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NRC 13931
Hiver 2014
Crédit(s) : 3
Préalables : ACT 2004
Réserves pour les contrats de base. Modèles à décroissances multiples.
Applications de base des modèles à décroissance multiples. Modèles à deux
vies : vie conjointe et dernier survivant.
Les périodes intitulées "Atelier" correspondent à des périodes de dépannage.
Plage horaire :
Cours en classe
mardi 13h30 à 16h20 PLT-2341 Du 13 janv. 2014 au 25 avr. 2014
Atelier
mardi 12h30 à 13h20 PLT-2341 Du 13 janv. 2014 au 25 avr. 2014
Site de cours :
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=50803
Coordonnées et disponibilités
Disponibilités :
lundi 13h30 à 15h30 CMT-4163 Du 13 janv. 2014 au 4 mai 2014
418-656-2131 poste 8747
Toutes sessions (du 1 janvier au 31 décembre)
Lundi 09h00 à 16h00
Mardi 09h00 à 16h00
Mercredi 09h00 à 16h00
Jeudi 09h00 à 16h00
Vendredi 09h00 à 16h00
Généraliser et appliquer certains concepts étudiés dans le cadre des cours de Mathématiques
actuarielles vie I (ACT-2004).
Se familiariser avec le calcul des primes et des réserves en assurance vie.
Se familiariser avec le modèle à décroissances multiples.
Se familiariser avec le calcul des primes pour des contrats d'assurance et de rentes sur deux
têtes.
Calculer les valeurs actualisées des flux monétaires en redéfinissant les variables aléatoires de la valeurs
actualisée des prestationset de la valeur actualisée des primes en fonction des modèles de la chaîne
Markov.
Appliquer les notions acquises en mathématiques actuarielles vie dans différents contextes et
dans le cadre de travaux pratiques qui sont semblables aux mandats à réaliser comme actuaire
professionnel.
Développer des aptitudes à comprendre et à interpréter les résultats obtenus et les valeurs
produites dans le cadre des travaux pratiques.
Objectifs spécifiques
Se familiariser avec l'évaluation des réserves pour des contrats d'assurance et de rentes (sans ou avec
des frais).
Distinguer les approches prospectives et rétrospectives d'évaluation des réserves.
Se familiariser avec l'analyse du comportement des pertes prospectives pour un contrat
d'assurance ou de rentes.
Se familiariser avec l'analyse du comportement des pertes prospectives pour un portefeuille de
contrats d'assurance et de rentes.
Comprendre l'évolution des réserves pour des contrats d'assurance et de rentes.
Comprendre et appliquer le modèle à décroissances multiples.
Faire le lien entre les taux absolus et le modèle à décroissances multiples.
Construire une table à décroissances multiples à partir de taux absolus.
Se familiariser avec des applications simples du modèle à plusieurs décroissances.
Se familiariser avec les modèles pour la distribution conjointe des durées de vie de
deux individus (ou plus).
Connaître la définition des statuts de vie conjointe et de dernier survivant.
Comprendre l'évaluation des coûts pour des contrats d'assurance émis à plusieurs assurés.
Comprendre l'évaluation des coûts pour des contrats de rentes émis à plusieurs assurés.
Se familiariser avec l'analyse des coûts pour l'ensemble d'un portefeuille de contrats
d'assurance et de rentes.
Se familiariser avec les modèles homogènes et non homogènes de la chaîne Markov et calculer la
probabilité de se trouver dans un état particulier à un moment particulier, la probabilité de passer d'un
état à l'autre.
Calculer les valeurs actualisées des flux monétaires en redéfinissant les variables aléatoires de la valeurs
actualisée des prestations et de la valeur actualisée des primes.
Appliquer les notions acquises dans le cours à d'autres contextes que l'assurance vie.
Déroulement du cours
-Les notes de cours seront disponibles chaque semaine en version PDF sur le site du cours (voir la
section « Mediagraphie et annexes »).
1. Notions complémentaires sur les primes et les réserves :
Introduction aux réserves pour des contrats de base d'assurance-vie.
2. Modèles à plusieurs états :
États. Probabilités de transition.
