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Jorge P. J. Santos
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bsica da funo objectivo apenas implica a modificao do coeficiente correspondente do quadro de simplex; 2. Uma alterao de um coeficiente de uma varivel bsica da funo objectivo apenas implica a modificao da ltima linha do quadro de simplex;
INTRODUO Programa Linear na Forma Normal Minimize z = c1x1 + c2x2 + + cnxn Sujeito a a11x1 + a12x2 + + a1nxn = b1 a21x1 + a22x2 + + a2nxn = b2 + + + = am1x1 + am2x2 + + amnxn = bm xj 0, j=1,2,,n
3. Uma alterao dos termos independentes das restries apenas implica a modificao ltima coluna do quadro de simplex; (1) 4. Uma alterao dos coeficientes de uma varivel no bsica das restries apenas implica a modificao da coluna correspondente do quadro de simplex; 5. Uma alterao dos coeficientes de uma varivel bsica das restries implica a modificao de todo o quadro de
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Quadro de simplex associado soluo bsica com J = {j1, j2, ... , jm} xj 1 xj
xj m z
a m1 c1
x1 x2 a 11 a 12 a 21 a 22
a m2 c2
a mj cj
xj a 1j a 2j
a mn b m c n z
2
xm a 1n b 1 a 2n b 2
simplex.
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Frmulas para o clculo dos coeficientes de quadro do simplex: Conjunto de ndices das variveis no bsicas L: L = {1, 2, , n} J Matriz base B associada a J: Matriz constituda pelos coeficientes das variveis associadas a J nas restries Vector cJ associado a J: Vector constitudo pelos coeficientes das variveis associadas a J na funo objectivo Soluo primal b :
Bb = b
jJ
MODIFICAO
DE
UM
COEFICIENTE
DE
(x J = b , x L = 0) uma sua soluo bsica ptima. Se um ~ coeficiente de custo cj for alterado para c j, dois casos podem acontecer:
(i) Se jL, isto , se o coeficiente de custo modificado corresponde a uma varivel no bsica da soluo
~ ptima de (1), ento calcula-se o transformado de c j
por
~ ~ c j = c j cJT A .j = c j TA.j
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MODIFICAO DOS TERMOS INDEPENDENTES DAS RESTRIES Consideremos novamente o programa linear (1) e seja
(x J = b , x L = 0) ento d satisfaz Bd = d
tambm ptima para o programa modificado. De outro modo o mtodo simplex iniciado com a soluo bsica associada a J. (ii)Se jJ, isto , se o coeficiente de custo modificado corresponde a uma varivel bsica da soluo ptima de (1), ento o vector cJ modificado para
~ ~ c J, com c i = ci, i j. O vector das variveis duais calculado por
Se
d 0,
usado para resolver o programa modificado iniciando com a soluo bsica referida.
Se
cj0
MODIFICAO
DE
UM
COEFICIENTE
programa (1) associada ao conjunto J tambm ptima para o programa modificado. De outro modo o mtodo simplex iniciado com essa soluo bsica.
~ Suponhamos que o elemento ars foi modificado para a rs. Tal como no caso dos coeficientes de custo, devemos
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(i) sJ, isto , o elemento em causa est associado a uma coluna de uma varivel no bsica da soluo ptima do programa linear (1). Seja A .s a coluna
~ modificada cujos elementos satisfazem a is = ais, ir. ~ Ento a transformada A .s dessa coluna dada por ~ BA .s = A .s ~
(2) Minimize z = c1x1 + c2x2 + + cnxn + cn+1xn+1 Sujeito a a11x1 + a12x2 ++ a1nxn + a1,n+1xn+1= b1 a21x1 + a22x2 ++ a2nxn + a2,n+1xn+1= b2 + xj 0, ++ + = am1x1 + am2x2 ++ amnxn+ am,n+1xn+1=bm
j=1,2,,n, n+1
Se
o programa linear que se obtm de (1) por adio de uma varivel xn+1. Note-se que cn+1 o coeficiente de custo associado a essa varivel e A.n+1 a coluna constituda pelos coeficientes de cada uma das restries referentes a essa varivel. A soluo
(xJ = b , xL = 0, xn+1 = 0)
tambm soluo ptima do programa modificado. De outro modo, o mtodo simplex iniciado com a soluo bsica admissvel associada a esse conjunto J. (ii) Se sJ, a alterao do elemento ars pode tornar a matriz B singular. Por isso e contrariamente aos casos anteriores, em geral melhor resolver o programa modificado sem tirar partido da soluo ptima do programa anterior.
