Chapitre 1

Professeur ZEROUKI Ibtissem

January 28, 2021

Contents

1 Tribus et mesures. 2
1.1 Introduction à la théorie de la mesure. . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Rappels sur la théorie des ensembles. . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2.1 Terminologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2.2 Opérations classiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2.3 Suites de parties d’un ensemble. . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2.4 Fonctions - Fonctions indicatrices. . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3 Algèbres et Tribus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4 Tribu de Borel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.4.1 Boréliens de R: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.5 Semi - anneau booléen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.6 Tribu image et image réciproque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.7 Mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.7.1 Dé…nitions et proprités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.7.2 Mesures extérieures –Mesures complètes. . . . . . . . . . . 20
1.8 Mesure de Lebesgue sur la algèbre de Borel. . . . . . . . . . . 21

1
1. Tribus et mesures.

1.1. Introduction à la théorie de la mesure.

Historiquement, comme l’indique le nom, le but de cette théorie est de mesurer
des ensembles. Sans s’en rendre compte, plusieurs types de mesures ont été
rencontrées, telle que
- Le cardinal d’un ensemble discret.
- L’aire d’une …gure plane.
- Le volume d’un solide en dimension 3.
- La probabilité d’un évènement.
Ces mesures sont des cas particuliers d’une notion plus générale de mesure, qui
est l’outil de base pour une nouvelle théorie de l’intégration, dite intégrale de
Lebesgue (1902). Elle généralise la notion déjà vu de l’intégration de Riemann.
Cependant, cette nouvelle théorie
1- s’applique à une classe de fontions plus grande (les fonctions mesurables).
2- a des théorèmes de convergence plus forts que le convergence uniforme : le
Théorème de convergence monotone et le Théorème de convergence
dominée, pour avoir des résultats du type
Z Z
lim fn (x)dx = lim fn (x)dx
n!+1 n!+1

où n Z Z Z X
X X
n
lim fk (x)dx = lim fk (x)dx = fn (x)dx:
n!+1 n!+1
k=0 k=0 n 0

3- traite sans di¢ culté des intégrale multiples (Théorème de Fubini-Tonelli et

de Fubini).
4- uni…e les di¤érentes façons de mesurer.

De plus, cette théorie sert de cadre pour une théorie des probabilités moderne
due à Kolmogorov.

2
1.2. Rappels sur la théorie des ensembles.
1.2.1. Terminologie.
Soit E un ensemble non vide.
A E est un sous ensemble ou une partie de E:
P(E) est l’ensemble de tous les parties de E:
A P(E) est dite une famille ou une classe de partie de E:

1.2.2. Opérations classiques

Soient A1 et A2 deux parties E; on dé…nit
- La réunion de A1 et A2 , notée A1 [ A2 ; par :

A1 [ A2 = fx 2 E = x 2 A1 ou bien x 2 A2 g :

- l’intersection de A1 et A2 , notée A1 \ A2 ; par :

A1 \ A2 = fx 2 E = x 2 A1 et x 2 A2 g :

- Le complément de A1 dans E; notée CE A1 (ou CA1 ), par :

CE A1 = fx 2 E et x 2
= A1 g :

- La di¤érence symétrique A1 et A2 , notée A1 A2 ; par :

A1 A2 = fx 2 E = x 2 A1 [ A2 et x 2
= A1 \ A2 g :

-La di¤érence de A1 avec A2 ; notée A1 nA2 ; dite di¤érence propre dans la cas
où A2 A1 ; par :

A1 nA2 = fx 2 E = x 2 A1 et x 2
= A2 g :

Remarque 1.2.1.
A1 A2 = (A1 nA2 ) [ (A2 nA1 ) :
Remarquer l’association de la réunion avec le quanti…cateur "9" et l’intersection
avec le quanti…cateur "8", ainsi que le passage au complémentaire avec la négation.

