour les fonctions
mesurables positives.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 76
Integration 2003-2004 V. Les theor`emes de convergence
Lorsque

iI

|f
i
(x)| dm(x) est nie, la majoration

f
i
(x) dm(x)

|f
i
(x)| dm(x)
assure que

iI

f
i
(x) dm(x)

est egalement ni et donc que la famille des

f
i
(x) dm(x)
est sommable.
Lorsque


iI
|f
i
(x)| dm(x) est ni on sait que

iI
|f
i
(x)| est ni presque partout. Mais
dire que cette quantite est nie signie que la famille des f
i
(x) est sommable. Celle-ci est
donc sommable presque partout ce qui denit presque partout la somme f(x) =

iI
f
i
(x).
Enn, si lon ecrit I comme reunion dune suite croissante de parties nies I
n
, on voit que

iI
n
f
i
(x) tend presque partout vers f(x) et on a la relation de domination |

iI
n
f
i
(x)|

iI
|f
i
(x)| o` u le deuxi`eme membre est mesurable. Lorsque


iI
|f
i
(x)| dm(x) est ni, ce
deuxi`eme membre est integrable, le theor`eme de convergence dominee sapplique et lon a


iI
n
f
i
(x) dm(x) =

iI
n

f
i
(x) dm(x) qui tend vers

f(x) dm(x) =


iI
f
i
(x) dm(x).
Comme, par denition la limite de

iI
n

f
i
(x) dm(x) est

iI

f
i
(x) dm(x), la derni`ere
egalite en resulte.
V.5. Une remarque importante.
Pour appliquer les theor`emes precedents on a besoin de relations de domination, cest-
`a-dire de majorations du type [f(t, x)[ g(x) valables pour t variant dans des parties
assez grosses de lensemble T des param`etres. Il est tr`es frequent pour cela de prendre des
parties compactes de T an de proter du theor`eme armant quune fonction continue
sur un compact est bornee.
Cela est particuli`erement utile si T est localement compact car lexistence dune relation
de domination sur chaque compact entrane lexistence dune relation de domination au
voisinage de chaque point, ce qui est en general susant pour prouver des proprietes locales
comme la continuite ou la derivabilite.
77 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 78
Integration 2003-2004 VI. Lintegrale de Lebesgue sur IR
Chapitre VI. Lintegrale de Lebesgue sur IR
Dans ce chapitre nous allons completer letude de lintegrale dans le cas particulier de la
mesure de Lebesgue sur R.
La propriete fondamentale de cette mesure est de prolonger la notion de longueur pour les
intervalles. Autrement dit les intervalles sont mesurables et leur mesure est egale `a leur
longueur.
Si A est une partie mesurable (au sens de Lebesgue) de R, on sait egalement denir la
restriction `a A de cette mesure. Cette restriction est la mesure de Lebesgue sur A.
Comme nous lavons vu en IV.9.4., lintegration dune fonction denie sur A se ram`ene `a
lintegration de la fonction

f denie sur R en prolongeant f par 0 en dehors de A. Pour
cette raison nous pourrons toujours considerer que les fonctions sont denies sur tout R.
Dans la suite, sauf mention expresse du contraire, les qualicatifs mesurable et inte-
grable ainsi que la notion dintegrale utilisee se rapportent `a la mesure de Lebesgue (sur
R ou une partie mesurable de R).
Dans la pratique les parties de R et les fonctions que nous utiliserons seront boreliennes,
dailleurs, quitte `a faire des modications sur un ensemble negligeable il est toujours possi-
ble de se ramener `a ce cas. Il est donc possible de restreindre la mesure de Lebesgue pour
ne considerer que la mesure de Borel.
VI.1. Integrale orientee.
VI.1.1. Remarquons tout dabord que les singletons sont des parties de mesure nulle.
Il sensuit que la modication dune fonction sur un ensemble ni ou meme denombrable
ne change rien `a son integrabilite ni `a la valeur de son integrale eventuelle.
Soit f une fonction mesurable de R dans R. Si I est un intervalle de R on dira que f est
integrable sur I lorsque la restriction de f `a I est integrable. Nous avons vu (cf. IV.9.4.)
quil revient au meme de dire que que 1I
I
f est integrable sur R. On remarquera que si f
est integrable sur I, elle est integrable sur tout sous-intervalle de I.
Alors, pour a b +, on peut prendre pour I lun quelconque des intervalles
dextremites a et b sans changer ni lintegrabilite de la fonction, ni la valeur eventuelle de
son integrale sur I. Cela permet de noter

b
a
f(x) dx lintegrale de f sur I dextremites a
et b (lorsquelle est denie) sans preciser si a ou b fait partie de I ou non.
Pour tout a dans R notons alors
a
la fonction caracteristique de lintervalle ] ; a[.
Avec les notations precedentes
b

a
est la fonction caracteristique de [a; b[ si a > et
79 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VI. Lintegrale de Lebesgue sur IR
de ]a; b[ si a = . De toute facon lintegrabilite de f sur I dextremites a et b equivaut
`a celle de (
b

a
)f sur R et

b
a
f(x) dx =

R
(
b

a
)f(x) dx.
Par extension, pour a et b dans R, et quelque soit lordre de a et b, on designera par (a; b)
nimporte quel intervalle dextremites a et b. On dira que f est integrable sur (a; b) lorsque
(
b

a
)f est integrable sur R et on notera

b
a
f(x) dx lintegrale

R
(
b

a
)f(x) dx
lorsque celle-ci est denie. On a alors de facon evidente

b
a
f(x) dx =

a
b
f(x) dx. En
particulier on prendra garde au fait que, pour f `a valeurs positives, on a

b
a
f(x) dx 0
si a b mais

b
a
f(x) dx 0 si a b.
Ainsi les integrales

b
a
f(x) dx et

a
b
f(x) dx correspondent `a des integrations sur le meme
intervalle (puisque (a; b) = (b; a)) mais elle di`erent par lordre dans lequel on a range
les extremites de cet intervalle. Elles dependent donc de lorientation de lintervalle, cest
pourquoi on parle dintegrale orientee.
De meme on a clairement :
VI.1.2. Proposition. Si f est integrable sur (a; b) et sur (b; c) elle est integrable sur
(a; c) et on a la relation de Chasles :

b
a
f(x) dx +

c
b
f(x) dx =

c
a
f(x) dx .
Concernant lintegrabilite sur les intervalles bornes on a limportante :
VI.1.3. Proposition. Si f est mesurable et bornee sur un intervalle borne (a; b) (a et
b nis), alors f est integrable sur (a, b) et lon a :

b
a
f(x) dx

M[b a[
pour tout M majorant [f[ sur (a; b).
Demonstration. Notons I lintervalle (a; b), on sait que la mesure de I est sa longueur
[b a[. Si M majore [f[ sur I, on a 1I
I
[f[ M1I
I
, do` u

I
[f(x)[ dx M

1I
I
(x) dx =
M[b a[. Il sensuit que

I
[f(x)[ dx est ni et donc que f est integrable sur I. En outre
on a

b
a
f(x) dx

I
f(x) dx

I
[f(x)[ dx M[b a[.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 80
Integration 2003-2004 VI. Lintegrale de Lebesgue sur IR
VI.2. Integrales et primitives.
Dans cette section on consid`ere un intervalle I de R et une fonction f integrable sur tout
segment contenu dans I (on dit alors que f est localement integrable sur I). On xe un
point a de I, alors, pour tout t de I la fonction est integrable sur (a; t) ce qui permet de
denir sur I une fonction F par F(t) =

t
a
f(x) dx. Nous allons etudier les proprietes de
cette fonction.
VI.2.1. Proposition. Avec les notations precedentes, la fonction F est continue sur I.
Demonstration. Fixons t
0
dans I et prouvons la continuite de F au point t
0
. On peut
alors trouver un segment S contenu dans I qui poss`ede a et est un voisinage (dans I) de
t
0
; nous pouvons donc faire la preuve en restreignant F `a ce segment.
Pour x dierent de t
0
(donc pour presque tout x), la fonction t
t
(x) est continue au
point t
0
, ainsi donc que la fonction t (
t

a
)f(x).
Par ailleurs on a la relation de domination [(
t

a
)f(x)[ 1I
S
(x)[f(x)[ , valable pour
tout x et tout t dans S (remarquer que
t

a
ne peut prendre que les valeurs 0 et 1 et
sannule en dehors de S) avec 1I
S
[f[ integrable par hypoth`ese. Le theor`eme de continuite
sapplique pour assurer que F est continue au point t
0
.
Remarque. Dans la preuve on a utilise que, pour chaque point t
0
de I, on avait, pour
presque tout x, la continuite en t
0
de la fonction `a integrer. Cependant il ny a aucun
x, pour lequel on ait la continuite en tout point de I. La derni`ere partie du theor`eme de
continuite ne sapplique donc pas.
VI.2.2. Th

eor
`
eme. Avec les notations precedentes, si f est continue en un point t
0
de
I alors F est derivable au point t
0
et on a F

(t
0
) = f(t
0
).
Demonstration. Dapr`es la relation de Chasles on a F(t) F(t
0
) =

t
t
0
f(x) dx, do` u
F(t) F(t
0
) (t t
0
)f(t
0
) =

t
t
0

f(x) f(t
0
)

dx. Cependant la continuite de f en t


0
assure que, pour > 0, il existe > 0 tel que, pour [x t
0
[ < , on ait la majoration
[f(x) f(t
0
)[ < . En particulier, pour [t t
0
[ < , cette majoration est valable sur
lintervalle (t; t
0
) et donc

t
t
0

f(x) f(t
0
)

dx

[t t
0
[.
Autrement dit F(t) F(t
0
) (t t
0
)f(t
0
) est un o(t t
0
) ce qui signie bien que F est
derivable en t
0
avec pour derivee f(t
0
).
Remarque. De facon analogue en supposant la continuite `a droite (resp. `a gauche) de f
en t
0
on conclut `a la derivabilite `a droite (resp. `a gauche) de F en t
0
.
Cette proposition a limportant
VI.2.3. Corollaire. Toute fonction f continue sur un intervalle I admet une primitive
sur I. En outre, si F est une primitive de f, on a
81 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VI. Lintegrale de Lebesgue sur IR
pour a et b dans I, f est integrable sur (a; b) et

b
a
f(x) dx = F(b) F(a) ;
si f est positive

I
f(x) dx = sup
xI
F(x) inf
xI
F(x) ;
si f est integrable sur I, F(x) admet une limite nie lorsque x tend vers = inf I et
lorsque x tend vers = supI et

I
f(x) dx =

= lim
x
F(x) lim
x
F(x) .
Demonstration. Remarquons tout dabord que f, etant continue, est mesurable. En
outre, sur tout segment contenu dans I, elle est bornee et donc integrable ce qui permet,
apr`es avoir xe t
0
dans I, de denir une fonction F
0
sur I par F
0
(t) =

t
t
0
f(x) dx.
La proposition precedente montre clairement que F
0
est une primitive de f. Par ailleurs,
si F est une primitive quelconque de f on sait quelle di`ere de celle-ci par une fonction
constante; on a donc F(t) =

t
t
0
f(x) dx +C pour un reel C convenable.
Alors, pour a et b dans I, on vient de voir que f est integrable sur (a; b) et la relation de
Chasles donne F(b) F(a) =

b
t
0
f(x) dx

a
t
0
f(x) dx =

b
a
f(x) dx.
Par ailleurs, prenant a
n
tendant en decroissant vers = inf I et b
n
tendant en croissant vers
= sup I, lorsque f est positive on a

I
f(x) dx = lim

b
n
a
n
f(x) dx = lim

F(b
n
) F(a
n
)

dapr`es la propriete de Beppo Levi. Mais, puisque F est continue et croissante (F

= f est
positive), F(a
n
) tend vers inf
xI
F(x) = lim
x
F(x) et F(b
n
) tend vers sup
xI
F(x) = lim
x
F(x).
Le resultat annonce lorsque f est positive en decoule.
En particulier, lorsque f est positive et integrable sur I le resultat precedent montre que
les limites de F(x) lorsque x tend vers et lorsque x tend vers sont nies.
Lorsque f est integrable mais nest plus supposee positive, on peut ecrire f = f
+
f

et
en appliquant le resultat precedent `a f
+
et `a f

on obtient le resultat annonce.


Remarque. Dans lenonce precedent, lintegrabilite de f permet de conclure `a lexistence
des limites de F aux extremites de lintervalle I ; cependant la reciproque est incorrecte,
lexistence de ces limites ne permet pas de conclure que f est integrable (au sens de
Lebesgue). Le symbole

peut avoir un sens sans pour autant que f soit integrable.


On pourra lire `a ce sujet la section sur les integrales semi-convergentes.
Ce corollaire permet devaluer des integrales `a partir de la connaissance dun tableau de
primitives. Il a aussi les consequences suivantes :
VI.2.4. Th

eor
`
eme. (dintegration par parties) Soient f et g des fonctions contin u-
ment derivables sur un segment [a; b]. On a alors :

b
a
f(x)g

(x) dx = f(b)g(b) f(a)g(a)

b
a
f

(x)g(x) dx .
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 82
Integration 2003-2004 VI. Lintegrale de Lebesgue sur IR
Demonstration. La fonction fg est une primitive de f

g +fg

, on en deduit :
f(b)g(b) f(a)g(a) =

b
a

(x)g(x) +f(x)g

(x)

dx =

b
a
f

(x)g(x) dx +

b
a
f(x)g

(x) dx .
Le theor`eme en decoule immediatement.
On utilise parfois cet enonce sous la forme generalisee suivante :
VI.2.5. Th

eor
`
eme. Soient I un intervalle dextremites a et b (a < b), f et g des
fonctions continues sur I et contin ument derivables en dehors dun ensemble E de points
isoles (i.e. chaque point de E admet un voisinage qui ne poss`ede aucun autre point de E).
On fait les hypoth`eses suivantes :
1. les fonctions fg

et f

g (denies presque partout) sont integrables sur I ;


2. fg(x) admet une limite nie lorsque x tend vers a et lorsque x tend vers b.
On a alors

b
a
f(x)g

(x) dx =

fg

b
a

b
a
f

(x)g(x) dx .
Demonstration. Fixons un point c dans I et considerons la fonction denie sur I par
(t) = fg(t)

t
c
(fg

+ f

g)(x) dx. Il sagit dune fonction continue qui, en dehors de E,


est derivable de derivee (fg)

fg

g = 0. Etudions ce qui se passe en un point d de


E, pour cela restreignons nous `a un intervalle J voisinage de d qui ne poss`ede pas dautre
point de E. Sur chaque intervalle J

= J] ; d[ et J
+
= J]d; +[ la fonction est
derivable de derivee nulle donc constante. La continuite de assure que la valeur de sur
J

ainsi que celle sur J


+
est egale `a (d), par suite est constante sur J donc egalement
derivable de derivee nulle au point d.
En conclusion a une derivee nulle en tout point de I donc est constante. Or (t) a
une limite lorsque t tend vers a (resp. b) egale `a lim
xa
fg(x)

a
c
(fg

+ f

g)(x) dx (resp.
lim
xb
fg(x)

b
c
(fg

+f

g)(x) dx). Legalite de ces limites (puisque est constante) fournit


la relation demandee grace `a la relation de Chasles.
Remarque. Lenonce precedent suppose a priori lintegrabilite des fonctions fg

et
f

g sur I. Il ne peut pas etre utilise (sans autre precaution) pour deduire une de ces
integrabilites `a partir de lautre. En fait lintegrabilite de f

g (par exemple) jointe `a


lhypoth`ese dexistence des limites de fg(x) lorsque x tend vers a ou vers b permet de
prouver que

t
c
fg

(x) dx a une limite lorsque t tend vers a ou vers b. Mais nous avons
remarque que cela nest pas susant pour assurer lintegrabilite de fg

(sauf si fg

est de
signe constant).
VI.2.6. Th

eor
`
eme. (de changement de variable) Soit une fonction contin ument
derivable et monotone sur un intervalle I (de longueur non nulle) de R. Alors, si f est une
fonction mesurable positive (resp. integrable) sur (I), (f)[

[ est mesurable positive


(resp. integrable) sur I et lon a :
83 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VI. Lintegrale de Lebesgue sur IR

(I)
f(x) dx =

I
f

(y)

(y)[ dy ,
en outre, si I est lintervalle (a; b), en prolongeant eventuellement par continuite `a [a; b],
pour f integrable sur (I) =

(a); (b)

, on a

(b)
(a)
f(x) dx =

b
a
f

(y)

(y) dy .
Demonstration. Notons B
+

(I)

lensemble des fonctions boreliennes positives sur


(I) et considerons dans une premi`ere etape le cas f B
+

(I)

.
Comme est continue (puisque derivable) ainsi que

(par hypoth`ese), il est clair que,


pour f fonction borelienne et positive sur (I), (f)[

[ est borelienne (donc mesurable)


et positive sur I.
Prouvons maintenant legalite

(I)
f(x) dx =

I
f

(y)

(y)[ dy pour f B
+

(I)

.
Remarquons que, lorsque f varie dans B
+

(I)

, le second membre de cette relation denit


une fonctionnelle sur B
+

(I)

qui est clairement positivement homog`ene et denombrable-


ment additive. La proposition IV.2.2. appliquee `a lespace (I) muni de sa tribu des
boreliens assure alors lexistence dune mesure m sur les boreliens de (I) telle que ce
second membre secrive

(I)
f dm pour toute f B
+

(I)

. Tout revient `a prouver que


m concide avec la mesure de Lebesgue.
En utilisant la proposition dunicite (cf. III.4.5.), on voit quil sut de prouver la con-
cidence sur les intervalles de (I), cest-`a-dire prouver legalite lorsque f est la fonction
indicatrice dun intervalle J de (I).
Il sagit donc de montrer

I
1I
J

(y)

(y)[ dy =

(I)
1I
J
(x) dx.
Notons K limage reciproque de J par , cest un intervalle de I et 1I
J

(y)

= 1I
K
(y). La
relation `a prouver est alors

K
[

(y)[ dy =

J
dx = longueur de J.
Lorsque est croissante cela decoule du corollaire VI.2.3.. Lorsque est decroissante il
sut de remplacer par son oppose pour obtenir le resultat.
Pour f borelienne de signe quelconque, en appliquant le resultat precedent `a [f[, f
+
et f

on obtient que, si f est integrable, (f)[

[ est aussi integrable et legalite precedente est


encore valable.
Par ailleurs, si I est un intervalle dextremites a et b, (I) est un intervalle dextremites
(a) et (b) (en prolongeant eventuellement par continuite aux points a et b). La relation
obtenue secrit alors

(b)
(a)
f(x) dx =

b
a
f

(y)

(y)

dy o` u les dependent du
fait que (a) est inferieur ou non `a (b), a est inferieur ou non `a b,

est positive ou
negative. En examinant les dierents cas on constate aisement que lon a toujours :

(b)
(a)
f(x) dx =

b
a
f

(y)

(y) dy.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 84
Integration 2003-2004 VI. Lintegrale de Lebesgue sur IR
Pour passer au cas general, i.e. f mesurable (au sens de Lebesgue), nous allons utiliser le
fait que la mesure de Lebesgue sobtient en completant la mesure de Borel (cf. proposition
VII.2.2.). Plus precisement (cf. IV.6.2.), cela entrane :
1. toute fonction mesurable est la somme dune fonction borelienne et dune fonction
negligeable ;
2. la valeur absolue de toute fonction negligeable est majoree par une fonction borelienne
negligeable ;
3. toute fonction negligeable est mesurable et meme integrable dintegrale nulle.
Compte tenu du resultat lorsque f est borelienne, le point 1. montre quil ne reste qu`a
prouver le theor`eme pour f negligeable.
Si f est negligeable, le point 2. assure lexistence de g borelienne sur (I) telle [f[ g
et

(I)
g(x) dx = 0. Le resultat precedent implique [f

(y)

[[

(y)[ g

(y)

(y)[ et

I
g

(y)

(y)[ dy = 0. Il sensuit que f

(y)

(y)[ est negligeable donc (dapr`es 3.)


mesurable et integrable avec

I
f

(y)

(y)[ dy = 0 =

(I)
f(x) dx .
VI.3. Crit`eres dintegrabilite.
Soit X une partie mesurable de R (usuellement X est un intervalle) ; considerons une
fonction f qui est mesurable sur X (le plus frequemment f est continue). Le probl`eme est
alors de determiner si f est integrable.
Remarquons que lintegrabilite de f equivaut `a

X
[f(x)[ dx < +.
Lorsque f est integrable on dit parfois que lintegrale de f est convergente, lorsque f
nest pas integrable on dit parfois que lintegrale de f est divergente, toutefois cette
terminologie peut preter `a confusion comme nous le verrons.
Pour resoudre ce probl`eme on utilise essentiellement deux grandes idees.
VI.3.1. Passage au local.
Avec les notations precedentes rappelons que, pour Y partie mesurable de X, on dit que
f est integrable sur Y lorsque le produit 1I
Y
f est integrable. On a alors
Lemme. Si f est integrable sur Y
1
et Y
2
, f est egalement integrable sur Y
1
Y
2
.
Demonstration. Il sut de voir que lon a 1I
Y
1
Y
2
1I
Y
1
+1I
Y
2
et donc

Y
1
Y
2
[f(x)[ dx

Y
1
[f(x)[ dx +

Y
2
[f(x)[ dx .
Alors, si a est un point de ladherence X de X dans R on dit que f est integrable au
voisinage de a ou que lintegrale de f converge au point a, lorsquil existe un voisinage
85 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VI. Lintegrale de Lebesgue sur IR
V de a tel que f soit integrable sur V X. Dans le cas contraire on dit que lintegrale de
f diverge au point a. Avec cette denition on a :
Proposition. Pour que f soit integrable sur X il faut et il sut que f soit integrable au
voisinage de tous les points de X.
Demonstration. La condition est evidemment necessaire. Reciproquement, si elle est
realisee, pour tout a de X il y a un voisinage V
a
de a tel que f soit integrable sur V
a
X.
Comme X, ferme dans R, est compact on peut recouvrir X par un nombre ni de V
a
. Le
lemme precedent assure alors que f est integrable sur la reunion (nie) des intersections
de X avec ces V
a
, cest-`a-dire sur X.
Remarquons maintenant que, pour a ni dans X, si f est bornee au voisinage de a on
peut trouver un voisinage V
a
de a et une majoration [f(x)[ M valable pour x V
a
X.
Quitte `a restreindre V
a
on peut supposer quil sagit dun intervalle borne de centre a donc
que V
a
X est de mesure nie. On a alors

V
a
X
[f(x)[ dx M (mesure de V
a
X) < +
do` u lintegrabilite de f au voisinage de a.
Ainsi, la fonction f est integrable au voisinage de tous les points nis de X o` u f est
localement bornee. En particulier, si f est continue, f est integrable au voisinage de tous
les points de X.
Autrement dit les probl`emes dintegrabilite se posent aux points et + sils sont
adherents `a X ainsi quaux points nis de X o` u f nest pas localement bornee.
Lorsque f est une fonction continue sur un intervalle, le probl`eme de lintegrabilite de f
ne se pose donc quaux extremites de lintervalle o` u f nest pas denie.
Plus generalement on dira quune fonction denie sur X est localement integrable sur
X lorsque elle est integrable au voisinage de tout point de X. Cest en particulier le cas
pour les fonctions continues. La proposition precedente montre quune fonction localement
integrable sur X est integrable sur toute partie compacte, et en particulier sur tout segment,
contenue dans X.
VI.3.2. Comparaison `a des fonctions tests.
Lidee de base de cette comparaison est :
si f et g sont deux fonctions mesurables sur une partie X, telles que [f[ [g[ avec g
integrable alors f est integrable.
En eet on a alors

[f(x)[ dx

[g(x)[ dx < +.
Ainsi, pour montrer quune fonction mesurable est integrable, il sut de majorer sa valeur
absolue par celle dune fonction que lon sait etre integrable. Pour montrer quelle est non
integrable il sut de minorer sa valeur absolue par celle dune fonction que lon sait ne
pas etre integrable. Mieux, on peut enoncer :
Proposition. Soient f et g des fonctions mesurables denies sur une partie mesurable
X de R et a un point de R adherent `a X. Si, lorsque x tend vers a en restant dans X,
[f(x)[ est du meme ordre que [g(x)[ (i.e. [f(x)[ equivalent `a [g(x)[ avec > 0) alors les
integrales de f et de g sont du meme type au point a (i.e. toutes les deux convergentes ou
toutes les deux divergentes).
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 86
Integration 2003-2004 VI. Lintegrale de Lebesgue sur IR
Demonstration. En prenant et tels que 0 < < < on sait quil existe V
a
voisinage de a tel que, sur V
a
X, on ait [g[ [f[ [g[. Alors la premi`ere majoration
montre que si lintegrale de f converge au point a il en va de meme pour celle de g et
donc de g. La deuxi`eme majoration montre que si lintegrale de f diverge au point a il en
va de meme pour celle de g et donc de g.
Pour appliquer cette methode de comparaison on doit donc disposer de fonctions tests
pour lesquelles on connat la nature de lintegrale. On utilise essentiellement pour cela les
fonctions x
1
[x a[

pour lesquelles on a :
Proposition. Lintegrale de
1
[x a[

converge en si et seulement si > 1.


Elle converge au point a si et seulement si < 1.
Demonstration. On a une primitive F de
1
[x a[

en posant F(x) =
(x a)
(1 )[x a[
1
si = 1 et F(x) = (x a) ln[x a[ si = 1, o` u (t) vaut 1 pour t > 0 et 1 pour t < 0.
Sagissant de lintegrale dune fonction positive, sa convergence en equivaut alors
clairement `a lexistence dune limite nie en pour F. De meme la convergence de
lintegrale au point a equivaut `a lexistence dune limite nie `a droite et `a gauche au point
a. Le resultat annonce decoule donc de letude classique de la fonction F.
On peut donc dire que si f(x) tend vers 0 `a linni plus vite que
1
[x[

avec > 1 alors la


fonction f est integrable `a linni.
De meme si, lorsque x tend vers a, f(x) tend vers linni mons vite que
1
[x a[

avec
< 1 alors la fonction f est integrable au point a.
Attention, les conditions precedents sont seulement susantes. Elles ne sont pas du tout
necessaires. En particulier une fonction peut etre integrable en + sans pour autant
tendre vers 0 en ce point comme le montre lexemple de la fonction caracteristique de
lensemble A reunion des segments [n; n + 2
n
] pour n N. En eet on verie aisement

1I
A
(x) dx = mesure de A =

2
n
= 2.
VI.4. Lien avec lintegrale de Riemann.
VI.4.1. Rappel de la theorie de Riemann.
Rappelons que la theorie de lintegrale de Riemann concerne des fonctions f denies et
bornees sur un segment [a; b]. On appelle alors subdivision de [a; b] toute partie nie
de [a; b] qui poss`ede a et b. On enum`ere en general cette partie dans lordre croissant
=
0
,
1
, . . . ,
n
, avec
0
= a,
n
= b, on pose, pour 1 k n,
k
=
k

k1
et on
denit le pas de comme le maximum des
k
.
87 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VI. Lintegrale de Lebesgue sur IR
A une subdivision on associe la somme de Darboux inferieure s(, f) et la somme
de Darboux superieure S(, f) denies par :
s(, f) =

1kn

k
m
k
S(, f) =

1kn

k
M
k
,
o` u m
k
(resp. M
k
) est la borne inferieure (resp. superieure) de f sur le segment [
k1
;
k
].
On note enn s(f) (resp. S(f)) la borne superieure (resp. inferieure) des s(, f) (resp.
des S(, f)) lorsque parcourt lensemble des subdivisions de [a; b].
On a evidemment s(, f) S(, f). Par ailleurs il est facile de voir que le fait dajouter
un point `a une subdivision augmente la somme inferieure et diminue la somme superieure.
On en deduit que, si

et

sont des subdivisions de [a; b], en posant =

, on a
s(

, f) s(, f) S(, f) S(

, f). On en tire aisement s(f) S(f).


