IBMEC-MG Departamento de Economia

Introduo ao EVIEWS

Cludio Djissey Shikida

verso 1.01

fevereiro/2003

0. Breve Apresentao O EVIEWS um software economtrico desenvolvido por David M. Lilien, Richard Startz, Scott Ellsworth, Jaesun Noh e Robert Engle, da Quantitative Micro Software, localizada em Irvine, California. Trata-se de um programa razoavelmente user-friendly, podendo seus comandos serem digitados diretamente na linha de comando, atravs do uso de menus e tambm atravs de programao. Estas notas pretendem apenas fornecer ao aluno que nunca trabalhou com o EVIEWS, alguns comandos bsicos. Antes, porm, necessrio um alerta. Hoje em dia muito fcil se fazer regresses de qualquer tipo bastando, para isso, algum conhecimento de softwares e/ou de programao. Este professor verificou que muitos alunos simplesmente ficam vislumbrados com as facilidades da computao e se esquecem de interpretar os resultados. Em outras palavras, "faz-se, mas no se sabe bem o que est sendo feito". Assim, alerto ao leitor desavisado que o mesmo s aprender Econometria estudando, lendo (bons e maus) artigos e prestando ateno s aulas. No aprender Econometria por essa apostila. Aqui aprender somente a dar seus primeiros passos em um programa de econometria simples. O mximo que o leitor conseguir, se realmente necessitar de uma apostila como esta para aprender a manipular um software como o EVIEWS, um pouco mais de rapidez no desempenho de suas tarefas. Obviamente a intuio e a prtica melhoram com o tempo e praticar em frente a um computador ajuda bastante. Da primeira verso desta apostila (ano de 1998), agradeci e agradeo aos professores Daniel Bernardo S. Ferreira, Carlos Alberto Resende Jnior, na poca em meu antigo departamento (PUC-Minas), pela amizade e pelo uso de seus alunos (no caso do segundo) no que poderamos chamar de "Ensino-deEconometria Experimental"... Ao prof. Antnio Aguirre (FACE-UFMG), exemplo de profissionalismo, mesmo em dias difceis (ou melhor, inclusive nestes!), igualmente pela amizade e pelo seu contagiante entusiasmo pela Cincia. Normalmente s se d valor ao professor depois de algum tempo, quando fica mais clara a definio do que seja "joio" e "trigo". O prof. Aguirre, contudo, uma exceo: seus alunos logo percebem a qual categoria ele pertence. Outras pessoas usaram esta apostila como meus colegas no PPGE-UFRGS, e os alunos da minha grande amiga Roseli da Silva no Mackenzie. A esta ltima devo boa parte de minha sanidade mental nos ltimos anos, pelo bom conselho e pelo exemplo de profissionalismo que ainda tento imitar, sem sucesso total. Nesta segunda verso, ora em preparao, pretendo ampliar a anlise para dados de painel. Entretanto, ainda estou planejando a apostila, tenha um pouco de pacincia. Qualquer comentrio crtico, sugesto, ou correo bem-vinda. Sempre acreditei que existia um conjunto no-nulo de alunos que, aps se submeterem a poucos meses de tratamento economtrico, apresentam sinais de vcio progressivo. So poucos, mas existem. Assim, se voc desejar, pode ter acesso outra apostila do autor (c/Daniel B.S.Ferreira) sobre tpicos um pouco mais avanados de Econometria. Solicitaes podem ser encaminhadas para o e-mail: cdshikida@terra.com.br . Bom Trabalho! Cludio Djissey Shikida IBMEC-MG Curso de Economia http://www.geocities.com/microeconomia.geo

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1. Primeiras Incurses Suponha que voc queira trabalhar com uma regresso entre as variveis PREGUICA e NOTA, que voc coletou ao longo de sua vida, durante 25 anos de estudos. Voc deseja fazer uma regresso entre as duas. O que fazer? Primeiro, clique no cone correspondente ao EVIEWS, que deve estar dentro de alguma janela (ou em janela prpria) no Windows. 1.1. Criando o Arquivo Em primeiro lugar, devemos criar um arquivo de trabalho (workfile). A janela inicial do EVIEWS como a que se segue abaixo:

Nesta tela inicial, voc deve ir ao comando File (arquivo) e escolher a opo Workfile. A prxima janela pede que voc especifique o tipo de dado com o qual voc trabalhar. Vejamos as opes.

