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(3.8)
23
onde y o vetor de predio da varivel dependente, x o vetor de medidas da
varivel independente, u o vetor de valores dos parmetros e ( , ) f x u
a funo que
os relaciona. Do ponto de vista de aplicao, ( , ) f x u
um
procedimento numrico que deve ser fornecido pelo usurio.
3.3.2 Resduos de inferncias
Os resduos da inferncia so os desvios observados entre os valores medidos e
os valores calculados pelo modelo para as variveis de sada y (dependentes), definido
como:
m c
ik ik ik
e y y = (3.9)
onde o resduo da varivel dependente i, e so, respectivamente, o valor
medido e o valor calculado da varivel dependente i e k o instante de amostragem.
ik
e
m
ik
y
c
ik
y
3.3.3 Caracterizao Bsica
Esta etapa dedicada definio estatstica do processo. Para tal, so realizados
os clculos das mdias e das matrizes de covarincia e de correlao. O objetivo destas
anlises determinar os referenciais estatsticos da operao do processo.
A mdia de cada varivel z
i
(z pode ser tanto uma varivel independente x como
uma varivel dependente y) calculada pela seguinte equao (SCHWAAB e PINTO,
2007):
1
N
ik
k
i
z
z
N
=
=
_
(3.10)
24
onde z
ik
a varivel i no instante k,
i
z o valor mdio da varivel i e N o nmero de
mostragens disponveis para a varivel no intervalo considerado.
io,
so calculadas as matrizes de covarincia e de correlao, conforme definido abaixo:
(3.11)
a matriz de covarincias e cada termo calculado por meio da seguinte
quao:
i
z a
Para caracterizar a variabilidade do conjunto de dados em torno do valor md
2 2 2
11 12 1
2 2 2
21 22 2
2 2 2
1 2
M
M
M M MM
v v v
v v v
v v v
(
(
(
=
(
(
(
V
"
"
# # % #
"
onde V
ij
v
e
( )( )
2 1
1
N
ik i jk j
k
ij
z z z z
v
N
=
=
_
(3.12)
nto, o desvio-padro pode ser calculado pela seguinte equao:
E
( )
1
1
N
ik i
k
ii
z z
N
o
=
_
(3.13)
matriz de correlaes definida como:
(3.14)
a matriz de correlao e cada termo calculado por meio da seguinte
quao:
A
2 2 2
11 12 1
2 2 2
21 22 2
2 2 2
1 2
M
M
M M MM
r r r
r r r
r r r
(
(
(
=
(
(
(
R
"
"
# # % #
"
onde R
ij
r
e
2
2
2 2
ij
ij
ii jj
v
r
v v
=
(3.15)
25
or meio das Equaes (3.8) a (3.15), substituindo-se as variveis z pelos
resduos e.
o, fornecendo
portantes informaes de entrada de vrios procedimentos numricos.
.3.4 Caracterizao Dinmica
tervalos de confiana. Calculam-se ainda os espectros de
ovarincia e de correlao.
tanto como os dados reais.
A seguinte equao apresenta o clculo das mdias mveis,
As mdias e as matrizes de covarincia e de correlao dos resduos podem ser
calculadas p
As mdias e as varincias so utilizadas para caracterizao de desempenho dos
modelos de inferncia em vrios momentos, a depender dos procedimentos particulares
considerados. Particularmente, estas grandezas so fundamentais para caracterizao de
natureza estatstica dos dados utilizados para fins de monitorament
im
3
Esta etapa de caracterizao tem como objetivo principal a investigao da
presena de dinmica no processo. Desta forma, so calculadas mdias e varincias
mveis, e seus respectivos in
c
As mdias mveis podem ser usadas para acompanhar os dados do processo
como flutuaes filtradas devido ao fato destas no oscilarem
,
,
1
1
i
i j
k j
k i TJ
zm z
TJ
= +
=
_
(3.16)
o tamanho da
nela e
onde j indica a varivel, i indica o instante de amostragem superior, TJ
, i j zm ja representa a mdia mvel da varivel na janela mvel i.
ncia da mdia mvel TJ vezes menor que a varincia da medida de um
dado isolado.
i
z
importante lembrar que o tamanho da janela (TJ) tem uma relao
proporcional aos valores das flutuaes; ou seja, quanto maior o valor de TJ usado para
o clculo das mdias mveis, mais amenizadas ficam as flutuaes do processo, uma
vez que, a vari
26
O clculo das varincias mveis uma ferramenta importante para identificao
de estados estacionrios e transientes de processo. Calculadas as varincias mveis, o
conjunto de dados que apresenta a menor varincia em geral o melhor candidato do
perodo analisado para identificao da operao estacionria do processo.
As varincias mveis so calculadas por meio da equao
( )
2
2
,
, ,
1
1
1
i
i j
i j k j
k i TJ
vm z zm
TJ
= +
=
_
(3.17)
onde j indica a varivel, i indica instantes de amostragem, TJ o tamanho da janela,
, i j
zm representa a mdia mvel calculada para a varivel j na janela mvel i, z so as
variveis e vm
i,j
2
representa a varincia mvel da varivel j na janela de amostragem.
Para o clculo dessas grandezas estatsticas, mdia e varincia mveis, as janelas
mveis so deslocadas de uma em uma durante a medida, de forma que, para um
nmero total de amostras igual a Npt, o nmero de janelas NJ para um tamanho de
janela de TJ igual a Npt-TJ+1.
importante salientar que mdias e varincias mveis no devem ser utilizadas
de forma indiscriminada, sem que se faa uma anlise detalhada dos dados e das
condies de operao, j que as mdias e varincias mveis eliminam artificialmente
efeitos dinmicos dos conjuntos de dados amostrados. Portanto, o uso das mdias e
varincias mveis recomendado principalmente quando em que o usurio pode
garantir que o processo operava de forma estvel, em condies prximas da condio
estacionria.
O intervalo de confiana das mdias e das varincias mveis fornece uma
informao muito importante a respeito da confiabilidade destas medidas. O intervalo
de confiana diz respeito ao quo prximo estas grandezas estatsticas esto dos seus
valores amostrados. Quando o intervalo de confiana obtido largo, muitos outros
valores tambm distintos dos valores medidos podem ser considerados aceitveis; logo,
sua confiabilidade baixa. Porm, quando o intervalo de confiana obtido estreito, os
valores admissveis so prximos dos valores medidos; logo, sua confiabilidade alta.
27
A definio do intervalo de confiana das mdias mveis faz uso da distribuio
estatstica t de Student (SCHWAAB e PINTO, 2007). O clculo do intervalo de
confiana da mdia consiste em definir quais so os valores mximo e mnimo possveis
para a mdia de cada janela mvel empregando a distribuio t, de acordo com o
nmero de amostras e o nvel de confiana desejado.
As seguintes equaes so empregadas para o clculo dos limites inferior e
superior da mdia,
2
,
, ,m n ,
1,1 2
i j
i j i j
TJ
vm
zm zm t
TJ
o +
=
(3.18)
2
,
, ,m ,
1,1 2
i j
i j x i j
TJ
vm
zm zm t
TJ
o +
= +
(3.19)
onde t
n,p
representa a distribuio t de Student com n graus de liberdade e probabilidade
p. As demais variveis foram definidas anteriormente.
J a definio do intervalo de confiana das varincias mveis emprega a
distribuio estatstica _
2
(SCHWAAB e PINTO, 2007). O clculo do intervalo de
confiana da varincia consiste em definir quais so os valores mximo e mnimo
possveis para a varincia de cada janela mvel empregando a distribuio _
2
, dado um
conjunto de pontos, de acordo com o nmero de amostras e o nvel de confiana
esperado.
As equaes a seguir so empregadas para o clculo dos limites inferior e
superior da varincia,
2
2
,
, ,m n
2
1,1 2
( 1).
i j
i j
TJ
vm
vm TJ
o +
=
_
(3.20)
2
2
,
, ,m
2
1, 2
( 1).
i j
i j x
TJ
vm
vm TJ
o
=
_
(3.21)
28
onde _
2
n,p
representa a distribuio _
2
com n graus de liberdade e probabilidade p. As
demais variveis foram definidas anteriormente.
importante lembrar que as comparaes de intervalos de confiana, tanto para
a mdia quanto para a varincia, requerem dados (e, portanto, janelas mveis)
independentes. Neste caso, as janelas mveis devem ser deslocadas de uma em uma
janela durante a medida, de forma que, para um nmero total de amostras igual a Npt, o
nmero de janelas NJ mveis independentes para um tamanho de janela de TJ igual a
Npt/TJ.
Referentes anlise de mdia e de varincias mveis h ainda a anlise
conformidade destas. A anlise de conformidade (ou anlise comparativa) consiste em
realizar comparaes entre grandezas estatsticas de um mesmo tipo (mdia com mdias
e varincia com varincias) janela a janela, ao longo do perodo de amostragem, para
verificar se estas podem ser consideradas similares entre si ou no.
Quando a grandeza estatstica a ser julgada a mdia, utiliza-se para o clculo
da conformidade desta a distribuio t de Student. Quando se trata da varincia
emprega-se a distribuio F de Fisher. Se o processo opera em estado estacionrio, estas
grandezas devem apresentar uma similaridade entre si; ou seja, a mdia da primeira
janela mvel deve ser considerada igual mdia das demais janelas e a varincia da
primeira janela deve ser considerada igual varincia das demais janelas, ao longo de
todo o perodo amostral. importante ressaltar que possvel obter resultados de
conformidade positivos para uma grandeza e negativos para outra, dentro de um mesmo
perodo amostral de operao. Este resultado possvel porque mdia e varincia
avaliam caracterstica distintas da distribuio de dados: o ponto central da oscilao e a
magnitude de oscilao.
A seguinte equao pode ser usada para calcular a conformidade da mdia,
2 2
, , 1
, , 1
1,1 2 1,1 2
i j i j
i j i j
TJ TJ
s s
zm zm t t
TJ TJ
o o
+
+
+ +
> +
(3.22)
29
onde as variveis j forma definidas anteriormente. Se a desigualdade for satisfeita, diz-
se que as mdias so distintas com grau de confianao . Caso contrrio, as mdias so
ditas estatisticamente equivalentes.
A seguinte equao pode ser usada para clculo da conformidade da varincia,
2
,
1, 1, 2 1, 1,1 2 2
, 1
i j
TJ TJ TJ TJ
i j
vm
F F
vm
o o +
+
> > (3.23)
onde F
n,m,p
representa a distribuio F de Fisher, com graus de liberdade n e m para os
dois conjuntos de dados e probabilidade p. Se as desigualdades acima forem satisfeitas,
diz-se que as varincias so estatisticamente equivalentes; caso contrrio, diz-se que as
varincias so distintas com grau de confiana p.
No tocante a anlise da variabilidade do processo, uma outra ferramenta
importante o clculo do espectro de varincia. Os espectros de varincia consistem no
clculo de varincias ao longo de todo um horizonte de amostragens, considerando
intervalos independentes dos dados usados para o clculo das varincias. Portanto,
semelhante anlise anterior (conformidade de mdias e de varincias), esta anlise
tambm utiliza a estratgia de janelas mveis independentes.
Para cada janela i a varincia calculada por meio das equaes,
( )
( )
2
2
, ,
1 1
1
1
i TJ
i j k j i j
k i TJ
v z
TJ
= +
=
_ ,
z
(3.24)
( )
, ,
1 1
1
i TJ
i j k j
k i TJ
z z
TJ
= +
=
_
(3.25)
onde as variveis so como definidas anteriormente. Uma vez calculadas as varincias
nas NJ janelas independentes, pode ser calculada a mdia das varincias calculadas em
cada janela i com tamanho TJ, de acordo com a seguinte equao:
30
2 2
, ,
1
1
=
=
_
NJ
TJ j i j
i
v v
NJ
(3.26)
A grandeza
2
, TJ j
v representa a varincia dos dados ao longo de todo o perodo
considerado com Npt-NJ graus de liberdade. Obtm-se o espectro de varincias quando
TJ variado, sendo as varincias obtidas como funo do tamanho da janela.
Os espectros de varincia so teis para dizer se os dados so uniformes no
tempo (varincias essencialmente constantes) ou no. Quando as varincias so
uniformes, conclui-se que os dados analisados no experimentaram qualquer dinmica;
caso contrrio, as varincias tendem a aumentar com o tamanho da janela mvel (por
incorporarem a dinmica do processo). Neste caso, a varincia mnima pode ser
associada varincia tpica da medio, enquanto a varincia mxima pode ser
associada varincia da operao do processo como um todo. Desta forma, o espectro
de varincias pode constituir uma importante ferramenta de anlise de dados.
Os espectros de correlao consistem no clculo de coeficientes de correlao
quando uma das variveis deslocada no tempo, mantendo-se a outra varivel fixa. Esta
ferramenta estatstica possibilita o acompanhamento de como uma varivel influencia a
outra com o passar do tempo, permitindo a identificao das constantes de tempo tpicas
do processo (quando ainda h correlao significante, apesar dos deslocamentos) e de
constantes de atraso (quando a mxima correlao entre duas variveis obtida para
deslocamentos diferentes de zero). Quando o espectro de correlao calculado para
uma varivel deslocada no tempo com relao a ela mesma, ento chamado espectro de
auto-correlao, o resultado pode ser usado para identificao do tempo normalmente
requerido para que seja atingido um estado estacionrio; ou seja, o tempo requerido para
que as mudanas tenham carter aleatrio e no carter dinmico. Diz-se que h
dinmica, quando a correlao de dados deslocados no tempo para uma mesma varivel
significativa.