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a desigualdade acrescentada
xn+1 = b m+1,
Suponhamos que pretendemos acrescentar ao programa linear (1) a desigualdade am+1,1x1 + am+1,2x2 + + am+1,nxn bm+1 Se xn+1 a varivel de desvio correspondente a essa restrio, ento podemos escrever o novo programa linear na forma normal. (3) Minimize z = c1x1 + c2x2 Sujeito a a11x1 + a12x2 a21x1 + a22x2 + + + cnxn ++ a1nxn ++ a2nxn ++ = b1 = b2 =
xL = 0
(4)
inadmissvel. Como essa soluo dual admissvel, ento o mtodo dual simplex pode ser usado para resolver o programa linear (3) a partir da soluo bsica associada a J {n+1}
j=1,2,,n, n+1
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nesse programa de modo a transform-lo em Minimize z = c1x1 + c2x2 Sujeito a a11x1 + a12x2 a21x1 + a22x2 (5) + + + = + + cnxn + + a1nxn + + a2nxn = b1 = b2
possvel tornar xn+1 no bsica, ento a varivel xn+1 toma sempre valores negativos no conjunto de restries do programa (1) e portanto o programa (5) inadmissvel. De outro modo xn+1 passa a no bsica e deve ser desprezada de seguida. O mtodo dual simplex usado at ao fim, terminando com
A restrio de igualdade pode ser escrita na forma am+1,1x1 + am+1,2x2 + + am+1,nxn + xn+1 = bm+1, xn+1 = 0 Seja
b m+1 = bm+1 (am+1,1 x 1 + am+1,2 x 2 + + am+1,n x n)
uma soluo ptima do programa (5) ou com a indicao de que o programa (5) inadmissvel.
(iii)Se b m+1 > 0, a restrio introduzida do programa (5) deve ser substituda pela restrio equivalente
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Minimize z = cTx Sujeito a Ax = b xi{0,1} Programa Linear Relaxado (PLR) do Programa Inteiro
Minimize z = cTx + dTy Sujeito a Ax + Dy = b x 0, y 0 Programa Linear Relaxado (PLR) do Programa Binrio Misto Minimize z = cTx + dTy Sujeito a Ax + Dy = b 0 xi 1 y0
O valor ptimo de um programa inteiro ou binrio nunca melhor que o valor ptimo do seu programa linear relaxado.
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MTODO
ENUMERATIVO
COM
LIMITES
Observaes: No ltimo nvel, todas as variveis xi satisfazem xi{0,1}. Se resolvermos os programas lineares que se obtm do programa binrio misto fixando as variveis xi, ento a soluo ptima com melhor valor de z d lugar soluo ptima do programa binrio misto. No entanto como o nmero de variveis igual a n, h que resolver 2n programas lineares do ltimo nvel para
(BRANCH AND BOUND) PARA PROGRAMAO BINRIA Programa Binrio Misto Minimize z = + Sujeito a Ax + Dy = b xi {0,1} y0 A soluo ptima pode ser obtida a partir da explorao de uma rvore binria
xi = 0
1
cTx
d Ty
2
xi = 0
2
3
xi = 1
2
xi = 0
2
admissveis. Alm disso o uso de limites inferiores e superiores permitem em geral percorrer esta rvore de
4
xi = 0
3
5
xi = 0 3 xi = 1
3
6
xi = 1 3 xi = 0
3
7
xi = 0 3 xi = 1
3
xi = 1
3
pesquisa eliminando ramificaes dessa estrutura. Este processo de eliminao permite uma considervel reduo no nmero de ns a percorrer, dependendo esse processo, da qualidade dos limites referidos, relativamente ao valor da soluo ptima do problema.
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M
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M
10
M
11
M
12
M
13
M
14
M
15
M
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No existe gerao de ns a partir do n k quando: 1. o programa linear do n k no tem soluo; 2. a soluo associada ao n k admissvel para o programa binrio misto (satisfaz xi{0,1); 3. a soluo associada ao n k pior ou igual que a melhor soluo admissvel do programa binrio misto encontrada at ao momento.