Proposition 1.2.2. On a les relations suivantes

1 C (A1 [ A2 ) = CA1 \ CA2 et C (A1 \ A2 ) = CA1 [ CA2 :
2 A1 nA2 = A1 \ CA2 :
3 A1 A2 = (A1 [ A2 ) (A1 \ A2 ) = (A1 nA2 ) [ (A2 nA1 ) :
1.2.3. Suites de parties d’un ensemble.
Soit fAn gn 0 une suite de parties de E: Nous allons dé…nir dans ce qui suit les
notions de limite, limite supérieure et limite inférieure de cette suite:

Dé…nition 1.2.3. La suite fAn gn 0 est dite croissante (resp. décroissante)

lorsque pour tout entier n; on a An An+1 (resp. An+1 An ). Dans ce
cas, la limite de cette suite est dé…nie naturellement comme la réunion (resp.
l’intersection) de tous les An
!
[ \
lim An = An resp. An :
n!+1
n 0 n

Dé…nition 1.2.4. On dé…nit la limite supérieure de fAn gn 0 ; notée lim supAn

n!+1
ou limAn ; par
! !
[ \ [
lim supAn = limAn = lim # Ak := Ak :
n!+1
k n n 0 k n

On dé…nit la limite inférieure de fAn gn 0 ; notée lim inf An (ou limAn ) ; par:
n!+1
! !
\ [ \
lim inf An = limAn = lim " Ak := Ak :
n!+1
k n n 0 k n

La notation lim " (resp. lim #) fait référence que la suite est croissant (resp.
décroissante).

Remarque 1.2.5. On a :

x 2 lim supAn , 8n 2 N; 9k n tel que x 2 Ak :

n!+1
, x 2 An ; où n 2 ensemble in…ni.

x 2 lim inf An , 9n 2 N; 8k n tel que x 2 Ak :

n!+1
,x2
= An ; où n 2 ensemble …ni.
Notant que lim inf An lim supAn :
n!+1 n!+1
Dé…nition 1.2.6. On dit que la suite fAn gn 0 converge si lim inf An = lim supAn :
n!+1 n!+1
Lorsque c’est le cas, on dé…nit la limite de cette suite par :

lim An := lim inf An = lim supAn :

n!+1 n!+1 n!+1

Remarque 1.2.7. Si lim An = A; alors cet ensemble est caractérisé par:

n!+1

8x 2 A; 9n0 2 N ; 8n n0 tel que x 2 An

8x 2
= A; 9n1 2 N ; 8n n1 tel que x 2
= An :

1.2.4. Fonctions - Fonctions indicatrices.

Dé…nition 1.2.8. On appelle fonction indicatrice ou indicatrice de la partie
A, qu’on note 1A ; la fonctionsdé…nie par :

1A : E ! f0; 1g
0 :x2 =A
x 7!
1 : x 2 A:

Proposition 1.2.9. (1) 1CA = 1 1A :

(2) Au sens de la convergence simple, on a

lim1An = 1limAn et lim1An = 1limAn

(3) La suite fAn gn 0 converge si et seulement si f1An gn 0 converge et dans ce

cas on a :
lim 1An (x) = 1 lim An (x):
n!+1 n!+1

Dé…nition 1.2.10. Soient E; F deux ensembles et f : E ! F une fonction.

~ Pour tout A E; on dé…nit l’image directe de A; notée f (A); par :

f (A) := fy 2 F; tel que 9x 2 A où y = f (x)g :

~ Pour tout B F; on dé…nit l’image resiproque de B; notée f 1

(B); par :
1
f (B) := fx 2 E; tel que f (x) 2 Bg :
Proposition 1.2.11. Pour toute famille (Ai )i2I de parties de E et pour toute
famille (Bj )j2J de parties de F; où I et J sont deux ensembles d’indices quelcon-
ques, et pour toute! fonction f : E ! F; on a !
[ [ \ \
(i) f Ai = f (Ai ) et f Ai f (Ai ), avec une égalité si f
i2I i2I i2I i2I
est bijective. ! !
[ [ \ \
1 1 1 1
(ii) f Bj = f (Bj ) et f Bj f (Bj ) :
j2J j2J j2J j2J
1 1
(iii) Pour tout B F; on a Cf (B) = f (CB) :

1.3. Algèbres et Tribus.

Soit E un ensemble quelconque, non vide. Nous rappelons que P (E) peut contenir
un nombre …ni d’élèments, ou bien, il peut être non dénombrable. Autrement
dit, il peut exister des élèment de P (E) que nous ne sommes pas en mesure
d’appréhender. Par conséquent, nous ne sommes pas capable d’attribuer une
mesure à ces élèments. Il est donc essentiel de caractériser un sous ensemble de
P (E) auquel nous nous restreindrons.

