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Sous-direntiel.

e On dsigne par V un espace de Hilbert rel, U une partie convexe non vide e e de V et J une fonction convexe de U ` valeurs dans IR. Le dual V de lespace a V est form de toutes les formes linaires continues de V ` valeurs dans IR. e e a Soit x un point de U. Le sous-direntiel de J en u, not J(u), est dni par e e e (1) J(u) = { p V , v U, J(v) J(u)+ < p, v u >}. Intuitivement, le sous-direntiel est form par toutes les directions des hyperplans e e qui passent par le point (u, J(u)) et restent sous le graphe de la fonction J. 1) Montrer que si J est drivable au sens de Gteaux au point u, alors le sous e a direntiel de J existe et est form du singleton {J (u)}. e e 2) Une fonction convexe localement borne est continue. Soit u un point de e lintrieur de U, W un voisinage de u et M un rel tel que J soit borne sur e e e U W : (2) J(v) M , v U W . Montrer qualors J est continue au point u. 3) Une fonction convexe continue admet un sous-direntiel. Soit u un point e de lintrieur de U tel que J soit continue au point u. Montrer qualors le souse direntiel J(u) est non vide. e 4) (3) (4) Ingalit dEuler. Soit u un point du convexe U qui minimise J sur U : e e J(u) J(v) , v U. < p, v u > 0.

Montrer que si le sous-direntiel J(u) existe, on a e p J(u), v U , Montrer que rciproquement, si la relation (4) est satisfaite en un point u appare tenant ` U, ce point ralise le minimum de J sur U : a e (5) J(u) J(v) , v U .

Pierre Bernard, 1993. FD, novembre 1993, avril 1995, ao t 2002. u

Sous-direntiel. e Proposition de corrig. e 1) Rappelons que si J est drivable au sens de Gteaux au point u, quel que e a soit v non nul appartenant ` V, la drive au point u dans la direction du vecteur a e e v existe. On pose 1 J(u + v) J(u) (S1) J (u) v = lim 0 et de plus, lapplication V v J (u)v IR est une forme linaire continue. e La forme linaire J (u) appartient clairement au sous-direntiel car lingalit e e e e de convexit au point (1 ) u + v scrit pour 0 < < 1 : e e 1 J(v) J(u) J(u + v) J(u) ce qui montre la proprit en passant ` la limite dans lexpression prcdente. ee a e e Rciproquement, si p appartient au sous-direntiel J(u), on crit la relation e e e de la dnition (1) au point u + w et on obtient e 1 J(u + w) J(u) < p, w > et en passant ` la limite lorsque tend vers zro, il vient a e (S2) J (u) w < p, w > pour toute direction w de lespace V. En changeant w en w dans lingalit e e (S2) et compte tenu de la linarit de la fonctionnelle J, il vient J (u)w e e < p, w > pour toute direction test w, ce qui montre, compte tenu de (S2), que le sous-direntiel p est ncessairement gal ` J (u). e e e a 2) On suppose que J est borne par M sur la boule u + r B, o` B est la e u boule ferme de rayon unit centre sur lorigine. Pour v dans la boule u + r B e e e 2 et dirent de u, on peut lui associer le point w appartenant ` la demi-droite e a issue de v, passant par u et tel que || w u || = r. Il vient simplement : || v u || || v u || u = (1 ) v + w et = < 1; = r + || v u || 1 r et w a t choisi de sorte que J(w) M. Lingalit de convexit crite au point ee e e ee u dcompos ` la ligne prcdente entra e ea e e ne J(u) M + (1 ) J(v), donc (S3) (1 ) J(u) M + (1 ) J(v) J(u), M J(u) J(u) || v u || + J(v). r 2 ce qui entra ne

De mme, considrons le point z appartenant ` la demi-droite issue de u, passant e e a par v et tel que || z u || = r, ce qui permet dcrire e v = (1 ) u + z || v u || < 1. r On a comme plus haut une estimation de J mais au point courant v cette fois : et = J(v) M + (1 ) J(u) et un calcul analogue ` celui aboutissant ` la relation (S3) montre que a a M J(u) || v u || + J(u). r Les ingalits (S3) et (S4) montrent que J est est continue en u, ce qui tablit la e e e proprit. ee (S4) J(v) 3) Comme la fonction J est continue au point u, elle est localement borne au e voisinage de u et, compte tenu de la seconde question, elle est continue en tout point dun voisinage de u que nous supposerons ouvert et noterons W dans la suite. Lensemble E (pigraphe strict) dni par e e E = { (v, y) W IR, J(v) < y } est convexe (et non vide) car la fonction J est convexe. Lensemble E et est ouvert car J est continue sur W. Par ailleurs, le point (u, J(u)) nappartient pas a ` E et constitue ` lui tout seul une partie convexe non vide du produit V IR. a Le thor`me de Hahn-Banach sous forme gomtrique [si A et B sont deux cone e e e vexes non vides disjoints de lespace mtrique et que A est ouvert, il existe un e hyperplan ferm qui spare A et B au sens large; les fanas pourront consulter la e e dmonstration, par exemple dans Brzis, Analyse fonctionnelle, thorie et applie e e cations, Masson, Paris, 1983] montre quil existe une forme linaire continue q sur e lespace V et deux nombres rels et de sorte que (q, ) soit non nul dans e V IR et que lon ait (S5) < q, v > + y < q, u > + J(u) , (v, y) E. Le nombre est ncessairement ngatif ou nul car dans le cas contraire, en choie e sissant v = u et y > J(u) dans la relation (S5), on contredit la dnition de e lensemble E. Par ailleurs, ne peut tre nul, car alors la relation (S5) considre e ee avec v = u r w (w arbitraire de norme unit et r rel assez petit) entra nalee e ne ment que la forme linaire q est identiquement nulle, ce qui contredit la conclusion e du thor`me de Hahn-Banach. Donc est strictement ngatif et on peut rcrire e e e ee 1 la relation (S5) apr`s division par , en posant p = q : e (S6) y J(u)+ < p, v u > quel que soit y J(v), v W. 3

Ceci montre que la relation (1) est ralise pour les points v au voisinage de u. e e Dans le cas gnral, il existe > 0 assez petit de sorte que e e (S7) w = u + (v u) appartienne ` W a et lingalit de convexit crite au point w, jointe ` la proprit prcdente montre e e ee a ee e e que < p, (v u) > + J(u) J(w) (1 ) J(u) + J(v) cest ` dire tablit le rsultat dsir apr`s division par . Lexistence du sousa e e e e e direntiel au point u est donc tablie. e e 4) On suppose dabord que le point u ralise le minimum de J sur U. Alors e en comparant les relations (1) et (3), on voit clairement que la forme linaire nulle e appartient au sous-direntiel de J en u, i.e. e (S8) 0 J(u) et la relation (S8) est connue sous le nom de r`gle de Fermat. La conclusion e (4) est alors une consquence directe de la relation (S8). Rciproquement, si la e e relation (4) est vrie, on crit que p appartient au sous-direntiel, cest ` dire e e e e a J(v) J(u)+ < p, v u > et on en dduit que J est eectivement minimale sur U au point u. Les lecteurs e fanas pourront consulter avec prot les ouvrages classiques suivants dIvar Ekeland et Roger Temam : Analyse convexe et probl`mes variationnels, Dunod, e Paris, 1974, et de Jean-Pierre Aubin : Lanalyse non linaire et ses motivations e conomiques, Masson, Paris, 1984. e

Pierre Bernard, 1993. FD, novembre 1993, avril 1995, ao t 2002. u