Par denition on dit alors que f est Riemann-integrable lorsque s(f) = S(f). La valeur
commune de s(f) et S(f) etant lintegrale de f au sens de Riemann.
On peut interpreter la construction precedente avec le point de vue que nous avons
developpe jusquici de la facon suivante.
Etant donnee une subdivision , notons I
k
lintervalle [
k1
;
k
[ dont la mesure de Lebesgue
vaut
k
. Sur I
k
, f est donc encadree entre m
k
et M
k
. Par suite, sur [a; b[, f est encadree
entre les fonctions (, f) =

m
k
1I
I
k
et (, f) =

M
k
1I
I
k
. Ces fonctions sont evidem-
ment mesurables et leur integrale de Lebesgue vaut respectivement s(, f) et S(, f).
On peut alors choisir une suite de subdivisions
n
telle que s(
n
, f) tende vers s(f). Si
lon note

n
la reunion des subdivisions
p
pour p n on obtient une suite croissante de
subdivisions pour laquelle s(
n
, f) s(

n
, f) et, bien s ur, s(

n
, f) s(f). On a donc
s(

n
, f) s(f).
Par ailleurs, la suite des

n
est evidemment croissante (pour linclusion), on en tire aisement
que la suite des fonctions (

n
, f) est croissante. Ces fonctions sont majorees par f, elles
ont donc une limite simple f

qui est mesurable, minore f et qui, dapr`es le theor`eme de


convergence monotone, verie

(x) dx = s(f) (on remarquera que, si M est un majorant


de [f[, toutes ces fonctions sont comprises entre M et M donc leur integrale de Lebesgue
est comprise entre (b a)M et (b a)M).
Il est alors facile de faire un raisonnement analogue avec les sommes superieures et les
fonctions (, f) (dailleurs S(, f) = s(, f)). On obtient ainsi une fonction mesurable
f

qui majore f et verie

(x) dx = S(f). On voit donc que, lorsque f est Riemann-


integrable, f

est une fonction positive dintegrale nulle donc une fonction nulle presque
partout. Par suite f

et f

sont egales presque partout et f qui est comprise entre les deux
est encore egale presque partout `a ces fonctions. Ainsi f est integrable pour la mesure de
Lebesgue et on a

f(x) dx =

(x) dx = s(f).
On peut donc conclure :
une fonction Riemann-integrable est integrable pour la mesure de Lebesgue et son integrale
de Riemann concide avec son integrale pour la mesure de Lebesgue.
On note encore

b
a
f(x) dx cette integrale de Riemann.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 88
Integration 2003-2004 VI. Lintegrale de Lebesgue sur IR
VI.4.2. Approximation des integrales.
Un pointage de la subdivision
k
est alors une famille de reels
1
, . . . ,
n
tels que

k
[
k1
;
k
]. Un tel pointage permet de denir la somme de Riemann
(, , f) =

1kn

k
f(
k
).
On a evidemment s(, f) (, , f) S(, f).
Le resultat fondamental de la theorie de Riemann est alors donne par lenonce suivant :
Proposition. Si f est Riemann-integrable sur [a; b], pour toute suite de subdivisions
n
dont le pas tend vers 0 et toute suite de pointages
n
de
n
la suite des sommes de Riemann
(
n
,
n
, f) tend vers lintegrale

b
a
f(x) dx.
Demonstration. Par hypoth`ese f est bornee, notons M un majorant de [f[. Consi-
derons alors une subdivision et observons ce qui se passe pour la somme de Darboux
inferieure s(, f) lorsque lon ajoute un point de subdivision `a pour obtenir une nouvelle
subdivision

.
Si le point de subdivision ajoute est c et se trouve entre c

et c

on voit que lajout de c a


modie la somme s(, f) en remplacant un terme (c

)m par (c c

)m

+ (c

c)m

o` u m, m

et m

sont les bornes inferieure de f sur les segments [c

; c

], [c

; c] et [c; c

]. En
particulier on a m = min(m

, m

). Il sensuit que la nouvelle somme de Darboux inferieure


est egale `a la premi`ere augmentee de (c c

)(m

m) ou (c

c)(m

m). De toute facon


cette augmentation est positive et au plus egale `a (c

)[m

[ donc inferieure `a 2Mh


o` u h est le pas de .
En conclusion, on a s(, f) s(

, f) s(, f) + 2Mh.
Le resultat precedent se generalise par recurrence au cas o` u lon ajoute un nombre ni de
points `a la subdivision. En particulier, en prenant deux subdivisions

et

et en com-
parant les sommes inferieures quelles denissent `a celle qui est denie par la subdivision
=

, on obtient s(

, f) s(, f) s(

, f) +2NMh o` u N est le nombre de points


de

et h est le pas de

.
Ainsi, avec les notations de lenonce, pour toute subdivision

de [a; b] on a la majoration
s(

, f) s(
n
, f) +2NMh
n
o` u N est le nombre de points de

et h
n
est le pas de
n
. Il
sensuit que, si h
n
tend vers 0, on a s(

, f) liminf s(
n
, f). Cela ayant lieu pour toute
subdivision

, en passant `a la borne superieure, on obtient s(f) liminf s(


n
, f).
Par ailleurs la majoration evidente s(
n
, f) s(f) assure limsup s(
n
, f) s(f), do` u
lon tire que s(
n
, f) tend vers s(f).
De la meme facon on montre que S(
n
, f) tend vers S(f).
Lorsque f est Riemann-integrable on a s(f) = S(f) =

b
a
f(x) dx et lencadrement
s(
n
, f) (
n
,
n
, f) S(
n
, f), on en tire que la suite des sommes de Riemann
(
n
,
n
, f) tend vers lintegrale de f.
89 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VI. Lintegrale de Lebesgue sur IR
Remarque. La proposition precedente montre que les sommes de Riemann sont des
approximations de lintegrale dautant meilleures que le pas est petit. En fait, dans la
pratique, il est possible de quantier cela d`es que lon a une bonne hypoth`ese de regularite
sur f. Il est possible egalement de choisir le pointage judicieusement pour ameliorer cette
approximation. Ces resultats rel`event de la theorie de lintegration numerique, nous ne les
aborderons pas ici.
VI.5. Integrales semi-convergentes.
Considerons une fonction f denie et mesurable sur un intervalle [a; b[ ( < a < b
+). Supposons f localement integrable sur [a; b[. Nous pouvons donc denir pour
t [a; b[ les integrales

t
a
f(x) dx et

t
a
[f(x)[ dx. La propriete de Beppo Levi assure alors

b
a
[f(x)[ dx = lim
tb

t
a
[f(x)[ dx. Lorsque cette limite est nie, la fonction f est integrable
sur [a; b[ et lon a

b
a
f(x) dx = lim
tb

t
a
f(x) dx. Cependant il est possible que la limite
gurant au second membre existe et soit nie sans que la fonction f soit integrable sur
[a; b[. On dit alors que lintegrale de f est semi-convergente au point b et on note encore

b
a
f(x) dx la limite de

t
a
f(x) dx lorsque t tend vers b.
Cette notion dintegrale semi-convergente concerne la fonction f tandis que la convergence
de lintegrale au point b (et donc lintegrabilite de f sur [a; b[) concerne la valeur absolue
de f. Pour cette raison on parle parfois de convergence absolue lorsque f est integrable
pour la mesure de Lebesgue. Nous avons vu que la convergence absolue impliquait la
semi-convergence, mais lexemple qui suit montre que la reciproque est fausse.
Par abus on parle parfois dintegrale convergente pour des integrales qui ne sont que semi-
convergentes. Cela peut entraner des erreurs, en particulier on prendra garde au fait que
les integrales semi-convergentes ne rel`event pas de la theorie que nous avons developpee
dans les chapitres precedents. Plus precisement on ne peut pas leur appliquer les theor`emes
de convergence du chapitre V. Pour eviter toute confusion il peut donc etre utile de preciser
absolument convergente
On peut bien s ur faire un developpement analogue pour les phenom`enes de semi-conver-
gence en dautres points que lextremite superieure dun intervalle. Les integrales semi-
convergentes sappellent aussi integrales generalisees.
Il est facile de voir que si des fonctions ont une integrale semi-convergente en un point, il
en va de meme pour lintegrale de toute combinaison lineaire de ces fonctions.
Un exemple.
Soit f la fonction denie sur [1, +[ par f(x) =
cos x
x
. Elle est continue donc integrable
au voisinage de tout point.
Le theor`eme dintegration par parties donne

t
1
f(x) dx =
sin t
t
sin 1 +

t
1
sin x
x
2
dx.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 90
Integration 2003-2004 VI. Lintegrale de Lebesgue sur IR
Mais on a

+
1

sin x
x
2

dx

+
1
dx
x
2
= 1 (puisque
1
x
2
admet
1
x
pour primitive). Il
sensuit que
sin x
x
2
est integrable sur [1; +[ et donc, lorsque t tend vers +,

t
1
sin x
x
2
dx
tend vers

+
1
sin x
x
2
dx. Comme [ sin t[ 1, sous les memes conditions
sint
t
tend vers 0,
on conclut que

t
1
f(x) dx tend vers

+
1
sin x
x
2
dx sin 1.
Lintegrale de f est donc semi-convergente en +. Montrons quelle nest pas (absolument)
convergente.
Remarquons que lon a [ cos x[ cos
2
x; si lintegrale de f(x) etait (absolument) conver-
gente en +, celle de
cos
2
x
x
=
1 + cos 2x
2x
le serait donc a fortiori. Or on voit comme
precedement que lintegrale de
cos 2x
2x
est semi-convergente en +. Par dierence on con-
clurait que lintegrale de
1
2x
serait semi-convergente en + et on sait bien que cela est
faux (la primitive est
ln x
2
).
91 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 92
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
Chapitre VII. Construction de mesures
Dans ce chapitre nous allons exposer des procedes classiques pour construire des mesures.
Nous y demontrerons en particulier le theor`eme de Caratheodory (cf. III.4.6.) que nous
avions admis precedemment.
VII.1. La methode de Caratheodory.
VII.1.1. Definition. Soit X un ensemble. On appelle pseudo-mesure sur X toute
application de lensemble de toutes les parties de X dans [0; +] qui verie :
1. () = 0 ;
2. croissance : pour A B (A) (B) ;
3. sous-additivite denombrable :

A
i

(A
i
) pour toute famille denom-
brable de parties de X.
Nous avons vu, par exemple, que la mesure exterieure denie par une mesure est une
pseudo-mesure (cf. IV.4.4.).
Le resultat fondamental est alors :
VII.1.2. Th

eor
`
eme. Soit une pseudo-mesure sur un ensemble X.
Notons T lensemble des parties A de X qui verient :
E X (E) = (A E) +(A
c
E)
o` u A
c
est le complementaire de A.
Alors T est une tribu et la restriction de `a T est une mesure. En outre, la mesure
exterieure

denie par cette mesure est superieure `a et lespace mesure (X, T , ) est
complet.
Demonstration.
1. T est une tribu.
La denition de T montre immediatement que X appartient `a T et que T est stable par
passage au complementaire. Prouvons la stabilite par reunion denombrable.
Considerons donc une famille denombrable (A
i
)
iI
delements de T de reunion A. Il sagit
de prouver A T , cest-`a-dire, pour E X, (E) = (A E) +(A
c
E)
(o` u A
c
est le complementaire de A).
93 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
Quitte `a ajouter des parties vides, on peut supposer I strictement denombrable et, quitte
`a faire une reindexation, on peut supposer I = N. La famille etudiee est alors une suite
delements A
n
de T .
Posons B
n
=

kn
A
k
, on obtient une suite croissante de parties de X de reunion A. Pour
n entier notons C
n+1
la partie quil faut ajouter `a B
n
pour obtenir B
n+1
= B
n
A
n+1
;
on a donc C
n+1
= A
n+1
(B
n
)
c
. Si lon pose C
0
= B
0
= A
0
alors B
n
est encore la reunion
des C
k
pour k n et donc A =

kN
C
k
.
Prouvons, pour tout entier n, (E) =

kn
(C
k
E) +

(B
n
)
c
E

.
Lorsque n = 0, cela secrit (E) = (A
0
E) +

(A
0
)
c
E

, ce qui resulte de A
0
T .
Remarquons alors que lon a B
n+1
= A
n+1
B
n
donc (B
n+1
)
c
= (A
n+1
)
c
(B
n
)
c
. Comme
A
n+1
T , on a

(B
n
)
c
E

A
n+1
(B
n
)
c
E

(A
n+1
)
c
(B
n
)
c
E

C
n+1
E

(B
n+1
)
c
E

.
Si lon suppose la relation au rang n, on a donc
(E) =

kn
(C
k
E)+

C
n+1
E

(B
n+1
)
c
E

kn+1
(C
k
E)+

(B
n+1
)
c
E

,
ce qui prouve la relation annoncee par recurrence.
Pour chaque entier n, B
n
est contenu dans la reunion A des A
k
donc (B
n
)
c
E A
c
E
et la croissance de assure (E)

kn
(C
k
E) +(A
c
E). Cela ayant lieu pour tout
n, en passant `a la borne superieure on conclut (E)

kN
(C
k
E) +(A
c
E).
Cependant la sous-additivite denombrable de assure

kN
(C
k
E)


kN
(C
k
E)


kN
C
k

= (A E).
On a donc (E) (A E) +(A
c
E).
Comme la sous-additivite assure linegalite en sens inverse, legalite souhaitee est prouvee.
2. est une mesure sur T .
Pour montrer que denit une mesure sur T il reste `a prouver ladditivite denombrable
de sur les elements de T .
Pour A et B disjoints dans X, si A T , en appliquant la denition de T `a A et `a E = AB,
comme AE = A et A
c
E = B, on trouve la formule dadditivite (AB) = (A)+(B).
Par recurrence on conclut que si lon a des elements A
1
, . . . , A
n
deux `a deux disjoints de
T on a (

A
k
) =

(A
k
).
Si lon a une famille denombrable (A
i
)
iI
delements de T deux `a deux disjoints dont la
reunion est A, pour toute partie nie J de I on a

iJ
(A
i
) = (

iJ
A
i
) (A) (puisque
est croisante). On en deduit

iI
(A
i
) (A). Comme la sous-additivite de assure
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 94
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
linegalite inverse, on a legalite

iI
(A
i
) = (A), autrement dit est denombrablement
additive sur T .
3.

.
Pour A X, on a vu (IV.4.4.) que

(A) est la borne inferieure des (U) pour U


mesurables contenant A. La croissance de assure que ces (U) sont superieurs `a (A)
ainsi donc que leur borne inferieure.
4. (X, T , ) est complet.
Il sagit de prouver, pour A partie negligeable, que A appartient `a T , cest-`a-dire, pour
E X, (E) = (A E) + (A
c
E). A cause de la sous-additivite de il sut meme
de montrer (E) (A E) +(A
c
E).
La croissance de assure (A E) (A)

(A) (dapr`es 3.). Comme A est supposee


negligeable,

(A) est nul ainsi donc que (A E). La relation voulue decoule alors de
E A
c
E et de la croissance de .
VII.1.3. Lexemple de Caratheodory.
Soient X un ensemble, un ensemble de parties de X et m une application de dans R
+
.
Pour A X on appelle recouvrement denombrable de A toute famille (U
i
)
iI
dele-
ments de veriant : A

U
i
et I denombrable. La taille du recouvrement est alors
la somme

m(U
i
) et on note (A) la borne inferieure des tailles des recouvrements
denombrables de A. Montrons que est une pseudo-mesure sur X.
1. () = 0. En eet, la famille vide delements de est un recouvrement de taille 0
de lensemble vide.
2. est croissante. En eet, pour A B, tout recouvrement denombrable de B est
un recouvrement denombrable de A, il a une donc taille superieure ou egale `a (A). Par
suite (B) (A).
3. est denombrablement sous-additive. Considerons (A
j
)
jJ
une famille de
parties de X avec J denombrable, on doit prouver (

A
j
)

(A
j
). On peut toujours
supposer

(A
j
) ni (sinon cest evident) et donc chaque (A
j
) ni. Comme J est
denombrable on peut aussi trouver une famille de reels
j
strictement positifs dont la
somme =

j
soit nie.
Pour > 0 et chaque j J on peut trouver un recouvrement denombrable de A
j
de taille
inferieure `a
j
+ (A
j
); soit (U
j,i
)
iI
j
un tel recouvrement. Alors la famille des U
j,i
est
un recouvrement denombrable de

A
j
de taille

jJ,iI
j
m(U
j,i
) =

jJ

iI
j
m(U
j,i
)

jJ

j
+ (A
j
)

= +

jJ
(A
j
) . On a donc (

A
j
) +

jJ
(A
j
) Cela ayant
lieu pour tout > 0 on conclut (

A
j
)

jJ
(A
j
), comme annonce.
La pseudo-mesure permet donc de denir une tribu T sur laquelle est une mesure
compl`ete. On a `a ce sujet le resultat suivant :
95 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
VII.1.4. Proposition. Avec les notations precedentes on a
1. U (U) m(U) ;
2. pour quune partie A de X soit T -mesurable il faut et il sut que, pour tout U dans
, on ait (A U) +(A
c
U) m(U) ;
3. si les elements de sont T -mesurables alors est la mesure exterieure

.
Demonstration.
1. La famille reduite `a U est un recouvrement denombrable de U de taille m(U), par
suite (U) m(U).
2. Par denition, dire que A est T mesurable signie que, pour toute partie E, on a
(E) = (A E) + (A
c
E). Comme la sous-additivite de assure toujours linegalite
(E) (A E) +(A
c
E), legalite est en fait equivalente `a linegalite inverse
(A E) +(A
c
E) (E).
En particulier cette relation doit avoir lieu pour E = U et alors (U) m(U) entrane
(A U) +(A
c
U) m(U). Montrons que, reciproquement, cette majoration pour les
elements de entrane la majoration precedente pour toutes les parties de X.
Par denition de (E) comme borne inferieure, cela revient `a prouver que tout recouvre-
ment denombrable de E par des elements de a une taille superieure `a (AE)+(A
c
E).
Or, pour un tel recouvrement (U
i
)
iI
, on a A E

(A U
i
) et donc la sous-additivite
denombrable et la croissance de impliquent (A E)

(A U
i
). De meme on a
(A
c
E)

(A
c
U
i
) et, en sommant,
(A E) +(A
c
E)

(A U
i
) +

(A
c
U
i
) =

(A U
i
) +(A
c
U
i
)

.
Si lon suppose (AU
i
) +(A
c
U
i
) m(U
i
) pour chaque U
i
, on obtient bien la relation
souhaitee (A E) +(A
c
E)

m(U
i
).
3. Pour E X et (U
i
)
iI
recouvrement denombrable de E par des elements de on
a E

U
i
, do` u

(E)

(U
i
). Alors, si les elements de sont mesurables on a

(U
i
) = (U
i
) m(U
i
), do` u

(E)

m(U
i
). La taille de tous les recouvrements
denombrables de E est donc superieure ou egale `a

(E), cest encore vrai de leur borne


inferieure (E). Ainsi on a

, linegalite inverse a dej`a ete prouvee dans le cas


general.
Le probl`eme qui se pose alors est de savoir si la tribu T contient lensemble sur lequel
m etait denie et si est un prolongement de m. Un resultat dans ce sens est donne par
la proposition suivante :
VII.1.5. Proposition. Avec les notations precedentes, si est un semi-anneau et m
est denombrablement additive alors T contient et concide avec m sur .
Demonstration.
1. T .
Soit A appartenant `a , prouvons A T . Comme nous venons de le voir dans la proposi-
tion precedente il sut de prouver (A U) +(A
c
U) m(U) pour U dans .
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 96
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
Lorsque est un semi-anneau, AU appartient `a et A
c
U est la reunion dune famille
nie delements U
i
de qui forment ainsi un recouvrement denombrable de A
c
U. On a
donc (A U) m(A U) et (A
c
U)

m(U
i
).
Par ailleurs U est la reunion disjointe de A U et des U
i
, ladditivite de m assure alors
m(U) = m(AU) +

m(U
i
) (AU) +(A
c
U), ce qui donne la relation souhaitee.
Remarquons que legalite dans la relation precedente implique m(A U) m(U).
2. concide avec m sur .
On a dej`a observe (A) m(A) pour A .
Pour prouver linegalite inverse nous devons montrer que si (U
i
)
iI
est un recouvrement
denombrable de A alors m(A)

m(U
i
). Quitte `a ajouter des parties vides on peut
supposer que I est inni et, apr`es un changement dindices, on peut supposer I = N.
Notons alors V
n
la reunion des U
k
pour k n. Les V
n
forment une suite croissante qui a
la meme reunion que les U
n
. Nous allons tout dabord prouver, par recurrence sur n, que
U
p
(V
n
)
c
peut secrire comme reunion disjointe dun nombre ni delements de et ceci
pour un entier p arbitraire.
Lorsque n = 0, V
0
= U
0
et cela resulte du fait que est un semi-anneau.
Si lon suppose que U
p
(V
n
)
c
est la reunion des B
j
elements de pour j appartenant
`a un ensemble ni J alors U
p
(V
n+1
)
c
= U
p
(V
n
)
c
(U
n+1
)
c
est la reunion disjointe
des B
j
(U
n+1
)
c
dont chacun est reunion disjointe dun nombre ni delements de . Le
resultat annonce en decoule.
En particulier, pour chaque n 1, V
n
(V
n1
)
c
= U
n
(V
n1
)
c
est la reunion disjointe
dune famille nie (B
n,i
)
iI
n
delements de . Posons egalement I
0
= 0 et B
0,0
= V
0
.
Alors les V
n
(V
n1
)
c
sont clairement deux `a deux disjoints et sont disjoints de V
0
. Les B
n,i
sont donc des elements de deux `a deux disjoints. Par ailleurs, chaque V
n
est la reunion
des B
p,i
pour p n et i I
p
. Par suite U
n
, contenu dans V
n
, est la reunion disjointe des
B
p,i
U
n
pour p n et i I
p
qui sont des elements de . La propriete dadditivite de m
assure donc que m(U
n
) est la somme des m(B
p,i
U
n
) pour p n et i I
p
. Cependant,
les B
n,i
pour i I
n
sont contenus dans U
n
et donc la somme precedente fait intervenir
tous les m(B
n,i
) pour i I
n
. On a donc m(U
n
)

iI
n
m(B
n,i
). On en deduit que la taille
du recouvrement

m(U
n
) est minoree par la somme de tous les m(B
n,i
).
Mais alors les B
n,i
ont la meme reunion que les V
n
, donc que les U
n
, donc recouvrent
A. Ainsi A est la reunion disjointe des B
n,i
A qui appartiennent `a , donc m(A) est
la somme des m(B
n,i
A). La remarque faite `a la n de la preuve du point 1. assure
alors m(B
n,i
A) m(B
n,i
). En sommant toutes ces relations on obtient les inegalites
m(A)

m(B
n,i
)

m(U
n
). La taille du recouvrement est bien minoree par m(A),
ce qui ach`eve la demonstration.
Nous pouvons alors demontrer le theor`eme de Caratheodory dont nous rappelons lenonce :
Theor`eme. (de Caratheodory) Soit m une pre-mesure denie sur un semi-anneau .
Alors m peut se prolonger en une mesure denie sur la tribu engendree par .
97 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
En outre il ny a quun tel prolongement lorsque X est la reunion dune famille denombrable
delements de de pre-mesure nie.
Demonstration. Appliquons la construction precedente. Nous obtenons une mesure
sur une tribu T . Comme est un semi-anneau et m est denombrablement additive on voit
que T contient donc la tribu engendree par et concide avec m sur . La restriction
de `a la tribu engendree par est donc une mesure qui prolonge m.
Rappelons que lunicite lorsque X est la reunion dune famille denombrable delements de
de pre-mesure nie resulte de la proposition III.4.5..
VII.2. Application `a la mesure de Lebesgue.
Le theor`eme de Caratheodory peut-etre utilise en prenant pour lensemble des segments
de R et pour m la longueur pourvu que lon prouve que celle-ci est denombrablement
additive (ce point est loin detre evident, nous invitons dailleurs le lecteur `a essayer den
fournir une preuve). On en deduit lexistence et lunicite dune mesure sur les boreliens de
R qui prolonge la longueur, cest la mesure de Borel.
En fait, en reprenant la demonstration de Caratheodory sur cet exemple nous allons obtenir
une description concr`ete de la mesure de Lebesgue.
Appliquons lexemple de Caratheodory (cf. VII.1.3.) en prenant pour lensemble des
intervalles ouverts bornes de R et pour m la fonction longueur . On a donc m(]a; b[) =
(]a; b[) = b a pour a < b. Cette donnee permet de construire une pseudo-mesure et
donc une tribu sur laquelle est une mesure compl`ete. Cette tribu se note L, cest la
tribu de Lebesgue et la mesure denie sur L est la mesure de Lebesgue.
Nous allons prouver que la tribu L poss`ede tous les intervalles ]a; +[ (pour a R) et
donc contient la tribu quils engendrent, cest-`a-dire celle des boreliens. Nous prouverons
ensuite (I) = b a pour I intervalle dextemites a et b ce qui prouvera que la restriction
de `a la tribu des boreliens est la mesure de Borel.
1. Pour < a b < +, ([a; b]) b a.
Pour > 0, la famille reduite au seul intervalle ouvert ]a ; b + [ est un recouvrement
denombrable de [a; b], de taille b a+2. Par suite ([a; b]) b a+2. En faisant tendre
vers 0 on obtient la majoration annoncee.
2. Pour a R on a ]a; +[ L.
Dapr`es la proposition VII.1.4. il sut de prouver, pour I =]u; v[, la majoration
(]a; +[ I) +(] ; a] I) v u.
Pour a u la relation secrit (I) +() v u, de meme pour a v la relation secrit
() +(I) v u, elles resultent de () = 0 et (I) (I) = v u.
Pour u < a < v la relation secrit (]a; v[) + (]u; a]) v u. Elle resulte alors de
(]a; v[) (]a; v[) = v a et de (]u; a]) ([u; a]) a u.
3. Pour < a b < +, ([a; b]) = b a.
On a dej`a vu ([a; b]) b a, il sagit de prouver linegalite inverse, cest-`a-dire que
tout recouvrement denombrable (U
i
)
iI
de [a; b] par des intervalles ouverts a une taille
superieure ou egale `a b a.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 98
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
Remarquons que la compacite de [a; b] assure lexistence dun sous-recouvrement ni, lequel
a evidemment une taille inferieure. Cela permet de se ramener au cas dun recouvrement
ni (I ni) et de raisonner par recurrence sur le nombre delements de I.
Notons T =

iI
(U
i
) la taille du recouvrement. Il existe j I tel que a U
j
, notons I

le complementaire de j dans I et posons T

iI

(U
i
). Si U
j
=]u; v[ on a u < a < v
(puisque a U
j
) et T = T

+ (v u). Alors, si v > b, la taille T du recouvrement est


superieure `a vu donc `a ba ; si v b la sous-famille des U
i
pour i I

est un recouvrement
ni de [v; b] de taille T

et lhypoth`ese de recurrence assure T

([v; b]) b v, par suite


T (b v) + (v u) = b u b a.
Remarque. On peut setonner que la preuve de ([a; b]) b a passe par un argument
aussi sophistique que la compacite. On remarquera toutefois que tout ce qui prec`ede cette
preuve peut etre fait en remplacant R par lensemble Q des rationnels. Dans ce cas on a
([a; a]) a a = 0, autrement dit les singletons sont negligeables. Cependant Q etant
denombrable on conclut qualors toutes les parties sont negligeables et, en particulier, si
lon se place sur Q, ([a; b]) est nul donc en general strictement inferieur `a b a
4. Conclusion.
Ainsi, denit une mesure sur la tribu L qui contient les ]a; +[ donc la tribu quils
engendrent, cest-`a-dire celle des boreliens. Pour un segment nous avons vu ([a; b]) =
b a = ([a; b]), en particulier, pour un singleton, (a) = 0. Plus generalement un
intervalle I = (a; b) dextremites a et b etant egal `a [a; b] prive dun nombre ni de singletons
on conclut (I) = ([a; b]) = b a = (I).
La restriction de aux boreliens est par consequent la mesure de Borel.
VII.2.1. Proposition. Pour la mesure de Lebesgue sur R la mesure exterieure dune
partie est la borne inferieure des mesures des ouverts qui la contiennent.
Demonstration. Avec les notations precedentes les elements de sont mesurables (au
sens de Lebesgue), par suite la proposition VII.1.4. arme que, pour A R, la mesure
exterieure de A est (A). Cependant, les elements de etant des ouverts, si (U
i
)
iI
est un recouvrement denombrable de A par des elements de , U =

U
i
est un ouvert
qui contient A dont la mesure (U) est inferieure `a

(U
i
), cest-`a-dire `a la taille du
recouvrement. Il sensuit que la borne inferieure des mesures des ouverts qui contiennent
A est inferieure `a la borne inferieure des tailles de ces recouvrements, cest-`a-dire `a (A).
Linegalite inverse decoule immediatement de la croissance de la mesure exterieure.
Ce resultat a la consequence importante suivante :
VII.2.2. Proposition. La mesure de Lebesgue est la completee de la mesure de Borel.
En particulier (cf. IV.6.2.):
1. Les parties (resp. fonctions) negligeables sont les memes pour la mesure de Borel et
la mesure de Lebesgue.
99 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
2. Les parties mesurables au sens de Lebesgue sont les reunions dune partie borelienne
et dune partie negligeable.
3. Les fonctions mesurables au sens de Lebesgue sont les fonctions egales presque partout
`a une fonction borelienne.
Demonstration. Notons la mesure de Borel (i.e. la restriction de `a la tribu des
boreliens).
Pour A partie de R notons L
A
(resp. B
A
, O
A
) lensemble des parties mesurables au
sens de Lebesgue (resp. boreliennes, ouvertes) qui contiennent A. On a evidemment
L
A
B
A
O
A
et donc inf
XL
A
(X) inf
XB
A
(X) inf
XO
A
(X). Le premier terme est
la mesure exterieure

