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ACT-2007 : Mathématiques actuarielles vie II

NRC 13931
Hiver 2014

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-1-5

Crédit(s) : 3

Préalables : ACT 2004

Réserves pour les contrats de base. Modèles à décroissances multiples.
Applications de base des modèles à décroissance multiples. Modèles à deux
vies : vie conjointe et dernier survivant.

Les périodes intitulées "Atelier" correspondent à des périodes de dépannage.

Plage horaire :
Cours en classe
mardi 13h30 à 16h20 PLT-2341 Du 13 janv. 2014 au 25 avr. 2014
Atelier
mardi 12h30 à 13h20 PLT-2341 Du 13 janv. 2014 au 25 avr. 2014

Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière


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Site de cours :
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=50803

Coordonnées et disponibilités

Ilie Radu Mitric ilie-radu.mitric@act.ulaval.ca


Enseignant

Ilie-Radu Mitric CMT-4163


Enseignant
ilie-radu.mitric@act.ulaval.ca

Disponibilités :
lundi 13h30 à 15h30 CMT-4163 Du 13 janv. 2014 au 4 mai 2014

Soutien technique : Pour recevoir du soutien technique relatif à l'utilisation du Portail des Cours,


contactez :
Équipe TacTic (FSG)
Pavillon Adrien-Pouliot, Local 3718
http://tactic.fsg.ulaval.ca
equipe.tactic@fsg.ulaval.ca

418-656-2131 poste 8747
Toutes sessions (du 1 janvier au 31 décembre)
Lundi 09h00 à 16h00
Mardi 09h00 à 16h00
Mercredi 09h00 à 16h00
Jeudi 09h00 à 16h00
Vendredi 09h00 à 16h00

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Sommaire
Description du cours ......................................................................................................................... 3
Objectifs  ....................................................................................................................................... 3
Objectifs spécifiques  ....................................................................................................................... 3
Déroulement du cours ..................................................................................................................... 3

Évaluations et résultats .................................................................................................................... 4


Modalités d'évaluation ..................................................................................................................... 4
Informations détaillées sur les évaluations sommatives  ....................................................................... 4
Examen partiel  .......................................................................................................................... 4
Examen final  ............................................................................................................................. 4
Travail pratique 1  ...................................................................................................................... 5
Travail pratique 2  ...................................................................................................................... 5
Travail pratique 3  ...................................................................................................................... 5
Détails sur les modalités d'évaluation ................................................................................................ 5
Politique sur les examens  ................................................................................................................ 5
Échelle des cotes ............................................................................................................................ 6
Politique sur l'utilisation d'appareils électroniques  ............................................................................... 6
Politique sur le plagiat et la fraude académique  .................................................................................. 7
Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental ....................................... 7

Matériel didactique ........................................................................................................................... 7


Matériel obligatoire ......................................................................................................................... 7

Médiagraphie et annexes .................................................................................................................. 7


Bibliographie  ................................................................................................................................. 7
Annexes ........................................................................................................................................ 7

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Description du cours
Objectifs

Généraliser et appliquer certains concepts étudiés dans le cadre des cours de Mathématiques
actuarielles vie I (ACT-2004).
Se familiariser avec le calcul des primes et des réserves en assurance vie.
Se familiariser avec le modèle à décroissances multiples.
Se familiariser avec le calcul des primes pour des contrats d'assurance et de rentes sur deux
têtes.
Calculer les valeurs actualisées des flux monétaires en redéfinissant les variables aléatoires de la valeurs
actualisée  des prestationset de la valeur actualisée des primes en fonction des modèles de la chaîne
Markov.  
Appliquer les notions acquises en mathématiques actuarielles vie dans différents contextes et
dans le cadre de travaux pratiques qui sont semblables aux mandats à réaliser comme actuaire
professionnel.
Développer des aptitudes à comprendre et à interpréter les résultats obtenus et les valeurs
produites dans le cadre des travaux pratiques.