Do ponto de vista do algoritmo, deve-se primeiramente ser calculado o nmero
de deslocamentos que podem ser realizados. Este valor definido como o menor valor
entre 15 (definido de forma heurstica como o valor mnimo para que a anlise possa ser
efetuada com segurana) e 2/3 de Npt (definido de forma heurstica para evitar um
31
deslocamento excessivo, quando o nmero de dados pequeno). O menor destes dois
valores chamado de Nmax. Em seguida, varia-se k de 0 at Nmax, para um certo par de
variveis i e j, obtendo-se o espectro de correlaes ou auto-correlaes. Em seguida,
so calculadas as mdias para a varivel i e para a varivel j nos intervalos
considerados, sendo que apenas a varivel j deslocada no tempo,
0, ,
1
1
=
=
_
Npt k
k i n i
n
z z
Npt k
(3.27)
, ,
1
1
+
= +
=
_
Npt
k j n j
n k
z z
Npt k
(3.28)
onde as variveis foram definidas anteriormente. Deve-se perceber que necessrio
reduzir o conjunto de dados de Npt para Npt-k pontos, para manter a coerncia da
anlise.
As seguintes equaes podem ser usadas para calcular para as varincias e as
covarincias, nos intervalos considerados.
( )
2
2
0, , 0,
1
1
1
Npt k
k ii n i k i
n
v z
Npt k
=
=
_
z (3.29)
( )
2
2
, ,
1
1
1
Npt
k jj n j k j
n k
v z
Npt k
+ +
= +
=
_ ,
z (3.30)
( )( )
2
, , , 0, , ,
1
1
1
Npt k
k i j n i k i n k j k j
n
cov z z z z
Npt k
+ +
=
=
_
(3.31)
A correlao com um deslocamento k para as variveis i e j ento calculada
pela seguinte equao:
2
, ,
, ,
2 2
0, ,
+
=
k i j
k i j
k ii k jj
cov
v v
(3.32)
32
Todas estas anlises pertinentes etapa de caracterizao estatstica dinmica
tambm so calculadas para os resduos, substituindo as variveis z pelos resduos e.
Desta forma, possvel identificar se o desempenho do modelo uniforme ou se varia
ao longo do tempo.
3.3.5 Caracterizao da Predio
A caracterizao da predio realizada empregando exclusivamente os
resduos da inferncia. As ferramentas estatsticas utilizadas nesta etapa avaliam
diretamente a qualidade da inferncia com relao ao modelo inferencial. A princpio,
so realizados testes estatsticos para avaliao do modelo inferencial. Os testes
empregados so: o teste-t, o teste-F e o teste-_
2
.
Foi realizada uma padronizao dos resultados dos testes apresentados nesta
etapa, empregando-se ndices e atribuindo a estes significados estatsticos especficos
para cada teste. Desta forma, convencionou-se que os ndices empregados podem
assumir os valores -1, 0 e +1. O objetivo desses ndices apresentar os resultados de
forma mais simples e clara, de modo que decises e aes de correo possam ser
tomadas em tempo real por profissionais que no necessariamente entendam
extensivamente de estatsticas de processos.
O teste-t usado para anlise da mdia dos desvios dos resduos, verificando se
existem desvios significativos em relao ao valor zero. O valor 0 indica que no h
desvios significativos, o valor -1 indica que h um desvio negativo significativo e o
valor +1 indica que h um desvio positivo significativo. Quando detectado um desvio
significativo, a ao que pode vir a ser tomada a aplicao de um bias para deslocar
toda a inferncia, de modo a eliminar o efeito deste desvio significativo.
Este teste consiste em verificar se a seguinte desigualdade satisfeita,
2
1,1 2
ii
i N
s
e t
N
o
s
(3.33)
33
onde as variveis forma definidas anteriormente.
O teste F usado para a comparao de duas varincias; isto , mostrar se duas
varincias independentes so significativamente diferentes entre si. Para este teste
utilizada a funo de distribuio de probabilidade F de Fisher. Neste caso, o teste
usado para comparar a varincia dos resduos com a varincia das medidas. Este teste
avalia se os desvios entre o modelo e os dados amostrados so significativamente
maiores que os desvios experimentais, indicando que o modelo pode no ser adequado.
Tambm avaliado se os desvios observados entre o modelo e os dados amostrados so
significativamente menores que os desvios experimentais, indicando que o modelo pode
estar super parametrizado. Como este teste realizado nas varincias dos resduos de
cada varivel, possvel observar o desempenho do modelo com relao a cada uma das
respostas do modelo. Se os desvios do modelo apresentam varincia superior dos
dados experimentais, o modelo pode e deve ser aprimorado. Se os desvios do modelo
apresentam varincia inferior dos dados experimentais, o modelo pode e deve ser
simplificado. Nesse teste, o ndice 0 indica que as varincias dos resduos e das medidas
so similares. O ndice -1 indica que a varincia dos resduos significativamente
menor que as varincias da amostragem, indicando uma super parametrizao do
modelo ou que as varincias da amostragem esto sendo influenciadas pela dinmica do
sistema. J o ndice +1 indica que a varincia do resduo significativamente maior que
as varincias da amostragem, indicando que a inferncia oscila mais que os dados
amostrado, mostrando uma incapacidade do modelo em representar os dados.
O teste F consiste em verificar se a seguinte desigualdade satisfeita,
2
2 1
1, 1 1, 1 2
ii
N N N N
ii
S
F F
v
o o
s s
2
(3.34)
onde e so respectivamente as varincias dos resduos e dos dados medidos da
varivel i, e as demais variveis j foram definidas. O limite inferior usado quando
< e o limite superior usado quando > .
2
ii
S
2
ii
v
2
ii
S
2
ii
v
2
ii
S
2
ii
v
O teste-_
2
empregado para verificar o desempenho global do modelo,
considerando todas as respostas do modelo no conjunto. Novamente, possvel verificar
34
se o modelo no adequado ou se existe alguma super parametrizao do mesmo, de
forma similar ao teste anterior. Neste teste, todas as variveis da inferncia so
consideradas e, assim, o modelo como um todo avaliado. Quando a resposta deste
teste igual a 0, o desempenho do modelo est adequado aos dados operacionais. O
ndice -1 indica que a qualidade do modelo muito alta; ou seja, pode indicar modelo
super parametrizado ou varincias amostrais muito grandes e mal avaliadas. Mas se o
resultado do teste assume ndice +1, a qualidade da inferncia est provavelmente muito
baixa, sendo necessria a reestimao dos parmetros do modelo ou um aprimoramento
do modelo visado.
definida a soma ponderada dos resduos,
1
1
N
T
k k
k
SR
=
=
_ y
e V e
(3.35)
onde e um vetor com dimenso NY contendo os resduos no tempo atual de medio e
V
y
a matriz de covarincia dos experimentos. Admitindo-se que os resduos sejam
variveis com distribuio normal, a varivel SR pode ser interpretada como uma
varivel com distribuio _
2
com NY graus de liberdade. O seguinte teste pode ento ser
formulado para verificar a significncia do valor de SR:
2 2
, 2 ,1 2 NY NY
SR
o o
_ _
s s
(3.36)
O ideal que o valor de SR esteja compreendido no intervalo dado pela Equao
(3.36). Se o limite superior ultrapassado, o valor de SR alto demais e indica uma
predio ruim do modelo. Se o limite inferior ultrapassado, o valor de SR pequeno
demais; ou seja, o ajuste est bom demais e indica que o modelo pode estar super
parametrizado.
Tambm so calculadas as matrizes de sensibilidade do modelo, que
correspondem s derivadas primeiras do modelo, em relao aos parmetros e s
variveis independentes. A matriz de sensibilidade com relao aos parmetros
definida como,
35
1, 1, 1,
1 2
2, 2, 2,
, 1 2
, ,
1 2
k k
P
k k
k P
NY k NY k NY k
P
y y y
y y y
y y y
u u u
u u u
u u u
c c c (
(
c c c
(
(
c c c
(
= c c c
(
(
(
c c c
(
(
c c c
B
"
"
# # % #
"
,
k
k
(3.37)
onde a matriz de sensibilidade com relao aos parmetros u no instante k.
,k
B
J a matriz de sensibilidade com relao s variveis independentes definida
como,
1, 1, 1,
1, 2, ,
2, 2, 2,
1, 2, , ,
, ,
1, 2, ,
k k
k k NX
k k
k k NX k
NY k NY k NY k
k k NX
y y y
x x x
y y y
x x x
y y y
x x x
c c c (
(
c c c
(
(
c c c
(
c c c =
(
(
(
( c c c
(
c c c
x
B
"
"
# # % #
"
,
k
k
k
k
k
(3.38)
onde a matriz de sensibilidade com relao s variveis independente x no
instante k.
,k x
B
O clculo de cada uma das derivadas acima feito por diferenas finitas centrais,
como definido nas equaes abaixo,
( ) ( )
, ,
,
2
i k j j i k j j
i k
j j
y y
y
u ou u ou
u ou
+
c
=
c
(3.39)
( ) ( )
, , , , , ,
,
, ,
2
i k j k j k i k j k j k
i k
j k j k
y x x y x x
y
x x
o o
o
+
c
=
c
(3.40)
onde o um nmero pequeno, e corresponde ao valor da perturbao relativa que feita
para o clculo das derivadas.
36
Para caracterizar a qualidade dos valores preditos, calculada a matriz de
covarincia de predio (BARD, 1974). Esta matriz pode ser calculada a cada
instante k, levando-se em considerao a matriz de covarincia dos parmetros , a
matriz de covarincia experimental das variveis independentes e a matriz de
covarincia experimental das variveis dependentes , como mostra a equao
abaixo,
,
k y
V
V
,k x
V
,k y
V
, , , , , ,
T T
k k k k k k
= + +
y x x x y
V B V B B V B V
,k
(3.41)
onde e so as matrizes de sensibilidade definidas nas Equaes (3.37) e
(3.38), respectivamente. A matriz de covarincia dos parmetros obtida durante o
procedimento de regresso do modelo (estimao de parmetros e/ou reconciliao de
dados) e deve ser considerada como um dado de entrada do problema. Eventualmente,
esse dado pode ser gerado em linha e em tempo real, se uma estratgia adaptativa for
utilizada.
,k
B
,k x
B
V
Esta anlise tambm realizada para identificao dos elementos que
concentram os erros e para identificao das medidas que mais influenciam os erros de
predio. Para tal, a varincia de predio calculada sem o efeito de uma determinada
varivel, fazendo com que na matriz V
x
a linha j e a coluna j correspondente a uma
varivel x
j
sejam zeradas. Assim, a componente da varincia de predio
correspondente varivel x
j
anulada. As varincias de predio com e sem uma
determinada varivel podem ser comparadas atravs do teste F. Se as varincias forem
significativamente diferentes, pode-se dizer que a varivel x
j
tem um efeito dominante
no erro de predio. Essa informao pode ser preciosa para a interpretao dos
resultados obtidos com um modelo, sugerindo que medidas devam ser melhoradas na
unidade real de produo. O mesmo procedimento realizado para os parmetros, a fim
de verificar a influncia destes elementos no erro de predio.
Para esta anlise de averiguao de influncia das variveis no erro de predio,
os resultados tambm so expressos em ndices. Se for obtido ndice +1, a varivel e/ou
37
parmetro cuja varincia anulada exerce um efeito dominante no erro de predio; se o
ndice for 0, a varincia no influncia significativamente o erro de predio. O ndice -
1 no deve ser obtido, j que quando se retira o efeito de um certo experimento, espera-
se que a varincia diminua. No entanto, quando as correlaes so fortes, a remoo de
um parmetro pode levar ao aumento dos erros de predio, como demonstrado a
seguir.
Seja o modelo,
| |
1
x
y a x b a b
(
= + =
(
(3.42)
onde a e b so parmetros que devem ser estimados com o conjunto de dados
experimentais.
