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Regression Lineaire Multiple EconomEtrie
Regression Lineaire Multiple EconomEtrie
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M1/L3 (ÉCONOMÉTRIE)
On donne, en plus
1) Déduire l’estimateur de 𝝈𝟐 .
2) Déduire les variances des estimateurs 𝜷𝟏 et 𝜷𝟐 (les coefficients associés à 𝒙𝟏 et 𝒙𝟐
respectivement).
3) Effectuer les tests de significativité individuelle de 𝜷𝟏 et 𝜷𝟐 , sachant que le 𝒕-tabulé
est 𝒕𝟓% 𝟐𝟎 = 𝟐, 𝟎𝟒𝟐.
4) Peut-on affirmer que le coefficient de la température est deux fois plus élevé que celui des
précipitations, en valeur absolue ?
Corrigé :
1)
𝒏 𝟐
𝟐
𝝃′ 𝝃
𝒊=𝟏 𝝃𝒊 𝑺𝑪𝑹 𝟐 𝟐
𝟏 − 𝑹𝟐 𝑺𝑪𝑻
𝝈 = = = 𝒐ù 𝑺𝑪𝑹 = 𝟏 − 𝑹 𝑺𝑪𝑻 ⟹ 𝝈 =
𝒏−𝒌 𝒏−𝒌 𝒏−𝒌 𝒏−𝒌
A.N
𝟐𝟑
𝟐
𝒏 = 𝟐𝟑, 𝒌 = 𝟑, 𝑹 = 𝟎, 𝟗𝟑𝟕 𝒆𝒕 𝑺𝑪𝑻 = 𝒚𝒊 − 𝒚 𝟐
= 𝒀𝒄 ′ 𝒀𝒄 = 𝟑𝟏𝟕, 𝟒𝟔
𝒊=𝟏
𝟏 − 𝟎, 𝟗𝟑𝟕 × 𝟑𝟏𝟕, 𝟒𝟔
𝝈𝟐 = = 𝟎, 𝟒𝟐𝟖𝟔 ⟹ 𝝈 = 𝟎, 𝟔𝟓𝟒𝟕
𝟐𝟑 − 𝟑
1
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2)
𝝈𝟐𝜷𝟎 𝑪𝒐𝒗 𝜷𝟎 , 𝜷𝟏 𝑪𝒐𝒗 𝜷𝟎 , 𝜷𝟐
𝝈𝟐𝜷 = 𝝈𝟐 𝑿′ 𝑿 −𝟏
= 𝝈𝟐𝜷𝟏 𝑪𝒐𝒗 𝜷𝟏 , 𝜷𝟐
𝝈𝟐𝜷𝟐
A.N
𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟗 −𝟎, 𝟎𝟖 −𝟎, 𝟑
𝝈𝟐𝜷 = 𝟎, 𝟒𝟐𝟖𝟔 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓 𝟎, 𝟎𝟐
𝟎, 𝟐
−𝟒
𝟑, 𝟖𝟓𝟒𝟕 × 𝟏𝟎 −𝟑𝟒𝟐, 𝟖𝟖 × 𝟏𝟎−𝟒 −𝟏𝟐𝟖𝟓, 𝟖 × 𝟏𝟎−𝟒
= 𝟏𝟎, 𝟕𝟏𝟓 × 𝟏𝟎−𝟒 𝟖𝟓, 𝟕𝟐 × 𝟏𝟎−𝟒
𝟖𝟓𝟕, 𝟐 × 𝟏𝟎−𝟒
Ce qui donne :
𝝈𝟐𝜷𝟏 = 𝟏𝟎, 𝟕𝟏𝟓 × 𝟏𝟎−𝟒 ⟹ 𝝈𝜷𝟏 = 𝟑, 𝟐𝟕𝟑 × 𝟏𝟎−𝟐
et
𝝈𝟐𝜷𝟐 = 𝟖𝟓𝟕, 𝟐 × 𝟏𝟎−𝟒 ⟹ 𝝈𝜷𝟐 = 𝟐𝟗, 𝟐𝟖 × 𝟏𝟎−𝟐
3)
On se propose de tester : 𝑯𝟏𝟎 : 𝜷𝟏 = 𝟎 contre 𝑯𝟏𝟏 : 𝜷𝟏 ≠ 𝟎 sous un niveau de significativité 𝜶 = 𝟓%
𝜷𝟏 − 𝜷𝟏
𝑻= ↝ 𝝉 𝒏 − 𝒌 𝒔𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆 𝒅𝒆 𝒅é𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏
𝝈𝜷𝟏
𝜷𝟏 −𝟎
On rejette 𝑯𝟏𝟎 si 𝑻𝟎 = > 𝒕𝟏−𝜶 𝒏 − 𝒌
𝝈𝜷 𝟐
𝟏
2
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Or 𝑻𝟎 = 𝟐, 𝟏𝟕𝟔 et 𝒕𝟏− 𝒏 − 𝒌 = 𝒕𝟎,𝟗𝟕𝟓 𝟐𝟎 = 𝟐, 𝟎𝟖𝟔 ⟹ 𝑻𝟎 > 𝒕𝟏−𝜶 𝒏 − 𝒌
𝜶
𝟐 𝟐
On peut affirmer –avec un niveau de significativité 𝜶 = 𝟓% que le coefficient de la température est deux
fois plus élevé que celui des précipitations.