Objectifs spécifiques

Se familiariser avec l'évaluation des réserves pour des contrats d'assurance et de rentes (sans ou avec
des frais).
Distinguer les approches prospectives et rétrospectives d'évaluation des réserves.
Se familiariser avec l'analyse du comportement des pertes prospectives pour un contrat
d'assurance ou de rentes.
Se familiariser avec l'analyse du comportement des pertes prospectives pour un portefeuille de
contrats d'assurance et de rentes.
Comprendre l'évolution des réserves pour des contrats d'assurance et de rentes.
Comprendre et appliquer le modèle à décroissances multiples.
 Faire le lien entre les taux absolus et le modèle à décroissances multiples.
Construire une table à décroissances multiples à partir de taux absolus.
Se familiariser avec des applications simples du modèle à plusieurs décroissances.
Se familiariser avec les modèles pour la distribution conjointe des durées de vie de
deux individus (ou plus).
Connaître la définition des statuts de vie conjointe et de dernier survivant.
Comprendre l'évaluation des coûts pour des contrats d'assurance émis à plusieurs assurés.
Comprendre l'évaluation des coûts pour des contrats de rentes émis à plusieurs assurés.
Se familiariser avec l'analyse des coûts pour l'ensemble d'un portefeuille de contrats
d'assurance et de rentes.
Se familiariser avec les modèles homogènes et non homogènes de la chaîne Markov et calculer la
probabilité de se trouver dans un état particulier à un moment particulier, la probabilité de passer d'un
état à l'autre.
Calculer  les valeurs actualisées des flux monétaires en redéfinissant les variables aléatoires de la valeurs
actualisée  des prestations et de la valeur actualisée des primes.  
Appliquer les notions acquises dans le cours à d'autres contextes que l'assurance vie.
 

Déroulement du cours

-Les notes de cours seront disponibles chaque semaine en version PDF sur le site du cours (voir la
section « Mediagraphie et annexes »). 

1. Notions complémentaires sur les primes et les réserves :

Introduction aux réserves pour des contrats de base d'assurance-vie.

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Expressions prospectives et rétrospectives des réserves.
Distribution des pertes prospectives pour un contrat individuel.
Distribution des pertes prospectives pour un portefeuille de contrats.
Réserves pour des contrats d'assurance-vie qui tiennent compte des flux monétaires des frais.

2. Modèles à plusieurs états : 

États. Probabilités de transition. 
Chaîne Markov.  Probabilité de se trouver dans un état particulier à un moment particulier. Probabilité de
passer d'un état à l'autre. Valeurs actualisées des flux monétaires. 

3. Modèle à décroissances multiples :

Motivation et description du modèle à plusieurs décroissances.
Étude des taux absolus de décroissances.
Construction d'une table à décroissances multiples.

4. Modèles portant sur plusieurs assurés :

Modèles de distribution conjointe des durées de vie de deux (ou plus) individus.
Définition des statuts de vie conjointe et de dernier survivant
Évaluation des coûts pour des contrats d'assurance émis à plusieurs assurés.
Évaluation des coûts pour des contrats de rentes émis à plusieurs assurés.

Évaluations et résultats
Modalités d'évaluation

Sommatives
Titre Date Mode de travail Pondération

Examen partiel Le 25 févr. 2014 de 13h30 à 16h20 Individuel 40 %

Examen final Le 29 avr. 2014 de 13h30 à 16h20 Individuel 45 %

Travail pratique 1 Dû le 7 févr. 2014 à 16h30 Individuel 5 %

Travail pratique 2 Dû le 22 mars 2014 à 16h30 Individuel 5 %

Travail pratique 3 Dû le 25 avr. 2014 à 16h30 Individuel 5 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Examen partiel
Date et lieu : Le 25 févr. 2014 de 13h30 à 16h20, PLT-2341,PLT-2510
Mode de travail : Individuel
Pondération : 40 %

Critères de correction :

Critère Notation
Examen partiel 100

Matériel autorisé : Calculatrices autorisées seulement

Examen final
Date et lieu : Le 29 avr. 2014 de 13h30 à 16h20, CMT-2105
Mode de travail : Individuel
Pondération : 45 %
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Pondération : 45 %

Critères de correction :

Critère Notation
Examen final 100

Matériel autorisé : Calculatrices autorisées seulement

Travail pratique 1
Date de remise : 7 févr. 2014 à 16h30
version papier à remettre au secrétariat
Mode de travail : Individuel
Pondération : 5 %

