TRABAJO ECONOMETRA

Francisco Aguilar

comparacin
Regresin mediante Excel
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de correlacin
mltiple
Coeficiente de determinacin R^2
R^2 ajustado
Error tpico
Observaciones

0,124396292
0,015474437
-0,010097655
21,66051551
80

ANLISIS DE VARIANZA
Grados de
libertad

Intercepcin
Variable X 1
Variable X 2

Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados

2
77
79

567,8271795
36126,70079
36694,52797

283,9135897
469,1779323

Coeficientes
50,0817221
-0,043273626
-0,104379383

Error tpico
6,204311526
0,125228982
0,099054564

Estadstico t
8,072083726
-0,345555997
-1,053756422

Regresin
Residuos
Total

A partir de los datos que obtuvimos desde el ao de 1990 hasta 2009, pudimos obtener
las siguientes funciones finales:
Y=50,0817221-0,043273626X1-0,104379383X2
El proceso para llegar a obtener esta ecuacin fue el siguiente
Y=C+B1X1+B2X2
Se puede decir que no se encuentra explicado debido a que tiene un R cuadrado de 0,010097655.
Realizando la regresin en eviews:
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/13/10 Time: 13:46
Sample: 1990 2009
Periods included: 20

Cross-sections included: 4
Total panel (balanced) observations: 80

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
X1
X2

66.01236
-0.525118
-0.082303

9.613555
0.265321
0.113303

6.866592
-1.979175
-0.726395

0.0000
0.0528
0.4707

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
Period fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.285856
-0.025771
21.82792
26205.19
-345.1825
0.917301
0.579628

Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

44.80239
21.55198
9.254563
9.998947
9.553008
1.518311

Se obtuvo la siguiente regresin

Y = 66.0123616631 - 0.52511762312*X1 - 0.0823027138101*X2

El proceso para llegar a obtener esta ecuacin fue el siguiente

Y = C (1) + C (2)*X1 + C (3)*X2

El coeficiente de Durbin Watson es de 1.518311 con un R cuadrado de 0,285856.

Aplicaciones
Al realizar las regresiones aplicando las opciones ninguno y artificio obtumimos cuatro regresiones
las cuales se presentan a continuacin:

1.- al aplicar fixed ;none obtuvimos lo siguiente:

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
X1
X2

52.68270
-0.119547
-0.103075

13.88634
0.393571
0.090396

3.793851
-0.303749
-1.140268

0.0003
0.7622
0.2579

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.037237
-0.027814
21.84965
35328.13
-357.1314
0.572426
0.720871

Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

44.80239
21.55198
9.078285
9.256937
9.149912
1.416253

Y = 52.6827026254 - 0.119546693009*X1 - 0.103075069261*X2

El proceso para

llegar a obtener esta ecuacin fue el siguiente:

Y = C(1) + C(2)*X1 + C(3)*X2

el coeficiente de Durbin Watson es de 1,416253 y un R cuadrado de 0,037237.

2.- al aplicar none;fixed obtuvimos lo siguiente:

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
X1
X2

53.93109
-0.138111
-0.119763

6.367342
0.175451
0.122481

8.469953
-0.787178
-0.977809

0.0000
0.4344
0.3322

Effects Specification
Period fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.229358
-0.049667
22.08070
28278.33
-348.2281
0.821999
0.682777

Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

44.80239
21.55198
9.255701
9.910759
9.518333
1.424236

Y = 53.9310900542 - 0.138110845171*X1 - 0.11976316715*X2

El proceso para

llegar a obtener esta ecuacin fue el siguiente:

Y = C(1) + C(2)*X1 + C(3)*X2

el coeficiente de Durbin Watson es de 1.424236 y un R cuadrado de 0.229358.

3.- al aplicar fixed;fixed obtuvimos lo siguiente:

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
X1
X2

66.01236
-0.525118
-0.082303

12.11186
0.390981
0.137272

5.450223
-1.343076
-0.599561

0.0000
0.1848
0.5513

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
Period fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.285856
-0.025771
21.82792
26205.19
-345.1825
0.917301
0.579628

Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

44.80239
21.55198
9.254563
9.998947
9.553008
1.518311

Y = 66.0123616631 - 0.52511762312*X1 - 0.0823027138101*X2

El proceso para

llegar a obtener esta ecuacin fue el siguiente:

Y = C(1) + C(2)*X1 + C(3)*X2

el coeficiente de Durbin Watson es de 1.518311y un R cuadrado de 0.285856.

4.- al aplicar none;none obtuvimos lo siguiente:

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
X1
X2

50.08172
-0.043274
-0.104379

6.423406
0.152267
0.088544

7.796754
-0.284195
-1.178842

0.0000
0.7770
0.2421

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.015474
-0.010098
21.66052
36126.70
-358.0255
0.605130
0.548579

Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

44.80239
21.55198
9.025638
9.114964
9.061451
1.377464

Y = 50.0817221006 - 0.0432736256981*X1 - 0.104379382594*X2

El proceso para

llegar a obtener esta ecuacin fue el siguiente:

Y = C(1) + C(2)*X1 + C(3)*X2

el coeficiente de Durbin Watson es de 1.377464 y un R cuadrado de 0.015474.

realizando el mismo procedimiento con coeficiente ordinario

1.- con fijo , ninguno
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/14/10 Time: 07:17
Sample: 1990 2009
Periods included: 20
Cross-sections included: 4
Total panel (balanced) observations: 80
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
X1
X2

52.68270
-0.119547
-0.103075

8.554457
0.221160
0.102967

6.158509
-0.540544
-1.001050

0.0000
0.5904
0.3201

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.037237
-0.027814
21.84965
35328.13
-357.1314
0.572426
0.720871

2.- con ninguno fijo

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/14/10 Time: 07:18
Sample: 1990 2009
Periods included: 20
Cross-sections included: 4

Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

44.80239
21.55198
9.078285
9.256937
9.149912
1.416253

Total panel (balanced) observations: 80

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
X1
X2

53.93109
-0.138111
-0.119763

6.565305
0.134035
0.108961

8.214560
-1.030408
-1.099140

0.0000
0.3071
0.2762

Effects Specification
Period fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.229358
-0.049667
22.08070
28278.33
-348.2281
0.821999
0.682777

Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

44.80239
21.55198
9.255701
9.910759
9.518333
1.424236

3.- con fijo , fijo

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/14/10 Time: 07:18
Sample: 1990 2009
Periods included: 20
Cross-sections included: 4
Total panel (balanced) observations: 80
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
X1
X2

66.01236
-0.525118
-0.082303

9.613555
0.265321
0.113303

6.866592
-1.979175
-0.726395

0.0000
0.0528
0.4707

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
Period fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.285856
-0.025771
21.82792
26205.19
-345.1825
0.917301
0.579628

4.- con ninguno , ninguno

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/14/10 Time: 07:19

Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

44.80239
21.55198
9.254563
9.998947
9.553008
1.518311

Sample: 1990 2009

Periods included: 20
Cross-sections included: 4
Total panel (balanced) observations: 80
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
X1
X2

50.08172
-0.043274
-0.104379

6.204312
0.125229
0.099055

8.072084
-0.345556
-1.053756

0.0000
0.7306
0.2953

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.015474
-0.010098
21.66052
36126.70
-358.0255
0.605130
0.548579

Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

44.80239
21.55198
9.025638
9.114964
9.061451
1.377464