Annamaria Mazzia

Raccolta di esercizi di Calcolo Numerico

Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale

Universit degli Studi di Padova

Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italy License a.a. 2011/2012

I NDICE

Indice 1 2 3 4 5 6 Esercizi su zeri di funzione Esercizi su interpolazione e approssimazione Esercizi su metodi diretti per sistemi lineari Esercizi su metodi iterativi per sistemi lineari Esercizi su formule di quadratura Esercizi di programmazione FORTRAN

ii 1 7 11 15 21 27

Gli esercizi di questa raccolta sono tratti da testi desame di Calcolo Numerico (anche se questo corso ha avuto nomi diversi a seconda dei vari ordinamenti di studio, da Metodi Numerici per lIngegneria I a Calcolo Numerico a Calcolo Numerico e Programmazione) per gli studenti di diversi corsi di laurea in Ingegneria dellUniversit di Padova i cui docenti sono stati o sono tuttora G. Gambolati, G. Pini, M. Putti, L. Bergamaschi, M. Ferronato, A. Mazzia. Non sono una raccolta completa ed esaustiva di tutti i compiti assegnati nel corso degli ultimi dieci e pi anni. Ma il numero e la variet degli esercizi proposti offrono unampia prospettiva sugli esercizi dei compiti scritti afnch lo studente possa prepararsi adeguatamente alla prova scritta. Annamaria Mazzia

ii

CAPITOLO
Esercizio n. 1 (appello del 1o settembre 2011) Data lequazione f (x) = 0 ove: f (x) = (2 + x)e x x 2 provare che ammette ununica soluzione nellintervallo I = [0.5, 1.5]. 1. Eseguire tre iterazioni con lo schema di Newton-Raphson partendo da x 0 = 0.5. maggiorazione dellerrore e una stima del fattore di convergenza M 1 . 2. Utilizzando x 3 si dica se lo schema di punto sso x n+1 = (2 + x n )e xn converge a ; in caso affermatico calcolarne il fattore di convergenza M 2 . (Usare almeno 7 cifre decimali.)
2

1
Dare una

E SERCIZI SU ZERI DI FUNZIONE

Esercizio n. 2 (appello del 21 giugno 2011) Data lequazione e x (6x 2 + 18) 5 = 0, si provi che ammette ununica soluzione nellintervallo I = [0, 4]. 1. Si calcoli il punto iniziale x 0 effettuando due iterazioni del metodo delle bisezioni (o dicotomico), a partire dallintervallo assegnato. 2. A partire dal valore x 0 calcolato al punto precedente, si calcolino tre iterazioni del metodo di NewtonRaphson e si stimi il fattore di convergenza M . (Esprimere i risultati in virgola mobile normalizzata con almeno 7 cifre decimali)

Esercizio n. 3 (primo compitino del 28 aprile 2011) Data lequazione f (x) = 0 ove: f (x) = x/4 arctan(6 x) provare (analiticamente o gracamente) che ammette ununica soluzione nellintervallo I = [4, 5]. 1. Dire quante iterazioni sono necessarie col metodo di bisezione per ottenere la soluzione con un errore minore di 104 . 2. Eseguire tre iterazioni con lo schema di Newton-Raphson partendo da x 0 = 5. Dare una maggiorazione dellerrore e una stima del fattore di convergenza M 1 . 1

1. E SERCIZI SU ZERI DI FUNZIONE

3. Utilizzando

x 3 si dica se il metodo di punto sso: x n+1 = 6 tan(x n /4)

converge a ; in caso affermativo calcolare il fattore di convergenza M 2 . (Esprimere i risultati in virgola mobile normalizzata con almeno 7 cifre decimali).

Esercizio n. 4 (appello del 16 settembre 2010) Si vuole risolvere lequazione x = g (x) con lo schema del punto sso. Sapendo che g (x) = x 2 6x + 12.25 calcolarne analiticamente il punto sso e determinare: 1. il fattore di convergenza M 1 dello schema del punto sso e successivamente le approssimanti x 1 , x 2 , x 3 usando prima x 0 = 3 e poi x 0 = 4.5, giusticandone il diverso comportamento. Risolvere quindi f (x) = 0 ove f (x) = g (x) x con lo schema di Newton-Raphson; calcolare 2. il fattore di convergenza M 2 dello schema di Newton-Raphson e le approssimanti x 1 , x 2 , x 3 ottenute con lo schema partendo da x 0 = 3 3. le approssimanti x 1 , x 2 , x 3 ottenute con lo schema di Newton-Rapshon modicato e x 0 = 3.

Esercizio n. 5 (appello del 7 luglio 2010) Sia data la funzione seguente: f (x) = e 8x x 3 1. Dimostrare che lequazione f (x) = 0 ammette ununica soluzione nellintervallo I = [0, 0.8]. 2. Fissato x 0 = 0, si dica perch non si pu applicare il metodo di Newton-Raphson. 3. Partendo da x 0 = 0, x 1 = 0.8, si trovino x 2 , x 3 , x 4 con il metodo della Regula Falsi. Stimare il fattore di convergenza M 1 . 4. Utilizzando x 4 ottenuto al punto precedente, si dica se il metodo di punto sso x n+1 = (e 8xn )1/3 converge a . In caso affermativo stimare il fattore di convergenza M 2 .
2 2

Esercizio n. 6 (appello del 2 settembre 2009) Sia data la funzione seguente f (x) = ln(x 1) e x
2

1. Provare, analiticamente o gracamente, che lequazione f (x) = 0 ammette ununica soluzione nellintervallo I = [1.5, 2.5]. Partendo da x 0 = 1.5 applicare lo schema di Newton-Raphson per calcolare le approssimazioni x 1 , x 2 , x 3 ; stimare il fattore di convergenza M 1 ( x 3 ). 2. Approssimare con la formula di estrapolazione di Richardson il seguente integrale: (Punto da svolgere dopo aver studiato le formule di integrazione numerica).
2.5 1.5

f (x) d x

Esercizio n. 7 (appello 2 luglio 2009) data lequazione non lineare f (x) = 0 con f (x) = 1 x e x che ammette una soluzione in = 0. 1. Partendo da x 0 = 0.5, calcolare la prima approssimazione x 1 di con lo schema di Newton-Raphson. 2

2. Utilizzando x 0 e x 1 del punto precedente, calcolare le prime 3 approssimazioni x 2 , x 3 e x 4 con lo schema della Regula Falsi. 3. Dire qual in questo caso lordine di convergenza p della Regula Falsi e stimare il fattore di convergenza M .

Esercizio n. 8 (primo compitino - 14 maggio 2008) Data lequazione f (x) = 0 f (x) = e x sin(x) provare, analiticamente o gracamente, che ammette ununica soluzione nellintervallo I = [0, 1/2]. 1. Partendo da x 0 = 0 applicare lo schema di Newton-Raphson per calcolare le approssimazioni x 1 , x 2 , x 3 ; stimare lerrore e il fattore di convergenza M 1 ( x 3 ). 2. Osservando che punto sso delle funzioni seguenti: g 1 (x) = ln(sin(x)), g 2 (x) = (1/) arcsin(e x ),

si dica se lo schema del punto sso applicato a tali funzioni converge, trovando, in caso affermativo, il corrispondente fattore di convergenza M 2 ( x 3 , ottenuto in (1)).

Esercizio n. 9 (appello 13 settembre 2007) Data lequazione f (x) = 0 f (x) = e x + x 2 3 provare, analiticamente o gracamente, che ammette ununica soluzione nellintervallo I = [ 3, 0]. 1. Partendo da x 0 = 1 applicare lo schema di Newton-Raphson per calcolare le approssimazioni x 1 , x 2 , x 3 ; stimare lerrore e il fattore di convergenza M 1 ( x 3 ). 2. Osservando che anche punto sso della funzione seguente: g (x) = log(3x 2 ); si dica se lo schema del punto sso applicato a tale funzione converge, trovando, in caso affermativo, il corrispondente fattore di convergenza M 2 ( x 3 ).

Esercizio n. 10 (appello 4 luglio 2007) Sia data lequazione 1. Si dimostri che ammette una sola soluzione in [2, 2.4].

x 2 + x 6 cos(x/2) = 0.

2. Fissato x 0 = 2, si dica perch il metodo di Newton-Raphson non si pu applicare. 3. Partendo da x 0 = 2, x 1 = 2.4, si trovino x 2 , x 3 , x 4 , x 5 con il metodo della Regula Falsi. Stimare il fattore di convergenza M 1 . 4. Utilizzando x 5 si dica se il metodo di punto sso x n+1 = cos2 ( xn ) xn + 6 2

converge a . In caso affermativo stimare il fattore di convergenza M 2 .