Dé…nition 1.3.1. Soit A P (E) une famille non vide de parties de E: On dit
que
1 A est une algèbre (booléenne) sur E (ou un clan sur E) si
(a) E 2 A:
(b) Si A 2 A ) CA = AC 2 A.
(c) Si (A; B) 2 A2 ) (A [ B) A.
2 A est une algèbre ou tribu ou bien un clan sur E; si
(a) A est une algèbre ou[
un clan sur E:
(b) Si fAn gn 0 A ) An 2 A:
n 0
Un ensemble E muni d’une tribu A est appelé espace mesurable et noté ( E; A ) :

Exemple 1.3.2. On peut citer les exemples suivants

1 f?; Eg est une tribu) sur E; appelée tribu grossière.
2 P (E) est une tribu sur E; appelée tribu discète.
3 L’ensemble de tous les évènements possibles d’une expérience aléatoire est
une tribu.
Proposition 1.3.3. Les algèbres et les tribus possèdent les propriétés suivantes
~ Soit A une algèbre sur E; alors :
( ) A est stable par réunions …nies (récurrence).
( ) A est stable par intersections …nies, di¤érence et di¤érence symétrique.
~ Soit A une algèbre sur E; alors elle est stable pour les mêmes opérations
sur des familles dénombrables d’élèments de A et pour les opérations lim supAn
n!+1
et lim inf An :
n!+1
~ Si E est un ensemble …ni, toute algèbre sur E est une tribu.

Remarque 1.3.4. On peut remlacer la condition 1 (a) dans la Dé…nition 1:3:1:

par ; 2 A et la condition 2 (b) par la stabilité de l’intersection dénombrable (ou
…ni dans 1 (c)).

Proposition 1.3.5. Nous avons :

1 L’intersection de deux tribus sur E est aussi une trubu. Plus généralement,
l’intersection quelconque de tribus est une tribu.
2 Une réunion …nie de tribus n’est pas forcément une tribu.

Démonstration. 1 Soient A et B deux tribus sur E: Alors on a:

E 2 A et B ) E 2 (A \ B).
Soit A 2 (A \ B) ; ce qui nous permet de dire que A 2 A et A 2 B, donc
A 2 A et AC 2 B. D’où AC 2 (A \ B).
C

Soit fAi gi2I (A \ B), où I est un ensemble d’indice au plus dénombrable.

Alors,
[ pour tout
[ i 2 I; on a A [i 2 A et Ai 2 B, ce qui nous permet d’avoir
Ai 2 A et Ai 2 B. Donc Ai 2 (A \ B) :
i2I i2I i2I
Par conséquent (A \ B) est une tribu sur E:
Par l’intersection dénombrable la généralisation est immédiate.

2 Soit E = fa; b; cg ; alors A = f;; fag ; fb; cg ; Eg et B = f;; fbg ; fa; cg ; Eg

sont deux tribus sur E:

A [ B = f;; fag ; fb; cg ; fbg ; fa; cg ; Eg :

fag et fbg 2 A [ B, mais fag [ fbg = fa; bg 2
= A [ B. Par conséquent, A [ B n’est
pas une tribu.
Dé…nition 1.3.6. Soit F P (E) une famille de parties de E: On appelle tribu
engendrée par F, qu’on note (F) ; la plus petite tribu contenant F.

Les deux propositions suivantes sont faciles à démontrer.

Proposition 1.3.7. Nous avons ( (F)) = (F) :

Démonstration. Nous avons d’aprés la dé…nition précédente (F) ( (F)) :

De plus, (F) est une tribu contenant (F) ; donc ( (F)) (F) ; car ( (F))
est la plus petite tribu contenant (F) : D’où l’égalité.

Proposition 1.3.8. Si F1 F2 ; alors on a (F1 ) (F2 ) :

Démonstration. En e¤et, nous avons F1 F2 (F2 ) : Donc (F2 ) est une

tribu contenant F1 : Par conséquent (F1 ) (F2 ) :

En…n, nous avons une caractérisation de la tribu engendrée.

\
Proposition 1.3.9. (F) = Ti ; où Ti est une tribu.
F Ti

Démonstration. On a d’aprés les deux dernières propositions, pour toute tribu

Ti contenant F
F T i ) (F) (Ti ) = Ti ;
\
alors (F) Ti ; qui est une tribu:
F Ti
En plus, \
(F) est une tribu contenant F, (elle est l’une des tribus Ti contenant
F), donc Ti (F) : D’où le résultat voulu.
F Ti

Cette caractérisation va nous permettre d’étudier les tribus engendrées par

des familles des particulières. Dans R; la tribu P (R) n’est pas dénombrable mais
surtout, elle contient des éléments que nous ne savons pas décrire. En revanche,
les familles d’intervalles sont familières et utiles. Il est donc assez intuitif de
considérer les tribus engendrées par la famille des intervalles. C’est ce qu’a fait le
mathématicien français Emile Borel (né le 07 Janvier 1871, mort à Paris le 03
Février 1956).
1.4. Tribu de Borel.
Dé…nition 1.4.1. Soit X un ensemble non vide, muni d’une topologie T
P (R) : La tribu engendrée par cette topologie est dite "tribu de Borel" ou
"tribu de borélienne", notée B (X) : les éléments de cette tribu sont appelés
les "boréliens" de X.

