P ROBABILITÉS DISCRÈTES

L2 M ATHS & M ATHS -I NFO

U NIVERSITÉ DE PARIS 2021-2022

E XAMEN PARTIEL - S AMEDI 26/03/22 - 2 H

Les calculatrices, téléphones et documents sont interdits.

Exercice 1. Un laboratoire pharmaceutique a élaboré un vaccin contre une maladie. Au

sein de la population, 60% des individus ont reçu deux doses de vaccin, 30% ont reçu
une seule dose de vaccin, et 10% n’ont pas été vaccinés. A une date donnée, la
probabilité qu’un individu non-vacciné soit malade est égale à 2/10, cette probabilité
tombe à 5/100 si la personne a reçu une seule dose de vaccin, et à 1/100 si elle a reçu
deux doses de vaccin.
a) Quelle est la probabilité qu’une personne soit malade ?
b) Quelle est la probabilité qu’une personne malade ait reçu une seule dose de
vaccin ?

Solution de l’exercice 1.
a) On note V0 , V1 , V2 les événements "ne pas être vacciné", "être simplement
vacciné", "être doublement vacciné". On note également M l’événement "être
malade". Comme V0 , V1 , V2 forment une partition de l’univers on a

P (M ) = P (M ∩ V2 ) + P (M ∩ V1 ) + P (M ∩ V0 )
2
X
= P (M | Vi )P (Vi )
i=0
60 1 30 5 10 20
= + +
100 100 100 100 100 100
41
=
1000
b) On cherche
P (V1 ∩ M ) 30 5 1000
P (V1 | M ) = = ×
P (M ) 100 100 41
15
=
41

Exercice 2. Soit n ≥ 1 un entier. A un bal, n femmes et n hommes dansent par paires :

ces paires peuvent être mixtes (homme-femme) ou quelconques (homme-homme,
homme-femme, femme-femme). On notera que les hommes (resp. les femmes) sont
distinguables, et que les paires ne comportent pas d’ordre : apparier l’homme numéro k
avec la femme numéro ` est équivalent à apparier la femme numéro ` avec l’homme
numéro k.
a) Déterminer le nombre de façons d’apparier hommes et femmes en paires mixtes.
b) Parmi les n hommes, k sont fatigués et arrêtent de danser : il reste donc n
femmes et n − k hommes. Déterminer le nombre de façons d’apparier hommes et
femmes en paires mixtes.
c) Tous les hommes sont à nouveau en forme, mais les danses se font en paires
quelconques. Déterminer le nombre de façons d’apparier ces 2n personnes en
paires quelconques.

Solution de l’exercice 2.
a) Il s’agit du nombre de fonctions bijectives de {1, . . . , n} dans lui-même : n!.
b) Il s’agit du nombre de fonctions injectives de {1, . . . , n − k} dans {1, . . . , n} :
n(n − 1) · · · (k + 1).
c) On numérote les 2n personnes de 1 à 2n de façon arbitraire. Puis on forme les
paires au fur et à mesure. La première personne peut être appariée à 2n − 1
personnes. Une fois que l’on a fait ce choix, on passe à la deuxième personne
sauf si celle-ci a été appariée à la première auquel cas on passe à la troisième
personne : dans tous les cas, on a 2n − 3 choix pour ce deuxième appariement.
On voit donc aisément que le nombre recherché est
n−1
Y
(2n − 1) × (2n − 3) × · · · 3 × 1 = (2i + 1) .
i=0

Exercice 3. On jette n fois un dé équilibré à 6 faces. Pour tout i ∈ {1, . . . , n}, on note Ai
l’événement : “au i-ème lancer, la face visible du dé est paire” et Bi l’événement : “au
i-ème lancer, la face visible du dé est supérieure ou égale à 4”. On rappelle que pour
toute partie C d’un ensemble Ω, la fonction 1C est définie par
(
1 si ω ∈ C
1C (ω) =
0 sinon .

a) Donner un espace de probabilité correspondant à cette expérience.

b) Pour i ∈ {1, . . . , n} fixé, déterminer la loi des variables aléatoires 1Ai et 1Bi .
c) On pose X := ni=1 1Ai et Y := ni=1 1Bi . Déterminer les lois de X et Y .
P P

d) Pour i ∈ {1, . . . , n} fixé, les événements Ai et Bi sont-ils indépendants ? Même

question pour les variables aléatoires 1Ai et 1Bi .
e) Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes ?
Solution de l’exercice 3.
a) On peut prendre Ω = {1, . . . , 6}n muni de la probabilité P uniforme. On notera
que |Ω| = 6n .
b) Il s’agit de variables de Bernoulli de paramètre 1/2.
c) Il s’agit de variables Binomiales de paramètres n et 1/2.
d) Les variables aléatoires 1Ai et 1Bi , de même que les événements Ai et Bi , ne sont
pas indépendantes :

P (1Ai = 1; 1Bi = 1) = P (Ai ∩Bi ) = P (“au i-ème lancer le dé vaut 4 ou 6”) = 1/3 ,

et cette quantité diffère de P (Ai )P (Bi ) = 1/4.

e) Les variables X et Y ne sont pas indépendantes car
n
Y
P (X = n; Y = n) = P (∩ni=1 (Ai ∩ Bi )) = P (Ai ∩ Bi ) = 3−n ,
i=1

alors que
P (X = n)P (Y = n) = 2−n 2−n = 4−n .