Esercizio n. 11 (primo compitino 23 maggio 2007) Data lequazione f (x) = 0 f (x) = cos(x) ln(x + 1) provare, analiticamente o gracamente, che ammette ununica soluzione nellintervallo I = [0, /2]. 1. Dire quante iterazioni sono necessarie per trovare col metodo dicotomico la radice dellequazione nellintervallo I con un errore massimo 108 . 3

1. E SERCIZI SU ZERI DI FUNZIONE

2. Partendo da x 0 = 0.1 applicare lo schema di Newton-Raphson per calcolare le approssimazioni x 1 , x 2 , x 3 , x 4 : stimare lerrore e il fattore di convergenza M 1 ( x 4 ). 3. Osservando che anche punto sso della funzione g (x) = e cos(x) 1, si dica se lo schema del punto sso applicato a tale funzione converge, trovando, in caso affermativo, il corrispondente fattore di convergenza M 2 ( x 4 ).

Esercizio n. 12 (appello 13 dicembre 2006) La funzione f (x) = x 4 + x log(x) 1 possiede un minimo nellintervallo [0.1, 0.5]. Usare il metodo di Newton-Raphson per approssimare tale punto di minimo con un errore inferiore a 104 (si utilizzi come punto iniziale x 0 = 0.5). Si stimi la costante asintotica dello schema utilizzato. Esercizio n. 13 (appello del 31 agosto 2006) Dato lo schema iterativo di punto sso x n+1 = ln(4 + x n ), x0 = 2

1. provare esistenza e unicit del punto sso nellintervallo [1, 2] e dire se il metodo converge in I . Calcolare unapprossimazione di eseguendo 4 iterazioni; 2. trovare lordine di convergenza, una stima del fattore di convergenza e una maggiorazione dellerrore.

Esercizio n. 14 (primo compitino 24 maggio 2006) Data lequazione f (x) = 0 f (x) = arctan(x) + x 2 1 provare (analiticamente o gracamente) che ammette ununica soluzione nellintervallo I = [1, 0]. 1. Partendo da x 0 = 1 applicare lo schema di Newton-Raphson approssimazionix 1 , x 2 , x 3 ; stimare il fattore di convergenza M 1 ( x 3 ). per calcolare le

2. Osservando che anche punto sso delle funzioni seguenti: g 1 (x) = tan(1 x 2 ), g 2 (x) = 1 arctan(x), si dica se lo schema del punto sso applicato a tali funzioni converge trovando, in caso affermativo, il corrispondente fattore di convergenza M 2 ( x 3 ).

Esercizio n. 15 (appello del 22 giugno 2005) Data lequazione ln(1 + x) e x = 0 provare (analiticamente o gracamente) che ammette ununica soluzione nellintervallo [0, 1]. 1. Eseguire tre iterazioni con la Regula Falsi, partendo da x 0 = 1 e x 1 = 0.9. 2. Eseguire tre iterazioni con lo schema di Newton-Raphson partendo da x 0 = 0. 3. Stimare i fattori di convergenza di Newton-Raphson e della Regula Falsi.

Esercizio n. 16 (appello 22 settembre 2004) Data lequazione f (x) = 0 con f (x) = e x cos(x) 0.5 1. Si provi (analiticamente o gracamente) che ammette ununica soluzione nellintervallo [0, 1]. 2. Usando x 0 = 0.1 calcolare con il metodo di Newton-Raphson le approssimazioni x 1 , x 2 , x 3 . 3. Si calcoli una nuova approssimazione x 0 con due iterazioni del metodo dicotomico a partire dallintervallo dato.
2

4. A partire da x 0 , calcolare x 1 , x 2 , x 3 con il metodo di Newton-Raphson e stimare la costante asintotica di convergenza . 5. (Facoltativo) Spiegare perch il metodo di Newton-Raphson diverge nel primo caso e non nel secondo.

Esercizio n. 17 (primo compitino 30 aprile 2003) 1. Si vuole risolvere lequazione x = g (x) con lo schema del punto sso; sapendo che g (x) = x 2 7x + 16 determinare: a) Il fattore di convergenza M 1 dello schema del punto sso e inoltre le approssimanti x 1 , x 2 , x 3 usando prima x 0 = 3.5 e poi x 0 = 5, giusticandone il diverso comportamento. 2. Risolvere quindi f (x) = 0 ove f (x) = g (x) x con gli schemi di Newton-Raphson e della Regula Falsi; calcolare a) il fattore di convergenza M 2 dello schema di Newton-Raphson e lapprossimante x 1 ottenuta con lo schema partendo da x 0 = 5 b) le approssimanti x 2 e x 3 ottenute con lo schema della Regula Falsi usando x 0 = 5 e x 1 calcolato al punto (2.a). c) le approssimanti x 1 , x 2 , x 3 ottenute con lo schema di Newton-Rapshon modicato e x 0 = 5.

Esercizio n. 18 (appello del 27 novembre 2002) Si vuole risolvere lequazione x = ln(x) con lo schema di Newton-Raphson partendo da x 0 = 1 e con la Regula Falsi usando x 0 = 1 e x 1 ottenuto con Newton-Raphson. Calcolare: 1. x 3 con lo schema di Newton-Raphson e con quello della Regula Falsi; 2. i fattori di convergenza M 1 e M 2 degli schemi anzidetti usando le soluzioni approssimate trovate.

Esercizio n. 19 (appello 28 giugno 2002) Data la funzione seguente g (x) = 3x + 2 2x + 3

provare, anche solo per via graca, che esiste un solo punto sso nellintervallo I = [0.55, 1.5]; provare inoltre che lo schema di punto sso converge in I . Preso x 0 = 0.55 calcolare unapprossimazione di eseguendo tre iterazioni. Trovare ordine di convergenza assumento x 3 . Dare una maggiorazione dellerrore. Esercizio n. 20 (appello del 29 agosto 2001) Si vuole trovare la radice = 2 della funzione f (x) = x 2 4x + 4 con lo schema della Regula Falsi a partire da x 0 = 0 e x 1 calcolato con lo schema di NewtonRaphson. 1. Trovare x 2 , x 3 , x 4 , x 5 , x 6 , x 7 2. Trovare, empiricamente, lordine p (che in questo caso non 1.618) ed il fattore M di convergenza dello schema della Regula Falsi applicata alla soluzione del presente esercizio.

CAPITOLO
f (0) = 1 f (0) = f (1) = 3 f (2) = 2 Esercizio n. 22 (appello del 5 luglio 2011) Sia data la tabella seguente: xi f (x i ) -1 -20.5 0 -2.5 1 -0.5 2 -20.5 1. Trovare la retta ai minimi quadrati che minimizza gli scarti orizzontali; Esercizio n. 24 (appello del 2 settembre 2010) Data la seguente tabella 7

E SERCIZI SU INTERPOLAZIONE E APPROSSIMAZIONE

Esercizio n. 21 (appello del 15 settembre 2011) Dato R, si consideri il seguente insieme di valori della funzione f (x):

1. Costruire la tabella delle differenze divise e determinare in modo che il grado minimo del polinomio P (x) che interpola i dati assegnati sia 2; calcolare P (x). 2. Posto = 4 e sapendo che f (0) = 3, calcolare il polinomio Q(x) di grado non superiore a 4 che interpola tutti i dati assegnati.

2. facendo uso delle differenze divise trovare il polinomio di grado non superiore a 3 che interpola i dati della tabella; 3. trovare il polinomio di grado non superiore a 5 che interpola i dati della tabella e inoltre i seguenti dati: f (2) = 39, f (2) = 38.

Esercizio n. 23 (primo compitino del 28 aprile 2011) Sia data la tabella seguente di dati sperimentali xi 0.4 1 2.5 3 y i -2.932 -1 17.375 33 1. Dopo aver costruito la tabella delle differenze divise trovare il polinomio di terzo grado che interpola i dati assegnati. 2. Trovare la curva di approssimazione ai minimi quadrati y = b 0 + b 1 x che minimizza gli scarti verticali.

2. E SERCIZI SU INTERPOLAZIONE E APPROSSIMAZIONE

xi yi

-2 -17

-1 5.5

0 6

1 2.5

1. trovare il polinomio di grado non superiore a tre che interpola i dati riportati in tabella; 2. trovare la retta di approssimazione y = a o + a 1 x che minimizza la somma dei quadrati degli scarti verticali; 3. trovare la curva y = b o + b 1 x 2 che minimizza la somma dei quadrati degli scarti verticali.