1
2
e
e
e
n
x
x
x
x
(
(
(
= (
(
(
(
#
(3.43)
1
2
e
e
e
n
y
y
y
y
(
(
(
= (
(
(
(
#
(3.44)
Se a tcnica de mnimos quadrados usada para estimar os parmetros, ento,
( ) ( )
( )
( )
( )
1
2
1 1 1
1 1
n n n
e e e
i i i
i i i
n n
e e
i i
i i
e
i
x x y
a
b
x n y
= = =
= =
(
(
( (
=
( (
(
(
_ _ _
_ _
x
(
(
(
(
(
(
(3.45)
38
( ) ( )
( )
1
2
2 2
1 1
2 2
1
n n
e e
i i
i i a ab
n
e ab b
i
i
x x
x n
o o
o o
= =
=
(
(
(
(
( = =
(
(
(
(
_ _
_
V (3.46)
onde a matriz de covarincias dos parmetros. Portanto, a varincia de predio
(negligenciados os possveis erros experimentais de medida) da varivel calculada a
partir da Equao (3.42) pode ser escrita na forma,
V
| | | |
( ) ( )
( )
1
2
1 1 2
1
1 1
1 1
n n
e e
i i
i i
y
n
e
i
i
x x
x x
x x
x n
o
= =
=
(
(
( ( (
= =
( ( (
(
(
_ _
_
V (3.47)
| | | |
| |
( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
2 2
2
2 2
1
2 2
2 2
1 1 1 1
2
1 1
2
2 2
1 1 1 1
1 1
1 1
1
a ab
y
ab b
n
e
i
i
n n n n
e e e e
i i i i
i i i i
n n
e e
i i
i i
n n n n
e e e e
i i i i
i i i i
x x
x x
x
n
n x x n x x
x
x x
n x x n x x
o o
o
o o
=
= = = =
= =
= = = =
(
( (
( = = =
( (
(
( (
( (
( (
(
(
(
_
_ _ _ _
_ _
_ _ _ _
V
2
1
x
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(3.48)
ou ainda,
2 2 2 2
2
y a ab
x x
2
b
o o o = + + o (3.49)
Deseja-se saber se a remoo de uma fonte de variabilidade (por exemplo, um
dos parmetros a ou b) pode resultar em aumento da variabilidade. Em outras palavras,
pergunta-se se:
39
2 2 2 2 2 2
2 2
2
2
2
2 0
2
y a ab b
ab b
b
ab
x x x
x
x
2
a
o o o o
o o
o
o
= + + s
+ s
s
o
(3.50)
ou ainda se:
2 2 2 2 2 2
2 2 2
2
2
2
2 0
2
0
y a ab b
a ab
ab
a
x x
x x
x
b
o o o o
o o
o
o
= + + s
+ s
s s
o
(3.51)
As Equaes (3.50) e (3.51) mostram de forma inequvoca que a remoo de
fontes de variabilidade pode de fato resultar em aumento dos erros de predio. Para
isso, necessrio que as covarincias entre as fontes de variabilidade do problema
sejam no nulas. Como mostrado nas Equaes (3.45) a (3.51), isso depende
fundamentalmente das condies experimentais usadas para estimar os parmetros e das
condies experimentais usadas para fazer as previses com o modelo do processo.
Tambm so realizadas anlises que permitem a avaliao do desempenho e a
comparao quando vrios modelos inferenciais para realizao de uma mesma
inferncia so disponveis. Este procedimento geralmente conhecido como
discriminao de modelos.
As probabilidades absolutas de cada modelo so obtidas com base na
distribuio _
2
, utilizando a soma dos desvios entre os dados medidos e os dados
inferidos, ponderados pela varincia de medio de cada varivel. Admitindo-se que
estes desvios so normalmente distribudos, esta soma ponderada tem distribuio _
2
para um certo nmero de graus de liberdade, que tem valor mdio igual ao nmero de
graus de liberdade do modelo inferencial. Deve ser observado que, quando so
estimados NP parmetros a partir do conjunto de dados, o nmero de graus de liberdade
40
equivale ao nmero de variveis independentes multiplicado ao nmero de
experimentos subtraindo o nmero de parmetros do modelo (NY.NE NP).
definida a soma ponderada dos desvios entre os dados medidos e os dados
inferidos como dado pela Equao (3.35). O clculo da probabilidade absoluta do
modelo feito admitindo-se que a probabilidade de que um modelo represente
adequadamente um conjunto de dados igual probabilidade de encontrar uma soma
ponderada (representada na distribuio chi-quadrado) maior do que a obtida com o
modelo (SCHWAAB et al., 2008). Assim, por meio da definio da probabilidade da
soma ponderada SR (Equao (3.35)), possvel escrever,
2
,
1
abs m
P p
u
_ SR ( s
(3.52)
onde _
2
representa a distribuio chi-quadrado com u = NY.NE graus de liberdade.
Com o valor calculado da probabilidade absoluta do modelo, possvel
comparar esta probabilidade absoluta com o nvel de confiana o (por exemplo, 0,95)
exigido para as inferncias. Se a probabilidade menor que o nvel de confiana exigido
(por exemplo, 0, 02 1 1 0, 95 0, 05 o < = =
0, 95
), existe uma indicao de
que o modelo incapaz de apresentar o desempenho exigido pelo analista, indicando
problemas na sua formulao ou a existncia de varincias de processo subestimadas.
Caso a probabilidade seja maior que o nvel de confiana exigido (por exemplo,
0,97 o > = ), o desempenho do modelo pode ser considerado exageradamente
bom, de maneira que possvel que o modelo esteja super-parametrizado ou que as
varincias estejam superestimadas. Deve ser enfatizado que os clculos e as concluses
obtidas dependem da definio adequada das varincias de medio; ou seja, da
varincia experimental.
Finalmente realizado o teste para a deteco de erros grosseiros. A anlise de
erros grosseiros utilizada para identificar dados experimentais ruins, que podem ter
sido corrompidos por m medio ou por falha de instrumentao. Tambm pode ser
utilizada para identificar problemas no procedimento de anlise, como a definio de
41
varincias muito pequenas, onde um nmero muito grande de erros grosseiros pode ser
artificialmente encontrado.
Este teste admite que os resduos tenham distribuio normal e que, assim, seja
possvel determinar um intervalo de confiana para avaliar se um determinado resduo
corresponde ou no a um erro grosseiro. Novamente, foi definido que os resultados
deste teste podem assumir ndices iguais a 0 se o ponto no erro grosseiro, -1 se o
ponto um erro grosseiro negativo e +1 se o ponto um erro grosseiro positivo.
Calcula-se tambm o nmero de erros grosseiros observados no conjunto de dados
analisados.
O teste descrito pela seguinte desigualdade,
2
, 1
k i ii
e v N
2 o
s (3.53)
onde N
1-o/2
o valor da distribuio normal com mdia zero e varincia 1, definindo um
intervalo com um nvel de confiana de o.
Quando a desigualdade expressa pela Equao (3.53) no satisfeita, existe um
forte indcio de que o ponto experimental seja um erro grosseiro. Entretanto, a prpria
hiptese de distribuio normal dos resduos j contempla a possibilidade da existncia
de erros grosseiros; isto , como o intervalo de confiana corresponde a uma
porcentagem de (1-o) 100% de todos os dados, existe a probabilidade mdia de uma
frao o dos dados no estarem no intervalo definido pela Equao (3.53). Desta forma,
preciso identificar qual o nmero mximo de erros grosseiros que podem ocorrer.
Para tal procedimento estatstico, emprega-se a distribuio Binomial com uma
probabilidade de o.100% do ponto ser um erro grosseiro (SCHWAAB e PINTO, 2007).
A distribuio Binomial considerada uma poderosa ferramenta para fins de
controle de qualidade e anlise de dados. Por se tratar de uma distribuio discreta,
univariada e bi paramtrica, sendo possvel apenas 2 resultados, esta distribuio vem
sendo usada para identificar padres de formao entre pontos experimentais obtidos
diretamente do processo.
42
O teste consiste em calcular a probabilidade acumulada para que o nmero de
erros grosseiros encontrados seja superior a (1-p), sendo a probabilidade Binomial
calculada de acordo com a seguinte equao:
( )
( )
( )
0
!
; , 1
! !
NO
n
N n
AC
n
N
P NO N
n N n
o o o
=
=
_
(3.54)
Observe que o a probabilidade do ponto amostral ser considerado
estatisticamente um erro grosseiro, em concordncia com a Equao (3.53), e P
AC
a
probabilidade acumulada que define a probabilidade de que at NO erros grosseiros
sejam encontrados no conjunto de pontos N. Se 1
2 2
AC
P
o o
< < diz-se que o nmero de
erros grosseiros encontrados compatvel com o valor esperado, de maneira que no
parece ser apropriada a remoo destes pontos do conjunto de dados. Se 1
2
AC
P
o
> ,
pode-se dizer que o modelo apresenta desempenho incompatvel como as estatsticas de
processo, porque muitos erros grosseiros estaro presentes.
3.4 IMPLEMENTAO
Todas estas anlises e ferramentas estatsticas empregadas para avaliao de
inferncias constituem um bloco de rotinas, programado em FORTRAN 90 e
implementadas em um computador pessoal cujas especificaes principais so:
processador AMD Athlon X2 Dual Core 6000+, 2,0 GB de memria RAM, placa me
ASUS M2A-MVP e placa de vdeo ATI Radeon HD 3600. O tempo de clculo destes
procedimentos estatsticos pequeno e no limita a implementao em tempo real do
aplicativo.
43
CAPTULO IV
RESULTADOS
Uma respost a aproxi mada da quest o cert a
mai s val i osa do que uma respost a cert a de
um probl ema aproxi mado.
JOHN TUKEY
Este captulo trata a apresentao e a interpretao dos resultados relacionados
ao monitoramento estatstico de inferncias. Faz-se inicialmente a apresentao dos
dados operacionais. Em seguida os dados so caracterizados e feita a anlise do
desempenho do modelo inferencial.
4.1 DADOS OPERACIONAIS
Nos modernos processos industriais, fortemente suportados em tecnologias de
informao e automao industrial, um grande nmero de variveis de processo pode
ser simultaneamente medidas, armazenadas e facilmente acessadas, facilitando o uso de
eficientes estratgias de operao em tempo real. Sabe-se que a disponibilidade de
44
informaes um requisito essencial operao satisfatria do processo, sendo o uso
dessas tecnologias um diferencial de competitividade para qualquer setor industrial
(FELDMAN, 2007). Todavia, os benefcios e as vantagens deste moderno cenrio
industrial esto diretamente vinculados utilizao da informao. Portanto, alm da
informao disponvel, deve haver o bom uso desta informao (AMY, 1992; BOYER,
1999; FELDMAN, 2007).
Os estudos envolvendo unidades industriais so convenientes, no s pela
disponibilidade de dados operacionais, mas pela relevncia dos resultados obtidos; isto
porque, neste caso a validao pode ter uma aplicabilidade imediata e efetiva. Portanto,
pode-se dizer que os sistemas reais consolidam, em ltima escala, a validao de um
estudo.
Neste estudo, a estrutura para monitoramento e avaliao de inferncias foi
aplicada ao processo de produo de diesel, com o objetivo de validar a abordagem
proposta. Assim, foram empregados dados operacionais de uma indstria brasileira de
refino do perodo de janeiro do ano 2008. Cada ponto de amostragem foi obtido
diretamente do SDCD (Sistema Digital de Controle Distribudo), com intervalo de
amostragem de 5 minutos. O conjunto de dados operacionais selecionados est em torno
de 4032 medidas, que equivalem aproximadamente metade de um ms de produo.
Todavia, como os resultados das anlises de laboratrio para T85% so obtidas a cada
12 horas, o conjunto de pontos analticos composto por aproximadamente 31 medidas.
importante ressaltar que os dados operacionais analisados no decorrer deste
estudo foram coletados de um perodo de operao da planta considerado estacionrio.
4.2 ANLISE DOS DADOS
A etapa inicial da anlise consiste na seleo e tratamento dos dados
operacionais. A grande disponibilidade de dados em sistemas industriais no
45
necessariamente sinnimo de informaes fidedignas do processo. Portanto, a seleo e
o tratamento dos dados so imprescindveis.
A Tabela (4.1) lista propriedades empregadas como variveis de entrada do
modelo inferencial. Como explicado posteriormente, as varincias foram calculadas
como as varincias obtidas do espectro de varincias para janelas de amostragem de
menor tamanho (TJ = 2).
Tabela 4.2: Variveis de entrada do modelo inferencial.
Propriedade Cdigo Varincia
Temperatura de topo do diesel produto (C) Varivel (01) 2,07E-03
Temperatura de fundo da torre (C) Varivel (02) 2,14E-03
Vazo de topo do diesel produto (m/d) Varivel (03) 9,11E+01
Vazo de fundo da torre (m/d) Varivel (04) 4,83E+02
Vazo de nafta pesada (m/d) Varivel (05) 7,41E+01
Vazo de querosene (m/d) Varivel (06) 1,32E+03
Vazo de diesel (m/d) Varivel (07) 1,68E+02
Vapor de retificao (ton/h) Varivel (08) 8,11E-04
Presso da zona de flash (kgf/cm
2
g) Varivel (09) 8,61E-07
T85% (C) Varivel (10) 1,36E-01
Estas propriedades foram selecionadas por ZANIN (1993) como as variveis que
mais afetam a qualidade do diesel.
A Figura (4.1) ilustra o comportamento das variveis operacionais, empregadas
como variveis independentes do modelo inferencial. Analisando o comportamento das
variveis durante o perodo considerado, nota-se que os grficos (a), (b), (e), (g), (h) e
(i) da Figura (4.1) apresentam trajetrias definidas (pouco aleatrias) durante a operao
do processo. Observando estes grficos, possvel tambm notar que as variveis que
apresentam maior aleatoriedade de comportamento so as variveis representadas pelos
grficos (d) e (f). Essa informao de grande relevncia, pois indica a presena de
dinmica nos dados embora o modelo inferencial seja estacionrio.