Exercice 4. Une roulette de casino comporte 18 cases rouges, 18 cases noires, et 1 case
verte. A un tour donné, le joueur choisit une couleur et y mise un montant m. Le
croupier tire une case au hasard : si la case est de la couleur choisie par le joueur, le
joueur reçoit m en plus de sa mise (il double sa mise), sinon le joueur perd sa mise. Les
différents tirages du croupier sont supposés indépendants et la roulette équilibrée.
Le joueur adopte la stratégie suivante : il ne misera que sur la couleur rouge, en
commençant par miser 1 euro, puis 2, puis 4 (en doublant sa mise à chaque tirage), et
s’arrêtera de jouer dès qu’il gagnera (c’est-à-dire dès que le rouge sortira).
Deux tirages :
Notre joueur n’a le temps que pour deux tours de roulette.
a) Donner un espace de probabilité correspondant à ces deux tirages.
b) On note X2 la variable aléatoire correspondant au gain net du joueur au bout de
ces deux tours : il s’agit de la somme qu’il a reçue moins la somme qu’il a misée.
On rappelle que, d’après la stratégie du joueur, il se peut que celui-ci s’arrête de
miser après le premier tour. Donner la loi de X2 .
c) Quelle est la probabilité que le joueur ressorte avec un gain positif ?
Plusieurs tirages :
Notre joueur a toute la soirée (ce qui correspond à n tirages pour un certain entier
n ≥ 2). On note Yi la variable aléatoire qui vaut 1 si le i-ème tirage est rouge, 0 sinon.
Enfin, on note Z la variable aléatoire correspondant au numéro du premier tirage où la
couleur rouge apparaît, c’est à dire

Z = min{i ∈ [[1, n]] : Yi = 1},

en prenant pour convention Z = 0 si le rouge n’apparaît jamais.

 d) Trouver la loi de Z.
e) On note Xn le gain net du joueur après n tirages. Pour 1 ≤ k ≤ n, montrer
l’égalité suivante
Xn 1{Z=k} = 1{Z=k} .
f) En déduire la loi de Xn . Quelle est la probabilité que le joueur ressorte avec un
gain positif ? Quelle est la limite de cette probabilité lorsque n tend vers l’infini ?
g) Que pensez-vous de cette stratégie de mise ?

Solution de l’exercice 4.
a) On peut prendre Ω = {(c1 , c2 ) ∈ {R, N, V }2 } (couleurs Rouge/Noir/Vert). Les
deux tirages étant indépendant on a, pour tout (c1 , c2 ) ∈ Ω,
P ({(c1 , c2 )}) = P ({(i, j) ∈ Ω : i = c1 }) × P ({(i, j) ∈ Ω : j = c2 }). La roulette
étant équilibrée, on peut résumer P par le tableau suivant :
c1 /c2 N R V
2 2
N p p p(1 − 2p)
2 2
R p p p(1 − 2p)
V (1 − 2p)p (1 − 2p)p (1 − 2p)2 ,
avec p = 18/37.
b) X2 (ω) vaut 1 (mise de 1, récolte de 2) si le premier tirage est rouge, c’est à dire
ω ∈ {(R, R), (R, N ), (R, V )}, X2 (ω) vaut −1 − 2 + 2 ∗ 2 = 1 si le deuxième tirage
est rouge et le premier non rouge, c’est à dire ω ∈ {(V, R), (N, R)}, et enfin X2 (ω)
vaut −1 − 2 si aucun des tirages n’est rouge. X2 est donc à valeur dans {−3, 1},
et a pour loi
P (X2 = −3) = 1 − P (X2 = 1) = (1 − p)2 .
c) Le joueur a donc une probabilité 1 − (1 − p)2 = p(2 − p) de sortir avec un gain
positif (qui vaut 1 nécessairement).
d) Z est à valeurs dans [[0, n]]. Soit k ∈ [[1, n]]. Les Yi étant indépendants, on a
k−1
!
\
P (Z = k) = P {Yi = 0} ∩ {Yk = 1} = (1 − p)k−1 p.
i=1
Tn
Par ailleurs, P (Z = 0) = P ( = 0}) = (1 − p)n .
i=1 {Yi
e) Pour k ≥ 1, si Z vaut k, le joueur aura misé kj=1 2j−1 et aura empoché 2 ∗ 2k−1 . Il
P
aura donc gagné
Xk
k
2 − 2j−1 = 2k − (2k − 1) = 1.
j=1

On en déduit Xn 1Z=k = 1Z=k .

f) En revanche, si Z = 0, le joueur aura perdu toutes ses mises et aura donc un gain
de − nj=1 2j−1 = 1 − 2n . On en déduit
P

n
Xn 1Z=k = 1Z>0 − (2n − 1)1Z=0 .
X
Xn =
k=0
 Xn est donc a valeur dans {1 − 2n , 1}, et

P (Xn = 1) = 1 − P (Xn = 1 − 2n ) = 1 − (1 − p)n .

La probabilité que le joueur ressorte avec un gain positif (en fait 1) est donc
1 − (1 − p)n qui tend vers 1 lorsque n tend vers l’infini.
g) Certes la probabilité d’avoir un gain positif tend vers 1, mais ce gain positif 1 est
faible comparé à la perte de 2n − 1 encourue lorsque l’on perd (évènement de
faible proba mais tout de même). En espérance, le gain
E(Xn ) = 1 − 2n (1 − p)n < 0 car p < 1/2, et tend même vers −∞. Enfin cette
stratégie nécessite d’avoir au moins 2n − 1 euros de fonds, ce qui devient vite
exorbitant (plus de 1 million pour pouvoir jouer 20 tours).