Esercizio n. 25 (appello del 16 giugno 2010) Trovare il polinomio P 3 (x) di grado non superiore a tre che interpola i dati seguenti: f (2) = 1 f (1) = 3 f (1) = 3 f (1) = 5

e stimare f (2) e f (1). Calcolare quindi il polinomio P 4 (x) di grado non superiore a 4 che, oltre ai punti precedenti, interpola anche il valore f (1) = 8

Esercizio n. 26 (appello del 18 settembre 2009) Sia data la tabella di dati sperimentali: xi yi -1.0 0.503417 -0.2 1.152631 0.1 1.532390 0.7 2.820418 1.0 3.783668 1. Si determinino i coefcienti della retta di approssimazione y = +x che minimizza gli scarti verticali. In corrispondenza di tali valori calcolare la somma dei quadrati degli scartii S 1 . 2. Si vogliono ora approssimare i dati con un modello non lineare y = ae bx . Si determinino i coefcienti a e b secondo i minimi quadrati, minimizzando gli scarti verticali. In corrispondenza di tali valori calcolare la somma dei quadrati degli scarti S 2 . 3. Si dica quale dei due modelli pi accurato confrontando i valori S 1 e S 2 .

Esercizio n. 27 (appello del 6 febbraio 2009) Sia data la tabella seguente di dati sperimentali: xi 1 2 3 4 y i 0.5 2 4.5 8 1. determinare la retta di regressione ai minimi quadrati y = a 0 + a 1 x che minimizza gli scarti verticali; 2. determinare la funzione potenza y = ax b (a>0) che approssima i dati; impiegando unopportuna trasformazione determinare i coefcienti a e b minimizzando gli scarti verticali con il metodo dei minimi quadrati.

Esercizio n. 28 (appello del 18 giugno 2008) Sia data la tabella seguente di dati sperimentali: x i -0.5 1 5.5 13 yi 0 1 2 3 1. Trovare la retta di approssimazione ai minimi quadrati x = b 0 +b 1 y che minimizza gli scarti orizzontali. 2. Trovare la parabola di approssimazione ai minimi quadrati x = a + b y 2 che minimizza gli scarti orizzontali. 3. Calcolare il valore approssimato di I = 0.5 f (x)d x impiegando la formula dei trapezi applicata a ciascuno dei tre sottointervalli. (Punto dellesercizio da risolvere dopo aver studiato le formule di quadratura.) 8
13

Esercizio n. 29 (appello del 30 agosto 2007) 1. Trovare il polinomio P 3 (x) di grado non superiore a tre che interpola i dati seguenti: f (1) = 15, f (0) = 3, f (1) = 1, f (2) = 15. 2. Trovare il polinomio P 4 (x) di grado non superiore a quattro che interpola gli stessi dati del punto (1) e inoltre interpola il dato seguente: f (2) = 37.

Esercizio n. 30 (appello del 4 luglio 2007) Sia data la tabella seguente -0.5 0 0.5 1.5 3 xi f (x i ) -2.9375 -3 0.5625 35.0625 414 1. Scrivere la tabella delle differenze divise 2. Trovare il polinomio di grado non superiore a quattro che interpola i dati assegnati; stimare f (1.2) e f (1.2). 3. Trovare la retta ai minimi quadrati y = a 0 + a 1 x che minimizza gli scarti verticali.

Esercizio n. 31 (appello del 13 dicembre 2006) Sia data la tabella di dati sperimentali 1.0 1.5 2.0 2.5 x i 0.5 y i 0.597367 0.723130 1.23040 2.04979 3.14852 1. Si ricavino le rette ai minimi quadrati che minimizzano gli scarti verticali e quelli orizzontali. 2. Si dica quale delle due rette pi adatta ad approssimare i punti.

Esercizio n. 32 (appello del 7 luglio 2006) Sia data la tabella seguente xi 1 3 4 5 y i 6 30 67.5 130 1. Scrivere la tabella delle differenze divise 2. Trovare il polinomio di grado non superiore a tre che interpola i dati assegnati 3. Trovare le due rette ai minimi quadrati y = a 0 + a 1 x, x = b 0 + b 1 y, ottenute minimizzando gli scarti verticali e orizzontali, rispettivamente.

Esercizio n. 33 (appello del 31 agosto 2005) Trovare il polinomio di grado non superiore a 4 che interpola i dati seguenti: f (0) = 4, f (0) = 7, f (0) = 16, f (1) = 27, f (1) = 52 Stimare f (0.5) e f (0.5).

Esercizio n. 34 (appello del 22 giugno 2005) Sia data la tabella seguente di dati sperimentali xi 1 3 5 7 10 y i 0.25 0.35 0.42 0.51 0.63 Trovare le due rette ai minimi quadrati y = a 0 + a 1 x, x = b 0 + b 1 y ottenute minimizzando gli scarti verticali e orizzontali, rispettivamente. Trovare il punto di intersezione delle due rette.

Esercizio n. 35 (appello del 30 giugno 2004) Sia data la tabella seguente xi 0 1 2 3 f (x i ) 4 2 2 16 1. Scrivere la tabella delle differenze divise. 9

2. E SERCIZI SU INTERPOLAZIONE E APPROSSIMAZIONE

2. Trovare il polinomio interpolatore (di Newton) di grado non superiore a 3. 3. Trovare la retta ai minimi quadrati che minimizza la somma dei quadrati degli scarti verticali.

Esercizio n. 36 (appello del 22 settembre 2004) Siano dati i seguenti valori relativi alla funzione f (x) = f (1/4) = 1/2, f (1/9) = 1/3, f (4/9) = 2/3 1. Si costruisca la tabella delle differenze divise di Newton. 2. Si determini il polinomio P 2 (x) di grado 2 che interpola tali valori. 3. Si approssimi il valore di f (0.2).

x:

4. (Facoltativo) Si dia una stima dellerrore massimo che si pu commettere utilizzando P 2 (x) al posto di f (x) nellintervallo [1/9, 4/9].

Esercizio n. 37 (appello del 23 settembre 2003) Trovare il polinomio P (x) di grado non superiore a 3 che interpola i dati seguenti: f (0) = 4, f (0) = 7, f (1) = 8, f (2) = 18 . Stimare P (0.5) e P (0.5).

Esercizio n. 38 (appello dell1 luglio 2003) Sia data la tabella seguente: 1 2 4 8 xi f (x i ) 2 1 29 205 1. Scrivere la tabella delle differenze divise. 2. Usando i 4 punti in successione, scrivere i polinomi interpolanti (di Newton) P n (x) di grado non superiore a n (n = 0, 1, 2, 3); commentare il risultato. 3. Usando P n (x) stimare f (1.6) e f (1.6). 4. Scrivere il polinomio P 2 (x) con la formula di Lagrange.

Esercizio n. 39 (appello del 15 luglio 2003) Sia data la tabella seguente: xi 1 2 5 6 8 f (x i ) 0.2 0.8 1.4 1.9 2.3 Scrivere le equazioni delle due rette ai minimi quadrati, che minimizzano rispettivamente gli scarti verticali e orizzontali; trovare il loro punto di intersezione e dire di che punto si tratta.

10

CAPITOLO
Esercizio n. 40 (appello del 15 febbraio 2012) dato il sistema lineare Ax = b dove 1 A= 0 2 3 1 5 1 2 6 2 b = 3 11 1. Calcolare la traccia di A T A. 3. Calcolare la soluzione x mediante sostituzioni in avanti e allindietro. Esercizio n. 41 (appello del 5 luglio 2011) Data la matrice seguente: 16 A = 8 6 8 29 13 6 13 42.25 Esercizio n. 42 (appello del 16 febbraio 2011) Data la matrice seguente: 20.25 A = 6.75 11.25 6.75 27.25 13.75 11.25 13.75 26.25 1. provare che la matrice A simmetrica denita positiva; 11

E SERCIZI SU METODI DIRETTI PER SISTEMI LINEARI

2. Determinare la fattorizzazione LU della matrice A secondo Crout (U con diagonale unitaria) e calcolare il valore del determinante di A 3 .