Chaîne Markov. Probabilité de se trouver dans un état particulier à un moment particulier. Probabilité de
passer d'un état à l'autre. Valeurs actualisées des flux monétaires.
3. Modèle à décroissances multiples :
Motivation et description du modèle à plusieurs décroissances.
Étude des taux absolus de décroissances.
Construction d'une table à décroissances multiples.
4. Modèles portant sur plusieurs assurés :
Modèles de distribution conjointe des durées de vie de deux (ou plus) individus.
Définition des statuts de vie conjointe et de dernier survivant
Évaluation des coûts pour des contrats d'assurance émis à plusieurs assurés.
Évaluation des coûts pour des contrats de rentes émis à plusieurs assurés.
Évaluations et résultats
Modalités d'évaluation
Sommatives
Titre Date Mode de travail Pondération
Examen partiel
Date et lieu : Le 25 févr. 2014 de 13h30 à 16h20, PLT-2341,PLT-2510
Mode de travail : Individuel
Pondération : 40 %
Critères de correction :
Critère Notation
Examen partiel 100
Examen final
Date et lieu : Le 29 avr. 2014 de 13h30 à 16h20, CMT-2105
Mode de travail : Individuel
Pondération : 45 %
© Université Laval Mis à jour le 15 mai 2014 03:58 Page 4 de 10
Pondération : 45 %
Critères de correction :
Critère Notation
Examen final 100
Travail pratique 1
Date de remise : 7 févr. 2014 à 16h30
version papier à remettre au secrétariat
Mode de travail : Individuel
Pondération : 5 %
Critères de correction :
Critère Notation
TP1 100
Travail pratique 2
Date de remise : 22 mars 2014 à 16h30
version papier à remettre au secretariat
Mode de travail : Individuel
Pondération : 5 %
Critères de correction :
Critère Notation
TP2 100
Travail pratique 3
Date de remise : 25 avr. 2014 à 16h30
version papier à remettre au secrétariat
Mode de travail : Individuel
Pondération : 5 %
Critères de correction :
Critère Notation
Travail pratique 3 100
Il y a trois travaux pratiques : TP1, TP2, TP3 . Chaque travail pratique prend 5 % de la note finale. Donc, la
pondération pour tous les travaux pratique est 15 %.
Chaque travail pratique dois être remis au secrétariat de l'unité (CMT-4177) aux dates suivantes:
TP1 - 7 février avant 16h30;
TP2 - 22 mars avant 16h30;
TP3 - 25 avril avant 16h30.
Pour toute révision de note, lorsqu'on indique que vous devez motiver votre demande, cela veut notamment
dire que vous devriez indiquer et expliquer pour quels numéros vous pensez pouvoir vous mériter une note plus
élevée. Cela ne veut cependant pas dire que le reste de l'examen ne sera pas revérifié. Une révision de note
entraîne généralement une recorrection de l'examen en entier. Il peut en résulter, pour l'ensemble de la
vérification, que la note monte, reste inchangée ou voire même baisse.
Pour toute révision de cote, lorsqu'on indique que vous devez motiver votre demande, étant donné que le
barème de conversion est fixe et connu d'avance, cela ne pourrait que vouloir dire que vous devriez justifier en
quoi vous considérez que la cote attribuée ne correspond pas au niveau d'atteinte des objectifs.
A+ 87 100 C+ 67 69,99
A 83 86,99 C 63 66,99
A- 80 82,99 C- 60 62,99
B+ 77 79,99 D+ 55 59,99
B 73 76,99 D 50 54,99
B- 70 72,99 E 0 49,99
L'utilisation d'appareils électroniques (cellulaire ou autre appareil téléphonique sans fil, pagette, baladeur,
agenda électronique, etc.) est interdite au cours d'une séance d'évaluation et de toute autre activité durant
laquelle l'enseignant l'interdit.
De plus, lorsque l'usage de la calculatrice est permis, alors seuls certains modèles de calculatrices sont
autorisés durant les séances d'évaluation.