46
3.32E+02
3.34E+02
3.36E+02
3.38E+02
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
1
)
3.54E+02
3.56E+02
3.58E+02
3.60E+02
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
2
)
(a) (b)
1.74E+03
1.80E+03
1.86E+03
1.92E+03
1.98E+03
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
3
)
5.00E+03
5.10E+03
5.20E+03
5.30E+03
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
4
)
(c) (d)
6.00E+02
7.00E+02
8.00E+02
9.00E+02
1.00E+03
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
5
)
1.40E+03
1.60E+03
1.80E+03
2.00E+03
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
6
)
(e) (f)
1.80E+03
1.90E+03
2.00E+03
2.10E+03
2.20E+03
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
7
)
6.20E+00
6.40E+00
6.60E+00
6.80E+00
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
8
)
(g) (h)
47
6.80E-01
7.00E-01
7.20E-01
7.40E-01
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
9
)
3.98E+02
4.00E+02
4.02E+02
4.04E+02
4.06E+02
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
1
0
)
(i) (j)
Figura 4.1: Comportamento das variveis operacionais.
Uma outra observao possvel o fato de que as variveis so medidas por
instrumentos de diferentes precises, acarretando em nveis de rudo diferentes nas
diferentes variveis. importante que esse fato seja considerado, j que o desempenho
dos diferentes instrumentos no uniforme.
Os dados operacionais apresentados na Figura (4.1) foram filtrados empregando
um filtro de ordem zero que consiste basicamente em substituir toda medida
considerada invlida (contraditria ou nula) pela medida anterior.
Realizada a seleo e o pr-tratamento dos dados, passou-se caracterizao
estatstica bsica dos dados. Foram ento realizados os clculos de mdias, de desvio-
padro, da varincia e da correlao dos dados obtidos. Nestas anlises, o objetivo
principal definir os valores de referncias para o processo. As Tabelas (4.2) (4.4),
respectivamente, apresentam o valor mdio, o desvio-padro e a matriz de correlao de
cada varivel operacional analisada.
Tabela 4.2: Valor mdio das variveis operacionais.
Mdia
Var(01) Var(02) Var(03) Var(04) Var(05) Var(06) Var(07) Var(08) Var(09) Var(10)
335,22 357,64 1853,50 5183,45 800,68 1638,35 2082,25 6,51 0,71 400,01
48
Tabela 4.3: Desvios-padro das variveis operacionais.
Desvios-padro
Var(01) Var(02) Var(03) Var(04) Var(05) Var(06) Var(07) Var(08) Var(09) Var(10)
0,57 0,60 27,20 39,65 32,82 58,81 63,43 0,04 0,01 0,73
Tabela 4.4: Matriz de correlao das variveis operacionais.
Matriz de Correlao
1 0,865 0,071 -0,327 0,124 -0,626 0,852 0,138 0,315 -0,491
0,865 1 0,345 -0,333 -0,156 -0,505 0,78 0,052 0,31 -0,502
0,071 0,345 1 0,256 -0,51 -0,002 0,065 0,041 0,659 -0,432
-0,327 -0,333 0,256 1 -0,097 0,077 -0,114 0,106 0,47 -0,089
0,124 -0,156 -0,51 -0,097 1 -0,205 0,04 0,13 -0,151 0,137
-0,626 -0,505 -0,002 0,077 -0,205 1 -0,733 -0,055 -0,314 0,369
0,852 0,78 0,065 -0,114 0,04 -0,733 1 0,021 0,32 -0,507
0,138 0,052 0,041 0,106 0,13 -0,055 0,021 1 0,259 -0,15
0,315 0,31 0,659 0,47 -0,151 -0,314 0,32 0,259 1 -0,557
-0,491 -0,502 -0,432 -0,089 0,137 0,369 -0,507 -0,15 -0,557 1
Os resultados obtidos para as correlaes indicam a existncia de uma
associao significativa entre algumas variveis. Quando este resultado positivo, como
por exemplo, no caso da associao entre a varivel (01) e a varivel (02) em que este
valor 0,865, indica que estas variveis se influenciam positivamente; ou seja, so
diretamente proporcionais, de tal forma que medida que uma varivel cresce a outra
tambm cresce. Porm, quando este resultado negativo, como no caso da associao
entre a varivel (09) e a varivel (10) em que este valor -0,557, indica que estas
variveis se influenciam negativamente; ou seja, so inversamente proporcionais, de tal
forma que medida que uma varivel cresce a outra decresce.
Neste caso, observa-se a presena de uma correlao significativa entre algumas
variveis, o que pode levar interferncias na qualidade da inferncia durante a
operao do processo, por perturbaes aplicadas pelo sistema de controle e/ou pela
prpria estrutura do modelo que no prev este tipo de relacionamento entre as
variveis. Observa-se em particular que os pares formados pelas variveis (01), (02) e
49
(06), (07) apresentam forte correlao entre si. Do ponto de vista do processo,
justificvel que as temperaturas de retiradas, tanto de topo quanto de fundo da torre
estejam fortemente correlacionadas; o mesmo acontece para as vazes de retirada de
diesel e querosene que so produtos que possuem propriedades fsicas (como por
exemplo, densidade e ponto de ebulio) muito similares entre si.
Embora a caracterizao bsica seja importante para o conhecimento e a anlise
operacional, sendo seus resultados muitas vezes utilizados como parmetros de
calibrao de instrumentos e de sintonia de controladores, estes apresentam
interpretao limitada no aspecto do monitoramento da inferncia. Portanto, faz-se
necessrio o emprego de ferramentas capazes de investigar a presena de dinmica do
comportamento do processo.
Neste sentido, so empregadas as ferramentas estatsticas para caracterizao
dinmica dos dados operacionais. O objetivo a identificao de perodos de operao
estacionria ou transiente. Para tal so realizados clculos de mdias e de varincias
mveis e seus respectivos intervalos de confiana e ndices de conformidade. Tambm
so calculados os espectros de varincia e os espectros de correlao das variveis
operacionais.
As Figuras (4.2) e (4.3) apresentam as mdias e as varincias mveis para as
variveis operacionais estudadas, e seus respectivos intervalos de confiana. Para a
aplicao destas ferramentas estatsticas utilizaram-se janelas mveis com tamanho de
13 amostragens, representando 1 hora de operao do processo. Com o suporte da
visualizao do comportamento dos dados operacionais (Figura 4.1), pode-se observar
claramente o efeito suavizador do clculo das mdias mveis (Figura 4.2), removendo
flutuaes das variveis estudadas.
50
3.33E+02
3.34E+02
3.35E+02
3.36E+02
3.37E+02
0 20 40 60 80 1
Janelas
M
d
i
a
M
v
e
l
(
0
1
)
00
3.56E+02
3.57E+02
3.58E+02
3.59E+02
0 20 40 60 80 1
Janelas
M
d
i
a
M
v
e
l
(
0
2
)
00
(a) (b)
1.78E+03
1.82E+03
1.86E+03
1.90E+03
0 20 40 60 80 1
Janelas
M
d
i
a
M
v
e
l
(
0
3
)
00
5.10E+03
5.16E+03
5.22E+03
5.28E+03
0 20 40 60 80 1
Janelas
M
d
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a
M
v
e
l
(
0
4
)
00
(c) (d)
7.20E+02
7.80E+02
8.40E+02
9.00E+02
0 20 40 60 80 1
Janelas
M
d
i
a
M
v
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l
(
0
5
)
00
1.50E+03
1.60E+03
1.70E+03
1.80E+03
0 20 40 60 80 1
Janelas
M
d
i
a
M
v
e
l
(
0
6
)
00
(e) (f)
1.90E+03
2.00E+03
2.10E+03
2.20E+03
0 20 40 60 80 1
Janelas
M
d
i
a
M
v
e
l
(
0
7
)
00
6.40E+00
6.44E+00
6.48E+00
6.52E+00
6.56E+00
0 20 40 60 80 1
Janelas
M
d
i
a
M
v
e
l
(
0
8
)
00
(g) (h)
51
6.80E-01
6.90E-01
7.00E-01
7.10E-01
0 20 40 60 80 1
Janelas
M
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a
M
v
e
l
(
0
9
)
00
3.99E+02
4.00E+02
4.01E+02
4.02E+02
4.03E+02
0 20 40 60 80 1
Janelas
M
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a
M
v
e
l
(
1
0
)
00
(i) (j)
Figura 4.2: Intervalo de confiana (---) e mdia mvel () das variveis operacionais.
0.00E+00
5.00E-01
1.00E+00
0 20 40 60 80 1
Janelas
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(
0
1
)
00
0.00E+00
4.00E-01
8.00E-01
1.20E+00
0 20 40 60 80 1
Janelas
V
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a
M
v
e
l
(
0
2
)
00
(a) (b)
0.00E+00
5.00E+02
1.00E+03
0 20 40 60 80 1
Janelas
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a
M
v
e
l
(
0
3
)
00
0.00E+00
2.00E+03
4.00E+03
0 20 40 60 80 1
Janelas
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M
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l
(
0
4
)
00
(c) (d)
52
0.00E+00
5.00E+03
1.00E+04
0 20 40 60 80 1
Janelas
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(
0
5
)
00
0.00E+00
5.00E+03
1.00E+04
1.50E+04
2.00E+04
0 20 40 60 80 1
Janelas
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M
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e
l
(
0
6
)
00
(e) (f)
0.00E+00
6.00E+03
1.20E+04
1.80E+04
0 20 40 60 80 1
Janelas
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M
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l
(
0
7
)
00
0.00E+00
4.00E-03
8.00E-03
1.20E-02
1.60E-02
0 20 40 60 80 1
Janelas
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M
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(
0
8
)
00
(g) (h)
0.00E+00
4.00E-05
8.00E-05
1.20E-04
1.60E-04
0 20 40 60 80 1
Janelas
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(
0
9
)
00
0.00E+00
5.00E+00
1.00E+01
0 20 40 60 80 1
Janelas
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M
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e
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(
1
0
)
00
(i) (j)
Figura 4.3: Intervalo de confiana (---) e varincia mvel () das variveis
operacionais.
Na Figura (4.3) grficos (c), (d), (f) e (g), as variveis (3), (4), (6) e (7)
apresentam largos intervalos de confianas para varincia. A justificativa para tal pode
estar no comportamento mais difuso (aleatrio) destas variveis, como apresentado na
Figura (4.1) grficos (c), (d), (f) e (g). Como os intervalos de confiana expressam uma
relao de significncia entre a grandeza estatstica e o seu valor real, quanto o maior o
53
rudo ou aleatoriedade da medida, maior possibilidade da varivel assumir outros
valores, ampliando a regio em que possa ser encontrada.
A Figura (4.4) apresenta respectivamente, a anlise de conformidade da mdia e
da varincia mvel das variveis operacionais. O ndice de conformidade foi definido
como a frao de vezes em que a comparao entre duas mdias ou varincias resulta
em medidas conformes, quando comparaes so feitas entre medidas obtidas com uma
janela de mesmo tamanho TJ.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Variveis
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0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Variveis
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(a) (b)
Figura 4.4: Conformidade da mdia e da varincia para as variveis operacionais.
Nesse caso, tanto a conformidade da mdia quanto a conformidade da varincia
mvel foram calculados com tamanho de janela mvel equivalente 1 hora de operao
do processo. A conformidade foi expressa em forma de ndice, que representa o
resultado desta anlise para cada varivel ao longo da operao. Observa-se que, de um
modo geral, os ndices de conformidade da varincia (Figura 4.4, grfico (b)) so
maiores que os ndices obtidos para a conformidade da mdia (Figura 4.4, grfico (a)).
Provavelmente a justificativa est no sistema de controle da planta, que impe limites
rgidos para as oscilaes do processo. Valores para conformidade da mdia mveis
muito diferentes da varincia mvel tambm so possveis, j que os clculos destas
grandezas so independentes.
Os ndices de conformidade da mdia para todas variveis operacionais (exceto a
Varivel (06)) esto abaixo de 0,2, extremamente baixos. Estes ndices demonstram que
as mdias so em geral diferentes, caracterizando o comportamento dinmico do
54
processo. Acredita-se que h uma alterao constante do valor desejado (set point)
durante a operao da planta, e que esta alterao pode estar sendo causada pelo bias
acrescentado ao modelo inferencial a cada nova inferncia tomada na planta. A
variabilidade ao longo do processo parece apresentar amplitude e freqncia de
alterao relativamente alta, com ndices de conformidade inferiores a 0,3. Isto significa
que o nvel de rudo observado tambm flutua no tempo, o que pode caracterizar o nvel
varivel de rudo da operao ou o mau funcionamento dos sistemas de controle.
A fim de avaliar a influncia do tamanho da janela mvel TJ sobre a anlise de
conformidade, foram realizadas comparaes dos percentuais de conformidade da
mdia e da varincia mvel para diferentes tamanhos de janela mvel. As Tabelas (4.5)
e (4.6) apresentam respectivamente os percentuais de conformidade da mdia (PCM) e
da varincia (PCV), calculados para diferentes tamanhos de janela mvel (TJ). O
percentual de conformidade da mdia representa o resultado desta anlise para cada
varivel ao longo da operao em percentual.
Tabela 4.5: Percentual de conformidade da mdia para diferentes TJ.
Percentual de Conformidade da Mdia PCM (%)
TJ (h) Var(01) Var(02) Var(03) Var(04) Var(05) Var(06) Var(07) Var(08) Var(09) Var(10)
0,5 4,16 4,88 17,12 8,24 19,61 17,63 12,28 6,15 2,69 16,47
1,0 4,88 5,59 14,45 6,55 19,16 14,55 12,05 5,89 2,85 13,35
1,5 4,68 6,11 13,28 6,64 21,73 13,21 11,34 6,34 3,04 12,46
2,0 5,53 6,01 13,39 6,17 18,76 12,88 12,03 6,93 3,18 11,65
2,5 5,55 6,17 13,06 6,30 19,48 12,62 12,08 6,69 2,81 11,16
Tabela 4.6: Percentual de conformidade da varincia para diferentes TJ.