1. Dopo aver provato che A simmetrica e denita positiva, fattorizzarla secondo Cholesky: A = LL T 2. impiegare la fattorizzazione per calcolare d et (A 1 ) e risolvere il sistema lineare Ax = b con b = (4, 97, 111.5)T ; 3. dopo aver provato che lo schema iterativo di Jacobi converge, eseguire due iterazioni con tale schema, partendo da x0 = (0, 0, 0)T . Questo punto da svolgere dopo aver studiato i metodi iterativi per sistemi lineari.

3. E SERCIZI SU METODI DIRETTI PER SISTEMI LINEARI

2. determinare la fattorizzazione di Cholesky di A = LL T . 3. impiegare la fattorizzazione trovata per calcolare d et (A 1 ) e per risolvere il sistema lineare Ax = b ove b = (24.75, 123.25, 123.75)T .

Esercizio n. 43 (appello del 7 luglio 2010) dato il sistema lineare Ax = b dove: 25 A = 12.5 7.5 12.5 42.25 0.75 7.5 0.75 11.5 12.5 b = 63.25 44

1. Provare che la matrice A simmetrica denita positiva. 2. Fattorizzare la matrice A secondo Cholesky: A = LL T . 3. Usare la fattorizzazione trovata per risolvere il sistema Ax = b e per calcolare det(A 2 ).

Esercizio n. 44 (appello del 2 luglio 2009) Si consideri il fattore triangolare basso di Cholesky L: L = 1 0 0 2 1 0 0 3

della matrice simmetrica e denita positiva A = LL T . 1. Calcolare in modo tale che det(A 3 ) = 34012224. 2. Con il valore di del punto precedente, risolvere mediante sostituzioni in avanti e allindietro il sistema lineare Ax = b con b = (12, 14, 32)T . 3. Dopo aver vericato che A biciclica e coerentemente ordinata, calcolare il fattore ottimo di sovrarilassamento opt e stimare il numero di iterazioni con il metodo SOR e opt necessarie per abbattere lerrore di 10 ordini di grandezza. (Punto dellesercizio da risolvere dopo aver studiato i metodi iterativi per la soluzione di sistemi lineari).

Esercizio n. 45 (primo compitino del 14 maggio 2008) Data la matrice 5 A = 0 0 0 6 1 0 3 4

1. calcolare |A| (norma massima per righe), |A|1 (norma massima per colonne), e N (A) (norma euclidea); 2. senza calcolare A 1 determinare le seguenti tracce: Tr (A 1 ) e Tr (A 5 ); 3. fattorizzare la matrice A nel prodotto LU (d i ag (U ) = I , Crout); 4. utilizzando la fattorizzazione calcolare il determinate di A 3 .

Esercizio n. 46 (appello del 30 agosto 2007) Data la matrice simmetrica 16 A = 8 4 8 68 2 4 2 26

1. provare che la matrice A denita positiva; 2. fattorizzare la matrice secondo Cholesky: A = LL T ; 12

3. usare la fattorizzazione trovata per calcolare det(A 1 ) e quindi per risolvere il sistema lineare Ax = b con b = (8, 124, 52)T .

Esercizio n. 47 (appello 20 giugno 2007) Data la matrice 16 A= 4 6 4 26 14 6 14 44.5

trovare il fattore triangolare inferiore di Cholesky; utilizzarlo per calcolare det(A 1 ) e per risolvere il sistema lineare Ax = b ove b = (22, 18, 93.5)T . Esercizio n. 48 (primo compitino 23 maggio 2007) Data la matrice 5 A= 0 2 0 1 1 2 1 8

1. calcolare norma massima per righe, norma massima per colonne e norma euclidea; 2. fattorizzare la matrice A nel prodotto LU (d i ag (U ) = I , Crout); 3. utilizzando la fattorizzazione trovata, risolvere il sistema lineare Ax = b con b = (31, 1, 16)T , calcolare quindi il determinante di A 2 .

Esercizio n. 49 (appello del 7 luglio 2006) Dato il sistema lineare Ax = b dove: 25 A = 10 10 10 40 22 10 22 38 90 b = 162 124

determinare la fattorizzazione di Cholesky di A = LL T . Sfruttare la fattorizzazione per calcolare det(A 1 ) e per risolvere il sistema lineare assegnato.

Esercizio n. 50 (appello 23 giugno 2006) Data la matrice 5 A = 4 2 20 19 2 10 7 36

fattorizzare la matrice A secondo Crout: A = LU (u i i = 1); usando i fattori L e U , calcolare det(A 3 ) e risolvere il sistema lineare Ax = b ove b = (50, 79, 62)T . Esercizio n. 51 (primo compitino del 24 maggio 2006) Data la matrice 25 A = 7.5 2.5 7.5 22.5 12 2.5 12 15.5

1. calcolare |A| (norma massima per righe), |A|1 (norma massima per colonne), e N (A) (norma euclidea); 2. dopo aver provato che A denita positiva, fattorizzare la matrice secondo Cholesky: A = LL T (prendendo i valori positivi delle radici); 13

3. E SERCIZI SU METODI DIRETTI PER SISTEMI LINEARI

3. utilizzando la fattorizzazione trovata, risolvere il sistema lineare Ax = b con b = (95, 91.5, 62.5)T , calcolare quindi il determinante di A 1 .

Esercizio n. 52 (appello del 30 giugno 2004) data la matrice 25 A = 5 10 5 65 26 10 26 94

1. Dopo aver provato che A denita positiva, fattorizzare la matrice secondo Cholesky: A = LL T (prendendo i valori positivi delle radici). 2. Usare la fattorizzazione per calcolare det(A 2 ) e per risolvere il sistema lineare Ax = b con b = (30, 138, 120)T .

Esercizio n. 53 (primo compitino del 23 aprile 2002) Data la matrice 24 A= 8 4 8 4 + 21 37 4 37 90

con parametro reale 1. determinare in modo che Tr (A) = 159; 2. vericare che A denita positiva; 3. fattorizzare secondo Cholesky A = LL T (prendendo i valori positivi delle radici); 4. usare la fattorizzazione per calcolare det(A 2 ); 5. usare la fattorizzazione per risolvere il sistema lineare Ax = b con b = (68, 167, 176)T .

Esercizio n. 54 (appello del 12 settembre 2001) Data la matrice 4 A = 2 8 2 10 19 8 19 45

vericare che A denita positiva e trovare il suo fattore triangolare basso di Cholesky L (prendendo i valori positivi delle radici). Utilizzarlo per 1. calcolare il determinante di A 1 2. risolvere il sistema lineare Ax = b con b = (6, 6, 3)T .

14

CAPITOLO
Esercizio n. 55 (appello del 15 settembre 2011) dato il sistema lineare Ax = b dove 15 A= 0 3 0 9 6 3 2 4 48 b = 34 11 Esercizio n. 56 (appello del 21 giugno 2011) Dato il sistema lineare Ax = b dove: 5 A = 4 2 4 10 0 2 0 4 5 b = 18 10 Esercizio n. 57 (appello del 2 settembre 2010) Dato il sistema lineare Ax = b dove: 2 4 A= 0 4 12 1 0 1 5 8 b = 18 9 15

E SERCIZI SU METODI ITERATIVI PER SISTEMI LINEARI

1. Senza calcolare la relativa matrice di iterazione, provare che lo schema di Seidel converge e trovarne la velocit asintotica di convergenza. 2. Partendo dal vettore iniziale x0 = (0, 0, 0)T , calcolare le prime tre iterazioni dello schema di Seidel. (Riportare i risultati utilizzando almeno 7 cifre decimali )

provare che lo schema di Seidel converge e trovarne la velocit asintotica di convergenza senza calcolare la relativa matrice di iterazione. Partendo dal vettore iniziale x0 = (1, 1, 1)T , calcolare x1 , x2 , x3 con il metodo di Seidel e stimare il fattore di convergenza (raggio spettrale della matrice di iterazione) impiegando la norma euclidea degli scarti.

senza calcolare la matrice di iterazione provare che lo schema di Seidel converge e trovarne la velocit asintotica di convergenza. Prendendo x0 = (1, 1, 1)T , calcolare le approssimazioni x1 , x2 e x3 ottenute con il metodo di Seidel.

4. E SERCIZI SU METODI ITERATIVI PER SISTEMI LINEARI

Esercizio n. 58 (appello del 16 giugno 2010) Dato il sistema lineare Ax = b dove: 4 A= 0 1 0 5 4 7 2 3 3 b = 7 2

provare che gli schemi di Jacobi e di Seidel convergono e trovare le corrispondenti velocit asintotiche di convergenza. Prendendo x0 = (0, 0, 0)T , calcolare le approssimazioni x1 e x2 ottenute prima col metodo di Jacobi e poi con quello di Seidel.

