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Problème 1
Problème 1
Problème 1
(b) Il est clair que pour tout x ∈ [0, 1], Bn,k (x) = Cnk xk (1 − x)n−k > 0. D’autre part,
Xn
d’après la question précédente, Bn,k (x) 6 Bn,k (x) = 1
k=0
k−1
2. • On utilise la formule kCnk = nCn−1 pour tout k ∈ [[1, n]], alors
n
X n
X n
X n−k
kBn,k = kBn,k = kCnk X k (1 − X)
k=0 k=1 k=1
Xn
k−1 k n−k
= nCn−1 X (1 − X)
k=1
n−1
X
k n−1−k
= nCn−1 X k+1 (1 − X)
k=0
n−1
= nX (X + (1 − X)) = nX
n
X
• Pour n = 1, on a bien k(k − 1)Bn,k = 0. Si n > 2, on utilise la formule k(−1)Cnk =
k=0
k−2
n(n − 1)Cn−2 pour tout k ∈ [[2, n]], alors
n
X n
X n
X n−k
k(k − 1)Bn,k = k(k − 1)Bn,k = k(k − 1)Cnk X k (1 − X)
k=0 k=2 k=2
Xn
k−2 k n−k
= n(n − 1)Cn−2 X (1 − X)
k=2
n−2
X
k n−2−k
= n(n − 1)Cn−2 X k+2 (1 − X)
k=0
n−2
= n(n − 1)X 2 (X + (1 − X)) = n(n − 1)X 2
Donc
n
X
k(k − 1)Bn,k = n(n − 1)X 2
k=0
n
X
k 2 Bn,k = n(n − 1)X 2 + nX
k=0
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0
• Si k = n, on a Bn,n = X n , donc Bn,n = nX n−1 = nBn−1,n−1
• Si k 6= 0 et k 6= n, on a
0
Bn,k = kCnk X k−1 (1 − X)n−k − (n − k)Cnk X k (1 − X)n−k−1
k−1 k−1
= nCn−1 X (1 − X)n−k − nCn−1
k
X k (1 − X)n−k−1
= n (Bn−1,k−1 − Bn−1,k )
(b) Soit n ∈ N∗ , on a :
n
0
X k 0
(Pn (f )) = f Bn,k
n
k=0
n−1
0 0
X k 0
= f (0) Bn,0 + f (1) Bn,n + f Bn,k
n
k=1
n−1
k X
= −nf (0)Bn−1,0 + nf (1) Bn−1,n−1 + n (Bn−1,k−1 − Bn−1,k )
f
n
k=1
n−1
X k n−1
X k
= −nf (0)Bn−1,0 + nf (1) Bn−1,n−1 + n f Bn−1,k−1 − n f Bn−1,k
n n
k=1 k=1
n−2
X k + 1 n−1
X k
= −nf (0)Bn−1,0 + nf (1) Bn−1,n−1 + n f Bn−1,k − n f Bn−1,k
n n
k=0 k=1
n−2
X k + 1 n−1
X k
= nf (1) Bn−1,n−1 + n f Bn−1,k − n f Bn−1,k − nf (0)Bn−1,0
n n
k=0 k=1
n−1
X k + 1 n−1
X k
= n f Bn−1,k − n f Bn−1,k
n n
k=0 k=0
n−1
X k + 1
k
= n f −f Bn−1,k
n n
k=0
n−1
X
0 k+1 k
Ainsi l’égalité souhaitée, pour tout x ∈ [0, 1], (Pn (f )) (x) = n f −f Bn−1,k (x)
n n
k=0
k k+1
(c) Si f est croissante sur [0, 1], alors pour tout k ∈ [[0, n − 1]], on a , ∈ [0, 1] et
n n
k k+1
, alors par croissance de f , on a f k+1 − f nk > 0. En outre, d’après la
< n
n n 0
question ??, pour tout x ∈ [0, 1], on a Bn−1,k (x) > 0 et, par suite, (Pn (f )) (x) > 0.
Ceci montre que Pn (f ) est croissante sur [0, 1]
4. On fixe ε > 0
(a) Soit x ∈ [0, 1], par un calcul direct
n 2 n
k2
X k X
2 k
x− Bn,k (x) = x − 2x + 2 Bn,k (x)
n n n
k=0 k=0
n n n
X xX 1 X 2
= x2 Bn,k (x) − 2 kBn,k (x) + 2 k Bn,k (x)
n n
k=0 k=0 k=0
x 1
= x − 2 .nx + 2 n(n − 1)x2 + nx
2
n n
x(1 − x)
=
n
(b) Par absurde supposons que pour tout α > 0, il existe x, y ∈ [0, 1] tel que |x − y| 6 α
ε 1
et |f (x) − f (y)| > . Pour n ∈ N, il existe xn , yn ∈ [0, 1] tels que |xn − yn | 6 n et
2 2
ε
|f (xn ) − f (yn )| > .