𝒚𝒊 = 𝜷 𝟎 + 𝜷𝒌 𝒙𝒊𝒌 + 𝝃𝒊 ; 𝒊 = 𝟏, 𝟐 … , 𝒏
𝒌=𝟏
1)
a) Mettre le modèle sous forme matricielle en fonction du vecteur 𝒊 = 𝟏, 𝟏, … 𝟏 ′ et de la
matrice 𝑿 = 𝒙𝟏 , 𝒙𝟐 , … 𝒙𝑲
b) Donner l’expression du vecteur 𝜷𝒄 estimateur MCO de 𝜷𝒄 en fonction de 𝑴𝟎 , où 𝑴𝟎 est la
matrice qui transforme les observations en écarts par rapport aux moyennes des colonnes
𝟏
de la matrice𝑿. 𝑴𝟎 = 𝑰𝒏 − 𝒏 𝒊𝒊′
2) Dans la régression précédente le calcul du vecteur 𝜷𝒄 revient à régresser la variable 𝒀 centrée
par rapport aux variables explicatives 𝒙𝟏 , 𝒙𝟐 , … 𝒙𝑲 centrées dans le cadre d’un modèle linéaire
sans constante.
a) Est-ce qu’on obtient le même résultat si seule la variable 𝒀 est centrée ?
Est-ce qu’on obtient le même résultat si uniquement les variables explicatives sont centrées ?
Corrigé :
Rappel de cours : Complément d’algèbre matricielle
𝒙𝟏 𝒚𝟏
𝒔𝒐𝒊𝒆𝒏𝒕 𝒖 = ⋮ 𝒆𝒕 𝒗 = ⋮ , 𝒍𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒊𝒕 𝒔𝒄𝒂𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒖 𝒆𝒕 𝒗 𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏 𝒔𝒄𝒂𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆 ∶
𝒙𝒏 𝒚𝒏
𝒚𝟏 𝒙𝟏 𝒏
𝒖 𝒗 = 𝒗 𝒖 = 𝒙𝟏
′ ′ … 𝒙𝒏 ⋮ = 𝒚𝟏 … 𝒚𝒏 ⋮ = 𝒙 𝒊 𝒚𝒊
𝒚𝒏 𝒙𝒏 𝒊=𝟏
𝒙𝟏 𝒏
𝒖 ′ 𝒖 = 𝒙𝟏 … 𝒙𝒏 ⋮ = 𝒙𝒊 𝟐
𝒙𝒏 𝒊=𝟏
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𝒙𝟏 𝟏 𝒏
′
𝒊𝒖=𝒖𝒊= 𝟏 ′
… 𝟏 ⋮ = 𝒙𝟏 … 𝒙𝒏 ⋮ = 𝒙𝒊
𝒙𝒏 𝟏 𝒊=𝟏
𝒏
𝟏 𝟏 ′ 𝟏
𝒙= 𝒙𝒊 = 𝒊 𝒖 = 𝒖′ 𝒊
𝒏 𝒏 𝒏
𝒊=𝟏
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
⋯ 𝒏
𝒏 𝒏 𝒏 𝒏 𝟏
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝒙𝒊
⋯ 𝒙𝟏 𝒏 𝒙
𝟏 𝒏 𝒏 𝒏 𝒏 𝒊=𝟏