Percentual de Conformidade da Varincia PCV (%)
TJ (h) Var(01) Var(02) Var(03) Var(04) Var(05) Var(06) Var(07) Var(08) Var(09) Var(10)
0,5 24,68 25,88 30,16 30,96 26,14 35,99 27,61 20,17 22,58 35,05
1,0 18,44 19,70 24,10 24,74 19,40 28,70 18,91 16,45 16,38 26,90
1,5 16,32 16,72 20,81 20,88 17,17 24,12 15,20 14,05 13,50 21,57
2,0 16,05 16,87 17,38 16,69 15,68 20,45 13,46 15,19 11,32 18,47
2,5 13,86 15,25 14,67 14,06 14,62 18,82 12,86 14,91 10,89 16,18
55
Enquanto o percentual de conformidade da mdia tem comportamento
diferenciado para cada varivel em relao ao tamanho da janela, o percentual de
conformidade da varincia decresce. A reduo do PCV significa que, com o passar do
tempo, flutuaes dinmicas esto sendo incorporadas, modificando o comportamento
desta grandeza. O aumento do PCM, por sua vez, um mero reflexo do efeito de
filtragem da operao. De qualquer forma parece bastante claro que h comportamento
dinmico nos dados de processo utilizados e que esta concluso independe do tamanho
de janelas considerado.
Para caracterizao da variabilidade do processo, so usados tambm os
espectros de varincia das variveis operacionais. Como j foi dito, esta ferramenta
muito til para caracterizar uniformidade ou no dos dados ao longo do tempo. A Figura
(4.5) apresenta os espectros de varincia das variveis operacionais, para janelas mveis
de 10 minutos (2 pontos amostrais) at 1 hora (13 pontos amostrais) de operao.
0.0E+00
1.0E-02
2.0E-02
3.0E-02
4.0E-02
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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1.0E-02
2.0E-02
3.0E-02
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2
)
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4.0E+01
8.0E+01
1.2E+02
1.6E+02
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3
)
2.0E+02
4.0E+02
6.0E+02
8.0E+02
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4
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(c) (d)
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0.0E+00
2.0E+02
4.0E+02
6.0E+02
8.0E+02
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5
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8.0E+02
1.2E+03
1.6E+03
2.0E+03
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6
)
(e) (f)
0.0E+00
2.5E+02
5.0E+02
7.5E+02
1.0E+03
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1.0E-03
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(g) (h)
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2.5E-06
5.0E-06
7.5E-06
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(i) (j)
Figura 4.5: Espectro de varincia das variveis operacionais.
Observa-se que nos espectros de varincia apresentados na Figura (4.5), as
varincias tendem a aumentar com o tamanho da janela mvel, o que indica que dados
estatisticamente diferentes so incorporados ao longo do processo, caracterizando
novamente a existncia de dinmica.
Para a Varivel (04), Figura (4.5) grfico (d), a variabilidade instrumental est
bem prxima da variabilidade incorporada ao longo do processo representado, o que
57
demonstra comportamento estacionrio tpico. Possivelmente este fato est associado ao
comportamento estocstico apresentado por esta varivel, Figura (4.1) grfico (d),
condio que pode ser reafirmada pelos largos intervalos de confiana apresentados por
suas mdia e varincia mveis, grficos (d) das Figuras (4.2) e (4.3). Esta tambm a
varivel que apresenta a menor associao entre suas medidas ao longo da operao do
processo.
O comportamento que melhor caracteriza o espectro de varincia ideal a curva
apresentada pela Varivel (02), Figura (4.5) no grfico (b). Nesta curva, cujo ponto
inicial representa a varincia instrumental, notam-se as flutuaes do processo sendo
incorporadas (crescentemente), medida que se aumenta o tamanho da janela, at
atingir a variabilidade final da varivel de processo. Para as demais variveis, pode-se
dizer que h dinmicas que se manifestam em tempo superior a 13 amostragens.
A oscilao presente nos espectros de varincia das Variveis (03), (06), (08) e
(10) representados pela Figura (4.5) grficos (c) (f) (h) (j) respectivamente, podem
informar sobre perodos de estabelecimento de condies de estacionariedade, mudana
estatstica da varivel, perturbaes acrescentadas ao longo da operao do processo,
sendo que tambm podem fundamentar questionamentos sobre a qualidade dos dados (a
presena de erros grosseiros) e a possibilidade de falhas. A oscilao das varincias est
muito associada existncia de padres dinmicos de variao. Por exemplo, para a
Varivel (08), o mximo est intimamente relacionado s oscilaes iniciais das
medidas.
As varincias mnimas, obtidas para janelas de tamanho TJ igual a 2, so
mostradas na Tabela (4.1). Essas so as varincias naturais de flutuao, consideradas
para fins de caracterizao do modelo.
Finalmente, a caracterizao dinmica das variveis operacionais apresenta os
espectros de correlao. Neste caso ser empregado o espectro de auto-correlao, pois
esta ferramenta estatstica possibilita a identificao do tempo normalmente requerido
para que seja atingido um estado estacionrio; ou seja, o tempo requerido para que as
mudanas tenham carter aleatrio e no carter dinmico.
58
A Figura (4.6) apresenta os espectros de auto-correlao das variveis
operacionais, para aproximadamente 4 horas de operao do processo.
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)
0
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
0 10 20 30 40 5
Deslocamentos
E
s
p
e
c
t
r
o
d
e
C
o
r
r
e
l
a
o
(
1
0
)
0
(i) (j)
Figura 4.6: Espectros de auto-correlao das variveis operacionais.
De acordo com os resultados, com exceo de algumas correlaes, a maioria
delas (60% das variveis) fica prxima a 0,5 aps 10 deslocamentos e reduzem para 0,0
aps 20 deslocamentos. Este resultado est coerente com a operao real do processo, j
que 10 deslocamentos correspondem a 50 minutos de operao e 20 deslocamentos
correspondem a 10 dias de operao, e esperado que no haja correlao significante
entre os sinais aps este intervalo de tempo, pela natureza dinmica do processo.
O comportamento oscilatrio de algumas variveis (05, 06, 07 e 10), pode
significar mudanas ao longo da operao do processo.
Observa-se tambm que as correlaes das variveis (05), (06), (08) e (10)
reduzem rapidamente para o valor de 0,5, aps 5 deslocamentos, e equivale a uma
constante de tempo de operao do processo em torno de 2,5 dias para estas variveis,
indicando que os dados amostrados experimentam dinmica embora tenham sido
coletados em um perodo amostral da operao considerado estacionrio.
60
Os espectros de correlao das variveis (03) e (09) mantm-se constantes acima
de 50%, sendo que no caso desta ltima o espectro no atinge em ponto algum de
deslocamento um valor inferior a 0,5 de correlao. Tambm usualmente chamadas
como variveis de lembrana, estas variveis apresentam o comportamento futuro
fortemente dependente do passado.
Uma informao importante a partir dos espectros de correlao a identificao
da presena de dinmica nos dados amostrados, com constante de tempo do processo
bastante superiores a 1 dia.
A anlise dos dados importante para um maior entendimento e uma melhor
descrio da operao do processo, bem como para a elaborao mais seguras de
estatsticas do processo acerca das variveis operacionais. Uma anlise importante
relacionada a este tema, no abordada diretamente neste estudo, a deteco de erros
grosseiros. Para tratar este problema, ferramentas estatsticas foram empregadas com
base no modelo inferencial.
4.3 ANLISE DO MODELO INFERENCIAL
O modelo inferencial um modelo que por meio de variveis medidas prediz
variveis de interesses que no podem ser medidas (na planta e/ou em tempo real). O
acompanhamento de modelos geralmente realizado por meio dos resduos. Os resduos
consistem nas diferenas entre os valores medidos (neste caso, as anlises de
laboratrio) e os valores obtidos atravs do modelo (neste caso, o modelo inferencial).
Portanto, os resduos so considerados os resultados filtrados pelo modelo. A anlise
estatstica deste elemento de fundamental importncia, j que este demonstra como o
modelo se comporta em relao aos dados. Assim, o resduo o vnculo entre o modelo
inferencial e os dados operacionais!
A mesma seqncia realizada para a anlise e caracterizaes estatstica dos
dados feita para a inferncia fornecida pelo modelo inferencial. Portanto, nesta parte
61
do trabalho sero apresentados resultados concernentes s etapas de caracterizao
bsica e de caracterizao dinmica, com o acrscimo da etapa de caracterizao da
predio. Esta ltima dedicada anlise da inferncia exclusivamente por meio de
modelos inferenciais.
Os dados operacionais empregados pelo modelo inferencial so os mesmos
reportados na Seo 4.2 deste captulo.
A caracterizao bsica da inferncia apresentada pela Tabela (4.7); a
inferncia e a sua varincia so respectivamente apresentadas pelas Figuras (4.7) e (4.8).
Tabela 4.7: Mdia e desvio-padro para a inferncia.
Inferncia
Mdia Desvio-padro
400,023 0,742
398
400
402
404
0 50 100 150 200
Amostragem
T
8
5
%
(
C
)
Figura 4.7: Inferncia da T85% (C).
62
Figura 4.8: Varincia da predio da T85% (C).
0.0E+00
4.0E+00
8.0E+00
1.2E+01
1.6E+01
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Amostragem
V
a
r
i
n
c
i
a
d
a
P
r
e
d
i
o
A inferncia da T85% oscila entre 398 a 404 C, mantendo se a maior parte da
amostragem em torno de 400 C. Do ponto de vista prtico, deseja-se que a T85% se
mantenha em torno de 398 C e que sejam inferiores a 400 C. Neste grfico pode se
perceber que o comportamento inicial (at o ponto 19 da amostragem) da inferncia
difere significantemente do comportamento a longo do tempo amostral (os outros 179
pontos consecutivos), o que pode indicar um comportamento dinmico da T85% e
tambm levantar hipteses sobre a presena de erros grosseiros nas medidas
empregadas pelo modelo inferencial. De qualquer forma importante observar que o
comportamento da inferncia no uniforme, quer seja por mudanas no processo, quer
seja por desempenho do modelo inferidor.
Os valores obtidos para a varincia da predio da inferncia so relativamente
altos, conforme a Figura (4.8). A varincia da predio uma ferramenta importante
para avaliao do erro de predio considerando todos os elementos envolvidos neste
processo, pois composta pela varincia das variveis (independentes e dependentes) e
dos parmetros, e ainda a varincia experimental. Portanto, dentre as justificativas
possveis para uma varincia de perdies altas esto: parmetros correlacionados, altos
valores de correlao experimental das variveis independentes e/ou das variveis
dependentes, e erros grosseiros presentes nos dados operacionais.
63
Observa-se que h necessidade de se caracterizar a fonte de erro que eleva a
varincia da predio. Para tal, ao longo deste estudo sero reestimados os parmetros
do modelo inferencial, analisada a influncia das variveis (dependentes e
independentes) sobre a inferncia e realizado um procedimento de deteco de erros
grosseiros a partir do modelo.
Seguindo a mesma sistemtica adotada para avaliao dos dados, so calculados
os resduos e sua caracterizao estatstica (clculo de mdia e de desvio-padro).
A Figura (4.9) apresenta os resduos da varivel de sada, para 25 dias de
operao do processo (amostragem de 12 em 12 horas).
Figura 4.9: Comportamento dos resduos da T85%.
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
0 10 20 30 40 5
Amostragem
R
e
s
d
u
o
s
0
Observa-se que os resduos possuem valores altos, esto compreendidos em um
intervalo de 20 a -20. Os altos valores obtidos para os resduos demonstram que as
inferncias no so muito prximas do valor medido em laboratrio, e indicam que as
predies no so satisfatrias.
A Tabela (4.8) apresenta os resultados da mdia e do desvio-padro para os
resduos.
64
Tabela 4.8: Mdia e desvio-padro calculados para os resduos.
Resduos
Mdia Desvio-padro
0,000 24,255
Embora a flutuao seja considervel, o que significa que as predies oscilam
bastante em torno do valor mdio, os resduos apresentam uma mdia cujo resultado
favorvel ao modelo. Resduos com mdia zero significam que o modelo no necessita
ajuste (bias); ou seja, suas predies no esto tendenciosas. Este resultado questiona a
validade do bias.
Assim como para os dados foram realizados clculos de mdias e de varincias
mveis, de espectros de correlao e de varincia, o mesmo tambm foi feito para os
resduos. Porm neste caso o resultado destas anlises apresenta a informao sobre o
ajuste do modelo inferencial aos dados.
As Figuras (4.10) e (4.11) apresentam mdia e varincia mveis dos resduos,
calculadas com janelas mveis de 1 hora, para aproximadamente 28 horas de operao
do processo.
Figura 4.10: Intervalo de confiana (---) e mdia mvel () dos resduos.
-8.0E+00
-4.0E+00
0.0E+00
4.0E+00
8.0E+00
0 30 60 90 120 150
Janelas Mveis
M
d
i
a
M
v
e
l
65
Figura 4.11: Intervalo de confiana (---) e varincia mvel () dos resduos.