(A), le deuxi`eme est la mesure exterieure

(A) et le troisi`eme est


egal `a

(A) dapr`es lenonce precedent. On en deduit legalite des mesures exterieures


denies par la mesure de Borel et par celle de Lebesgue et lenonce 1. en decoule.
Cela prouve aussi que, sur L, concide avec

. Par denition de la mesure completee


(cf. IV.6.2.) il ne reste plus qu`a prouver le point 2..
La mesure de Lebesgue etant compl`ete la tribu L poss`ede les parties boreliennes et les
parties negligeables, elle poss`ede donc toute reunion de deux de ces parties.
Reciproquement, prenons A appartenant `a L et prouvons que lon peut lecrire BN avec
B borelienne et N negligeable. Supposons tout dabord que le complementaire A
c
(qui
appartient encore `a L) soit de mesure nie. Alors (A
c
) =

(A
c
), il existe donc une partie
C borelienne contenant A
c
avec (A
c
) = (C) = (C). Comme C est la reunion disjointe
de A
c
et de A C, on conclut (A C) = 0, par suite A C est negligeable. Alors A est
la reunion du complementaire de C qui est borelien et A C qui est negligeable.
Dans le cas general notons X
n
le complementaire du segment [n; n] et A
n
la reunion
AX
n
. Le complementaire de A
n
etant contenu dans [n; n] est de mesure nie, le resultat
precedent permet donc decrire A
n
= B
n
N
n
avec B
n
borelienne et N
n
negligeable.
Alors lintersection B des B
n
est une partie borelienne contenue dans

A
n
= A, le
complementaire N de B dans A est contenu dans la reunion des N
n
donc est negligeable
et lon a A = B N.
VII.3. Lanalogue fonctionnel.
Nous venons de voir comment une fonction numerique denie pour certaines parties dun
ensemble X permet de construire une mesure sur X qui, dans les bons cas, prolonge la
donnee de depart. De la meme facon nous allons voir comment une fonctionnelle numerique
denie sur certaines fonctions de X dans R permet de construire une mesure et donc une
integrale qui, dans les bons cas, prolonge la donnee de depart.
Considerons un ensemble X et une application denie sur lensemble T
+
(X) des fonctions
de X dans R
+
et `a valeurs dans R
+
.
On suppose croissante, positivement homog`ene et denombrablement sous-additive.
On peut alors denir de T(X) dans R
+
par (A) = (1I
A
) et il est immediat que est
une pseudo-mesure sur X. Letude precedente permet dassocier `a cette pseudo-mesure
une tribu T et une mesure m qui est la restriction de `a T .
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 100
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
VII.3.1. Proposition. Avec les notations et hypoth`eses precedentes la fonctionnelle
concide avec lintegrale denie par m sur lensemble des fonctions T -mesurables positives.
Demonstration. Il sagit donc de prouver legalite (f) =

f dm lorsque f est une


fonction mesurable positive.
Remarquons tout dabord que, si f = 1I
A
avec A mesurable, on a, par denition de m,
(f) = (1I
A
) = (A) = m(A) =

1I
A
dm. Legalite est assuree dans ce cas l`a.
Dans le cas general f peut secrire

iI

i
1I
A
i
avec I denombrable, des A
i
mesurables et
des
i
reels positifs que lon peut toujours supposer non nuls. Il sagit alors de prouver
(f) =

i
m(A
i
).
La sous-additivite de assure (f)

iI

i
(1I
A
i
) =

i
m(A
i
). Il sut donc de
prouver linegalite inverse. Pour cela on peut evidemment supposer (f) ni. Puisque,
pour tout i, on a
i
1I
A
i
f, cela implique (
i
1I
A
i
) =
i
m(A
i
) (f) < + et donc
m(A
i
) ni.
Considerons tout dabord le cas o` u I est ni. Notons A la reunion des A
i
, B
i
le comple-
mentaire de A
i
dans A et posons S =

i
et g =

i
1I
B
i
.
On a alors m(A
i
) +m(B
i
) = m(A) f +g = S1I
A
(f)

i
m(A
i
) (g)

i
m(B
i
)
et donc
(S1I
A
) = Sm(A) = (f + g) (f) +(g)

m(A
i
) +m(B
i
)

= Sm(A) .
Comme il sagit de relations entre reels (nis), legalite entre les termes extremes de la
derni`ere ligne montre quaucune des inegalites precedentes ne peut etre stricte. En parti-
culier on a bien (f) =

i
m(A
i
).
Dans le cas general, il sut de prouver, pour toute J partie nie de I, (f)

jJ

j
m(A
j
).
Mais, puisque J est nie, le cas precedent assure

jJ
m(A
j
) =

jJ

j
1I
A
j

. Linegalite
`a prouver decoule donc de la croissance de et de f

jJ

j
1I
A
j
.
VII.3.2. Le theor`eme de Daniell-Stone.
D

efinition. Soient X un ensemble et S un sous-espace vectoriel de lespace des applica-


tions de X dans R. On dit que S est reticule lorsque :
S [[ S .
Remarque. Les relations inf(, ) =
+ [ [
2
, sup(, ) = inf(, ) et
[[ = sup(, ) montrent quil est equivalent de dire que S est reticule, quil est stable
par inf ou quil est stable par sup.
101 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
En particulier, raisonnant par recurrence, on voit que, si S est reticule, le sup et le inf
dune famille nie delements de S sont encore dans S.
En application du resultat de la section precedente nous allons prouver :
Th

eor
`
eme. (de Daniell-Stone) Soient S un espace vectoriel reticule de fonctions sur
un ensemble X et une forme lineaire sur S. On note S
+
lensemble des fonctions positives
qui appartiennent `a S et on fait les hypoth`eses suivantes :
1. propriete de Stone f S R
+
inf(, f) S ;
2. positivite f S
+
(f) 0 ;
3. propriete de Daniell pour toute suite decroissante delements f
n
de S qui tend
simplement vers 0 on a (f
n
) 0.
Alors il existe une tribu T et une mesure m sur X pour lesquelles toute f S est integrable
et (f) =

f dm.
Demonstration. La methode va consister `a denir une fonctionnelle sur T
+
(X) qui
prolonge lapplication denie sur S
+
. On montrera que est croissante, positivement
homog`ene et denombrablement sous-additive.
Letude precedente permettra alors de denir une tribu T et une mesure m telle que
concide avec lintegrale denie par m sur les fonctions T mesurables positives. Il ne restera
plus qu`a prouver que les fonctions de S sont T -mesurables pour en deduire le resultat.
1. La construction de .
Si (h
i
)
iI
est une famille denombrable delements de S
+
nous appellerons taille de cette
famille la somme

(h
i
) et nous dirons que cest une famille majorante pour un
element f de T
+
(X) si lon a f

h
i
.
Pour f T
+
(X) on note alors (f) la borne inferieure des tailles des familles majorantes
pour f.
Si f g il est clair que toute famille majorante pour g est aussi une famille majorante
pour f donc a une taille minoree par (f). Il sensuit (f) (g). Autrement dit est
croissante.
Considerons une suite delements f
n
de T
+
(X) telle que chaque (f
n
) soit ni. Fixons
> 0, pour chaque n il existe (h
i,n
)
iI
n
famille majorante pour f
n
dont la taille est in-
ferieure `a (f
n
) + /2
n
. La famille de tous les h
i,n
est alors une famille denombrable
delements de T
+
(X) telle que

h
i,n
=

nN

iI
n
h
i,n



nN
f
n
. Il sagit donc dune
famille majorante pour

nN
f
n
. La taille de cette famille est

(h
i,n
) =

nN

iI
n
(h
i,n
)


nN
((f
n
) +/2
n
) = 2 +

nN
(f
n
).
On en deduit

nN
f
n

2 +

nN
(f
n
).
Cela ayant lieu pour tout on conclut

nN
f
n


nN
(f
n
).
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 102
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
En fait cette relation est evidemment encore valable si lun au moins des (f
n
) est inni.
La fonctionnelle est donc denombrablement sous-additive.
Enn, pour reel strictement positif, il est clair que les familles majorantes de f sobtien-
nent en multipliant par les familles majorantes pour f. On en tire (f) = (f). Cette
relation est encore valable pour = 0 puisqualors les deux membres de la relation sont
nuls. Lorsque = +, en considerant que (+)f est la somme dune famille denombrable
innie de termes egaux `a f on a (dapr`es la sous-additivite)

(+)f

(+)(f). Par
ailleurs, pour tout entier n on a

(+)f

(nf) = n(f), do` u

(+)f

(+)(f)
et donc legalite. Ainsi est positivement homog`ene.
Le procede detaille precedemment permet donc de denir une tribu T et une mesure m
sur T telle que (f) =

f dm pour f T -mesurable positive.


2. concide avec sur S
+
.
Pour f S
+
, la famille reduite `a lelement f est majorante pour f et de taille (f), par
suite (f) (f).
Prouvons linegalite inverse (f) (f). Cela revient `a prouver (f)

(h
i
) pour
toute famille (h
i
)
iI
majorante pour f. Pour une telle famille on peut considerer I comme
la reunion dune suite croissante de parties nies I
n
et introduire les fonctions g
n
=

iI
n
h
i
et f
n
= inf(f, g
n
). Remarquons alors que g
n
somme nie delements de S
+
appartient `a
S
+
puisque S est un sous-espace vectoriel, de meme f
n
S
+
puisque S est reticule.
Il est clair que la suite des g
n
est croissante et tend vers

h
i
f. Par consequent la
suite des f
n
est croissante et tend vers inf(f,

h
i
) = f. Il sensuit que la suite des f f
n
est une suite decroissante delements de S qui tend vers 0. La propriete de Daniell assure
alors que (f f
n
) = (f) (f
n
) tend vers 0, cest-`a-dire que (f
n
) tend vers (f).
Cependant

iI
(h
i
) est la limite des sommes partielles

iI
n
(h
i
) = (g
n
). Par ailleurs
f
n
g
n
prouve g
n
f
n
S
+
et donc (g
n
f
n
) 0, cest-`a-dire (f
n
) (g
n
). En
passant `a la limite dans cette relation on obtient bien (f)

(h
i
).
3. Un lemme preliminaire.
Soit f S
+
. Notons A lensemble des x tels que f(x) > 0 et A
c
son complementaire. Alors
pour toute g T
+
(X) on a (g) = (g1I
A
) +(g1I
A
c).
Remarquons tout dabord que lon a g = g1I
A
+ g1I
A
c , la sous-additivite de assure alors
(g) (g1I
A
) +(g1I
A
c) et il sut donc de prouver linegalite inverse.
Supposons dans un premier temps g S
+
et introduisons les fonctions g
n
= inf(g, nf).
Elles forment une suite croissante delements de S
+
qui tend simplement vers g lorsque
f > 0 et reste nulle lorsque f = 0. On a donc g1I
A
= lim
s
g
n
. Par ailleurs g g
n
est dans
S
+
, avec g g
n
g1I
A
c. La concidence de et sur S
+
assure par consequent
(g) = (g) = (g
n
) +(g g
n
) = (g
n
) +(g g
n
) (g
n
) +(g1I
A
c ).
103 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
On peut alors ecrire g
n
=

kn
u
k
en posant u
0
= g
0
et, pour n 1, u
n
= g
n
g
n1
. Les
fonctions u
n
sont encore dans S
+
et lon a g1I
A
= lim
s
g
n
= lim
s

kn
u
k

kN
u
k
, par
suite (g1I
A
)

kN
(u
k
) =

kN
(u
k
) = lim

kn
(u
k
)

= lim

kn
u
k

= lim(g
n
).
Par passage `a la limite la relation donne donc (g) (g1I
A
) + (g1I
A
c ), ce qui prouve
la relation lorsque g S
+
.
Dans le cas general (i.e. g quelconque) la denition de (g) comme borne inferieure montre
quil sut de prouver

(h
i
) (g1I
A
) +(g1I
A
c) lorsque (h
i
)
iI
est une famille majo-
rante pour g. On a alors g

h
i
, do` u g1I
A


h
i
1I
A
et (g1I
A
)

h
i
1I
A

(h
i
1I
A
). De meme on a (g1I
A
c )

(h
i
1I
A
c).
Par suite (g1I
A
) + (g1I
A
c )

(h
i
1I
A
) +

(h
i
1I
A
c ) =

(h
i
1I
A
) + (h
i
1I
A
c )

.
Cependant, puisque h
i
S
+
, le cas precedent assure (h
i
1I
A
) +(h
i
1I
A
c) = (h
i
) = (h
i
),
la relation souhaitee en decoule.
4. Les elements de S
+
sont mesurables.
Soit f S
+
, il sagit de prouver, pour tout a R, que lensemble A
a
= x X [ f(x) > a
est T -mesurable.
Cest evident lorsque a < 0 puisqualors A
a
= X (f est positive).
Considerons le cas a = 0. Nous devons donc prouver pour E partie quelconque de X
legalite (E) = (EA
0
)+(EA
c
0
) (o` u est la pseudo-mesure denie par ). Autrement
dit, il faut demontrer (1I
E
) = (1I
E
.1I
A
0
) + (1I
E
.1I
A
c
0
). Mais cela decoule du lemme
precedent avec g = 1I
E
.
Dans le cas a > 0 quelconque la propriete de Stone assure que S poss`ede inf(a, f) et donc
f

= f inf(a, f), mais alors f

est `a valeurs positives et f(x) > a f

(x) > 0. Le
resultat decoule donc du cas precedent.
5. Conclusion.
Pour f S
+
, nous venons de voir que f est mesurable et (f) = (f), la proposition prece-
dente assure donc

f dm = (f) = (f). Cependant, comme (f) est, par hypoth`ese,


ni, on conclut que f est integrable avec

f dm = (f). En ecrivant toute fonction de S


comme dierence de sa partie positive et de sa partie negative on voit que ce resultat reste
valable pour tous les elements de S.
Remarque. Dans ce theor`eme on peut se demander sil y a unicite du couple (T , m)
ayant les proprietes demandees.
Remarquons tout dabord que les elements de S devant etre integrables doivent etre
T -mesurables. Cela impose en particulier que, pour tout f S
+
, T poss`ede lensemble
A
f
= x X [ f(x) > 1. Ainsi la tribu T doit contenir la tribu T
0
engendree par
lensemble de tous les A
f
.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 104
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
Reciproquement, si une tribu T contient T
0
, montrons que tout f S
+
est T -mesurable.
Pour a > 0, T poss`ede A
f/a
= x X [ f(x) > a ; il poss`ede aussi x X [ f(x) > 0
qui est la reunion des x X [ f(x) > 1/n et x X [ f(x) > a pour a < 0 qui est tout
X. Autrement dit tout element de S
+
est T -mesurable. Plus generalement, un element f
de S secrivant f
+
f

est egalement T -mesurable.


Ainsi T
0
est la plus petite des tribus qui rendent les elements de S mesurables. Si un
couple (T , m) a les proprietes demandees dans le theor`eme de Daniell-Stone, on peut avoir
T strictement plus grand que T
0
, mais, par restriction, on peut toujours se ramener au cas
T = T
0
. La question est alors de savoir sil y a unicite de m sur T
0
.
Pour f S
+
, on a vu dans la demonstration que 1I
A
f
est la limite simple de la suite
croissantes des fonctions g
n
= inf(1, ng) o` u g = f inf(1, f). Toutes ces fonctions appar-
tiennent `a S
+
. On en deduit que m(A
f
) =

1I
A
f
dm est la limite des

g
n
dm = (g
n
).
Cela prouve que la valeur de m est imposee sur les A
f
, cest-`a-dire sur lensemble qui
engendre T
0
.
Remarquons alors que lensemble qui engendre T
0
est stable par intersection car A
f
A
g
=
A
sup(f,g)
. Par ailleurs, la majoration 1I
A
f
f assure m(A
f
)

f dm = (f) et donc
m(A
f
) est ni. Alors, si X est reunion dune famille denombrable delements A
f
i
de , la
proposition dunicite III.4.5. assurera lunicite de m sur T
0
.
La condition X =

A
f
i
signie quil ny a aucun point o` u toutes les f
i
soient inferieures
ou egales `a 1. En particulier cela impose quil ny ait aucun points o` u toutes les f
i
sannulent. Reciproquement, si lon a une famille denombrable de f
i
S qui ne sannulent
simultanement en aucun point, les n[f
i
[ forment une famille denombrable delements de
S
+
qui en aucun point ne sont tous inferieurs ou egaux `a 1. On peut donc enoncer :
Sil y a une famille denombrable delements de S sans zero commun, alors la mesure m
du theor`eme precedent est uniquement determinee sur la tribu T
0
qui est la plus petite
rendant mesurables les elements de S.
VII.4. Les mesures de Radon.
Considerons un espace topologique X localement compact. Notons B sa tribu des boreliens
et (
c
(X, R) lespace des fonctions continues sur X, `a valeurs reelles et `a support compact.
Avec ces notations on appelle mesure borelienne toute mesure sur lespace mesurable
(X, B). On dit quune mesure borelienne m est localement nie si, pour toute partie
compacte K, on a m(K) < +.
Soit f (
c
(X, R) de support K. On sait que, sur le compact K, f est bornee, do` u lexis-
tence de M majorant [f[ sur K et a fortiori sur X. Alors f est borelienne et [f[ M1I
K
.
Il sensuit que, si m est une mesure borelienne localement nie sur X, f est mesurable et

[f[ dm M.m(K) < +. Autrement dit les elements de (


c
(X, R) sont integrables pour
toute mesure borelienne localement nie.
105 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
Une mesure borelienne localement nie m sur X etant donnee, lapplication f

f dm
est clairement une forme lineaire positive sur (
c
(X, R). Le theor`eme suivant va fournir une
reciproque de ce fait.
VII.4.1. Th

eor
`
eme. (de Radon-Riesz) Soit X un espace metrique localement com-
pact et denombrable `a linni et est une forme lineaire sur lespace (
c
(X, R) des fonctions
continues `a support compact. Alors, si est positive (i.e. (f) est positif lorsque f est
positive), il existe une mesure borelienne localement nie m et une seule pour laquelle :
f (
c
(X, R) (f) =

f dm .
Pour cette raison une forme lineaire positive sur (
c
(X, R) sappelle aussi une mesure de
Radon (positive).
Commencons par un lemme preliminaire.
Lemme. Soit K une partie compacte dans un espace metrique localement compact X.
Alors, il existe une fonction continue sur X, qui est `a support compact, `a valeurs dans
[0; 1] et qui prend la valeur 1 exactement sur les points de K.
Demonstration. Si K = , il sut de prendre la fonction nulle.
Si K = on peut introduire la fonction d (distance `a K) denie par d(x) = inf
aK
d(a, x).
Comme chaque fonction x d(a, x) est lipschitzienne de rapport 1, il en va de meme pour
la borne inferieure d qui est donc continue. Par ailleurs le fait que K soit compact donc
ferme assure que d sannule exactement sur les points de K.
Comme X est localement compact, pour chaque a X on peut trouver r
a
> 0 tel que
la boule fermee B(a, r
a
) soit compacte. Alors les boules ouvertes B(a, r
a
/2), pour a par-
courant K, forment un recouvrement par ouverts du compact K, on peut donc en extraire
un recouvrement ni correspondant aux points a
1
, . . . , a
n
. Notons r le minimum des r
a
i
.
Si un point x de X verie d(x) r/3 alors il existe a dans K tel que d(a, x) < r/2, puis il
existe p (1 p n) tel que a B(a
p
, r
a
p
/2); on a donc d(a
p
, x) <
r
a
p
2
+
r
2
+ r
a
p
. Ainsi
lensemble des x tels que d(x) r/3 est contenu dans la reunion L des B(a
p
, r
a
p
) qui est
compact (parce que reunion nie de compacts). Alors la fonction (r/3 d)
+
est continue,
nulle en dehors de L donc `a support compact (contenu dans L), `a valeurs dans [0, r/3] et
prend la valeur r/3 exactement lorsque d sannule, cest-`a-dire sur les points de K. En la
multipliant par 3/r on obtient une fonction ayant les proprietes voulues.
Demonstration du theor`eme de Radon-Riesz.
Lespace (
c
(X, R) est clairement un espace vectoriel reticule. Prouvons alors la propriete
de Daniell pour .
Soit donc (f
n
)
nN
une suite decroissante de fonctions continues `a support compact qui
converge simplement vers 0, il sagit de prouver (f
n
) 0.
Soit K
0
le support (compact) de f
0
. Utilisant le lemme on peut trouver dans (
c
(X, R)
positive sur X et qui vaut 1 sur K
0
donc 1I
K
0
.
Fixons alors > 0 et notons U
n
lensemble des x pour lesquels f
n
(x) < . Il sagit
clairement dune suite croissante douverts de X dont la reunion est tout X puisque f
n
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 106
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
tend simplement vers 0. En particulier ces ouverts forment un recouvremnent du compact
K
0
support de f
0
; on peut donc trouver un recouvrement de K
0
par un nombre ni de
ces U
n
, mais, comme la suite de ces ouverts est croissante, celui de plus grand indice sut
pour recouvrir K
0
. On a donc K
0
U
N
pour un certain entier N. Alors, si x K
0
, pour
n N on a x U
N
do` u > f
N
(x) f
n
(x). Par ailleurs, comme les fonctions tendent
en decroissant vers 0, elles sont positives et, si x / K
0
on a f
n
(x) f
0
(x) = 0 et donc
f
n
(x) = 0. En conclusion, pour n N, f
n
1I
K
0
.
Comme la positivite de entrane sa croissance on conclut 0 (f
n
) () pour n N.
Cela etant valable pour > 0 quelconque on a bien prouve (f
n
) 0.
Nous pouvons donc appliquer le theor`eme de Daniell-Stone pour representer la forme
lineaire par (f) =

f dm pour une mesure m convenable. Prouvons donc que m


est denie sur la tribu des boreliens de X et que la mesure dun compact est nie.
Tout dabord, pour K compact dans X, le lemme permet de trouver dans (
c
(X, R),
`a valeurs dans [0; 1], telle que K =
1
(1). Les fonctions
n
appartiennent `a (
c
(X, R)
et forment une suite decroissante de fonctions integrables positives qui tend simplement
vers la fonction caracteristique de K. Il sensuit que cette limite est mesurable et meme
integrable avec

1I
K
dm = lim


n
dm = lim(
n
). On en deduit que K est mesurable,
de mesure nie et meme que la valeur de sa mesure m(K) est imposee par .
Ainsi, la mesure m est denie en particulier sur la tribu T
0
engendree par les compacts
de X. En outre, lensemble des compacts est stable par intersection et X, denombrable `a
linni, est reunion denombrable de compacts. Comme la valeur de m est imposee et nie
sur les compacts, la proposition dunicite III.4.5. assure que la valeur de m est imposee
sur toute la tribu T
0
. Pour conclure il sut de prouver que T
0
est la tribu des boreliens.
Comme X est denombrable `a linni, on peut lecrire comme reunion de compacts K
n
.
Alors, pour tout ferme F de X, F K
n
est compact donc appartient `a T
0
et F qui est
la reunion de ces parties (en quantite denombrable) est aussi dans T
0
. Par passage au
complementaire on conclut que T
0
poss`ede egalement les ouverts de X et contient donc la
tribu quils engendrent cest-`a-dire celle des boreliens. Linclusion inverse resulte du fait
que les compacts sont des boreliens.
Exemple. Dans le cas X = R, en prenant pour la forme lineaire donnee par lintegrale
de Riemann on obtient la mesure de Borel, cest-`a-dire la restriction aux boreliens de la
mesure de Lebesgue.
107 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 108
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
Chapitre VIII. Les mesures produits
VIII.1. Sections et applications partielles.
Considerons deux ensembles X

et X

et leur produit X = X

. On note

(resp.

) la projection de X sur X

(resp. X

). Pour x X, on a donc x =

(x),

(x)

.
Pour x

on denit une application


x
de X

dans X par x

(x

, x

). On
remarquera que la composee


x
est lapplication constante de valeur x

tandis que

x
est lapplication identique de X

. Cette application denit clairement une bijection


de X

sur son image, la bijection inverse etant la restriction de

. Cette image est formee


par les elements de X qui ont x

pour premi`ere composante, on dit que cest la section


de X denie par x

(les elements de cette section sobtiennent donc en xant la premi`ere


composante et en laissant varier lautre).
Plus generalement, si A est une partie de X, lintersection de A avec cette section sera
appelee la section de A denie par x

. Cest donc lensemble des (x

, x

) qui sont dans A


(pour x

variant dans X

). En utilisant alors la projection

, on identiera souvent la
section de X avec X

et la section de A avec son image par

. La section de A sera donc


identiee `a x

[ (x

, x

) A =
1
x

(A) que lon notera A


x
.
Si f est une application denie sur X, on denit lapplication partielle f(x

, .) sur X

par x

f(x

, x

) (autrement dit on xe le premi`ere composante et on prend lautre


comme variable). Cette application partielle est en fait la composee f
x
.
Il est clair que lon peut donner des denitions analogues en echangeant les roles de X

et de X

. An deviter des confusions, les sections que lon vient de denir seront parfois
appelees sections verticales, tandis que celles denies en xant la deuxi`eme composante
x

seront appelees sections horizontales.


VIII.2. Espace mesurable produit.
VIII.2.1. D efinition. Soient (X

, T

) et (X

, T

) des espaces mesurables. Dans le


produit X = X

, on appelle pave mesurable tout produit A = A

o` u A

(resp.
A

) est T

-mesurable (resp. T

-mesurable).
La tribu T engendree par les paves mesurables sappelle la tribu produit des tribus T

et
T

. On la note T

.
Lespace mesurable (X, T ) est alors le produit des espaces (X

, T

) et (X

, T

).
109 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
Remarque. On veriera que lensemble des paves mesurables est un semi-anneau de
parties de X.
VIII.2.2. Proposition. Avec les notations precedentes :
1. Les applications

et

sont mesurables;
2. Si (X
0
, T
0
) est un espace mesurable, une application f de X
0
dans X est mesurable
si et seulement si chacune de ses composantes

f et

f est mesurable.
Demonstration. Pour A

mesurable dans X

limage reciproque
1
(A

) est clairement
le produit A

. Cest un pave mesurable donc une partie T -mesurable, par suite

est mesurable. On raisonne de meme pour prouver que

est mesurable.
Soit f de X
0
dans X. Si f est mesurable lorsque X
0
est muni de la tribu T
0
alors, par
composition, on conclut que

f et

f sont encore mesurables.


Reciproquement, si

f et

f sont mesurables, pour tout pave mesurable A = A

,
limage reciproque f
1
(A) est clairement lintersection de (

f)
1
(A

) et (

f)
1
(A

)
qui sont T
0
-mesurables. Comme les paves mesurables engendrent la tribu T on conclut
gace `a la proposition III.5.3. que f

est mesurable.
VIII.2.3. Proposition. Avec les notations precedentes, munissons X de la tribu pro-
duit T = T

. Alors, pour tout x

dans X

:
Si A est T -mesurable, la section A
x
est T

-mesurable.
Si f est mesurable de (X, T ) dans un espace mesurable, lapplication partielle f(x

, .)
est mesurable.
On a un enonce analogue en echangeant X

et X

.
Demonstration.
Nous avons remarque que la composee

x
(resp.

x
) est une application constante
(resp. lidentite de X

). Il sagit toujours dune application mesurable, par suite


x
est
mesurable dapr`es la proposition VIII.2.2..
Nous avons egalement remarque A
x
=
1
x

(A) et f(x

, .) = f
x
, le resultat en decoule.
VIII.2.4. Exemples.
Considerons deux espaces topologiques X

et X

et lespace topologique produit X =


X

dont les ouverts sont les reunions (quelconques) de produits U

o` u U

(resp.
U

) est un ouvert de X

(resp. X

). On peut alors munir X, X

et X

de leur tribu des


boreliens B, B

et B

, mais on peut aussi munir X de la tribu produit T = B

. Nous
allons etudier les liens quil y a entre T et B.
Tout dabord, les projections

et

de X sur X

et X

sont continues donc mesurables si


lon munit X de la tribu des boreliens B. Dapr`es la proposition VIII.2.2. cela prouve que
lapplication identique de lespace (X, B) dans lespace (X, T ) est mesurable, autrement
dit tout element de T se trouve aussi dans B. Cependant il est possible de donner des
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 110
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
exemples pour lesquels la reciproque nest pas vraie, toutefois nous allons presenter un cas
important o` u lon a T = B.
Par denition lensemble T poss`ede en particulier tous les produits U

dun ouvert U

de X

et dun ouvert U

de X

. Il poss`ede donc les reunions denombrables de ces produits,


mais pour obtenir nimporte quel ouvert de X on doit faire des reunions quelconques de
ces produits. On comprend donc quune hypoth`ese de denombrabilite sur les topologies de
X

et X

soit utile pour obtenir legalite de B et de T .


