Université de Carthage Ecole Supérieure de la Statistique ot de Analyse de "Information ee Devoir Surveillé Matiere : Economsétrie | Bnseignant - M. KOUKT Giasse ; 2" Année | Nombre de pages : 02 Date: 8 mars 2018 | Durée: O1h30 Documents non autorisés Exercice 1 (10 points: 2+2+3-+3) 1. On considére Z une variable aléatoire réelle suivant une exponentielle de paraméire } (a) Calculer £(e%”), en fonction de det a. (b) En déduire espérance mathématique et la variance de Z 2. Considérons a présent ime frontidre de coat déterministe définie par : G = a+ Sq + ty pour i= 1+ , 102 avec cet q désignent les logarithmes des cot de production et la quan- Lité produite, 1 identiquement et indépendemment distribués de méme loi que Z (a) Montrer que lestimateur par la, méthode meo de 8 est sans biais alors que l'estimateur dea est, biaisé et calouler son biais. Proposer un estimateur corrigé de a — (b) On définit Pinefficacité par IN = e"—1.Calculer lespérance math- ématique de JN’ puis calculer une estimation de Vespérance math- ématique ct de la variance de /V sachant que la somme des carrés des résidus (SCR) est. égale A 1.96. Commenter: Exercice 2 (10 points: 2+2+241+3) On considére Vobservation de la variable y et les deux variables x, et ty eb ce pour 50 individus. Et on s'intéresse a Vestimation de la relation suivante : Ye = Byrre + Boon + et = 1,--+ 50 (1) ‘On suppose que H(e) = OVi, V(e:) = 0? pour i =1,-++ ,25 eb V(e:) = 0} pour i = 26,--+ , 50 et les données sont centrées autour de leurs moyennes: empiriques respectives.1. Berire expression de Vestimateur MCG des paramétres 8, et By 2. L'estimation du modéle pour chaque groupe d’individu a fourni les résultats suivants : SOR, = 11 et SCR, = 33. (a) Calculer les estimateurs sans bias de oj et 3 Hy: 0% =03 (b) Réaliser le test suivant { aoe 3. Calouler les estimateurs par meo des paramatres 8, et 6%, pour chaque groupe d'individus,sachant que 2 2 25 Sai = 10, Sah = 20, YP aea = wo. oo. 0 Yoo = 29, Sah = 20, 2k = 50 SY ens = 35, a Se ca) 50. co ted Yoziys = 51, Senay = 108 6 Ss 4, Bn déduire Mestimatour MCQG des parametres 2, ot By NB: P(F (23,23) > 1.96) = 0.05 , P(F(25,25) > 2.01) = 0.05 et PUF (22, 22) > 2.04) = 0.05UNIVERSITE DE CARTHAGE ECOLE SUPERIEURE DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE DE L’INFORMATION 2 année ESSAI Année universitaire 2017/18 Enseignante : H, Sellami DEVOIR SURVEILLE D’INGENIERIE FINANCIERE Durée : 1h30 ‘Une entreprise désire accroitre son chifire d'affaires par Pacquisition d'un nouveau projet dont le coat global est évalué 4 2000 TND, constitué par des immobilisations amortissables selon le systéme linéaire constant sur une durée de 8 ans. L’entreprise estime qu'au bout dequatre années d'utilisation, ces immobilisations pourraient étre vendues @ 800 TND. Si elle décide d’acquérir ce nouveau projet, Pentreprise serait amenée a vendre un ancien équipement pour sa valeur comptable nette qui est de 200 TND. Cet ancien équipement aurait 6 complétement amorti une année plus tard. [augmentation espérée au niveau du chifire d’affaires est de 1600 TND le premiére année, 1640 TND Ia deuxiéme année, 1680 TND la troisigme année et 1800 TND la quatriéme année, La marge sur cotits variables ((prix de vente ~ cofits variables) / cotits variables) est de 50 %. Le nouveau projet entrainerait une diminution des charges fixes exploitation annuelies, autres que Pamortissement, de 600 TND. Par ailleurs, la mise en place de ce projet entrainerait un accroissement du besoin en fonds de roulement initial de 100 TND, ensuite de 120 TND la premigre année, 130 TND la deuxiéme année, 140 TND la troisiéme année et 160 TND la quatriéme année. L- Sachant qu’une étude préalable a 66 effectuée une année auparavant pour apprécier la rontabilité de Pinvestissement et qu’ elle a coité a I’entreprise 150 TND et que le taux @impot sur les bénéfices est de 30%, déterminez les cash-flows nets différentiels du projet. 