Anlisis de

Procesos Dinmicos
dt
t d
t t f t
l
g
t c
dt
t d ) (
) ( , ) ( ) ( sin ) (
) ( u
e u e
e
= = + +
) ( ) (
) ( ) ( sin ) ( ) (
t t
t f t
l
g
t c t
e u
u e e
=
+ =

u(t)
)
`

=
) (
) (
) (
t
t
t
e
u
x

+
=
)
`

=
) ( ) ( sin ) (
) (
) (
) (
) (
t f t
l
g
t c
t
t
t
t
u e
e
e
u

x
( ) ) ( ), ( ) ( t t f t u x x =

( ) t t t t ), ( ), ( ) ( u x f x =
( ) ) ( ), ( ) ( t t t u x f x =
( ) ( ) +
c
c
+ +
c
c
+ =
0
,
0
,
0 0
) (
) , (
) (
) , (
) , ( ) (
0 0 0 0
u u
u
u x f
x x
x
u x f
u x f x
u x u x
t t t
Si el sistema es invariante en el tiempo
Ecuacin de estado general
Despreciando los trminos de orden superior obtenemos una ecuacin de estado lineal
( ) ( )
0 0 0 0
0 0 0 0
, ,
( , ) ( , )
( ) ( , ) ( ) ( ) t t t
c c
= + +
c c
x u x u
f x u f x u
x f x u x x u u
x u
Desarrollando en serie de Taylor
Y si tomamos una condicin de equilibrio para el desarrollo en serie:
0 0 0 0
, ,
0 0
( , ) ( , )
, ,
( ) ( ) , ( ) ( ) t t t t
o o
c c
= =
c c
= =
x u x u
f x u f x u
A B
x u
x x x u u u
0 0
0 0
,
( ) 0 ( , ) 0 ( ) ( ) ( ) t t t t
o o o
= = = +
x u
x f x u x Ax Bu
1 11 12 1 1 11 1
2 21 22 2 2 21 2
1
1 2 1
( ) . . . ( ) .
( ) . . . ( ) .
( )
. . . . . .
. . . . . .
(
. . . . . .
( ) . . . ( ) .
n m
n m
m
n n n nn n n nm
x t a a a x t b b
x t a a a x t b b
u t
u
x t a a a x t b b
( ( ( (
( ( ( (
( ( ( (
( ( ( (
= +
( ( ( (
( ( ( (
( ( ( (
( ( ( (
( ( ( (

) t
(
(
(
(

Llamando x(t) y u(t) a los incrementos respecto del punto de equilibrio obtenemos la forma
general de la ecuacin de estado lineal pra un sistema genrico (MIMO = Multiple Inputs,
Multiple Outputs)
( ) ( ) ( ) t t t = + x Ax Bu
Que expandida tiene
la forma
Aplicando Laplace
| | ( )
1
( ) (0) ( ) ( ) ( ) (0) ( ) s s s s s s s

= + = + X x AX BU X I A x BU
0
( ) ( ) (0) ( ) ( ) ( ) ( ) (0) ( ) ( )
t
s s s s t t t d t t t = u + u = u + u
}
X x BU x x Bu
Definiendo la Matriz de Transicin de Estados como:
{ }
| |
1
1
( ) ( )
( )
t s
s s

u = u
u = I A
Efecto del desequilibrio Efecto de las entradas
}
+ =
t
d t t t
0
) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( t t t Bu x x
| |
| | ( )
11 1
1
1
( ) ( )
( )
( ) ( )
n
T
n nn
s s
Adj s
s s
s
s s
| |
| |

(
(

(
u = = =
(
(


I A
I A
I A
| |
| | ( )
1 2
1
1 2 0
1 2
1 2 0
...
( )
...
n n
ji
n n
ij
n n n
n n
Adj s
b s b s b
s s
s s a s a s a
|

+ + +
= = =
+ + + +
I A
I A
I A
1 2
2 2
1 2
( )
2
k k
k
ij
k n n
c c c
s
s p s p s s
|
e e
= + + + +
+ + + +
Analicemos la transformada de Laplace de la matriz de transicin de estados
Cada elemento de esta matriz es una funcin racional de s, y tiene el
mismo denominador
Toda funcin racional puede expandirse en fracciones parciales en base a las races
del denominador, que solo podrn ser valores reales o pares complejos conjugados si
los coeficientes de los polinomios son nmeros reales.
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
t t t
t t t
= +
= +
x Ax Bu
y Cx Du
| |
1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) s s s s s s s

