TD1 : Variables aléatoires continues

Module : Techniques d’estimation pour l’ingénieur

Exercice N°1

Enoncé
Soit X une variable aléatoire continue de densité de probabilité f définie
par: (
1 − |X | si |X | ≤ 1,
f (x) =
0 sinon.

1) Tracer le graphe de f et vérifier que f est bien une densité

de probabilité.
2) Déterminer la fonction de répartition de X .
3) Calculer l’espérance et la variance de X .
4) Calculer la probabilité des évènements suivants:

−1 1 1
≤X ≤ et |X | ≥
2 4 2

1
Exercice N°1

1. Le graphe de la fonction densité f est donné par :

LA FONCTION DENSITÉ
1.0
0.8
0.6
f(x)

0.4
0.2
0.0

-4 -2 0 2 4

2
Exercice N°1

On peut vérifier que :

• f (x) ≥ 0 pour tout x ∈ R car la courbe est au-dessus de laxe des

abscisses.
R +∞
• −∞ f (x)dx= 1

En effet :
Z Z 0 Z 1
f (x)dx = f (x)dx + f (x)dx
R −1 0
Z 0 Z 1
= (1 + x)dx + (1 − x)dx
−1 0
x 2 0 x 2 1
=1
 
= x+ + x −
2 −1 2 0
Alors f est une densité de probabilité

3
Exercice N°1

2. La fonction de répartition de X :
• Si x < −1, alors
Z x Z x
F (x) = f (t)dt = 0dt = 0
−∞ −∞

• Si −1 ≤ x ≤ 0, alors
Z −1 Z x
F (x) = f (t)dt + f (t).dt
−∞ −1
Z −1  Z x
= 0.dt +
 (1 + t).dt
−∞
 −1
 x
t2 x2

1
= t+ = +x +
2 −1 2 2

4
Exercice N°1

• Si 0 ≤ x ≤ 1, alors
Z −1
 Z 0
 Z x
F (x) = 0.dt + (1 + t).dt + (1 − t).dt

−∞ −1 0
 0 x
t2 t2
 
= t+ + t−
2 −1 2 0
x2 1
= − +x +
2 2

• Si x ≥ 1, alors
Z −1  Z
 0 Z 1 Z +∞ 
0.dt + 0.dt = 1

F (x) =  (1 + t).dt + + (1 − t).dt +

−∞ −1 0 1

5
Exercice N°1

Conclusion


 0 si x < −1,
x2 1


si-1 ≤ x ≤ 0,

+x +

22 2

F (x) =
x 1
- +x + si 0≤ x ≤ 1,


2 2



1 si x > 1



6
Exercice N1

3. Calculer l’espérance et la variance de X .

L’espérance de la variable aléatoire X est donné par :

Z +∞
E[X ] = t.f (t).dt
−∞
Z −1 Z 0 Z 1 Z +∞ 
 
= 0.t.dt + t(1 + t)dt + t(1 − t)dt + 0.t.dt
  
 
−∞ −1 0 1
3 0
 2  2 1
t3

t t t
= + + −
2 3 −1 2 3 0
1 1
= − + =0
6 6

7
Exercice N°1

La variance de X est donnée par :

2
Var [X ] = E[X 2 ] − (E[X ])
| {z }
=0
= E[X 2 ]
Z +∞
= t 2 f (t)dt
−∞
Z 0 Z 1
= t 2 (1 + t)dt + t 2 (1 − t)dt
−1 0
Z 0 Z 1
= (t 2 + t 3 )dt + (t 2 − t 3 )dt
−1 0
0 1
t3 t4 t3 t4
 
= + + −
3 4 −1 3 4 0
1
=
6

8
Exercice N°1

4. Calculer la probabilité des évènements suivants :

1 1 1
− ≤X ≤ et |X | > .
2 4 2

• P − 12 ≤ X ≤ 1 1
− F − 12 = 23 1 19




4
=F 4 32
− 8
= 32

1
= 1 − P( |X | ≤ 21 = 1 − P − 12 ≤ X ≤ 12




• P |X | > 2
= 1 + F (− 21 ) − F 12 = 14