Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Dieu Khien Toi Uu
Dieu Khien Toi Uu
Dieu Khien Toi Uu
16 April 2023
`Phô lôc
Néi dung Trang
Phô lôc 1
Bµi 1Giíi thiÖu chung 3
1 §Þnh nghÜa 3
2 §iÒu kiÖn h¹n chÕ 3
3 Bµi to¸n ®iÒu khiÓn tèi u 4
3.1 §iÒu khiÓn tèi u tÜnh 4
3.2 §iÒu khiÓn tèi u ®éng 5
Bµi 2 §iÒu khiÓn tèi u tÜnh 6
1 M« t¶ to¸n häc. 6
2 BiÓu diÔn h×nh häc. 6
3 Gi¶ thiÕt cho lêi gi¶i. 7
3.1 Bµi to¸n tèi u kh«ng cã giíi h¹n. 7
3.2 Bµi to¸n tèi u cã giíi h¹n. 8
Bµi 3 Ph¬ng ph¸p kh«ng dïng ®¹o hµm riªng 10
1. §Æt vÊn ®Ò. 10
2. Ph¬ng ph¸p Gauss/Seidel. 10
3. C¸c ph¬ng ph¸p kh¸c. 13
3.1 Ph¬ng ph¸p Rosenbrock. 13
3.2 Ph¬ng ph¸p ®¬n h×nh. 13
3.3 Ph¬ng ph¸p híng t×m ngÉu nhiªn. 14
Bµi 4 Ph¬ng ph¸p ®¹o hµm riªng 15
1. §Æt vÊn ®Ò 15
2. §¹o hµm riªng theo nghÜa hÑp. 16
3. Ph¬ng ph¸p h¹ nhanh nhÊt. 16
Bµi 5 Ph¬ng ph¸p híng liªn hîp 17
1. §Æt vÊn ®Ò. 17
NÕu u* tho¶ m·n (1) víi mäi u thuéc U, th× u* ®îc gäi lµ vÐc t¬ tèi u toµn
côc.
NÕu u* tho¶ m·n (1) víi mäi u thuéc l©n cËn u*, th× u* ®îc gäi lµ vÐc t¬ tèi u
côc bé.
VËy ®iÓm tèi u u* = lµ ®iÓm thuéc mÆt ph¼ng (u1,u2), t¹i ®ã mÆt
A
C u1
O
u2 H×nh 1
hiÖu lµ , vÐc t¬ ®¹o hµm riªng gradQ cã c¸c tÝnh chÊt sau:
- X¸c ®Þnh híng t×m hk: , hk lµ vÐc t¬ cã r hµng, chØ cã hµng thø k +
k = 0.
Bíc 2: Chän
Q(u1) = , ta cã , suy ra s0 = -1
Bíc 4:
||u1 - u0|| = 1 > quay vÒ bíc 2
k =1.
Bíc 2: Chän
Q(u2) = , ta cã , suy ra s1 = -1
Bíc 4:
||u2 - u1|| = 1 > quay vÒ bíc 2
k = 2.
Bíc 2:
Chän
Q(u3) = , ta cã , suy ra s2 = 0
Bíc 4:
||u3 - u2|| = 0 < chuyÓn sang bíc 5
Bíc 5:
u* = u3 =
víi i = 1, 2, ..., r.
+ Ph¬ng ph¸p thø hai:
víi i = 1, 2, ..., r.
u1 = u0 + s0*h0
Thùc hiÖn c¸c bíc sau víi k = 1, 2, 3, ...
Bíc 2:
T×m híng hk sao cho: hkThk-1 = 0
T×m sk* nh sau: sk* = argminQ(uk + skhk)
Bíc 3:
TÝnh uk+1 = uk + sk*hk.
Bíc 4: KiÓm tra ®iÒu kiÖn.
NÕu || uk+1 - uk || chuyÓn sang bíc 5.
NÕu || uk+1 - uk || > quay vÒ bíc 2.
Bíc 5: KÕt thóc
NghiÖm tèi u gÇn ®óng u* = uk+1 víi ®é chÝnh x¸c lµ .
.
®iÒu kiÖn .