0.0E+00
5.0E+01
1.0E+02
1.5E+02
2.0E+02
2.5E+02
0 30 60 90 120 150
Janelas Mveis
V
a
r
i
n
c
i
a
M
v
e
l
Foi definido um intervalo amostral maior para anlises das mdias e varincias
mveis dos resduos com o objetivo de analisar as regularidades destas ao longo da
operao do processo, neste caso 1 dia de operao. O intervalo de amostral composto
por 150 janelas mveis, possibilitou a percepo clara do afunilamento dos intervalos de
confiana destas duas entidades estatsticas, que vo estreitando progressivamente ao
longo da amostragem. Esta observao implica em um aumento progressivo
confiabilidade das mdias e varincias mveis ao longo da amostragem. Este fato pode
estar relacionado a qualidade dos dados operacionais, mas provavelmente indicam que
ao longo da amostragem a estabilidade maior que no incio, e que esta estabilidade
aumenta com o tempo.
Quanto as mdias dos resduos, no geral, apresentam um bom comportamento,
oscilando com valores positivos e negativos entre o valor zero, novamente descartando
a idia do bias do modelo, confirmando o resultado apresentado pela Tabela (4.8).
As elevadas estimativas das varincias reportam a flutuao experimental e
demonstram haver flutuaes dinmicas significantes no processo. Este resultado indica
que a varincia do modelo no pode ser considerada compatvel com a flutuao
caracterstica do processo.
66
importante lembrar que tanto a mdia mvel quanto a varincia mvel
apresentam largos intervalos de confiana. Estes resultados indicam que para estas
entidades h muitos outros resultados possveis; portanto, a confiabilidade destes
valores no elevada.
Posteriormente foram calculados os percentuais de conformidade da mdia e da
varincia, que como j foi visto as anlises de mdias e varincias mveis, expressando
em ndices a suas validades.
A Figura (4.12) apresenta a conformidade da mdia e da varincia,
respectivamente, para janelas mveis de 1 hora.
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Resduo
C
o
n
f
o
r
m
i
d
a
d
e
d
a
M
d
i
a
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Resduos
C
o
n
f
o
r
m
i
d
a
d
e
d
a
V
a
r
i
n
c
i
a
(a) (b)
Figura 4.12: Conformidade da mdia e da varincia para os resduos.
A anlise de conformidade da mdia, Figura (4.12) grfico (a) apresenta o ndice
de conformidade prximo a 1,0, o que significa que as mdias de cada janela mvel so
estatisticamente similares entre si definindo claramente a no necessidade do acrscimo
do bias ao modelo inferencial em linha.
Com relao conformidade da varincia, o baixo ndice confirma que a
flutuao dos dados operacionais no est conforme a flutuao das inferncias. Este
resultado permite especulaes sobre a validade do modelo inferencial, que pode estar
com problemas de parametrizao (sub ou super parametrizado) ou ainda no
representar adequadamente a relao funcional entre os dados operacionais e a varivel
desejada.
67
Um outro problema possvel o uso de dados mal amostrados contaminados por
erros grosseiros no clculo da inferncia, pois estes erros usualmente inflam a mdia e
varincia causando estimativas desviadas de seus valores reais; porm, esta hiptese
parece no parecer ter muita relevncia, pois no s afetaria a varincia mvel como
tambm a mdia mvel.
Lidando com os dados operacionais (Figura 4.1), a flutuao do modelo
inferencial muito menor do que a apresentada por estes. Neste caso, possvel que o
modelo esteja super parametrizado, de modo a garantir predies satisfatrias em linha
por ajuste destes parmetros.
Em seqncia, a Figura (4.13) apresenta o espectro de varincia dos resduos,
para um tamanho da janela mvel de 1 hora.
Figura 4.13: Espectro de varincia dos resduos.
2.5E+01
2.6E+01
2.7E+01
2.8E+01
2.9E+01
3.0E+01
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
Tamanho da Janela Mvel
E
s
p
e
c
t
r
o
d
e
V
a
r
i
n
c
i
a
3
O espectro de varincia apresenta uma baixa oscilao e uma variao muito
pequena (2C). Estas caractersticas so tpicas de estabilidade, demonstrando que no
incorporao de variabilidade ao longo da operao do processo.
68
Uma observao significante o fato da oscilao do espectro de varincias
apresentar valor maior para janelas de menor tamanho (como por exemplo, janelas
contendo 3 pontos amostrais). Isto significa que a varincia de uma medida mais
afetada pela medida mais prxima a ela, e que ao longo do processo vai se
estabelecendo uma condio de estabilidade.
O espectro de correlao dos resduos, para um tamanho da janela mvel de 1
hora, apresentado pela Figura (4.14).
Figura 4.14: Espectro de auto-correlao dos resduos.
-1.0E+00
-5.0E-01
0.0E+00
5.0E-01
1.0E+00
0 10 20 30 40 5
Deslocamento
E
s
p
e
c
t
r
o
d
e
C
o
r
r
e
l
a
o
0
Nota-se que a auto-correlao cai bruscamente logo aps o primeiro
deslocamento, oscilando em torno do valor zero, medida que os deslocamentos
aumentam. Este comportamento demonstra que no h dinmica nos resduos, que
oscilam em torno do valor zero ao longo de todo o processo. Portanto, embora o modelo
seja desenvolvido para operao em estado estacionrio parece ser capaz de filtrar a
dinmica do processo.
Uma importante informao obtida desta anlise de correlao o fato de no
haver defasagem entre as medidas de processo e o modelo inferencial.
69
As prximas anlises so realizadas especificamente para os modelos
inferenciais e, portanto no constam na parte do estudo relacionada diretamente a
anlises dos dados (item 4.2).
A Figura (4.15) apresenta do efeito de uma determinada varivel independente
sobre os erros de predio, por meio de ndices.
-1
0
1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
1
)
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
2
)
(a) (b)
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
3
)
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
4
)
(c) (d)
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
5
)
-1
0
1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
6
)
(e) (f)
70
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
7
)
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
8
)
(g) (h)
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
9
)
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
1
0
)
(i) (j)
Figura 4.15: Efeito das variveis independentes sobre a inferncia.
Nos resultados acima, Figura (4.15) o erro de predio (que no seno a
varincia de predio) calculado alternando a cada grfico o efeito (que no seno a
varincia) de cada varivel independente presente no modelo inferencial. Por no estar
disponvel a matriz de covarincia experimental, foi utilizada uma matriz composta dos
primeiros valores obtidos para os espectros de varincias das variveis operacionais.
Observa-se que as variveis (exceto a Varivel (10)) no afetam de forma
significativa os erros de predio, pois apresentam ndice 0 de significncia estatstica
para este caso. Entretanto, a retirada do efeito da Varivel (10) afetou alguns
experimentos, demonstrando que esta varivel interfere no erro de predio.
A Figura (4.16) apresenta os resultados para identificao do efeito de um
determinado parmetro, e ainda a varivel dependente, sobre os erros de predio.
71
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
P
a
r
m
e
t
r
o
(
0
1
)
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
P
a
r
m
e
t
r
o
(
0
2
)
(a) (b)
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
P
a
r
m
e
t
r
o
(
0
3
)
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
P
a
r
m
e
t
r
o
(
0
4
)
(c) (d)
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
P
a
r
m
e
t
r
o
(
0
5
)
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
d
e
S
a
d
a
(e) (f)
Figura 4.16: Efeito dos parmetros e da varivel de sada sobre a inferncia.
Nos resultados acima, Figura (4.16) o erro de predio calculado alternando o
efeito de um determinado parmetro do modelo a cada grfico. Por no estar disponvel
a matriz de covarincia dos parmetros, foi utilizada uma matriz identidade para esta
soluo. A matriz de covarincia dos parmetros geralmente obtida durante a
regresso do modelo (reconciliao de dados ou estimao de parmetros),
procedimento no realizado neste trabalho. O grfico (f) da Figura (4.16) apresenta os
72
resultados para a varivel dependente, que assim como as variveis independentes, no
possui disponvel sua varincia experimental.
Dessa forma, os resultados apresentados acima no podem ser encarados com
rigor de forma a reprovar estes elementos do modelo (parmetros e varivel de sada),
mas como uma validao do procedimento numrico responsvel por estas anlises que
permite a visualizao da influncia dos parmetros e da varivel de sada na inferncia.
Mesmo neste contexto, parece claro que os parmetros que no possuem uma
influncia estatisticamente significante so os 2 e 4 (Figura (4.16), grficos (b) e (d)), e
da mesma forma atua a Varivel de Sada no erro de predio.
Estas anlises so de grande importncia, pois ao identificar as os elementos do
modelo inferencial que contribuem para o erro de predio (as causas) torna-se mais
fcil avaliar este modelo e obter inferncias de melhor qualidade.
Outras anlises importantes de investigao do modelo inferencial esto
relacionados sua possibilidade de representar os dados do processo, quando vrios
modelos inferenciais so disponveis para a realizao da mesma inferncia. Portanto,
estas anlises so empregadas para avaliao do desempenho do modelo inferencial e
para a discriminao de modelos, e consiste no clculo das probabilidades absolutas e
relativas de cada um dos modelos propostos. A Figura (4.17) apresenta os resultados
para as anlises relativas avaliao do desempenho do modelo.
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Amostragem
P
r
o
b
a
b
i
l
i
d
a
d
e
A
b
s
o
l
u
t
a
-1
0
1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Amostragem
T
e
s
t
e
-
P
r
o
b
a
b
i
l
i
d
a
d
e
A
b
s
o
l
u
t
a
(a) (b)
Figura 4.17: Probabilidades do modelo.
73
De acordo com anlise de probabilidade absoluta do modelo inferencial apenas
para o primeiro ponto amostral o modelo apresenta-se adequado. Neste caso o resultado
apresentado pelo ndice 0 no teste de probabilidade absoluta.
Observa-se um trecho crtico (intervalo de amostragem do ponto 6 ao 20),
representado pelos grficos (a) e (c) da Figura (4.17), em que os valores obtidos para a
probabilidade absoluta uma constncia de 0, apresentado mais claramente pelo teste
de probabilidade pelo ndice -1. O ndice -1 implica em um modelo no adequado para
representao dos dados, pois a probabilidade menor que o nvel de confiana exigido.
Ainda para a probabilidade absoluta, nota-se que a maior parte dos resultados
obtidos assume valores de 1, representados no teste de probabilidade absoluta pelo
ndice 1. Este resultado implica em um modelo com desempenho exageradamente bom,
pois a probabilidade maior que o nvel de confiana exigido. Neste caso, os resultados
indicam que o modelo pode estar super parametrizado.
Analisando os valores obtidos para probabilidade relativa, observa-se que o
modelo considerado adequado para todos os experimentos. No entanto, estes
resultados (incluindo o teste de probabilidade relativa) no expressam significado
estatstico, visto que no foi empregado outro modelo inferencial para obteno de
resultados de comparao. Logo, no h duvida que na ausncia de outros modelos, um
modelo inferencial comparado a ele mesmo um modelo adequado. O objetivo destes
resultados apresentar a ferramenta estatstica, que foi implementada neste estudo e
est disponvel para discriminao quando houver outros modelo inferenciais (da
mesma propriedade) a serem analisados.
O objetivo dos testes apresentar os resultados de forma mais simples e clara de
modo que decises e aes de correo possam ser tomadas em tempo real por
profissionais que no necessariamente entendam extensivamente de estatsticas de
processos (como por exemplo, os operadores).
Finalmente, so realizadas anlises a partir dos resduos capazes de determinar
se um dado experimental pode ou no ser considerado um erro grosseiro. Alm disso,
74
tambm so apresentados a anlises que identificam o nmero de erros grosseiros
observado num determinado conjunto de dados, e a probabilidade acumulada destes
estarem presentes.
A Tabela (4.9) e a Figura (4.18) apresentam os resultados obtidos para a
deteco de erros grosseiros nos resduos.
Tabela 4.9: Deteco de erros grosseiros (EG) nos resduos.
Resduos
Nmero de EG Nmero mximo de EG Probabilidade Acumulada de EG
1 8 0,00405
-1
0
1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Amostragem
T
e
s
t
e
-
D
e
t
e
c
o
d
e
E
r
r
o
s
G
r
o
s
s
e
i
r
o
s
Figura 4.18: Deteco de erros grosseiros nos resduos.
O nmero de erros grosseiros detectado pode expressar a boa qualidade dos
dados amostrados ou o alto valor da varincia de predio. Como mostrado na Tabela
(4.9), para 100 dados eram esperados at 8 erros grosseiros com 95% de confiana
estatstica. No teste de deteco de erros grosseiros observa-se que os valores obtidos
so dados por ndices 0 e -1; o ndice zero significa que o ponto no considerado erro
grosseiro, mas o ndice 1 indica que o ponto estatisticamente um erro grosseiro e este
ndice positivo quando se trata de um erro grosseiro positivo e negativo quando
considerado um erros grosseiro negativo (como neste caso apresentado). A deteco de
75
apenas 1 erro grosseiro resulta das altas varincias de predio e sugerem que estes
valores esto superestimados. No parece haver dvidas de que os parmetros do
modelo precisam ser reavaliados, assim como os desempenhos das medidas
experimentais.
Cabe lembrar que a presena de erros grosseiros no necessariamente significa
inconsistncia estatstica dos dados analisados; afinal o prprio fato de assumir uma
hiptese de distribuio, ao definir um nvel de confiana, contempla a possibilidade de
existncia de erros grosseiros.