A primeira, que vem como default, a opo "anual". Abaixo dela temos: semi-anual (semestral), trimestral e mensal. Na coluna do lado, semanal,

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diria (semana de 5 dias), diria (semana de 7 dias) e no-datada ou irregular. Este ltimo serve para trabalho com dados como, por exemplo, um conjunto de dados acerca do IPTU arrecadado em diversos municpios do Brasil em um ano qualquer. Neste curso trabalharemos com sries temporais, o que exclui a possibilidade de dados irregulares. Outra observao. Antes de prosseguir, voc deve definir uma data inicial (start date) e uma data final (end date), que o perodo mximo que voc tem. Assim, suponha que os dados sejam anuais (25 anos, conforme dito no incio da apostila), e que se iniciem em 1971 e terminem, obviamente, em 1996. Assim, voc deve entrar as respectivas datas nos locais adequados da janela acima, antes de clicar OK. ALGUNS TIPOS DE DATAS O formato : opo (opo alternativa) 89:2 (89.2) - Segundo trimestre de 1989. 89:02 (89.02) - Fevereiro de 1989. 76 (1976) - Ano de 1976. 9:30:96 - 30 de setembro de 1996.

1.2. Entrando com os Dados Suponha que voc no tenha os dados tabulados em alguma planilha. Voc os tem apenas anotados no caderno que levou biblioteca. Como entrar com os dados? Neste ponto podemos apenas digitar o comando de linha " data nota " para criar a srie " nota " ou ento usar a sequncia de comandos: Objects, New Objects, Series, preenchendo o campo " Name " com o nome da srie que, no caso, " nota ".

Acima est uma impresso de parte da janela correspondente. A seguir, a janela principal apresentar uma nova srie, chamada "nota". Observe ainda a janela. O que so as sries "c" e "resid"? Estas sries que sempre so criadas com os arquivos do EVIEWS. A primeira representa a srie "constante", necessria se voc quer estimar uma regresso com constante (tambm conhecida como "intercepto" por alguns alunos). A srie "resid" serve para se acumular os "erros de estimao" da regresso. importante lembrar que, a cada vez que voc fizer uma regresso, a srie de resduos recalculada, acumulando em si apenas os

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resduos da ltima regresso calculada. Se voc (como precisar algumas vezes) necessitar dos resduos de vrias regresses, deve, imediatamente aps a regresso, gerar uma nova srie, que corresponda aos resduos. Explicamos isso logo abaixo. Por enquanto voltemos digitao.

Observe a figura acima. Em primeiro lugar, observe atentamente a janela que est "superposta" pela janela da planilha. L voc observa que cada srie est representada por um cone diferente. O "" a constante, e o pequeno grfico significa que a srie, cujo nome est direita do cone, uma srie de valores. Na janela que superpe a anterior temos a planilha, sem valores (portanto, "NA") da srie nota. Esta janela aparece se voc clicar sobre o cone desta srie. Clicando em Edit+/-, no "tijolinho" cinza do sub-menu, voc pode "abrir" a planilha para a digitao dos dados. Aps terminar a digitao, feche a janela apertando a tecla "Ctrl", juntamente com a tecla "F4", ou seja, "Ctrl+F4". 1.3. Examinando a srie Como fazer o grfico da srie? Bem, voltando a janela anterior, clique novamente sobre a srie "nota". No "tijolinho", clique View. Voc ter as opes seguintes:

A primeira, de cima para baixo, "planilha", e a que voc v na subjanela superposta. A segunda corresponde ao grfico de linhas. A terceira,