𝒊𝒙 = 𝒊𝒊′ 𝒖 = ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮ = ⋮ = ⋮
𝒏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝒙𝒏 𝒏
𝟏 𝒙
⋯ 𝒙𝒊
𝒏 𝒏 𝒏 𝒏 𝒏
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝒊=𝟏
⋯
𝒏 𝒏 𝒏 𝒏
𝟏 ′ 𝟏 ′ 𝒙𝟏 − 𝒙
𝟎 ⋮
𝒖 − 𝒊𝒙 = 𝑰𝒏 𝒖 − 𝒊𝒊 𝒖 = 𝑰𝒏 − 𝒊𝒊 𝒖 = 𝑴 𝒖 =
𝒏 𝒏 𝒙𝒏 − 𝒙
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝟏− − ⋯ − −
𝒏 𝒏 𝒏 𝒏
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
− 𝟏− ⋯ − −
𝟏 𝒏 𝒏 𝒏 𝒏
𝒐ù 𝑴𝟎 = 𝑰𝒏 − 𝒊𝒊′ = ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮
𝒏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
− − ⋯ 𝟏− −
𝒏 𝒏 𝒏 𝒏
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
− − ⋯ − 𝟏−
𝒏 𝒏 𝒏 𝒏
𝟎 𝒏
𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒓𝒊𝒄𝒆 𝒊𝒅𝒆𝒎𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒊. 𝒆. 𝑴 = 𝑴 ∀ 𝒏 ∈ ℕ 𝒆𝒕 𝒔𝒚𝒎é𝒕𝒓𝒊𝒒𝒖𝒆 𝒊. 𝒆. 𝑴𝟎 ′ = 𝑴𝟎
𝟎 ∗
𝒒𝒖𝒊 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆 𝒍𝒆𝒔 𝒐𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒆𝒏 é𝒄𝒂𝒓𝒕𝒔 𝒑𝒂𝒓 𝒓𝒂𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕 𝒂𝒖𝒙 𝒎𝒐𝒚𝒆𝒏𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒏𝒏𝒆𝒔
𝟎
𝑴𝟎 𝒊 = ⋮ 𝒆𝒕 𝒊′ 𝑴𝟎 = 𝟎 … 𝟎
𝟎
𝒏
𝟐 ′
𝒙𝒊 − 𝒙 = 𝒖 − 𝒊𝒙 𝒖 − 𝒊𝒙 = 𝑴𝟎 𝒖 ′
𝑴𝟎 𝒖 = 𝒖′ 𝑴𝟎 𝒖
𝒊=𝟏
𝒙𝒊 − 𝒙 𝒚𝒊 − 𝒚 = 𝑴𝟎 𝒖 ′
𝑴𝟎 𝒗 = 𝒖′ 𝑴𝟎 𝒗
𝒊=𝟏
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1)
a)
𝑲 𝑲
𝑴𝟏 : 𝒚𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝒌 𝒙𝒊𝒌 + 𝝃𝒊 ; 𝒊 = 𝟏, 𝟐 … , 𝒏 ⟺ 𝒚𝒊 − 𝜷𝟎 = 𝜷𝒌 𝒙𝒊𝒌 + 𝝃𝒊 ; 𝒊 = 𝟏, 𝟐 … , 𝒏
𝒌=𝟏 𝒌=𝟏
𝒚𝟏 − 𝜷 𝟎 𝒙𝟏𝟏 ⋯ 𝒙𝟏𝒌 𝜷𝟏 𝝃𝟏 𝒚𝟏 − 𝜷 𝟎
⋮ = ⋮ ⋯ ⋮ ⋮ + ⋮ ⟺ ⋮ = 𝑿𝜷𝒄 + 𝝃
𝒚𝒏 − 𝜷 𝟎 𝒙𝒏𝟏 ⋯ 𝒙𝒏𝒌 𝜷𝒌 𝝃𝒏 𝒚𝒏 − 𝜷 𝟎
𝒙𝟏𝟏 ⋯ 𝒙𝟏𝒌 𝜷𝟏 𝝃𝟏