Remarque 1.4.2. La tribu borélienne de X contient:

- Les ouverts de X; Ui 2 T .
- Les intersections d’ouverts (…nies ou dénombrables).
- Les réunions
! d’intersection d’ouverts (…nies ou dénombrables) de la forme
[ \
Ui :
j2J i2I
- En généralisant le procédé
( " : les réunions d’intersection de réunion . . .
!#)
[ \ [ \
d’ouverts de la forme :
j2J i2I k2K l2L
Comme ce processus ne s’arrête pas, on ne peut pas décrire tous les boréliens.
Par contre, dans cle cas ou X = R; on peut optimiser la famille qui engendre
B (R) ; i. e. :Choisir une famille plus petite que celle dex ouverts qui su¢ t pour
retrouver toute la tribu de Borel de R avec les opérateurs [; \ et complémentaire.

1.4.1. Boréliens de R:
Dans ce cas on considère X = R muni de sa topologie usuelle (engendrée par la
distance usuelle j : j). On rappelle que les ouverts de R; dans ce cas, sont des
réunions au plus dénombrables d’intervalles ouvert de la fome ]an ; bn [: Donc les
boréliens de R sont:
- Tout ouvert, tout fermé.
- Tout intervalle ouvert, fermé, semi-fermé, borné, non borné.
- Tout singleton fxg ; x 2 R:
- Tout ensemble dénombrable.

En e¤et, ]a; b[2 B (R) car c’est un ouvert.

\ 1 1
[a; b] = a ;b + 2 B (R) :
n 1
n n
 \ 1 \ 1
[a; b[ = a ; b 2 B (R) de même ]a; b] = a; b + 2 B (R) :
n 1
n n 1
n
2 3 2 3
6[ 7[ 6[ 7[
] 1; a[ = 6
4 ]n 1; n]7
5 ] [a] ; a[ et ] 1; a] = 6
4 ]n 1; n]7
5 ] [a] ; a] 2 B (R) :
n2Z n2Z
n [a] n [a]

En…n
]a; +1[ = ] 1; a]C et [a; +1[ = ] 1; a[C 2 B (R) :
Donc, on peut donnercle résultat suivant:

Théorème 1.4.3. La tribu de Borel de R véri…e les relations suivantes:

B (R) = ]a; b[ = (a; b) 2 R2 et a < b : (1)

= [a; b] = (a; b) 2 R2 et a b : (2)
= ]a; b] = (a; b) 2 R2 et a < b : (3)
= [a; b[ = (a; b) 2 R2 et a < b : (4)
= (f] 1; a[ = a 2 Rg) = (f[a; +1[ = a 2 Rg) : (5)
= (f] 1; a] = a 2 Rg) = (f]a; +1[ = a 2 Rg) : (6)

Démonstration. (1) Comme pour tout (a; b) 2 R2 et a < b; l’intervalle ]a; b[

est un ouvert, alors f]a; b[ = (a; b) 2 R2 et a < bg est une partie de la topologie
usuelle de R: D’où

]a; b[ = (a; b) 2 R2 et a < b B (R)

On sait que tout ouvert O de R s’écrit de la manière suivante

[
O= ]ai ; bi [
i2I

où I est un ensemble d’indice au plus dénombrable, alors comme

B (R) ]a; b[ = (a; b) 2 R2 et a < b :

On obtient donc l’égalité (1):

 \ 1 1
(2) Pour tout a < b 2 R; on a d’une part [a; b] = a ;b + ; alors
n 1
n n

[a; b] = (a; b) 2 R2 et a b ]a; b[ = (a; b) 2 R2 et a < b :

En utilisant (1) on peut avoir

[a; b] = (a; b) 2 R2 et a b B (R) :

[ 1 1
D’autre part, comme ]a; b[ = a+ ;b ; on a
n 1
n n

]a; b[ = (a; b) 2 R2 et a < b [a; b] = (a; b) 2 R2 et a b

et d’aprés (1) on a

B (R) [a; b] = (a; b) 2 R2 et a b :

D’où la relation (2):

[ 1
(3) Pour tout a < b 2 R; on a d’une part ]a; b[ = a; b ; donc
n 1
n

]a; b[ = (a; b) 2 R2 et a < b ]a; b] = (a; b) 2 R2 et a b

et d’aprés (1) on a

B (R) ]a; b] = (a; b) 2 R2 et a < b :

\ 1
D’autre part, on a ]a; b] = a; b + ; donc
n 1
n

]a; b] = (a; b) 2 R2 et a < b ]a; b[ = (a; b) 2 R2 et a b

et d’aprés (1) on a

]a; b] = (a; b) 2 R2 et a < b B (R) :

Par conséquent on obtient (3).