2. Escolher-se o n k da lista L que satisfaz: zl(k) = min{zl(i): i pertence ao nvel mais elevado} 1 zl(1) = 10 zl(2) = 12 2 zl(4) = 15 4 3 zl(3) = 13
5 zl(5) = 14
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GESTO DE STOCKS:
Processo de Ramificao: Nos programas binrios a fixao de uma varivel bsica xj a 0 ou 1 equivalente a introduzir as desigualdades xj 0 e xj 1, respectivamente. Alm disso, 0 e 1 so os inteiros mais prximos de xj = fj que o enquadram. Deste modo, o algoritmo enumerativo para a resoluo de programas inteiros exactamente igual ao algoritmo anterior. k INTRODUO Tipos de Stocks matrias primas; xj [fj] + 1 p+2 Stocks aprecivel impate de capital racionalizao de inventrios Cadeia Logstica produtos semi-acabados; produtos prontos a comercializar.
MODELOS DETERMINSTICOS
xj [fj] p+1
onde xj = fj, fj um nmero real no inteiro e [ fj ] maior inteiro menor do que fj. Processo de Seleco: O n k escolhido de acordo com zl(k) = min{zl(i): iL} ou
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Fornecedor
Distribuidor
Cliente
Fabricante
Retalhista
abastecimento (input) e a procura so aproximadamente constantes. Filosofias da Gesto da Cadeia Logstica: Filosofia push em que o movimento de stocks desencadeado pelo fabricante. Filosofia pull em que o movimento de stocks desencadeado pelo cliente final. Possvel reduo dos tempos de fabrico e bons sistemas de informao de existncias e consumos. Permite a reduo significativa de stocks e produo personalizada. Funo Bsica dos Stocks: Manter o processo de abastecimento a funcionar quando a taxa de procura superior taxa de fornecimento ou quando o processo de fornecimento est inactivo.
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Modelos Aleatrios em que o input, a procura ou ambos apresentam variabilidade aleatria significativa. Nestes casos existe a necessidade de criao de stocks de segurana (stocks grandes riscos de rotura pequenos). Custos de Funcionamento de um Sistema de Stockagem: Custos de Aquisio: Custos Lineares: Se C1 o custo unitrio do produto e Q a quantidade a comprar, o custo de aquisio ser C1Q; Descontos de Quantidade. Custos de Encomenda: Custo das Comunicaes; Custos de Recepo quantitativa, qualitativa e classificativa.
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Custos de Posse de Stock: custos fixos Custos Monetrios Directos: seguros, impostos, quebras, roubos, renda do armazm, luz,
MODELOS DETERMINISTICOS DE GESTO DE STOCKS Quando a procura e o input so determinsticos, as variveis de deciso quantidade de encomenda Q e o intervalo entre encomendas T reduz-se a uma s atravs da relao Q = Tr com r a taxa de procura por unidade de tempo.
mo-de-obra, segurana, etc; Custos de Oportunidade: custo que resulta de ter capital investido em stocks em vez de o ter investido numa outra aplicao (geralmente 20% ano); Custo de Obsolescncia (na informtica as
existncias desvalorizam cerca de 10% ao ms). Custos de Rotura: Situao em que o cliente aguarda pela vinda de artigos no existentes situao de cliente cativo ou carteira de encomendas. Situao em que o cliente desiste dos produtos pretendidos situao de vendas perdidas. Caractersticas do modelo: a taxa de procura igual a r; a encomenda Q fornecida de forma instantnea; o nvel de existncias varia entre 0 e um mximo Q; no existem situaes de escassez ou penria; a durao do ciclo T. GESTO DE STOCKS COM REPOSIO
