Investigacion Operacional

Teoria de decisiones

5.TEORIA DE DECISIONES
La mayora de las acciones de la vida requieren la eleccin de alternativas bajo incertidumbre,esto es, elegir entre un conjunto de cursos alternos de accin en condiciones en donde uno tiene incertidumbre sobre las consecuencias reales de cada curso de accin. A menudo, sin embargo debemos elegir una alternativa y nos preocupa que sea la mejor alternativa optima.

TEORIA DE DECISIONES
Las tcnicas analizadas en los captulos anteriores nos ayudan a tomar decisiones sobre problemas deterministicos. En estos problemas,se supone que toda la informacin relevante se conoce con certeza. Si embargo, existen en la actualidad, muchas situaciones en las que se debe tomar una decisin cuyos resultados dependan de futuros inciertos.

TEORIA DE DECISIONES
Cada uno de los problemas de decisin es caractersticamente complejo, es casi imposible para el tomador de decisiones tener en cuenta todos los factores que inciden en la decisin simultneamente. En este capitulo se proporcionaran nuevas herramientas para formular, analizar y tomar decisiones bajo incertidumbre.

EJEMPLO
Supongamos que usted es el propietario de un almacen de articulos de tenis y debe decidir cuantos pantalones de tenis para hombre debe pedir para la estacion de verano. Para un tipo particular de pantalon, usted debe pedir lotes de 100. Si pide 100 pantalones su costo es de $10 por unidad. Si pide 200 su costo es $9 por unidad y si pide 300 0 mas su costo es de $8.5. Su precio de venta es de $12, pero si algunas se quedan sin vender al final del verano,estas deben venderse a mitad de precio.

EJEMPLO
Es claro que usted no puede vender mas de lo que almacena. Sin embargo si se queda corto hay una perdida de $0.5 por cada pantaloneta que una persona desee comprar, pero que no puede hacerlo por no tenerla en el almacen. Ademas si usted debe colocar el pedido ahora,para la estacion de verano venidera y no puede esperar u observar como varia la demanda de este pantalon antes de pedir ni se pueden colocar varios pedidos.

CARACTERISTICAS DE UN PROBLEMA DE DECISION

En cualquier problema de decisin se tiene ciertas caractersticas comunes. Estos constituyen la descripcin formal del problema y proporcionan la estructura para la solucin. El problema de estudio se puede representar por un modelo en trminos de los siguientes elementos:

CARACTERISTICAS DE UN PROBLEMA DE DECISION

1. El tomador de decisiones. Es el responsable de tomar la decisin,se le mira como una entidad y puede ser individuo,un comit,una compaa,etc. 2. Cursos alternos de accin o decisin. Una parte importante de la tarea del tomador de decisiones es especificar y describir sus alternativas. Puesto que las alternativas son especificadas, la decisin comprende la eleccin entre cursos de accin alternos

CARACTERISTICAS DE UN PROBLEMA DE DECISION

3. Eventos. Estas son situaciones o estados del ambiente que pueden ocurrir y que no estn bajo el control del tomador de decisiones. Bajo condiciones de incertidumbre,el tomador de decisiones no conoce con certeza que evento ocurrir cuando decide. Los eventos se definen como mutuamente excluyentes. Esto implica que ocurrir uno y solamente uno de todos los eventos posibles especificados. Los eventos son denominados estados,estados de la naturaleza,estados del

CARACTERISTICAS DE UN PROBLEMA DE DECISION

mundo,eventos importantes de pago. La incertidumbre se mide en trminos de probabilidades asignadas a los eventos. Estas probabilidades pueden ser subjetivas (reflejan estado de creencia del tomador de decisiones) y objetivas (determinadas tcnica o empricamente).

CARACTERISTICAS DE UN PROBLEMA DE DECISION

4. Las consecuencias.Las cuales deben evaluarse por el tomador de decisiones,son una medida del beneficio neto o pago recibido por el. Las consecuencias que resultan de la decisin dependen no solamente de la decisin sino tambin del evento que ocurra. As, hay una consecuencia asociada con cada par accinevento. Dichas consecuencias se denominan pagos, resultados , beneficios o perdidas.

EJEMPLO
Para el ejemplo del propietario de un almacenen de artculos de tenis se tiene: 1. Se tiene tres cursos de accin abiertos: a1. pedir 100 pantalones a2. pedir 200 a3. pedir 300 2. Los eventos pueden ser :

EJEMPLO
1. cuando la demanda es 100 2. cuando la demanda es 150 3. cuando la demanda es 200 3. Consecuencia. Si pide 100 pantalones y la demanda resulta ser 100,la consecuencia es que el propietario obtiene una ganancia de 200.

EJEMPLO
Pv =100*12 Pc =100*10 Ganancia= $ 200 Y asi para otras posibilidades.