𝒐ù 𝑿 = ⋮ ⋯ ⋮ ,𝜷 = ⋮
𝒄
𝒆𝒕 𝝃 = ⋮
𝒙𝒏𝟏 ⋯ 𝒙𝒏𝒌 𝜷𝒌 𝝃𝒏
𝒚𝟏 𝜷𝟎 𝟏 𝒚𝟏
Ainsi ⋮ − ⋮ = 𝑿𝜷 + 𝝃 𝒐𝒖 𝒆𝒏𝒄𝒐𝒓𝒆 𝒀 − 𝜷𝟎 ⋮ = 𝑿𝜷 + 𝝃 𝒂𝒗𝒆𝒄 𝒀 = ⋮
𝒄 𝒄
𝒚𝒏 𝜷𝟎 𝟏 𝒚𝒏
𝟏
Notons 𝒊 = ⋮
𝟏
Supposons 𝑴𝟎 𝒑
= 𝑴𝟎 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒕𝒐𝒖𝒕 𝒑 = 𝟏, 𝟐 … , 𝒏 et vérifions que 𝑴𝟎 𝒏+𝟏
= 𝑴𝟎 :
𝑴𝟎 𝒏+𝟏
= 𝑴𝟎 𝒏 𝑴𝟎 = 𝑴𝟎 𝑴𝟎 = 𝑴𝟎 𝟐
= 𝑴𝟎
𝑫′ 𝒐ù ∀ 𝒏 ∈ ℕ∗ ; 𝑴𝟎 𝒏
= 𝑴𝟎 et 𝑴𝟎 est une matrice idempotente
𝟏 ′ 𝟏 𝟏
𝑴𝟎 ′
= 𝑰𝒏 − 𝒏 𝒊𝒊′ = 𝑰′𝒏 − 𝒏 𝒊𝒊′ ′
= 𝑰𝒏 − 𝒏 𝒊𝒊′ = 𝑴𝟎 ⟺ 𝑴𝟎 𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒓𝒊𝒄𝒆 𝒔𝒚𝒎é𝒕𝒓𝒊𝒒𝒖𝒆
Avec :
𝟏 ′
𝑴𝟎 = 𝑰𝒏 − 𝒊𝒊
𝒏
𝟏 ⋯ 𝟎 𝟏 𝟏
= ⋮ ⋱ ⋮ − ⋮ 𝟏, 𝟏, … 𝟏
𝒏
𝟎 ⋯ 𝟏 𝟏
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𝟏 ⋯ 𝟎 𝟏 𝟏 ⋯ 𝟏
= ⋮ ⋱ ⋮ − ⋮ ⋯ ⋮
𝒏
𝟎 ⋯ 𝟏 𝟏 ⋯ 𝟏
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝟏− − ⋯ − −
𝒏 𝒏 𝒏 𝒏
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
− 𝟏− ⋯ − −
𝒏 𝒏 𝒏 𝒏
𝟎
𝑴 = ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
− − ⋯ 𝟏− −
𝒏 𝒏 𝒏 𝒏
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
− − ⋯ − 𝟏−
𝒏 𝒏 𝒏 𝒏
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝟏− − ⋯ − −
𝒏 𝒏 𝒏 𝒏
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝒚𝟏
− 𝟏− ⋯ − − 𝒚𝟐
𝒏 𝒏 𝒏 𝒏
𝑨𝒊𝒏𝒔𝒊: 𝑴𝟎 𝒀 = ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝒚𝒏−𝟏
− − ⋯ 𝟏− − 𝒚𝒏
𝒏 𝒏 𝒏 𝒏
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
− − ⋯ − 𝟏−
𝒏 𝒏 𝒏 𝒏
𝒏
𝟏
𝒚𝟏 − 𝒚𝒊
𝒏
𝒊=𝟏
𝒏
𝟏
𝒚𝟐 − 𝒚𝒊
𝒏
𝒊=𝟏
= ⋮
𝒏
𝟏
𝒚𝒏−𝟏 𝒚𝒊
𝒏
𝒊=𝟏
𝒏
𝟏
𝒚𝒏 𝒚𝒊
𝒏
𝒊=𝟏
𝒚𝟏 − 𝒚
𝒚𝟐 − 𝒚
= ⋮
𝒚𝒏−𝟏 − 𝒚
𝒚𝒏 − 𝒚
𝒚𝟏 − 𝒚
𝒚𝟐 − 𝒚
𝒏𝒐𝒕𝒐𝒏𝒔 𝒀𝒄 = ⋮ 𝒅𝒐𝒏𝒄 𝒐𝒏 𝒐𝒃𝒕𝒊𝒆𝒏𝒕 𝒀𝒄 = 𝑴𝟎 𝒀
𝒚𝒏−𝟏 − 𝒚
𝒚𝒏 − 𝒚
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𝝃𝟏 − 𝝃
