Clculo II -

2011/2012 -
Sem1
Joo Bravo
Furtado
Optimizao
com
Restries de
Desigualdade
Condies de
Kuhn-Tucker
NOVA SBE
School of Business and Economics
Nova (Universidade Nova de Lisboa)
Semestre de Inverno 2011/2012
Clculo II - 2011/2012 - Sem1
Clculo II -
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Furtado
Optimizao
com
Restries de
Desigualdade
Condies de
Kuhn-Tucker
O Problema
max
x
1
,...,x
n
f (x
1
, ..., x
n
)
s.a.
8
>
>
<
>
>
:
g
1
(x
1
, ..., x
n
) _ b
1
...
g
m
(x
1
, ..., x
n
) _ b
m
x
1
, ..., x
n
_ 0
, m < n
Possveis variaes:
min f =max(f )
g
i
(x
1
, ..., x
n
) _ b
i
=g
i
(x
1
, ..., x
n
) _ b
i
g
j
= b
j
=(g
j
_ b
i
e g
j
_ b
i
) - desnecessrio...
x
i
_ 0 =y
i
= x
i
_ 0
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Furtado
Optimizao
com
Restries de
Desigualdade
Condies de
Kuhn-Tucker
Resultados j conhecidos
Teorema de Weierstrass: Seja f uma funo contnua
num conjunto X compacto. Ento, f tem um mnimo e
um mximo global em X.
Corolrio: f tem um mnimo/mximo global no intX ou na
frontX.
Mtodo grco: Funciona exactamente como nos
problemas de optimizao com restries de igualdade.
Trata-se de descobrir sobre qual(is) restrio(es) as curvas
de nvel da funo objectivo atingem o valor mximo -
caso no seja no interior do conjunto -, e resolver o
problema para essa(s) restrio(es), como se fosse um
problema de optimizao com restries de igualdade.
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Restries de
Desigualdade
Condies de
Kuhn-Tucker
Restries de No-negatividade
Uma s varivel:
max
x
f (x) s.a. x _ 0
Possibilidades:
--
--
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Optimizao
com
Restries de
Desigualdade
Condies de
Kuhn-Tucker
Restries de No-negatividade
Uma s varivel:
max
x
f (x) s.a. x _ 0
Possibilidades:
--
Reunindo resultados:
x
+
_ 0 e
df
dx
(x
+
) _ 0 e x
+
df
dx
(x
+
) = 0
A esta ltima condio - x
+ df
dx
(x
+
) = 0 - chama-se
condio de complementaridade.
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Restries de
Desigualdade
Condies de
Kuhn-Tucker
Restries de No-negatividade
(cont.)
Caso geral:
max
x
1
,...,x
n
f (x
1
, ..., x
n
) s.a. x
1
, ..., x
n
_ 0
Considere-se a Frmula de Taylor
f (x
+
+ tu) f (x
+
) = t\f (x
+
).u +
1
2
t
2
u
T
H(x
+
+ tu)u,
com 0 < < 1
Se x
+
um maximizante de f , f (x
+
+ tu) f (x
+
) _ 0
para todo o ponto x
+
+ tu V(x
+
) x _ 0, para uma
vizinhana V(x
+
) sucientemente pequena;
Se x
+
> 0, x
+
+ tu _ 0 para todo o vector u e t
sucientemente pequeno - e as condies necessrias para
mximo local continuam a ser \f (x
+
) = 0; ou seja, no
h diferena em relao ao caso de optimizao livre;
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Restries de
Desigualdade
Condies de
Kuhn-Tucker
Restries de No-negatividade
(cont.)
Caso geral:
max
x
1
,...,x
n
f (x
1
, ..., x
n
) s.a. x
1
, ..., x
n
_ 0
Considere-se a Frmula de Taylor
f (x
+
+ tu) f (x
+
) = t\f (x
+
).u +
1
2
t
2
u
T
H(x
+
+ tu)u,
com 0 < < 1
Se x
+
j
= 0, ento tu
j
> 0! Suponhamos (sem perda de
generalidade) t > 0 e u
j
> 0. Ento, tomando o limite
quando t 0 de \f (x
+
).u +
1
2
tu
T
H(x
+
+ tu)u,
obtemos \f (x
+
).u _0 =
f
x
j
_ 0.
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Condies de
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Restries de No-negatividade
(cont.)
As condies necessrias de 1
a
ordem continuam a ser:
x
+
i
_ 0 e
f
x
i
(x
+
) _ 0 e x
+
i
f
x
i
(x
+
) = 0, i = 1, ..., n.
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Condies de
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Restries de Desigualdade
IDEIA: Transfomar o problema num problema com
restries de igualdade e restries de no negatividade e
aplicar o que j sabemos!
max
x
1
,...,x
n
,s
1
,...s
m
f (x
1
, ..., x
n
)
s.a.
8
>
>
<
>
>
:
g
1
(x
1
, ..., x
n
) + s
1
= b
1
...
g
m
(x
1
, ..., x
n
) + s
m
= b
m
x
1
, ..., x
n
, s
1
, ..., s
m
_ 0
, m < n
s
j
- variveis de folga (slack), que em seguida
abandonaremos...
L(x
1
, ..., x
n
, s
1
, ..., s
m
,
1
, ...,
m
) = f (x
1
, ..., x
n
)+
+
m

j =1

j
(b
j
g
j
(x) s
j
)
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Condies de
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Restries de Desigualdade (cont.)
As condies de 1
a
ordem (CPO) deste problema so:
8
>
>
>
<
>
>
>
:
L
x
i
=
f
x
i

m

j =1

j
g
j
x
i
_ 0, x
i
_ 0, x
i
L
x
i
= 0, i = 1, ..., n
L
s
j
=
j
_ 0, s
j
_ 0, s
j
L
s
j
= 0, j = 1, ..., m
L

j
= b
j
g
j
(x) s
j
= 0, j = 1, ..., m
Note-se agora que a introduo das variveis slack
de facto suprua: A condio
L
s
j
=
j
_ 0 =
j
_ 0 ; a condio
s
j
= b
j
g
j
(x) _ 0 =b
j
g
j
(x) _ 0; e a condio
s
j
L
s
j
= 0 =
j
(b
j
g
j
(x)) = 0
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Desigualdade
Condies de
Kuhn-Tucker
Condies de Kuhn-Tucker
O problema acima portanto equivalente a encontrar
um ponto de sela (mximo em x
+
e mnimo em
+
)
da seguinte funo lagrangiana
L(x
1
, ..., x
n
,
1
, ...,
m
) = f (x
1
, ..., x
n
) +
m

j =1

j
(b
j
g
j
(x))
cujas CPO so as chamadas condies de Kuhn-Tucker:
8
<
:
L
x
i
=
f
x
i

m

j =1

j
g
j
x
i
_ 0, x
i
_ 0, x
i
L
x
i
= 0, i = 1, ..., n
L

j
= b
j
g
j
(x) _ 0,
j
_ 0,
j
L

j
= 0, j = 1, ..., m