Les modèles suivants sont autorisés :
Hewlett Packard HP 20S, HP 30S, HP 32S2, HP 33S, HP 35S
Texas Instrument TI-30Xa, TI-30XIIB, TI-30XIIS, TI-36X, BA35
Sharp EL-531*, EL-546*, EL-520*
Casio FX-260, FX-300 MS, FX-300W Plus, FX-991MS, FX-991ES, FX-991W,
FX-991ES Plus C
* Calculatrices Sharp: sans considération pour les lettres qui suivent le numéro
Dans tous ces cas, la calculatrice doit être validée par une vignette autocollante émise par la COOP étudiante
ZONE.
Les calculatrices autorisées lors des examens sont uniquement les modèles répondant aux normes de la Society
of Actuaries et de la Casualty Actuarial Society pour leurs examens, soit les modèles Texas Instruments
suivants :
BA-35 (solaire ou à pile)
BA II Plus
BA II Plus Professional
TI-30Xa
TI-30X II (IIS ou IIB)
TI-30X MultiView (XS ou XB)
Règles disciplinaires
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université
Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont
prévues dans ce règlement. Il est très important pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à
32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l'adresse suivante:
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
Plagiat
Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives au plagiat. Constitue notamment du plagiat le fait de:
i. copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sous format papier ou
électronique sans mettre ces passages entre guillemets et sans en mentionner la source;
ii. résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en
mentionner la source;
iii. traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
iv. remettre un travail copié d'un autre étudiant (avec ou sans l'accord de cet autre étudiant);
v. remettre un travail téléchargé d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.
L'Université Laval étant abonnée à un service de détection de plagiat, il est possible que l'enseignant soumette
vos travaux pour analyse.
Les étudiants qui ont une lettre d'Attestation d'accommodations scolaires obtenue auprès d'un conseiller du
secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent impérativement se
conformer à la politique d'Accommodations scolaires aux examens de la Faculté des sciences et de génie qui
peut être consultée à l'adresse :
http://www.fsg.ulaval.ca/fileadmin/fsg/documents/PDF/Politique-Facultaire-Accommodements.pdf
Matériel didactique
Matériel obligatoire
Aucun ouvrage obligatoire, mais les livres mentionnés dans la section « Médiagraphie et annexes -
Bibliographie » sont d'une grande utilité.
Médiagraphie et annexes
Bibliographie
Marceau, E. (2005). Document de référence, École d'actuariat, Université Laval.
(disponible sur le site du cours).
Dickson, D. C. M., M. R. Hardy et H. R. Waters. Actuarial Mathematics for Life Contingent
Risks. Cambridge, Royaume-Uni : Cambridge University Press, 2013.
Documents fournis sur le site Web du cours (voir la section « Annexes »).
Bowers, N.L., Gerber, H.U., Hickman, J.C., Jones, D.A., and C.J. Nesbitt (1997). Actuarial
Mathematics. Schaumburg, Ill.: Society of Actuaries.
Annexes
Livres et tables :
Notes de cours:
cours 21 janvier avec annotations : class21jan2014_avec_annotations.pdf
atelier 28 janvier : fichier « SOA Probl pour Chap. 7 » , exercices 68, 118, 102, 110, 93.
Exercices recommandés : livre de Étienne Marceau, pages 61-66, exercices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-a, 11, 12 ;
!!! (Il y a des errors sur diaporamas 32,33,34!!) cours 28 janvier : ACT-2007H2014Ch7_28Jan2014.pdf
Exercices recommandés : livre de Étienne Marceau :
pages 61-79, exercices (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-a,), 9, (11, 12 ), 13, 16,
17, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ;
pages 407-419 : (1, 2, 3,) 4, 5, 6, 7, 8, 12, 19.
2) exercices : ExSupplemPlusieursDecroissances.pdf
-1) livre de E. Marceau, Chapitre 11, pages 351-365, exercices : 1-a, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23;
-2) livre de Dickson et al. , Ch 9 : 9.1, 9.2-sans calculs, 9.3- sans calculs, 9.4 - sans calculs, 9.5, 9.6, 9.7,
9.8, 9.9, 9.13, 9.14, 9.16. : Ch9Dickson_ExEtSol.pdf
-modification à la question 2, ligne 3, la prime est payée tant que Pierre ET MARIE sont en vie;
cours 22 avr avec annotations : Revision22AvrAvecAnnot.pdf