Esercizio n. 59 (appello del 18 settembre 2009) Dato il sistema lineare Ax = b dove: 25 5 0 20 A = 5 20 12 b = 3 0 12 40 28 1. senza calcolare la relativa matrice di iterazione provare che lo schema di Seidel converge; 2. partendo dal vettore iniziale x0 = (0, 0, 0)T , calcolare x1 , x2 , x3 con lo schema di Seidel; 3. notando che la soluzione vera il vettore x = (1, 1, 1)T , si usi la norma massima dellerrore per dare una stima numerica dellautovalore massimo della matrice di iterazione di Seidel e determinare il valore di opt

Esercizio n. 60 (appello del 2 settembre 2009) Dato il sistema lineare Ax = b dove: 40 15 11.5 13.5 8 b = 23 A = 10 25 6 8 20 22 senza calcolare la relativa matrice di iterazione provare che lo schema di Seidel converge; partendo dal vettore iniziale x0 = (0, 0, 0)T calcolare x1 , x2 , x3 con lo schema di Seidel. Esercizio n. 61 (appello del 6 febbraio 2009) Dato il sistema lineare Ax = b dove: 5 2 1 A = 2 10 3 1 3 8 e b = (8, 9, 6)T , provare che gli schemi iterativi di Jacobi e Seidel convergono. Partendo dalla soluzione iniziale x0 = (0, 0, 0)T calcolare le approssimazioni x1 , x2 ottenute applicando prima lo schema di Jacobi e poi quello di Seidel. Esercizio n. 62 (appello del 17 giugno 2009) Dato il sistema lineare Ax = b dove: 5 A= 0 4 0 4 5 4 5 10 1 b= 9 11

1. senza calcolare la relativa matrice di iterazione provare che lo schema di Seidel converge e trovarne la velocit asintotica di convergenza; 2. partendo dal vettore iniziale x0 = (0, 0, 0)T , calcolare x1 , x2 , x3 con lo schema di Seidel; 3. stimare il fattore di convergenza (raggio spettrale della matrice di Seidel) impiegando la norma euclidea degli scarti. 16

Esercizio n. 63 (appello del 18 giugno 2008) Dato il sistema lineare Ax = b dove: 5 A = 3 0 1 2 2 0 1 4 17 b = 14 8

1. senza calcolare la relativa matrice di iterazione dire se lo schema di Seidel converge; trovare la velocit asintotica di convergenza di Seidel e il fattore ottimo di rilassamento; 2. partendo dal vettore iniziale x0 = (1, 1, 1)T , calcolare x1 , x2 , x3 con lo schema di Seidel.

Esercizio n. 64 (appello del 13 dicembre 2007) Sia dato il sistema lineare Ax = b dove: 8 A = 4 0 4 10 5 0 5 15 44 b = 56 45

Provare che lo schema di Seidel converge e trovarne la velocit asintotica di convergenza. Partendo dal vettore iniziale x0 = (1, 1, 1)T , trovare le prime due approssimazioni x1 e x2 ottenute con lo schema di Seidel. Esercizio n. 65 (appello del 13 settembre 2007) Sia dato il sistema lineare Ax = b dove: 16 A = 8 4 8 68 2 4 2 26 8 b = 124 52

1. provare che lo schema di Seidel converge; 2. partendo dalla soluzione iniziale x0 = (0, 0, 0)T eseguire tre iterazioni col metodo di Seidel per trovare le approssimazioni x1 , x2 e x3 .

Esercizio n. 66 (appello del 31 agosto 2006) Dato il sistema lineare Ax = b dove: 10 A= 2 7 3 8 6 4 5 15 17 b = 15 28

provare che gli schemi iterativi di Jacobi e Seidel convergono. Prendendo come soluzione iniziale x0 = (0, 0, 0)T calcolare 1. le prime due approssimazioni x1 , x2 ottenute con lo schema di Jacobi; 2. le prime due approssimazioni x1 , x2 ottenute con lo schema di Seidel.

Esercizio n. 67 (appello del 23 giugno 2006) Dato il sistema lineare Ax = b dove: 10 A= 0 3 0 5 1 2 3 2 22 b = 18 11

1. provare che lo schema di Seidel converge, calcolare quindi la velocit asintotica di convergenza; 2. partendo dal vettore iniziale x0 = (0, 0, 0)T eseguire tre iterazioni con il metodo di Seidel calcolando x1 , x2 e x3 .

17

4. E SERCIZI SU METODI ITERATIVI PER SISTEMI LINEARI

Esercizio n. 68 (appello del 31 agosto 2005) Dato il sistema lineare Ax = b dove: 8 A = 2 4 2 5 0 4 0 10 30 b = 19 28

trovare il fattore ottimo di rilassamento opt e le velocit asintotiche di convergenza, R J , R S , R opt degli schemi di Jacobi, Seidel e rilassamento. Partendo dal vettore iniziale x0 = (1, 1, 1)T , calcolare x1 , x2 con lo schema di Seidel. Esercizio n. 69 (appello del 22 giugno 2005) Dato il sistema lineare Ax = b dove: 8 A = 2 5 4 5 3 1 2 10 13 b= 9 18

dallesame della matrice, dire se i metodi di Jacobi e Seidel convergono Partendo dal vettore iniziale x0 = (0, 0, 0)T 1. calcolare x1 , x2 con lo schema di Jacobi; 2. calcolare x1 , x2 con lo schema di Seidel.

Esercizio n. 70 (appello del 20 giugno 2007) Dato il sistema lineare Ax = b dove: 5 A = 3 0 3 10 4 0 4 8 13 b = 28 28

trovare il fattore ottimo di rilassamento opt e le velocit asintotiche di convergenza, R S , R opt degli schemi di Seidel e rilassamento. Partendo dal vettore iniziale x0 = (0, 0, 0)T , calcolare x1 , x2 , x3 con lo schema di Seidel. Esercizio n. 71 (appello del 15 luglio 2003) Sia dato il sistema lineare Ax = b dove: 4 A = 0 1 0 8 2 1 2 6 5 b = 10 9

1. Dopo aver provato che lo schema iterativo di Seidel converge, calcolare la sua velocit asintotica di convergenza. 2. Posto x0 = (0, 0, 0)T trovare le prime due approssimazioni x1 e x2 ottenute applicando il metodo di Seidel.

Esercizio n. 72 (appello del 5 febbraio 2003) Dato il sistema lineare Ax = b dove: 8 A = 2 3 2 5 1 3 1 10 13 b= 8 14

1. provare che lo schema iterativo di Seidel converge; 2. posto x0 = (0, 0, 0)T , calcolare x1 e x2 .

18

Esercizio n. 73 (appello del 28 giugno 2002) Data la matrice 2 2 9 32 5 0 4 0 3

determinare il fattore ottimo di rilassamento e la corrispondente velocit asintotica di convergenza. Calcolare, inoltre, la velocit asintotica di convergenza degli schemi di Jacobi e Seidel.

Esercizio n. 74 Prestare molta attenzione!!! (appello di giugno 2000) Sia data la matrice 3/4 A = 1/8 0 1/8 3/4 1/2 0 1/2 3/4

e il seguente schema iterativo per la soluzione del sistema Ax = b: xk+1 = (I A)xk + b 1. Vericare la convergenza di tale schema. 2. Calcolare la sua velocit asintotica di convergenza. 3. Dati b = (6, 25/8, 13/4)T e x0 = (0, 0, 0)T calcolare x1 , x2 e x3 .

Esercizio n. 75 Per i pi curiosi! (appello di luglio 1998) Dato il sistema lineare Ax = b con 3 A = 1 0 2 3 1 + 2 0 1 3 3 b = 2 3

con parametro reale, si calcoli: 1. linsieme dei valori di per cui il metodo di Jacobi converge; 2. il valore di che minimizza il raggio spettrale della matrice di iterazione di Seidel; 3. usando tale valore di , calcolare le prime tre iterazioni di Seidel a partire dal vettore iniziale x0 = (0, 0, 0)T .

19

CAPITOLO
Esercizio n. 76 (appello del 15 febbraio 2012) dato lintegrale I =
0 1/2

E SERCIZI SU FORMULE DI QUADRATURA

d x. 1 x2 1. Si approssimi I con i valori Q 1 e Q 2 ottenuti applicando il metodo di Cavalieri-Simpson prima a tutto lintervallo e poi suddividendo lintervallo in due parti uguali.

