On cherche à résoudre l’équation y 0 (t) = ay(t) + by(t), y(0) = 1 avec a < 0, b < 0 Soit h > 0 un pas de temps et une discrétisation en temps tn = nh pour n ≥ 0. On note yn une approximation de la solution y au temps tn . On considère la méthode explicite suivante (Méthode A) :
1. Quelle est la solution de cette équation différentielle ?
2. (*) A quelle condition sur h la méthode (A) est-elle A-stable pour cette équation y 0 (t) = ay(t) + by(t), y(0) = 1, c’est-à-dire à quelle condition a-t-on yn → 0 quand n → +∞ ? (On pourra soit se contenter d’une condition suffisante, soit trouver une condition nécessaire et suffisante) 3. Même question pour la méthode (B). 4. Conclusion.
Exercice 2 (Intégration numérique). Z +∞
On se propose de calculer l’intégrale I(f ) = f (x)e−x dx à l’aide de formules approchées. 0 Z +∞ 1. A l’aide d’une formule de récurrence, calculer xn e−x dx pour tout n. 0 2. Déterminer λ0 et x0 pour que la formule J0 (f ) = λ0 f (x0 ) soit d’ordre le plus grand possible. Quel est cet ordre ? 3. On cherche maintenant à approcher I(f ) par J1 (f ) = λ0 f (x0 ) + λ1 f (x1 ) (a) Calculer λ0 et λ1 en fonction de x0 et x1 de sorte que la formule soit exacte pour les polynômes de degré inférieur ou égal à 1. (b) (*) Calculer x0 et x1 de sorte que la formule soit exacte pour les polynômes de degré inférieur ou égal à 3. On pourra trouver deux équations pour la somme s = x0 + x1 et le produit p = x0 x1 , montrer que p = 2 et s = 4 et en déduire les valeurs de x0 et x1 . (c) Quelle est la formule ainsi obtenue et quel est son ordre ? Z +∞ −t e 4. Appliquer la formule précédente pour approcher dt. 0 1 + t2 Z +∞ −t e 5. On se propose de déterminer une autre méthode pour approcher 2 dt. Esti- Z +∞ −t 0 1 + t e mer dt en fonction de A ≥ 1. En choisissant A et le pas de discrétisation h A 1 + t2 de façon adaptée, en déduire Z +∞une−tméthode composée basée sur la méthode des trapèzes e qui permet de calculer dt avec une précision ε fixée. 0 1 + t2
Exercice 3 ( Méthode des différences finies ).
On considère la généralisation suivante du problème vu en cours avec des conditions aux bords de type Dirichlet :
d d − k(x) u(x) = 1, x ∈ [0, 1], u(0) = 0, u(1) = 0, dx dx avec k(x) = x2 + 1 > 0. L’équation s’écrit aussi −(k(x)u0 )0 (x) = 1. On considère le pas d’espace h > 0 et les points discrets xi = ih, i ∈ {0, · · · , N + 1} tels que x0 = 0 et xN +1 = 1. On note aussi xi+1/2 = (i + 1/2)h = (xi + xi+1 )/2. On note ui une approximation de la valeur u(xi ) de la fonction u évaluée au point xi . On considère le schéma suivant :
1 ui+1 − ui ui − ui−1 − k(xi+1/2 ) − k(xi−1/2 ) = 1 pour 1 ≤ i ≤ N. h h h
1. Calculer la solution explicite.
2. Ecrire le système à résoudre auquel on aboutit à partir du schéma aux différences finies ci-dessus avec k(x) = x2 + 1, en prenant en compte les conditions aux bords u(0) = 0, u(1) = 0. Exprimer la matrice obtenue sous la forme Mh = Ah + Kh où Ah est la matrice usuelle des différences finies vue en cours. 3. Vérifier que la matrice Mh ainsi obtenue est symétrique, puis qu’elle est définie positive en calculant t yMh y pour tout vecteur y ∈ RN . 4. Montrer que la méthode proposée ci-dessus est consistante (on pourra développer l’équation de départ) et que l’erreur de consistance est en O(h2 ). 5. On admet que la méthode est stable, en déduire que la méthode est convergente. 6. Voici les courbes obtenues pour le calcul de l’ordre de la méthode proposée dans cet exercice. Que représentent ces courbes ? Quelle est votre conclusion ? 10 -2 erreur pente 1 -3 pente 2 10