𝝃𝟐 − 𝝃
𝑫𝒆 𝒎ê𝒎𝒆, 𝝃𝒄 = ⋮ = 𝑴𝟎 𝝃
𝝃𝒏−𝟏 − 𝝃
𝝃𝒏 − 𝝃
𝒐𝒏 𝒂 𝒂𝒖𝒔𝒔𝒊
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝟏−𝒏 −𝒏 ⋯ −𝒏 −𝒏
𝒙𝟏𝟏 𝒙𝟏𝟐 ⋯ 𝒙𝟏,𝒌−𝟏 𝒙𝟏𝒌
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
−𝒏 𝟏−𝒏 ⋯ −𝒏 −𝒏 𝒙𝟐𝟏 𝒙𝟐𝟐 ⋯ 𝒙𝟐,𝒌−𝟏 𝒙𝟐𝒌
𝑴𝟎 𝑿 = ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋯ ⋮ ⋮
−𝒏
𝟏
−𝒏
𝟏
⋯ 𝟏−𝒏
𝟏
−𝒏
𝟏 𝒙𝒏−𝟏,𝟏 𝒙𝒏−𝟏,𝟐 ⋯ 𝒙𝒏−𝟏,𝒌−𝟏 𝒙𝒏−𝟏,𝒌
𝒙𝒏𝟏 𝒙𝒏𝟐 ⋯ 𝒙𝒏,𝒌−𝟏 𝒙𝒏𝒌
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
−𝒏 −𝒏 ⋯ −𝒏 𝟏−𝒏
𝒏 𝒏 𝒏 𝒏
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝒙𝟏𝟏 − 𝒙𝒊𝟏 𝒙𝟏𝟐 − 𝒙𝒊𝟐 ⋯ 𝒙𝟏,𝒌−𝟏 − 𝒙𝒊,𝒌−𝟏 𝒙𝟏𝒌 − 𝒙𝒊𝒌
𝒏 𝒏 𝒏 𝒏
𝒊=𝟏 𝒊=𝟏 𝒊=𝟏 𝒊=𝟏
𝒏 𝒏 𝒏 𝒏
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝒙𝟐𝟏 − 𝒙𝒊𝟏 𝒙𝟐𝟐 − 𝒙𝒊𝟐 ⋯ 𝒙𝟐,𝒌−𝟏 − 𝒙𝒊,𝒌−𝟏 𝒙𝟐𝟏 − 𝒙𝒊𝒌
𝒏 𝒏 𝒏 𝒏
𝒊=𝟏 𝒊=𝟏 𝒊=𝟏 𝒊=𝟏
= ⋮ ⋮ ⋯ ⋮ ⋮
𝒏 𝒏 𝒏 𝒏
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝒙𝒏−𝟏,𝟏 − 𝒙𝒊𝟏 𝒙𝒏−𝟏,𝟐 − 𝒙𝒊𝟐 ⋯ 𝒙𝒏−𝟏,𝒌−𝟏 − 𝒙𝒊,𝒌−𝟏 𝒙𝒏−𝟏,𝒌 − 𝒙𝒊𝒌
𝒏 𝒏 𝒏 𝒏
𝒊=𝟏 𝒊=𝟏 𝒊=𝟏 𝒊=𝟏
𝒏 𝒏 𝒏 𝒏
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝒙𝒏𝟏 − 𝒙𝒊𝟏 𝒙𝒏𝟐 − 𝒙𝒊𝟐 ⋯ 𝒙𝒏,𝒌−𝟏 − 𝒙𝒊,𝒌−𝟏 𝒙𝒏𝒌 − 𝒙𝒊𝒌
𝒏 𝒏 𝒏 𝒏
𝒊=𝟏 𝒊=𝟏 𝒊=𝟏 𝒊=𝟏
𝑫′ 𝒂𝒖𝒕𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕 𝑴𝟎 𝜷𝟎 𝒊 = 𝜷𝟎 𝑴𝟎 𝒊
𝟏 ′
= 𝜷𝟎 𝑰 𝒏 − 𝒊𝒊 𝒊
𝒏
𝒏
𝟏 𝟏
= 𝜷𝟎 𝒊 − 𝒊 𝒊′ 𝒊 𝒄𝒂𝒓 𝒊′ 𝒊 = 𝟏, 𝟏, … 𝟏 ⋮ = 𝟏=𝒏
𝒏 𝒏
𝟏 𝒊=𝟏
𝑨𝒊𝒏𝒔𝒊 𝑴𝟎 𝜷𝟎 𝒊 = 𝟎
𝑬𝒏 𝒆𝒇𝒇𝒆𝒕 𝑴𝟏 ⟺ 𝑴𝟎 𝒀 = 𝑴𝟎 𝜷𝟎 𝒊 + 𝑿𝜷𝒄 + 𝝃
⟺ 𝑴𝟎 𝒀 = 𝑴𝟎 𝜷𝟎 𝒊 + 𝑴𝟎 𝑿𝜷𝒄 + 𝑴𝟎 𝝃
𝟎
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⟺ 𝒀𝒄 = 𝑿𝒄 𝜷𝒄 + 𝝃𝒄
′ −𝟏 ′
= 𝑴𝟎 𝑿 𝑴𝟎 𝑿 𝑴𝟎 𝑿 𝑴𝟎 𝒀
−𝟏
′ 𝟎′ 𝟎 ′
= 𝑿 𝑴 𝑴 𝑿 𝑿′ 𝑴𝟎 𝑴𝟎 𝒀
𝑴𝟎 𝑴𝟎
−𝟏
′ 𝟎 𝟐
= 𝑿 𝑴 𝑿 𝑿′ 𝑴𝟎 𝟐
𝒀
𝑴𝟎 𝑴𝟎
D’où
−𝟏
𝜷𝒄𝑴𝟏 = 𝑿′ 𝑴𝟎 𝑿 𝑿′ 𝑴𝟎 𝒀
2)
a)
𝑴𝟐 : 𝒀𝒄 = 𝑿𝜷𝒄 + 𝝃
−𝟏
𝜷𝒄𝑴𝟐 = 𝑿′ 𝑿 𝑿′ 𝑴𝟎 𝒀