2. Si approssimi I usando la formula di estrapolazione di Richardson. 3. Dopo aver calcolato analiticamente il valore esatto di I determinare lerrore esatto commesso con lestrapolazione di Richardson.

Esercizio n. 77 (appello del 1o settembre 2011) Calcolare lintegrale seguente:

3

I=

ln (x + x 2 )d x

1. con il metodo di Cavalieri-Simpson e n = 1 suddivisione dellintervallo [2, 3]. 2. con il metodo di Cavalieri-Simpson e n = 2 suddivisioni dellintervallo [2, 3]. 3. con il metodo di estrapolazione di Richardson; 4. con il metodo di Gauss e tre punti di appoggio (x 1 = 3/5, x 2 = 0, x 3 = (Usare almeno 7 cifre decimali.) 3/5; B 1 = B 3 = 5/9, B 2 = 8/9).

Esercizio n. 78 (appello del 21 giugno 2011) Dato lintegrale

4

I=

(x + cos2 (x))d x

1. Calcolare il numero di intervalli n in cui si deve suddividere lintervallo [2, 4] in modo da approssimare I mediante la formula di Cavalieri-Simpson composta con un errore inferiore a 4 104 . 1 + cos (2x) (Suggerimento: si ricordi la relazione cos2 (x) = ). 2 2. Approssimare I mediante la formula di Cavalieri-Simpson composta utilizzando il valore di n ottenuto al punto precedente. Chiamare I S tale approssimazione.

21

5. E SERCIZI SU FORMULE DI QUADRATURA

3. Dopo aver calcolare il valore vero di I , calcolare lerrore vero E = I I S . Dato lintegrale
4

I=

(x + cos2 (x))d x

4. Calcolare il numero di intervalli n in cui si deve suddividere lintervallo [2, 4] in modo da approssimare I mediante la formula di Cavalieri-Simpson composta con un errore inferiore a 4 104 . 1 + cos (2x) ). (Suggerimento: si ricordi la relazione cos2 (x) = 2 5. Approssimare I mediante la formula di Cavalieri-Simpson composta utilizzando il valore di n ottenuto al punto precedente. Chiamare I S tale approssimazione. 6. Dopo aver calcolare il valore vero di I , calcolare lerrore vero E = I I S .

Esercizio n. 79 (appello del 16 febbraio 2011) Calcolare:

2

I=

ln2 x d x

1. con il metodo di Cavalieri-Simpson e n = 1 suddivisione dellintervallo [1, 2]; 2. con il metodo di Cavalieri-Simpson e n = 2 suddivisioni dellintervallo [1, 2]; 3. con il metodo di estrapolazione di Richardson; 4. dopo aver calcolato il valore esatto dellintegrale I , calcolare lerrore esatto commesso nei tre (punti) precedenti.

Esercizio n. 80 (appello del 16 settembre 2010) Dato lintegrale:

2

I=

1 4 x + x 3 2x + 3 dx 4

1. stimare I mediante la formula dei trapezi applicata su n = 1, 2 e 4 suddivisioni dellintervallo [0, 2]; 2. stimare I mediante la formula di Cavalieri-Simpson applicata su n = 1 e 2 suddivisioni dellintervallo [0, 2]; 3. utilizzando i risultati ottenuti al punto precedente, determinare il valore esatto di I senza calcolare lintegrale analiticamente.

Esercizio n. 81 (appello del 16 giugno 2010) Dato lintegrale

6

I=

ln(x + 3)d x

1. si approssimi I con la formula di Cavalieri-Simpson e n = 2 suddivisioni dellintervallo di integrazione in parti uguali; 2. si dia una stima dellerrore commesso con la formula di Cavalieri-Simpson; 3. calcolare analiticamente lintegrale e lerrore esatto relativo allapprossimazione eseguita con Cavalieri-Simpson confrontandolo con la stima precedentemente ottenuta.

Esercizio n. 82 (appello del 17 giugno 2009) Dato lintegrale seguente

3

I= 22

(x 2 + xe 2x )d x

1. si approssimi I con la formula dei trapezi e n = 4 suddivisioni in parti uguali dellintervallo, si dia quindi una stima dellerrore commesso; 2. dire in quanti intervalli uguali (n) si deve suddividere lintervallo [2, 3] in modo da approssimare I con la formula dei trapezi composta con un errore inferiore a 102 ; 3. si approssimi I con la formula di Gauss-Legendre e tre punti di appoggio x 1 = 3/5, x 2 = 0, x 3 = con i pesi B 1 = B 3 = 5/9, B 2 = 8/9; 3/5

4. (facoltativo) calcolare analiticamente lintegrale e poi lerrore esatto relativo allapprossimazione ottenuta al punto (1) confrontandolo con la stima ottenuta.

Esercizio n. 83 ( appello del 13 dicembre 2007) Sia dato lintegrale

3

I=

ln(x 2 + 1)d x

Calcolare il valore approssimato di I , dapprima con la formula dei trapezi e poi con quella di CavalieriSimpson, utilizzando quattro suddivisioni in parti uguali dellintervallo di integrazione. Dopo aver calcolato analiticamente il valore dellintegrale, valutare lerrore esatto commesso nei due casi.

Esercizio n. 84 (appello del 23 giugno 2006) Dato lintegrale seguente

1.8

I=

x 2 e x/2 d x

1. si approssimi I con i valori Q 1 e Q 2 ottenuti applicando il metodo di Cavalieri-Simpson prima a tutto lintervallo e poi suddividendo lintervallo in due parti uguali; si approssimi I usando la formula di estrapolazione di Richardson; 2. si approssimi I con la formula dei trapezi e n = 6 suddivisioni in parti uguali dellintervallo; si dia una stima dellerrore commesso; 3. (facoltativo) calcolare analiticamente lintegrale e lerrore esatto confrontandolo con la stima ottenuta al punto (2).

Esercizio n. 85 (appello del 20 giugno 2007) Dato lintegrale I =

4 2 2 x ln(x)d x

1. si approssimi I con i valori Q 1 e Q 2 ottenuti applicando il metodo di Cavalieri-Simpson prima a tutto lintervallo e poi suddividendo lintervallo in due parti uguali; si approssimi I usando la formula di estrapolazione di Richardson; 2. si approssimi I con la formula dei trapezi e n = 5 suddivisioni in parti uguali dellintervallo; si dia quindi una stima dellerrore commesso; 3. si approssimi I con la formula di Gauss-Legendre e tre punti di appoggio x 1 = 3/5, x 2 = 0, x 3 = con i pesi B 1 = B 3 = 5/9, B 2 = 8/9; 3/5

4. (facoltativo) calcolare analiticamente lintegrale e poi lerrore esatto relativo allapprossimazione ottenuta al punto (2) confrontandolo con la stima ottenuta.

Esercizio n. 86 (appello del 30 giugno 2004) Dato lintegrale

1

I=

ln(4 + x 2 )d x

1. si approssimi I con la formula dei trapezi e n = 4 suddivisioni in parti uguali dellintervallo [0, 1];

23

5. E SERCIZI SU FORMULE DI QUADRATURA

2. si approssimi I con i valori Q 1 e Q 2 ottenuti applicando il metodo di Cavalieri-Simpson prima a tutto lintervallo e poi suddividendo lintervallo in due parti uguali; 3. si approssimi I usando la formula di estrapolazione di Richardson; 4. (facoltativo) dopo aver calcolato analiticamente il valore di I determinare lerrore esatto commesso con lestrapolazione di Richardson.

Esercizio n. 87 (appello del 23 settembre 2003) Calcolare

1

I=

e x d x

usando la formula dei trapezi e la formula di Cavalieri-Simpson avendo suddiviso lintervallo [0, 1] in n = 5 parti uguali. Dare una maggiorazione degli errori commessi nei due casi.

Esercizio n. 88 (appello del 1 luglio 2003) Dato lintegrale

20

I=

cos( x)d x
0

1. si approssimi I con i valori A 1 e A 2 ottenuti applicando il metodo dei trapezi prima a tutto lintervallo e poi allintervallo suddiviso in due parti uguali; 2. si approssimi I con i valori Q 1 e Q 2 ottenuti applicando il metodo di Cavalieri-Simpson prima a tutto lintervallo e poi allintervallo suddiviso in due parti uguali; 3. si approssimi I usando la formula di estrapolazione di Richardson.

