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S ECTION 4 L A MTHODE DU SIMPLEXE

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Objectifs
Les toits Dualit faible Caractrisation des toits Une itration de lalgorithme du simplexe

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Notre tche est de trouver une solution optimale du programme linaire (11) max{cT x : Ax b} o A Rmn , b Rm et c Rn .

On va supposer :
La matrice A Rmn est de plein rang-colonne. C.-.-d. les colonnes de A sont linairement indpendantes.

Nous allons voir postrieurement quon peut supposer que A est du plein rang-colonne sans perte de gnralit.

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Les Toits
Denition 4.1
Soit B {1, . . . , m} un sous-ensemble des indexes des lignes de A. B est un toit si ii) les lignes ai , i B sont linairement indpendantes, et max{cT x : aT x i est born. b(i), i B} (12) i) |B| = n,

iii) le programme linaire

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F IG .: Les points bleus marquent des toits et le point vert marque un ensemble qui satisfait i) et ii) mais pas iii), alors ce nest pas un toit.
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Quelle est la solution optimale dun PL dni par un toit ?


Lemma 4.2
Soit B {1, . . . , m} un toit du PL (11) et soit xB la solution unique du systme aT x = b(i), i B, i alors xB est une solution optimale du PL-toit (12).

xB

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Denition 4.3
La valeur dun toit B est la valeur optimale cT xB du toit-PL

max{cT x : aT x i

b(i), i B}.

Theorem 4.4 (Dualit faible)


La valeur dun toit est une borne suprieure des valeurs de la fonction objective sur les tous les points admissibles.

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Caractrisation des toits


Lemma 4.5
Soit B {1, . . . , m} un ensemble dindexes qui satisfait i) et ii), alors B est un toit si et seulement si c cone{ai : i B}.

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Caractrisation des toits


Lemma 4.5
Soit B {1, . . . , m} un ensemble dindexes qui satisfait i) et ii), alors B est un toit si et seulement si c cone{ai : i B}.

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Denition 4.6
Soi B un toit du PL (11).La solution unique du systme aT x = b(i), i B, i est le nud du toit. (13)

Proposition
Soi B un toit du PL (11). Le nd de B est lunique solution optimale du PL-toit (12) si et seulement si c est une combinaison conique avec des facteurs strictement positive des vecteurs ak , k B.

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Algorithme simplexe
Brouillon dalgorithme
i) Calcule le nd xB du toit B ii) Trouve un index i {1, . . . , m} \ B tel que aT xB > b(i). Si tel indexe i nexiste pas, xB est la solution optimale. iii) Dtermine index j B tel que

a) B = B {i} \ {j} est un toit b) Nud xB de B est admissible pour le PL dni par B.

Si un tel indexe nexiste pas le PL (11) est inadmissible.

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Terminaison et dgnration
Denition 4.7 (Toit et PL dgner)
Un toit B du PL (11) est dgner si la solution optimale du PL (12) nest pas unique. Un PL est dgner si le PL a un toit dgner.

F IG .: Toit non-dgner et toit dgner

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Le cas non-dgner
Theorem 4.8
Lalgorithme simplexe termine si le PL (11) est non-degenere.

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Implementer pas iii)


On considre les systemes dequations ak xk + ai xi ak yk + ai yi = c = 0 (14) (15)

kB

kB

Calcule la solution x Rn+1 de (14) tel que xi = 0 et une n+1 de (15) tel que yi = 1 solution y R Calcule J = {k B : yk < 0}

avec variables xk , k B, xi et yk , k B, yi .

= min
kJ

x (k) . y (k)

(16)

On choisit j J tel que le minimum est atteint. j sort du toit


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Lemma 4.9
Lensemble des indexes B = B\{i} {j} est un toit et xB est admissible pour le PL deni par B.

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c = (0, 1)T

a1 = (1, 1)

a2 = (2, 1)

F IG .: La form v initiale de lexemple ??.

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Example
On considre max{x2 : x Rn , (1, 1)x 1, (2, 1)x Le toit initial est B = {1, 2} (Figure 10). xB est la solution de 1 1 1 x= 2 1 1
alors xB = 0 . 1 La contrainte (1, 2)x B. On considre 1 coupe xB = 0 1

1, (1, 2)x

1}.

(17)

. Alors 3 va entrer dans le toit

1 1

2 0 x= 1 1
2/3 1/3 0

(18)

et on trouve x =

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On considre

1 1

2 1

y(1) 1 = y(2) 2
1 1 1

(19)

et on trouve y =

J = {1, 2} et le minimum dans (16) est atteint par j = 2. Alors B = {1, 3}.

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a3 = (1, 2)T

a1 = (1, 1)T

a2 = (2, 1)

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Asserter linadmissibilit
Si J = le PL est inadmissible.

Proposition
Les demi-espaces aT x b(k), k B et aT x b(i) dnissent un i k systme dingalits inadmissible si et seulement si J = .

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Objectifs
Les toits Dualit faible Caractrisation des toits Une itration de lalgorithme du simplexe

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Objectifs
Les toits ! Dualit faible ! Caractrisation des toits ! Une itration de lalgorithme du simplexe !

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