2+ Déterminer le délai de récupération de ce projet. Citer un avantage et un inconvénient ace critére 3- Calculer Iz VAN différentielle sachant que le coat du capital est de 12%. L’entreprise va-t-elle alors investir dans ce nouveau projet ? Exercice 2 : (Jpoinis) La société EL FEN a investi 300 000 dinars dans de nouvelles machines qui ont une durée de vie de deux ans. Le tableau ci-dessous présente les distributions de cash flows nets avec leursprobabilités de réalisation conditionnelles qui dépendent du niveau de la demande : F (faible) et E (levee) ‘Année 1 ‘Année 2 [Cash flow net_[ Probabilité Cash flow net_| Probabilité F | __ 100000 0,7 F | 200000 05 E 300 000 03 F 300 000 04 400 000 0,5 E 500 000 06 Le taux d’actualisation annuel est de 12% J+ Représenter larbre de décision relatif ce projet d'investissement et Calculer la VAN espérée totale du projet a la date 0. 2- Sachant qu’a la fin de année 1, la société EL FEN peut abandonner le projet en le cédant pour une valeur nette d’impéts de 250 000 dinars a/ Déterminer sa stratégie optimale la date 1 b/ Présenter le nouvel arbre de décision du projet et calculor la VAN espérée totale du projet a la date 0. c/ Si Poption Pabandon devait étre choisie en t = 1, avec un codt pour EL FEN payable en 0, quel serait le montant maximum qu'elle serait disposée & payer en t=0 pour bénéficier de cette option ?ESSAI Microéconomie II] Devoir Surveillé Durée: 1 heure Mars 2018 Nom, prénom: Groupe: TOUTE REPONSE NON JUSTIFIBE NE SERA PAS PRISE EN CONSIDERA- TION. Aucun effort ne sera fait par le correcteur pour déchiffrer une lecture illisible. ‘Uno mauvaise présentation peut dre lourdenent sanctionnée. Les réponses doivent étre obligntoixement fournies dans les emplacements prévus sur le présent, document et nulle part ailleurs, IL EST INTERDIT D'ECRIRE DANS LES MARGES et dans espace réservé au correcteur. Espace réservé au correcteur. Ne rien écrire. T- Compléter les définitions suivantes de manitre TRES PRECISE. Une définiton est juste ou fausse, AUCUNE approximaton n'est possible, Soit (N, Xi, firi € NV) um jeu sous forme normale. Définition 1: Soient w; et af deux stratégics du joueur i, ay domine strictement 2} si et seulement siDéfinition 2: 2; € X; est une stwatégie strictement dominante pour le joncur é si Jet. seulement si: Définition 3: (2j,.23, 03) © est un équilibre en stratégies strictement |dominantes si et seulement si: Définition 4: (23,23, ....24) € Définition 5: Un veeteur recteut y= (Yin) € WE Xi (1.42) € UL, X; Pareto-domine un autre et soulement si: ‘, est: Pareto optimal siIIE On considére un jeu entre deux joneurs avec les espaces de stralégies: X: = (0,5) et X2 = [0.3] et les fonctions de paiement fi(ei,a2) = (@. — (4-2), fa(e1,#2) = 22 2x1 — 22) ow 2) et zy représentont des stratégies respoctivement des joucurs 1 et 2 Quelle est Vallure de fi? Est-ce que le théoreme de Nash s'applique?Calculer la correspondance de meilleure réponse du joueur 1 notée ¢1. Les joueurs admettent-ils des stratégies dominantes? Calculer le ou les équilibre(s) de Nash du ji alculer la correspondance de meilleure réponse du joueur 2 notée (22.ESSAI ‘Mars 2018 Examen Session Principale Cours Séries Temporelles Durée: 1h30 D. Malouche Exercice 1 Soit (Zi)iez un BB(O,02), we Ret a= (ai )ren € On pose Xiph , cad pour tout t © 2 Bt Data ta 1. Montrer X est un processus stationuaire de moyemne j. 2. Montrer que la fonction autocovariance de X’ svexprime Yoav mS ax(h) Exercice 2 ‘Trouver lee processus statiounaires pari les processus suivants 1, X, = % si € est pair, ot X; = Z, +1 si t est impair, avec (Z,),-z stationnaire ; 2. X= Ay +--+ Ze od (Zi)ueg est um bruit blanc fort; 8. Xp = ZpZy1 ot (Zi)jex, est un bruit blanc fort; Exercice 3 Consicérons le modéle Yi=et Vert Zn 2 ~ BBO, 0%) ‘ot cet } sont des constantes 1. Qu’appelle-t-on (¥,)? 