4.4 ADEQUAO DO MODELO INFERENCIAL
Os modelos em geral so compostos basicamente por trs elementos: as
variveis independentes x, as variveis dependentes y e os parmetros . A relao
matemtica entre as variveis independentes (geralmente obtidas via sensores) e as
variveis dependentes (geralmente obtidas por meio de anlises de laboratrio) compe
a estrutura do modelo. J os parmetros so certos valores ou constantes que no podem
ou no so facilmente medidos (como por exemplo, a energia de ativao de uma reao
qumica), mas que podem ser inferidos a partir de observaes experimentais
(SCHWAAB, 2007).
O procedimento de inferncia dos parmetros de um modelo chamado de
estimao dos parmetros e consiste em ajustar os valores dos parmetros de tal forma
que as previses do modelo sejam as mais prximas possveis dos valores medidos
experimentalmente. SCHWAAB (2007) apresenta um estudo abrangente sobre este
tema, incluindo um histrico envolvendo trabalhos remotos desenvolvidos nesta rea
comum engenharia e estatstica.
Dentre os objetivos definidos para este estudo, a (re) modelagem no est
inclusa. Frente necessidade de uma melhor predio, requerendo a adequao do
modelo, a abordagem empregada ser a re-estimao dos parmetros a fim de avaliar se
76
estes esto estatisticamente consistentes e, ainda, se o modelo est super ou sub
parametrizado. Desta forma, possvel tambm definir se os problemas de predio do
modelo esto ligados aos parmetros ou se um problema de estruturao/relao entre
as variveis.
Os parmetros originais empregados pelo modelo inferencial so apresentados
pela Tabela (4.10).
Tabela 4.10: Parmetros originais do modelo inferencial.
Parmetro 1 Parmetro 2 Parmetro 3 Parmetro 4 Parmetro 5
1,090 -15,000 1,650 -129,700 0,000
Inicialmente, buscou-se averiguar de forma qualitativa a significncia dos
parmetros. Esta verificao consiste na excluso do parmetro a ser averiguado do
modelo inferencial, observando a influencia deste parmetro no resultado aps a
simulao.
A Figura (4.19) apresenta a significncia qualitativa dos parmetros do modelo
inferencial.
350
370
390
410
430
450
0 30 60 90 120 15
Amostragem
T
8
5
%
-
P
a
r
m
e
t
r
o
s
A
t
u
a
i
s
0
350
370
390
410
430
450
0 30 60 90 120
Amostragem
T
8
5
%
-
E
x
c
l
u
d
o
o
P
a
r
m
e
t
r
o
1
150
(a) (b)
77
350
370
390
410
430
450
0 30 60 90 120 15
Amostragem
T
8
5
%
-
E
x
c
l
u
d
o
o
P
a
r
m
e
t
r
o
2
'
0
350
370
390
410
430
450
0 30 60 90 120
Amostragem
T
8
5
%
-
E
x
c
l
u
d
o
o
P
a
r
m
e
t
r
o
3
150
(c) (d)
350
370
390
410
430
450
0 30 60 90 120
Amostragem
T
8
5
%
-
E
x
c
l
u
d
o
o
P
a
r
m
e
t
r
o
4
150
(e) (f)
Figura 4.19: Inferncia da T85% (--) sem um determinado parmetro do modelo
inferencial comparada aos dados medidos de laboratrio ()
350
370
390
410
430
450
0 30 60 90 120
Amostragem
T
8
5
%
-
E
x
c
l
u
d
o
o
P
a
r
m
e
t
r
o
5
150
A Figura (4.19) grfico (a) representa a comparao da inferncia com os dados
medidos de laboratrios. Nesta figura os parmetros empregados so os atualmente
utilizados pelo modelo inferencial (em linha). Na Figura (4.19) grfico (b) apresenta a
comparao da inferncia com os dados de laboratrio, excludo o primeiro parmetro;
e assim, por diante.
Observa-se que a ausncia dos parmetros 2 e 4 (Figura 4.19, grficos (b) e (d))
no alteram muito o valor da inferncia, no apresentando influncia significativa no
modelo inferencial. Anlises de varincias demonstraram que esta observao est
correta, pois a variabilidade neste caso no chega a 2 C, enquanto para os demais
parmetros os valores para variabilidade ultrapassam a 8 C. Em contrapartida, a
retirada dos parmetros 1 e 3 pode ser considerada significante, pois afeta fortemente a
qualidade da inferncia, sendo que no caso da ausncia do parmetro 3 produz uma
inferncia extremamente ruidosa com elevada varincia. A inferncia obtida quando
78
excludo o parmetro 5 apresenta o mesmo resultado para a inferncia realizada com os
parmetros atuais. A justificativa est no fato de que o modelo empregado em linha
utiliza o quinto parmetro com valor igual a zero. Portanto, a anlise quantitativa dos
dados confirma a anlise de sensibilidades realizada anteriormente, j que ficou
caracterizada a influncia dos parmetros no modelo.
Aps esta avaliao, passou-se etapa de estimao dos parmetros. Para tal,
empregou-se o pacote computacional ESTIMA (NORONHA et al., 1993). O pacote
resolve problema de mxima verossimilhana com o mtodo Gaus-Newton. Os dados
experimentais foram considerados independentes e as varincias usadas foram aquelas
apresentadas na Tabela (4.1).
As Tabelas (4.11) a (4.13) apresentam os resultados estatsticos obtidos para os
novos parmetros do modelo inferencial.
Tabela 4.11: Resultados da estimao de parmetros do modelo inferencial.
Parmetro Limite inferior Limite superior Desvio-padro
Parmetro 1 6,53E-01 5,69E-01 7,37E-01 4,25E-02
Parmetro 2 -1,82E+01 -6,10E+01 2,45E+01 2,16E+01
Parmetro 3 6,86E-01 4,77E-01 8,95E-01 1,06E-01
Parmetro 4 -4,45E+01 -4,63E+01 1,35E+02 4,60E+01
Parmetro 5 1,02E-01 -3,39E-02 2,39E-01 6,90E-02
Tabela 4.12: Resultados da matriz de covarincia dos novos parmetros.
Matriz de Covarincia
1,81E-03 -2,47E-01 -2,34E-03 1,18E+00 2,97E-04
-2,47E-01 4,68E+02 4,58E-01 2,29E+02 -2,55E-03
-2,34E-03 4,58E-01 1,12E-02 -4,23E+00 -9,69E-04
1,18E+00 2,29E+02 -4,23E+00 2,12E+03 4,33E-01
2,97E-04 -2,55E-03 -9,69E-04 4,33E-01 4,76E-03
79
Tabela 4.13: Resultados da matriz de correlao dos novos parmetros.
Matriz de Correlao
1,00E+00 -2,68E-01 -5,20E-01 6,03E-01 1,01E-01
-2,68E-01 1,00E+00 2,00E-01 2,30E-01 -1,71E-03
-5,20E-01 2.00E-01 1,00E+00 -8,68E-01 -1,33E-01
6,03E-01 2.30E-01 -8,68E-01 1,00E+00 1,36E-01
1,01E-01 -1.71E-03 -1,33E-01 1,36E-01 1,00E+00
Os novos parmetros (4.11) apresentam valores em escala prximo aos
parmetros originais (exceto o parmetro 4); o que implica em um ajuste do modelo
inferencial s medidas de processo.
A significncia estatstica dos parmetros 2, 4 e 5 questionvel, pois estes
apresentam limites que passam pelo valor zero; o que indica possibilidade destes
parmetros assumirem este valor, no sendo significativos. Este fato tambm afetaria o
modelo inferencial, pois o parmetro oscila entre valores negativos e positivos, variando
a tendncia da inferncia.
Esta anlise estatstica concordante com a averiguao qualitativa realizada a
respeito da significncia dos parmetros, onde nota-se a baixa (quase nula) influncia de
alguns parmetros na qualidade da inferncia (Figura (4.19)). Neste contexto, a
eliminao de parmetros do modelo fica associada essencialmente qualidade da
predio, j que a remoo de parmetros pode prejudicar o desempenho do modelo,
mesmo quando estes parmetros no so significativos. Deve-se se observar, porm, que
um modelo super parametrizado quando fora da regio para qual foi realizada a
estimao pode fornecer predies de qualidade insatisfatria (SCHWAAB, 2007).
Na Figura (4.20) feita uma comparao entre os valores inferidos com os
novos parmetros e os dados de laboratrio.
80
Figura 4.20: Inferncia da T85% (--) comparada aos dados medidos de laboratrio ()
380
390
400
410
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Amostragem
T
8
5
%
-
N
o
v
o
s
P
a
r
m
e
t
r
o
s
Com a re-estimao dos parmetros que a variabilidade da inferncia parece
estar qualitativamente mais coerente com a flutuao dos dados. Portanto, pode-se dizer
que a re-estimao dos parmetros do modelo capaz de melhorar a qualidade
estatstica da inferncia; logo, esta inferncia se apresenta mais confivel.
A Figura (4.21) compara os valores inferidos com os parmetros antigos e com
os novos parmetros do modelo inferencial, em ambas as situaes est sendo
empregado o bias.
As inferncias foram somadas ao bias, resultadas em nova inferncias. Percebe-
se que a re-estimao dos parmetros no afetou muito a qualidade da inferncia, se o
bias continua a ser empregado. Este resultado significa que alguns parmetros podem
realmente no ter influencia na predio, indicando que o modelo pode estar super
parametrizado. Neste caso, a m qualidade da inferncia no deve ser atribuda aos
parmetros e levanta questionamentos sobre a validade da estrutura do modelo.
81
390
395
400
405
410
0 20 40 60 80
Amostragem
T
8
5
%
(
C
)
100
Figura 4.21: Comparao entre os valores inferidos empregando o bias, com os
parmetros antigos (- -) e com os novos parmetros (- -).
4.5 ANLISE DO MODELO INFERENCIAL PROPOSTO
Aps a adequao do modelo, neste caso a re-estimao dos parmetros, o
modelo proposto avaliado. Desta vez, o objetivo avaliar melhoria na qualidade da
inferncia obtida pelo modelo com novos parmetros.
As Figuras (4.22) e (4.23), respectivamente, apresentam a nova inferncia e a
varincia de predio desta; enquanto a Tabela (4.14) apresenta a anlise de
caracterizao bsica (mdia e desvio-padro).
82
Figura 4.22: Inferncia da T85%.
3.98E+02
4.00E+02
4.02E+02
4.04E+02
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Amostragem
T
8
5
%
(
C
)
Figura 4.23: Varincia da predio da T85%.
0.0E+00
5.0E+00
1.0E+01
1.5E+01
2.0E+01
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Amostragem
V
a
r
i
n
c
i
a
d
a
P
r
e
d
i
o
Tabela 4.14: Mdia e desvio-padro para a inferncia, aps a adequao do modelo.
Inferncia
Mdia Desvio-padro
400,023 0,740
83
Constata-se uma melhoria na qualidade da predio (Figura 4.22), embora os
valores obtidos para os novos parmetros (Tabela 4.11) tenham se mantidos prximos
aos dos parmetros empregados pelo modelo empregado neste estudo e pelo modelo
inferencial em linha (como foi visto a diferena entre estes dois modelos nica e
exclusivamente o bias). Esta pequena diferena entre os parmetros pode indicar o
ajuste do modelo aos dados operacionais deste determinado perodo proposto para re-
estimao dos parmetros. Este fato leva a interpretar que a estimao de parmetros em
linha pode ser uma boa alternativa para obteno de inferncias mais confiveis.
Embora a re-estimao dos parmetros do modelo inferencial tenha apresentado
uma melhora na qualidade da inferncia, a varincia desta predio ainda se encontra
alta. Contudo, no se pode negar que houve uma reduo significativa do erro de
predio, quando compara-se a Figura (4.8) com a Figura (4.23), o que demonstra que
os parmetros afetavam a qualidade da inferncia, embora no sejam os nicos
responsveis por este problema. Os resultados da anlise bsica obtidos para a
inferncia aps a adequao do modelo mostram que a variabilidade da inferncia o
modelo aps a adequao do modelo inferencial bem pequena. importante lembrar,
que a varincia da predio calculada antes de ser realizada a adequao do modelo
empregava como matriz de covarincia dos parmetros uma matriz identidade, sendo
difcil avaliar essa melhoria do modelo inferencial s por esta anlise
Mas so as anlises dos resduos que apresentam mais claramente a melhoria
obtida a partir da re-estimao dos parmetros do modelo inferencial. A Figura (4.24)
apresenta os resduos obtidos a partir do novo modelo inferencial proposto e a Tabela
(4.15) caracterizao estatstica bsica. Comparando a Figura (4.24) com a Figura (4.9),
observa-se a grande melhoria do modelo, aps a re-estimao dos parmetros.
Como se pode observar, os resduos possuem valores menores, compreendidos
em um intervalo de amplitude muito menor, -5 a 2. Pode-se dizer que os valores esto
compreendidos entre -1 e 1. Isto indica que as inferncias obtidas a partir do novo
modelo proposto esto mais prximas do valor medido em laboratrio, do que com o
modelo inferencial atualmente empregado em linha (Figura (4.9)), pois oscilam com
menores amplitude e freqncia ao longo da amostragem. clara a existncia de um
84
ponto discrepante dos demais. Se este ponto desconsiderado pode-se dizer que o
desempenho do modelo excelente.