MATRIZ DE ACCION O TABLA DE RETRIBUCIONES

Decisin (accion) Estado de la naturaleza 1 2 ...... n r11 r22 r1n r21 r22 r2n

d1
d2

.
dn

......................
rn1......... rnn

PROBLEMAS DE DECISION
Hay tres clases de problemas de decisin: a. Decisiones bajo certeza b. Decisiones bajo riesgo c. Decisiones bajo incertidumbre

DECISIONES BAJO CERTEZA

Es aquella en la que hay solo un estado posible de naturaleza. Todos los modelos de PL.PPE son considerados bajo un mercado de decisiones bajo certeza. Solucin optima una sola,mximo o mnimo rendimiento.

DECISIONES BAJO RIESGO

Las caractersticas de las decisiones que se toman es la falta de certidumbre. Las decisiones a tomar dependen de muchas variables que no presentan un valor con certeza. Hablar de decisiones bajo riesgo se refiere a una clase de problemas de decisin para los cuales hay mas de un estado de la naturaleza. El que toma la decisin puede estimar la probabilidad con la que ocurrir cada estado de la naturaleza.

DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE

En este caso una vez mas tenemos varios estados posibles de la naturaleza,pero el que toma las decisiones no puede especificar las probabilidades que ocurran en los diferentes estados de la naturaleza.

CRITERIOS DE ELECCION
Habiendo examinado los elementos fundamentales y la estructura de los problemas de decisin bajo riesgo e incertidumbre,trataremos ahora diversos criterios que pueden utilizarse para seleccionar un curso de accin. Se estudiaran criterios de toma de decisiones que han sido desarrollados y que se basan en la matriz de pago.

CRITERIOS DE ELECCION
Se tendrn dos criterios de eleccin como: -Criterios no probabilsticos de eleccin -Criterios probabilsticos de eleccin

CRITERIOS NO PROBABILISTICOS DE ELECCION

Aqu veremos los siguientes criterios de eleccin : 1. Dominacin 2. Maximin 3. Maximax 4. Perjuicio minimax.

DOMINACION
La dominacin expresa que,si para cada evento la consecuencia de la accin a1 es al menos tan deseable como la consecuencia de otra accin a2 y es mas deseable por lo menos en un evento,entonces la accin a2 es dominada o inadmisible y por consiguien te no debe elegirse.

MAXIMIN (Criterio del pesimismo)

Es un tratamiento conservador en extremo. Cada decisin se evala segn lo peor que pueda suceder al tomarla. La decisin se evala por el mnimo rendimiento posible asociado sobre ella. En otras palabras escoger lo mejor de lo peor o maximizar el mnimo. Una vez elegido el curso de accin la naturaleza ser malevolente(probabilidad implcita de 1).

MAXIMAX (Criterio superoptimista)

Es un criterio tan optimista. Evala cada decisin conforme a lo mejor que puede suceder si se toma. Se selecciona la decisin que produce el mximo de estos rendimientos mximos. En otras palabras el mejor de lo mejor.

CRITERIOS DE ELECCION PROBABILISTICOS

Los dos criterios de eleccin restantes que deben discutirse tienen una distribucin de probabilidad asociada con los eventos. Ambos criterios utilizan el valor esperado; esto es, en donde se asigna una accin o estrategia se calcula un valor esperado, a partir de las consecuencias y pagos junto con las probabilidades asignadas a los eventos.

CRITERIOS DE ELECCION PROBABILISTICO

Se tienen dos criterios: -Laplace -Maximizacin del valor esperado(MVE)

LAPLACE
Este criterio interpreta la condicin como un equivalente a que todos los estados de la naturaleza tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Si nada se,entonces todo tiene igual probabilidad. Luego se calcula el pago(perdida)esperado para cada acto y elegir el acto con el mayor(menor) pago(perdida) esperado.

LAPLACE
As,trataramos el problema como si tuviramos una distribucin de probabilidad uniforme, sobre los eventos y si los pagos fueran expresados en trminos de utilidad, resolveramos el problema encontrando la accin que maximiza la utilidad esperada.

MAXIMIZACION DEL VALOR ESPERADO (MVE)

Este criterio se calcula as: 1. Asigne una probabilidad a cada evento de tal manera que las probabilidades sumen uno. 2. Calcule el valor esperado de cada accin, multiplicando cada valor por su probabilidad correspondiente y sumando estos productos.

MAXIMIZACION DEL VALOR ESPERADO

3. Elija una accion cuyo valor esperado sea mayor. En otras palabras, el valor esperado de un acto es el promedio ponderado de los pagos bajo el acto, en donde los pesos son las probabilidades de los eventos mutuamente excluyentes que pueden ocurrir.

EJEMPLO
Resolver el problema del propietario de la tienda de tenis aplicando los criterios ya explicados anteriormente y calcular la accion a tomar.