2. Montrer que si [| < 1 on peut représenter (¥;) comme in modele linéaire causal et caleuler ¥; en fonction de Z,Exercice 4 On considAire (X;) ~ AR(2) suivant Xe= b1Xe1 ~ 5X2 + Zr 1. Caleuler ¢1 en fonction de 7x(0) et de yx(1) 2, Bn déduire rx(1) et rx(2). Exercice 5 On considare le code R suivant > require (caschrono) > set. seed (123) > ylearima.sim(n=100,1ist(ar=-.3, -5) ,sdesqrt (3)) > Library(forecast) > myl=Avima (yl, order=c (1,0, 1) ,include.mean=FALSE) > myt, Series: yi ARIMA(1,0,1) with zero mean Coefficients: ark sane -0.6437 0.8885 s.e, 0.1449 0.0910 sigma"2 estimated as 2.328: Log Likeliheod=-183.34 ‘AIC=372.68 ALCe=372.93 BIC=380.5 : > my2«Arima(y1 order=c(........),include.mean=FALSE) > my? Series: yt ARIMA. .) with zero mean Coofficients: art ar? mat 0.6489 0.0120 0.883 a.e, 0.1464 0.1166 0.107 sigma”? estimated as 2.352: log Likelihood=-183.34 ALC: Alcc=375.08 BIG=385.09 > my3=Arima(y1,order~c(,......),include.mean-FALSE) > my3Series: y1 ARIMAC.......) with zero mean Coefficionte: mat ma2 ma 0.2519 -0,1481 0.1839 s.e, 0.1016 0.1121 0,098 signa"? estimated as 2.363: log likelihood=..... ALC+375.08 AlCc=875.5 BIC=385.5 > sum (ny18residuals~2) GO)... > sum (myi$residuals”2) /ay signa? (4)... 1. Completer le code 8. 2. Ecrire Péquation du modéle simulé dans le code B. 3. Ecrire 'équation des modéles estimés dans le code R. 4, Que} modéle ajuste au mieux Jes donuées sinmulécs.Univenité de Carthage Hoole Sopédeore de la Statistique et de Analyse de Plaformation, Question 1: Citer les 4 fonctions assurées par un systéme dinformation (avec une breve descsiption). Question 2 : Définis Pacronyme d' UML et de MERISE. Question 3: Quelle est Ia diffrence entre une méthode ce conception des sysitmes informations telle que MERISE et un langage de modélisation des systémes informations te! que UML (citerau moins 4) ? Question 4 : Préciser brisvement le but de diagramme cas d'utilisation et de diagramme de classe?Univenité de Canthage asle Supécieure de la tatistiqne ct de'Analyse de FTaformstion PARTIE 3 : Exercice 1: Soit le systéme qui permet de gérer les jeux olympiques. Un joueur tente sa chance. II peut perdce til peut gagner. Noté bien que gagner ou perdse nécessite d'avoir joue. Repeésenterle diageamme des cas d'utilisation de ce systéme, Exercice 2: ‘On considére le systme suivant de gestion d'un DAB (Distributeur automatique de billets) ~ Le distributour daivre de Pargent & tout porteur de carte (carte Visa ou caste de la banque) pour les clients de la banque, it permet Y La consultation du solde du compte Y Le dépdt e’argent (chéque ou argent liquide) = Toute teansaction est sécutisée et nécessite par conséquent une authentification = Dans le cas of une carte est avalée parle distributeut, un opératear de maintenance se charge de la récupéret. Cest la méme personne qui collecte également les dépots argent et qui sechagge le disteibuteur, Repeésenterle diagramme des cas utilisation de ce systéme. Exercice 3: Un éditeur de documents graphiques support le groupement dobjets graphiques. Un document se compose de plusieurs feuilles, chacune contenant des objets graphiques (texte, fotme séométrique et groupe dobjets). Un groupe est un ensemble dobjets pouvant contenit dautres groupes. Un groupe doit contenir au moins deux éléments, Les formes géométriques peuvent tre des cecctes, cles ellipses, des rectangles, des cartés, des lignes. Repsésenterle diagramme de classe de ce systme. Bon travailUnivenité de Carthage Faole Supérieure de la Statistique et de Analyse de Fnformstion Question 5: Terminer Je schéma suivant Dimension (iou/procesuny om Blnerste (objeo fivbnemenves PARTIE2: Précisez la/les réponses correctes pow chaque question, Une question peut ne pas avoir de réponse, UMLest : Une méthode de conception orienté objet Un modéle de conception Une notation basée sur des méthodes de conception orienté objet 2, Unsystéme d'information est constitué de : 1 Matériel et logiciel 0 Réseau de télcommunication 1 Personnes 0 Informations 3. MCSlest abréviation de : D Modele de conception des Systémes d'information 1D Méthode de conception des Systémes Informatiques 4. Un objet est défini par : 0 Des attrbuts 11 Des méthodes U Une identité LU Une image 5, La relation « extend» du diagramme de cas d'utilisation ; (C'est une relation entre acteur et cas d'utilisation U Permet de factoriser les traitements communs a plusieurs cas d'utilisation 1 Pennet de découper les cas d'utilisation complexes. 