Plus precisement, supposons que les espaces topologiques X

et X

soient `a base denom-


brable, cest-`a-dire que lon puisse trouver un ensemble denombrable T

(resp. T

)
douverts de X

(resp. X

) de facon que tout ouvert de X

(resp. X

) soit la reunion
de certains des elements de T

(resp. T

). Il est alors clair que tout ouvert de X est la


reunion de certains des U

pour U

et U

. Cependant il ny a quune
quantite denombrable de tels produits et ceux-ci appartiennent, par denition, `a la tribu
produit T . Il sensuit que T poss`ede tous les ouverts de X et donc contient la tribu quils
engendrent. Autrement dit B T . Lautre inclusion ayant ete etablie on en deduit :
Proposition. Si X

et X

sont des espaces topologiques `a base denombrable alors lespace


topologique produit X = X

est aussi `a base denombrable et la tribu de boreliens de


X est le produit des tribus de boreliens de X

et de X

.
En particulier nous avons observe que tout ouvert de R (resp. R) est une reunion dinter-
valles ouverts `a extremites rationnelles (resp. rationnelles ou innies). Cela prouve que R
et R sont des espaces topologiques `a base denombrable.
De meme, tout ouvert dun espace vectoriel de dimension nie est la reunion de boules
ouvertes de rayon rationnel et de centre `a coordonnees rationnelles. Un tel espace est donc
`a base denombrable.
Proposition. Le produit (a, b) ab est une application borelienne de R
2
dans R (avec
la convention 0 = 0).
Lensemble X des points o` u la somme est denie (X = R
2
` (, +), (+, )) est
borelien et la somme (a, b) a +b est une application borelienne de X dans R.
Demonstration. Soit U un ouvert de R, il sagit de prouver que lensemble U

des
couples (a, b) tels que ab appartienne `a U est un borelien de R
2
.
Posons F = (0R) (R0). Cest un ferme de R
2
; cest aussi lensemble des couples
de produit nul. Il sensuit que U

F est F ou vide suivant que 0 appartient ou non `a U,


cest de toute facon un ferme.
Par ailleurs, sur le complementaire F
c
de F le produit est continu. Il sensuit que U

F
c
est un ouvert de F
c
donc de R
2
puisque F
c
est ouvert.
Par suite U

est reunion dun ouvert et dun ferme, cest borelien.


Lensemble X a un complementaire ni donc ferme, cest un ouvert donc un borelien. La
continuite de la somme de X dans R entrane quil sagit dune application borelienne.
111 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
Remarque. Bien que non continue lapplication produit est borelienne.
Cette proposition permet de donner une autre preuve du fait que la somme (si elle est
denie) et le produit de deux applications mesurables f et g sont mesurables.
En eet, la mesurabilite de f et g entrane celle de (f, g) (`a valeurs dans R
2
) dapr`es
la proposition VIII.2.2.. Elle est en outre `a valeurs dans X si la somme f + g est
denie. Le resultat precedent donne alors la mesurabilite de fg et de f +g par composition
dapplications mesurables.
Remarque. La demonstration precedente a utilise sur R
2
la tribu produit des tribus de
boreliens sur chaque facteur pour prouver la mesurabilite de (f, g) et la tribu de boreliens
de R
2
pour prouver (grace `a la continuite) la mesurabilite de la somme et du produit. Il est
donc essentiel de savoir que ces tribus sont identiques (parce que R est `a base denombrable).
Le resultat concernant la somme peut dailleurs etre mis en defaut si on remplace R par
une espace vectoriel norme dont la topologie nest pas `a base denombrable.
VIII.3. Produit de mesures.
Soient (X

, T

, m

) et (X

, T

, m

) des espaces mesures. Sur lensemble produit X =


X

on a deni une tribu produit T = T

. Nous nous proposons de denir une


mesure sur lespace mesurable (X, T ) ainsi obtenu.
Rappelons quune mesure est dite -nie lorsque lensemble sur lequel elle est denie est
une reunion denombrable de parties mesurables de mesure nie.
VIII.3.1. Proposition. Avec les notations precedentes il existe sur (X, T ) une mesure
m qui est un produit tensoriel des mesures m

et m

, cest-`a-dire telle que lon ait :


pour tout pave mesurable A

m(A

) = m

(A

) m

(A

) .
En outre si les mesures m

et m

sont -nies, il ny a quune mesure sur (X, T ) qui ait


cette propriete. Elle est -nie et se note alors m

, on dit que cest le produit tensoriel


des mesures m

et m

.
Demonstration. Nous avons remarque que lensemble des paves mesurables est un semi-
anneau qui engendre, par denition, la tribu T . On peut denir sur une fonction m
par m(A

) = m

(A

) m

(A

). Il sagit de montrer que m peut se prolonger en une


mesure denie sur la tribu engendree par .
Dapr`es le theor`eme de Caratheodory (cf. III.4.6.) lexistence de ce prolongement est
assuree si lapplication m est une pre-mesure, cest-`a-dire si elle est denombrablement
additive sur .
En outre, lorsque les mesures m

et m

sont -nies, on peut recouvrir X

(resp. X

)
par un ensemble denombrable T

(resp. T

) de parties qui sont T

-mesurables (resp.
T

-mesurables) et de mesure nie pour m

(resp. m

). Il est alors clair que les paves


mesurables A

obtenus en prenant A

dans T

et A

dans T

forment un recouvrement
denombrable de X par des elements de sur lesquels m prend une valeur nie. Dans ce
cas, le theor`eme de Caratheodory assure egalement lunicite de la mesure m. Par ailleurs
la mesure m est encore -nie.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 112
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
Prouvons donc cette additivite denombrable.
Soit A = A

un pave mesurable. Pour x

la section A
x
est clairement vide si
x

/ A

et A

si x

, dans tous les cas elle est mesurable. La fonction x

(A
x
) est
donc le produit de m

(A

) par la fonction indicatrice de A

. En particulier il sagit dune


fonction T

-mesurable sur X

et lon a

(A
x
) dm

(x

) = m

(A

) m

(A

) = m(A).
Alors, si un pave mesurable A est la reunion disjointe dune famille denombrable de paves
mesurables A
p
, chaque section A
x
est la reunion disjointe des sections (A
p
)
x
(qui sont
mesurables). On a donc m

(A
x
) =

p
m

(A
p
)
x

et, sagissant dune somme denom-


brable de fonctions mesurables positives,

(A
x
) dm

(x

) =

(A
p
)
x

dm

(x

),
cest-`a-dire m(A) =

p
m(A
p
).
La demonstration precedente a utilise le fait que la mesure des paves mesurables peut
sevaluer comme lintegrale de la mesure des sections. Nous allons voir sil est possible de
generaliser ce fait. Dans ce but commencons par degager un resultat important.
VIII.3.2. Proposition. Avec les notations precedentes, supposons que la mesure m

soit -nie. Alors


1. si B est une partie T -mesurable de X, la fonction x

(B
x
) est T

-mesurable ;
2. si f est T -mesurable de X dans R
+
, la fonction x

f(x

, x

) dm

(x

) est
T

-mesurable.
Demonstration.
1. Pour toute B partie T -mesurable de X, notons
B
la fonction x

(B
x
). Il
sagit donc de prouver que lensemble | des B tels que
B
est T

-mesurable contient la
tribu T .
Supposons tout dabord que la mesure m

soit nie (m

(X

) < +).
La tribu T est engendree par lensemble des paves mesurables. Cet ensemble est stable
par intersection nie. Enn, si A = A

est un pave mesurable, nous avons observe


dans la preuve precedente legalite
A
= m(A

)1I
A
, par suite
A
est mesurable et A | ;
autrement dit |. Il sut donc de verier que | satisfait aux hypoth`eses du lemme
des classes monotones (cf. III.3.4.) pour conclure | T .
Comme X est un pave mesurable on a X |.
Pour A et B dans |, A et B ainsi donc que A B et A B
c
sont mesurables, en outre A
est la reunion disjointe de AB et AB
c
, par suite, pour tout x

, la section A
x
et la
reunion disjointe des sections (AB)
x
et (AB
c
)
x
. Comme ces sections sont mesurables
on a m

(A
x
) = m

(A B)
x

+ m

(A B
c
)
x

. Ainsi on a
A
=
AB
+
AB
c .
Cependant les mesures des sections sont majorees par m

(X

) qui est supposee nie,


les fonctions dans la relation precedente sont donc `a valeurs nies ce qui permet decrire

AB
c =
A

AB
. Si alors AB appartient egalement `a |,
A
et
AB
sont mesurables
ainsi donc que
AB
c et A B
c
appartient encore `a |.
113 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
Considerons une suite croissante delements B
n
de | et notons B la reunion des B
n
. Alors,
pour tout x

, la section B
x
est la reunion croissante des sections (B
n
)
x
, par suite
m

(B
x
) est la limite des m

(B
n
)
x

. Autrement dit
B
est la limite des fonctions
B
n
.
Comme les B
n
appartiennent `a |, ces fonctions
B
n
sont mesurables ainsi donc que leur
limite
B
, par suite B |.
Nous avons donc montre que lon pouvait appliquer le lemme des classes monotones et
conclure T | lorsque m

est nie.
Revenons au cas general o` u m

est -nie.
Par denition X

est la reunion dune suite de parties X

n
de mesure nie. Quitte `a
remplacer X

n
par la reunion des X

k
pour k n on peut supposer que la suite des X

n
est
croissante.
Pour chaque n denissons m

n
de T

dans R
+
par m

n
(U) = m

(U X

n
). Il est immediat
de voir que m

n
est une mesure sur (X

, T

) qui est nie puisque m

n
(X) = m

(X

n
) < +.
En appliquant le resultat precedent on conclut que, pour B partie T -mesurable de X, la
fonction
n,B
: x

n
(B
x
) = m

(B
x
X

n
) est T

-mesurable. Cependant, B
x
est la
reunion croissante des B
x
X

n
et la propriete de Borel assure que la fonction
B
est la
limite simple des fonctions
n,B
, donc quelle est egalement T

-mesurable.
2. Pour f application mesurable de X dans R
+
, notons

f lapplication de X

dans R
+
denie par

f(x

) =

f(x

, x

) dm

(x

) .
Lorsque f = 1I
B
avec B partie mesurable de X on a clairement

1I
B
=
B
et donc

1I
B
mesurable dapr`es le resultat precedent.
Pour f mesurable positive quelconque on peut ecrire f =

i
1I
A
i
avec I denombrable,
A
i
T -mesurable et
i
R
+
(cf. III.5.9.). Comme les A
i
sont mesurables, pour chaque
x

, x

1I
A
i
(x

, x

) est T

-mesurable et ladditivite denombrable de lintegrale


(sur les fonctions mesurables) assure

f(x

, x

) dm

(x

) =

iI

1I
A
i
(x

, x

) dm

(x

).
Ainsi

f =

1I
A
i
donc est mesurable.
On a evidemment un analogue du resultat precedent en echangeant les roles de X

et de
X

. Nous laissons au lecteur le soin de lexpliciter.


Nous sommes alors en mesure de prouver le resultat fondamental de ce chapitre.
VIII.3.3. Th

eor
`
eme. (de Fubini, Lebesgue, Tonelli)
Soient (X

, T

, m

) et (X

, T

, m

) des espaces mesures. On suppose les mesures m

et m

-nies. On munit X de la tribu produit T = T

et de la mesure produit tensoriel


m = m

. Alors
1. Pour f fonction mesurable positive sur X,
les fonctions partielles f(x

, .) et f(. , x

) ainsi que les fonctions x

f(x

, x

) dm

(x

)
et x

f(x

, x

) dm

(x

) sont mesurables positives.


U.P.M.C. Cours de M. MAZET 114
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
2. Pour f integrable sur X,
la fonction partielle f(x

, .) est integrable pour presque tout x

,
la fonction partielle f(. , x

) est integrable pour presque tout x

, et
les fonctions x

f(x

, x

) dm

(x

) et x

f(x

, x

) dm

(x

) sont integrables.
En outre, dans les cas 1. et 2., on a legalite de Fubini :

f(x

, x

) dm(x

, x

) =

f(x

, x

) dm

(x

dm

(x

) =

f(x

, x

) dm

(x

dm

(x

) .
Demonstration.
1. La mesurabilite des applications partielles decoule de la proposition VIII.2.3. (elle
ne necessite pas lhypoth`ese de -nitude), leur positivite est evidente.
La mesurabilite des fonctions x

f(x

, x

) dm

(x

) et x

f(x

, x

) dm

(x

) resulte
de la proposition VIII.3.2. grace `a la -nitude de m

(pour la deuxi`eme) et de m

(pour
la premi`ere). Leur positivite est evidente.
On peut alors denir une fonctionnelle sur
+
(X) par
(f) =

f(x

, x

) dm

(x

dm

(x

).
Autrement dit on evalue (f) en prenant lintegrale (pour m

) de lapplication partielle
f(x

, .) (qui depend de x

) puis on prend lintegrale (pour m

) de la fonction de x

ainsi
obtenue (dont on sait quelle est mesurable). On va prouver que (f) est lintegrale de
f, ce qui etablira la premi`ere partie de legalite de Fubini pour les fonctions mesurables
positives.
Les proprietes des integrales montrent immediatement que la fonctionnelle est posi-
tivement homog`ene, montrons quelle est denombrablement additive sur les fonctions
mesurables.
Soit (f
i
)
iI
une famille denombrale de fonctions mesurables positives sur X. Les fonc-
tions partielles f
i
(x

, .) etant mesurables positives, ladditivite denombrable de lintegrale


sur ces fonctions assure


f
i
(x

, x

) dm

(x

) =

f
i
(x

, x

) dm

(x

). Comme les
integrales precedentes sont des fonctions mesurables positives de x

on en deduit de meme


f
i
(x

, x

) dm

(x

dm

(x

) =

f
i
(x

, x

) dm

(x

dm

(x

) ,
cest-`a-dire (

f
i
) =

(f
i
).
La proposition IV.2.2. prouve alors que lon peut denir une mesure sur (X, T ) par
(B) = (1I
B
) et que, pour f mesurable positive, on a (f) =

f d. La premi`ere par-
tie de legalite de Fubini est donc etablie pour les fonctions mesurables positives si lon
montre que concide avec la mesure produit tensoriel m. Compte tenu de lunicite de ce
produit tensoriel, il sut de prouver la concidence sur les paves mesurables, cest-`a-dire

1I
A

A
(x

, x

) dm

(x

dm

(x

) = m(A

) m(A

). Mais cela decoule immediate-


ment de

1I
A

A
(x

, x

) dm

(x

) = m(A

)1I
A
(x

).
115 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
En echangeant les roles de X

et de X

on prouve de meme la deuxi`eme partie de legalite


de Fubini pour les fonctions mesurables positives.
2. Le resultat precedent montre en particulier que, si f est integrable positive, la fonction
x

f(x

, x

) dm

(x

) est integrable et donc nie pour presque tout x

, ce qui implique
que, pour presque tout x

, la fonction partielle f(x

, .) est integrable. De meme on montre


que x

f(x

, x

) dm

(x

) est integrable, donc nie pour presque tout x

, et f(. , x

)
est integrable pour presque tout x

.
Lorsque f est integrable de signe quelconque, on peut lecrire comme dierence de deux
fonctions integrables positives (par exemple f = f
+
f

) et le resultat general se deduit


du precedent par additivite de lintegrale.
Enn, si f est `a valeurs vectorielles on se ram`ene au cas precedent en considerant ses
coordonnees (dans une base arbitraire).
Remarque. Avec les notations precedentes, la double integrale

f(x

, x

) dm

(x

dm

(x

)
se note aussi plus simplement

f(x

, x

) dm

(x

) dm

(x

).
VIII.3.4. Corollaire. Avec les hypoth`eses et notations du theor`eme precedent, pour
B partie mesurable de X, chaque section B
x
, pour x

, est mesurable, lapplication


x

(B

x
) est mesurable et m(B) =

(B
x
) dm

(x

).
En particulier, une partie mesurable de X est negligeable si et seulement si presque toutes
ses sections sont negligeables.
On a des enonces analogues en echangeant les roles de X

et de X

.
Demonstration. Il sut dappliquer le theor`eme de Fubini en prenant pour f la fonction
indicatrice de B.
Remarque. Si B est une partie negligeable de X (non supposee mesurable), on sait
quelle est contenue dans une partie mesurable negligeable. Par suite presque toutes ses
sections sont negligeables. Cependant cette condition nest plus susante pour assurer la
negligeabilite dune partie si on ne la suppose pas mesurable.
VIII.3.5. Integration sur une partie dun produit.
Si f est une fonction mesurable sur une partie mesurable A de X = X

. On sait que
le probl`eme de lintegration de f sur A se ram`ene `a celui de lintegration de 1I
A
f sur X.
Lapplication du theor`eme de Fubini donne alors :
Proposition. Avec les notations precedentes, si f est positive ou integrable on a

A
f(x) dm(x) =

A
x

f(x

, x

) dm

(x

dm

(x

) ,
o` u A
x
est la section de A denie par x

.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 116
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
VIII.3.6. Completion des mesures produits.
Meme si les mesures m

et m

sont compl`etes, la mesure produit tensoriel nest en general


pas compl`ete. Il est donc frequent de la remplacer par la mesure completee. Cela conduit
`a considerer encore comme mesurable une partie (resp. une fonction) T -mesurable que
lon a modiee sur un ensemble negligeable. Il sensuit que, pour presque tout x

la section
(resp. la fonction partielle) denie par x

na ete modiee que sur un ensemble negligeable.


En particulier on peut encore armer que cette section (resp. fonction partielle) est
mesurable pour presque tout x

. Cependant on ne peut plus assurer la mesurabilite pour


tout x

comme avec les parties (resp. fonctions) qui sont vraiment T -mesurables. En
dehors de cette modication, il est clair que les autres resultats restent valables.
VIII.4. Generalisation aux produits nis.
Dans un souci de simplication des notations nous navons jusquici considere que le cas du
produit de deux espaces mesurables ou mesures. Il est facile de generaliser cela au produit
dune famille nie. On a en particulier les enonces suivants :
VIII.4.1. D

efinition. Soient (X
i
, T
i
)
iI
une famille nie despaces mesurables (I est
donc suppose ni). Dans le produit X =

iI
X
i
, on appelle pave mesurable tout produit
A =

iI
A
i
o` u les A
i
sont dans T
i
.
La tribu T engendree par les paves mesurables sappelle la tribu produit des tribus T
i
.
On la note

iI
T
i
.
Lespace mesurable (X, T ) est alors le produit des espaces (X
i
, T
i
).
Remarques. Dans ce cas encore lensemble des paves mesurables est un semi-anneau de
parties de X.
Lorsque I = 1, . . . , n on utilisera la notation T
1
T
n
plutot que

iI
T
i
.
VIII.4.2. Proposition. Avec les notations precedentes, pour i I notons
i
la pro-
jection de X sur X
i
(
i
(x) est la composante dindice i de x). Alors :
1. les applications
i
sont mesurables ;
2. si (X
0
, T
0
) est un espace mesurable, une application f de X
0
dans X est mesurable
si et seulement si chacune de ses composantes
i
f est mesurable.
Demonstration. Comme pour la proposition VIII.2.2., la mesurabilite de
i
decoule
du fait que, pour B appartenant `a T
i
, limage reciproque
1
i
(B) est le pave mesurable

jI
A
j
avec A
j
= X
j
sauf pour j = i o` u A
i
= B.
Le resultat 2. decoule du fait que les paves mesurables engendrent T et que le pave
mesurable

iI
A
i
est lintersection des images reciproques
1
i
(A
i
).
117 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
VIII.4.3. Proposition. Soient (X
i
, T
i
, m
i
)
iI
une famille nie despaces mesures et
(X, T ) lespace mesurable produit des (X
i
, T
i
), alors il existe sur (X, T ) une mesure m qui
est un produit tensoriel des m
i
, cest-`a-dire telle que lon ait :
pour tout pave mesurable

iI
A
i
avec (A
i
T
i
) m(

iI
A
i
) =

iI
m
i
(A
i
) .
En outre si les mesures m
i
sont -nies, il ny a quune mesure sur (X, T ) qui ait cette
propriete. Elle est -nie et se note alors

iI
m
i
, on dit que cest le produit tensoriel des
mesures m
i
.
La demonstation de cette proposition ainsi que la generalisation `a ce contexte des enonces
obtenus pour le produit de deux espaces peut se faire en adaptant les demonstrations dej`a
vues. Nous ne les reprendrons pas.
On peut egalement obtenir la plupart de ces resultats en raisonnant par recurrence sur le
nombre delements de I. Pour cela on utilise la methode suivante :
Supposons que lon ecrive I comme reunion de deux parties disjointes I

et I

. On peut
alors denir des produits partiels (X

, T

) et (X

, T

) avec X

iI

X
i
, T

iI

T
i
,
X

iI

X
i
et T

iI

T
i
. Tout revient alors `a voir que lespace mesurable (X, T )
sidentie naturellement au produit de (X

, T

) avec (X

, T

).
Plus precisement on denit une bijection F de X sur X

en posant F(a) = (a

, a

)
o` u a

= (a
i
)
iI
, a

= (a
i
)
iI
. Il reste alors `a voir que cette bijection envoie les elements
de T exactement sur les elements de T

. Autrement dit, il faut prouver que F et


F
1
sont mesurables mais cela decoule de la caracterisation des applications mesurables `a
valeurs dans un espace produit donnee par les propositions VIII.2.2. et VIII.4.2..
On constate alors que, si lon a une mesure m

(resp. m

) produit tensoriel des m


i
pour
i I

(resp. i I

), tout produit tensoriel de m

et m

sidentie grace `a F `a un produit


tensoriel des m
i
pour i I. La construction dun produit tensoriel des m
i
peut donc se
faire par recurrence `a partir de la construction dun produit tensoriel de deux mesures.
En particulier, lorsque les mesures m
i
sont -nies (cas dunicite du produit tensoriel), le
produit tensoriel des m
i
sidentie au produit tensoriel des produits tensoriels partiels m

et m

. Cest une propriete dassociativite du produit tensoriel.


Ce point de vue permet dutiliser le theor`eme de Fubini pour calculer lintegrale dune
fonction par rapport `a un produit tensoriel de mesures -nies en integrant sucessivement
par rapport `a chacune des mesures et ceci dans un ordre arbitraire. Cela est legitime
lorsquil sagit dune fonction mesurable positive ou dune fonction integrable.
Remarque.
Le theor`eme de Fubini peut etre utilise comme on vient de le voir pour ramener un pro-
bl`eme dintegrale multiple, cest-`a-dire relatif `a un produit tensoriel de mesures, `a une
succession de probl`emes dintegrales simples. Il est aussi utilise pour echanger des ordres
dintegration. A ce sujet on remarquera que, pour f mesurable, une relation du type

f(x

, x

) dm

(x

dm

(x

) =

f(x

, x

) dm

(x

dm

(x

) ,
est automatique si f est positive et se prouve dans le cas general en justiant lintegrabilite
de f (pour m

). Pour cela il sut de remplacer f par [f[ dans les integrales precedentes
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 118
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
et de montrer que lune des integrales doubles obtenues est nie, sachant que de toute facon
elles sont egales (puisque [f[ est positive).
VIII.5. Le cas de la mesure de Lebesgue.
Soit E un espace vectoriel de dimension nie. On sait que les normes sur E sont equiva-
lentes donc denissent toutes la meme topologie et donc la meme tribu de boreliens B. Si
u est un vecteur de E, notons
u
la translation de vecteur u (
u
(a) = a + u). Comme
u
est continue elle est borelienne et donc, pour B borelien de E, limage reciproque
u
(B)
est encore borelienne. Si m est une mesure sur (E, B) on peut alors denir une mesure

u
(m) translatee de m par
u
en posant
u
(m)(B) = m

u
(B)

, cest limage directe


de m par
u
(cf. IV.9.3.). On dira alors quune mesure sur (E, B) est invariante par
translation lorsque, pour tout vecteur u de E, on a
u
(m) = m.
Exemples. On veriera que, si
a
est la mesure de Dirac au point a, la translatee
u
(
a
)
est la mesure de Dirac
a+u
.
La mesure de decompte est invariante par translation.
VIII.5.1. Proposition. (caracterisation de la mesure de Lebesgue)
Soient E un espace vectoriel de dimension nie et C une partie borelienne de E qui est
bornee et dinterieur non vide. Alors :
1. Il y a des mesures m sur (E, B) qui sont invariantes par translation, et pour lesquelles
m(C) est ni non nul.
2. Les mesures ayant les proprietes precedentes sont proportionnelles entre elles. En
particulier, il y en a une et une seule qui verie en outre m(C) = 1.
Demonstration.
1. Commencons par le cas E = R. La mesure de Lebesgue (ou plutot sa restriction
aux boreliens) a clairement les proprietes voulues. En eet, cette mesure est caracterisee
par le fait que sa valeur sur un intervalle est egale `a la longueur de cet intervalle. Cela
entrane immediatement (C) ni et non nul. Par ailleurs, le fait que le translate dun
intervalle soit un intervalle de meme longueur montre que est invariante par translation.
Lexistence dans le cas E = R
d
en decoule en prenant pour mesure la puissance tensorielle
d-i`eme
d

de la mesure de Lebesgue. Linvariance par translation decoule alors du fait


que le translate dun pave mesurable est un pave mesurable dont les facteurs sont des
translates des premiers.
Enn, dans le cas general on sait que, si d est la dimension de E, il existe une bijection F
lineaire de R
d
sur E et limage directe par F de
d

a la propriete voulue.
2. Soient m

et m

des mesures ayant les proprietes du 1. Remarquons tout dabord que,


C etant dinterieur non vide, ses translates par des vecteurs de coordonnees rationnelles
(dans une base quelconque) recouvrent E, ce qui donne un recouvrement denombrable par
des parties de mesure nie pour m

et m

. Ces mesures sont donc -nies.


119 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
Formons alors le produit X des espaces mesures (E, B, m

) et (E, B, m

) et notons m la
mesure produit tensoriel m

. Pour application mesurable de E dans E notons T

lapplication (u

, u

, u

+(u

de X dans X.
Si f est mesurable positive sur X, lintegrale I =

f T

dm vaut, dapr`es le theor`eme


de Fubini,

f

, u

+(u

dm

(u

dm

(u

). Compte tenu de linvariance par


translation de m

, lintegrale par rapport `a m

secrit encore

f(u

, u

) dm

(u

) et donc
I =

f dm. Autrement dit m est invariante par laction de T

.
En echangeant les roles des facteurs de X, on montre de meme que, pour application
mesurable de E dans E, m est invariante par laction de U

: (u

, u

) (u

+(u

), u

).
Posons alors T = T

pour = Id et U = U

pour = Id. Par composition, la mesure


m est invariante par V = T U T. Or, on verie aisement V (u

, u

) = (u

, u

). On
en conclut, pour f mesurable positive

f(u

, u

) dm(u

, u

) =

f(u

, u

) dm(u

, u

).
Appliquant cela pour f(u

, u

) = 1I
C
(u

) 1I
B
(u

) o` u B est une partie mesurable de E on


obtient m

(C) m

(B) = m

(C) m

(B).
Le cas B = C fournit immediatement (puisque m

(C) est ni non nul) m

(C) = m

(C)
qui est ni non nul et donc m

(B) = K m

(B) avec K =
m

(C)
m

(C)
; on a donc m

= K m.
En particulier, si lon prend m

quelconque ayant les proprietes de 1., on voit que la seule


mesure m

ayant en plus la propriete m

(C) = 1 est m

= K m

avec K =
1
m

(C)

De facon generale, toute mesure sur les boreliens dun espace vectoriel de dimension nie,
invariante par translation et prenant une valeur nie non nulle sur un borne dinterieur
non vide, sappelle une mesure de Lebesgue. Ces mesures sont donc denies a priori
`a un coecient de proportionnalite pr`es. Il est frequent que lon donne une condition de
normalisation pour preciser la mesure de Lebesgue consideree. Ainsi, si E = R
n
, on exigera
m(C) = 1 pour C = [0; 1]
n
lhypercube unite. La mesure est alors le produit tensoriel des
mesures de Lebesgue sur chacun de facteurs.
Enn il est frequent que lon remplace cette mesure denie sur les boreliens par la mesure
completee en ajoutant les parties negligeables `a la tribu des mesurables.
VIII.5.2. Le theor`eme de changement de variables
Soient U un ouvert de R
n
et F une application de classe C
1
de U dans R
n
. Un point x de
U de coordonnees (x
1
, . . . , x
n
) a donc pour image un point y de coordonnees (y
1
, . . . , y
n
)
avec y
i
= F
i
(x
1
, . . . , x
n
). En tout point x de U la matrice jacobienne de F est, par
denition, la matrice de coecients
F
i
x
j
(x), cest la matrice de lapplication derivee F

(x).
Son determinant est le determinant jacobien det F

(x). Lorsque ce determinant est non


nul en un point x, le theor`eme dinversion locale arme que F est injective au voisinage
de x et admet une application reciproque egalement de classe C
1
au voisinage de F(x).
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 120
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
En particulier, si F est injective et de determinant jacobien jamais nul, son image V =
F(U) est un ouvert et F denit une bijection de U sur V dont la bijection reciproque est
de classe C
1
. On dit alors que F est un dieomorphisme de U sur V .
Remarque. Il ny a pas de relation dimplication entre les enonces F injectif et
det F

(x) = 0. On pourra, par exemple considerer lapplication x x


3
de R dans R qui
verie le premier mais pas le second et lapplication z z
3
de C

dans C

qui verie le
second mais pas le premier.
Th

eor
`
eme. (de changement de variables) Soient U et V des ouverts de R
n
munis
de la mesure de Lebesgue, F un dieomorphisme de classe C
1
de U sur V et f mesurable
sur V `a valeurs dans R ou dans un espace vectoriel de dimension nie. Alors
la fonction (fF) det F

est mesurable et elle est integrable sur U si et seulement si f


est integrable sur V .
En outre, si f est integrable ou `a valeurs positives on a

V
f(y) dy =

U
f

F(x)

[ det F

(x)[ dx
o` u dx et dy designent la mesure de Lebesgue.
Demonstration. Comme dans le cas dune variable (cf. VI.2.6.) il sut de prouver
le theor`eme lorsque f est borelienne. En eet cela entrane immediatement que si f est
negligeable (fF) F

lest aussi et, par addition, cela permet de conclure pour f mesurable
au sens de Lebesgue.
Tout dabord remarquons que F, etant de classe C
1
, est continue donc borelienne et det F

est egalement continue donc borelienne. Il sensuit que, pour f borelienne, la fonction
g = (fF) [ det F

[ est egalement borelienne donc mesurable au sens de Lebesgue.