= + = + Y CX DU Y C I A BU DU
| |
1
( ) ( ) ( ) ( ) s s s s s

= + = G C I A B D Y G U
Si adems de la ecuacin de estado consideramos la ecuacin de salida, el modelo queda:
La ecuacin de salida es una ecuacin algebraica. Aplicando Laplace, considerando
un estado inicial de equilibrio ( x(0) = { 0 } ) y reemplazando X(s) por lo hallado
anteriormente:
de donde extraemos la Matriz de Transferencia, que relaciona la transformada
de Laplace de las entradas con la de las salidas cuando el estado inicial es un estado
de equilibrio:
1 11 12 1
2 21 22 2 1
1 2
( ) ( ) ( ) . . . ( )
( ) ( ) ( ) . . . ( ) ( )
. . . .
. . . .
. . . ( )
( ) ( ) ( ) . . . ( )
m
m
m
k k k km
Y s G s G s G s
Y s G s G s G s U s
U s
Y s G s G s G s
( (
( (
(
( (
(
( (
(
=
( (
(
( (
(
( (

( (
( (

G(s) es una matriz de funciones
racionales a las que llamamos
Funcines de Transferencia
Considerando una determinada entrada y una determinada salida lo que tenemos es una
Funcin de Transferencia en prticular, que sabemos es de la forma:
1
1 0
1 2
1 2 0
...
( )
...
m m
m m
ij
n n n
n n
b s b s b
G s m n
s a s a s a

+ + +
= s
+ + + +
en donde el denominador es el polinomio caracterstico de la matriz A
( )( )
( )( )
( )
1
1 0
1 2
1 2 0
1 2
2 2
1 2
1 2
2 2
1 2
...
( )
...
2
2
k k
k k
m m
m m
n n n
n n
k n n
k
k n n
b s b s b
G s
s a s a s a
s z s z
K
s p s p s s
c c c
s p s p s s
e e
e e

+ + +
=
+ + + +
+ +
=
+ + + +
= + + + +
+ + + +
Desarrollando en fracciones parciales:
Los residuos del desarrollo (coeficientes c
j
) se calculan haciendo:
( ) ( )
j
j j
s p
c G s s p
=
= +
Para los polos complejos conjugados los residuos resultan ser conjugados, y para los
polos de orden mltiple el desarrollo en fracciones parciales queda:
( )
( )
( ) ( )
1 2
2
1
1 1 1
( )
k
k k
r r r
G s
s p
s p s p s p
= = + + +
+
+ + +
) ( ) ( sin ) ( ) ( t f t
l
g
t C t = + + u u u

( ) ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) 0 ( ) 0 ( ) (
2
s F s
l
g
s s C s s = O + O + O u u u

) ( ) ( ) ( ) ( t f t
l
g
t C t = + + u u u


) ( ) ( ) ( ) ( ) (
2 2
s F s
l
g
cs s s
l
g
s cs s s = O
|
.
|

\
|
+ + = O + O + O
l
g
cs s
s G
s F
s
+ +
= =
O
2
1
) (
) (
) (
Re(s)
Im(s)
Funcin de Transferencia
( )( ) ( )
( )( ) ( )
N
N
p s p s p s
z s z s z s
k s G
+ + +
+ + +
=
2 1
2 1
) (
N
N
p s
c
p s
c
p s
c
+
+ +
+
+
+
=
2
2
1
1
) ( ) ( ) ( s F s G s = O
)
1
sin(
1
1 ) (
2
1
2
1