(4) Pour montrer l’égalité (4), on raisonne de la même manière en utilisant les
relations
[ 1 \ 1
]a; b[ = a + ;b et [a; b[= a ;b :
n 1
n n 1
n

(5) Pour montrer l’égalité (5), on utilise les relations

0 1
[
+1
[a; b[= [a; +1[ \ [b; +1[C ; [a; +1[ = [a; [a] + 1[ [ @ [n; n + 1[A
n=[a]+1

et ] 1; a[ = [a; +1[C :

(6)Pour montrer l’égalité (5), on utilise les relations

0 1
[
]a; b] =] 1; a] \ ] 1; b[C ; ] 1; a[= ] [a] ; a] [ @ ]n 1; n]A
n [a]

et ] 1; a] =]a; +1[C :
1.5. Semi - anneau booléen.
Dé…nition 1.5.1. Soit S une famille de parties d’un ensemble non vide E: On
dit que S est un "semi - anneau boolien" de E si :
( )?2S
( ) Si (A; B) 2 S 2 alors A \ B 2 S.
[
n
( ) Si (A; B) 2 S 2 avec B A; alors AnB = Ai où Ai 2 S, pour tout
i=1
i 2 f1; 2; ; ng ; et Ai \ Aj = ? si i 6= j:

Proposition 1.5.2. Les familles I0 = f[a; b] ; ]a; b[ ; ]a; b] ; [a; b[ telle que a < b 2 Rg
est I1 = f]a; b] telle que a b 2 Rg sont des semi - anneaux booléens de parties de
R; mais pas I2 = f]a; b[ telle que a b 2 Rg et I3 = f] 1; a] telle que a 2 Rg :

Démonstration. ~ Le résultat est évident pour la famille I0 :

~ Pour I1 on a:
( ) On a ]a; a] = ?:
( ) On a 8
>
> ?
>
>
< ]a; b]
]a; b]\]c; d] = ]c; d] ; alors ]a; b]\]c; d] 2 I1 :
>
>
>
> ]c; b]
:
]a; d]
( ) Si ]a; b] ]c; d]; on peut avoir ]c; d]n]a; b] =]c; a][]b; d]; ou ]c; a]\]b; d] = ?:

Par conséquent I1 est un semi - anneau booléen de partie de R:

~ Si ]a; b[ ]c; d[; on a ]c; d[n]a; b[=]c; a] [ [b; d[; donc I2 n’est pas semi - anneau
booléen de partie de R:

~ Si ] 1; a] ] 1; b] ; on a ] 1; b] n ] 1; a] = ]a; b] ; par conséquent I3 n’est

pas un semi - anneau booléen de partie de R:

Proposition 1.5.3. Soient A et B deux semi - anneaux booléens de E et F;

respectivement. Alors la famille F = fA B telle que A 2 A et B 2 Bg est un
semi - anneau booléen de parties de E F:
Démonstration. Comme A et B deux semi - anneaux booléens, alors
- ? ? = ? 2 F.

- Soient C1 et C2 2 F; alors C1 = A1 B1 et C2 = A2 B2 ; avec (A1 ; A2 ) 2 A2

et (B1 ; B2 ) 2 B 2 :
C1 \ C2 = (A1 B1 ) \ (A2 B2 ) = (A1 \ A2 ) (B1 \ B2 ) 2 F
- Soient C1 et C2 2 F telle que C1 C2 ; alors C1 = A1 B1 et C2 = A2 B2 ;
avec (A1 ; A2 ) 2 A2 et (B1 ; B2 ) 2 B 2 :
C1 C2 ) (A1 B1 ) (A2 B2 ) ) A1 A2 et B1 B2 :
On sait que
[
n
A2 nA1 = A0i avec A0i 2 A, i = 1; ; n et A0i \ A0j = ? pour i 6= j
i=1

et
[
m
B2 nB1 = Bi0 avec Bi0 2 A, i = 1; ; m et Bi0 \ Bj0 = ? pour i 6= j;
i=1

par conséquent on peut écrire

C2 nC2 = (A2 B2 ) n (A1 B1 )
= [A2 (B2 nB1 )] [ [(A2 nA1 ) B2 ]
" !# " n ! #
[m [
= A2 Bi0 [ A0i B2
i=1 i=1
"m # " #
[ [
n
= (A2 Bi0 ) [ (A0i B2 ) ;
i=1 i=1

qui est une réunion …nie de parties deux à deux disjointes de F:

D’où le résulat voulu.