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ao grfico de barras. A quarta, ao histograma e a estatsticas bsicas da srie. A quinta faz a tabulao da srie (distribuio de frequncia). A sexta faz o correlograma da srie, a stima, o teste de raiz unitria. Despreze a ltima por enquanto. Apenas para ilustrar, vamos fazer o histograma. Assim, obtemos:

E a est o resultado. Podemos visualizar a mdia, a mediana, os valores mximo e mnimo da srie, o desvio-padro, a medida de assimetria, a curtose, o teste de Jarque-Bera e a probabilidade de que a srie tenha uma distribuio normal. No se preocupe com estas duas ltimas por enquanto. Como exerccio, repita todos os passos at aqui, digitando voc mesmo os dados para a srie nota. Os dados esto reproduzidos abaixo. 1970 1975 1980 1985 1990 1995 8.000000 10.00000 6.000000 8.000000 7.000000 1.000000 6.000000 5.000000 6.000000 8.000000 7.000000 2.000000 7.000000 7.000000 6.000000 7.000000 3.000000 8.000000 8.000000 7.000000 9.000000 4.000000 9.000000 9.000000 8.000000 10.00000

A seguir, faa o mesmo para a outra srie, preguia, que um ndice de preguia: quanto mais prximo de zero, maior o nvel de estudo. Quanto mais prximo de um, maior a preguia... 1970 1975 1980 1985 1990 1995 0.160000 0.001200 0.060000 0.065000 0.030000 1.000000 0.980000 0.650000 0.350000 0.600000 0.050000 0.950000 0.670000 0.800000 0.900000 0.002000 0.990000 0.670000 0.760000 0.010000 0.003000 0.980000 0.090000 0.050000 0.070000 0.000300

No se esquea de repetir todos os passos anteriores. 1.4. Fazendo a regresso Antes de fazer a regresso, faamos apenas uma breve verificao sobre a correlao entre as duas sries (veja bem: correlao significa, para ns, uma medida de correlao linear, sem o sentido da causalidade. Em outras

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palavras, apenas podemos dizer que provavelmente pode existir uma relao linear entre as duas sries, sem qualquer sentido econmico, psicolgico, sociolgico, ou de qualquer outra teoria que voc esteja usando). Como fazer isto? Observe a janela abaixo. Clicando no boto direito do mouse, e arrastando o mesmo, e depois soltando-o, obtemos uma seleo das duas sries (em cor azul).

Clicando duas vezes sobre o boto esquerdo do mouse, obtemos a seguinte janela:

Na qual escolheremos a opo Open Group. A nova janela apresentar uma planilha com as duas sries. Novamente no "tijolinho", escolheremos a opo View. Nela teremos diversas opes,

Sem nos preocuparmos com as outras opes, calcularemos apenas correlao (adivinhe qual !). O resultado uma outra janela que, como qualquer

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clculo efetuado no EVIEWS, pode ser salva (armazenada) no prprio arquivo. Esta uma opo bastante til quando se faz um trabalho em vrias etapas ou em vrios dias.

Para tanto, clique no "tijolinho" Freeze do janela (alis, de quase todas que entramos at agora possvel fazer o que vamos fazer agora).

Em seguida clique em Name para salvar a tabela. O nome que aparece escrito default. Voc pode mud-lo se quiser. No estamos "brincando" com os outros "tijolinhos", mas voc bem pode faz-lo, para formatar a tabela. Observe, adicionalmente, que a correlao entre as variveis alta (70%) e inversamente relacionada (i.e., quanto maior a preguia, menor a nota). Resultado interessante, no? Fechando todas as sub-janelas, ficamos, agora, com um novo objeto (object) que uma tabela, cujo nome quadro1 (o nome que escolhemos). Note que o cone correspondente diferente do intercepto e das sries. Bem, agora passemos regresso. Desejamos estimar a seguinte regresso, squares): notat = + preguicat + t por mnimos quadrados (least

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Para fazer a regresso, pode-se optara entre comando de linha ou de menu. Aqueles que j tm mais prtica no EVIEWS ou que so da poca de sua verso para DOS (chamada de TSP) podem, rapidamente, escolher o comando de linha:

