Teste para heterocedasticidade em grupo para dados em painel com o modelo de efeitos aleatrios.

Tenho correto.

que

confirmar

mais

detalhadamente,

mas

acredito

que

esteja

Como exemplo, usando os dados disponveis na internet

use http://www.stata-press.com/data/r11/stay *O commando robvar, seguido da varivel que se est testando se ela tem heterocedasticidade, seguido do nome da varivel do cross-section, no caso do seu acho que estado -> by(estado)

robvar lengthstay, by(sex) | Summary of Length of stay in days sex | Mean Std. Dev. Freq. ------------+-----------------------------------male | 9.0874434 9.7884747 884 female | 8.800671 9.1081478 894 ------------+-----------------------------------Total | 8.9432508 9.4509466 1778 W0 = 0.55505315 0.42714734 0.44577674 df(1, 1776) df(1, 1776) df(1, 1776) Pr > F = 0.45635888 Pr > F = 0.51347664 Pr > F = 0.50443411

W50 = W10 =

*Ho: A varincia igual entre os cross-sections. *Hi: A varincia diferente entre os cross-sections. *Para o exemplo, ns no podemos rejeitar a hiptese nula que a

varincia igual para todos os cross-sections.

robvar reporta a estatstica para o teste robusto de Levene (W0) para a igualdade de varincias entre os grupos definidos por groupvar e as duas estatsticas proposta por Brown e Forsythe que substituem a mdia na frmula de Levene, com estimadores de localizao alternativa. A primeira alternativa (W50) substitui a mdia com a mediana. A segunda alternativa substitui a mdia com 10% a mdia aparada (W10).

Brown, M. B., and A. B. Forsythe. 1974. Robust tests for the equality of variances. Journal of the American Statistical Association 69: 364367. Levene, Contributions H. to 1960. Robust and tests for equality Essays of in variances. of In

Probability

Statistics:

Honor

Harold

Hotelling, ed. I. Olkin, S. G. Ghurye, W. Hoeffding, W. G. Madow, and H. B. Mann, 278292. Menlo Park, CA: Stanford University Press