Critères de correction :

Critère Notation
TP1 100

Travail pratique 2
Date de remise : 22 mars 2014 à 16h30
version papier à remettre au secretariat
Mode de travail : Individuel
Pondération : 5 %

Critères de correction :

Critère Notation
TP2 100

Travail pratique 3
Date de remise : 25 avr. 2014 à 16h30
version papier à remettre au secrétariat
Mode de travail : Individuel
Pondération : 5 %

Critères de correction :

Critère Notation
Travail pratique 3 100

Détails sur les modalités d'évaluation

Il y a trois travaux pratiques : TP1, TP2, TP3 . Chaque travail pratique prend 5 % de la note finale. Donc, la
pondération pour tous les travaux pratique est 15 %. 

Chaque travail pratique dois être remis au secrétariat de l'unité (CMT-4177) aux dates suivantes: 

TP1 - 7 février avant 16h30;

TP2 - 22 mars  avant 16h30;

TP3 - 25 avril  avant 16h30.

Politique sur les examens

Révision de note ou de cote

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Prière de consulter les articles 264 à 270 du Règlement des études en ce qui a trait aux révisions de note ou de
cote.

Pour toute révision de note, lorsqu'on indique que vous devez motiver votre demande, cela veut notamment
dire que vous devriez indiquer et expliquer pour quels numéros vous pensez pouvoir vous mériter une note plus
élevée. Cela ne veut cependant pas dire que le reste de l'examen ne sera pas revérifié. Une révision de note
entraîne généralement une recorrection de l'examen en entier. Il peut en résulter, pour l'ensemble de la
vérification, que la note monte, reste inchangée ou voire même baisse.

Pour toute révision de cote, lorsqu'on indique que vous devez motiver votre demande, étant donné que le
barème de conversion est fixe et connu d'avance, cela ne pourrait que vouloir dire que vous devriez justifier en
quoi vous considérez que la cote attribuée ne correspond pas au niveau d'atteinte des objectifs.

Échelle des cotes

Cote % minimum % maximum Cote % minimum % maximum

A+ 87 100 C+ 67 69,99

A 83 86,99 C 63 66,99

A- 80 82,99 C- 60 62,99
B+ 77 79,99 D+ 55 59,99

B 73 76,99 D 50 54,99

B- 70 72,99 E 0 49,99

Politique sur l'utilisation d'appareils électroniques

L'utilisation d'appareils électroniques (cellulaire ou autre appareil téléphonique sans fil, pagette, baladeur,
agenda électronique, etc.) est interdite au cours d'une séance d'évaluation et de toute autre activité durant
laquelle l'enseignant l'interdit.

De plus, lorsque l'usage de la calculatrice est permis, alors seuls certains modèles de calculatrices sont
autorisés durant les séances d'évaluation.

Les modèles suivants sont autorisés :

Hewlett Packard HP 20S, HP 30S, HP 32S2, HP 33S, HP 35S
Texas Instrument TI-30Xa, TI-30XIIB, TI-30XIIS, TI-36X, BA35
Sharp EL-531*, EL-546*, EL-520*
Casio FX-260, FX-300 MS, FX-300W Plus, FX-991MS, FX-991ES, FX-991W,
FX-991ES Plus C

* Calculatrices Sharp: sans considération pour les lettres qui suivent le numéro

Dans tous ces cas, la calculatrice doit être validée par une vignette autocollante émise par la COOP étudiante
ZONE.

Information spécifique aux étudiants de l'École d'actuariat

Les calculatrices autorisées lors des examens sont uniquement les modèles répondant aux normes de la Society
of Actuaries et de la Casualty Actuarial Society pour leurs examens, soit les modèles Texas Instruments
suivants :

BA-35 (solaire ou à pile)
BA II Plus
BA II Plus Professional
TI-30Xa
TI-30X II (IIS ou IIB)
TI-30X MultiView (XS ou XB)

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Politique sur le plagiat et la fraude académique

Règles disciplinaires

Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université
Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont
prévues dans ce règlement. Il est très important pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à
32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l'adresse suivante:

http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf

Plagiat

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives au plagiat. Constitue notamment du plagiat le fait de:

i.  copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sous format papier ou
électronique sans mettre ces passages entre guillemets et sans en mentionner la source;
ii.  résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en
mentionner la source;
iii.  traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
iv.  remettre un travail copié d'un autre étudiant (avec ou sans l'accord de cet autre étudiant);
v.  remettre un travail téléchargé d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.