Observons egalement quil sut de prouver legalite pour f `a valeurs positives. En eet
celle-ci, appliquee `a [f[ ou |f| entrane lequivalence de lintegrabilite de f sur V et de
(fF) det F

sur U. Par ailleurs cette egalite pour f positive se generalise immediatement


au cas de f integrable `a valeurs dans R en decomposant f en f
+
f

puis au cas de f
integrable `a valeurs vectorielles en appliquant le resultat obtenu aux coordonnees de f.
La demonstration va se faire par recurrence sur n.
Le cas n = 1 a dej`a ete vu (cf. VI.2.6.).
Supposons donc n 2 et le theor`eme etabli pour des dieomorphismes entre ouverts de
R
n1
.
1. Un cas special.
Supposons que, pour un couple (i, j), on ait F
i
(x) = x
j
. Pour z R on peut alors denir
une section U
z
de U obtenue en xant la coordonnee x
j
egale `a z. Limage de U
z
par F
est evidemment la section V
z
de V obtenue en xant la coordonnee y
i
egale `a z.
Ces sections sidentient naturellement `a des ouverts de R
n1
et le dieomorphisme F
induit alors un dieomorphisme partiel F
z
de U
z
sur V
z
.
Plus precisement, un element x dans U tel que x
j
= z sidentie `a un couple (x

, z) o` u x

est forme par les coordonnees x


k
pour k = j et x

U
z
; son image y par F sidentie
egalement au couple (y

, z) o` u y

= F
z
(x

) est forme par le coordonnees y


k
pour k = i et
121 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
y

V
z
. La matrice jacobienne de F
z
en x

est clairement obtenue en enlevant dans la


matrice jacobienne de F en x la colonne dindice j et la ligne dindice i laquelle est formee
de 0 sauf le terme de la j-i`eme colonne qui vaut 1. On conclut donc, en developpant le
determinant par rapport `a cette ligne, [ det F

(x)[ = [ det F

z
(x

)[.
On a alors les egalites :

V
f(y) dy =

V
z
f(y

, z) dy

dz (dapr`es le theor`eme de Fubini)


=

U
z
f

F
z
(x

), z

[ det F

z
(x

)[ dx

dz (par hypoth`ese de recurrence)


=

U
z
f

F(x

, z)

[ det F

(x

, z)[ dx

dz
=

U
f

F(x)

[ det F

(x)[ dx (dapr`es le theor`eme de Fubini).


Le theor`eme est donc prouve dans ce cas special.
2. Composition de dieomorphismes.
Supposons que F soit le compose dun dieomorphisme G de U sur W et dun dieomor-
phisme H de W sur V . Si le theor`eme a ete etabli pour chacun des dieomorphismes G
et H alors on a

V
f(y) dy =

W
f

H(z)

[ det H

(z)[ dz =

U
f

HG(x)

[ det H

G(x)

[ [ det G

(x)[ dx .
Cependant la r`egle de derivation des applications composees pour F = HG donne
F

(x) = H

G(x)

(x) et donc en prenant la valeur absolue des determinants, la derni`ere


integrale de la relation precedente se transforme en

U
f

F(x)

[ det F

(x)[ dx ce qui prouve


le theor`eme pour F = HG.
3. Preuve locale.
Fixons x
0
dans U. La matrice jacobienne de F en x
0
nest pas identiquement nulle, il
existe donc i et j tels que
F
i
x
j
(x
0
) = 0. Introduisons alors une application H de U dans
R
n
denie par H(x) = z o` u z
k
= x
k
si k = j et z
j
= F
i
(x). La matrice jacobienne de H est
formee des derivees partielles de F
i
placee en j-i`eme ligne et dune diagonale de 1 en dehors
de cette ligne. On a donc det H

=
F
i
x
j
et en particulier det H

(x
0
) = 0. Le theor`eme
dinversion locale arme alors que H induit un dieomorphisme dun voisinage ouvert U
0
de x
0
sur son image W. On peut donc denir sur W une application G = FH
1
qui
envoie z sur y avec y
i
= z
j
. En posant V
0
= F(U
0
) on voit que le dieomorphisme de U
0
sur V
0
induit par F est le produit des dieomorphismes induits par G et H. Comme ces
dieomorphismes rel`event du cas special etudie en 1., le theor`eme est prouve pour G, pour
H et donc pour la restriction de F `a U
0
.
4. Fin de la preuve.
Appelons bons ouverts les ouverts U

de U sur lesquels le theor`eme est vrai, cest-`a-dire


tels que

F(U

)
f(y) dy =

F(x)

[ det F

(x)[ dx .
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 122
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
Nous venons de voir que lon pouvait recouvrir U par des bons ouverts. Montrons alors
que lensemble des bons ouverts est stable par reunion (nie). Quitte `a completer par un
raisonnement par recurrence, il sut de le faire pour la reunion de deux ouverts.
Supposons le theor`eme vrai sur les ouverts U

et U

. Alors, en notant (U

)
c
le comple-
mentaire de U

, U

est la reunion disjointe de U

et de U

(U

)
c
qui est contenu
dans U

. Si est la fonction indicatrice de U

(U

)
c
, on a donc 1I
U

U
= 1I
U
+ et
= 1I
U
. On en deduit

F(x)

[ det F

(x)[ dx =

F(x)

[ det F

(x)[ dx +

(x) f

F(x)

[ det F

(x)[ dx.
Posons alors V

= F(U

), V

= F(U

) et notons la fonction indicatrice de V

(V

)
c
o` u (V

)
c
designe le complementaire de V

. On a clairement V

(V

)
c
= F

(U

)
c

et donc (x) =

F(x)

. Le fait que le theor`eme soit vrai sur les ouverts U

et U

montre
donc que les integrales precedentes sont encore egales `a

f(y) dy +

(y) f(y) dy donc `a

f(y) dy.
Comme V

= F(U

) le theor`eme est vrai sur U

, ce qui prouve le resultat


annonce.
En particulier, si K est un compact, comme U est recouvert par des bons ouverts, on peut
recouvrir K par un nombre ni de ces bons ouverts, et en prenant leur reunion on conclut
que tout compact de U est contenu dans un bon ouvert.
Maintenant on sait que U peut-etre recouvert par une suite de compacts K
p
(il sut, par
exemple, de prendre pour K
p
lensemble des x qui sont de norme inferieure ou egale `a p
et dont la distance au complementaire de U est superieure ou egale `a 2
p
). Chacun des
K
p
est donc contenu dans un bon ouvert U
p
. Quitte `a remplacer U
p
par la reunion des
U
q
pour q p on peut meme supposer que la suite des U
p
est croissante. La reunion des
U
p
est alors U, celle des F(U
p
) est V et la propriete de Beppo Levi assure que lintegrale

V
f(y) dy est la limite des

F(U
p
)
f(y) dy tandis que

U
f

F(x)

[ det F

(x)[ dx est la limite


des

U
p
f

F(x)

[ det F

(x)[ dx. Le theor`eme etant vrai sur les U


p
, ces deux suites sont
egales ainsi donc que leur limite, ce qui prouve le theor`eme sur U.
Remarque. Dans lenonce precedent on prendra garde `a ne pas oublier la valeur ab-
solue pour le determinant jacobien. En eet les integrales utilisees ne sont pas orientees.
Elles prennent des valeurs positives lorsque lon int`egre des fonctions positives, il est donc
important que le facteur multiplicatif [ det F

(x)[ soit positif.


En fait, on peut comme en dimension 1 introduire une notion dintegrale orientee en
remplacant les ouverts U et V par des ouverts orientes (i.e. munis dune orientation). On
convient alors que lintegrale sur U (resp. V ) est lintegrale usuelle si lorientation de U
(resp. V ) concide avec lorientation de lespace ambiant R
n
(xee au prealable), et cest
lopposee de lintegrale usuelle dans le cas contraire. Alors, dans ce contexte, la formule
de changement de variables secrit sans mettre la valeur absolue mais elle suppose que
louvert image V est muni de lorientation obtenue en transportant celle de U par F. Plus
123 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
precisement, comme det F

(x) ne sannule pas, il garde un signe constant et on convient que


lorientation de V est la meme que celle de U si ce determinant est positif et lorientation
contraire si le determinant est negatif. Ce point de vue est celui adopte dans la theorie de
lintegration des formes dierentielles.
Le theor`eme de changement de variables est souvent utilise dans des situations o` u les
hypoth`eses ne sont pas veriees. Pour cela on se ram`ene aux hypoth`eses du theor`eme cite
en eliminant des parties negligeables. En voici un exemple.
VIII.5.3. Proposition. Soit F lapplication de R
+
[0; 2] dans R
2
denie par
F(, ) = ( cos , sin ). Alors, pour A partie mesurable de R
+
[0; 2], on a

F(A)
f(x) dx =

A
f( cos , sin) dd
pour f mesurable positive ou integrable sur F(A).
Demonstration.
Pour se ramener aux hypoth`eses du theor`eme de changement de variables on doit com-
mencer par restreindre F `a un ouvert U sur lequel F est une injection de classe C
1
`a
determinant jacobien non nul. On va donc prendre pour U linterieur du domaine de de-
nition de F `a savoir R

+
]0; 2[. La restriction est alors injective, de classe C
1
avec pour
matrice jacobienne

cos sin
sin cos

et le determinant jacobien vaut donc nest jamais


nul. Ainsi le theor`eme sapplique si A = U. Plus generalement, en multipliant eventuelle-
ment par une fonction caracteristique convenable, on voit quil sapplique si A U. Pour
justier la formule generale il sut alors de constater que le complementaire de U dans
R
+
[0; 2] (reunion de deux demi-droites et dun segment de droite) et le complementaire
de F(U) dans R
2
(une demi-droite fermee) sont negligeables et ont donc une contribution
nulle dans les deux integrales.
VIII.6. Le produit de convolution.
VIII.6.1. D

efinition. Soient f et g des fonctions mesurables denies presque partout


sur R
n
. On appelle produit de convolution de f par g et on note f g la fonction
x

R
n
f(x t)g(t) dt (o` u dt designe la mesure de Lebesgue sur R
n
).
Bien s ur la fonction f g nest denie que pour les x tels que lintegrale du produit
f(x t)g(t) a un sens. Cest le cas en particulier lorsque f et g sont positives, `a condition
dadmettre des valeurs innies. Le theor`eme de Fubini assure alors que f g est une
fonction mesurable positive.
Dans le cas general, f g est denie aux points o` u la fonction t f(xt)g(t) est integrable,
cest-`a-dire aux points o` u [f[ [g[ est ni. En ecrivant f et g comme dierence de leurs
parties positives et negatives on voit que f g est denie et nie sur un ensemble mesurable
sur lequel elle est une fonction mesurable.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 124
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
En faisant le changement de variables t xt, qui est un dieomorphisme de determinant
jacobien 1, on peut en outre remarquer que lintegrabilite de f(xt)g(t) equivaut `a celle
de f(u)g(x u) et les integrales eventuelles de ces fonctions sont egales. Autrement dit :
Proposition. Les produits de convolution f g et g f sont denis aux memes points et
sont egaux.
Voici quelques cas importants o` u le produit de convolution est deni.
VIII.6.2. Proposition. Soient f et g des fonctions mesurables sur R
n
. Alors :
1. si lune des fonctions est bornee et lautre est integrable, la fonction f g est denie
et nie sur tout R
n
et est bornee ;
2. si f et g sont integrables, le produit f g est deni et ni presque partout et la
fonction f g est integrable. En outre on a :

f g (x) dx =

f(x) dx

g(x) dx .
Demonstration.
1. Supposons, par exemple, f bornee et g integrable.
On a donc une majoration [f[ M qui donne [f(x t)g(t)[ M[g(t)[ et assure, pour
tout x,

[f(x t)g(t)[ dt M

[g(t)[ dt < + et lintegrabilite de f(x t)g(t) comme


fonction de t. La fonction f g est donc denie et nie sur tout R
n
et verie
[f g (x)[

[f(x t)g(t)[ dt M

[g(t)[ dt.
2. Supposons f et g integrables et considerons f(x t)g(t) comme fonction des deux
variables x et t. Le changement de variables (x, t) (u, v) avec u = x t, v = t est un
dieomorphisme de R
n
R
n
sur lui-meme de determinant jacobien 1. Il sensuit

[f(x t)g(t)[ dxdt =

[f(u)g(v)[ dudv =

[f(u)[ du

[g(v)[ dv < + .
Cela prouve que f(x t)g(t) est integrable en tant que fonction des deux variables x et t.
On sait alors que, pour presque tout x, il sagit dune fonction integrable de t, autrement
dit f g (x) est deni et ni. En outre, on a

f(x t)g(t) dxdt =

f g (x) dx .
Cependant, la fonction consideree etant integrable, le meme changement de variables que
precedemment donne

f(x t)g(t) dxdt =

f(u)g(v) dudv =

f(u) du

g(v) dv ,
ce qui prouve le resultat annonce.
Remarque. La partie 1. de lenonce precedent est un exemple de leet regularisant de
la convolution. Le fait que lun des facteurs soit borne permet de conclure que le produit
lest egalement (on montrera meme que, dans ce cas, le produit de convolution est continu).
Voici un autre exemple important de cet eet regularisant.
125 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
VIII.6.3. Proposition. Soient f et g des fonctions denies sur R
n
. On suppose f de
classe C
p
`a support compact et g localement integrable.
Alors le produit de convolution f g est deni partout et est de classe C
p
.
En outre, pour tout n-uplet tel que [[ p, en notant D

loperateur de derivation
dordre , on a D

(f g) =

g.
Demonstration. Soit K le support de f, f etant continue sur K y est majoree, do` u
lexistence de M tel que [f[ M1I
K
. Alors, pour x R
n
, notons K
x
le compact image
de K par lapplication u x u, on a donc [f(x t)[ M1I
K
(x t) = M1I
K
x
(t), par
suite [f(x t)g(t)[ M[1I
K
x
(t)g(t)[. La fonction 1I
K
x
g etant integrable par hypoth`ese, la
fonction t f(xt)g(t) lest egalement. Le produit de convolution f g est donc partout
deni et ni.
Alors, pour tout n-uplet avec [[ p et tout t R
n
, la fonction x f(xt)g(t) admet
une derivee dordre qui vaut

||

f(x t)g(t)

(x t) g(t).
Par consequent, pour justier le reste de la proposition il sut de prouver que lon peut
appliquer le theor`eme de derivation sous lintegrale. Nous devons donc, pour tout point a
de R
n
et pour tout n-uplet avec [[ p, trouver un voisinage de a et une relation de
domination

(x t) g(t)

h(t), valable pour tout t de R


n
et tout x de , avec h
integrable.
Pour cela prenons pour nimporte quel voisinage compact de a (par exemple une boule
fermee centree en a). La derivee dordre de f est encore `a support compact contenu dans
K, il existe donc une majoration du type

1I
K
. Alors, si lon note K

le compact
image de K par lapplication (u, x) x u on a

(x t) g(t)

1I
K
(t)g(t).
Comme la fonction 1I
K
[g[ est integrable par hypoth`ese on a une relation de domination
du type souhaitee.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 126
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Chapitre IX. Les espaces L
p
Dans tout ce chapitre on xe un espace mesure (X, T , m).
IX.1. Rappels sur les fonctions convexes.
IX.1.1. D

efinition. Soient I un intervalle de R et f une application de I dans R. On


dit que f est convexe si pour tout a et b dans I et tout u et v positifs tels que u +v = 1
on a :
(C) f(ua +vb) uf(a) +vf(b) .
Remarques.
Les couples (u, v) consideres sont les (t, 1 t) pour t parcourant [0, 1] ; pour a et b dans
I les ua + vb consideres sont les points du segment [a; b]. La propriete de convexite des
intervalles assure que ces points sont dans I et donc que f(ua + vb) est bien deni.
Lorsque u = 0 (et donc v = 1) la condition (C) se reduit `a f(b) f(b), elle est tou-
jours realisee. On peut faire une remarque analogue lorsque v = 0, ainsi, pour verier la
condition (C), il sut de le faire avec u et v strictement positifs.
IX.1.2. Proposition. Soit f une fonction continue sur un intervalle I et deux fois
derivable sur linterieur de I. Alors, pour que f soit convexe il faut et il sut que sa
deriveee seconde f

soit positive.
Demonstration.
Supposons f convexe. Pour a et b distincts dans linterieur de I la relation de convexite
avec u = v = 1/2 donne =
f(a) +f(b)
2
f(
a +b
2
) 0. La formule de Taylor montre
alors que, si b tend vers a, le rapport

(b a)
2
tend vers
f

(a)
8
, la positivite de f

(a) en
decoule.
Reciproquement, supposons f

denie et positive sur linterieur de I. Prenons a et b


dans linterieur de I et u et v positifs de somme 1. Posons c = ua + vb, il sagit de
prouver f(c) uf(a) + vf(b). Comme f

(x) est positive, la formule de Taylor permet


decrire : f(a) f(c) + (a c)f

(c) et f(b) f(c) + (b c)f

(c). En multipliant ces


relations respectivement par u et v et en les ajoutant on obtient (puisque u + v = 1)
127 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
uf(a) +vf(b) f(c), ce qui est la relation souhaitee lorsque ni a ni b nest une extremite
de I. On obtient le cas general par passage `a la limite grace `a la continuite de f.
En particulier cette proposition montre la convexite des fonctions suivantes :
x a
x
sur R pour a R

+
, x x
p
sur R
+
pour 1 p < + , x ln(
1
x
) sur R

+
.
Nous utiliserons le dernier exemple par son corollaire :
IX.1.3. Proposition. Pour a et b dans R

+
et pour u et v positifs de somme 1 on a
a
u
b
v
ua +vb.
Demonstration. La convexite de ln(
1
x
) assure ln(
1
ua +vb
) uln(
1
a
) + v ln(
1
b
) ; en
prenant lexponentielle puis les inverses des deux membres on obtient la relation annoncee
IX.2. Les semi-normes | |
p
.
IX.2.1. D

efinition. Soit f une fonction mesurable sur X `a valeurs dans R.


Pour p ]0; +[ on pose |f|
p
=

[f[
p
dm

1/p
,
(avec la convention (+)
p
= (+)
1/p
= +).
De meme on note |f|

la borne inferieure des m de R qui majorent [f[ presque partout.


Remarques.
1. Il existe des m qui majorent [f[ presque partout, par exemple m = +. On peut donc
trouver une suite de tels elements m
n
qui tend vers la borne inferieure |f|

. Pour chaque
indice n il y a donc un ensemble negligeable A
n
en dehors duquel on a [f(x)[ m
n
. Alors
A =

A
n
est un ensemble negligeable et, en dehors de A, on a, pour tout n, f(x) m
n
;
en passant `a la limite on obtient f(x) |f|

en dehors de A donc presque partout. Ainsi


|f|

est lui-meme un majorant de [f[ presque partout, cest evidemment le plus petit.
2. La modication de f sur un ensemble negligeable ne modie evidemment pas |f|
p
(pour 0 < p +), on peut donc encore donner un sens `a |f|
p
lorsque f nest pas denie
partout mais seulement presque partout. On peut egalement denir |f|
p
lorsque f est une
classe de fonctions modulo legalite presque partout.
3. Lorsque |f|
p
est ni, f(x) est ni presque partout. Cest evident lorsque p = +
et, pour p ni, cela signie que [f[
p
est integrable donc ni presque partout. On peut
donc, dans ce cas, se ramener au cas dune fonction `a valeurs dans R (i.e. nies) par une
modication sur un ensemble negligeable.
4. La relation |f|
p
= 0 lorsque 0 < p < + signie que

[f[
p
dm est nul donc que
f est nulle presque partout. De meme, lorsque p = +; elle impose [f(x)[ 0 presque
partout, elle est donc equivalente `a la nullite de f presque partout.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 128
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
5. Il est clair dapr`es cette denition que |f|
p
ne depend que de [f[. En outre, lorsque
[f[ [g[, on a |f|
p
|g|
p
.
6. Dans la denition precedente p nest pas suppose entier.
La notation | |

est justiee par lenonce suivant :


IX.2.2. Proposition. Soit f une fonction mesurable sur X, on suppose lexistence de
a ]0; +[ tel que |f|
a
< +. Alors, lorsque p tend vers +, |f|
p
tend vers |f|

.
Demonstration. On a pour presque tout x la majoration [f(x)[ |f|

do` u lon tire,


pour a < p < +, [f(x)[
p
[f(x)[
a
(|f|

)
pa
, donc

[f[
p
dm (|f|

)
pa

[f[
a
dm et
|f|
p
(|f|

)
1a/p
(|f|
a
)
a/p
.
Lorsque p tend vers +, dans le majorant trouve le facteur (|f|
a
)
a/p
tend vers 0 si f est
nulle presque partout et vers 1 sinon. Par ailleurs le facteur (|f|

)
1a/p
tend vers |f|

.
Il sensuit que, pour u > |f|

, d`es que p est susamment grand on a |f|


p
< u.
De meme, pour v < |f|

, prenons w tel que v < w < |f|

et notons A lensemble des


x tels que [f(x)[ > w. On a alors la minoration [f(x)[ w1I
A
et donc, pour p < +,

[f(x)[
p
dm w
p
m(A), do` u lon tire |f|
p
w

m(A)

1/p
. Le cas p = a montre que
m(A) est ni. Par ailleurs A nest pas negligeable (sans quoi w majore [f[ presque partout
et |f|

w), on a donc m(A) > 0 do` u

m(A)

1/p
1 lorsque p tend vers +. Comme
v < w, la minoration obtenue assure alors que, d`es que p est susamment grand, on a
|f|
p
> v.
Les deux resultats que lon vient detablir signient bien que |f|
p
tend vers |f|

lorsque
p tend vers +.
Plus generalement on a
IX.2.3. Proposition. Soit f une application mesurable de X dans R. Lensemble I
des p tels que |f|
p
est ni est un intervalle de ]0; +]. En outre lapplication p |f|
p
restreinte `a ladherence de cet intervalle (dans ]0; +]) est continue.
Demonstration.
Montrer que I est un intervalle revient `a montrer quil a la propriete de convexite, cest-
`a-dire, pour 0 < a < c < b +, si a et b appartiennent `a I alors c appartient aussi `a I.
Avec ces notations et hypoth`eses, supposons donc |f|
a
et |f|
b
nis et montrons que |f|
c
est ni.
Lorsque b < +, lhypoth`ese est alors que

[f[
a
dm et

[f[
b
dm sont nis et il sagit de
prouver que

[f[
c
dm est ni.
129 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Observons que lapplication x u
x
est croissante pour 1 u + et decroissante pour
0 u < 1. De toute facon on a u
c
max(u
a
, u
b
) u
a
+ u
b
. On a donc [f[
c
[f[
a
+[f[
b
et

[f[
c
dm est majore par

[f[
a
dm+

[f[
b
dm donc est ni.
Lorsque b = +, on a etabli dans la preuve de la proposition precedente la majoration
|f|
c
(|f|

)
1a/c
(|f|
a
)
a/c
qui montre que |f|
c
est ni.
Montrons alors la continuite de p |f|
p
restreinte `a lintervalle I en tout point a de I.
Le cas a = + a ete traite par la proposition precedente. Le cas a ni revient `a prouver
F(p
n
) F(a) pour toute suite de reels p
n
tendant vers a en restant dans I. On peut
meme se limiter `a considerer des suites monotones (croissantes pour la continuite `a gauche
et decroissantes pour la continuite `a droite).
Avec ces notations et hypoth`eses, il est equivalent de prouver

[f[
p
n
dm

[f[
a
dm.
Notons A (resp. B) lensemble des x de X tels que [f(x)[ 1 (resp. [f(x)[ > 1), alors,
pour tout p ]0; +[, on a

[f[
p
dm =

A
[f[
p
dm +

B
[f[
p
dm. Il sut donc de prouver

A
[f[
p
n
dm

A
[f[
a
dm et

B
[f[
p
n
dm

B
[f[
a
dm.
Comme les

[f[
p
n
dm sont supposees nies, les fonctions [f[
p
n
sont integrables sur X et
donc sur A et sur B. On remarque alors que la suite des [f[
p
n
est monotone sur A et
sur B (de sens de monotonie dierent) et le resultat decoule du theor`eme de convergence
monotone.
Remarque. Les seuls points de discontinuite possibles pour p |f|
p
sont donc les
extremites de I et une telle extremite a est un point de discontinuite si et seulement si
|f|
a
< +.
Fixons alors p dans ]0; +]. Nous allons etudier les proprietes de lapplication f |f|
p
.
Tout dabord on a |0|
p
= 0.
Pour R et f mesurable, si 0 < p < + on a de facon evidente |f|
p
= [[|f|
p
.
De meme, pour p = +, si R

, il est clair que les elements de R qui majorent [f[


presque partout sont les [[m pour m majorant [f[ presque partout. En prenant leur borne
inferieure on obtient |f|

= [[|f|

. Cette derni`ere egalite est encore valable pour


= 0 dapr`es lobservation precedente.
Lorsque p = +, pour f et g mesurables, on a [f(x)[ |f|

et [g(x)[ |g|

presque
partout, do` u lon tire presque partout [(f + g)(x)[ [f(x)[ + [g(x)[ |f|

+ |g|

et
linegalite triangulaire |f +g|

|f|

+|g|

.
Le cas p < + est plus delicat et est resolu par lenonce suivant :
IX.2.4. Proposition. (Inegalite de Minkowski)
Pour p [1; +[ et f et g mesurables on a : |f +g|
p
|f|
p
+|g|
p
pourvu que f +g soit denie presque partout.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 130
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Demonstration. Posons A = |f|
p
et B = |g|
p
. La relation est evidente si A ou B
est inni. De meme, si A = 0, alors f est nulle presque partout, f + g est egale presque
partout `a g, par suite |f +g|
p
= |g|
p
, la relation en decoule. Un raisonnement analogue
prouve le cas B = 0, nous supposerons donc A et B nis non nuls.
En appliquant la convexite de x x
p
sur R
+
(puisque p 1) avec u =
A
A+ B
et
v =
B
A +B
, on obtient :

A
A +B
[f[
A
+
B
A+B
[g[
B

A
A+B

[f[
A

p
+
B
A+B

[g[
B

p
, do` u
lon deduit immediatement : [f +g[
p
([f[ +[g[)
p
(A+B)
p1

A
1p
[f[
p
+B
1p
[g[
p

.
En integrant il vient :
(|f +g|
p
)
p
(A+B)
p1

A
1p
(|f|
p
)
p
+B
1p
(|g|
p
)
p

= (A+B)
p1
(A+B) = (A+B)
p
.
Do` u lon tire : |f +g|
p
A +B = |f|
p
+|g|
p
.
Remarque. Cette relation nest malheureusement plus valable pour p < 1. Par exemple,
pour p = 1/2, si f et g sont les fonctions indicatrices de deux parties disjointes de mesure
respective a et b nis non nuls, on na pas (a +b)
2
a
2
+b
2
.
Cela conduit `a donner la denition suivante :
IX.2.5. D

efinition. Pour 1 p < + on note L


p
(X, m) lensemble des applications
mesurables de X dans R pour lesquelles |f|
p
est nie.
On note L
p
(X, m) lensemble des classes delements de L
p
(X, m) modulo legalite presque
partout.
Remarques.
1. Dans la notation precedente on omet souvent m ou X sil ny a pas de risque de
confusion.
2. Cette notation generalise celle dej`a vue pour p = 1 dans la section IV.7.3.. Lorsque p
est entier les elements de L
p
(X, m) sont donc les fonctions mesurables de puissance p-i`eme
integrable. Par extension, pour 1 p < +, on dit encore que les elements de L
p
sont
les fonctions de puissance p-i`eme integrable meme si p nest pas entier.
3. Comme pour L
1
, on consid`erera parfois comme appartenant `a L
p
toute fonction
denie presque partout et egale presque partout `a un element de L
p
.
4. Pour f mesurable de X dans R, si |f|
p
est ni on a