u
e

tg t
e
t
d
t
n
Muestreo
Seal continua
Seal muestreada
Seal muestreada con
retencin de orden cero
Seal muestreada
y quantizada
Teorema del Muestreo
Para poder reconstruir una senoidal a partir de un muestreo de la misma, la frecuencia
de muestreo debe ser mayor al doble de la frecuencia de esta senoidal:
e e
e
e
t e e
2
) 2 ( ) ( ) ( , ) ( ) (
*
>
== = =
s
s
s s
n Asen nT Asen nT y t Asen t y
Cumplir esta desigualdad permite resolver la
ambigedad que surge entre el muestreo de
la seal original y el de otras senoidales de
diferente frecuencia que produciran el mismo
muestreo.
Podemos decir que necesitamos que todo el
contenido espectral est en una banda de
frecuencia conocida dentro de algn intervalo
En el caso lmite en el cual la frecuencia de muestreo es
exactamente igual al doble de la frecuencia de la senoidal
puede observarse una ambigedad en la determinacin
de fase y amplitud.
( ) | )
2
, 1 ,
s
nq nq nq
n n
e
e e e = +
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
t t t
t t t
= +
= +
x Ax Bu
y Cx Du
Sea la ecuacin de estado lineal:
Aplicando Laplace, despejando y anti-transformando obtenemos la solucin:
Tomando t = T
s
(intervalo de muestreo) y asumiendo que u(t) solo cambia en los instantes
de muestreo:
Que es la Ecuacin de Estado Discreta o modelo estroboscpico de la dinmica
descripta por la ecuacin de estado para tiempo continuo.
Notar que aunque A
d
y B
d
son matrices de constantes, sus valores dependen del tiempo de muestreo T
s
0
( ) ( ) (0) ( ) ( ) ( ) ( ) (0) ( ) ( )
t
s s s s t t t d t t t = u + u = u + u
}
X x BU x x Bu
k d k d k
u B x A x + =
+1
B B A u = u =
}
t t d T
s
T
d s d
) ( , ) (
0
| |
1
) (

= u A I s s { } ) ( ) (
1
s t u = u

Ecuacin de Estado Discreta
Transformada Z
Matemticamente podemos expresar una seal muestreada como el producto de la seal
continua con un tren de impulsos unitarios (expresado esto ltimo como una sumatoria de
funciones delta de Dirac desplazadas en el tiempo).
) ( ) ( ) ( ) ( ) (
*

= =
n
s s
n
s
nT t nT y nT t t y t y o o
Si aplicamos transformada de Laplace a la seal muestreada obtenemos lo siguiente.
{ }

} }

=
=
=
(

=
0
0
0 0
0
*
) (
) ( ) ( ) ( ) ( ) (
n
n sT
s
n
snT
s s
st
n
s s
s
s
e nT y
dt e nT t nT y dt e nT t nT y t y o o
s
sT
e z =
Si definimos una nueva variable compleja z de la siguiente forma:
{ }

=
0
) ( ) (
n
n
s
z nT y t y Z
{ }

+ + + + =
+ + + + =


3
3
2
2
1
1 0
3 2 1
) 3 ( ) 2 ( ) ( ) 0 ( ) (
z y z y z y y
z T y z T y z T y y t y Z
s s s
Los coeficientes de la serie que resulta de aplicar transformada Z a una funcin son los
valores de la funcin en los sucesivos instantes de muestreo:
Dado que la transformada Z es una sumatoria, resulta ser distributiva respecto de la suma y
del producto por una constante.
{ } | | { } { } ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
0
t g Z t f Z z nT g nT f t g t f Z
n
n
s s
+ = + = +

{ } { } ) ( ) ( ) (
0
t f Z a z nT f a t f a Z
n
n
s
= =

Y la propiedad mas importante para nosotros est relacionada con el desplazamiento en el

tiempo:
{ } ( ) ( ) { } ) 0 ( ) ( ) ( 1 ) (
1 1 0
) 1 1 (
f z t f Z z z z kT f z T n f T t f Z
n k
k
s
n
n
s s
= = + = +


= + =

=
+
{ } ( ) ( ) { } ) ( ) ( 1 ) (
1 1
1 0
) 1 1 (
t f Z z z z kT f z T n f T t f Z
k
k
s
n
n
s s
= = =

=
+

Aplicando Transformada Z a la ecuacin de estado discreta:
{ } { }
{ } { } { }
k k k
k k k
Z Z z Z z
Z Z
u B x A x x
u B x A x
+ =
+ =
+
) 0 (
1
| | { } ) ( ) 0 ( ) (
1
z z z z U B x A I X + =

Combinando esto con la ecuacin de salida y considerando condiciones iniciales nulas
podemos obtener una matriz de transferencia discreta:
| | { } ) ( ) (
1
z z z U D B A I C Y + =

Puede notarse que la matriz de transferencia discreta tiene la misma forma matemtica
que la matriz de transferencia continua; y por lo tanto sus elementos son cocientes de
polinomios en z.
Dado que la transformada Z inversa tambin es distributiva respecto de la suma, todo lo
dicho sobre la aplicacin del principio de superposicin para modelos lineales en tiempo
continuo aplica al modelo correspondiente para tiempo discreto