Dé…nition 1.5.4. Soient (A) la tribu engendrée par le semi - anneau booléen
A de E et (B) la tribu engendrée par le semi - anneau booléen B de F: La tribu
engendrée par le semi - anneau fA B telle que A 2 A et B 2 Bg de parties de
E F s’appelle "tribu produit" de A par B et sera notée A B.
Corollaire 1.5.5. Sur Rk ; nous obtenons facilement la tribu produit grace à la
famille ( k )
Y
Sk = ]ai ; bi ] telle que ai bi 2 R
i=1

qui est un semi - anneau bololéen de parties de Rk :

La tribu borélienne de Rk ; par dé…nition, est celle engendré par le semi -anneau
Sk : On écrit dans ce cas B Rk = (Sk ) :

Dé…nition 1.5.6. Soit (E; A) un espace mesurable et A E non vide. La famille

C = fA \ B tedlle que B 2 Ag est une tribu sur A; appelée "tribu trace" de A
sur A:

1.6. Tribu image et image réciproque.

Soit f : E1 ! E2 une fonction.

Proposition 1.6.1. (a) Soit A2 une tribu sur E2 ; alors la famille

1 1
f [A2 ] = f (Y ) ; Y 2 A2

est une tribu sur E1 ; appelée "tribu image réciproque" de A2 par f:

(b) Soit A1 une tribu sur E1 ; alors la famille-
1
B= Y E2 ; f (Y ) 2 A1

est une tribu sur E2 dite "tribu image" de A1 par f:

Théorème 1.6.2. (Lemme de transport) Soit E une famille de pafties de E2 ;

alors on a
f 1 (E) = f 1 ( (E)) :

1.7. Mesures
1.7.1. Dé…nitions et proprités.
Dé…nition 1.7.1. Une "mesure (positive)" sur l’ensemble mesurable (E; A)
+
est une application : A ! [0; +1] = R qui:
An (i) associe la valeur 0 à l’ensemble vide, i. e. (?) = 0:
 (ii) est additive, i. e. pour toute suite fAn gn 0 A deux à deux disjoints
on a !
[ X
An = (An ) :
n 0 n 0

On dit que (E; A; ) est un "espace mesuré" et pour tout A 2 A , (A) est
dite "mesure" de A qui est applée "partie mesurable" de E:

Remarque 1.7.2. - Si (E) < +1; on dit que est une mesure bornée.
- Si (E) = 1, on dit que est une mesure de probabilité.
[
- S’il existe une suite fAn gn2N A telle que An = E et (An ) < +1; pour
n2N
tout entier n, on dit que est une mesure …nie.
- Si (?) = 0 et (A) = +1; pour tout A 2 An f?g ; on dit que cette mesure
est identiquement égale à +1:

Dans la suite, nous supposons que la mesure est non - identiquement égale à
+1:

Exemples:
1- Mesure de Dirac en un point.
Soient (E; A) un ensemble mesurable avec E 6= ? et x 2 E: On dé…nit la mesure
de Dirac en x : A ! R+ par

1 :x2A
(A) = 1An (x) = ; pour tout A 2 A.
0 :x2
=A

On note souvent = x:

1- Mesure de comptage.
Sur (E; P (E)) on dé…nie la mesure de comptage : P (E) ! R+ par

CardA : si A est …ni

m(A) =
+1 : sinon.

Cette mesure est généralement utilisée sur des ensemble discrets.

Théorème 1.7.3. Une mesure sur l’espace (E; A) véri…e pour tout A et B 2 A
(a) Si A \ B = ?; alors (A [ B) = (A) + (B) :
(b) (A [ B) + (A \ B) = (A) + (B) (additivité forte)
(c) (A [ B) (A) + (B) (sous - additivité) :
(d) Si A B; alors (A) (B).