b)
𝑴𝟑 : 𝒀 = 𝑿𝒄 𝜷𝒄 + 𝝃
−𝟏
𝜷𝒄𝑴𝟑 = 𝑿′ 𝑴𝟎 𝑿 𝑿′ 𝒀
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Corrigé :
1)
2)
𝒅𝒆 𝒀 𝒔𝒖𝒓 𝑿 𝒆𝒕 𝒅𝒆 𝒀 𝒔𝒖𝒓 𝒁
′
𝑺𝑪𝑹𝟏 = 𝒆′𝟏 𝒆𝟏 = 𝑴′𝑿𝒀 𝑴𝑿𝒀 = 𝒀 − 𝑿𝜷𝟏 𝒀 − 𝑿𝜷𝟏 = 𝒀′ 𝒀 − 𝜷′𝟏 𝑿′ 𝒀
′
𝑬𝒕 𝑺𝑪𝑹𝟐 = 𝒆′𝟐 𝒆𝟐 = 𝑴′𝒁𝒀 𝑴𝒁𝒀 = 𝒀 − 𝒁𝜷𝟐 𝒀 − 𝒁𝜷𝟐 = 𝒀′ 𝒀 − 𝜷′𝟐 𝒁′ 𝒀
′
= 𝒀′ 𝒀 − 𝒁′ 𝒁 −𝟏
𝒁′ 𝒀 𝒁′ 𝒀
𝜷𝟐
−𝟏 ′
= 𝒀′ 𝒀 − 𝑿𝑻 ′
𝑿𝑻 𝑿𝑻 ′ 𝒀 𝑿𝑻 ′ 𝒀
= 𝒀′ 𝒀 − 𝑻′ 𝑿′ 𝑿 𝑻 −𝟏
𝑻′ 𝑿′ 𝒀 ′
𝑻′ 𝑿′ 𝒀
′
′ −𝟏 ′ −𝟏 ′ −𝟏 ′ ′
= 𝒀 𝒀− 𝑻 𝑿𝑿 𝑻 𝑻 𝑿𝒀 𝑻′ 𝑿′ 𝒀
𝑰𝒌
= 𝒀′ 𝒀 − 𝑻−𝟏 𝑿′ 𝑿 −𝟏
𝑿′ 𝒀 𝑻′ 𝑿′ 𝒀
𝜷𝟏
′
= 𝒀′ 𝒀 − 𝑻−𝟏 𝜷𝟏 𝑻′ 𝑿′ 𝒀
= 𝒀′ 𝒀 − 𝜷′𝟏 𝑻′ −𝟏 ′
𝑻 𝑿′ 𝒀
𝑰𝒌
′
𝑫′ 𝒐ù 𝑺𝑪𝑹𝟐 = 𝒀′ 𝒀 − 𝜷′𝟏 𝑿′ 𝒀 = 𝑺𝑪𝑹𝟏 𝒆𝒕 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒆 𝒐𝒏 𝒂 𝑺𝑪𝑻𝟐 = 𝑺𝑪𝑻𝟏 = 𝒀𝒄 𝒀𝒄 , 𝒅𝒐𝒏𝒄 𝑹𝟐𝟐 = 𝑹𝟐𝟏
Ce qui prouve que 𝑹𝟐 n’est pas affecté par ces changements d’unité de mesure.
2) On a 𝜷𝟐 = 𝑻−𝟏 𝜷𝟏 𝒐𝒖 𝜷𝟏 = 𝑻𝜷𝟐
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𝟏 𝟏 𝟏 ′
Et puisque 𝚫𝒚𝒊 = 𝒃𝟏 𝚫𝒙𝟏 + 𝒃𝟐 𝚫𝒙𝟐 + ⋯ 𝒃𝒌 𝚫𝒙𝒌 𝒐ù 𝒃𝟎 𝒃𝟏𝟏 ⋯ 𝒃𝟏𝒌 = 𝜷𝟏
𝟏
′
Et on a aussi 𝚫𝒚𝒊 = 𝒃𝟐𝟏 𝚫𝒙𝟏 + 𝒃𝟐𝟐 𝚫𝒙𝟐 + ⋯ 𝒃𝟐𝒌 𝚫𝒙𝒌 𝒐ù 𝒃𝟐𝟎 𝒃𝟐𝟏 ⋯ 𝒃𝟐𝒌 = 𝜷𝟐
𝒌+𝟏
𝒃𝟐𝟎 𝒕𝟏𝒋
𝒋=𝟏
𝒃𝟏𝟎 𝒌+𝟏 𝒌 + 𝟏 𝒕𝟏 𝒃𝟐𝟎
⇔ 𝒃𝟏𝟏 = 𝒃𝟐𝟏 𝒕𝟐𝒋 = 𝒌 + 𝟏 𝒕𝟐 𝒃𝟐𝟎
⋮ 𝒋=𝟏 ⋮
𝒃𝟏𝒌 ⋮ 𝒌 + 𝟏 𝒕𝒌+𝟏 𝒃𝟐𝟎
𝒌+𝟏
𝒃𝟐𝒌 𝒕𝒌+𝟏,𝒋
𝒋=𝟏
Donc non seulement la qualité d’ajustement des deux régressions reste elle-même, mais aussi la
variation de la variable à expliquer 𝒚 ne sera pas affectée par les changements d'unité.
𝑴𝟐 : 𝒚𝒕 = 𝜶𝟏 + 𝜶𝒊 𝒙𝒕𝒊 + 𝜻𝒕
𝒊=𝟐
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Où 𝒚 est la production, et les 𝒙𝒊 ; 𝒊 = 𝟐, 𝟑 … , 𝒌 sont les facteurs de production.
1)
a) Donner le modèle 𝑴𝟑 qui correspond à la forme log-linéaire du modèle 𝑴𝟏 .
