UNIVERSIDAD DE ORIENTE NCLEO DE ANZOTEGUI ESCUELA DE INGENIERA Y CIENCIAS APLICADAS DEPARTAMENTO DE COMPUTACIN Y SISTEMAS CTEDRA: ANLISIS DE DECISIONES

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE DE INCERTIDUMBRE Y RIESGOS

Prof. Ing Rhonald E Rodrguez M

BARCELONA, MARZO DE 2013

CRITERIOS DE DECISIN

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una eleccin entre las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida.

La teora de decisiones proporciona una manera til de clasificar modelos o criterios de decisin para la toma de decisiones. El nivel de informacin del que dispongamos, determina el tipo de ambiente de decisin en el que hemos de movernos.

CRITERIOS DE DECISIN
Ambientes de Decisin 1. Certeza: es aquel en el que el decisor conoce con absoluta seguridad los estados de la naturaleza que se van a presentar. 2. Riesgo: es aquel en el que el decisor conoce los varios estados de la naturaleza que pueden presentarse, adems de cul es la probabilidad que tiene cada uno de ellos, o por lo menos es capaz de estimarla. 3. Incertidumbre estructurada: es aquel en el que el decisor conoce los estados de la naturaleza que se van a presentar, pero no la probabilidad de cada uno de ellos, ni puede estimarla. 4. Incertidumbre no estructurada: es aquel en el que el decisor ni siquiera conoce los estados de la naturaleza que se van a presentar.

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO INCETIDUMBRE

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO INCERTIDUMBRE

Las situaciones de incertidumbre se caracterizaran, por el hecho de que no slo desconocemos el resultado final, sino que no podemos predecirlo tampoco en trminos de probabilidades objetivas.

1. 2. 3. 4.

Criterio del Optimista (o de Maximax)

Criterio del Pesimista (o de Maximin o de Wald) Criterio de Optimismo Parcial (o de Hurwicz) Criterio del Mnimo Pesar (o de Savage)

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO INCERTIDUMBRE 1. CRITERIO DEL OPTIMISTA

Bajo la alternativa ai, el mejor resultado posible que puede ocurrir tiene un valor para el decisor dado por el valor oi. El valor oi se denomina nivel de optimismo de la alternativa ai y representa la recompensa mxima que el decisor podr recibir si selecciona tal alternativa. El criterio maximax consiste en elegir aquella alternativa que proporcione el mayor nivel de optimismo posible. Por esto se dice que este criterio corresponde a un pensamiento optimista, ya que el decisor supone que la naturaleza siempre estar de su parte, por lo que siempre se presentar el estado ms favorable.

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO INCERTIDUMBRE 1. CRITERIO DEL OPTIMISTA

Ejemplo: En cierta ciudad se va a construir un aeropuerto en una de dos posibles ubicaciones A y B, que ser elegida el prximo ao. Una cadena hotelera Parcela en: est interesada en abrir un hotel cerca del nuevo aeropuerto, previo a la construccin de este el Precio del terreno Beneficio prximo ao, para lo cual tendr que decidir qu estimado del terrenos comprar. La siguiente tabla muestra el hotel precio de los terrenos, el beneficio estimado que obtendr el hotel en cada posible localizacin si Valor de venta del terreno el aeropuerto se ubica all, y el valor de venta de cada terreno si finalmente el aeropuerto no se construye en ese lugar (los cantidades aparecen expresadas en BsF x 103). Cul es la decisin ms adecuada?
A 18 31 6 B 12 23 4

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO INCERTIDUMBRE 1. CRITERIO DEL OPTIMISTA

Alternativas Terreno comprado A B AyB Estados de la Naturaleza Nivel de Aeropuerto Aeropuerto Optimismo Oi en A en B 13 -8 5 -12 11 -1 13 11 5

Ninguno

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO INCERTIDUMBRE 2. CRITERIO DEL PESIMISTA

Bajo la alternativa ai, el peor resultado posible que puede ocurrir tiene un valor para el decisor dado por el valor si. El valor si se denomina nivel de seguridad de la alternativa ai y representa la cantidad mnima que el decisor recibir si selecciona tal alternativa. En 1950, Wald sugiere que el decisor debe elegir aquella alternativa que le proporcione el mayor nivel de seguridad posible, por lo que ste es igual a S(ai)=si.

