Tema 1. Transparencias

MTODOS ESTADSTICOS PARA LA EMPRESA
TEMA 1: INCERTIDUMBRE Y PROBABILIDAD

1.1.- La probabilidad. Conceptos y cuantificacin 1.2.- Definicin axiomtica de la probabilidad 1.3.- Probabilidad condicionada e independencia 1.4.- Probabilidad total y teorema de Bayes
Universidad de Oviedo. Facultad de Economa y Empresa. Grado en ADE. Mtodos Estadsticos para la Empresa
TEMA 1. COMPETENCIAS
En este tema se pretende familiarizar al alumno con el concepto de probabilidad como herramienta para cuantificar la incertidumbre asociada a fenmenos aleatorios. Una vez superado el tema los alumnos sern capaces de: Entender las diversas concepciones de la probabilidad (clsica, frecuencial y subjetiva). Saber distinguir las principales expresiones que aparecen en el clculo combinatorio. Interpretar adecuadamente los conceptos de suceso complementario, unin e interseccin de sucesos; sucesos incompatibles y sucesos independientes. Identificar una particin de sucesos y aplicar sobre ella los teoremas de la probabilidad total y Bayes. Interpretar adecuadamente las probabilidades a priori, a posteriori y las verosimilitudes.
1.1.- La probabilidad. Conceptos y cuantificacin
Motivacin La probabilidad es una medida de la incertidumbre aplicable a muchas situaciones cotidianas

Probabilidad de impago de la deuda? Probabilidad de que suba el IBEX35?
Concepto y significado de la probabilidad Cuantificacin numrica Axiomtica
Conceptos de probabilidad
Probabilidad Clsica Probabilidad Frecuencial Probabilidad Subjetiva
P(A) = c.f. c.p.
fr(A) =
nA P(A ) n
P(A)=Grado de creencia en A
Cuntos casos posibles hay? Son equiprobables los resultados?
Es posible repetir Cmo se asignan las observaciones? las probabilidades? Se mantienen las condiciones? Es posible observar?
Clculo de probabilidades. Teora combinatoria

Cul es la probabilidad de ganar una apuesta con dados? Y de tener premio en la lotera primitiva? Y de ser nombrado miembro de un jurado popular?
Variaciones con repeticin
Variaciones Permutaciones Combinaciones
De cuntas formas es posible seleccionar n Variaciones elementos partiendo de un total de m?
Seleccin 1
Pueden aparecer elementos repetidos
Variaciones con Repeticin
VR m,n = m. m.... m = m n
Variaciones sin Repeticin
El orden es relevante
Vm ,n = m.( m 1)....( m n + 1)
El orden es relevante
De cuntas formas es posible ordenar m elementos?
Permutaciones
Pm = m!
De cuntas formas es posible formar grupos de tamao n partiendo de un total de m elementos?

Combinaciones
m m! C m ,n = = n !( m n ) ! n
El orden NO es relevante
1.2.- Definicin axiomtica de la probabilidad
Experimentos aleatorios. Conceptos asociados

Espacio muestral o suceso seguro (conjunto de resultados posibles de un experimento aleatorio) A, B ... Sucesos (subconjuntos de E) Suceso imposible AB Unin de sucesos (ocurre al menos uno de los dos sucesos) AB Interseccin de sucesos (ocurren A y B) C A Suceso complementario de A (no ocurre A) AB= Sucesos incompatibles (no pueden ocurrir simultneamente) E
A familia de sucesos con estructura de -lgebra si
A C A b) A A A
a) c)
A 1 , . . . , A n , . . . A 1 A i A i=
Axiomtica de Kolmogorov
Una medida de probabilidad es una aplicacin de A en
P: A A P(A)
que verifica los siguientes axiomas:
i) P(A) 0, A A ii) P(E) = 1

iii) A1,..., An,...A, AiAj = i j P A i = P(A i ) i=1 i=1
Propiedades derivadas
AC A A B
P(AC) = 1 P(A)
A B P(A) P(B)
P() = 0
AB P(A B) = P(A) + P(B) P(A B)

1.3.- Probabilidad condicionada e independencia
Probabilidad condicionada
La disponibilidad de informacin afecta a la asignacin de probabilidades Un trabajador tiene 24 aos o menos Cul es la probabilidad de que se encuentre en paro?
INFORMACIN DISPONIBLE S edad del trabajador
Probabilidad de estar en paro condicionada por el suceso S
La probabilidad condicionada por un suceso B (P(B)>0), se define para cada suceso A de A como:
P(A/B) =
P(A B) P(B)
Independencia en probabilidad
La probabilidad de ocurrencia de A se ve afectada por la ocurrencia de B?
NO A es independiente de B
P(A/B) = P(A)
P( A B) = P( A )P(B)
Condicin de independencia
A es independiente de B <=> B es independiente de A

Ilustracin
Encuesta a 100 activos de 2 comunidades autnomas sobre su situacin laboral
Ocupados (O) Asturias (A) Pas Vasco (V) 27 59 Parados (N) 6 8
P(A N) =
6 = 0,06 100
Probabilidad conjunta Probabilidad marginal
P(N) =
14 = 0,14 100
P(N/A ) = P(N/V ) =
6 P(A N) 0,06 = = = 0,18 33 P (A ) 0,33 8 P(V N) 0,08 = = = 0,12 67 P (V ) 0,67
Probabilidades condicionadas
Independencia?
1.4.- Probabilidad total y teorema de Bayes
Particin o sistema completo de sucesos