b) Déterminer 𝜼𝒊 l’élasticité de la production par rapport au facteur 𝒙𝒊 ; 𝒊 = 𝟐, 𝟑 … , 𝒌
selon le modèle 𝑴𝟏
2) Déterminer 𝜹𝒊 l’élasticité de la production par rapport au facteur 𝒙𝒊 ; 𝒊 = 𝟐, 𝟑 … , 𝒌 selon le
modèle 𝑴𝟐 . Commenter
Sur la base d’un échantillon de 𝟒𝟓 observations, on a estimé ce modèle 𝑴𝟑 par la méthode des
moindres carrés pour le cas de deux facteurs de productions : 𝒙𝟐 le capital et 𝒙𝟑 le travail. Les résultats
sont :
𝟎, 𝟕𝟓 𝟏𝟓 −𝟓
𝜷𝒄 = , 𝑺𝑪𝑹 = 𝟐𝟓 , 𝝈𝟐𝜷𝒄 = 𝟏𝟎−𝟒
𝟎, 𝟑𝟎 𝟏𝟎
Corrigé :
1)
a)
𝒌 𝒌 𝒌
𝜷𝟏 𝜷𝒊 𝝃𝒕 𝜷𝒊 𝝃𝒕
𝑴𝟏 : 𝒚𝒕 = 𝒆 𝒙𝒕𝒊 𝒆 ⇔ 𝐥𝐧 𝒚𝒕 = 𝜷𝟏 + 𝐥𝐧 𝒙𝒕𝒊 𝒆 = 𝜷𝟏 + 𝜷𝒊 𝐥𝐧 𝒙𝒕𝒊 + 𝝃𝒕
𝒊=𝟐 𝒊=𝟐 𝒊=𝟐
b)
𝒅𝒚 𝒚
𝜼𝒊 =
𝒅𝒙𝒊 𝒙𝒊
𝒅 𝐥𝐧 𝒚 𝟏 𝒅𝒚
= 𝒅 𝐥𝐧 𝒚 =
𝒅𝒚 𝒚 𝒚
𝑶𝒓 ⇒
𝒅 𝐥𝐧 𝒙𝒊 𝟏 𝒅𝒙𝒊
= 𝒅 𝐥𝐧 𝒙𝒊 =
𝒅𝒙𝒊 𝒙 𝒙
𝒅 𝐥𝐧 𝒚 𝒅𝒚 𝒚 ′
𝒆𝒕 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒆 𝒐𝒏 𝒂 𝜷𝒊 = ⇒ 𝜷𝒊 = 𝒅 𝒐ù 𝜼𝒊 = 𝜷𝒊 ; 𝒊 = 𝟐, 𝟑 … , 𝒌
𝒅 𝐥𝐧 𝒙𝒊 𝒅𝒙𝒊 𝒙𝒊
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2)
𝒌
𝑴𝟐 : 𝒚𝒕 = 𝜶𝟏 + 𝜶𝒊 𝒙𝒕𝒊 + 𝜻𝒕
𝒊=𝟐
𝒅𝒚 𝒚 𝒅𝒚 𝒙𝒊 𝒅𝒚 𝒙𝒊
𝜹𝒊 = = 𝒐𝒓 = 𝜶𝒊 ⇒ 𝜹𝒊 = 𝜶𝒊 ; 𝒊 = 𝟐, 𝟑 … , 𝒌
𝒅𝒙𝒊 𝒙𝒊 𝒅𝒙𝒊 𝒚 𝒅𝒙𝒊 𝒚
3) 𝑴𝟑 : 𝐥𝐧 𝒚𝒕 = 𝜷𝟏 + 𝜷𝟐 𝐥𝐧 𝒙𝒕𝟐 + 𝜷𝟑 𝐥𝐧 𝒙𝒕𝟑 + 𝝃𝒕 ; 𝒕 = 𝟏, 𝟐 … , 𝑻 = 𝟒𝟓
′ −𝟏 𝑺𝑪𝑹 ′ −𝟏 𝑻−𝟑
𝒐𝒓 𝝈𝟐𝜷𝒄 = 𝝈𝟐 𝑿𝒄 𝑿𝒄 𝒆𝒕 𝝈𝟐 = 𝒂𝒊𝒏𝒔𝒊 𝑿𝒄 𝑿𝒄 = 𝝈𝟐𝜷𝒄
𝑻−𝟑 𝑺𝑪𝑹
−𝟏
𝑻−𝟑
𝑷𝒐𝒖𝒓 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒆𝒓 𝑺𝑪𝑬 𝒐𝒏 𝒅𝒐𝒊𝒕 𝒅′ 𝒂𝒃𝒐𝒓𝒅 𝒅é𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓 𝑿𝒄 ′ 𝑿𝒄 = 𝝈𝟐𝜷𝒄
𝑺𝑪𝑹
−𝟏 −𝟏
𝒄′ 𝒄′ 𝒄′
𝑻−𝟑 𝒄′
𝑻−𝟑 𝟏𝟓 −𝟓
𝒑𝒖𝒊𝒔𝒒𝒖𝒆 𝑺𝑪𝑬 = 𝜷 𝑿 𝑿 𝜷 =𝜷 𝒄 𝒄
