2

O Sistema Eltrico Brasileiro

O Sistema Eltrico Brasileiro constitudo pelo Sistema Interligado Nacional
(SIN), que detm cerca de 96,6% da capacidade total de produo de energia eltrica
do pas, e por sistemas independentes, localizados principalmente na Regio
Amaznica, que atendem a demanda residual. O SIN, por sua vez, um sistema
hidrotrmico de grande porte, com 85.950 MW de potncia instalada, que conta com
26 agentes geradores cadastrados, cada qual operando mltiplas instalaes
hidreltricas e termeltricas. Ademais, o SIN um sistema predominantemente
hidreltrico, sendo que mais de 79% de sua capacidade total de oferta advinda de
gerao hdrica
1
. Devido magnitude deste sistema interligado e existncia de
restries fsicas associadas transmisso de energia eltrica por longas distncias, o
SIN foi dividido em quatro subsistemas, cada qual com seu respectivo mercado spot
de energia: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Dentro de cada subsistema
as restries fsicas ao transporte de energia eltrica so desprezveis e, desta forma,
cada submercado opera com um nico preo spot de energia, que pode ou no diferir
dos outros submercados dependendo das condies hidrolgicas e de mercado.

No Sistema Eltrico Brasileiro, a deciso sobre o despacho e a transmisso de
energia eltrica feita de forma centralizada pelo Operador Nacional do Sistema
Eltrico (ONS), baseada em um critrio de custo mnimo de operao. Isto , a
deciso sobre a quantidade a ser ofertada de energia por cada usina, em cada instante
do tempo, no cabe ao proprietrio desta, e sim ao ONS que libera o despacho de
cada usina seguindo uma ordem de mnimo custo marginal de operao at que a
demanda seja plenamente atendida. No caso das termeltricas, a principal
componente deste custo marginal de operao (CMO) o gasto com o combustvel a
ser utilizado (gs natural, carvo, urnio, leo combustvel, diesel, biomassa, dentre
outros). Alm do gasto com combustvel, os custos de depreciao do equipamento
em uso, de operao e de manuteno tambm compem o CMO. No caso das

1
Plano Decenal de Expanso de Energia Eltrica 2006-2015 disponvel em http://www.epe.gov.br
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hidreltricas o CMO no calculado de maneira to trivial. Os custos associados
manuteno e operao das instalaes hidreltricas so considerados extremamente
baixos, algo em torno de R$ 7,00/MWh. O despacho das hidreltricas, contudo, no
pode ser feito apenas com base nestes custos operacionais, uma vez que se deve levar
em conta o valor da gua contida nos reservatrios. Devido ao fato de estes recursos
hdricos no serem ilimitados, o despacho indiscriminado das hidreltricas reduziria
sobremaneira o nvel dos reservatrios para o prximo perodo e, desta forma,
acabaria levando o sistema como um todo a nveis crticos de risco de racionamento.
Sendo assim, o despacho das hidreltricas realizado com base no custo de
oportunidade esperado da gua (valor da gua) que computado por complexos
algoritmos de programao dinmica estocstica de mltiplos estgios
2
, que levam
em considerao uma srie de variveis representativas das atuais condies
hidrolgicas do sistema, bem como as condies da trajetria de demanda e de
expanso fsica do sistema.

Neste sistema de despacho centralizado, no existe um verdadeiro preo spot
de energia determinado em um ambiente de mercado, dado pela interao entre a
oferta e a demanda de curto prazo. De fato, os custos marginais de curto prazo, que
so calculados a partir das restries impostas pelos multiplicadores de Lagrange do
problema estocstico de otimizao dinmica, so utilizados como os preos no
mercado vista de eletricidade. Estes preos spot so atualizados uma nica vez por
semana e correspondem aos novos valores de CMO (um para cada subsistema)
imputados pelo algoritmo de otimizao a partir das novas informaes disponveis.
A nica diferena entre o preo vista e o custo marginal do programa de otimizao
que o preo vista limitado por um valor mnimo e um valor mximo
estabelecidos pela Agncia Nacional de Energia Eltrica (ANEEL) para o ano de
2007 estes valores foram fixados em R$ 17,60/MWh e R$ 534,30/MWh,
respectivamente, em todos os submercados com o intuito de proteger os

2
Modelo NEWAVE para planejamento de mdio prazo (at 5 anos) com discretizao mensal. O
Modelo DECOMP para otimizao a curto prazo (at 12 meses) com discretizao semanal/mensal. E
por fim, o Modelo DESSEM para otimizao a curtssimo prazo (at 1 semana) com discretizao com
intervalos de hora.
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participantes do mercado de flutuaes excessivas dos preos. Estes limites mnimo e
mximo atuam somente na liquidao financeira entre os participantes de mercado,
mas os valores cheios dos preos continuam sendo utilizados para a otimizao do
despacho de energia do sistema interligado.

Alm disso, a ANEEL a responsvel pelo estabelecimento dos limites de risco
do sistema. Atualmente, o nvel de risco sistmico determinado pela agncia
reguladora de no mximo 5% em cada um dos subsistemas, isto , o ONS coordena
os despachos das usinas hidreltricas e termeltricas de tal forma a assegurar que a
demanda seja plenamente atendida em pelo menos 95% dos cenrios hidrolgicos.
Ademais, a agncia reguladora estipula um outro parmetro importante: o custo do
dficit de energia no SIN. Este custo varia em funo do montante de carga no
atendida. No ano de 2007, ele variou de R$ 886,00/MWh, em caso de reduo de
carga de at 5%, at R$ 4.538,94/MWh, nas ocasies em que o dficit for superior a
20% da carga de energia.


2.1
Modelo simplificado de gerao hidro-trmica com despacho
centralizado


Tal como exposto, o algoritmo de otimizao dinmica do SIN bastante
complexo, envolvendo uma ampla gama de variveis e distintos parmetros pr-
estabelecidos pela ANEEL, tais como os diversos patamares de custo de dficit do
sistema mencionados anteriormente. Esta seo visa construir um modelo
simplificado nos moldes de Matsumura (2003) ou de Moreira et al. (2004) que ignora
uma srie de caractersticas do sistema eltrico brasileiro, mas que ilustra seus
aspectos mais relevantes, principalmente, no que diz respeito ao despacho
centralizado orientado pela minimizao do custo esperado do sistema, assim como
as regras que regem a entrada em operao das usinas termeltricas.

Este modelo consiste em um sistema hidrotrmico simples. Devido existncia
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de externalidades positivas no gerenciamento dos reservatrios de uma mesma bacia
(Moita, 2006) e necessidade associada em se ajustar o programa de otimizao
diante de tais externalidades, optou-se por agregar, para efeito de simplificao, todas
as hidreltricas em uma nica hidreltrica representativa (H), cujo custo de operao
e manuteno suposto igual a zero, de tal forma que o nico custo relevante o
custo de oportunidade da gua. Tambm supe-se que a hidreltrica seja dotada de
um reservatrio cuja capacidade mxima K e que no perodo t esteja produzindo
H
t
q unidades de energia e armazenando
t
K unidades de energia (por simplificao,
supe-se que a hidreltrica transforme gua em energia de forma linear, de tal sorte
que a quantidade de gua nos reservatrios possa ser medida em seu equivalente de
energia). A escolha tima
* H
t
q de quantidade de produo hdrica deve, em cada
perodo, respeitar a restrio dinmica imposta pelo influxo corrente de gua
t
f e a
variao do estoque de gua de um perodo para outro:

1
H
t t t t
K K f q
+
+
, t (2.1)

O sinal de desigualdade acima utilizado devido possibilidade de
transbordamento do reservatrio quando o volume de gua ultrapassar sua capacidade
mxima K.

As usinas termeltricas, por sua vez, foram separadas e agregadas em duas
classes de ativos representativos: as termeltricas de base (TB) e as termeltricas
complementares (TC). As termeltricas de base operam normalmente utilizando gs
natural, carvo mineral, biomassa ou energia nuclear. So usinas cujo custo marginal
de operao substancialmente mais baixo se comparado com as trmicas
complementares, porm, exigem investimentos iniciais em capital mais elevados e
demandam tambm um maior tempo para construo. J as trmicas complementares
demandam menores investimentos para a construo e utilizam combustveis mais
caros, usualmente leo combustvel ou leo diesel e, ao contrrio das trmicas de
base, ficam inoperantes na maior parte do tempo e no auxiliam no armazenamento
dos reservatrios. As trmicas complementares so usinas emergenciais e pouco
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contribuem para a reduo do risco de dficit no mdio e longo prazo. Cada usina
trmica do sistema declara seu custo marginal de operao para a agncia reguladora
e para o ONS. Este custo chamado de custo varivel (CV) e nico por usina, no
variando, portanto, de acordo com a quantidade produzida. Porm, como as usinas
declaram distintos custos variveis ao ONS, ao se agregar todas as trmicas de base
do sistema na usina representativa TB, pode-se supor, por simplificao, a existncia
de uma funo custo ( )
TB TB
t t
c q crescente
( )
`
0 ( )
TB TB
t t
c q > e estritamente convexa
( )
``
( ) 0
TB TB
t t
c q > . De maneira anloga, pode-se construir a funo custo ( )
TC TC
t t
c q
crescente e estritamente convexa da usina representativa TC.

Alm disso, define-se uma funo ( )
t
r que representa o custo social de uma
dada quantidade de energia racionada
t
r . Sendo assim, neste modelo, o operador do
sistema escolhe a seqncia tima de produo
* * * *
{ , , , }
H TB TC
t t t t
q q q r que minimiza o
somatrio do custo esperado, descontado por um fator , das usinas termeltricas
TB, TC e do custo social do dficit de energia (uma vez que o custo operacional da
usina hidreltrica H nulo). Para tanto, o operador do sistema deve observar as
restries impostas pelo volume de gua armazenada nos reservatrios, a restrio de
pleno atendimento da demanda
t
D
3
, as condies de no negatividade da produo
de cada usina e da quantidade racionada e, por fim, a restrio sobre a capacidade
mxima do reservatrio da usina H.

,
0
0
0
{ , , }
( ) ( ) ( )
t
H TB TC
t t t t
t t
TB TB TC TC
t t t t t
q q q r
t t
Min E c q c q r
(

| | (
|
(
\
=
(

+ +

3
Como a quantidade racionada uma varivel de escolha do operador do sistema, pode-se supor que a
demanda
t
D seja plenamente atendida em todos os perodos. A escolha da produo de energia
t
r
ocorrer sempre que a quantidade racionada for a fonte mais barata de produo dentre as alternativas
disponveis.
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0 ( )
( )
. 0 ( )
( )
0, 0, 0, 0 ( ) , ( ) , ( ) , ( )
+
+ +
+ +
+

+ + + =

H
t t t t t
H TB TC
t t t t t t
t kt
t kkt
H TB TC H TB TC R
t t t t t t t t
q K K f
q q q r D
s a K t
K K
q q q r

Este problema de minimizao pode ser mais facilmente resolvido utilizando-se
a tcnica de programao dinmica, a qual redefine um problema de otimizao em
sua forma anloga recursiva. Substituindo-se a segunda restrio na primeira para
H
t
q
e reescrevendo-se o problema de minimizao como um problema de maximizao
recursivo obtm-se:

1 1
1
1 1
1 1
{ , , , }
( ) [ ( )]
0 ( )
0 ( )
.
( )
0, 0, 0, 0 ( ) ,( ) ,( ) , ( )
( ) ( ) ( )
+ +
+
+ +
+ +
(
+ = + +

+

+ +
t t t t t t
TB TC
t t t t t t t t
t kt
t kkt
H TB TC H TB TC R
t t t t t t t t
H TB TC
t t t t
TB TB TC TC
t t t t
q q q r
V K f E V K f
D q q r K K f
K t
s a
K K
q q q r
Max c q c q r

onde ( )
t t
V K f + a funo valor do problema do operador. Isto , ( )
t t
V K f +
o maior payoff factvel esperado em t, quando o estado da natureza ( )
t t
K f + . As
CPOs do problema so as seguintes:
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C
-
R
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o

-

C
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r
t
i
f
i
c
a

o

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g
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1 1 1 1 1
1 1
1 1
: '( ) 0 ( , ) (1)
: [ '( )] 0 (2)
: '( ) 0 (3)
. 0 (4)
. 0 (5)
. 0 (6) as restries de desigualdade
.[ ] 0 (7)
+ + + + +
+ +
+ +
+ + =
+ + =
+ + =
=
=
= +
=
Ti Ti Ti Ti
t t t t t
t t t t t kt kkt
R
t t t t
Ti Ti
t t
R
t t
kt t
kkt t
q c q u i B C
K E V K f
r r u
u q
r
K
K K

Reescrevendo (1) e (2) de maneira apropriada obtm-se:

1 1 1 1
'( ) (1')
[ '( )] (2')
Ti Ti Ti
t t t t
t t t t kt kkt
c q
E V K f


+ + + +
= +
+ = +


Do Teorema do Envelope segue que:
1 1 1
'( ) '( )
t t t t t t
V K f V K f
+ + +
+ = + =

E substituindo-se em (2) temos:
1 1 1
[ ] ( )
t t t kt kkt
E
+ + +
= +

A equao (1) em t+1 revela que:
1 1 1 1
'( ) ( )
Ti Ti Ti
t t t t
c q
+ + + +
=
Substituindo-se (**) e (1) em (*) segue:

1 1 1 1 1
'( ) [ '( ) ] ( )
Ti Ti Ti Ti Ti Ti
t t t kt kkt t t t t
c q E c q
+ + + + +
+ =

Uma soluo simplificada do problema ocorre quando
TB TC
t t
q e q so
positivos para todo t e quando
1
0
t
K K
+
, isto , o reservatrio opera sempre
com quantidade positiva de gua, embora nunca exceda sua capacidade mxima.
Neste caso, a soluo dada por:

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-
R
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o

-

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c
a

o

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g
i
t
a
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Desta maneira, o procedimento de despacho do ONS estabelece a igualdade
entre os custos marginais das usinas, bem como sua igualdade com a constante
t
.
Tal como consta nas derivaes do modelo,
t
=
( )
t t
t
V K f
K
+

, isto ,
t
igual ao
valor incremental de uma unidade adicional de gua nos reservatrios. Sendo assim,
as termeltricas so acionadas sempre que tiverem custo marginal de gerao inferior
ao valor da gua contida nos reservatrios. No timo, o ONS estabelece a igualdade
entre os custos marginais das termeltricas com o custo marginal do fornecimento de
uma unidade incremental de gua, isto , com o valor da gua. Portanto, este custo de
oportunidade da gua calculado pelo programa de otimizao do ONS
exatamente igual ao custo marginal da termeltrica mais cara em operao, e por isso,
tambm equivalente ao custo marginal de operao do sistema. Este custo marginal,
por sua vez, o prprio preo spot da eletricidade a menos das limitaes estipuladas
pela ANEEL de preo mximo e de preo mnimo.

1 1
'( ) [ '( )] (1'')
'( ) '( ) (2'')
'( ) (3'')
Ti Ti Ti Ti
t t t t t
TB TB TC TC
t t t t t
R
t t t
c q E c q
c q c q
r u

+ +
=

= =

= +

1
1
(4'')
(5'')
. 0 (6'')
0, 0, 0, 0 (7'')
0 (8'')
TB TC H
t t t t t
H
t t t t
R
t t
H TB TC
t t t t
t
q q q r D
K K f q
r
q q q r
K K

+
+
+ + + =
+
=
> >
< <
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