Theo ph¬ng ph¸p Gauss/Seidel, c¸c híng t×m song song víi c¸c trôc to¹ ®é,
xuÊt ph¸t tõ ®©y ®Ó ®i tíi ph¬ng ph¸p híng liªn hîp.
ý tëng cña ph¬ng ph¸p lµ: híng t×m ë vßng thø k ®îc t×m theo híng t×m ë
vßng thø k - 1, sao cho: hk-1Thk = 0.
XÐt hµm môc tiªu bÊy kú, trong ®ã ma trËn A kh«ng ph¶i lµ ma trËn ®¬n
vÞ. Nh vËy ta ph¶i chuyÓn hÖ trôc to¹ ®é ®Ó ®a A vÒ d¹ng ma trËn ®¬n vÞ.
Khi ®ã híng t×m hk sÏ chuyÓn thµnh pk. Coi A lµ mét to¸n tö tuyÕn tÝnh biÕn
®æi hÖ trôc to¹ ®é, qua phÐp biÕn ®æi nµy hk chuyÓn thµnh pk. Khi ®ã pk
ph¶i cã tÝnh chÊt sau:
pk-1Apk = 0
vi víi i = 1, 2, ...,r lµ mét c¬ së cña kh«ng gian R r, cã nghÜa lµ c¸c vÐc t¬ v1,
v2, ... vr ®éc lËp tuyÕn tÝnh víi nhau.
Híng t×m ban ®Çu p0 cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh nhê vÐc t¬ gradQ hoÆc ®îc x¸c
®Þnh ngÉu nhiªn. Däc theo híng t×m pk, uk ®îc t×m sao cho Q(uk) ®¹t gi¸ trÞ
nhá nhÊt.
sk* = argminQ(uk-1 + skpk)
uk = uk-1 + sk*pk
2. ThuËt to¸n híng liªn hîp.
Chän c¸c vÐc t¬ c¬ së vi nh sau: vk = -gk-1 víi k = 1, 2, ..., r. Trong ®ã gk =
gradQ(uk) = Auk + b.
pk+1 = -gk + ekpk víi k = 0, 1, ..., r-1. Trong ®ã p0 = -g0, hÖ sè ®æi híng
Däc theo híng t×m pk+1, uk+1 ®îc t×m theo tõ uk theo nguyªn t¾c hµm Q ®¹t
gi¸ trÞ nhá nhÊt.
sk+1* = argminQ(uk + sk+1pk+1)
uk+1 = uk + sk+1*pk+1
ThuËt to¸n.
Bíc 1:
Chän u0, e0 = 0.
p0 = -g0 = -(Au0 + b)
Thùc hiÖn c¸c bíc sau víi k = 1, 2, ..., r-1.
Bíc 2:
gk = gradQ(uk) = Auk + b
Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp cho hµm môc tiªu cã d¹ng: víi A
ph¬ng tr×nh (*) b»ng ph¬ng ph¸p gi¶i tÝch, tríc tiªn hÖ (*) ®îc khai
triÓn thµnh chuçi Taylor t¹i uk thuéc l©n cËn nghiÖm tèi u u* vµ lµ nghiÖm cña
(*) nh sau:
tiÕp theo, bá qua c¸c ®¹o hµm bËc cao. Khi ®ã u* sÏ kh«ng ph¶i lµ nghiÖm
®óng n÷a mµ chØ lµ nghiÖm gÇn ®óng. Gäi nghiÖm gÇn ®óng nµy lµ lµ uk+1
u* , thay vµo hÖ ph¬ng tr×nh trªn ta cã:
§Æt H(u) = , .
NÕu hµm môc tiªu cã d¹ng , ph¬ng ph¸p nµy sÏ cho ®óng gi¸
Bíc 2:
Bíc 3:
Bíc 4:
||u1 - u0|| = 1 > quay vÒ bíc 2
k = 1.
Bíc 2:
Bíc 3:
Bíc 4:
||u2 - u1|| = 0 < chuyÓn sang bíc 5
Bíc 5:
NghiÖm tèi u lµ u* =
§Ó cã thÓ cµi ®Æt thµnh thuËt to¸n, chóng ta sÏ sö dông mét sè ph¬ng ph¸p
c¬ b¶n ®Ó t×m sk* mµ kh«ng dïng ®¹o hµm.