L'Université Laval étant abonnée à un service de détection de plagiat, il est possible que l'enseignant soumette
vos travaux pour analyse.

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une lettre d'Attestation d'accommodations scolaires obtenue auprès d'un conseiller du
secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent impérativement se
conformer à la politique d'Accommodations scolaires aux examens de la Faculté des sciences et de génie qui
peut être consultée à l'adresse : 
http://www.fsg.ulaval.ca/fileadmin/fsg/documents/PDF/Politique-Facultaire-Accommodements.pdf

Matériel didactique
Matériel obligatoire

Aucun ouvrage obligatoire, mais les livres mentionnés dans la section « Médiagraphie et annexes -
Bibliographie » sont d'une grande utilité.

Médiagraphie et annexes
Bibliographie

Marceau, E. (2005). Document de référence, École d'actuariat, Université Laval.
(disponible sur le site du cours).
Dickson, D. C. M., M. R. Hardy et H. R. Waters. Actuarial Mathematics for Life Contingent
Risks. Cambridge, Royaume-Uni : Cambridge University Press, 2013.
Documents fournis sur le site Web du cours (voir la section « Annexes »).
Bowers, N.L., Gerber, H.U., Hickman, J.C., Jones, D.A., and C.J. Nesbitt (1997). Actuarial
Mathematics. Schaumburg, Ill.: Society of Actuaries.

Annexes

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Les notes de cours seront publiés ici.

Livres et tables :

le livre d'Etienne Marceau : EtienneMarceauNotes_assurance_vie_H2012_v1.pdf

le livre de Dickson et al. Chapitre 7 : Ch7Dickson_Ed2013.pdf

la «Illustrative life table» : edu-2008-spring-mlc-tables.pdf

SOA Probl pour Chap. 7 : SOA_Probl_Ch7.pdf

La table «Standard select and ultimate survival model»-livre de Dickson

(fait par Emil Valdez) : Std-Select-Model_EmilValdez.pdf

La table «Standard ultimate survival model»-livre de Dickson

(fait par Emil Valdez) : Std-Ultimate-Model_EmilValdez.pdf

Notes de cours:

cours 14 janvier : ACT-2007H2014Ch7_14Jan2014.pdf

cours 14 jan avec annotations: ACT2007wSol_Sem1.pdf

cours 21 janvier : ACT-2007H2014Ch7_21Jan2014.pdf

atelier 21 janvier : livre de Étienne Marceau, pages 67-73,  exercices 15, 18, 19, 22, 23-a) et 23-b). 

        cours 21 janvier avec annotations :  class21jan2014_avec_annotations.pdf

atelier 28 janvier :  fichier « SOA Probl pour Chap. 7 » , exercices 68, 118, 102, 110, 93.

 Exercices recommandés :  livre de Étienne Marceau, pages 61-66,  exercices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-a, 11, 12 ;  

livre de Dicson et al., pages 232-234, exercices 7.2, 7.4, 7.6 ;

Solutions pour exercices 7.2, 7.4, 7.6 (livre de Dickson) : SolDicksonCh7_2_4et6.pdf

                                           fichier « SOA Probl pour Chap. 7 » .

!!! (Il y a des errors sur diaporamas 32,33,34!!) cours 28 janvier : ACT-2007H2014Ch7_28Jan2014.pdf

corrections sur diaporamas 32,33,34) : CorrectionsSurACT-2007H2014Ch7_28Jan_2014.pdf

cours 28 janvier avec annotations : cours28_Jan_avec_annotations.pdf

Travail pratique 1 (dois être remis au secrétariat (CMT-4177) le 7 fév avant16h30):


TP1ACT2007H2014_2.pdf

Corrections sur le Travail pratique 1: Corrections_TP1ACT2007H2014_2.pd

cours 4 février : ACT-2007H2014Ch7_4Fev_2014.pdf

cours 11 fév- part 1 (chapitre 7 complète): ACT-2007H2014Ch7_11Fev_2014.pdf


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cours 11 fév- part 1 (chapitre 7 complète): ACT-2007H2014Ch7_11Fev_2014.pdf

cours 11 fév - part 2 : Ch8part1.pdf

cours 4 fév. avec annotations : cours4fevAvecAnnot.pdf

cours 11 fév. avec annotations : cours11fevAvecAnnot.pdf

atelier 11 février : livre de Étienne Marceau :  pages 131-134,  exercices 1, 2, 9 ; page 188-exercice


9-a. 