𝝈𝟐𝜷𝒄 𝒄
𝜷 =𝜷 𝟏𝟎 −𝟒
𝜷𝒄
𝑺𝑪𝑹 𝑺𝑪𝑹 𝟏𝟎
𝟏𝟎𝟒 𝑺𝑪𝑹 𝒄 ′ 𝟏𝟓 −𝟓 −𝟏
𝑺𝑪𝑬 = 𝜷 𝜷𝒄
𝑻−𝟑 𝟏𝟎
𝟏𝟓 −𝟓 𝟏𝟓 −𝟓 𝟏𝟎 𝟓 𝟏𝟓 −𝟓 −𝟏 𝟏 𝟏𝟎 𝟓
𝒐𝒓 = 𝟏𝟐𝟓 𝒆𝒕 𝑪𝒐𝒎 = ⇒ =
−𝟓 𝟏𝟎 𝟏𝟎 𝟏𝟓 𝟏𝟎 𝟏𝟐𝟓 𝟏𝟓
𝟏𝟓 −𝟓 −𝟏 𝟏 𝟐 𝟏
=
𝟏𝟎 𝟐𝟓 𝟑
12
Adresse : 38, av de l'environnement Manouba Centre, Manouba
BEN AHMED MOHSEN Téléphone: (+216) 97 619191 / 54 619191
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𝟏 𝟏𝟎𝟒 × 𝟐𝟓 𝟐 𝟏 𝟎, 𝟕𝟓
𝑺𝑪𝑬 = × 𝟎, 𝟕𝟓 𝟎, 𝟑𝟎 ⇒ 𝑺𝑪𝑬 = 𝟒𝟑𝟗, 𝟐𝟗
𝟐𝟓 𝟒𝟓 − 𝟑 𝟑 𝟎, 𝟑𝟎
Statistique de décision :
𝜷𝟐 − 𝜷𝟑 − 𝜷𝟐 − 𝜷𝟑 𝜷𝟐 − 𝜷𝟑 − 𝜷𝟐 − 𝜷𝟑
𝑻= = ↝𝝉 𝑻−𝒌
𝑽 𝜷𝟐 − 𝜷𝟑 𝝈𝟐𝜷 + 𝝈𝟐𝜷 − 𝟐𝑪𝒐𝒗 𝜷𝟐 , 𝜷𝟑
𝟐 𝟑
𝜷𝟐 − 𝜷𝟑 − 𝟎
𝑯𝟎 𝒔𝒆𝒓𝒂 𝒓𝒆𝒋𝒆𝒕é𝒆 𝒔𝒊 𝑻𝟎 > 𝒕𝟏−𝜶 𝑻 − 𝒌 𝒂𝒗𝒆𝒄 𝑻𝟎 =
𝟐
𝝈𝟐𝜷 + 𝝈𝟐𝜷 − 𝟐𝑪𝒐𝒗 𝜷𝟐 , 𝜷𝟑
𝟐 𝟑
𝜷𝟐 𝟎, 𝟕𝟓
𝜷𝒄 = = ⇒ 𝜷𝟐 = 𝟎, 𝟕𝟓 𝒆𝒕 𝜷𝟑 = 𝟎, 𝟑𝟎
𝜷𝟑 𝟎, 𝟑𝟎
𝝈𝟐𝜷𝟐 𝑪𝒐𝒗 𝜷𝟐 , 𝜷𝟑 𝟏𝟓 −𝟓
𝒂𝒗𝒆𝒄 𝝈𝟐𝜷𝒄 = = 𝟏𝟎−𝟒
𝝈𝟐𝜷𝟑 𝟏𝟎
𝑻𝟎 = 𝟕, 𝟐𝟕
𝒕𝟏−𝜶 𝑻 − 𝒌 = 𝒕𝟎,𝟗𝟕𝟓 𝟒𝟐 = 𝟐, 𝟎𝟏 ⇒ 𝑻𝟎 > 𝒕𝟏−𝜶𝟐 𝑻 − 𝒌
𝟐
D’où on rejette l’hypothèse d’égalité des deux élasticités avec un seuil de signification de 5 %
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5)
𝐬𝐢𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝜶 = 𝟓%
Statistique de décision :
𝜷𝟐 + 𝜷𝟑 − 𝜷𝟐 + 𝜷𝟑 𝜷𝟐 + 𝜷𝟑 − 𝜷𝟐 + 𝜷𝟑
𝑻= = ↝𝝉 𝑻−𝒌
𝑽 𝜷𝟐 + 𝜷𝟑 𝝈𝟐𝜷 + 𝝈𝟐𝜷 + 𝟐𝑪𝒐𝒗 𝜷𝟐 , 𝜷𝟑
𝟐 𝟑
𝜷𝟐 + 𝜷𝟑 − 𝟏
𝑯𝟎 𝒔𝒆𝒓𝒂 𝒓𝒆𝒋𝒆𝒕é𝒆 𝒔𝒊 𝑻𝟎 > 𝒕𝟏−𝜶 𝑻 − 𝒌 𝒂𝒗𝒆𝒄 𝑻𝟎 =
𝟐
𝝈𝟐𝜷 + 𝝈𝟐𝜷 + 𝟐𝑪𝒐𝒗 𝜷𝟐 , 𝜷𝟑
𝟐 𝟑
𝟎, 𝟕𝟓 + 𝟎, 𝟑𝟎 − 𝟏
𝑻𝟎 = = 1,29
𝑶𝒓 𝟏𝟓 × 𝟏𝟎−𝟒 + 𝟏𝟎−𝟑 + 𝟐 × −𝟓 × 𝟏𝟎−𝟒
𝒕𝟏−𝜶 𝑻 − 𝒌 = 𝒕𝟎,𝟗𝟕𝟓 𝟒𝟐 = 𝟐, 𝟎𝟏
𝟐
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