Esercizio n. 89 (appello del 19 settembre 2002) Calcolare

6

I=

ln(x)d x
2

con la formula dei trapezi e n = 4 suddivisioni in parti uguali dellintervallo dintegrazione. Trovare una maggiorazione dellerrore commesso. Confrontare lerrore esatto con la stima precedentemente trovata.

Esercizio n. 90 Per i pi attenti!!! (appello del 29 agosto 2001) Si deve calcolare

2 0 (4) (4) con la formula di Cotes di grado 4, conoscendo i coefcienti di Cotes: C 0 = 7/90, C 1 = 32/90. (Suggerimento: tenere conto del valore della somma dei coefcienti di Cotes e della loro simmetria)

ex d x

Esercizio n. 91 (appello del 4 luglio 2001) Si vuole calcolare lintegrale:

3

I=

(x 4 2x 3 + 6x 2 + x 2)d x

con il metodo di Romberg. 1. Trovare C 2 . 2. Senza calcolare il valore analitico di I , trovare lerrore ottenuto E = |I C 2 |.

24

Esercizio n. 92 (appello del 22 giugno 2000) Si vuole calcolare I =

3 1 sin(x) cos(x)d x.

1. Calcolare il valore di I utilizzando il metodo di Gauss-Legendre G 3 con 3 punti di appoggio (x 1 = 3/5, x 2 = 0, x 3 = 3/5; B 1 = B 3 = 5/9; B 2 = 8/9). 2. Calcolare con la formula di Cavalieri-Simpson il valore IC S2 di I che si ottiene suddividendo lintervallo in due parti uguali. 3. Dopo aver calcolato il valore esatto di I valutare gli errori esatti commessi con le approssimazioni G 3 e IC S2 .

Esercizio n. 93 (appello del 14 settembre 2000) Si vuole calcolare

0

I=

sin(x)e x d x

2.5

con il metodo di Romberg. 1. Calcolare la tabella di Romberg con una suddivisione dellintervallo [2.5, 0] in 2m sottointervalli, con m = 0, 1, 2. 2. Sapendo che il valore vero dellintegrale I = 9.0254053, calcolare la relativa tabella degli errori. 3. Indicando con E 1 = I B 1 e E 2 = I B 2 , confrontare il rapporto E 1 /E 2 con il valore atteso teorico.

25

CAPITOLO
x = (I D 1 A)y + D 1 b Scrivere un programma FORTRAN che calcoli x eseguendo le seguenti operazioni: 1. legge n, A, b e y; 2. calcola il vettore q = D 1 b mediante la subroutine INVD; 3. calcola il vettore y = Ay mediante la subroutine MATVET; 4. calcola il vettore v = D 1 u mediante la subroutine INVD; 5. calcola il vettore x = y v + q; 6. stampa x con commento. v = F AF T x Scrivere un programma in linguaggio FORTRAN che: 1. legge n, A, F e x; 2. calcola G = F T 3. calcola il vettore y = Gx con la subroutine MATVET; 4. calcola il prodotto z = Ay con la subroutine MATVET; 5. calcola il vettore v = F z con la subroutine MATVET; 6. calcola il vettore differenza w = v x; 7. calcola la norma euclidea di w mediante la function NORMA2 e la stampa. 27

E SERCIZI DI PROGRAMMAZIONE FORTRAN

Esercizio n. 94 (appello del 15 febbraio 2012) Data la matrice quadrata A di dimensione n 40, la matrice diagonale D contenente i termini diagonali di A e due vettori y e b della medesima dimensione, si vuola calcolare un passo dello schema di Jacobi come:

Esercizio n. 95 (appello del 15 settembre 2011) Data la matrice quadrata A di dimensione n 50 e i fattori triangolari F e F T , basso e alto rispettivamente, tali che F F T = ( A)1 con A unapprossimazione di A, si vuole misurare la lunghezza euclidea del vettore differenza (v x) ove x un vettore assegnato e:

6. E SERCIZI DI PROGRAMMAZIONE FORTRAN

Esercizio n. 96 (appello del 1o settembre 2011) Data la matrice simmetrica e denita positiva A di dimensione N 50, calcolare lautovalore massimo con il metodo del quoziente di Rayleigh: = lim r k ove r k =
k

xT Axk k xT xk k

, xk+1 = Axk

Scrivere un programma FORTRAN che esegua nellordine le seguenti operazioni: 1. legge la dimensione N , la matrice A, il numero massimo di iterazioni I T M AX , la tolleranza T OL; 2. costruisce il vettore iniziale x0 con tutte le componenti uguali a 1; 3. ad ogni iterazione: calcola il vettore yk = Axk mediante la subroutine MATV; calcola gli scalari k = xT yk e = xT xk impiegando in entrambi i casi la function SCAL; k k

4. arresta le iterazioni quando si raggiunto I T M AX oppure d k < T OL; 5. stampa lautovalore massimo = r k e il numero di iterazioni eseguite.

G G G calcola il rapporto r = / ; G calcola lo scarto d = |r r |; G aggiorna x e r per literazione successiva;

k k k k k k1 k k1

Esercizio n. 97 (appello del 5 luglio 2011) Assegnate due matrici quadrate P e Q di dimensione m (m 80), si calcoli la norma di Frobenius (o euclidea) della matrice A = I + PQ +QP (dove I la matrice identit), vale n 2 a dire = i , j =1 A i j . Scrivere dunque un programma in linguaggio FORTRAN che: 1. legge m, P e Q; 2. calcola le matrici V = PQ e Z = QP servendosi in maniera opportuna della subroutine MATRMATR che esegue il prodotto di due matrici quadrate; 3. calcola la matrice A = I + V + Z ; 4. calcola (la norma di Frobenius della matrice A) servendosi della function FROBENIUS; 5. stampa il risultato ottenuto.

Esercizio n. 98 (appello del 21 giugno 2011) Si vuole risolvere il sistema lineare Ax = b di dimensione m 40 mediante il metodo iterativo di Richardson: xk+1 = (I A)xk + b con numero reale positivo. Scrivere un programma in linguaggio FORTRAN che 1. legge m, A, b, la soluzione iniziale x0 , la tolleranza sullo scarto T OLL e il numero massimo di iterazioni I T M AX ; 2. ad ogni iterazione calcola il vettore v = Axk mediante la subroutine D M AT V E T , la soluzione corrente xk+1 = xk v + b e lo scarto dk+1 = xk+1 xk ; 3. calcola la norma euclidea del vettore scarto dk+1 4. arresta le iterazioni quando dk+1
2 2

mediante la function NOR M 2;

T OLL oppure il numero di iterazioni supera I T M AX ;

5. stampa la soluzione ed il numero di iterazioni effettuate.

Esercizio n. 99 (primo compitino del 28 aprile 2011) Si vuole risolvere lequazione non lineare f (x) = 0 con f (x) = x 3 2 ln (x ) , mediante il seguente schema iterativo noto come schema di Steffensen: x k+1 = x k 28
2 hk

f (x k + h k ) h k

in cui h k = f (x k ). Scrivere un programma in linguaggio FORTRAN che: 1. legge la soluzione iniziale x 0 , la tolleranza sullo scarto e il numero massimo di iterazioni I T M AX ; 2. implementa lo schema assegnato arrestando le iterazioni quando x k+1 x k | oppure il numero massimo di iterazioni supera I T M AX ; 3. stampa la soluzione ed il numero di iterazioni effettuate. Si utilizzi una function per il calcolo di f (x).

Esercizio n. 100 (appello del 16 febbraio 2011) Date due matrici quadrate reali A e B di dimensione n ( n 50), si calcoli la norma euclidea (o norma di Frobenius) della matrice C = AB . Scrivere un programma FORTRAN che: 1. legge e stampa n, A, e B ; 2. calcola la matrice prodotto C = AB utilizzando la subroutine PRODMAT; 3. calcola =
n 2 i , j =1 c i j

utilizzando la function FROB;

4. stampa il valore di con commento.

Esercizio n. 101 (appello del 16 settembre 2010) Si vuole risolvere il seguente schema iterativo y0 = z yk+1 = (I B )yk + z dove I la matrice identit e B una matrice quadrata, di dimensione m (m 40), e z un vettore di lunghezza m. Scrivere un programma in linguaggio FORTRAN che: 1. legge m, B , z, la tolleranza t ol e il numero massimo di iterazioni M AX I T ; 2. pone y0 = z; 3. calcola C = I B ; 4. implementa lo schema assegnato andando avanti con le iterazioni no a quando la norma assoluta (o norma 1) della quantit rk+1 = yk+1 yk diventa minore di t ol o il numero di iterazioni diventa superiore a M AX I T ; 5. stampa la soluzione approssimata yk+1 e il numero di iterazioni effettuate. Avvalersi della subroutine MATV per il prodotto matrice-vettore e della function NORMA1 per il calcolo della norma assoluta.