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Custos associados ao modelo: Custo de encomenda: custo fixo A. Custo de aquisio: C1Q, com C1 custo unitrio de aquisio. Custo de posse: Se C2 representa o custo de manter em stock uma unidade de artigo durante uma unidade de tempo, o custo de stock por ciclo dado por
C2
QT 2
Determinao da politica ptima: O custo total por ciclo dado por CT = A + C1Q + C2 QT . 2
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K=
Ar Q + C1r + C2 . 2 Q
Por tanto Q* =
Para determinar a quantidade ptima Q* que minimiza o custo K, podemos interpretar K como funo de Q. De seguida vamos determinar os extremos de K, comeando por determinar os valores Q* para os quais a derivada de K nula
que minimiza o custo K. O custo total mnimo por perodo ento dado por 2 Ar C2 = 2
K*
Q Ar = * + C1r + C2 = 2 Q
Ar + C1r + C2 2 Ar C2
dK Ar C Ar C 2 Ar . = 0 2 + 2 = 0 2 = 2 Q2 = C2 2 2 dQ Q Q
Donde
2 ArC2 + C1r
Q* =
2 Ar . C2
O valor negativo no nos interessa, pois do ponto de econmico no faz sentido termos volumes de encomendas negativos. Agora vamos estudar o valor da segunda derivada de K em Q*
d 2K
2 Ar = 3 > 0 para Q = Q* dQ 2 Q
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GESTO
DE
STOCKS
COM
REPOSIO
Custos associados ao modelo: Custo de encomenda: custo fixo A. Custo de aquisio: C1Q, com C1 custo unitrio de
Caractersticas do modelo: a taxa de procura igual a r; a encomenda Q fornecida de forma instantnea; o nvel da escassez ou penria varia entre 0 e um mximo S (carteira de encomendas acumulada); o nvel de existncias varia entre 0 e um mximo Q S; a durao do ciclo T = T1 + T2, com: T1 o perodo de existncias em stock; T2 o perodo de penria ou escassez. Representao grfica do modelo: stock QS S T1 T
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aquisio. Custo de posse: Se C2 representa o custo de manter em stock uma unidade de artigo durante uma unidade de tempo, o custo de stock por ciclo dado por C2 QS T1. 2
Custo de rotura: Se C3 representa o custo por unidade de produto em falta durante uma unidade de tempo, o custo rotura por ciclo dado por S C3 T2 . 2 Determinao da politica ptima: O custo total por ciclo dado por tempo CT = A + C1Q + C2 Da figura resulta
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T2
QS S T1 + C3 T2 . 2 2
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T1 = Donde
QS r
T2 =
S r
K Q = 0 K = 0 S
Ar 2C2 (Q S ) 2Q 2C2 (Q S )2 C3 S 2 =0 2 + 2 2 Q 4Q 2Q 2C2 (Q S ) + 2C3 S = 0 2Q 2Q Multiplicando ambos os membros da primeira equao por 2Q2 e os da segunda por Q, obtm-se
CT A C2 (Q S )2 C3 S 2 . K= = + C1Q + + T T 2r T 2r T
Como Q = Tr T = Q/r, tem-se
Ar C2 (Q S )2 C3 S 2 K= + C1r + + . Q Q 2 2 Q Para determinarmos as quantidades ptimas Q* e S* que minimizam o custo K, podemos interpretar K como funo de Q e S. De seguida vamos determinar os extremos de K, comeando por determinar os valores Q* e S* para os quais as derivadas parciais de K so nulas.
