Vous êtes sur la page 1sur 22

Basilea I, II y III

Mara Fernanda Gutirrez Romero A01203767

Los Acuerdos de Basilea


Se refiere a una serie de acuerdos de supervisin bancaria (recomendaciones en relacin a la regulacin bancaria) Emitidos por el Comit de Basilea de Supervisin Bancaria (BCBS) Hay 3 acuerdos, Basilea I, II y III Son comnmente llamados Los Acuerdos de Basilea, debido a que la BCBS mantiene su secretara en Basilea, Suiza, y el comit se rene all normalmente.

Comit BCBS
Establecido por los dirigentes de los Bancos Centrales del Grupo de los diez G10 en 1924 Foro para la regulacin de la supervisin bancaria Objetivo de mejorar la comprensin de los principales problemas de supervisin bancaria y mejorar la calidad de la misma
o Christian Noyer, Paris (Chairman of the Board of Directors) o Masaaki Shirakawa, Tokyo(Vice-Chairman)

Basilea I
El Comit decidi introducir un sistema de medida del capital de las instituciones financieras (Basilea I) El acuerdo estableca un capital estndar mnimo de 8% del total de los activos riesgosos a partir de 1992 Entr en vigor en ms de 130 pases (fortalecimiento del sistema bancario y homogeneizacin en la regulacin de requerimientos de solvencia)

Basilea II
Simplicidad de Basilea I (obsoleto) Emitido en Junio de 2004, Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Capital Marco Revisado (Basilea II)
Requerimiento mnimo de capital Proceso de examen supervisor (papel del regulador) Disciplina del Mercador
Riesgo de Mercado (sin cambios) Riesgo Crediticio (metodologa distinta) Riesgo Operativo (nuevo enfoque, nuevo riesgo) Asegura que cada entidad financiera cuente con procesos internos confiables para evaluar la suficiencia de su capital necesario a su perfil de riesgos (Perfil del Deudor) Las empresas deben revelar informacin que permita a los participantes del mercado evaluar su exposicin y la calidad de la administracin de sus riesgos.

Pilar I (Requerimiento mnimo de capital)


Se calculan en base a los activos ponderados por su riesgo, con nuevos criterios que reflejen de manera ms ajustada el cambio en el perfil de riesgo de las entidades.
o Riesgo de Mercado (sin cambios) o Riesgo crediticio (prdida esperada) o Riesgo Operativo (prdidas directas o indirectas como resultado de fallas en los procesos internos)

Pilar II (Papel del Regulador)


Asegurar que cada banco cuente con procesos internos confiables para evaluar la suficiencia de su capital, a partir de un apreciacin meticulosa de sus riesgos
1. Los bancos debern contar con un procesos para evaluar la suficiencia de su capital total en funcin de su perfil de riesgo y con una estrategia de mantenimiento de sus niveles de capital 2. Supervisores debern examinar las estrategias y evaluaciones internas de la suficiencia de capital (intervenir cuando no queden satisfechos) 3. Supervisores debern esperar que los bancos operen por encima del mnimo, as como exigirles por encima del mnimo 4. Intervenir con prontitud para que el capital no descienda del mnimo y exigir medidas correctivas

Pilar III (Disciplina del Mercado)


Todo banco debe poseer una poltica formal de divulgacin aprobada por el directorio (anuncio pblico de informacin sobre su condicin y rendimiento financiero)
o Anuncios bsicos. Comunican informacin vital para todas las instituciones y debe ser proporcionada cunado sea pertinente o Categoras suplementarias. Importantes parar algunos, pero no para todas las instituciones (depende del riesgo que asumen y los mtodos utilizados para calcular el requerimiento de capital)

Basilea III
Se desarrollo debido a la crisis financiera de 2008 trata de fortalecer el capitalpara asegurar que las entidades cuenten con suficientes fondos para cubrir las prdidas potenciales de su actividad. Para ello exige:
o Ms capital y de mayor calidad. Aunque se mantiene el requerimiento mnimo del 8% establecido en Basilea I y II, se modifica la composicin de ese capital, exigiendo mayor peso del capital de alta calidad.

o Un colchn de conservacin del capital, con el objetivo de aumentar el capital en momentos de crecimiento econmico para poder hacer uso de l en caso de incurrir en prdidas. Si no se cumple, se imponen lmites a la distribucin de beneficios. o Un colchn contra cclico de capital, requiriendo ms capital en los casos de crecimiento excesivo del crdito para evitar la formacin de burbujas. o Adems, se establecenmedidas para evitar el riesgo sistmico.A las grandes instituciones financieras se les exigir capital adicional.