2
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[0, 1] est compact donc [0, 1] × [0, 1] est compact d’où on peut extraire de (xn , yn ) une
suite convergente (xϕ(n) , yϕ(n) ) d’où les deux suites (xϕ(n) ) et (yϕ(n) ) convergent. Po-
sons x = lim xϕ(n) et y = lim yϕ(n) . On a xn −yn −−−−−→ 0 donc xϕ(n) −yϕ(n) −−−−−→ 0
n→+∞ n→+∞
d’où x = y. La fonction f est continue sur [0, 1] donc f (xϕ(n) ) − f (yϕ(n) ) → f (x) −
ε
f (y) = 0. Absurde, car f (xϕ(n) ) − f (yϕ(n) ) > > 0.
2
k ε
(c) i. Par construction de A, pour tout k ∈ A, on a : f (x) − f
6 , donc
n 2
X n
f (x) − f k Bn,k (x) 6 ε εX ε
X
Bn,k (x) 6 Bn,k (x) =
n 2 2 2
k∈A k∈A k=0
2
k 1 k
ii. Remarquons que si k ∈ B, alors x − > α, on a alors 1 6 2 x −
. On
n α n
en déduit :
f (x) − f k Bn,k (x) 6 2M
X X
Bn,k (x)
n
k∈B k∈B
2
2M X k
6 x− Bn,k (x)
α2 n
k∈B
n 2
2M X k
6 x − Bn,k (x)
α2 n
k=0
2M x(1 − x)
6
α2 n
M
6
2nα2
où la dernière inégalité vient du fait que le maximum de x 7→ x(1 − x) sur [0, 1]
1 1
est atteint en et vaut .
2 4
n
X
(d) Soit x ∈ [0, 1], remarquons d’abord que f (x) = f (x)Bn,k (x), [[0, n]] = A ∪ B et
k=0
A ∩ B = ∅, on obtient alors
n n
X k X
|Pn (f )(x) − f (x)| = f Bn,k (x) − f (x)Bn,k (x)
n
k=0 k=0
n
X k
= f − f (x) Bn,k (x)
n
k=0
X k X k
= f − f (x) Bn,k (x) + f − f (x) Bn,k (x)
n n
k∈A k∈B
f k − f (x) Bn,k (x) + f k − f (x) Bn,k (x)
X X
6 n n
k∈A k∈B
ε M
6 +
2 2nα2
(e) Fixons ε > 0 et soit α le réel strictment positif donné par l’uniforme continuité. On
fixe ensuite n0 suffisamment grand tel que :
M ε
∀n > n0 , 2
6
2nα 2
On a alors, pour n > n0 :
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5. L’application f : x ∈ [0, 1]7−→ g (a + (b − a)x) est continue, par composition, sur [0, 1].
x−a
Posons Qn (g)(x) = Pn (f ) , pour x ∈ [a, b], où (Pn (f )) la suite de polynômes de
b−a
Bernstein associée à f converge uniformément vers f sur [0, 1]. (Qn (g)) est encore une suite
de fonctions polynomiales, et pour tout x ∈ [a, b], on a :
x−a x − a [0,1]
|Qn (g)(x) − g(x)| = Pn (f ) −f 6 k Pn (f ) − f k∞
b−a b−a
V (Xn ) x(1 − x) 1
P (|Xn − x| > δ) 6 = 6
δ2 nδ 2 4nδ 2
k k
2. (a) On a Xn (Ω) = , k ∈ [[0, n]] et P Xn = = P (Sn = k).
n n
f (Xn ) est bient définier car f est continue sur [0, 1] et X à valeurs dans [0, 1]. Xn (Ω)
est fini ; on peut appliquer le théorème de transfert :
X k
Cn (f )(x) = E (Yn ) = f P (Sn = k)
n
k∈Sn (Ω)
n
X k
= f Cnk xk (1 − x)n−k
n
k=0
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M ε
∀n > n0 , 2
6
2nβ 2
On a alors, pour n > n0 :
D’après théorème de Weierstrass, il existe une suite (Pn )n∈N convergeant uniformé-
ment sur [a, b] vers f .