[f[
p
dm ni si p < + et
[f[ |f|

presque partout. Il sensuit que f est ni presque partout. Quitte `a modier


f sur un ensemble mesurable negligeable on peut donc considerer que f est dans L
p
.
Les resultats obtenus concernant lapplication | |
p
montrent immediatement :
IX.2.6. Proposition. Les ensembles L
p
(X, m) et L
p
(X, m) sont des espaces vectoriels
et lapplication | |
p
est une semi-norme sur le premier et une norme sur le second.
131 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Rappelons que, sur un espace vectoriel, une semi-norme est une application qui verie :
(x) 0 ; (x) = [[ (x) et (x+y) (x) +(y). Une norme est alors une semi-norme
qui verie en outre : ((x) = 0) (x = 0).
Remarques.
1. La denition des espaces L
p
et L
p
peut etre utilisee pour 0 < p < 1, elle denit encore
des espaces vectoriels mais le fait que | |
p
ne soit plus une semi-norme sur ces espaces fait
quon ne les consid`ere quexceptionnellement.
2. La denition des L
p
montre immediatement que, si f L
p
alors [f[ L
p
. Il sensuit
que les espaces L
p
sont des espaces vectoriels reticules.
3. Pour f et g mesurables avec f L
p
on a evidemment [g[ [f[ g L
p
.
Terminons cette section en donnant des analogues du theor`eme de Fatou et de la propriete
de Beppo Levi pour les normes | |
p
.
IX.2.7. Proposition. Pour toute suite de fonctions f
n
mesurables et positives et tout
p ]0; +] on a | liminf f
n
|
p
liminf |f
n
|
p
.
Si la suite des f
n
est croissante et f est sa limite simple, on a |f|
p
= lim|f
n
|
p
.
Demonstration. Lorsque p < +, les applications x x
p
et x x
1/p
sont des
bijections croissantes de R
+
sur lui-meme, on en deduit que lon peut echanger lelevation
`a la puissance p ou 1/p avec le passage `a la limite inferieure. Le resultat decoule alors du
theor`eme de Fatou et de la propriete de Beppo Levi appliques `a la suite des (f
n
)
p
.
Lorsque p = +, posons g
n
= inf
kn
f
k
et M = liminf |f
n
|

. Pour n k on a donc g
n
f
k
,
do` u |g
n
|

|f
k
|

et donc |g
n
|

inf
kn
|f
k
|

M. Autrement dit, pour chaque n il


existe un ensemble negligeable A
n
en dehors duquel on a g
n
M. La reunion A des A
n
est encore negligeable et, en dehors de A, on a, pour tout n, g
n
M, do` u, en passant `a
la limite, liminf f
n
= limg
n
M, et par consequent | liminf f
n
|

M = liminf |f
n
|

.
En particulier, si la suite des f
n
est croissante de limite f, la suite des |f
n
|

est croissante
majoree par |f|

donc a une limite inferieure ou egale `a |f|

. On a alors
|f|

= | liminf f
n
|

liminf |f
n
|

= lim|f
n
|

|f|

,
do` u legalite |f|

= lim|f
n
|

.
IX.2.8. Corollaire. Si une suite de fonctions mesurables f
n
admet une limite simple
f et verie une majoration n |f
n
|
p
A, la limite f verie egalement |f|
p
A.
Demonstration. La proposition precedente assure |f|
p
= | liminf [f
n
[|
p
liminf |f
n
|
p
et la majoration assure liminf |f
n
|
p
A.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 132
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
IX.3. Topologie des espaces L
p
.
Fixons p dans [1; +] la semi-norme | |
p
permet de denir la notion de boule ouverte ou
fermee dans L
p
ou L
p
. On peut alors denir la notion douvert (reunion de boules ouvertes)
et donc une topologie sur ces espaces. En particulier on a une notion de convergence au
sens de | |
p
, plus precisement, dans L
p
ou L
p
on dit quune suite delements f
n
tend vers
un element f lorsque la suite |f f
n
|
p
tend vers 0.
On prendra garde au fait que | |
p
nest pas une norme sur L
p
, il sensuit que cet espace
nest pas separe, ce qui fait quil ny a plus unicite de la limite dans L
p
. Plus precisement,
si dans L
p
la suite des f
n
tend vers f elle tend aussi vers toute fonction egale presque
partout `a f (et uniquement vers celles-l`a).
Les propositions suivantes donnent les resultats fondamentaux concernant la notion de
convergence dans L
p
ou L
p
.
IX.3.1. Proposition. Pour toute famille denombrable (f
i
)
iI
(I denombrable) de
fonctions mesurables positives on a |

f
i
|
p

|f
i
|
p
.
Demonstration. Le resultat est evident lorsque I est vide ou reduit `a un seul element.
Le cas o` u I a deux elements resulte de linegalite de Minkowski. Par une recurrence sur le
nombre delements de I on deduit aisement le resultat lorsque I est ni. Supposons donc
I inni denombrable.
On peut ecrire I comme reunion dune suite croissante de parties nies I
n
et alors

iI
|f
i
|
p
est la limite des

iI
n
|f
i
|
p
,

iI
f
i
est la limite de la suite croissante des

iI
n
f
i
et lanalogue
de la propriete de Beppo Levi assure |

iI
f
i
|
p
= lim|

iI
n
f
i
|
p
. Comme les I
n
sont nis,
on a |

iI
n
f
i
|
p


iI
n
|f
i
|
p
et la relation annoncee sen deduit par passage `a la limite.
IX.3.2. Proposition. Dans L
p
ou L
p
(1 p +) toute serie absolument conver-
gente est convergente. Plus precisement, si lon a des elements f
n
de L
p
tels que

|f
n
|
p
est ni alors :
pour presque tout x, la serie de terme general f
n
(x) est absolument convergente (donc
convergente) ;
la fonction f denie presque partout par f(x) =

f
n
(x) appartient `a L
p
;
la suite des sommes partielles

i<n
f
i
tend vers f au sens de | |
p
(autrement dit

i<n
f
i

p
tend vers 0).
133 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Demonstration. Il est evident quil sut de traiter le cas o` u les f
n
sont des fonctions
de L
p
, le cas o` u les f
n
sont des classes de fonctions sen deduit immediatement.
Les [f
n
[ etant positives, on peut denir une fonction

[f
n
[ `a valeurs dans [0; +] qui est
mesurable. La proposition precedente assure |

[f
n
[

|
p


|

[f
n
[

|
p
=

|f
n
|
p
.
Par hypoth`ese le dernier membre de cette relation est nie, par suite |

[f
n
[

|
p
< +.
La fonction

[f
n
[ est donc nie presque partout. Pour un point x o` u

[f
n
[ est nie la
serie de terme general f
n
(x) est (par denition) absolument convergente donc convergente,
ce qui permet de denir en ces points f(x) =

f
n
(x). Cela fournit une fonction f denie
presque partout qui est egale presque partout `a une fonction mesurable (comme limite des
sommes partielles) et verie [f[

[f
n
[, et par suite f L
p
.
Alors, pour n N, on a presque partout

i<n
f
i

in
f
i

in
[f
i
[, par consequent

i<n
f
i

in
[f
i
[

in
|f
i
|
p
. Ainsi

i<n
f
i

p
est majore par le reste dindice
n dune serie convergente donc tend vers 0 lorsque n tend vers +
IX.3.3. Proposition. Dans L
p
ou L
p
(1 p +) toute suite de Cauchy est
convergente. Plus precisement, si lon a une suite delements f
n
de L
p
tels que
> 0 N N (i, j) N
2
(i > N et j > N) |f
i
f
j
|
p
<
alors il existe f dans L
p
telle que la suite des f
n
tende vers f au sens de | |
p
(i.e. |f f
n
|
p
tend vers 0).
En outre, il existe une suite extraite de (f
n
) qui tend presque partout vers f.
En particulier les espaces L
p
sont complets, ce sont des espaces de Banach.
Demonstration. Comme pour lenonce precedent il sut de traiter le cas o` u les f
n
sont
des fonctions.
Pour chaque entier n la condition de Cauchy fournit N
n
tel que |f
i
f
j
|
p
est majore par
2
n
d`es que i > N
n
et j > N
n
. On peut alors choisir une suite strictement croissante
dentiers m
n
tels que m
n
> N
n
et denir ainsi une suite extraite g
n
= f
m
n
.
On peut aussi considerer la suite des g
n
comme la suite des sommes partielles de la serie
de terme general h
n
o` u h
0
= g
0
et h
n+1
= g
n+1
g
n
. Cependant, pour n 1, on a
|h
n
|
p
= |f
m
n
f
m
n1
|
p
2
n1
puisque m
n
> m
n1
> N
n1
. Par consequent

|h
n
|
p
est ni et la proposition precedente assure lexistence de h dans L
p
tel que h(x) =

h
n
(x)
presque partout et |h g
n
|
p
tende vers 0. Alors h est limite des g
n
= f
m
n
au sens de
| |
p
et presque partout. Pour terminer la demonstration il sut donc de prouver que h
est limite au sens de | |
p
des f
n
et pas seulement de la suite extraite formee par les g
n
.
Par denition de N
n
, pour m > N
n
on a |f
m
g
n
|
p
= |f
m
f
m
n
|
p
< 2
n
, et donc
|h f
m
|
p
|h g
n
|
p
+2
n
. Ce majorant tend vers 0 lorsque n tend vers +, par suite
> 0 etant donne, on peut choisir n tel que |h g
n
|
p
+ 2
n
< et alors, pour m > N
n
on aura |f f
m
|
p
< , ce qui prouve bien que la suite des |h f
m
|
p
tend vers 0.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 134
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Remarque.
En particulier, une convergence de f
n
vers f dans un espace L
p
entrane que cette suite
est de Cauchy et le resultat precedent assure quil y a une suite extraite de (f
n
) qui tend
vers f presque partout.
Lorsque p = +, pour presque tout x on a [f(x) f
n
(x)[ |f f
n
|

, il sensuit que
si la suite des f
n
tend vers f dans L

on a, pour presque tout x, f


n
(x) f(x) et cette
convergence est meme uniforme en dehors dun ensemble negligeable. Il nest donc pas
necessaire dans ce cas dextraire une suite pour avoir la convergence presque partout.
En revanche, d`es que p est ni, on peut donner des exemples o` u la suite elle-meme ne
converge en aucun point. Par exemple on pourra prouver `a titre dexercice que, sur R
muni de la mesure de Lebesgue, la suite denie par f
n
(x) =
1
1 +n

(x n

cos n

)
2
tend
vers 0 dans L
1
mais na de limite en aucun point lorsque = 1/3.
IX.3.4. Les theor`emes de convergence monotone et de convergnce dominee
dans L
p
.
Reprenons les theor`emes de convergence monotone et de convergence dominee tels quils
ont ete vus au chapitre V. Dans la conclusion du deuxi`eme il y a

[f f
n
[ dm 0. De
meme la conclusion du theor`eme de convergence monotone, dans le cas o` u

f
n
dm ne tend
pas vers linni, est

f
n
dm

f dm ou encore

(f f
n
) dm 0 mais, le signe de f f
n
etant constant `a cause de la monotonie de la suite, cela secrit aussi

[f f
n
[ dm 0.
Ainsi, les hypoth`eses de chacun de ces theor`emes entranent une convergence dans L
1
.
Plus generalement on a :
IX.3.5. Th

eor
`
eme. Pour 1 p < +, si une suite de fonctions f
n
appartenant `a L
p
est monotone presque partout et |f
n
|
p
est majoree (par un nombre ni), alors f = lim
s
f
n
(denie presque partout) appartient `a L
p
et f
n
tend vers f au sens de | |
p
.
Demonstration. Comme |f
n
|
p
est bornee, le corollaire du theor`eme de Fatou pour
la norme | |
p
(cf. IX.2.8.) assure que |f|
p
est nie et donc f L
p
(apr`es lavoir
eventuellement modiee sur un ensemble negligeable).
Les fonctions g
n
= [f f
n
[
p
sont alors integrables (dintegrale (|f f
n
|
p
)
p
) et forment
une suite decroissante tendant vers 0 presque partout. En appliquant le theor`eme de
convergence dominee ou le theor`eme de convergence monotone `a cette suite on obtient

g
n
dm 0 donc |f f
n
|
p
0.
IX.3.6. Th

eor
`
eme. Pour 1 p < +, si une suite de fonctions f
n
appartenant `a L
p
tend presque partout vers une fonction f et verie une relation de domination :
pour presque tout x [f
n
(x)[ g(x) avec g L
p
135 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
alors (quitte `a modier f sur un ensemble negligeable pour la rendre mesurable) :
f L
p
et f
n
tend vers f au sens de | |
p
.
Demonstration. On peut toujours, en modiant les f
n
sur un ensemble mesurable ne-
gligeable, supposer que la suite des f
n
a une limite en tout point. Cette limite est alors
mesurable et concide avec f presque partout. Quitte `a remplacer f par cette limite on
peut donc supposer f mesurable.
La relation de domination assure immediatement [f[ g et donc |f|
p
|g|
p
< + ce
qui prouve f L
p
.
Alors [f f
n
[
p
tend presque partout vers 0 et verie la relation de domination [f f
n
[
p

2
p
g
p
. Comme

g
p
dm est ni (egal `a (|g|
p
)
p
), le theor`eme de convergence dominee
classique sapplique pour assurer |f f
n
|
p
0.
Remarque. Les deux theor`emes precedents ne sont pas valables avec p = +. Plus
precisement, les hypoth`eses de chacun des theor`emes permettent evidemment de conclure
f L
p
meme pour p = +, mais ne permettent pas de prouver la convergence de f
n
vers
f au sens de | |

comme le montre lexemple de la suite croissante des 1I


[n;n]
qui tend
en tout point de R vers la fonction constante 1 en etant dominee par cette constante, mais
|1 f
n
|

reste egal `a 1.
IX.3.7. Parties denses de L
p
.
Nous allons donner des exemples importants de parties de L
p
qui sont denses (pour la
topologie denie par | |
p
) ou totales, cest-`a-dire quelles engendrent un sous-espace vec-
toriel dense.
Nous nous restreindrons au cas 1 p < +, le cas p = +etant de nature tr`es dierente.
Le resultat de base est :
IX.3.8. Proposition. Soit (X, T , m) un espace mesure, on note T
0
lensemble des
elements de T dont la mesure est nie. Alors, dans chaque L
p
(1 p < +) :
les fonctions indicatrices 1I
A
pour A dans T
0
forment une partie totale.
Demonstration. Tout dabord remarquons que, pour A T
0
, on a

[1I
A
[
p
dm =

1I
A
dm = m(A) < + donc les 1I
A
pour A T
0
appartiennent `a tous les L
p
. No-
tons S le sous-espace vectoriel engendre par ces fonctions, il sagit de prouver que tout
element de L
p
est limite (au sens de | |
p
) dune suite delements de S.
Si f est une fonction positive appartenant `a L
p
elle est en particulier mesurable et on peut
lecrire

iI

i
1I
A
i
avec I denombrable,
i
R
+
et A
i
mesurable (cf. III.5.9.). On peut
meme supprimer les indices pour lesquels
i
est nul, on a alors, pour chaque i,
i
1I
A
i
f,
do` u (
i
)
p
m(A
i
)

f
p
dm < +, par suite m(A
i
) est ni et A
i
T
0
.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 136
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Alors, en ecrivant I comme reunion dune suite croissante de parties nies I
n
, f est la limite
croissante des sommes partielles f
n
=

iI
n

i
1I
A
i
qui appartiennent `a S et le theor`eme de
convergence monotone assure f
n
f au sens de | |
p
.
On vient de prouver que toute f positive appartenant `a L
p
appartient `a ladherence S de
S. Comme lespace L
p
est reticule, toute f de L
p
peut secrire f
+
f

avec f
+
et f

positives et dans L
p
donc dans S, par suite f S, ce qui ach`eve la preuve.
On peut alors chercher `a obtenir un resultat analogue pour un ensemble de parties mesu-
rables plus petit que T
0
, on a en particulier :
IX.3.9. Th

eor
`
eme. Soient (X, T , m) un espace mesure et un ensemble de parties
mesurables de mesure nie qui est stable par intersection (nie) et engendre la tribu T .
On suppose que X est la reunion dune famille denombrable delements de . Alors, dans
chaque L
p
(1 p < +) :
les fonctions indicatrices 1I
A
pour A dans forment une partie totale.
Demonstration. Notons S

lespace vectoriel engendre par les fonctions 1I


A
pour A
parcourant . Il sagit dun sous-espace vectoriel de lespace note S dans la demonstration
precedente. Nous devons prouver que S

est dense dans L


p
, mais, compte tenu du resultat
precedent, il sut de montrer que ladherence S

de S

contient S. Cette adherence etant


un sous-espace vectoriel, il sut de montrer quelle poss`ede toutes les fonctions indicatrices
des parties mesurables de mesure nie.
Introduisons alors lensemble T

des parties mesurables B telles que : f S

1I
B
f S

.
Nous allons montrer que T

est une tribu.


On a evidemment X T

puisque 1I
X
est la constante 1.
Pour B et B

dans T

, si f S

, on a 1I
B
f S

(puisque B T

) donc 1I
B
1I
B
f S

(puisque B

). Comme 1I
B
1I
B
= 1I
BB
on en deduit B B

.
Pour B T

, si f S

, on a 1I
B
f S

. En notant B
c
le complementaire de B, on a
1I
B
cf = f 1I
B
f, par suite 1I
B
cf S

do` u lon deduit B


c
T

.
Enn, si B est la reunion dune suite croissante de parties B
n
appartenant `a T

, pour
f S

, la fonction 1I
B
f est la limite simple des 1I
B
n
f lesquelles sont majorees en module
par [f[ qui appartient `a L
p
. Le theor`eme de convergence dominee assure donc que 1I
B
f est
limite au sens de | |
p
des 1I
B
n
f, comme ces fonctions appartiennent `a S

par hypoth`ese, il
en va de meme pour 1I
B
f et donc B T

.
La proposition III.1.2. assure que T

est une tribu, montrons quelle contient .


Pour A et A

appartenant `a on a, par hypoth`ese, AA

, do` u 1I
A
1I
A
= 1I
AA
S

.
Comme la multiplication par 1I
A
est une operation lineaire on en deduit 1I
A
f S

d`es
que f S

. Plus generalement, pour f S

, un peut trouver des f


n
dans S

tels que
|f f
n
|
p
0. On a alors [1I
A
f 1I
A
f
n
[ = 1I
A
[f f
n
[ [f f
n
[, do` u |1I
A
f 1I
A
f
n
|
p

|f f
n
|
p
et donc |1I
A
f 1I
A
f
n
|
p
0. Ainsi 1I
A
f est la limite des 1I
A
f
n
qui appartiennent
`a S

, donc 1I
A
f S

, ce qui prouve A T

.
137 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Alors T

, etant une tribu qui contient , contient la tribu engendree par , cest-`a-dire T .
Autrement dit, pour B T on a 1I
B
f S

d`es que f S

, en particulier, pour f = 1I
A
avec A , 1I
BA
= 1I
B
1I
A
S

.
Considerons alors une partie mesurable B de mesure nie, nous allons prouver 1I
B
S

.
Par hypoth`ese on sait que lon peut ecrire X =

A
n
avec A
n
. Posons alors B
n
=

pn
(B A
p
) et prouvons, pour tout n, 1I
B
n
S

.
Lorsque n = 0, B
0
= B A
0
et le resultat decoule de la remarque precedente puisque
B T et A
0
. Supposons le resultat prouve pour B
n
, montrons le pour B
n+1
. On a
B
n+1
= B
n
(BA
n+1
), do` u 1I
B
n+1
= 1I
B
n
+1I
BA
n+1
1I
B
n
BA
n+1
. Alors 1I
B
n
S

par
hypoth`ese de recurrence, 1I
BAn+1
S

puisque B T et A
n+1
, 1I
B
n
BA
n+1
S

,
puisque B
n
B = B
n
T et A
n+1
. On en deduit bien 1I
B
n+1
S

.
Remarquons alors que B est la reunion croissante des B
n
, par consequent 1I
B
est la limite
croissante des 1I
B
n
et, comme toutes ces fonctions sont dans L
p
, le theor`eme de convergence
monotone assure que 1I
B
n
tend vers 1I
B
au sens de | |
p
. Par suite 1I
B
est encore dans S

,
ce qui ach`eve la preuve.
Voici quelques corollaires classiques du theor`eme precedent.
IX.3.10. Corollaire. Lensemble des fonctions indicatrices des segments [a; b] o` u a
et b parcourent une partie D dense de R est une partie totale dans chacun des espaces
L
p
(R, ) (1 p < +), o` u designe la mesure de Lebesgue.
En particulier ces espaces admettent une partie denombrable dense.
Demonstration. On sait que, quitte `a faire une modication sur un ensemble negli-
geable, toute fonction de L
p
(R, ) peut etre consideree comme borelienne. On peut donc
remplacer la mesure de Lebesgue par sa restriction `a la tribu de Borel.
Il est clair que lensemble des [a; b] pour a et b dans D est stable par intersection et
forme de parties mesurables de mesure nie. Compte tenu du theor`eme precedent il sut
de voir que la tribu T engendree par est la tribu des boreliens et que R est la reunion
dune famille denombrable delements de .
Pour cela on remarquera que la densite de D assure que, pour < u v < +, on
peut trouver des a
n
et des b
n
dans D tels que u 2
n
< a
n
< u v < b
n
< v + 2
n
et
alors [u; v] =

[a
n
; b
n
] appartient `a T . Par suite T poss`ede tous les ] ; c[ (en tant que
reunion des [c 2
n
; c 2
n
] par exemple) donc tous les ouverts et tous les boreliens. De
meme on peut trouver
n
et
n
dans D tels que
n
< n < n <
n
et R est la reunion
des [
n
;
n
].
Ainsi lensemble des 1I
[a;b]
pour a et b dans D est bien total dans chaque L
p
, en prenant le
cas o` u D est denombrable (par exemple D = Q) on voit que le Q-espace vectoriel engendre
par les 1I
[a;b]
est une partie denombrable dense de L
p
.
Remarque. Le fait que L
p
admette une partie denombrable dense est tr`es important en
analyse fonctionnelle. Malheureusement, nous allons voir que cela nest plus vrai pour L

(ce qui justie la condition p < + presente dans les enonces precedents).
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 138
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Notons X une partie dense de L

. Pour tout x de R, la fonction indicatrice du segment


[x; x+1] appartient `a L

, il existe donc a
x
X tel que |a
x
1I
[x;x+1]
|

< 1/2. Cependant


on verie immediatement que, pour x = y, on a |1I
[x;x+1]
1I
[y;y+1]
|

= 1. Par suite on
ne peut pas avoir a
x
= a
y
pour x = y. Autrement dit x a
x
est une application injective
de R dans X ; lensemble X ne peut donc pas etre denombrable (puisque R ne lest pas).
IX.3.11. Corollaire. Soient X un espace metrique localement compact denombrable
`a linni et m une mesure de Radon sur X. Alors lespace (
c
(X, R) des fonctions continues
sur X et `a support compact est un sous-espace dense de chacun des L
p
pour 1 p < +
Demonstration. Tout dabord il est clair quun element f de (
c
(X, R) est borne donc
verie une majoration [f[ M1I
K
o` u K est le support de f. Par suite

[f[
p
dm
M
p
m(K) est f L
p
.
Notons lensemble des compacts de X. Il sagit densembles mesurables de mesure nie,
est stable par intersection et, X etant suppose denombrable `a linni, X est reunion
dune famille denombrable de compacts. Par ailleurs nous avons vu que tout ferme de X
est reunion denombrable de compacts et donc la tribu engendree pas poss`ede tous les
fermes, donc tous les ouverts et par suite tous les boreliens. Le theor`eme arme alors que
lensemble des 1I
K
pour K parcourant est une partie totale de L
p
.
Comme (
c
(X, R) est un espace vectoriel ainsi donc que son adherence, pour montrer que
celle-ci est tout lespace L
p
, il sut de montrer quelle poss`ede toutes les fonctions 1I
K
pour K compact, cest-`a-dire que toute fonction 1I
K
est limite dune suite delements de
(
c
(X, R). Or nous avons vu (cf. VII.4.1.), pour K compact de X, quil existe (
c
(X, R)
avec 0 1 et = 1 exactement sur les points de K. Il sensuit que 1I
K
est la limite de
la suite decroissante des
n
qui appartiennent `a (
c
(X, R). Comme
n
, Le theor`eme
de convergence dominee assure que
n
tend vers 1I
K
au sens de | |
p
ce qui termine la
demonstration.
IX.3.12. Une application des resultats de densite precedents.
La connaissance de parties totales dun espace vectoriel norme est souvent utilisee pour
etendre `a tout lespace, par linearite et continuite, des resultas prouves seulement pour les
elements de la partie totale. En voici un exemple
Nous avons observe (cf. VIII.6.2.) que, pour f L

et g L
1
, on pouvait denir sur
tout R un produit de convolution f g qui est une fonction bornee, plus precisement on a
|f g| |f|

|g|
1
, o` u | | designe la norme de la convergence uniforme (|h| = sup [h(x)[).
Nous allons prouver quen fait f g est continue (meme si ni f ni g ne sont supposees letre).
Si lon xe f pour faire varier g dans L
1
, lapplication g f g est alors une application
lineaire de L
1
dans lespace des fonctions bornees norme par | |. En outre la majoration
precedente montre que cette application est continue. Comme lensemble des applications
continues est un sous-espace vectoriel ferme pour la convergence uniforme, on conclut que
lensemble des g de L
1
pour lesquelles f g est eectivement continue est un sous-espace
vectoriel ferme de L
1
. Nous voulons prouver quil sagit de tout L
1
, pour cela il sut donc
de montrer quil contient une partie totale.
139 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Dapr`es les resultats precedents il sut donc de prouver la continuite lorsque g est la
fonction indicatrice dun segment.
Or on a f 1I
[a;b]
(x) =

f(x t)1I
[a;b]
(t) dt =

b
a
f(x t) dt =

xb
xa
f(u) du.
En posant F(x) =

x
0
f(t) dt, cela secrit encore f 1I
[a;b]
(x) = F(x a) F(x b). Le
resultat decoule alors de la continuite de F (cf. proposition VI.2.1.).
IX.4. Quelques relations entre les espaces L
p
.
Dans cette section nous supposons donne un espace mesure (X, T , m) et nous allons degager
quelques resultats faisant intervenir des espaces L
p
pour plusieurs valeurs de p.
IX.4.1. Lemme. Si 1 p r q +, pour f mesurable on a :
|f|
r
max(|f|
p
, |f|
q
).
Demonstration. On peut bien s ur supposer p < r < q et donc p et r nis.
Posons M = max(|f|
p
, |f|
q
). Le resultat est evident pour M = + et pour M = 0 (dans
ce cas f est nulle presque partout). Supposons donc M ni non nul et posons g = f/M. On
a alors |g|
p
1 et |g|
q
1, cest-`a-dire

[g(x)[
p
dm 1 et

[g(x)[
q
dm 1 si q = +,
et il sagit de prouver |f|
r
M, cest-`a-dire |g|
r
1, ou encore

[g(x)[
r
dm 1.
Lorsque q = +, on a presque partout [g(x)[ 1 et donc [g(x)[
r
[g(x)[
p
, par suite

[g(x)[
r
dm

[g(x)[
p
dm 1.
Supposons maintenant q ni. Comme r est compris entre p et q, il peut secrire r = up+vq
avec u et v positifs de somme 1. La convexite de t a
t
pour a R

+
assure alors
[g(x)[
r
u[g(x)[
p
+ v[g(x)[
q
lorsque [g(x)[ est ni non nul. Par ailleurs cette majoration
est evidente si [g(x)[ est nul ou inni.
En integrant on obtient donc

[g(x)[
r
dm u

[g(x)[
r
dm + v

[g(x)[
r
dm u + v = 1,
do` u |g|
r
1, ce qui ach`eve la preuve.
De cet enonce on deduit immediatement :
IX.4.2. Proposition. Si 1 p r q +, toute fonction appartenant `a la fois `a
L
p
et L
q
appartient aussi `a L
r
. En outre, si une suite de f
n
appartenant `a L
p
L
q
`a une
limite f dans L
p
L
q
au sens de | |
p
et de | |
q
alors f
n
tend aussi vers f au sens de | |
r
.
Demonstration. La premi`ere armation decoule immediatement du lemme, on peut
aussi la deduire de la proposition IX.2.3..
Concernant la deuxi`eme armation, il est clair, `a partir du lemme, que les hypoth`eses
|f f
n
|
p
0 et |f f
n
|
q
0 impliquent |f f
n
|
r
0.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 140
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Nous allons maintenant etablir une inegalite dite de Holder qui est dune importance
capitale dans la suite de ce chapitre.
IX.4.3. Proposition. (inegalite de Holder)
Soient p, q et r dans ]0; +] veriant
1
p
+
1
q
=
1
r
(avec la convention
1
+
= 0) , alors,
pour f et g mesurables on a :
|fg|
r
|f|
p
|g|
q
.
En particulier, si p, q et r sont dans [1; +], pour f L
p
et g L
q
, on a fg L
r
.
Demonstration. Posons A = |f|
p
et B = |g|
q
. La relation est evidente si A = 0 car
alors f et donc fg est nulle presque partout. De meme elle est evidente si B = 0. En
supposant A et B non nuls, la relation est encore evidente si A ou B est inni car alors le
second membre est inni. Supposons donc A et B nis non nuls.
Lorsque p = + et donc q = r on a presque partout [f(x)[ |f|

et donc [fg[ |f|

[g[
do` u |fg|
r
|f|

|g|
q
(puisque q = r).
Le meme raisonnement fournit le cas q = +, supposons donc p, q et donc r nis. On a
alors

