Devoir semaine 5

Exercice 1
Soit → 0, , 0 < < ∞
a) Trouver la quantité d’information de Fisher
b) Si ,⋯, est un échantillon aléatoire de cette distribution, montrer que l’estimateur
du maximum de vraisemblance de est un estimateur efficace de .

Exercice 2
On considère une variable aléatoire discrète à valeurs dans ℕ∗ , supposée suivre une loi
géométrique de paramètre , avec ∈ 0, 1 . On rappelle que la fonction de densité de est
définie par :
; = 1− ∀ ∈ 1, 2, 3, ⋯ !
Trouver un estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance de .

Exercice 3
Soit une variable aléatoire réelle, continue, positive et caractérisée par une fonction de densité
; " # telle que :
#
;" #
= $ % &− ' ∀ ∈ ℝ)
2" # "#
Où " # est un paramètre inconnu. Afin d’estimer ce paramètre, on dispose d’un * −échantillon,
,⋯, de variables +. +. -. de même loi que . Estimer " # par la méthode du maximum de
vraisemblance.

Exercice 4
Soit ,⋯, un échantillon aléatoire de * observations de la variable aléatoire où est
une fonction de densité de probabilité normale de moyenne . et de variance " toutes deux
#

inconnues.
1. Trouver les estimateurs de maximum de vraisemblance de . et de " # .
2. Montrer que l’estimateur du MV de " # est biaisé
3. Montrer que l’estimateur du MV de " # est de variance plus faible que l’estimateur / # .