11 Indique qu'un CU utilise facultativement ou sous certaines conditions une séquence activité décrite dans un autre CU.Université de Carthage Ecole Supérieure de In Statistique et de ’ Analyse de Information de Tunis Année universitaire 2017-2018 DS de Compiabilité Nationale. Epreuve 2 pages Enseignant: Mohamed Chiha L’usage de Ia machine a calculer est autorisé Exercice 1 (2,5 pts) : On étudie la production d’un bien Y. Dans l’économie considérée, seules des SNF produisent ce bien, qui est vendu par des commergants. Pour la production de Y, les SNE qui produisent Y achétent des consommations intermédiaires (CI) d’autres biens pour un montant de 34. Elles dégagent une VAB (valeur ajoutée brute) de 166 et pergoivent des subventions sur les produits pour 6. Les entreprises de l'économie ont des dépenses de FBCF (en produits Y) de 80 et des dépenses de consommations intermédiaites (en produits Y) de 14. Les ménages consomment pour 150 de produits Y. Les exportations de Y sont de 36, les importations de 28, Les marges commerciales pergues par les commergants sur les ventes de Y sont de 34. Enfin, les variations de stocks sont de — 2 et les marges de transport sont nulles. a. Calculer la production des SNF en bien Y. b. Etablir l’équilibre emploi ressources du produit Y et retrouver le montant de la TVA collectée et pergue par les commergants sur les ventes de Y. Exercice 2 (4,5 pts) : Soit, comme le montre le tableau ci-dessous : deux types d’automobiles, petites et grosses cylindrées, et les situations respectives en quantité vendues et en prix de deux périodes, a) Calculer le taux de croissance en volume de I’ensemble des automobiles, ce qui correspond a un calcul a prix constants (de année précédente). Période 1 7 Période2 Quantité Prix Quantité prix Petite cylindrée 1.000 10,0 600 10,5 Grosse cylindrée 200 20,0 600 21,0 b) Calculer l’indice de variation des prix courants. ¢). Calculer l’indice de prix de Paasche. d) Obtenir l’indice de Laspeyers de volume par déflation. Vérifier que vous obtenez le méme résultat que celui donné en a). ‘TsvpExercice 3 : (7,5 pts) : On dispose de Ja valeur du PIB de la France en 2000 : PIBoo =1 441,4 (aux prix courants en milliards d’euros) et son PIB en volume en 2005 : PIBos=1 565,5. On connait par ailleurs les évolutions en volume du PIB (prix de année précédente, chainés, base 2000, en %) ci-dessous : 2006 | 2007 2008 2009 2.2 24 0,2 -2.6 a) En base 2000, quelle est |’évaluation en volume du PIB de année 2000? b) Evaluezle PIB de l'année 2009 en volume. e) Déduisez-en le taux de croissance annuei moyen du PIB en volume de 2005 4 2009. 4) Donnez une mesure de I’évolution des prix pour cette méme période sachant que les PIB nominaux (en valeurs) de 2005 et de 2009 sont iespectivement de 1 726,1 et 1 907,1 milliards d’euros. Exercice 4:(6 pts) Soit trois produits, A, B, C et Ja séquence suivante de quantités et de prix au cours de trois périodes + Périodel | ___Période2__—_ Période3 Quantité [Prix | Quantité | Prix | Quantité [Prix A 20 3 40 3 60 2 B 150 0,2 145 0,25 160 0,25 Cc 12 25 6 40 5. 35 Calculer, pour chaque période, le chiffre d'affaires de l'agrégat constitué par I’ensemble des trois produits ainsi que le volume a prix constant de la période | et le volume 4 prix constant de la période 2, Calculer aussi les taux de croissance de la période 2 par rapport a la période! et de la période 3 par rapport 4 la période 2 pour les trois cas (Ie chiffre d’ affaires, le volume a prix constant de la période 1 et le volume a prix constant de la période 2),