Test de MEPS

Rangée B
Exercice 1. Soit la chaîne de Markov de matrice des probabilités de transition :

1 / 2 1 / 2 0 0 0 0 0 0  0 0
 
1 / 2 1 / 2 0 0 0 0 0  0 0
 0 0 0 1 0 0 0 0  0 0
 
 0 0 0 0 1 0 0 0  0 0
 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
: P 
 0 0 0 0 0  1/ 2 0 0 0 
 
 0 0 0 0 0 1/ 3 1/ 3 0 0 1/ 3 
 0 0 0  0 0 0 0 1/ 3 0 
 
 0 0 0 0 0 0 0 1/ 3 0 2 / 3
 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Important : Les états seront codés de 1 à 10. Tout autre code ne sera pas pris en
compte.
(i) Pour quelles valeurs de  et  cette matrice correspond à une suite aléatoire
sans mémoire (chaîne de Markov) ? Sol.   1 / 2 et   2 / 3.

(ii) Indiquer les états non essentiels ? Sol. E 0  8,9 essentiels ? Sol.
E 0  1,2,3,5,6,10 classes de communications ? Sol. E1 1,2,
E 2  3,4,5 E2  6,7,10périodiques et avec quelle période ? Sol. On ne calcule
la période que pour les états essentiels, 1 et 2 sont de période 1, 3,4,5 de période
3 , 6,7,10 de période 1. états transitoires ? Sol. Ce sont les états non essentiels.
états récurrents ? Sol.les états essentiels , états récurrents nuls ? Sol. Pas d’états
récurrents nuls. états récurrents positifs ? Sol. 1 et 2 qui sont aussi états
ergodiques (la classe est finie apériodique irréductible) , 6,7,10 qui sont aussi
des états ergodiques (la classe est finie, apériodique, irréductible) ; classes
cycliques s’il yen a ? Sol. C0  3, C1  4, C2  5 (appliquer algorithme de
construction des classes cycliques).

(iii) Sol. p14 ( 2)  0 , c’est l’élément 1,4 de la matrice P 2 .

(iii) Y a-t-il une (des) distribution(s) stationnaires ? Sol. La classe E1 1,2 a
une distribution stationnaire unique  1 , 2)  (1 / 2,1 / 2  . La classe E2  6,7,10
a aussi une distribution stationnaire unique (finie, apériodique, irréductible)
 6 , 7, 10 )  (4 / 8,3 / 8,1 / 8 ; La classe E3  3,4,5 n’est pas ergodique car
périodique de période 3. Pourtant elle admet une distribution stationnaire unique
 3 , 4, 5 )  (1 / 3,1/ 3,1 / 3 .
(iv) Donner (sans calculs) les probabilités limites suivantes :

Sol. lim n   p61( n)  0 (car 1 et 6 appartiennent à des classes d’équivalence

différentes et donc ne communiquent pas entre eux) ;
lim n   p6,10 ( n )   10  1 / 8 ; lim n   p10,9 ( n)  0 (car 9 est non essentiel et
transitoire); lim n   p13( n )  0 = (car 1 et 3 appartiennent à des classes
d’équivalence distinctes et donc ne communiquent pas entre eux. ;
lim n   p10,2 ( n)  0 (car 10 et 2 appartiennent à des classes d’équivalence
différentes et donc ne communiquent pas entre eux).

2022-2023