Para aqueles menos acostumados, pode-se usar o menu. Assim, veja a figura abaixo:

A seguir, clicando em Estimate Equation, temos a seguinte janela:

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Na janela acima, obviamente, escreve-se a regresso. Sempre, seja em comando de linha, seja no sub-menu acima, a ordem das variveis em uma regresso a seguinte: varivel dependente constante e varivel independente. No to bvias so as opes seguintes. A primeira, Estimation Settings, diz respeito ao mtodo de estimao. Como voc s conhece o mtodo dos mnimos quadrados ordinrios, e como o mesmo vem em default, no se preocupe com isto. A segunda opo, Sample, o perodo da amostra, e j vem definido, assumindo a do seu arquivo. Para obter a sada de regresso, clique em "OK".

A propsito, antes que algum acidente acontea, salve o arquivo com o nome de ALUNO. Deixo a seu cargo descobrir como se faz isso (infelizmente eu o fiz antes de fazer a regresso e me esqueci de te avisar, mas voc certamente descobrir como fazer isto...).

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A interpretao dos itens acima alvo da matria anterior, Econometria, que voc j cursou (necessariamente). Desta forma, no ser alvo de nossas preocupaes aqui. As outras opes disponveis nos "tijolinhos", como voc poder notar (se j no tiver percebido), mudam conforme o sub-menu em que se est. No nos preocuparemos com elas nesta apostila e vamos deixar alguns destes itens para nossas aulas. Um outro aspecto prtico. E se voc quiser transportar o resultado da regresso (ou um grfico) para um texto do Word? Como fazer? Em primeiro lugar, apertando o boto esquerdo do mouse, e arrastando-o sobre o quadro, voc obter uma rea marcada (em visor colorido, marcada de azul). Em seguida, v ao menu principal e clique em "Copy". Voc dever ver uma janela como esta:

A seguir, escolha uma das duas opes da janela abaixo:

Abra o Word e v ao menu principal. Na opo "Edit", escolha "Paste" (respectivamente, editar e colar). Pronto, o resultado j est inserido no texto. Gostou? Agora vamos fazer com um grfico. Neste caso voc ter duas opes: ou copia para o clipboard (mais ou menos como a memria RAM, vale dizer, desligou o micro, perdeu) ou para um arquivo de imagem .wmf (algo como os famosos arquivos de imagem .pcx, .bmp, .jpg, etc...). Vamos utilizar o grfico resultante da regresso, que nos traz a srie original, a ajustada e os resduos; todos em um nico grfico.

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O grfico apresentado tal como na figura abaixo:

Para transport-lo para o Word, novamente utilizamos o menu principal, opo copy. Observe que agora as opes so, como dito acima, entre lev-lo ao clipboard ou gerar um arquivo de imagem. Vamos escolher a primeira e depois s ir ao Word e colar a figura.

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Voc ainda poderia usar a opo de cores ou de grfico mais "forte" (em negrito, ou bold). 1.5. Algumas Funes Adicionais s vezes estamos interessados em transformar os dados originais, gerando uma nova srie. Um exemplo pode ser a obteno de valores reais (valores correntes de uma srie divididos pelos respectivos ndices de preos, estes ltimos, obviamente, em alguma base). Outro exemplo, no nosso caso, poderia ser a obteno da varivel RAZAO, definida como sendo: RAZAO = NOTA / PREGUICA Como fazer isto no EVIEWS? Usando o comando de linha (mais rpido), podemos gerar (generate) uma nova srie, RAZAO, a partir das duas outras. Basta fazer:

Ou, outra forma de fazer a mesma coisa, usar o menu. Para tanto, siga a figura abaixo.