Esercizio n. 102 (appello del 2 settembre 2010) Date due matrici quadrate A e B di dimensione n (n 40) xT Ax e il vettore x di dimensione n si vuole calcolare il quoziente = T ; scrivere un programma FORTRAN che: x Bx 1. legge n, le matrici A e B e il vettore x; 2. calcola i due vettore y = Ax e z = B x servendosi della subroutine MATVET che esegue il prodotto matrice vettore; 3. calcola = xT y e = xT z impiegando la function SCAL che esegue il prodotto scalare di due vettori; 4. calcola e stampa = /

Esercizio n. 103 (appello del 7 luglio 2010) Date le tre matrici quadrate S, T , V di dimensione n (n 80) si vuole calcolare la matrice B = ST V e trovarne la traccia. Scrivere un programma in linguaggio FORTRAN che: 1. legge n, S, T , V 29

6. E SERCIZI DI PROGRAMMAZIONE FORTRAN

2. calcola prima la matrice A = T V e successivamente la matrice B = S A (impiegare in entrambi i casi la subroutine MATRMATR che esegue il prodotto tra due matrici) 3. calcola la traccia della matrice B (impiegare la function TRACCIA) 4. stampa con commento.

Esercizio n. 104 (appello del 16 giugno 2010) Data una matrice quadrata A e i vettori x e r di dimensione n 50, si vuole calcolare il vettore y: y = x + r dove = rT r/rT Ar. Scrivere un programma FORTRAN che: 1. legge n, A, xer, 2. calcola il vettore z = Ar, 3. calcola il prodotto scalare d = rT z, 4. calcola il prodotto scalare c = rT r, 5. calcola lo scalare = c/d , 6. calcola e stampa il vettore y = x+r, utilizzando la subroutine MATVET per il prodotto matrice-vettore e la function SCAL per il prodotto scalare.

Esercizio n. 105 (compitino del 15 aprile 2010) Si vuole risolvere lequazione non lineare f (x) = x 2 + 3 e 5x = 0

con il seguente schema iterativo: x k+1 = x k C f (x k ) dove C un coefciente scalare costante. Scrivere un programma FORTRAN che: 1. legge la soluzione iniziale x 0 , la costante C , la tolleranza sullo scarto e il numero massimo di iterazioni I T M AX ; 2. implementa lo schema assegnato arrestando le iterazioni quando |x k+1 x k | oppure il numero di iterazioni supera I T M AX ; 3. stampa la soluzione ed il numero di iterazioni effettuate. Si utilizzi una function per il calcolo di f (x).

Esercizio n. 106 (appello del 18 settembre 2009) Dato il sistema di n equazioni Au = b ed una sua soluzione approssimata w, si vuole calcolare il corrispondente residuo relativo r r = b Aw 2 / b 2 . Scrivere un programma in linguaggio FORTRAN che, utilizzando una subroutine per il prodotto matrice-vettore ed una function per la norma euclidea: 1. legge e stampa n, A, b e w; 2. calcola il vettore residuo r = b Aw; 3. calcola la norma euclidea di r e b; 4. calcola e stampa r r .

Esercizio n. 107 (appello del 2 luglio 2009) Scrivere un programma in linguaggio FORTRAN che implen menti il primo passo dellalgoritmo di Lanczos per la generazione di una base di vettori ortonormali in R . Data la matrice simmetrica A ed i vettori u0 e u1 di dimensione n (n 25), si calcoli u2 come: v = Au1 u0 , 30 u2 = v/ v
2

con = uT Au1 e = uT Au1 . Il programma deve eseguire le seguenti operazioni: 1 0 1. legge da le n, A, u0 eu1 ; 2. calcola il vettore w = Au1 ; 3. calcola il prodotto scalare = uT w; 1 4. calcola il prodotto scalare = uT w; 0 5. calcola il vettore v = w u1 u0 ; 6. calcola la norma euclidea = v 2 ; 7. calcola e stampa u2 = v/. Si utilizzi la subroutine PRODMV per il calcolo del prodotto matrice-vettore e le functions DOT e NORM per il calcolo del prodotto scalare e della norma euclidea, rispettivamente.

Esercizio n. 108 (appello del 6 febbraio 2009) Date le matrici quadrate A e B di dimensione n (n 30) si vuole calcolare la traccia della matrice E = AB B A. Scrivere un programma in linguaggio FORTRAN che 1. legge e stampa n, A, B ; 2. costruisce la matrice E richiamando due volte la subroutine PRODMAT che esegue il prodotto fra due matrici quadrate; 3. calcola la traccia della matrice E servendosi della function TRAC; stampa con commento il risultato ottenuto.

Esercizio n. 109 (appello del 18 giugno 2008) Data la matrice quadrata A di dimensione n (n 25) e il vettore x di dimensione n, si vuole calcolare la norma assoluta del vettore y = (I + A)x. Scrivere un programma in linguaggio FORTRAN che 1. legge e stampa n, A, x; 2. calcola la matrice B = I + A mediante la subroutine SOMIDEN; 3. calcola il vettore y = B x mediante la subroutine MVET; 4. calcola la norma assoluta y
1

n i =1 |y i | mediante la function NASS;

5. stampa con commento la norma trovata.

Esercizio n. 110 (appello del 13 dicembre 2007) Data la matrice quadrata reale A ed il vettore reale x di dimensione n (n 50), si calcoli la norma assoluta del vettore y = A T x. Scrivere un programma FORTRAN che: 1. legge e stampa con commento n, A, x; 2. calcola la matrice B = A T ; 3. calcola il vettore y = B x; 4. calcola y
1

n i =1 |y i |;

5. stampa il valore di y 1 con commento. Si utilizzino le subroutine TRASP e MATVET per calcolare rispettivamente la trasposta di una matrice quadrata e il prodotto matrice-vettore, e la function NASS per calcolare la norma assoluta di un vettore.

Esercizio n. 111 (appello del 30 agosto 2007) Una matrice quadrata A di dimensione n (n 30) si dice diagonalmente dominante in senso stretto se verica la condizione:
n

|a i k | < |a i i | i = 1, 2, . . . , n
k=1,k=i

31

6. E SERCIZI DI PROGRAMMAZIONE FORTRAN

Scrivere un programma FORTRAN che: 1. legge n e la matrice A; stampa i dati letti con commento; 2. costruisce il vettore t di dimensione n tale che
n

ti =
k=1,k=i

|a i k |

3. se per ogni i = 1, 2, . . . , n vericata la condizione t i < |a i i | stampa il messaggio seguente: Matrice diagonalmente dominante; in caso contrario stampa i , ti , |ai i | ed interrrompe lesecuzione.

Esercizio n. 112 (appello del 20 giugno 2007) Date le matrici quadrate A e B di dimensione n (n 50) e i vettori x e y di dimensione n, si vuole calcolare il vettore z = Ax + B y. Scrivere un programma FORTRAN che 1. acquisisce valori per n, A, B, x, y; stampa i dati letti con commento; 2. costruisce i vettori Ax e B y richiamando in entrambi i casi la subroutine PROD che esegue il prodotto fra una matrice e un vettore; 3. calcola e stampa il vettore z.

Esercizio n. 113 (appello del 31 agosto 2006) Dato il sistema lineare Ax = b e una soluzione approssimata xk , si vuole calcolare il vettore residuo rk = bAxk e la sua norma euclidea. Scrivere un programma FORTRAN che 1. legge la dimensione n della matrice A (n 40), la matrice A, il termine noto b e lapprossimazione xk , stampa i dati letti con commento; 2. calcola il vettore residuo rk impiegando la subroutine RESIDUO; 3. calcola la norma euclidea di rk utilizzando la function EUCL; 4. stampa la norma trovata.

Esercizio n. 114 (appello del 23 giugno 2006) Siano assegnati due vettori x e y di dimensione n 60. Scrivere un programma FORTRAN che 1. legge la dimensione n, i vettori x e y; stampa i dati letti con commento; 2. calcola il prodotto scalare = x y servendosi della function SCAL, stampa il valore ; 3. dopo aver costruito il vettore z = x + y calcola la norma assoluta di z impiegando la function NASS, stampa la norma trovata.

32