Partiol de Probabilités Dore: 2h Anperits dlectronigues non autortsés, Rat autortade une feulle de noten de ure, manuacrtte, de fermat Ag wot vera, Awcun autre document Weal aulortd 2 ance m ( 1 ) et de matrice de covariance 4 epee 1. Quelle est la loi de ( oo ) ? X, et Xj sont-ils indépendants? 2. Calculer E[Xs|Xi} 3, Calculer E[(X; — X4)? + X3|X] ¢ Exercice 2: Soit (X,Y) un couple de variables aléatoires de densité 3_Ia| Sen) = Fae locveit Calculer E[Y LX] Exercice 3: Si i € R et 8 > 0, on dit que X suit la loi de Gumbel de parameétres ji et B, X ~ G(u, 8), si la fonction de répartition F de X vérifie, pour tout ¢ € R, 1. Soient \ > 0 et 7 €R. Montrer que si ¥ ~ €(X) alors —In¥ +y~G(q+ 2. Soient X;,...,Xq des variables aléatoires i.i.d. de loi O(y4,8). Quelle est aléatoire My, = max(X1,..-)Xn)? ‘ 3. Soient Yj,...,¥, des variables iid. de loi €(A), et Gy = max(¥a,-.- en loi de AG, — Inn. ‘ Exercice 4: Soit (X,Y) un couple de variables diserétes & valeurs de Poisson de paramétre > 0, que sachant {X = 0} on a ¥ =0 Y sachant {X =n} est la loi Binomiale B(n,p), avec p €]0, 1. 1. Que vaut P(X =n, ¥ =k) lorsque n 0 par é Lol) = B [e*”] (a) Soit G une variablo aléatoire réelte de lot A“(0,1). Calculer la transformée de Laplace de G2) (b) En déduire la transformée de Laplace de Yq de toi x2) pour n 2 1. 2. On considare un vectour Gaussien X dans R% de loi A(0,) of P est une matrice sei} definie positive. Soit (e1,...,ea) tine base orthonormée de vecteurs propres de I’, de valeurs propres associées Ay,.-.,Aa On pose, pour j € {1y-.-,d}, Zy = (X,e)) — ey — Meeys om tag ést le produit scalaire canonique (a) Quelle est la loi de Z; pour j € {1,...,4}? Les Z, sont-ils indépendants? (b) Calculer la transformée de Laplace de Z?, pour j € {1,..-,d}. (c) Caleuler la transformée de Laplace de |||, of |)- || est la norme associée an produit sealaire canonique (-,-)