Figura 4.24: Comportamento dos resduos.
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
0 10 20 30 40
Amostragem
R
e
s
d
u
o
s
50
As anlises da caracterizao bsica apresentam a influncia do ponto 19, cujo
valor -4,614, que torna a mdia negativa e o desvio-padro maior. Se este ponto
considerado um erro grosseiro e removido/substitudo, o valor obtido para a mdia
passa ento a ser 0,000 e o valor do desvio-padro reduzido metade. Como pode ser
visto, erros grosseiros modificam a mdia e o desvio-padro, fornecendo resultados
equivocados e no representativos.
Tabela 4.15: Mdia e desvio-padro para o resduo.
Resduos
Mdia Desvio-padro
-0,032 0,426
Os resultados das mdias e varincias mveis tambm indicam melhora na
qualidade da inferncia aps a adequao do modelo inferencial. As Figuras (4.25) e
(4.26) apresentam respectivamente os resultados da mdia mvel e da varincia mvel
dos resduos.
85
Figura 4.25: Intervalo de confiana (---) e mdia mvel (--).
-2.0E+00
-1.0E+00
0.0E+00
1.0E+00
2.0E+00
0 30 60 90 120 150
Janelas Dependentes
M
d
i
a
M
v
e
l
Figura 4.26: Intervalo de confiana (---) e varincia mvel (--).
0.0E+00
1.0E+00
2.0E+00
3.0E+00
4.0E+00
5.0E+00
6.0E+00
0 30 60 90 120
Janelas Dependentes
V
a
r
i
n
c
i
a
M
v
e
l
150
Em ambas as anlises os intervalos de confiana aparecem bem estreitos, o que
significa que os valores esto bem mais prximos do valor real. Observa-se tambm que
os resultados obtidos no intervalo de amostragem de 5 a 20, so influenciados por um
erro grosseiro, obviamente o resduo do ponto de amostragem 19. interessante
relembrar o quo prejudicial pode ser um erro grosseiro em um conjunto de dados,
dando margens a interpretaes errneas. Tambm importante perceber o quanto
86
importante o intervalo de confiana destas grandezas, visto que estes apontam
claramente a dificuldade de estar representando um valor real ou prximo disto.
Uma informao relevante o fato dos erros de predio do modelo inferencial
com os parmetros originais apresentar valores to altos que encobriam a presena de
erro grosseiro. Na ausncia do erro grosseiro, o desempenho do modelo homogneo
ao longo do intervalo de anlise, mostrando a melhoria da inferncia proposta.
Os resultados confirmam no s a melhoria da qualidade da inferncia, mas
tambm a no necessidade do bias aplicado ao modelo inferencial em linha. Os
resultados da mdia mvel apontam que o modelo no necessita bias, afinal os resduos
oscilam em torno do zero de forma uniforme e compatvel com os erros experimentais.
Esta observao confirmada pelos resultados obtidos para a varincia mvel, cujos
valores se apresentam bem prximos ao zero.
A Figura (4.27) apresenta os resultados para o clculo da conformidade da mdia
e da varincia.
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Resduos
C
o
n
f
o
r
m
i
d
a
d
e
d
a
M
d
i
a
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Resduos
C
o
n
f
o
r
m
i
d
a
d
e
d
a
V
a
r
i
n
c
i
a
(a) (b)
Figura 4.27: Conformidade da mdia e da varincia para o resduo.
O resultado de conformidade da mdia, Figura (4.27) grfico (a) confirma
claramente a no necessidade do acrscimo do bias ao modelo inferencial em linha. Este
resultado indica que as mdias entre os dados operacionais e a inferncia apresentam
total conformidade entre si, eliminando de todas as formas a hiptese do bias. O bias
aparentemente se auto-degrada durante as inferncias, no havendo motivo plausvel
87
para empreg-lo, j que no mantm consistncia estatstica. Portanto, ao adicionar o
bias predio, est sendo adicionado rudo ao modelo.
Com relao conformidade da varincia, pode se observar que a re-estimao
dos parmetros pode elevar este ndice, assegurando uma melhora da predio. No
entanto, a flutuao dos resduos no apresenta similaridade estatstica ao longo do
tempo.
Os espectros de varincia e de correlao so apresentados respectivamente
pelas Figuras (4.28) e (4.29).
Figura 4.28: Espectro de varincia dos resduos.
1.0E-01
2.0E-01
3.0E-01
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
Tamanho da Janela Mvel
E
s
p
e
c
t
r
o
d
e
V
a
r
i
n
c
i
a
3
O espectro de varincia apresentado na Figura (4.28) expressa o comportamento
tpico estacionrio. H uma constncia dos valores para os diferentes tamanhos de
janela mvel, no havendo dinmica na evoluo das mdias dos resduos. O mesmo
pode ser observado pelo espectro de auto-correlao, que cai bruscamente para o valor
zero logo no primeiro deslocamento. Portanto, os espectros de varincia e de correlao
apresentados indicam que os resduos esto se comportando de forma adequada para um
processo operando em uma regio de estabilidade. Ento, apesar de haver uma dinmica
de fundo no processo, o modelo parece filtr-la, mesmo tendo sido desenvolvido para
representar o estado estacionrio.
88
Figura 4.29: Espectro de auto-correlao dos resduos.
-1.0E+00
-5.0E-01
0.0E+00
5.0E-01
1.0E+00
0 10 20 30 40 5
Deslocamento
E
s
p
e
c
t
r
o
d
e
C
o
r
r
e
l
a
o
0
Novamente so realizadas as anlises de caracterizao da influncia das
variveis sobre o desempenho do modelo. Os resultados so apresentados nas Figuras
(4.30) (4.33) e na Tabela (4.16).
Na Figura (4.30) analisando a influncia das variveis no erro de predio
observa-se que a Varivel (10) interfere de modo significativo, enquanto as demais
variveis no apresentam qualquer influncia. A justificativa para tal pode estar no fato
desta varivel ser representada pela inferncia tomada na amostragem anterior da
varivel de sada atual.
-1
0
1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
1
)
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
2
)
(a) (b)
89
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
3
)
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
4
)
(c) (d)
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
5
)
-1
0
1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
6
)
(e) (f)
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
7
)
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
8
)
(g) (h)
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
0
9
)
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
(
1
0
)
(i) (j)
90
Figura 4.30: Efeito dominante das variveis independentes sobre a inferncia.
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
P
a
r
m
e
t
r
o
(
0
1
)
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
P
a
r
m
e
t
r
o
(
0
2
)
(a) (b)
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
P
a
r
m
e
t
r
o
(
0
3
)
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
P
a
r
m
e
t
r
o
(
0
4
)
(c) (d)
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
P
a
r
m
e
t
r
o
(
0
5
)
-1
0
1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Amostragem
V
a
r
i
v
e
l
d
e
S
a
d
a
(e) (f)
Figura 4.31: Efeito dos parmetros e da varivel de sada sobre a inferncia.
Com relao aos parmetros o mesmo pode ser observado na Figura (4.31), que
com exceo do quinto parmetro todos os demais afetam de forma significativa o erro
de predio, sendo esta influncia negativa. Estes resultados indicam o aumento do erro
de predio quando a componente paramtrica anulada. Apesar de parecer
91
matematicamente incoerente, estes resultados demonstram que os parmetros do modelo
inferencial podem estar fortemente correlacionados, como mostrado na seo 3.35.
Portanto, parece bvio que a correta caracterizao das correlaes fundamental para a
compreenso apropriada dos erros de predio do modelo.
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Amostragem
P
r
o
b
a
b
i
l
i
d
a
d
e
A
b
s
o
l
u
t
a
-1
0
1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Amostragem
T
e
s
t
e
-
P
r
o
b
a
b
i
l
i
d
a
d
e
A
b
s
o
l
u
t
a
(a) (b)
Figura 4.32: Probabilidades do modelo inferencial.
De acordo com anlise de probabilidade absoluta do modelo inferencial apenas
para o primeiro ponto amostral o modelo apresenta-se adequado, neste caso
representado pelo ndice 0 no teste de probabilidade absoluta. Observa-se que o trecho
crtico particular (intervalo de amostragem do ponto 6 ao 20) em que o modelo no se
apresenta adequado para representao dos dados, pois a probabilidade menor que o
nvel de confiana exigido. Ao analisar o grfico da inferncia (Figura (4.7)) este trecho
da amostragem realmente foi considerado bastante discrepante ao longo do perodo de
operao; este resultado tambm foi observado nas mdias e varincias mveis dos
resduos (Figuras (4.25) e (4.26)) que so estatisticamente mais confiveis medida que
se aumenta o nmero de amostragem.
Para os demais pontos do intervalo amostral a probabilidade absoluta continua a
assumir os valores 1, representados no teste de probabilidade absoluta pelo ndice 1.
Este resultado implica em um modelo com desempenho exageradamente bom, pois a
probabilidade maior que o nvel de confiana exigido. Neste caso, os resultados
confirmam a possibilidade do modelo estar super parametrizado.
92
Tabela 4.16: Deteco de erros grosseiros (EG) nos resduos.
Resduos
Nmero de EG Nmero mximo de EG Probabilidade Acumulada de EG
2 8 0,0182
-1
0
1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Amostragem
T
e
s
t
e
-
D
e
t
e
c
o
d
e
E
r
r
o
s
G
r
o
s
s
e
i
r
o
s
Figura 4.33: Deteco de erros grosseiros nos resduos.
O nmero de erros grosseiros detectados continua a expressar a boa qualidade
estatstica dos dados amostrados, pois de acordo com o baixo valor obtido para a anlise
da probabilidade acumulada de erros grosseiros (Tabela 4.16). No teste de deteco de
erros grosseiros apresentado pela Figura (4.34), observam-se 2 pontos que foram
considerados erros grosseiros negativos, sendo que o ponto 19 pode ser reconhecido
como tal ao observar os resduos (Figura (4.24)). Neste caso, possvel que os altos
valores obtidos para os resduos calculados com o modelo empregando os parmetros
originais mascarassem esses pontos estatisticamente discrepantes do conjunto de dados.
93
CAPTULO V
CONCLUSES E SUGESTES
Apesar de parecer um paradoxo, toda cincia exata
baseada na idia de aproximao.
BERTRAND RUSSEL
Neste estudo foi apresentada uma abordagem estatstica para monitoramento e
avaliao de inferncias, com foco nos modelos inferenciais. Como ilustrao, foi
apresentada o caso da inferncia da temperatura a 85% do diesel produto do processo de
refino. Foram realizadas anlises dos dados operacionais e do modelo inferencial
empregado, a fim de investigar a consistncia estatstica da inferncia. Posteriormente,
foi proposta a adequao do modelo.
A anlise estatstica do modelo inferencial demonstra que embora, o modelo seja
utilizado em linha, no se apresenta estatisticamente adequado para realizao da
inferncia em questo. Esta anlise tambm indica que o bias usado no necessrio do
ponto de vista estatstico. Esse parmetro pode estar acrescentando varincia adicional
ao processo e induzindo alteraes dos valores desejados (set points) usados nos
esquemas de controle, alm aparentemente degradar ao longo da amostragem.
Embora a adequao do modelo por meio da reestimao dos parmetros tenha
tornado possvel obter predies estatisticamente mais consistentes com a operao do
94
95
processo, h fortes indcios de que o modelo est super parametrizado. Essas concluses
podem ser relacionadas ao fato de que h parmetros que pouca influncia exerce sobre
o desempenho de predio e ao fato de que as probabilidades do modelo so quase
sempre muito prximas de um.
Assim, neste trabalho foram apresentadas ferramentas estatsticas para a anlise
de inferncias, que avaliam a qualidade das informaes do processo e que investigam a
confiabilidade do modelo inferencial, permitindo ainda a discriminao entre modelos
inferenciais quando outros modelos esto disponveis. Os resultados obtidos em um
problema modelo validam a utilizao das ferramentas desenvolvidas. O baixo tempo
de simulao encoraja o uso dessas ferramentas em linha.
Finalmente, so oferecidas algumas sugestes para trabalhos futuros. Para este
estudo de caso, sugere-se trabalhar a estrutura do modelo inferencial empregado para a
predio da temperatura a 85% do diesel produto. Se possvel, deve-se adotar uma nova
abordagem para modelagem do problema de inferncias do diesel produto, empregando
procedimentos estatsticos de reduo de modelos. No deixa de ser aconselhvel um
estudo aprofundado a respeito do processo, a fim de se obter um modelo mais preciso
(fenomenolgico), capaz de fornecer inferncias mais precisas em tempo real.
sugerido ainda o uso de redes neuronais, caso um estudo mais aprofundado do processo
no seja de interesse. importante tambm avaliar cuidadosamente a estratgia de
adio do bias ao modelo inferencial. Sugestes mais abrangentes compreendem:
i. Adoo de uma estratgia de deteco de erros grosseiros que seja
independente ao uso do modelo inferencial.
ii. Adoo do procedimento de (re) estimao dos parmetros em tempo real.
iii. Adoo do procedimento de reconciliao de dados das variveis
operacionais em tempo real.
iv. Insero de testes de normalidade, para os dados operacionais.
v. Definio das matrizes experimentais, para uma melhor avaliao dos erros
experimentais e da influncia destas variveis nestes erros.
vi. O estudo e implementao de ferramentas estatsticas para reduo de
modelos.
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