Qu es riesgo?

Una prdida potencial debido a la realizacin de un suceso adverso

Prdida realizada o de valoracin. Potencial no realizada Suceso adverso

Afinando el concepto

La prdida que puede producirse debida a la diferencia entre el resultado esperado y el resultado realizado

Afinando el concepto

La prdida que puede producirse debida a la diferencia entre el resultado esperado y el resultado realizado, medida con una determinada probabilidad en un horizonte temporal determinado

Medicin del riesgo

Medir bien el riesgo es importante pero es la fase final. Antes de medir el riesgo hay que pensar sobre l. Y sobre todo hay que querer entenderlo y medirlo para gestionarlo.

Administracin de Riesgos

El objetivo de la administracin de riesgos consiste en:

Prevenir prdidas no esperadas Optimizar el desempeo financiero de los agentes econmicos, tomando en cuenta el rendimiento ajustado por riesgo

Administracin de Riesgos

El proceso de administracin de riesgos consiste en lo siguiente:

La identificacin de factores de riesgo La cuantificacin de prdidas probables El establecimiento de lmites de tolerancia al riesgo El control de riesgos en la operacin La optimizacin riesgo-rendimiento, de acuerdo a la exposicin al riesgo deseada por la institucin

Tipos de riesgos

Clasificacin del Riesgo

Riesgos Cuantificables
Riesgo de Mercado Riesgo de Crdito Riesgo de Liquidez

Riesgos No - Cuantificables

Riesgo Operativo Riesgo Legal

Clasificacin de los riesgos

Riesgo Cuantificable :
Es la incertidumbre o prdida potencial, a que se ve enfrentado una entidad cuando aplica los recursos a su actividad o cuando emprende nuevos proyectos de

inversin, y que puede anticipar, simular y cuantificar, con

base en herramientas cuantitativas, que permiten tanto identificar la exposicin al riesgo, como cuantificar sus posibles consecuencias en trminos monetarios, con el propsito de proteger el flujo de caja libre para los

asociados y el patrimonio de la entidad

Clasificacin de los riesgos

Riesgo no Cuantificable :
Es la incertidumbre, a que se ve enfrentada una proyecto de inversin o una entidad en marcha y no es fcilmente o cuantificable modelos a travs de que herramientas cuantitativos,

permitan

determinar

sus

consecuencias

en

trminos monetarios.

Identificacin de Riesgos

Para identificar las fuentes de riesgo es necesario considerar la naturaleza de los distintos tipos de riesgos que se presentan en una operacin
Condiciones de los mercados financieros Diversificacin o concentracin de las carteras Plazos de inversin Entorno econmico

Identificacin de Riesgos
Riesgo de Mercado Riesgo de Liquidez

Riesgo de Crdito

Riesgo Riesgos Entidad Entidad Cooperativa Financiera

Riesgo Operativo y Legal Riesgo Operativo y Legal Lavado de Activos

Riesgo Reputacional Reputacional

Contraparte

Riesgo de Mercado

El riesgo de mercado es la incertidumbre que enfrenta una entidad, ante el efecto de cambios en los factores de riesgo, sobre el valor de sus activos.

Riesgo de Contraparte

El riesgo de contraparte entenderse de dos maneras:

puede

El riesgo EMISOR, es decir la prdida en que se incurre por la posicin de un activo financiero, debido al incumplimiento de la empresa, banco o institucin que emiti el instrumento
El riesgo de CRDITO, asociado al incumplimiento del acreditado respecto a las obligaciones adquiridas al contratar un crdito

Riesgo de Crdito

El riesgo de crdito se refiere a la prdida potencial en la que incurre quien otorga un crdito, debido a la posibilidad de que la contraparte no cumpla con sus obligaciones (probabilidad de no-pago)

Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez se refiere a las posibles prdidas en el valor del portafolio debidas a la necesidad de liquidar instrumentos en condiciones financieras no propicias.

Riesgo Operativo

El riesgo operativo se refiere a las prdidas potenciales en las que puede incurrir una institucin, debidas al manejo y administracin de los recursos humanos, tecnolgicos y procesos y procedimientos de la entidad.