UNIVERSITE DE TUNIS ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES DE TUNIS EXAMEN D’ECONOMETRIE Session de controle (Juin 2012) (2 Année IAG) Les clculettes programmables sont strictement interdites et ls documents ne sont pas autorisés Durée: 2H EXERCICE 1 (2) 1. Quelle est a difference entre un modéle économique et un modéle économétrique ? 2) 2 Rappeler au moins tris hypotheses de Ia méthode MCO. os 3 Quetles sont les raisons de introduction du terme d’erreur dans le modele économétrique ? EXERCICE 2 On considére te modéle de la régression simple ¥ =aX, +b-+u et le tableau de données suivant : t Y: X 1 | 10 1 2 20 2 3 20 2 4 25 2 5 25 1 ee < 52 & (e956 By 1. Tracer le nuage de points liant Y a X et interpréter sa forme. / "2, Déterminer les estimations des paramétres a et b par MCO. 1 & Roary (3 Trouver la somme des carrés des résidus. pi cos 4 Emdéduite la variance estimée des termes erreur. SCR (a) & Caleuler les variances estimées des estimateurs des parametres. MT ey & Caleulerle coefficient de déten SCE =442,; @) 7, Tester la significativite! du coefficient de Ia variable X au risque de 5%, Sep= Interpréter. aes — Suudento(3)= yin Ja 6 5‘ G Econ he ee AY Benet : (Eee wee how CXS es \— 2042 ss : ee mora - Oe wrdcle cone ee ae Re a ee q vlumn edule BONNE de i eS) akon moddle ee Nee adtevrewn S0y 6/5 . Umancdlte Econ Ox enh econwwe corpante Ree ms, as yeaa Les ae . me @\. Jere dl ewown Akiak ane 2 Ea =o) N( oye elas soxphicotives D ele oe etaK x we GD ee a x 3 Xe da packs dak ye x sm Le mus @y Tes WEY _ MS5+W62 9, T OW pS@ 2. Gebectt co 05 set = oy’ _ ny ei = 2as0_—S «Q0) sce AU S| rzt [OS aad ai) Late 4 E aoe : eS SOR = Ace ANN eB eS. . ~ Nek 2 ovo. te NX” = Ars = ety CE an Seu®@ SGe 0,28 Sot . WE 0,46 EAD Avo Se bok twos eS