[f[
p
= A
p
dm et

[g[
q
dm = B
q
.
La proposition IX.1.3. pour u =
r
p
et v =
r
q
(on a bien u +v = 1) donne :

[f(x)[
p
A
p

[g(x)[
q
B
q

v
u
[f(x)[
p
A
p
+ v
[g(x)[
q
B
q
lorsque [f(x)[ et [g(x)[ sont nis non nuls
mais la majoration est evidente si lun deux est nul ou inni.
On obtient donc :

[fg[
AB

r
u
[f[
p
A
p
+ v
[g[
q
B
q
, et en integrant :
1
(AB)
r

[fg[
r
dm
u
A
p
A
p
+v
B
q
B
q
= 1, donc

[fg[
r
dm (AB)
r
et |fg|
r
AB = |f|
p
|g|
q
.
Remarque.
Le cas p = q =
1
2
et donc r = 1 fournit linegalite

[fg[ dm

[f[
2
dm

1/2

[g[
2
dm

1/2
connue sous le nom dinegalite de Cauchy-Schwarz, elle rel`eve aussi de la theorie des
espaces hilbertiens que nous etudierons plus loin.
Terminons cette section par quelques remarques sur les inclusions entre les espaces L
p
.
Pour p et q dierents, il ny a en general aucune relation dinclusion entre L
p
et L
q
. Ainsi,
dans le cas de la mesure de Lebesgue sur R, letude des fonctions f
a,b
=
[x[
a
1 +[x[
b
montre
que, pour p et q distincts, on peut ajuster a et b de facon que f
a,b
appartienne `a L
p
mais
pas `a L
q
.
Cependant il y a deux cas importants o` u de telles inclusions ont lieu, nous allons les
presenter.
141 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
IX.4.4. Proposition. Si m est une mesure nie, pour 1 p q + on a :
L
p
(X, m) L
q
(X, m) et donc L
p
(X, m) L
q
(X, m) .
En outre, dans L
q
(X, m) ou L
q
(X, m), la convergence au sens de | |
q
entrane la conver-
gence au sens de | |
p
.
Demonstration. On peut bien s ur supposer p < q, alors la dierence
1
p

1
q
est stricte-
ment positive, on peut donc lecrire
1
s
avec s ]0; +[. On a alors
1
q
+
1
s
=
1
p
et linegalite
de Holder avec g = 1 assure |f|
p
|f|
q
|1|
s
.
Cependant, A = |1|
s
=

1 dm

1/s
=

m(X)

1/s
est ni. Il sensuit que |f|
p
est ni
d`es que |f|
q
lest, ce qui prouve L
q
L
p
.
Par ailleurs, il est clair que la relation |f f
n
|
p
A|f f
n
|
q
assure que si f
n
tend vers
f au sens de | |
q
cest encore vrai au sens de | |
p
.
IX.4.5. Les espaces l
p
.
Dans le cas particulier de la mesure de decompte sur un ensemble I on note l
p
(I) lespace L
p
correspondant. On utilise alors une notation de famille plutot que la notation fonctionnelle
pour designer un element de ces espaces.
Ainsi l

(I) est lespace des familles bornees de reels indexees par I et |u|

= sup [u
i
[.
Pour 1 p < + on a donc |u|
p
=

[u
i
[
p

1/p
et l
p
est lensemble des familles telles
que ([u
i
[
p
)
iI
soit sommable.
On remarquera que, dans ce cas, le seul ensemble negligeable est lensemble vide. Legalite
presque partout est donc legalite partout, il ny a pas lieu de considerer des espaces de
classes. Les l
p
sont donc des espaces normes de Banach.
Pour toute famille u et tout p > 0, on a clairement i I [u
i
[ |u|
p
, do` u lon tire
|u|

|u|
p
. Du lemme IX.4.1. avec q = + on deduit alors, pour p r |u|
r
|u|
p
.
Autrement dit |u|
p
est une fonction decroissante de p. On en deduit immediatement :
Proposition. Pour 1 p q + on l
p
l
q
et, dans l
p
, la convergence au sens de
| |
p
entrane la convergence au sens de | |
q
.
IX.5. Les espaces L
2
et L
2
.
Loutil fondamental pour letude des espaces L
2
et L
2
est leur structure hilbertienne.
Donnons `a ce sujet quelques rappels.
IX.5.1. Definition. Soit E un R-espace vectoriel. Une forme bilineaire symetrique
sur E est une application (x, y) ' x [ y ` de E E dans R qui verie :
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 142
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
1. y E x ' x [ y ` est lineaire ;
1. x E y ' x [ y ` est lineaire .
2. x E y E ' x [ y ` = ' y [ x` ;
Cette forme est dite positive si :
3. x E ' x [ x` 0 ;
elle est dite denie positive si en outre :
4. x E x = 0 ' x [ x` > 0 .
Un espace prehilbertien reel est alors un espace vectoriel reel muni dune forme bili-
neaire positive.
Remarques.
1. Les axiomes 1. et 1. traduisent la bilinearite de la forme.
Laxiome 2. traduit la symetrie de la forme, il est clair que, lorsquil est verie, les
axiomes 1. et 1. sont equivalents.
2. Le reel ' x [ y ` sappelle le produit scalaire de x et y ; lorsque y = x, on lappelle
le carre scalaire de x.
Exemple.
Linegalite de Holder montre que, pour f et g dans L
2
, le produit fg est integrable (il est
evidemment mesurable et |fg|
1
|f|
2
|g|
2
). Cela permet de denir ' f [ g ` =

fg dm
et il est clair que lon denit ainsi une forme bilineaire symetrique positive sur L
2
pour
laquelle ' f [ f ` =

|f|
2

2
. Cette forme nest pas denie positive puisque ' f [ f ` = 0
signie que f est nulle presque partout (et non partout). Cependant, on peut donner une
denition analogue pour des classes de fonctions et denir ' f [ g ` pour f et g dans L
2
.
La forme bilineaire obtenue sur L
2
est alors denie positive.
IX.5.2. Topologie sur un espace prehilbertien reel.
Dans cette partie on xe un espace prehilbertien reel E.
Pour x E le carre scalaire ' x [ x` est par denition positif ce qui permet de denir
|x| =

' x [ x`. Dans le cas E = L


2
on a donc |x| = |x|
2
. Nous allons voir que les
resultats obtenus pour L
2
sont en fait des cas particuliers de resultats valables dans tout
espace prehilbertien reel.
Tout dabord, la bilinearite assure, pour R et x E, ' x [ x ` =
2
' x [ x`, do` u
|x| = [[ |x|.
IX.5.3. Proposition. (Inegalite de Cauchy-Schwarz)
Pour x et y dans un espace prehilbertien reel on a :
[' x [ y `[ |x||y| .
143 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Demonstration.
Pour t R on a ' x + ty [ x + ty ` 0. En utilisant la bilinearite et la symetrie, cela
se developpe en |y|
2
t
2
+ 2' x [ y `t + |x|
2
0. Ce trinome du second degre prenant
toujours des valeurs positives a un discriminant (reduit) qui est negatif, autrement dit :
(' x [ y `)
2
|x|
2
|y|
2
, ce qui, en prenant la racine des deux membres, fournit la relation
annoncee.
IX.5.4. Proposition. Sur une espace prehilbertien reel, lapplication x |x| est une
semi-norme.
Si la forme bilineaire (x, y) ' x [ y ` est denie positive alors il sagit dune norme.
Demonstration. Il ne reste `a montrer que linegalite triangulaire. Or, pour x et y dans
E, on a |x +y|
2
= ' x + y [ x +y ` = |x|
2
+|y|
2
+ 2' x [ y `.
En utilisant la majoration ' x [ y ` [' x [ y `[ |x||y| prouvee precedemment on obtient
|x + y|
2
|x|
2
+ |y|
2
+ 2|x||y| =

|x| + |y|

2
. Linegalite triangulaire en decoule.
Ainsi, `a tout espace prehilbertien est naturellemnt attachee une structure despace semi-
norme et donc une topologie. Cette topologie est separee si et seulement si la semi-norme
est une norme, cest-`a-dire si et seulement si la forme bilineaire dont il est muni est denie
positive.
IX.5.5. D

efinition. On appelle espace de Hilbert reel tout espace prehilbertien


reel separe et complet.
Ainsi, les espaces L
2
sont des espaces de Hilbert (on peut dailleurs prouver que tout espace
de Hilbert est isomorphe `a un espace L
2
pour une mesure bien choisie).
Letude des formes lineaires continues sur un espace de Hilbert conduit au theor`eme fon-
damental suivant :
IX.5.6. Th

eor
`
eme. (de Riesz)
Soit E un espace de Hilbert reel.
Pour x E lapplication
x
: y ' x [ y ` est une forme lineaire et continue sur E.
Lapplication x
x
est une isometrie (bijective) de E sur son espace dual (topologique).
Demonstration.
La linearite de
x
decoule de la denition des formes bilineaires (cf. axiome 1.). Il est
donc clair que
x
est une forme lineaire sur E.
Linegalite de Cauchy-Schwarz assure [
x
(y)[ |x|

|y|, ce qui traduit la continuite de


x
avec |
x
| |x| o` u |
x
| designe la norme de
x
dans lespace dual (topologique) de E
(i.e. lespace des formes lineaires et continues sur E).
En fait, on a aussi |x|
2
= ' x [ x` =
x
(x) |
x
||x|, do` u |x| |
x
| (le cas |x| = 0
est evident). Compte tenu de la majoration precedente on tire |
x
| = |x|.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 144
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
La linearite de x
x
decoule de la bilinearite du produit scalaire sur E (cf. axiome
1.) et la relation precedente montre que x
x
est un plongement isometrique (i.e.
|
x
| = |x|), ce qui assure en particulier x = 0 lorsque
x
est nulle et donc linjectivite
de cette application. Il reste `a montrer quil est surjectif, autrement dit que toute forme
lineaire et continue sur E peut secrire
x
pour un (unique) x convenable de E. Cest
en fait ce dernier resultat qui constitue le theor`eme de Riesz.
La demonstration qui suit sera utilisee ulterieurement aussi nous allons en degager les
etapes.
Prenons donc forme lineaire et continue sur E et considerons le noyau Ker de . Si
Ker = E alors est identiquement nulle et =
x
pour x = 0. Supposons donc
Ker = E. Fixons un v dans E en dehors de Ker et notons H le translate de Ker
passant par v (on a donc H = x E [ (x) = (v)). En particulier H est ferme (puisque
est continue) et 0 / H ( puisque (v) = 0).
Considerons alors la fonction F denie sur H par F(x) = |x|
2
, il est clair que F est
continue puisque la norme est continue. La methode va consister `a montrer que, sur H, F
atteint sa borne inferieure B en un point a, puis `a construire une solution du probl`eme `a
laide de a.
Etape 1. Approximation de a.
Remarquons que, H netant pas vide, on peut trouver une suite de points a
n
dans H tels
que F(a
n
) tende vers B. Si cette suite a une limite a, celle-ci est dans H (puisque H est
ferme) et lon a F(a) = limF(a
n
) = B (puisque F est continue) ; la borne inferieure est
donc atteinte au point a. Comme lespace E est suppose complet, il nous sut donc de
prouver que la suite des a
n
est de Cauchy pour conclure `a lexistence de a.
Pour etablir ce point nous utiliserons la remarque suivante. Comme F(a
n
) tend vers B,
pour > 0, il existe N tel que (n > N) (F(a
n
) < B + ). Alors, pour i > N et
j > N, on a F(a
i
) < B + et F(a
j
) < B + . Par ailleurs, si u =
a
i
+a
j
2
est le milieu
de (a
i
, a
j
), comme a
i
et a
j
sont dans le sous-espace ane H il en va de meme pour u, par
suite F(u) B. On a donc F(a
i
) +F(a
j
) 2F(u) < 2.
Etape 2. Estimation de |a
i
a
j
|.
Il sagit, avec les notations precedentes dobtenir une estimation de |a
i
a
j
| `a laide de
F(a
i
) +F(a
j
) 2F(u).
Pour cela on etablit le lemme dit de la mediane.
Lemme. Pour x et y dans un espace prehilbertien reel on a :
|x|
2
+|y|
2
2
=

x +y
2

2
+

x y
2

2
.
Demonstration. Ce resultat decoule immediatement du developpement des carres sca-
laires du second membre en remarquant que les doubles produits seliminent. Cette relation
arme que dans un triangle la moyenne des carres de deux cotes est egale `a la somme du
carre du demi cote restant et du carre de la mediane correspondante, cest ce qui justie
le nom donne `a ce lemme.
145 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Avec les notations de letape 1. appliquons ce lemme avec x = a
i
+a
j
= 2u et y = a
i
a
j
,
il vient
4|u|
2
+|a
i
a
j
|
2
2
= |a
i
|
2
+|a
j
|
2
, do` u |a
i
a
j
|
2
= 2

F(a
i
) +F(a
j
) 2F(u)

.
Etape 3. Convergence de la suite des a
n
.
Prenant > 0, posons =
2
/4, letape 1. fournit N tel que, pour i > N et j > N, on
ait F(a
i
) + F(a
j
) 2F(u) < 2 =
2
/2 et letape 2. assure, sous les memes conditions,
|a
i
a
j
|
2
<
2
, donc |a
i
a
j
| < .
La suite des a
n
est bien de Cauchy, comme E est complet elle a une limite a.
Nous avons ainsi montre lexistence de a dans H o` u la fonction atteint la borne inferieure
de ses valeurs sur H. En particulier, si u Ker , pour tout t R on a a + tu H, par
suite F(a + tu) B avec egalite pour t = 0. Autrement dit la fonction t F(a + tu)
admet un minimum en 0. Pour exploiter ce fait nous allons etudier la derivabilite de cette
fonction.
Etape 4. Derivabilite de t F(a +tu).
En developant le carre scalaire on obtient F(a + tu) = ' a [ a ` + 2t' a [ u` + t
2
' u [ u` , il
sagit dun trinome du second degre. La fonction est donc derivable avec une derivee en 0
egale `a 2' a [ u` = 2
a
(u).
Etape 5. Conclusion.
Le fait que, pour u Ker , F(a + tu) presente un minimum pour t = 0 assure donc que
sa derivee en 0 est nulle. Autrement dit la forme
a
sannule sur Ker . On sait que cela
implique que
a
et sont proportionnelles. Plus precisement, pour y quelconque dans E,
le vecteur (a)y (y)a appartient `a Ker et donc
a

(a)y (y)a

= 0, ce qui donne
(a)
a
(y) =
a
(a)(y). Comme
a
(a) = ' a [ a ` = |a|
2
nest pas nul (puisque 0 / F) on
en deduit =
x
avec x =
(a)

a
(a)
a ce qui termine la preuve du theor`eme.
En particulier, ce theor`eme montre que toute forme lineaire continue sur L
2
peut secrire
dune unique facon (g) =

fg dm avec f dans L
2
. En passant aux fonctions representant
les classes on obtient :
IX.5.7. Proposition. Pour toute forme lineaire continue sur L
2
(X, m) il existe une
fonction f dans L
2
(X, m) telle que :
g L
2
(X, m) (g) =

fg dm .
En outre f est uniquement determinee modulo legalite presque partout.
IX.6. Dualite entre les espaces L
p
.
La section precedente a montre comment le dual de L
2
pouvait sidentier `a lui-meme.
Nous allons ici chercher `a generaliser ce resultat pour des espaces L
p
avec dautres valeurs
de p. Nous noterons alors (L
p
)

le dual topologique de L
p
, cest-`a-dire lespace des formes
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 146
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
lineaires continues sur L
p
muni de la norme duale pour laquelle || est le plus petit reel
veriant :
g L
p
[(g)[ |||g|
p
.
IX.6.1. D

efinition. Deux elements p et p

de [1; +] sont dits conjugues lorsquils


verient :
1
p

+
1
p
= 1.
Il est clair que tout p appartenant `a [1; +] admet un unique conjugue p

qui est + si
p = 1, 1 si p = + et
p
p 1
dans les autres cas.
Remarquons alors que, pour p et p

conjugues, linegalite de Holder fournit la majoration


|fg|
1
|f|
p

|g|
p
et donc, pour f dans L
p

et g dans L
p
, le produit fg est integrable.
Il sensuit que chaque f de L
p

permet de denir une forme lineaire


f
sur L
p
par la
formule
f
(g) =

fg dm. Par ailleurs, linegalite de Holder assure [


f
(g)[ |f|
p

|g|
p
,
ce qui montre que la forme
f
est continue et que sa norme verie |
f
| |f|
p

.
Remarquons que
f
(g) ne depend que de la classe de f et de la classe de g modulo legalite
presque partout, nous pouvons donc encore denir
f
(g) pour f L
p

ou g L
p
. Nous
noterons indieremment
f
la forme lineaire sur L
p
ou sur L
p
, cette derni`ere est donc un
element du dual topologique (L
p
)

de L
p
.
Enn nous noterons lapplication f
f
de L
p

dans (L
p
)

, nous dirons que cest


lapplication canonique de L
p

dans (L
p
)

.
Le resultat fondamental est alors :
IX.6.2. Th

eor
`
eme. Avec les notations precedentes, lapplication canonique est une
isometrie bijective lorsque 1 < p < + et, si m est -nie, lorsque p = 1. Dans les autres
cas :
p = + (p

= 1) alors est une isometrie mais, en general, non surjective ;


p = 1 (p

= +) et m non -nie alors peut etre ni isometrique ni surjective.


En dautres termes :
le dual topologique de L
p
est canoniquement isomorphe `a L
p

(avec
1
p
+
1
p

= 1) sauf
peut-etre dans le cas p = + o` u L
1
est canoniquement isomorphe `a un sous-espace du
dual de L

et dans le cas p = 1 si la mesure nest pas -nie.


Demonstration. La demonstration, assez longue, va etre decoupee en plusieurs etapes.
A. Legalite |
f
| = |f|
p

.
Remarquons que cette egalite montre que
f
identiquement nulle entrane f = 0 (dans
L
p

), elle implique donc linjectivite de .


147 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Fixons alors f dans L
p

, nous savons |
f
| |f|
p

, il sagit de chercher `a prouver linegalite


inverse. Elle est evidente si |f|
p

= 0, nous supposerons donc |f|


p

= 0.
Cas p > 1 (p

ni).
Introduisons la fonction signe denie sur R par (x) = 1 si x > 0, 1 si x < 0 et 0
si x = 0. Cette fonction est mesurable et verie x(x) = [x[. Elle permet de denir une
fonction mesurable g = [f[
p

1
(f) (g = (f) si p

= 1) pour laquelle fg = [f[


p

. Montrons
g L
p
.
Si p

= 1 (et donc p = +) on a clairement |g|

= 1 (f nest pas nulle presque partout).


Si p

> 1 (et donc p ni) on a [g[


p
= [f[
p(p

1)
= [f[
p

(puisque p et p

etant conjugues on
a p

+ p = pp

). Comme f L
p

, on a

[g[
p
dm =

[f[
p

dm =

|f|
p

< +. Cela
montre g L
p
avec |g|
p
=

|f|
p

/p
.
On a alors |
f
||g|
p
[
f
(g)[ =

fg dm

[f[
p

dm =

|f|
p

. En utilisant la
valeur trouvee pour |g|
p
on en tire
si p

= 1 : |
f
| |f|
1
;
si p

> 1 : |
f
|

|f|
p

(11/p)
= |f|
p

.
Legalite de |
f
| et |f|
p

est donc etablie lorsque p

est ni.
Cas p = 1 (p

inni).
Soit f L

, nous voulons prouver |f|

|
f
|, cest-`a-dire |
f
| majore [f[ presque
partout. Raisonnons par labsurde et supposons que ce soit faux. Nous pouvons donc
introduire un reel a tel que |
f
| < a < |f|

. Denissons alors A comme lensemble des


x o` u [f(x)[ a. Lhypoth`ese a < |f|

assure que A nest pas negligeable.


Supposons que A contienne une partie mesurable B de mesure nie non nulle, alors la
fonction g = 1I
B
(f) verie [g[ 1I
B
donc appartient `a L
1
et lon a

f
(g) =

fg dm =

1I
B
[f[ dm am(B) et
f
(g) |
f
||g|
1
= |
f
|m(B).
Comme m(B) est suppose ni non nul on conclut a |
f
| et la contradiction.
Le probl`eme est alors celui de lexistence dun tel B. Cest ce qui se passe lorsque la mesure
m est -nie. En eet, dans ce cas, X est la reunion dune suite croissante de parties X
n
de
mesure nie. Il sensuit que A est la reunion croissante des AX
n
qui sont de mesure nie
(car contenus dans X
n
) et la propriete de Borel assure m(A) = limm(A X
n
). Comme
A nest pas negligeable on conclut que lun au moins des A X
n
est de mesure nie non
nulle, ce qui prouve legalite sous cette hypoth`ese.
Lorsque m est -nie, lapplication f
f
est donc isometrique et denit une injection
de L

dans (L
1
)

.
Malheureusement, on peut trouver des exemples de m non -nie et de f L

pour
laquelle |f|

= 1 et
f
= 0. On peut meme avoir L
1
reduit `a 0 et L

non reduit `a0.


Lapplication canonique de L

dans (L
1
)

ne peut donc pas etre injective dans ce cas.


U.P.M.C. Cours de M. MAZET 148
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
B. La surjectivite de .
Etant donnee lineaire continue sur L
p
il sagit donc de trouver f dans L
p

telle que
=
f
.
Le resultat a dej`a ete obtenu pour p = 2 comme consequence du theor`eme de Riesz.
La demonstration dans le cas general va consister `a adapter la preuve du theor`eme de
Riesz. En fait cela nest possible que pour 1 < p < +. Les autres cas seront traites
independamment.
Cas 1 < p < +.
Nous allons raisonner comme dans la preuve du theor`eme de Riesz (cf. IX.5.6.) en prenant
pour F lapplication g

|g|
p

p
=

[g[
p
dm. Cette application est continue parce que
la norme lest.
Nous nous ramenons donc au cas non identiquement nulle pour denir le sous-espace
ane H translate de Ker passant par un point v o` u ne sannule pas. Nous allons alors
utiliser (apr`es avoir montre son existence) un point a de H o` u F atteint la borne inferieure
B de ses valeurs sur H.
Etape 1. Approximation de a.
Comme pour la preuve du theor`eme de Riesz on introduit une suite delements a
n
de H
tels que F(a
n
) tende vers B. Par ailleurs, pour > 0, il existe N tel que, pour i > N et
j > N on ait F(a
i
) +F(a
j
) 2F(u) < , o` u u =
a
i
+a
j
2
.
Le point a cherche est alors la limite de la suite des a
n
. La preuve de la convergence de
cette suite repose sur le crit`ere de Cauchy et donc sur une estimation de |a
i
a
j
|
p
`a laide
de F(a
i
) +F(a
j
) 2F(u), elle fait lobjet de la deuxi`eme etape.
Etape 2. Estimation de |a
i
a
j
|
p
.
Cette etape necessite une nouvelle relation pour remplacer legalite de la mediane qui nest
plus valable (si p = 2). Pour cela on utilise :
Lemme. Il existe > 0 (dependant de p) tel que, pour u et v reels, on ait :
[u +v[
p
+[u v[
p
2[u[
p

[v[
p
si p 2
[v[
2
[u[
2p
+[v[
2p
si 1 < p < 2
(avec la convention 0/0 = 0).
Demonstration. Pour t > 1, la formule de Taylor assure
(1 +t)
p
= 1 +pt +
p(p 1)
2
t
2
(1 +t

)
p2
avec t

> 1 et [t

[ t.
En particulier elle montre que (1 + t)
p
1 pt est strictement positif pour t = 0 et que
cette quantite est equivalente `a
p(p 1)
2
t
2
lorsque t tend vers 0.
Remarquons que [1 + t[
p
1 pt reste strictement positif pour t 1 puisquon a alors
1 pt p 1 > 0, par suite, sur R, [1 +t[
p
1 pt ne sannule quen 0. En outre, pour
t , [1 + t[
p
1 pt est equivalent `a [t[
p
.
149 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Considerons alors une fonction continue de R
+
dans R
+
telle que (t) soit un O(t
2
) pour
t 0 et un O(t
p
) pour t +. La fonction t
([t[)
[1 +t[
p
1 pt
est alors continue
sur R

et reste majoree au voisinage de 0 et au voisinage de linni. Elle admet donc un


majorant ni M, par suite, on a [1 + t[
p
1 pt
([t[)
M
pour t = 0 et meme pour t = 0
par continuite.
En ajoutant `a cette relation celle obtenue en remplacant t par t il vient
[1 +t[
p
+[1 t[
p
2
2([t[)
M

Alors, pour u et v reels avec u non nul, cette relation pour t = v/u donne, en multipliant
les deux membres par [u[
p
[u +v[
p
+[u v[
p
2[u[
p

2
M
[u[
p

[v[/[u[

.
En prenant lexemple (t) = t
p
si p 2, (t) =
t
2
1 +t
2p
si 1 < p < 2 et = 2/M on
obtient la relation annoncee dans le lemme lorsque u = 0. La relation lorsque u = 0 en
resulte par continuite.
En appliquant ce lemme aux valeurs des fonctions u =
a
i
+a
j
2
et v =
a
i
a
j
2
, on obtient :
Lorsque p 2 la relation du lemme donne [a
i
[
p
+[a
j
[
p
2[u[
p


2
p
[a
i
a
j
[
p
.
En integrant on obtient F(a
i
) +F(a
j
) 2F(u)

2
p

|a
i
a
j
|
p

p
.
Lorsque 1 < p < 2 la relation du lemme donne [a
i
[
p
+ [a
j
[
p
2[u[
p
w o` u w est telle
que ([u[
2p
+ [v[
2p
)w = [v[
2
. En integrant il vient F(a
i
) + F(a
j
) 2F(u) |w|
1
. Il
convient donc destimer |w|
1
.
Tout dabord remarquons que la suite des F(a
n
) etant convergente est bornee, do` u
lexistence de M tel que F(a
n
) M donc |a
n
|
p
M
1/p
et par consequent |u|
p
M
1/p
et |v|
p
M
1/p
.
Par ailleurs, linegalite de Holder assure

([u[
2p
+[v[
2p
)

p
2p

[v[
2

p
2
=

|v|
p

2
puisque

p
2

1
=

p
2 p

1
+

1
.
De meme p > 1 implique
p
2 p
> 1, ce qui permet dutiliser linegalite de Minkowski pour
obtenir

([u[
2p
+[v[
2p
)

p
2p

[u[
2p

p
2p
+

[v[
2p

p
2p
,
cest-`a-dire

([u[
2p
+[v[
2p
)

p
2p

|u|
p
)

2p
+

|v|
p

2p
.
En regroupant ces relations on obtient :

([u[
2p
+[v[
2p
)

p
2p
2M
2p
p
et donc

|a
i
a
j
|
p

2
= 4

|v|
p

2
8M
2p
p
|w|
1

8M
2p
p

F(a
i
) +F(a
j
) 2F(u)

.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 150
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Etape 3. Convergence de la suite des a
n
.
Cest lanalogue de celle de la preuve du theor`eme de Riesz. Plus precisement, pour > 0
on applique les etapes 1. et 2. avec =

p
2
p+1
si p 2 et =

2
16M
2p
p
si 1 > p > 2, on
en deduit N tel que, pour i > N et j > N on ait F(a
i
) + F(a
j
) 2F(u) < 2 et donc
|a
i
a
j
|
p
< .
La suite des a
n
est bien de Cauchy, sa limite a est un point de H o` u F atteint sa borne
inferieure B. En particulier, pour tout u Ker , la fonction t F(a + tu) atteint un
minimum pour t = 0.
Etape 4. Derivabilite de t F(a +tu).
On a F(a+tu) =

[a+tu[
p
dm, tout revient `a montrer que lon peut appliquer le theor`eme
de Lebesgue sur la derivation des integrales `a param`etres.
Pour p > 1 la fonction x [x[
p
est derivable de derivee p(x)[x[
p1
o` u est la fonc-
tion signe denie precedemment. Par suite
[a +tu[
p
t
= p(a + tu)[a + tu[
p1
u et donc

[a +tu[
p
t

= p[a +tu[
p1
[u[, ce qui, pour [t[ < 1, se majore par p([a[ +[u[)
p
.
Par hypoth`ese a et u sont dans L
p
ainsi donc que [a[, [u[ et [a[+[u[. Il sensuit que ([a[+[u[)
p
est integrable. Nous avons donc explicite une relation de domination de
[a +tu[
p
t
par
une fonction integrable qui est valable sur un voisinage de 0. On en deduit que F(a +tu)
est derivable en 0 avec pour derivee

p(a)[a[
p1
udm.
Notons alors b la fonction (a)[a[
p1
. On a [b[ = [a[
p1
et donc [b[
p

= [a[
p

(p1)
= [a[
p
.
Par suite [b[
p

est integrable et b L
p

. On peut donc ecrire que la derivee en 0 de


t F(a +tu) vaut p
b
(u).
Etape 5. Conclusion.
Nous avons vu que, pour tout u Ker la fonction t F(a +tu) pesentait un minimum
pour t = 0, sa derivee sannule donc en 0. Dapr`es levaluation precedente on conclut
donc que
b
sannule sur Ker . En raisonnant comme en IX.5.6., on en deduit que, pour
g L
p
,
b
sannule sur (a)g(g)a ce qui donne (a)
b
(g) =
b
(a)(g). En remarquant
que
b
(a) =

ba dm =

[a[
p
dm est non nul on conclut =
f
avec f =
(a)

b
(a)
b . Ce
qui ach`eve la preuve pour p > 1.
Cas p = 1.
Lorsque p = 1 les etapes 2. (estimation de |a
i
a
j
|
1
`a laide de F(a
i
) +F(a
j
) 2F(u))
et 4. (derivabilite de F(a +tu)) sont en defaut.
Nous allons utiliser une autre methode consistant `a se ramenr au cas connu p = 2 (cette
methode se generalise dailleurs aisement au cas p 2 et meme, plus dicilement, au cas
general). Malheureusement la methode suppose que la mesure m est -nie et dailleurs,
si lon ne fait pas cette hypoth`ese, on peut donner des exemples pour lesquels lapplication
de L

dans

L
1

nest pas surjective.