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A janela seguinte ser:

Outra interessante transformao dos dados, e que, por sinal, ser muito usada neste curso, a gerao de uma srie que seja definida como: x = xt - xt-1 Ou seja, trata-se da "diferena" da srie original. Voltemos, sem preguia, ao nosso exemplo. Vamos gerar a srie dnota, definido como sendo a diferena da srie "nota". Por que este nome? Poderia ser qualquer um. O uso de "d", seguido do nome da srie original apenas tem como objetivo facilitar o entendimento do prprio usurio. J imaginou se voc trabalha com 88 variveis e tem de tirar a diferena de cada uma delas? Quanta criatividade voc teria de ter para inventar nomes diferentes e, mais ainda, que memria deveria ter! Se nossa memria fosse to boa, estudar para uma prova de Macroeconomia II ou de Microeconomia III seria a maior moleza1!!

Para ser rigoroso, o autor ressalta que realmente pode ser fcil estudar para as disciplinas citadas, pois a boa memria e criatividade so condies necessrias mas no suficientes para um bom aprendizado.

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Como gerar esta srie? Alm de se poder usar o comando de linha ou o submenu, neste caso especfico voc pode escolher a frmula: dnota = d(nota) ou dnota = nota nota(-1)

Gerando este dado e fazendo seu grfico, obtemos:

6 4 2 0 -2 -4 -6 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 DNOTA

Observe que o grfico acima foi "colado" nesta pgina conforme explicado anteriormente. 1.6. E tem mais? Sim. H muito mais de onde veio este. O help, por exemplo, do EVIEWS, em sua opo search, tira muitas de nossas dvidas. muito prtico e fcil de usar. Por exemplo, suponha que voc tenha uma dvida especfica sobre a regresso (regression). V ao menu principal, tecle Search (busca) e voc obter uma janela com um espao no qual voc deve inserir a palavra-chave da busca (aquela sobre a qual voc deseja saber mais).

Da para frente por sua conta. Mais dvidas? Consulte o site oficial do EVIEWS na Internet: http://www.eviews.com/

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2. Exerccios 1) Refaa todos os passos do exemplo da apostila. Quando achar que j sabe manusear com segurana o EVIEWS, passe aos exerccios seguintes. 2) Gerando uma srie de tendncia determinista. Gere uma srie, no EVIEWS, chamada de TENDDET (tendncia determinista), em um arquivo que se inicie em 1975.02 e termine em 1992.06 (dados mensais, portanto). Dica: i) SMPL 1975.02 1975.02 ii) GENR T=1 iii) SMPL 1975.03 1992.06 iv) GENR T=T(-1)+1 v) SMPL 1975.02 1992.06 Como o grfico desta srie? Explique os passos (i) at (v). 3) Um investigador est interessado nas duas seguintes sries: 35 60 23 36 62 23 37 61 25 38 55 25 39 53 26 40 60 26 41 63 29 42 53 30 43 52 30 44 48 32 45 49 33 46 43 31

X Y

onde X = morte de crianas em um ano, em mil unidades de carcaas Y = consumo de cerveja em barris (oba!)

a) Calcule o coeficiente de correlao entre X e Y. b) Uma tendncia determinista linear pode ser ajustada X (ou Y) pelo clculo da regresso de X (ou Y) sobre a varivel tempo t, atravs de MQO. Isto requer que se escolha uma origem e uma unidade de medida do tempo. Considere que t = 1 em 1935. Obtenha o valor estimado de X, atravs da regresso X t = a + bt . Repita o exerccio para t = 1 em 1940 (consequentemente, t = - 4 em 1935). Os parmetros estimados a e b mudaram? O que voc conclui acerca da origem em que se mede t?

~ ~ c) Estime Yt = a + bt e obtenha X = X X , Y = Y Y . ~ ~ ~ d) Faa a correlao entre X , Y e X , Y . Compare os resultados com o obtido em (a). Comente sobre a diferena.
Dica: Como fica a correlao quando se tira a tendncia determinista? O que isso implica em termos de concluso se o pesquisador no retirar as tendncias das sries? O que ele concluiria sobre a causa da morte dos animaizinhos se tivesse feito uma regresso entre X e Y sem retirar a tendncia? Pode o pai de famlia continuar a beber sua cervejinha de conscincia tranquila? [Adaptado de Johnston (1991)]
Y Y X

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(oba!)