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UFR Mathmatiques e Universit de Rennes 1 e

Master 1`re anne e e Anne 2008/2009 e

Probabilits de base : examen e


vendredi 19 dcembre 2008 - dure 2 heures - rsum autoris e e e e e Exercice I. Soit X une variable alatoire discr`te ` valeurs enti`res positives dont la loi est donne e e a e e k p par P(X = n) = n(n+1) , n 1. Que doit valoir k ? Pour quels p (0, ), X L ? Exercice II. Calculer la fonction de rpartition de la variable alatoire sin(U ), o` U U[0,/2] , ainsi e e u que sa densit, lorsquelle existe. e Exercice III. Considrons n variables alatoires G1 , . . . , Gn indpendantes, de mme loi gaussienne e e e e 1 standard et notons G := n (G1 + . . . + Gn ), Hj := Gj G, j = 1, . . . , n. Montrer que la fonction caractristique du vecteur alatoire (G, H1 , . . . , Hn ) satisfait e e
n

(t0 , t1 , . . . , tn ) =
j=1

exp

1 t0 + tj t 2 n

(t0 , t1 , . . . , tn ) Rn+1 ,

1 o` nous avons not t = n (t1 + . . . + tn ). Utiliser cette galit pour montrer que G est u e e e indpendante de (H1 , . . . , Hn ). En dduire que la moyenne empirique G est indpendante de e e e n 2 1 2 la variance empirique S := n j=1 (Gj G) .

Exercice IV. n Pour n 1 entier on consid`re les fonctions fn donnes par fn (x) := (1+n2 x2 ) , x R. e e 1. Montrer que les fonctions fn sont des densits de probabilit. Pour n 1 entier, soit e e p Xn une variable alatoire de densit fn . Que vaut E[|Xn | ], pour p 1 ? e e p 2. Etudier la convergence vers 0 en L (p 1), en probabilit, en loi de la suite {Xn }n 1 . e 3. On suppose de plus que les variables Xn sont indpendantes. Montrer que dans ce cas, e la suite {Xn } ne converge pas vers 0 presque srement. On pourra vrier que u e 2 1 2 P(|Xn | > ) = arcsin( ) n . n 1 + n 2 2 4. On ne suppose plus lindpendance des Xn et en revanche on pose Xn := X , avec X e n une variable de loi de Cauchy. Montrer que Xn est de densit fn et que cette fois la e suite {Xn } converge presque srement vers 0. u Exercice V. Des spectateurs arrivent devant un guichet de thatre encore ferm. On pose D0 = 0 et e e pour n 1 on note Dn la dure de temps entre les arrives du (n 1)-i`me et du n-i`me e e e e spectateur. Nous allons supposer que {Dn }n 1 constitue une suite de variables alatoires e indpendantes de mme loi E(), > 0. Dans la suite t > 0 et nous allons tudier le nombre e e e N (t) de spectateurs arrivs devant le guichet jusquau moment t. On dnit N0 = 0 et e e N (t) := max{n : D0 + D1 + . . . + Dn t}. Tournez la page S.V.P. 1

1. Trouver la fonction caractristique de la variable alatoire D1 +. . .+Dn . Sagit-il dune e e loi remarquable ? 2. Justier soigneusement les galits suivantes {N (t) = 0} = {D1 > t} et {N (t) = n} = e e {D1 + . . . + Dn t et D1 + . . . + Dn+1 > t}. Calculer P(N (t) = 0). Prouver que P(N (t) = n) = P(D1 + . . . + Dn t) P(D1 + . . . + Dn+1 t). 3. Montrer que, pour tout n 0 entier, P(N (t) = n) = et (t) . Quelle est la loi de N (t) ? n! (t) Calculer le nombre moyen de clients arrivs jusquau temps t. Que vaut E[ N t ] ? e
n

4. Notons 0 < T1 < T2 < . . . < Tn < . . . les instants darrive des spectateurs de telle e sorte que pour n 1, Dn = Tn Tn1 . Que vaut la limite p.s., quand n , de Tn ? n

5. Justier soigneusement que, pour tout n 1 entier, {N (t) < n} = {Tn > t}. Montrer que limt P(Tn > t) = 0. En dduire que limt N (t) = p.s. e

6. Vrier que, pour tout n 1 entier, TN (t) t < TN (t)+1 . En dduire un encadrement e e t de N (t) et ensuite calculer sa limite p.s., quand t . (n) 7. Montrer que limn n( N n ) = G N (0, ) en loi. On pourra utiliser les fonctions (t) caractristiques. Que peut-on dire de la limite en loi, quand t , de t( Nt ) ? e