Remarque 1.7.4. Nous prenons garde de ne pas écrire (ii) sous la fome (A [ B) =
(A)+ (B) (A \ B), qui pourrait être une forme indéterminée, si (A \ B) =
+1:

Théorème 1.7.5. Soit une mesure sur l’espace mesurable (E; A) :

1) Si fAn gn2N A est une suite croissante, alors on a
!
[
lim (An ) = lim An = An :
n!+1 n!+1
n2N

C’est la continuité monotone croissante.

2) Si fAn gn2N A est une suite décroissante telle que (A0 ) < +1, alors on a
!
\
lim (An ) = lim An = An :
n!+1 n!+1
n2N

C’est la continuité décroissante.

Démonstration. 1) Posons B0 = A0 et Bn+1 = An+1 =An ; pour tout n 2 N:
Comme An An+1 ; pour tout n 2 N, les Bn sont des parties de E deux à deux
disjointes, ce qui nous permet d’écrire
!
[ X X
n
Bn = (Bn ) = lim (Bk ) :
n!+1
n2N n 0 k=0

[ [ [
n
En plus on a: Bn = An et An = Bk ; alors
n2N n2N k=0
!
X
n [
n
(Bk ) = Bk = (An ) :
k=0 k=0
Donc
!
X
n [
lim (An ) = lim (Bk ) = Bn = lim An :
n!+1 n!+1 n!+1
k=0 n2N

2) Posons maintenant Bn = A0 An ; pour tout n 2 N: Comme An+1 An ; on a

Bn Bn+1 ; pour tout n 2 N: Donc d’aprés (1) on a :
!
[
lim (Bn ) = Bn : ( )
n!+1
n2N
!
[ [ [ [ \
Bn = (A0 An ) = A0 \ AC
n = A0 \ AC
n = A0 An :
n2N n2N n2N n2N n 0

On a (A0 ) < +1 et Bn = A0 An A0 ; pour tout n 2 N; alors

(Bn ) < +1 et (An ) < +1; pour tout n 2 N:

Donc
(A0 ) = (An [ Bn ) = (An ) + (Bn ) ;
car An \ An = ?: D’où

(Bn ) = (A0 ) (An ) ; pour tout n 0:

De même on a ! !
[ \
Bn = (A0 ) An :
n2N n 0

Par conséquent ( ) devient

!
\
lim (An ) = lim An = An :
n!+1 n!+1
n2N

Théorème 1.7.6. Une fonction : A ! R+ ; non identiquement égale à +1 et

additive est une mesure si et seulement si elle véri…e la propriété de continuité
monotone croissante.
Démonstration. ())
Si est une mesure, alors elle véri…e la continuité monotone croissante (voir
le théorème précédent)
(()
Soit : A ! R+ une fonction additive véri…ant la continuité monotone crois-
sante.
( ) est non identiquement égale à +1; alors il existe A 2 A telle que (A) <
+1:
D’autre part on a:
A = A [ ? et A \ ? = ?;
d’où
(A) = (A [ ?) = (A) + (?) ) (?) = 0:
[
n
( ) Soit fAn gn 0 A véri…ant Ai \ Aj = ?; pour i 6= j: Posons Bn = Ak ;
k=0
alors fBn gn 0 A est croissante. Donc
!
[
lim (Bn ) = lim Bn = Bn :
n!+1 n!+1
n2N
! !
[ [ [ [
D’autre part, on a: Bn = An ; alors Bn = An et
n2N n2N n2N n2N
!
[
n X
n
(Bn ) = Ak = (Ak ) : (car est additive)
k=0 k=0
D’où !
[ X
n X
Bn = lim (Bn ) = lim (Ak ) = (An ) :
n!+1 n!+1
n2N k=0 n 0
Par conséquent est une mesure sur E:
Dé…nition 1.7.7. Une mesure est dite "mesure de Borel" si E est un espace
topologique localement compart séparable et A = B (E) ; avec (K) < +1 pour
tout compact K de E:
Remarque 1.7.8. Soit une mesure de Borel, alors [ elle est …nie. En e¤et,
E est localement compactet séparable, alors E = En où les En sont tous des
n 0
compacts, ce qui nous permet d’écrire que (En ) < +1; pour tout n:
1.7.2. Mesures extérieures –Mesures complètes.
Dé…nition 1.7.9. On appelle "mesure extérieure" toute fonction : P (E) !
R+ telle que:
(i) (?) = 0:
(ii) est croissante; i. e. si A B; alors (A) (B) : !
[ X
(ii) est additive, i. e. si fAn gn P (E) alors An (An ) :
n2N n2N

On associe à une mesure extérieure une notion de mesurabilité.