Ta ®· biÕt Q(uk + skhk) lµ hµm sè mét biÕn, chØ phôc thuéc vµo s k, cho nªn
ta chØ xÐt bµi to¸n cùc tiÓu ho¸ hµm mét biÕn.
- XÐt hµm sè mét biÕn Q(s), gi¶ thiÕt hµm sè Q(s) tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn
sau:
+ Q(s) ®¬n ®iÖu gi¶m khi 0 < s < s*
+ Q(s) ®¬n ®iÖu t¨ng khi s* < s
+ s* lµ nghiÖm tèi u.
+ BiÕt mét ®iÓm s = s1.
§å thÞ cña hµm môc tiªu Q(s) cã d¹ng nh h×nh 1.
s x
O s* s1 O x* 1
H×nh 1 H×nh 2
ChuÈn ho¸ hµm Q(s) víi s = xs1, suy ra , nh vËy . Khi ®ã hµm
Sau mçi lÇn chia, kho¶ng nghiÖm míi sÏ lµ [xmin x2] hoÆc [x1 xmax], v× x1 vµ
x2 ®îc lÊy ®èi xøng cho nªn: x2 - xmin = xmax- x1, do ®ã kho¶ng nghiÖm míi thu
®îc bao giê còng lµ ad = 0,618d. Sau n lÇn thu nhá kho¶ng nghiÖm míi sÏ cã
®é réng lµ and = (0,618)nd.
ThuËt to¸n t×m x* gÇn ®óng theo ph¬ng ph¸p nh¸t c¾t vµng.
Bíc 1:
G¸n xmin = 0; xmax = 1; > 0 ®ñ bÐ. TÝnh f(xmin) vµ f(xmax).
Chän x2 = 0,618, tÝnh f(x2).
Bíc 2:
X¸c ®Þnh x1 sao cho x1 ®èi xøng qua trung ®iÓm cña ®o¹n [xmin xmax].
Bíc 3:
TÝnh f(x1), f(x2)
+ NÕu f(x1) < f(x2), g¸n xmax = x2
+ NÕu f(x1) f(x2), g¸n xmin = x1
Bíc 4: KiÓm tra
NÕu |xmax -xminh| < chuyÓn sang bíc 5
NÕu |xmax -xminh| > quay vÒ bíc 2
Bíc 5:
NghiÖm tèi u gÇn ®óng x* cã thÓ ®îc chän lµ mét ®iÓm bÊt kú thuéc
kho¶ng [xmin xmax]
Ta cã:
Sau n lÇn thu nhá kho¶ng nghiÖm, kho¶ng nghiÖm míi cã hÖ sè thu nhá
ThuËt to¸n t×m nghiÖm x* gÇn ®óng theo ph¬ng ph¸p Fibonaci.
Bíc 1:
G¸n xmin = 0; xmax = 1; > 0 ®ñ bÐ. TÝnh f(xmin) vµ f(xmax).
TÝnh
Bíc 3:
TÝnh f(x1), f(x2).
+ NÕu f(x1) < f(x2), g¸n xmax = x2
+ NÕu f(x1) f(x2), g¸n xmin = x1
G¸n k = k + 1
KiÓm tra: k > n chuyÓn sang bíc 4, ngîc l¹i quay vÒ bíc 2.
Bíc 4:
NghiÖm tèi u gÇn ®óng x* cã thÓ ®îc chän lµ mét ®iÓm bÊt kú thuéc
kho¶ng [xmin xmax]
Thùc chÊt cña bµi to¸n tèi u cã giíi h¹n lµ t×m nghiÖm tèi u u* trong ®iÒu
kiÖn u bÞ giíi h¹n bëi miÒn thÝch hîp U.
+ : Thay
+ : Thay
+ : Thay
¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p gi¶i bµi to¸n tèi u kh«ng rµng buéc ®Ó t×m nghiÖm
, nghiÖm tèi u u* ®îc t×m theo c«ng thøc sau: