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Etude dune srie chronologique.


Soit une srie chronologique (Yt)t = 1 np = (Yij) i =1... n
t = nombre de mois partir de la date 0. i = numro de lanne. j = numro du mois dans lanne i.

j =1... p

On trace le graphe (t ; Yt) et ventuellement (t ; ln(Yt)). On trace le graphe des courbes superposes. On estime la tendance (Ct). 1 cas : La tendance a lallure dune fonction connue : linaire, exponentielle, 2 cas : La tendance est quelconque.

Ajustement de la tendance
On ajuste (Ct) par la mthode des moindres carrs, ou par la mthode de Meyer. Do une expression analytique de Ct en fonction de t.

Lissage par moyennes mobiles


On estime la tendance laide des moyennes mobiles, ou des moyennes mobiles centres si leur ordre (= la priode des variations saisonnires) est pair, ou encore laide des mdianes mobiles, mdianes mobiles centres si lordre est pair. Do Ct = Mp(t).

On trace (t ; Ct) sur le graphique de (Yt) et on choisit le modle de composition : additif ou multiplicatif. On estime les coefficients saisonniers (St). 1cas : Modle additif. On calcule les donnes sans tendance Yt Ct. On calcule la moyenne des donnes sans tendance du mois j sur les n annes, ceci pour chacun des p mois. 1 n Do Sj = (Yij Cij ) . n i =1 Au lieu de la moyenne, on peut calculer la mdiane ou la moyenne en excluant les valeurs extrmes. 2cas : Modle multiplicatif.

Yt . Ct On calcule la moyenne, la mdiane ou la moyenne en excluant les valeurs extrmes, des donnes sans tendance du mois j sur les n annes, ceci pour chacun des p mois.

On calcule les donnes sans tendance

Do Sj =

1 n Yij . n i =1 Cij 1 p Sj p j =1

1 p On calcule la moyenne des Sj : S = Sj p j =1 Si S 0 on corrige les Sj : Sj = Sj - S

On calcule la moyenne des Sj : S = Si S 1 on corrige les Sj : Sj =

Sj . S

Do la srie des variations saisonnires : i Sij = Sj ceci pour tous les mois j.

Florence NICOLAU

I.U.T. Nice Cte dAzur

(2/2) On calcule la srie CVS (dsaisonnalise).

Dij = Yij Sij = Yij Sj

Dij =

Yij Yij = Sij Sj '

Les donnes CVS sont directement comparables dun mois lautre.

On peut estimer lvolution de la grandeur mesure laide du graphique de la srie CVS (Dij). On peut rvaluer la tendance partir de la srie CVS par ajustement ou lissage.

On calcule la srie ajuste.


^
^

Y t = Ct + St

Y ij = Cij + Sj

Y t = Ct St

Y ij = Cij Sj

On trace (Yt) et ( Y t ) sur le mme graphique, ce qui permet de voir si lajustement est correct. On calcule les variations accidentelles.

t = Yt - Y t

t = Yt - Y t

ou

t =

Yt Yt

On a ainsi dcomposer la srie chronologique(Yt) en 3 composantes : sa tendance (Ct), ses variations saisonnires (St), et ses variations accidentelles ( t) qui se composent de la manire suivante : Yt = Ct + St + t. Yt = Ct St + t ou Yt = Ct St t

Cas dune tendance ajuste


On peut faire des prvisions trs facilement : On prvoit la tendance en calculant Cnp+1 Selon le modle de composition, on ajoute ou on multiplie par le coefficient saisonnier corrig du mois.

Cas dune tendance obtenue par lissage


Lestimation de la tendance est plus proche que par ajustement, do une meilleure description.

On peut faire des prvisions par lissage exponentiel

Florence NICOLAU

I.U.T. Nice Cte dAzur