Université Moulay Ismail | Im Année Universitaire Faculté des Sciences | Wi 2021-2022 heal sfpsaats Ra eC Meknés SMA (Se) éléments importants pour /appréciation des copies. Examen de Probobilités (Session ordinaire) Durée : 01h 30. min | Questions de cours (3 pts 1) Rappeler la définition de la fonction caractéristique d’une variable aléatoire. 2) Rappeler la définition de la convergence presque-stre. 3) ‘Rappeler le théoréme de transfert. 4) Rappeler la loi forte des grands nombres. 5) Rappeler la définition d’un vecteur gaussien. (Exercice ¥. (2 pts) (Premiére marge et deuxiéme d'une probabilité) Soit P une probabilité sur(R®, B(IR?)) . Vérifier que l'une des applications suivantes : P,:A€B(R) > P(AX R) oubien Pz : A€ B(R) > P(R x A) est une probabilité sur(R,B(R)). Exercice 2_. (3 pts) Soit {1 la mesure positive définie sur (R.,B(R)) par: u(dx) = £8,(dx) +5 62(dx) + Keen 25 A(x) 1- Pour quelle(s) valeur(s) du réel positif a Ja mesure positive 1 est-elle une probabilité ? 2 Dans la suite, a est cette (ou I'une de ces) valeur (s) et on considére une variable aléatoire X de loi 4 Calculer pour tout t € R, Lafonction F(t) = P(X 0. og (X). 2 Solent X et ¥ deux v.a.r. indépendantes de méme loi géométrique G (p). Déterminerlaloide W = X/Y‘et calculer E(W). Exercice 4, (2 pts) Soit un couple (X,Y) de voriables aléatoires tel que: X() = {1,2} et ¥(@) = (1,23) dont a loi est donnée par: Wi € {1,2} etvj € {42,3}: P(X= ny = jl) = 1/6 Calculer E(XIY = 3) et E(Y|X = 1). Exercice 5. (6 pts) Solt fla fonction définie par: f (x,y) = ke*lyjem Es = & pour qu» f soit te densité d'un couple (X,Y). 2, Déterminer les lols de X et de Y. 3, Les v.a.r. X et sonteelles indépendantes? ie 4, Soit (X,Y) un couple de variables aléatoires de densité + h(x,y) = 49 - ye Tosysx Déterminer la densité de Y, la loi de X sachant Y= y (y>0)et E(X| Y=¥)Université Moulay Ismail ‘Année universitaire : 2020-2021 Faculté des Sciences Meknés Filiére : SMA $6 Département de Mathématiques Examen (Session rattrepage) Durée: (1h0Omin) Questions de cours (5 pts) a) Rappeler la formule de la méthode de la fonction muette pour un couple aléatoire (X,Y) possédant une densité fix) b) Donner la définition de la fonction génératrice (des moments factoriels) d’une variable aléatoire X A valeurs dans N. Que vaut P(X =n)? Exercice I (4 pts) Soit (Xp)n>1 une suite de v.a indépendantes de méme loi de Bernoulli de paramétre q €]0, 1{ : P(X, = 1) =4, P(Xn =0) = 1-9. & 1. Montrer qu'il y a presque stirement (p.s) une infinité den tels que {Xn = 1}. 2. Pour n EN, on définit ’événement An = {Xn = Xngi = + = Xan-1 iln’y a qu'un nombre fini de A, qui sont réalis Exercice II (5 pts) I. Soit (0,.4,P) un espace de probabilité 1. On considére n + 1 événements Aj, que : 1}. Montrer que ps. v+yAny A tels que Ar(\Aaf)---7)An © A. Montrer P(A) > SrA) =(n=1). = 2, Application : 8 la suite d'une guerre, 75% des soldats ont perdu un oeil, 75% ont perdu une jambe, 75% ont perdu un bras. Donner une minoration du pourcentage de soldats ayant perdu simultanément un oeil, une jambe et un bras? (On considérera que les pourcentages donnés correspondent & des probabilités). TI. Soient Ai, Ap,-+-,An des événements indépendants d'un espace de probabilité (0, A,P). Cal culer PU A) en fonction des P(Aj) et montrer que: 1 P({ Ai) 2 1 DEP, faa Exercice III (6 pts) Soit (X,Y) un couple aléatoire de densité jointe : eee, faxantey) = 56" ¥ Do teolxlo,tool(% ¥)- 1. Verifier que fx.y) définit une densité de probabilité sur R?. 2, Déterminer la densité marginale fy de Y. 3, En déduire la densité conditionnelle fxiy=y- ‘4 Que vaut E(X|Y = y)? En déduire Vespérance conditionnelle E(X|¥) 5. Que vaut E(E(xIY))? Taxa(2,y) = La(z) x Day) + FIN