2 Ar + 2C 2 (Q S )Q C 2 (Q S )2 C3 S 2 = 0 2C 2 (Q S ) + 2C3 S = 0 Agora vamos resolver a segunda equao em ordem a Q, substituindo de seguida o seu valor na primeira
C 2 Ar + 2C2 3 C 2 Q = C3 S + S C2
C C S 3 S + S C2 3 C C 2 2
S C3 S 2 = 0
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2 2 C3 2 2 C3 2 S C3 S 2 = 0 S + 2C3 S 2 Ar + 2 C2 C2 Q = C3 S + S C2
Ou seja
2 C3 2 S + C3 S 2 = 0 2 Ar + C2 Q = C3 S + S C2
vista econmico no faz sentido que existam volumes de encomendas e de carteiras de encomendas negativos. Consegue-se provar atravs das derivadas parciais de segunda ordem que Q* e S* so as quantidades ptimas que minimizam o custo K. O custo total mnimo por perodo ento dado por
)2 + C3 (S * )2 =
2 Q*
Donde
2 ArC2 2 S = C (C + C ) 3 2 3 (C + C3 ) Q = 2 S C2 Donde
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C3 C2 + C3
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Custos associados ao modelo: Custo de encomenda: custo fixo A. Custo de aquisio: C1Q, com C1 custo unitrio de
Caractersticas do modelo: a taxa de procura igual a r; a encomenda Q fornecida de forma contnua a uma taxa p (p > r); no existem situaes de escassez ou penria; o nvel de existncias varia entre 0 e um mximo M; a durao do ciclo T = T1 + T2, com: T1 o perodo de fornecimento da encomenda; T2 o perodo de no fornecimento da encomenda. Representao grfica do modelo: stock M T1 T
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aquisio. Custo de posse: Se C2 representa o custo de manter em stock uma unidade de artigo durante uma unidade de tempo, o custo de stock por ciclo dado por C2 M T. 2
Determinao da politica ptima: O custo total por ciclo dado por CT = A + C1Q + C2 MT . 2
O custo por unidade de tempo dado por C A Q M K = T = + C1 + C2 . T T T 2 tempo de notar que o nvel de existncias no final do perodo de produo dado por
T2
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M = Q rT1 = Q r
Q r = Q1 . p p
Q* =
2 Ar C2
p . pr
Durante o perodo T2 h apenas consumo, donde M Q r T2 = = 1 . r r p Como M = Q(1 r/p) e Q = Tr T = Q/r, tem-se K= C r Ar + C1r + 2 1 Q . Q p 2
O valor negativo no nos interessa, pois do ponto de econmico no faz sentido termos volumes de encomendas negativos. Agora vamos estudar o valor da segunda derivada de K em Q* d 2K 2 Ar = 3 > 0 para Q = Q* dQ 2 Q 2 Ar C2 p o volume da encomenda pr
Para determinar a quantidade ptima Q* que minimiza o custo K, podemos interpretar K como funo de Q. De seguida vamos determinar os extremos de K, comeando por determinar os valores Q* para os quais a derivada de K nula
Por tanto Q* =
ptimo que minimiza o custo K. O custo total mnimo por perodo ento dado por
dK =0 dQ
Ar Q2 =
Ar Q2
C2 r 1 = 0 2 p
Ar C r K* = * + C1r + 2 1 Q* = 2 p Q
2 Ar p C2 p r . Q2 = C2 p r 2 p
p = pr
Donde
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stock M S T1 T2 T3 T4 T tempo
Caractersticas do modelo: a taxa de procura igual a r; a encomenda Q fornecida de forma contnua a uma taxa p (p > r); o nvel da escassez ou penria varia entre 0 e um mximo S (carteira de encomendas acumulada); o nvel de existncias varia entre 0 e um mximo M; a durao do ciclo T = T1 + T2 + T3 + T4, com: T1 o perodo de fornecimento da encomenda com existncias em stock; T2 o perodo de no fornecimento da encomenda com existncias em stock; T3 o perodo de no fornecimento da encomenda com carteira de encomendas; T4 o perodo de fornecimento da encomenda com carteira de encomendas.
Custos associados ao modelo: Custo de encomenda: custo fixo A. Custo de aquisio: C1Q, com C1 custo unitrio de aquisio. Custo de posse: Se C2 representa o custo de manter em stock uma unidade de artigo durante uma unidade de tempo, o custo de stock por ciclo dado por
C2
M (T1 + T2 ) . 2
Custo de rotura: Se C3 representa o custo por unidade de produto em falta durante uma unidade de tempo, o custo rotura por ciclo dado por C3 S (T3 + T4 ) . 2
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Q = (T1 + T4 ) p
Q=
(M + S ) p
pr pr QS p
M + S =
( p r )Q
p
M=
minimizam o custo K, podemos interpretar K como funo de Q e S. De seguida vamos determinar os extremos de K, comeando por determinar os valores Q* e S* para os quais as derivadas parciais de K so nulas. K Q = 0 K = 0 S * 2 Ar C2 p Q = C 1 + C p r 2 3 1 S * = 2 ArC2 C3 (C2 + C3 )
pr p
T1 + T2 =
pM pS p (M + S ) , T3 + T4 = e T= r( p r ) r( p r ) r( p r )
Consegue-se provar atravs das derivadas parciais de segunda ordem que Q* e S* so as quantidades ptimas que minimizam o custo K, que representam, respectivamente, o volume da encomenda ptima e o volume mximo da carteira de encomendas.
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