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Ecole Doctorale de Sciences Economiques

Sminaire dEconomtrie

Initiation au logiciel Eviews Application aux sries temporelles


Cyriac GUILLAUMIN

Contenu Le recours lconomtrie est devenu de plus en plus rpandu dans le champ de lanalyse conomique. Il est aujourdhui rare, sauf dans les domaines de thorie conomique pure , de rencontrer un article de recherche dans lequel les auteurs ne sefforcent pas dapporter un clairage empirique leurs analyses. Deux raisons justifient donc dtudier les mthodes conomtriques ainsi que leurs applications : dune part, dans vos lectures, vous rencontrerez inluctablement des analyses qui recourent lconomtrie ; dautre part, on sattendra en gnral, et de plus en plus, ce que vous utilisiez vous-mme des mthodes conomtriques, dans vos travaux personnels. Ceci nest pas seulement vrai pour les recherches acadmiques. Par exemple, les administrations publiques (citons, par exemple, la Direction gnrale du Trsor ou la Banque de France) ont de plus en plus recours des analyses conomtriques pour mesurer leffet de telle ou telle mesure de politique publique quelles ont dveloppe. Lobjectif de ce sminaire est donc double : tre capable de faire de lconomtrie, cest--dire de procder, en connaissance de cause, des travaux conomtriques personnels ; sinitier lutilisation du logiciel conomtrique Eviews.

Le but de ce sminaire est donc de proposer aux doctorants une initiation au logiciel conomtrique Eviews travers ltude des sries temporelles. Lobjectif de ce sminaire nest pas daligner des dmonstrations, mais de faire acqurir aux doctorants le sens de la dmarche conomtrique, sa pratique et la matrise dun logiciel. Toutefois, le sminaire suppose quelques pr-requis en probabilit et en statistique mme si des rappels peuvent tre effectus lors du sminaire. Le sminaire abordera les thmes suivants : lestimation dun modle linaire (simple et multiple) ; vrification des principales hypothses sur lesquels reposent les MCO ; application des MCG ; les tests de racine unitaire ; les relations de cointgration et les modles corrections derreur ; les processus VAR et VECM.

Lensemble des donnes utilises lors du sminaire seront fournies pralablement aux doctorants. Ces donnes seront tlchargeables sur la page personnelle de lenseignant ladresse suivante : http://creg.upmf-grenoble.fr/guillacy/0/fiche___annuaireksup/&RH=1291989557223 Ces derniers pourront ds lors reproduire lensemble des tudes empiriques menes durant le sminaire.

Par ailleurs, un guide dutilisation du logiciel Eviews sera galement fourni aux doctorants. Un tel guide, outre le fait de permettre aux tudiants de reproduire les tudes menes pendant le sminaire, permet dadapter les concepts tudis leurs propres travaux de recherche. Il permet enfin de se familiariser avec un logiciel simple et convivial pour, ensuite, orienter les tudiants vers des logiciels plus complets (comme Rats ou Stata par exemple).

Dtails de la formation 1. Estimation dun modle linaire. modle simple : application aux rentabilits des indices boursiers Dow Jones et Eurostoxx 50 ; modle multiple : tude des dterminants des taux dintrt long terme et/ou estimation dune quation de demande de monnaie.

2. Tests de racine unitaire. srie de taux dintrt nominal US 3 mois ; srie de taux dintrt nominal US 6 mois.

3. Relation de cointgration (approche univarie) et modles correction derreur. application la courbe des taux dintrt US.

4. Processus VAR. VAR deux variables : PIB et inflation / consommation et revenu / balance commerciale et taux de change ; VAR 3 (ou plus) variables : tude des canaux de transmission de la politique montaire.

5. Processus VECM application aux taux dintrt long terme de la France et de lAllemagne (tude du spread) ; application aux taux dintrt court terme des USA, du Royaume-Uni et du Canada ; application aux PIB europens : tude de la convergence.

Rfrences Bourbonnais, R., 2009, Economtrie, Dunod. Goss, J.-B. et Guillaumin, C., 2011, Christopher A. Sims et la reprsentation VAR , mimo. Lardic, S. et Mignon, V., 2002, Economtrie des sries temporelles macroconomiques et financires, Economica.