Por otra parte,BasileaIIIes pionera en aplicar requerimientos mnimos de liquidez. Para ello define dos nuevas ratios, la ratio de cobertura de la liquidez (LCR) y la ratio de financiacin neta estable (NSFR), con el objetivo de evaluar la supervivencia de las entidades ante problemas de liquidez a corto y largo plazo, respectivamente.

En resumen, BasileaIIInace con el objetivo de proporcionar las medidas y herramientas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta del sistema bancario ante perturbaciones econmicas y financieras y conseguir as una mayor estabilidad financiera mundial.

Bibliografa
http://www.bis.org/

http:// eleconomista.com.mx/economia-global/2010/09/13/qu

http:// www.deloitte.com/assets/Dcom-Mexico/Local%20Asset

http:// www.asobancaria.com/portal/pls/portal/docs/1/962048

Solvencia Dinmica
Mara Fernanda Gutirrez Romero A01203767

El modelo de solvencia dinmica es una herramienta de anlisis que ha sido desarrollada con fundamentos matemticos formales. Adicionalmente al modelo se le han implementado aspectos caractersticos de la regulacin mexicana, lo que aumenta su eficiencia como herramienta de anlisis para el organismo supervisor. Este sistema es verstil y podr irse ajustando a las diversas condiciones y cambios en la normatividad aplicable.

El sistema deber revisarse peridicamente, los fundamentos matemticos podrn ir enriqueciendo el sistema para hacerlo cada vez ms preciso, y que de esta manera pueda reflejar de mejor manera el comportamiento de las variables de riesgo de las instituciones de seguros. El sistema integra todas las variables de riesgo de la compaa lo que lo hace de mayores alcances frente a otras herramientas de medicin de riesgos.

Solvencia II
nace como un intento de transposicin al sector asegurador de los acuerdos alcanzados en Basilea II, y que seran de aplicacin a la banca a partir del ao 2006. El objetivo de solvencia II es el desarrollo y establecimiento de un nuevo sistema que permita determinar los recursos propios mnimos a requerir a cada aseguradora, en funcin de los riesgos asumidos y la gestin que se realice de cada uno de ellos.

Pilares
Pilar I, la bsqueda de procedimientos para el clculo de los requerimientos de capital acordes con el diverso nivel de complejidad de las aseguradoras, y cuyos resultados sean mucho ms sensibles al riesgo que los hasta ahora vigentes. Pilar II, se intenta potenciar que la actuacin supervisora verifique el rigor de los procedimientos utilizados por las entidades, en su evaluacin interna de los recursos propios totales que precisan para respaldar el conjunto de los riesgos asumidos Pilar III, busca mediante una mayor transparencia, impulsar la disciplina de mercado, como mecanismo que estimule a las aseguradoras a mantener los niveles de recursos propios adecuados.

Bibliografa
http://www.google.com.mx/url? sa=t&rct=j&q=solvencia+dinamica+definicion&source=web&cd=9&cad=rja &ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.svs.cl%2Fsitio%2Fpublicaciones %2Fdoc%2Fiais%2F2002%2FDynamics_Solvency_Testing_Models %2FPaper_de_Solvencia_Dinamica_(espanol).doc&ei=SZg2UYz7IsTerAG7n4CA Bg&usg=AFQjCNHQH4Vt7Nu8QhvMBtPSWx5oe4jvw&bvm=bv.43148975,bs.1,d.b2I http://www.ama.org.mx/Solvencia/SolvenciaDinamica-AMA-CONCAC.pdf

http:// www.amis.org.mx/InformaWeb/Documentos/Archivos/Conceptos_Basicos_de_Solvenc