Dé…nition 1.7.10. ( mesurabilité) Un esemble X est dit " mesurable"

si pour tout sous ensemnle A de E on a:

(A) = (A \ X) + A \ XC ;

i. e. X est mesuirable si toute partie de E se décompose additivement

relativement à : On note S la famille des parties mesurable.

Proposition 1.7.11. Soient X et Y 2 S et A E:

1 On a

(A) = (A \ X \ Y ) + A\X \YC + A \ XC \ Y

+ A \ XC \ Y C :

2 Si X et Y sont disjoints, alors

(A \ (X [ Y )) = (A \ X) + (A \ Y ) :

Théorème 1.7.12. Soit est mesure extérieure, alors:

1 La famille S est une algèbre.
2 Soit fAi gi 1 une famille d’ensembles deux à deux disjoints de S et où A =
[
A; alors
i 1
X
(A) = (Ai ) :
i 1

Ainsi la restriction = jS de àS est une mesure.

Dé…nition 1.7.13. Soient (E; A; ) un espace mesuré et A 2 A; telle que (A) =
0; si pour tout F A on a F 2 A (i.e. (F ) = 0) ; on dit que est une “mesure
complète”.

Remarque 1.7.14. Soit A 2 A; telle que (A) = 0: Dans le cas où il existe au

moins F A telle que F 2= A, on complète par prolongement sur une tribu
plus grande notée A véri…ant: si (B) = 0 pour B 2 A; alors on doit avoir
nécessairement pour tout C B ; C 2 A (i. e. (D) = 0) : On dit alors que A
est complété par A et que la mesure est complété sur A:

Proposition 1.7.15. Soit (E; A; ) un espace mesuré. En notant N la classe des

parties " négligeables" i. e.

N = fN E telle que 9A 2 A véri…ant N A et (A) = 0g ;

on obtient
(A [ N ) = A
= fA E telle que 9 (A1 ; A2 ) 2 A2 véri…ant A1 A A2 et (A2 A1 ) = 0g :

Théorème 1.7.16. On dé…nit sur A par (A) = (A1 ) = (A2 ) ; si A1

A A2 et (A2 A1 ) = 0: La fonction , est bien dé…nie et il s’agit de la seule
mesure qui prolonge sur A :

1.8. Mesure de Lebesgue sur la algèbre de Borel.

Théorème 1.8.1. (d’extension ou de prolongement de Carathéodorie) Soient
(E; A) un espace mesurable et S un semi–anneau booléen de parties de E engen-
drant A. Soit une applications : S ! R+ véri…ant:
1) (?) = 0: [
2) Il existe une famille …nie ou dénombrable fAn gn2I S telle que E An
n2I
3) Pour toute famille …nie ou dénombrable
! fSn gn d’éléments de S, deux à deux
[ [ X
disjoints, si Sn S, alors Sn = (Sn ) :
n n n
Donc il existe une unique mesure e , …nie sur A, telle que

8 S 2 S e (S) = (S) :
Remarque 1.8.2. Ce théorème trés puissant et capitale nous dit, qu’en pratique,
pour dé…nir complètement une mesure sur une algèbre A, il su¢ t dela dé…nir
sur un semi–anneau engendrant A et recouvrant E:
Ce théorème esr attribué au mathématiciens grec Constantin Carathéodory.
Sa démonstration reste longue et complexe.

Dé…nition 1.8.3. Dé…nissons l’application sur I1 = f]a; b] telle que a b 2 Rg

la famille de parties de R; par

: I1 ! R+
]a; b] 7! (]a; b]) = b a

(longueur de l’intervalle) : La "mesure de Lebesgue", notée ; sur B (R) =

(I1 ) est la seule mesure ( …nie) qui prolonge sur B (R) :

Remarque 1.8.4. Nous pouvons de même construire les mesures de Lebesgue

sur Rk ; B Rk ; k 2, qui généralisent les notions d’aires, de volumes,. . .etc.
Plus généralement, pour toute fonction croissante continue à droite : R ! R+ ,
on dé…nie la mesure de "Borel –Stieljes" en prenant l’application

: I1 ! R+
]a; b] 7! (]a; b]) = (b) (a):

Proposition 1.8.5. Soit une mesue sur B Rk ; k 1; véri…ant les propriétés

suivantes
(i) Invariance par translation: Pour tout A 2 B Rk et pour tout x 2 Rk on
a (x + A) = (A) :
(ii) Normalisation [0; 1]k = 1; pour tout k 1:
Alors est la mesure de Lebesgue sur B Rk :