Exercices recommandés :  livre de Étienne Marceau :  

                                                        pages 61-79,  exercices (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-a,), 9, (11, 12 ), 13, 16,
17, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ;

                                                        pages 407-419 : (1, 2, 3,) 4, 5, 6, 7, 8, 12, 19. 

cours 18 fév. : Ch8part1-2.pdf

atelier 18 février avec solutions : SolDepannage18Fev.pdf

cours 18 fév. avec annotations : Cours18fevAvecAnnot.pdf

cours 11 mars : Ch8part1-3.pdf

cours 11 mars avec annotations : cours11marsAvecAnnot.pdf

Travail pratique 2 (dois être remis au secrétariat (CMT-4177) le 24 mars avant16h30):


TP2ACT2007H2014.pdf

cours 18 mars : Ch8part1-4.pdf

cours 18 mars avec annotations : cours18marsAvecAnnotations.pdf

cours 25 mars avec annotations : ACT2007H2014coursAvecAnnot25mars.pdf

Exercices supplementaires pour Modèle à plusieurs décroissances :

-1) livre de E. Marceau :

a) (chapitre 9) pages 222-233, exercices 1,2,3,4,5,6,7, (8,9 sans m_x),


10,11,13,14,15;

(Solutions - pages 233-242);

b) (chapitre 10) page 243-245, exercices 1,2,4,5,6,7 ; (Solutions - pages 251-257);

2) exercices : ExSupplemPlusieursDecroissances.pdf

exercices supplementaires avec solutions (fait au dépannage - 1 avril) :


ExerSuppplPlusDecroiss2.pdf

cours 1 avril actualisé : Ch9part1_1avr.pdf

cours 1 avril avec annotations : Cours1AvrilAvecAnnot.pdf

cours 8 avril actualisé : Ch9_1-2_2.pdf


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cours 8 avril actualisé : Ch9_1-2_2.pdf

cours 8 avril avec annotations : cours8avrilAvecAnnot.pdf

Exercices supplementaires pour Modèle à plusieurs têtes :

-1) livre de E. Marceau, Chapitre 11, pages 351-365, exercices : 1-a, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23;

(solutions - pages 365 - 376).

-2) livre de Dickson et al. , Ch 9 : 9.1, 9.2-sans calculs, 9.3- sans calculs, 9.4 - sans calculs, 9.5, 9.6, 9.7,
9.8, 9.9, 9.13, 9.14, 9.16. : Ch9Dickson_ExEtSol.pdf

cours 15 avril : Ch9_1-3.pdf

Travail pratique 3 (dois être remis au secrétariat (CMT-4177) le 25 avril avant16h30):


TP3ACT2007H2014.pdf

Précisions sur TP3 :

-à la question 2, pour calculer les rentes mensuelles on utilise l'approximation DUD;

-modification à la question 2, ligne 3, la prime est payée tant que Pierre ET MARIE sont en vie;

-à la question 3, l'information (i) réfère à mu^(1), la force de mortalité dû au décès.

     -à la question 3, on s’intéresse par la valeur présente actuarielle de prestation au décès,


n’importe laquelle est la prestation pour résiliation du contrat. Cela est la même chose avec la
prime unique nette pour un contrat sans prestation pour résiliation du contrat.  

Plus des détais sont inclus ici : TP3ACT2007H2014Update3.pdf

cours 15 avril avec annotations :  Cours15AvrAvecAnnot.pdf

        cours 22 avril :  Cours22Avril.pdf ou  Revision22avr.pdf

        cours 22 avr avec annotations :  Revision22AvrAvecAnnot.pdf

© Université Laval Mis à jour le 15 mai 2014 03:58 Page 10 de 10

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