Report periodico del 24.03.

2012 a cura di Salvatore Guarino

Siano in chiusura del primo trimestre dellanno bisesto (nella tradizione funesto) e pare che tutto vada bene. Non si parla pi di Grecia che invece fallita. Il costo del default stato pagato soprattutto dai privati ed un pericoloso precedente. Difficilmente tali capitali potranno ancora soccorrere Spagna, Portogallo ed altri Paesi europei nella prossima crisi ( non inseriamo lItalia per scaramanzia), sapendo che potrebbe finire con un taglio di capelli (haircut) di tipo greco-argentino. Si parla poco anche di Titoli di Stato Italiani che invece vanno alla grande, come il successo del BTP Italia dove il compratore fa il tifo per unalta inflazione, che in assenza di crescita diventa Stagflazione. (e come scommettere sulle disgrazie in casa propria). Il bot nelle ultime aste stato classato a tassi inguardabili (meglio i soldi in conto corrente) . Le borse mondiali vanno pi che bene; negli Usa gli indici puntano a nuovi massimi e gli indicatori di paura stanno calando: loro sta scendendo velocemente, la liquidit sempre iper-abbondante ed il rapporto euro/dollaro sufficientemente stabilizzato e tra poco si entrer in una stagionalit favorevole: il mese di Aprile..

Ma quanta polvere nascosta sotto il tappetino? In Europa la produzione industriale in forte contrazione e la fase negativa del ciclo economico non si ancora manifestata. In Italia la produzione industriale a -5% ed un Pil in contrazione dell1.3% (per ora). Gli italiani non hanno ancora pagato le conseguenze della banda dei tagliatori di teste. Le addizionali comunali/regionali, limu, laumento dellirpef sono ancora da pagare dimenticavamo Lart 18: il colpo di grazia, stavolta neanche sul modello tedesco; la Merkel, che detta gli ordini a Monti e Co., ha consigliato maggior povert agli Italiani .. e ci sta riuscendo! Se alziamo il tappetino vediamo un puntino rosso: la spia del petrolio che si accesa. Forse qualcuno si dimenticato che nel momento di minor forza del presidente Obama, Israele potrebbe attaccare le postazioni nucleari dellIran? Immaginiamo le conseguenze sul prezzo del petrolio e sulle ns. economia in piena recessione con i governi che adottano una politica restrittiva ? Ci sarebbe anche il problema fiscale del debito Usa a fine anno ed un altro paio di cosette. Meglio aspettare e goderci ancora qualche mese di normalit. C ancora un po di tempo per comprare lassicurazione. Un po di Oro, un po di Put sugli azionari prima che scatti il divieto, il solito cornetto portafortuna (siamo partenopei) , un po di .. ;-))

Indice crb (commodities) ed oro in deciso calo; Eur/Usd sotto la media mobile a 200 sedute. La discesa del Tbond contribuisce al rasserenamento del quadro generale.
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Punto ciclico:
Rappresentiamo anche unaltra ipotesi: Inizio del T3 coincidente col minimo del 9 Gennaio 2012. Ipotizziamo un battleplan centrato a 72 giorni. Il movimento dellindice calzante sul battleplan. Il supporto potrebbe reggere e far ripartire il nuovo t e t+1 . Si rivelata corretta la previsione della correzione subito dopo il contratto di Marzo (cfr. precedenti commenti) Siamo comunque nella fase calante del ciclo.

Ftse-Mib Il chart mostra le sequenze dellindicatore di ciclo dellindice domestico (colore verde) La trendline rossa, che utilizziamo come canale, ottenuta dalla linea di tendenza polinomiale di grado 6. Lindicatore di ciclo si rivela molto affidabile per le sequenze T+1: 15-1314 12 ( al momento) Eurostoxx 50 Il movimento delleurostoxx50 leggermente diverso dallindice domestico. Anche in questo caso lindicatore di ciclo si rivela molto affidabile per le sequenze T+1: 12-11-12-12 ( al momento) ETF - Le oscillazioni dei T+1 possono essere sfruttate con veloci operazioni long/short utilizzando semplici ETF a leva 2. Gli etf si negoziano su tutte le piattaforme e costano quanto unoperazione azionaria. Si possono acquistare etf long (detti lev) sulla parte flessa delloscillatore e chiuderli dopo pochi giorni. Il guadagno diventa sostanzioso considerando leffetto leva. Gli etf short (detti bear) funzionano al contrario. Molti operatori, utilizzano anche la tecnica del doppio acquisto: si acquistano contemporaneamente etf long e short: appena il trend si manifesta si vende quello che va in direzione contraria (magari con una piccola perdita) e si lascia correre quello in direzione giusta. Noi lavoriamo con i seguenti Etf della Lyxor (indici ftsemib e Eurostoxx50) :

Lyxor Etf Leveraged Ftse Mib LEVMIB isin: FR0010446658 Lyxor Etf Xbear Ftse Mib XBRMIB isin: FR0010446666 Lyxor Etf Eurostoxx50 Daily Double Short BXX isin: FR0010424143 Lyxor Etf Euro Stoxx 50 Daily Lever. DJLEV isin: FR0010468983