151 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Nous supposons donc lexistence dune suite de parties A
n
de X qui sont mesurables, de
mesure nie et recouvrent X. On note B
n
la reunion des A
k
pour k < n (B
0
= ), ils
forment une suite croissante de parties mesurables, de mesure nie et recouvrant X. Enn
on note C
n
lensemble B
n+1
prive de B
n
. Les C
n
sont encore mesurables, de mesure nie,
recouvrant X, mais ils sont en outre deux `a deux disjoints.
Avec ces donnees on va construire une fonction auxiliaire u appartenant `a L
2
(X) et qui
reste strictement positive. Pour cela on choisit des coecients
n
reels strictement positifs
et on pose u =

n
1I
C
n
. Comme les C
n
recouvrent X, u est strictement positive,
comme ils sont deux `a deux disjoints on a u
2
=

2
n
1I
C
n
et donc u L
2
si et seulement
si

2
n
m(C
n
) est ni. Il sut donc de choisir
n
susamment petit pour avoir, par
exemple,
2
n
m(C
n
) 1/2
n
.
Avec la fonction u ainsi construite, si h L
2
on a uh L
1
et |uh|
1
|u|
2
|h|
2
. La mul-
tiplication par u est donc une application lineaire continue de L
2
dans L
1
. En composant
avec la forme on obtient donc une forme lineaire continue sur L
2
: h (uh). Le cas
p = 2 assure donc lexistence de v L
2
telle que, pour h L
2
, (uh) =

vhdm.
Posons alors f = v/u (rappelons que u reste strictement positive), nous allons prouver
successivement f L

et =
f
.
Prouvons |f|

||, cest-`a-dire que presque partout on a || v/u || ou encore


||u v ||u .
La deuxi`eme inegalite equivaut `a la positivite presque partout de w = ||u v. Remar-
quons alors que w appartient `a L
2
et que, pour toute h positive appartenant `a L
2
, on
a

whdm = ||

uhdm

vhdm = |||uh|
1
(uh). Cette quantite est positive
par denition de ||. En appliquant ce resultat en prenant pour h la partie negative de
w on obtient

ww

dm 0, cependant ww

est nulle quand w est positive ou nulle et


strictement negative quand w est strictement negative. Son integrale ne peut donc etre
nulle que si cette fonction est nulle presque partout. On en deduit w 0 presque partout
et donc v ||u presque partout.
La premi`ere inegalite se demontrant de mani`ere analogue on conclut |f|

|| et donc
f L

.
Prouvons alors =
f
, cest-`a-dire (g) =

fg dm pour tout g dans L


1
. Quitte `a
decomposer g en partie positive et partie negative il sut de faire la preuve lorsque g est
positive. Posons alors, pour tout entier n, g
n
= inf(g, nu
2
) et h
n
= g
n
/u. Il sagit de
fonctions positives et la majoration g
n
nu
2
implique h
n
nu et donc h
n
L
2
. Par
denition de v on a alors (uh
n
) =

vh
n
dm, cest-`a-dire (g
n
) =

fg
n
dm. Faisant
tendre n vers + on voit que nu
2
tend vers + (u est strictement positive), g
n
tend
simplement vers g en etant dominee par g et fg
n
tend simplement vers fg en etant dominee
par [fg[. Comme g et fg sont dans L
1
on conclut dune part que g
n
tend vers g au sens
de L
1
et donc (g
n
) tend vers (g), dautre part fg
n
tend vers fg au sens de L
1
et donc

fg
n
dm tend vers

fg dm. Legalite voulue en decoule par passage `a la limite.


U.P.M.C. Cours de M. MAZET 152
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Cas p = .
Lorsque p = , lapplication nest en general pas surjective, meme sil nest pas facile
dexhiber des formes lineaires continues sur L

qui ne secrivent pas


f
. Prenons lexemple
de la mesure de Lebesgue sur R. Nous avons observe que lensemble des 1I
[a;b]
pour a et b
rationnels netait pas total dans L

(parce que denombrable). Un theor`eme dit de Hahn-


Banach arme alors quil existe une forme lineaire continue non identiquement nulle sur
L

qui prend la valeur 0 sur tous les 1I


[a;b]
.
Supposons quune telle forme secrive
f
avec f L
1
(on peut toujours supposer f bore-
lienne). On a alors

1I
[a;b]
f(x) dx = 0 pour tout a et b rationnels. En introduisant la
partie positive f
+
et la partie negative f

de f on peut traduire ce fait en disant que les


mesures f
+
et f

(o` u designe la mesure de Lebesgue) concident sur tous les segments


[a; b] pour a et b rationnels. Comme cet ensemble de parties est stable par intersection,
engendre la tribu des boreliens de R et R est reunion denombrable de ces parties (qui
sont de mesure nie) on conclut f
+
= f

sur les boreliens. En particulier, si A designe


lensemble des x o` u f(x) > 0 et A
c
son complementaire on a

A
f
+
(x) dx =

A
f

(x) dx = 0
(f

est nulle sur A) et

A
c
f
+
(x) dx =

A
c
f

(x) dx = 0 (f
+
est nulle sur A
c
). En ajoutant
les relations obtenues il vient

[f[(x) dx = 0. Par suite f est nulle presque partout,


f
est la forme nulle et ne peut donc pas etre egale `a .
IX.7. Extension aux fonctions `a valeurs vectorielles.
Dans un souci de simplication, nous navons considere jusquici que des fonctions `a valeurs
dans R. Il en fait facile detendre cela au cas de fonctions `a valeurs dans un espace vectoriel
norme de dimension nie et en particulier au cas des fonctions `a valeurs complexes. Nous
allons donner quelques indications rapides sur ce qui se passe dans ce cas l`a.
IX.7.1. D

efinition. Pour f application mesurable de X dans E espace vectoriel norme


de dimension nie et tout p ]0; +] on pose |f|
p
= |(|f|)|
p
.
On note alors L
p
(X, E) lensemble des fonctions f mesurables de X dans E telles que |f|
p
est ni.
On verie immediatement les faits suivants :
Lorsque E = R, cette denition concide avec la precedente puisqualors f et [f[ ont la
meme norme.
La valeur de |f|
p
ne depend que de la classe de f modulo legalite presque partout. On
peut donc etendre la denition de |f|
p
lorsque f est une classe dapplications modulo
legalite presque partout. Lensemble des classes delements de L
p
(X, E) se note alors
L
p
(X, E).
Si p 1 les ensembles L
p
(X, E) et L
p
(X, E) sont des espaces vectoriels et f |f|
p
est
une semi-norme sur L
p
et une norme sur L
p
. Ces espaces sont donc naturellement munis
153 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
dune topologie.
Si lon xe une base (e
1
, . . . , e
n
) de E, pour f =

f
i
e
i
application de X dans E on
a |f|

[f
i
[|e
i
| et des majorations [f
i
[ C
i
|f|. On en deduit que f est dans L
p
si et seulement si ses coordonnees f
i
y sont. En outre on a |f|
p


|f
i
|
p
|e
i
| et
|f
i
|
p
C
i
|f|
p
. Il en resulte que la convergence au sens de | |
p
de fonctions `a valeurs
dans E equivaut `a la convergence des coordonnees et les espaces L
p
et L
p
sont complets.
Le cas E = C est frequemment utilise. Dans ce cas on a encore linegalite de Holder :
Si f et g sont des applications mesurables de X dans C, pour p, q et r dans ]0; +]
veriant
1
p
+
1
q
=
1
r
on a : |fg|
r
|f|
p
|g|
q
.
Pour prouver ce resultat il sut dappliquer linegalite de Holder dej`a etablie aux fonctions
[f[ et [g[.
En particulier, si p et p

sont conjugues, cela permet de denir une application


C
de
L
p

(X, C) dans lespace (L


p
)

C
des formes C-lineaires et continues sur L
p
(X, C). Cette
application
C
est C-lineaire et le theor`eme IX.6.2. est egalement valable pour
C
.
Plus precisement le fait que
C
soit isometrique (i.e. |
C
(f)| = |f|
p

) setudie comme
dans le cas reel en remplacant la fonction signe par la fonction denie sur C par
(z) =
[z[
z
si z = 0 et (0) = 0. Les proprietes de qui interviennent sont en eet : est
mesurable, [[ 1 et [z[ = z(z).
Pour ce qui est de la surjectivite, prenons dans (L
p
)

C
. Pour g L
p
(X, C) on peut ecrire
(g) = A(g) +iB(g) avec A(g) et B(g) reels. On denit alors deux formes R-lineaires A et
B continues sur L
p
(X, C). Par restriction `a L
p
(X, R) on obtient deux elements de (L
p
)

R
.
Lorsque le theor`eme IX.6.2. sapplique on en deduit u et v dans L
p

(X, R) tels que, pour


g L
p
(X, R), on ait A(g) =

ug dm et B(g) =

vg dm. En posant f = u+iv on conclut


(g) =

fg dm pour les g de L
p
`a valeurs reelles (presque partout) et, par linearite, on le
deduit pour tous les elements de L
p
. On a alors =
C
(f).
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 154
Integration 2002-2003 Index
INDEX
A
absolue (convergence dune integrale) . . VI.5. 90
additive (denombrablement) . . . . . . III.4.1. 36
. . . . . . . IV.2.1. 50
additivite (nie, denombrable) . . . . . . . I.4.1. 5
application borelienne . . . . . . . . . III.5.1. 40
application canonique . . . . . . . . . . IX.6.1. 147
application mesurable . . . . . . . . . III.5.1. 40
application partielle . . . . . . . . . VIII.1. 109
axiome du choix . . . . . . . . . . . . . . I.4.4. 9
B
Banach (paradoxe de) . . . . . . . . . . . I.4.2. 8
base denombrable . . . . . . . . . . VIII.2.4. 111
Beppo Levi (propriete de) . . . . . . . . IV.2.1. 50
. . . . . . . . IV.3.2. 52
bilineaire symetrique (forme) . . . . . . IX.5.1. 142
bilinearite . . . . . . . . . . . . . . . . IX.5.1. 143
Borel (propriete de) . . . . . . . . . . III.4.4. 38
. . . . . . . . . . . IV.4.4. 56
Borel (mesure de,tribu de) . . . . . . . . . I.4.2. 6
borelienne (application) . . . . . . . . III.5.1. 40
borelienne (mesure) . . . . . . . . . . VII.4. 105
borelienne (partie) . . . . . . . . . . . III.3.1. 33
boreliens (tribu des) . . . . . . . . . . III.3.1. 33
borne inferieure, superieure . . . . . . II.B.1. 19
C
canonique (application) . . . . . . . . . IX.6.1. 147
caracterisation (mesure de Lebesgue) VIII.5.1. 119
caracteristique (fonction) . . . . . . . . . I.0. 1
Caratheodory (th. de) . . . . . . . . . III.4.6. 40
. . . . . . . . . VII.1.5. 97
cardinal . . . . . . . . . . . . . . . II.A.1. 13
carre scalaire . . . . . . . . . . . . . . . IX.5.1. 143
Cauchy-Schwarz (inegalite de) . . . . . . IX.4.3. 141
. . . . . . IX.5.3. 143
changement de variable (th. de) . . . . . VI.2.6. 83
changement de variables (th. de) . . VIII.5.2. 121
Chasles (relation de) . . . . . . . . . . . VI.1.2. 80
classes monotones (lemme des) . . . . III.3.4. 35
complet (espace mesure) . . . . . . . . . IV.6.1. 59
complete (dun espace mesure) . . . . . IV.6.2. 60
composante connexe . . . . . . . . . . II.B.5. 23
comptage (mesure de) . . . . . . . . . III.4.3. 37
conjugues (exposants) . . . . . . . . . . IX.6.1. 147
connexe (composante, espace) . . . . . II.B.5. 23
continuite (th.de) . . . . . . . . . . . . V.3.3. 74
converge (integrale) . . . . . . . . . . . VI.3.1. 85
convergence absolue (dune integrale) . . VI.5. 90
convergence dominee (th. de) . . . . . . V.2. 70
convergence monotone (th. de) . . . . . V.1. 69
convergente (integrale) . . . . . . . . . . VI.3. 85
convexe (fonction) . . . . . . . . . . . . IX.1.1. 127
convexite (propriete de) . . . . . . . . II.B.2. 20
convolution (produit de) . . . . . . . VIII.6.1. 124
choix (axiome du) . . . . . . . . . . . . . I.4.4. 9
croissance . . . . . . . . . . . . . . . . IV.4.4. 56
. . . . . . . . . . . . . . . VII.1.1. 93
croissante . . . . . . . . . . . . . . . . IV.2.1. 50
. . . . . . . . . . . . . . . . IV.3.2. 52
D
Daniell (th. de, propriete de) . . . . . VII.3.2. 102
Darboux (somme de) . . . . . . . . . . VI.4.1. 88
decomposition (lemme de) . . . . . . . III.5.7. 43
decompte (mesure de) . . . . . . . . . III.4.3. 37
denie positive . . . . . . . . . . . . . . IX.5.1. 143
denombrable (additivite) . . . . . . . . . I.4.1. 5
denombrable (base dune topologie) . VIII.2.4. 111
denombrable (ensemble) . . . . . . . II.A.1. 13
denombrablement additive . . . . . . . III.4.1. 36
. . . . . . . . IV.2.1. 50
denombrablement sous-additive . . . . . IV.3.2. 52
denombrable (sous-additivite) . . . . . VII.1.1. 93
densite (dune mesure) . . . . . . . . . . IV.9.2. 66
derivation sous lintegrale (th. de) . . . . V.3.4. 74
Dirac (masse de, mesure de) . . . . . . III.4.3. 37
directe (image dune mesure) . . . . . . IV.9.3. 67
directe (image dune tribu) . . . . . . III.2.2. 32
diverge (integrale) . . . . . . . . . . . . VI.3.1. 86
divergente (integrale) . . . . . . . . . . VI.3. 85
dominee (fonction) . . . . . . . . . . . . V.3.1. 72
dominee (th. de convergence) . . . . . . V.2. 70
E
egalite de Fubini . . . . . . . . . . . VIII.3.3. 115
engendree (tribu) . . . . . . . . . . . III.2.4. 33
enumeration . . . . . . . . . . . . . II.A.1. 13
espace de Hilbert reel . . . . . . . . . . IX.5.5. 144
espace mesurable . . . . . . . . . . . . III.1.3. 32
espace mesure . . . . . . . . . . . . . III.4.3. 37
espace prehilbertien reel . . . . . . . . . IX.5.1. 143
etagee (fonction) . . . . . . . . . . . . III.5.6. 43
exterieure (mesure) . . . . . . . . . . . IV.4.3. 56
F
famille sommable . . . . . . . . . . II.C.4.1. 29
Fatou (th. de) . . . . . . . . . . . . . . IV.4.1. 55
ferme (intervalle) . . . . . . . . . . . . II.B.2. 20
ni (ensemble) . . . . . . . . . . . . II.A.1. 13
ni (nombre) . . . . . . . . . . . . . . II.B.1. 19
nie (additivite) . . . . . . . . . . . . . . I.4.1. 5
nie (mesure) . . . . . . . . . . . . . III.4.3. 37
fonction T -etagee . . . . . . . . . . . III.5.6. 43
fonction caracteristique . . . . . . . . . . I.0. 1
fonction convexe . . . . . . . . . . . . . IX.1.1. 127
fonction de puissance p-i`eme integrable . IX.2.5. 131
fonction etagee . . . . . . . . . . . . . III.5.6. 43
fonction indicatrice . . . . . . . . . . . . I.0. 1
fonction mesurable . . . . . . . . . . . III.5.1. 40
fonction negligeable . . . . . . . . . . . IV.5.1. 57
forme bilineaire symetrique . . . . . . . IX.5.1. 142
forme indeterminee . . . . . . . . . . II.B.6. 24
Fubini (egalite de) . . . . . . . . . . VIII.3.3. 115
Fubini (th. de) . . . . . . . . . . . . VIII.3.3. 114
G
generalisee (integrale) . . . . . . . . . . VI.5. 90
U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2002-2003 Index
H
Hilbert (espace de) . . . . . . . . . . . . IX.5.5. 144
Holder (inegalite de) . . . . . . . . . . . IX.4.3. 141
horizontale (section) . . . . . . . . . VIII.1. 109
I
image directe (dune mesure) . . . . . . IV.9.3. 67
image directe (dune tribu) . . . . . . III.2.2. 32
image reciproque (dune tribu) . . . . III.2.2. 33
indeterminee (forme) . . . . . . . . . . II.B.6. 24
indicatrice (fonction) . . . . . . . . . . . . I.0. 1
induite (tribu) . . . . . . . . . . . . . III.2.1. 32
inegalite de Cauchy-Schwarz . . . . . . . IX.4.3. 141
. . . . . . . IX.5.3. 143
inegalite de Holder . . . . . . . . . . . . IX.4.3. 141
inegalite de Minkowski . . . . . . . . . . IX.2.4. 130
inferieure (borne) . . . . . . . . . . . II.B.1. 19
inferieure (limite) . . . . . . . . . . II.B.4.1. 22
inferieure (somme de Darboux) . . . . . VI.4.1. 88
inni (ensemble) . . . . . . . . . . . II.A.1. 13
inni (nombre) . . . . . . . . . . . . . II.B.1. 19
integrable (fonction numerique) . . . . . IV.7.1. 61
integrable (fonction vectorielle) . . . . . IV.8.1. 64
integrable au voisinage de a . . . . . . . VI.3.1. 85
integrable sur I . . . . . . . . . . . . . . VI.1.1. 79
integrale (dune fonction numerique) . . IV.7.1. 61
integrale (dune fonction positive) . . . . IV.1.2. 49
integrale (dune fonction vectorielle) . . . IV.8.1. 64
integrale convergente, divergente . . . . VI.3. 85
integrale generalisee . . . . . . . . . . . VI.5. 90
integrale orientee . . . . . . . . . . . . . VI.1.1. 80
integrale semi-convergente . . . . . . . . VI.5. 90
integrale superieure . . . . . . . . . . . IV.3.1. 52
integration par parties (th. de) . . . . . VI.2.4. 82
intervalle (ferme, ouvert) . . . . . . . II.B.2. 20
invariante par translation (mesure) . VIII.5. 119
L
Lebesgue (mesure de) . . . . . . . . . . . I.4.3. 7
. . . . . . . . . . VI.0. 79
Lebesgue (th. de convergence dominee) . V.2. 70
Lebesgue (th. de) . . . . . . . . . . VIII.3.3. 114
Lebesgue (mesure de, tribu de) . . . . . . I.4.3. 7
. . . . VII.2. 98
Lebesgue (caracterisation de la mesure)VIII.5.1. 119
lemme de decomposition . . . . . . . . III.5.7. 43
lemme de la mediane . . . . . . . . . . IX.5.6. 145
lemme des classes monotones . . . . . III.3.4. 35
limite inferieure, superieure . . . . . II.B.4.1. 22
localement nie (mesure) . . . . . . . VII.4. 105
localement integrable (fonction) . . . . . VI.3.1. 86
M
masse de Dirac . . . . . . . . . . . . . III.4.3. 37
mediane (lemme de) . . . . . . . . . . . IX.5.6. 145
mesurable (application, fonction) . . . III.5.1. 40
mesurable (espace) . . . . . . . . . . . III.1.3. 32
mesurable (pave) . . . . . . . . . . . VIII.2.1. 109
. . . . . . . . . . . VIII.4.1. 117
mesurable (partie) . . . . . . . . . . . III.1.3. 32
mesure (nie, -nie) . . . . . . . . . III.4.3. 37
M
mesure (espace) . . . . . . . . . . . . III.4.3. 37
mesure borelienne . . . . . . . . . . . VII.4. 105
mesure de Borel . . . . . . . . . . . . . . I.4.2. 6
mesure de comptage . . . . . . . . . . III.4.3. 37
mesure de decompte . . . . . . . . . . III.4.3. 37
mesure de Dirac . . . . . . . . . . . . III.4.3. 37
. . . . . . . . . . . . . VI.0. 79
mesure de Lebesgue . . . . . . . . . . . . I.4.3. 7
mesure de Lebesgue (caracterisation) VIII.5.1. 119
mesure de Radon . . . . . . . . . . . VII.4.1. 106
mesure exterieure . . . . . . . . . . . . IV.4.3. 56
Minkowski (inegalite de) . . . . . . . . . IX.2.4. 130
monotone (th. de convergence) . . . . . V.1. 69
N
negative (partie) . . . . . . . . . . . . II.B.6. 24
negligeable (fonction, partie) . . . . . . IV.5.1. 57
nombre delements . . . . . . . . . . II.A.1. 13
O
ordre (topologie de l) . . . . . . . . . II.B.2. 20
orientee (integrale) . . . . . . . . . . . . VI.1.1. 80
ouvert (intervalle) . . . . . . . . . . . II.B.2. 20
P
paradoxe de Banach et Tarski . . . . . . . I.4.2. 8
partie borelienne . . . . . . . . . . . . III.3.1. 33
partie mesurable, T -mesurable . . . . III.1.3. 32
partie negative, positive . . . . . . . . II.B.6. 24
partie negligeable . . . . . . . . . . . . IV.5.1. 57
partielle (application) . . . . . . . . VIII.1. 109
parties (integration par) . . . . . . . . . VI.2.4. 82
pas (dune subdivision) . . . . . . . . . VI.4.1. 87
pave mesurable . . . . . . . . . . . VIII.2.1. 109
. . . . . . . . . . . VIII.4.1. 117
pointage (dune subdivision) . . . . . . . VI.4.2. 89
positive (forme) . . . . . . . . . . . . . IX.5.1. 143
positive (partie) . . . . . . . . . . . . II.B.6. 24
positivement homog`ene . . . . . . . . . IV.2.1. 49
. . . . . . . . . IV.3.2. 52
positivite . . . . . . . . . . . . . . . . VII.3.2. 102
pre-mesure . . . . . . . . . . . . . . . III.4.1. 36
prehilbertien (espace) . . . . . . . . . . IX.5.1. 143
presque partout . . . . . . . . . . . . . IV.5.1. 57
produit (de tribus) . . . . . . . . . . VIII.2.1. 109
. . . . . . . . . . VIII.4.1. 117
produit de convolution (de fonctions) VIII.6.1. 124
produit scalaire . . . . . . . . . . . . . IX.5.1. 112
produit tensoriel (de mesures) . . . . VIII.3.1. 118
. . . . VIII.4.3. 110
propriete de Beppo Levi . . . . . . . . . IV.2.1. 50
. . . . . . . . . IV.3.2. 52
propriete de Borel . . . . . . . . . . . III.4.4. 38
. . . . . . . . . . . . IV.4.4. 56
propriete de convexite . . . . . . . . . II.B.2. 20
propriete de Daniell . . . . . . . . . . VII.3.2. 102
propriete de Stone . . . . . . . . . . . VII.3.2. 102
pseudo-mesure . . . . . . . . . . . . . VII.1.1. 93
puissance p-i`eme integrable (fonction de) IX.2.5. 131
U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2002-2003 Index
R
Radon (mesure de) . . . . . . . . . . . VII.4.1. 106
Radon-Riesz (th.de) . . . . . . . . . . VII.4.1. 106
reciproque (image dune tribu) . . . . III.2.2. 33
relation de Chasles . . . . . . . . . . . . VI.1.2. 80
restriction (dune mesure) . . . . . . . . IV.9.4. 67
reticule (espace de fonctions) . . . . . VII.3.2. 101
Riemann (somme de) . . . . . . . . . . VI.4.2. 89
Riemann-integrable (fonction) . . . . . . VI.4.1. 88
Riesz (th. de) . . . . . . . . . . . . . . IX.5.6. 144
S
scalaire (carre, produit) . . . . . . . . . IX.5.1. 143
section (horizontale, verticale) . . . . VIII.1. 109
segment . . . . . . . . . . . . . . . . II.B.2. 20
semi-anneau . . . . . . . . . . . . . . III.4.2. 36
semi-convergente (integrale) . . . . . . . VI.5. 90
-nie (mesure) . . . . . . . . . . . . III.4.3. 37
sommable (famille) . . . . . . . . . . II.C.4.1. 29
somme de Darboux . . . . . . . . . . . VI.4.1. 88
somme de Riemann . . . . . . . . . . . VI.4.2. 89
sous-additive (denombrablement) . . . . IV.3.2. 52
sous-additivite . . . . . . . . . . . . . . IV.4.4. 56
sous-additivite denombrable . . . . . . VII.1.1. 93
Stone (th. de, propriete de) . . . . . . VII.3.2. 102
subdivision (dun segment) . . . . . . . VI.4.1. 87
superieure (borne) . . . . . . . . . . . II.B.1. 19
superieure (integrale) . . . . . . . . . . IV.3.1. 52
superieure (limite) . . . . . . . . . . II.B.4.1. 22
superieure (somme de Darboux) . . . . . VI.4.1. 88
symetrie (dune forme) . . . . . . . . . . IX.5.1. 143
T
Tarski (paradoxe de) . . . . . . . . . . . . I.4.2. 8
tensoriel (produit) . . . . . . . . . . VIII.3.1. 112
. . . . . . . . . . VIII.4.3. 118
T
T -etagee (fonction) . . . . . . . . . . III.5.6. 43
theor`eme de Caratheodory . . . . . . . III.4.6. 40
. . . . . . . VII.1.5. 97
theor`eme de changement de variable . . VI.2.6. 83
theor`eme de changement de variables VIII.5.2. 121
theor`eme de continuite . . . . . . . . . . V.3.3. 74
theor`eme de convergence dominee . . . . V.2. 70
theor`eme de convergence monotone . . . V.1. 69
theor`eme de Daniell-Stone . . . . . . . VII.3.2. 102
theor`eme de derivation sous lintegrale) . V.3.4. 74
theor`eme de Fatou . . . . . . . . . . . . IV.4.1. 55
theor`eme de Fubini, Lebesgue, Tonelli VIII.3.3. 114
theor`eme dintegration par parties . . . . VI.2.4. 82
theor`eme de Radon-Riesz . . . . . . . VII.4.1. 106
theor`eme de Riesz . . . . . . . . . . . . IX.5.6. 144
T -mesurable (partie) . . . . . . . . . . III.1.3. 32
Tonelli (th.de) . . . . . . . . . . . . VIII.3.3. 114
topologie de lordre . . . . . . . . . . II.B.2. 20
totale (partie) . . . . . . . . . . . . . . IX.3.7. 136
trace (dune tribu) . . . . . . . . . . . III.2.1. 32
translatee (mesure) . . . . . . . . . VIII.5. 119
tribu . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.1.1. 31
tribu de Borel . . . . . . . . . . . . . . . I.4.2. 6
tribu de Lebesgue . . . . . . . . . . . . . I.4.3. 7
. . . . . . . . . . . VII.2. 98
tribu des boreliens . . . . . . . . . . . III.3.1. 33
tribu engendree . . . . . . . . . . . . III.2.4. 33
tribu induite . . . . . . . . . . . . . . III.2.1. 32
V
valeur absolue . . . . . . . . . . . . . II.B.6. 24
variable (th. de changement de) . . . . . VI.2.6. 83
variables (th. de changement de) . . VIII.5.2. 121
variable dintegration . . . . . . . . . . IV.7.1. 61
verticale (section) . . . . . . . . . . VIII.1. 109
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