Pour tout n ∈ N et tout x ∈ [a, b], en écrivant
2 [a,b] [a,b]
f (x) − f (x)Pn (x) = |f (x) (f (x) − Pn (x))| 6k f k∞ k f − Pn k ∞
et il en résulte que la suite (f Pn )n∈N converge uniformément vers f 2 sur [a, b]. D’après
le théorème d’intégration des limites uniformes, il vient alors :
Z b Z b
2
f (x) dx = lim f (x)Pn (x) dx
a n→+∞ a
Donc Z b
2
f (x) dx = 0
a
La fonction f 2 étant continue positive sur le segment [a, b] d’intégrale nulle, donc
f 2 = 0, ainsi la nullité de f
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1 √
4 √
Posons alors φ : x ∈ [0, +∞[ 7−→ e− x sin ( 4 x), une telle fonction répond aux
4
contraintes demandées
2. D’après le théorème de Stone Weierstrass, il existe une suite de polynômes (Qn )n qui
converge uniformément vers g sur I.
Z b
Pour n ∈ N, on définit Pn : x 7−→ Qn (x) − Qn (t) dt. La suite de polynômes (Pn ) vérifie
Z b a
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4. On peut se ramener au cas I = [0, 1], la construction des polynômes de Bernstein donnée
n
X k
auparavant Pn = ψ Bn,k , montre que ∀t ∈ [0, 1], Pn (t) > 0, car ψ est positive sur
n
k=0
cvu
I, et Pn −−→ ψ
I
Problème 2
1. Z ,→ B(p), alors etZ est finie, par le théorème du transfert, pour tout t ∈ R,
MZ (t) = P (Z = 0) + et P (Z = 1) = p et − 1 + 1
2. X est finie, alors pour tout t ∈ R la variable etZ est finie, en particulier elle admet une
espérance, par le théorème du transfert, pour tout t ∈ R,
r
X r
X
MX (t) = etxi P (X = xi ) = pi etxi
i=1 i=1
∞
Donc MX est de classe C sur R, comme somme de fonctions de classe C ∞ et pour tout
entier naturel k,
r
(k)
X
MX (t) = xki etxi P (X = xi )
i=1
r
(k)
X
xki P (X = xi ) = E X k
En particulier MX (0) =
i=1
3. (a) La famille ([X = xi ])i∈[[1,r]] est un système complet d’événements, en particu-
r
X
lier pi = 1. En outre pour tous t ∈ R et i ∈ [[1, r]], on a etxi > 0, donc
i=1
r
X
MX (t) = etxi P (X = xi ) > 0. Ainsi ϕX est définie sur R∗ .
i=1
Le développement limité à l’ordre 1 en 0 de MX est donné par
0
MX (t) = MX (0) + tMX (0) + ◦(t) = 1 + tE (X) + ◦(t)
Par composition ϕX (t) = E (X) + ◦(1), donc ϕX est prolongeable par continuité en 0.
(b) Le développement limité à l’ordre 2 en 0 de MX est donné par
0
00
MX (0) 2 2 E X2 2
MX (t) = MX (0) + tMX (0) + t + ◦(t ) = 1 + tE (X) + t + ◦(t2 )
2 2
Par composition
1
ϕX (t) = ln(MX (t))
t !
1 E X2 2 2
= ln 1 + tE (X) + t + ◦(t )
t 2
!2
E X2 2
tE (X) + t
2
1 E X2 2
2
= tE (X) + t − + ◦(t )
t 2 2
2
E X 2 − E (X)
= E (X) + t + ◦(t)
2
2
0
E X 2 − E (X) V (X)
Donc ϕX est dérivable en 0 et ϕX (0) = =
2 2
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x∈X(Ω) x∈X(Ω)
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Par définition, on a
1 1 1
ln(MX+Y (t)) = ln E etX + ln E etY = ϕX (t) + ϕY (t)
ϕX+Y (t) =
t t t
Pour t = 0, on a ϕ(0) = E (X + Y ) = E (X) + E (Y ) = ϕX (0) + ϕY (0). Bref
ϕX+Y = ϕX + ϕY
s
X
(f) X ,→ B(s, p), alors X = Xi , où X1 , · · · , Xs sont indépendantes et suivent la loi de
i=1
Bernoulli de paramètre p. Pour t ∈ R, les variables etX1 , · · · , etXs sont indépendantes,
donc
s
! s
tX
Y
tXi
Y s
E etXi = p et − 1 + 1
MX (t) = E e =E e =
i=1 i=1
(g) ⇐) Supposons que X est une variable aléatoire réelle symétrique, alors X (Ω) =
−X (Ω) et pour tout x ∈ X (Ω), on a P (X = x) = P (X = −x).
On montre que ∀t ∈ R, E e−tX = E etX , pour le faire on fixe t ∈ R, par le
théorème du transfert
X
E e−tX e−tx P (X = x)
=
x∈X(Ω)
l’application x 7−→ −x est une bijection de X (Ω) vers lui même, alors
X
E e−tX etx P (X = −x)
=
x∈X(Ω)
X
= etx P (X = x)
x∈X(Ω)
= E etX
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direct
n
X Xi − m
t √
1 tSn∗ 1 nσ
ϕSn∗ (t) = ln E e = ln E e i=1
t t
n
!! n
!