Un sistema de sucesos A1,,An, forman una particin o sistema completo de sucesos si verifican:
1) P(Ai ) > 0i = 1,2,...n 2) A i A j = i j 3) n=1 A i = E i
E
A1 A2
A3
A4
Teorema de la probabilidad total

Dado un espacio de probabilidad (E,A,P) sobre el que se establece una particin (A1, ..., An), y dado un suceso B de A:
P(B) = P(B/A i )P(A i )

i =1
E
A1 B A2
Probabilidades a priori o iniciales
Verosimilitudes
A3
A4
Teorema Probabilidad Total. Ilustracin

La plantilla de una empresa consta de un 70% de tcnicos, un 25% de administrativos y un 5% de directivos. En cada una de estas categoras la proporcin de personas que ha comprado acciones (CA) de la empresa asciende al 40%, 30% y 70% respectivamente Alternativa Probabilidad a priori 0,70 0,25 0,05 Comprar acciones (CA) 40% 30% 70%
Tcnicos (T) Administrativos (A) Directivos (D)
Particin
Verosimilitudes
Seleccionado un trabajador al azar, probabilidad de que haya comprado acciones de la empresa?
P(CA)=P(CA/T)P(T)+P(CA/A)P(A)+P(CA/D)P(D)=0,39
Teorema de Bayes
Dada una particin A1, ..., An de E y otro suceso B tal que P(B)>0, entonces se tiene:
P(A i /B) =
P(B/A i )P(A i )
P(B/A )P(A )
i=1 i i
Probabilidades a posteriori o finales
Probabilidades a posteriori. Ilustracin

Un trabajador ha comprado acciones de la empresa, probabilidad de que se trate de un directivo?
P(D/CA) =
P(CA/D)P(D) (0,70)(0,05) = = 0,09 P(CA) 0,39
Alternativa
Probabilidad a priori
Probabilidad con compra de acciones 0,72 0,19 0,09 Probabilidades a posteriori o finales
Tcnicos (T) Administrativos(A) Directivos (D)
0,7 0,25 0,05

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MTODOS ESTADSTICOS PARA LA EMPRESA

TEMA 1: INCERTIDUMBRE Y PROBABILIDAD

MTODOS ESTADSTICOS PARA LA EMPRESA

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1.1.- La probabilidad. Conceptos y cuantificacin

Motivacin La probabilidad es una medida de la incertidumbre aplicable a muchas situaciones cotidianas

Concepto y significado de la probabilidad Cuantificacin numrica Axiomtica

P(A) = c.f. c.p.

Cuntos casos posibles hay? Son equiprobables los resultados?

Clculo de probabilidades. Teora combinatoria

Variaciones con repeticin

Variaciones Permutaciones Combinaciones

De cuntas formas es posible seleccionar n Variaciones elementos partiendo de un total de m?

Pueden aparecer elementos repetidos

Variaciones con Repeticin

De cuntas formas es posible ordenar m elementos?

De cuntas formas es posible formar grupos de tamao n partiendo de un total de m elementos?

MTODOS ESTADSTICOS PARA LA EMPRESA

TEMA 1: INCERTIDUMBRE Y PROBABILIDAD

1.2.- Definicin axiomtica de la probabilidad

Experimentos aleatorios. Conceptos asociados

A familia de sucesos con estructura de -lgebra si

i) P(A) 0, A A ii) P(E) = 1

AB P(A B) = P(A) + P(B) P(A B)

MTODOS ESTADSTICOS PARA LA EMPRESA

TEMA 1: INCERTIDUMBRE Y PROBABILIDAD

1.3.- Probabilidad condicionada e independencia

INFORMACIN DISPONIBLE S edad del trabajador

Probabilidad de estar en paro condicionada por el suceso S

A es independiente de B <=> B es independiente de A

Probabilidad conjunta Probabilidad marginal

6 P(A N) 0,06 = = = 0,18 33 P (A ) 0,33 8 P(V N) 0,08 = = = 0,12 67 P (V ) 0,67

MTODOS ESTADSTICOS PARA LA EMPRESA

TEMA 1: INCERTIDUMBRE Y PROBABILIDAD

1.4.- Probabilidad total y teorema de Bayes

Particin o sistema completo de sucesos

1) P(Ai ) > 0i = 1,2,...n 2) A i A j = i j 3) n=1 A i = E i

Teorema de la probabilidad total

P(B) = P(B/A i )P(A i )

Probabilidades a priori o iniciales

Teorema Probabilidad Total. Ilustracin

Tcnicos (T) Administrativos (A) Directivos (D)

Seleccionado un trabajador al azar, probabilidad de que haya comprado acciones de la empresa?

Probabilidades a posteriori o finales

Probabilidades a posteriori. Ilustracin

P(CA/D)P(D) (0,70)(0,05) = = 0,09 P(CA) 0,39

Tcnicos (T) Administrativos(A) Directivos (D)

0,7 0,25 0,05

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