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I cicli di Irwin (ftse-mib e Eurostoxx50)

I cicli daily sono in discesa e potrebbero estendere il movimento ancora per qualche giorno. I cicli Weekly anchessi in discesa sono gi a met strada . Spesso utilizziamo tali cicli per indicare il tempo a disposizione del trend dominante

Un po di sano scalping (non esasperato) col Future:

Riceviamo ancora numerose e-mail per questo tipo di trading rapido: Vi mostreremo unoperazione short sul fib ed un mancato guadagno sulle operazioni dellottava appena trascorsa

- Short col fib: a sinistra i cicli t-2 (verde), t-1 (rosso) e Tracy (blu) A destra laccelerazione degli stessi per la conferma dellentrata a basso rischio.
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La tecnica sempre uguale: tradiamo long/short il ciclo corto t-2 avendo alle spalle i due cicli superiori nella stessa direzione (cfr il ns. articolo:. http://www.finanzaonline.com/money/cicli3.html ) DATI 15 - Lentrata segnalata dalle frecce rosse e verdi. Il t-2 suffragato dal t-1 e dal Tracy gi in posizione .

Utilizziamo lindice per lanalisi; il fib per loperativit

Piattaforma a 5 minuti In dettaglio: entriamo short sul future di Marzo sotto il pivot del giorno precedente vendendo 1 contratto a 16680 (stoploss 16800) ed usciamo a fine giornata a 16450 - Il gain pari a 230 punti (eu 1150 per il fib eu- 230 per il minifib) calcoliamo luscita con un semplice conteggio di onda C o onda 3- con gli angoli di Gann. Il target di discesa pi profondo ma usciamo sul primo obiettivo per non andare in Overnight e perch il grafico dellaccelerazione ricurva (mentre quello di ciclo solidamente in posizione short):

Lerrore..
Avremmo dovuto inserire il giorno dopo un ordine condizionato da attivarsi appena il fib marzo avesse bucato il giorno precedente (16390) per obiettivi minimo a 16240-200. Ci siamo distratti per un aggiornamento di window( la scusa) e per la ns. pigrizia e non abbiamo avuto la prontezza di shortare. Il fib ha semplicemente fatto quello che avevamo previsto chiudendo a 16255 ( min a 15990) Un mancato guadagno di un 200/300 punti Fib che ci ha regalato un filo di nervoso che ha preso il posto del piacere dei 230 punti di guadagno del giorno precedente. E la psicologia del trader e la conferma che sui mercati occorre preparazione, metodo, concentrazione e tempestivit. Non vi spazio per altri sentimenti , altrimenti meglio darsi ad un'altra pratica.. ;-))

NB: il segnale era preciso e si poteva cogliere con lAT tradizionale. Ad es. con 1-2-3 low/high Ross hook avremmo colto lo stesso risultato. Se abbiniamo il segnale delllAnalisi ciclica con quella tradizionale le percentuali di successo diventano altissime.

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Ftmib - Analisi col Adv-Get

I corsi, respinti dal mob, hanno corretto fino al limite del canale di volatilit. Resistenze: Lhammer di venerdi potrebbe ridare forza al movimento fino al max precedente ( linea mediana del canale di volatilit) Prossimo Mob e resistenza in area 17400-530. Supporti: Probabile ri- test in area 1600015850 (importante). Possibile scivolamento su supporto statico in area 15650. La TL ascendente (rossa) dovrebbe comunque assorbire la pressione delle vendite.

Analisi col The Danton ShockWavePrinciple

Nel 1996 Danton Steven Long ide un algoritmo basato sulle reazioni principali e secondarie di un trend per individuare, con due coppie di cluster, I livelli target del movimento. Utilizziamo ladd-on col prg Galactic Trader 4.0

FTSE-MIB
I corsi toccano la prima coppia di resistenza cluster 17070-. 16760 per poi correggere con particolare precisione sui livelli segnati dallo shockwave posizionato sullultimo max. A rialzo E valida la seconda coppia cluster: 2= 17525-17720

Cordiali Saluti. Salvatore

mailto: nicksaro@libero.it **MOB (segmenti di colore fuxia/azzurro). Acronimo di Make or Brake. E uno strumento proprietario del costoso programma Advanced Get
della Trading Techniques, Inc. che proietta sul chart, con le tecniche di Gann (prezzo e tempo), le condizioni che si sono verificate in precedenti "pivot" significativi.
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DISCLAIMER - La seguente analisi destinata in forma privata e gratuita, ad amici, conoscenti e agli allievi dei Corsi di Analisi Tecnica allUniversit Popolare Napoli Nord . Le pagine seguenti non costituiscono servizio di consulenza finanziaria n sollecitazione al pubblico risparmio. Le indicazioni riportate vengono proposte come elementi di studio e spunti di riflessione. Si declina infine ogni responsabilit sulla qualit e la precisione delle informazioni contenute nel documento. Il lettore, invitato a non utilizzare i dati e le strategie per operazioni di investimento personale, ma solo allo scopo didattico

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