1 Y X −m
t √i 1 Y Xi −m
t √
= ln E e nσ = ln E e nσ Par indépendance
t i=1
t i=1
n n
1 X t X√i nσ
−m 1 X √−nσ t √Xnσ
i
= ln E e = ln e E e
t i=1 t i=1
n n
1 X t √−m 1X Xi
t√
= ln e nσ + ln E e nσ
t i=1 t i=1
n
−nm 1 X t
= √ + √ ϕXi √
nσ nσ i=1 nσ
√ √
−m n n t
= + ϕX √ car ∀i, ϕXi = ϕX
σ σ σ n
puis
√ √
−m n n tσ 1
ϕSn∗ (t) = + m+ √ +◦ √
σ σ 2 n n
t
= + ◦(1)
2
t
On en déduit lim ϕSn∗ (t) = .
n→+∞ 2
1. (a) On peut écrire b = λa + (1 − λ)c, avec λ ∈ [0, 1], et par convexité de la fonction
exponentielle
X
(b) • 1 ∈ IX , car E e0X = P (X = x) = 1
x∈X(Ω)
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2. Soit t ∈ R, la variable etX admet une espérance si, et seulement, si la série à termes positifs
X λn X (λet )n t
etn e−λ converge. Or la série exponentielle converge de somme eλe , donc
n! n!
n>0 n>0
MY est définie sur R et
t
−λ
∀t ∈ R, MY (t) = eλe
u(k) k txn
n (t) = P (X = xn )xn e
MY0 (0) = λ
t t
MY00 (t) = λ2 et eλe −λ
+ λe2t eλe −λ
MY00 (0) = λ2 + λ
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1. Soit t ∈ IX ∩ IY , les deux variables etX et etY sont indépendantes, car X et Y le sont.
Comme etX et etY admettent des espérances alors, par indépendance, et(X+Y ) = etX etY
admet une espérance et
MX+Y (t) = E et(X+Y ) = E etX etY = E etX E etY = MX (t)MY (t)
Remarque : Les deux applications ne sont pas forcément égales mais elles coïncident sur
IX ∩ IY
X |st|k
2. (a) Soit t ∈ R, la série à termes positifs converge de somme es|t| , donc pour tout
k!
k>0
k
|st| k!
k ∈ N∗ , 6 es|t| ou encore |tk | 6 k es|t| .
k! s
(b) Soit k ∈ N∗ , d’après la question précédente
k! s|t| k!
|tk | 6 e 6 k est + e−st
∀t ∈ R, k
s s
Soit
k! sXk
e + e−sX
|X| 6
sk
Les deux variables positives esX et e−sX admettent des espérances car −s, s ∈ ]a, b[,
k
alors par comparaison, la variable |X| admet une espérance.
k
k!
Remarque : On a aussi l’inégalité E |X| 6 k (MX (s) + MX (−s)) qui sera uti-
s
lisée à la question suivante
(c) Soit −∞ = a0 < a1 < · · · < ar = +∞ tels que pour tout i ∈ [[0, r − 1]] la fonction f
est continue sur ]ai , ai+1 [. On va appliquer le théorème de convergence dominée sur
chaque intervalle ]ai , ai+1 [.
Fixons t ∈ ]−s, s[
t k xk
• Pour tout k ∈ K, l’application fk : x 7−→ f (x) est continue sur ]ai , ai+1 [ et
k!
k
intégrable car E |X| est finie
X
• La série fk converge simplement sur ]ai , ai+1 [ de somme x 7−→ etx f (x) qui est
k>0
continue sur ]ai , ai+1 [
• Pour tout k ∈ N, on a
Z ai+1 Z ai+1
k k
t x
|fk (x| dx = k! f (x) dx
ai ai
k
|t| k
6 E |X|
k!
k
|t| k!
6 (MX (s) + MX (−s))
k! sk
k
|t|
6 (MX (s) + MX (−s)) k
s
k
|t|
et la série géométrique du terme général k converge. Bref la série du terme
Z ai+1 s
général |fk (x| dx converge
ai
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Ceci vrai pour tout i ∈ [[0, r − 1]], alors on conclut par la relation de Chasles que, pour
+∞
X tk
tout t ∈] − s, s[, MX (t) = E Xk
k!
k=0
(d) MX est développable en série entier en 0, alors elle est de classe C ∞ sur ]−s, s[ et
(k)
MX (0) E Xk
∀k ∈ N, =
k! k!
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