DEPARTAMENTO DE ESTADSTICA E INVESTIGACIN OPERATIVA II (MTODOS DE DECISIN)

MASTER EN CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS

Asignatura

ESTADSTICA ACTUARIAL I
(7 ECTS)

Mdulo 3: Anlisis del Riesgo Actuarial y Financiero Materia del Mdulo: 3.4 Estadstica Actuarial

Asignatura: 3.4.1 Estadstica Actuarial I Obligatoria. Semestre 1

PRIMERA PARTE: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD PARA LOS SEGUROS VIDA: TEORA DE LA SUPERVIVENCIA

Tema 1
1.1 El modelo biomtrico: Hiptesis bsicas. 1.2 Variables biomtricas. Funciones de distribucin.

Tema 2
2.1 2.2 2.3 Probabilidades de supervivencia y mortalidad para una cabeza. Tanto instantneo de mortalidad. Vida residual. Esperanza de vida, vida probable

Tema 3
3.1 Estructuras Biomtricas. Teora General de Quiquet. 3.2 Leyes Biomtricas, De Moivre, Gompertz, Makeham. 3.3 Otras leyes.

Tema 4
4.1 Tablas de mortalidad.
4.2 Elaboracin de tablas de mortalidad.

Tema 5
5.1. Supervivencia sobre varias cabezas.

Tema 6
6.1. Estudio dinmico de la mortalidad. SEGUNDA PARTE: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD PARA LOS SEGUROS NO VIDA: PROCESO DE RIESGO

Tema 7 Distribucin del nmero de siniestros

7.1 Distribucin de Poisson. 7.1.1 Funcin generatriz. Momentos 7.1.2 Distribucin truncada 7.1.3 Poisson Generalizada 7.2 Distribucin hipergeomtrica 7.3 Distribucin Polya-Eggenberger. 7.4 Distribucin geomtrica. Funcin generatriz. Momentos 7.5 Distribucin Binomial Negativa. 7.5.1 Funcin generatriz. Momentos 7.5.2 Distribuciones limites 7.6 Distribucin Multinomial 7.7 Convoluciones de Distribuciones 7.8 Distribuciones Compuestas.

Tema 8 Distribucin de la cuanta de un siniestro

8.1. Distribucin Logartmico-normal
8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6 Distribucin de Pareto. Pareto generalizada. Distribucin de Burr Distribucin Gamma. Exponencial. Distribucin Beta. Distribucin Weibull.

8.7. Convolucin de distribuciones.

Tema 9

Siniestralidad o dao total 9.1. Distribucin del dao total 9.1.1 Distribucin de Poisson Compuesta 9.1.2 Distribucin Binomial Negativa Compuesta 9.2. Obtencin de la distribucin de la siniestralidad. 9.2.1 Aproximacin Normal 9.2.2 Aproximacin Normal Power 9.3. Simulaciones de la siniestralidad

TERCERA PARTE: INTRODUCCIN A LOS PROCESOS ESTOCSTICOS Y SU APLICACIN EN EL CAMPO ACTUARIAL Y FINANCIERO.

Tema 10 Introduccin a los procesos estocsticos.

10.1. Concepto de proceso estocstico. Clasificacin
10.2. 10.3. 10.4. 10.5. Distribuciones de un proceso estocstico Caractersticas de un proceso estocstico. Procesos estacionarios. Otros procesos estocsticos fundamentales

Tema 11 Cadenas de Markov

11.1. Definicin de cadena de Markov. Matriz de transicin
11.2. 11.3. 11.4. 11.5. Cadenas de Markov homogneas. Distribuciones de probabilidad de la cadena Clasificacin de los estados. Descomposicin de la cadena. Distribucin lmite, cadenas estacionarias

Tema 12 Procesos de Markov

12.1. Definicin. Funcin de transicin. Propiedades de las probabilidades de
transicin. 12.2. Ecuaciones diferenciales de Kolmogorov. 12.3. Clasificacin de estados y comportamiento asinttico.

Tema 13 Procesos de Nacimiento y Muerte

13.1. Definicin de proceso de nacimiento y muerte. Ecuaciones diferenciales
13.2. 13.3. 13.4. 13.5. de un proceso de nacimiento y muerte Comportamiento asinttico Procesos puros Procesos de nacimiento y muerte con estados absorbentes. Modelos de poblacin

Tema 14 Procesos de Poisson

14.1. Procesos de Recuento.
14.2. El proceso de Poisson 14.3. Superposicin y descomposicin de procesos de Poisson. 14.4. Procesos de Poisson no Homogneos. Proceso de Polya 14.5. Procesos de Poisson Compuestos. 14.6. Modelos de recuentos de siniestros y de valoracin de sus consecuencias

Tema 15 Descripcin de otros Procesos Discretos

15.1. Recorridos Aleatorios
15.2. Procesos de Ramificacin 15.3. Procesos de Renovacin. 15.4. Martingalas

Tema 16 Procesos Continuos. Introduccin al clculo estocstico.

16.1. Movimiento Browniano 16.2. El proceso de Wierner 16.3. Procesos de Difusin. 16.4. Calculo Diferencial estocstico. 16.5. Modelos de valoracin financiera.

BIBLIOGRAFA BSICA
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Hossack,I.B.; Pollard,J.H., Zehnwirth B. Introducin a la Estadstica con aplicaciones a los seguros generales Ed. Mapfre. Madrid, 2001 Karlin, S.; Taylor, H. M. A first course in stochastic processes. Ed. Academic Press. 1975 COMPLEMENTARIA Ayuso, M.; Corrales, H.; Guilln, M; Prez. A.M.; Rojo, J.L. Estadstica Actuarial Vida. Edicions UB. Brzezniak Z. , Zastawniak T. Basic Stochastic Processes. Springer 1999. Cox, D.R. , Millar,H.D The theory of Stochastic Processes Chapman and Hall. London 1972 Durret, R Essential of Stochastic Processes.. Springer 1999. Gil, Heras y Vilar Matemtica de los seguros de vida Ed. Mapfre 2000 London, D. Survival Models. Edit. ACTEX Publications. 1998 Petauton, P Theorie et pratique de lassurance vie Pars. Dunod Ross, S. Introduction to probability models Ed. Harcourt Academic Press. 2000. Vegas Asensio y Nieto de Alba Matemtica Actuarial Ed. Mapfre 1993