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO INCERTIDUMBRE 2. CRITERIO DEL PESIMISTA

Alternativas Terreno comprado A B AyB Estados de la Naturaleza Nivel de Aeropuerto Aeropuerto Seguridad Si en A en B 13 -8 5 -12 11 -1 -12 -8 -1

Ninguno

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO INCERTIDUMBRE 3. CRITERIO DE OPTIMISMO PARCIAL

Se trata de un criterio intermedio entre el criterio de Wald y el criterio maximax. Dado que muy pocas personas son tan extremadamente pesimistas u optimistas como sugieren dichos criterios, Hurwicz (1951) considera que el decisor debe ordenar las alternativas de acuerdo con una media ponderada de los niveles de seguridad y optimismo:
S(ai) = *si + (1-)oi

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO INCERTIDUMBRE 3. CRITERIO DE OPTIMISMO PARCIAL

Alternativas Estados de la Naturaleza Nivel de Nivel de Nivel de Terreno Aeropuerto Aeropuerto Optimismo Seguridad Optimismo comprado Oi Si Parcial en A en B A B AyB Ninguno 13 -8 5 0 -12 11 -1 0 13 11 5 0 -12 -8 -1 0 3 3.4 2.6 0

S(ai) = *si + (1-)oi =0.4 (60% optimista)

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO INCERTIDUMBRE 4. CRITERIO DEL MNIMO PESAR

Al utilizar los valores xij para realizar la eleccin, el decisor compara el resultado de una alternativa bajo un estado de la naturaleza con todos los dems resultados, independientemente del estado de la naturaleza bajo el que ocurran. Sin embargo, el estado de la naturaleza no es controlable por el decisor, por lo que Savage (1951) argument que el resultado de una alternativa slo debera ser comparado con los resultados de las dems alternativas bajo el mismo estado de la naturaleza, y no de cada alternativa con su respectivo estado.

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO INCERTIDUMBRE 4. CRITERIO DEL MNIMO PESAR

Alternativas Terreno comprado
A B AyB Ninguno Estados de la Naturaleza

Aeropuerto en A
-(13-13) -(-8-13) -(5-13) -(0-13) =0 = 21 =8 = 13

Aeropuerto en B
-(-12-11) -(11-11) -(-1-11) -(0-11) = 23 =0 = 12 = 11

Perdida Relativa ri
23 21 12 13

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO RIESGO

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO RIESGO

La informacin con la que se cuenta para solucionar el problema es incompleta, es decir, se conoce el problema, se conocen las posibles soluciones, pero no se conoce con certeza cul de todos ser el resultado final.
TABLA DE DECISIN Estados de la Naturaleza Alternativas a1 e1 x11 e2 x12 ... ... en x1n

Donde: e1, e2, ..., en Los diferentes estados que puede presentar la naturaleza. a1, a2, ..., am Las acciones o alternativas entre las que seleccionar el decisor.

a2
... am Probabilidades

x21
... xm1 P(e1)

x22
... xm2 P(e2)

...
... ... ...

x2n
... xmn P(en)

xij Las consecuencias o resultados de la eleccin de la alternativa ai cuando la naturaleza presenta el estado ej.

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO RIESGO 1. CRITERIO DE VALOR ESPERADO

El resultado o Valor Esperado se da por la multiplicacin del beneficio que se espera obtener de una alternativa, por su respectiva probabilidad en cada estado de la naturaleza.

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO RIESGO 1. CRITERIO DE VALOR ESPERADO

Estados de la Naturaleza Alternativas a1 a2 a3 Probabilidades e1 11 8 8 0.2 e2 9 25 11 0.2 e3 11 8 10 0.5 e4 8 11 11 0.1 Valor Esperado E(P(ai)) 10.3 11.7 9.9

Para a1: (11 x 0.2) + (9 x 0.2) + (11 x 0.5) + (8 x 0.1) = 10.3 Para a2: (8 x 0.2) + (25 x 0.2) + (8 x 0.5) + (11 x 0.1) = 11.7 Para a3: (8 x 0.2) + (11 x 0.2) + (10 x 0.5) + (11 x 0.1) = 9.9

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO RIESGO 2. CRITERIO DE MINIMA VARIANZA CON MEDIA ACOTADA
Para cada una de las alternativas ai que cumpla con la condicin de estar sobre un valor esperado aceptable (o constante K), se le determina la varianza V(R(ai)) de sus resultados.

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO RIESGO 2. CRITERIO DE MNIMA VARIANZA

V (P(a1)) = [ (0.2 x 112) + (0.2 x 92) + (0.5 x 112) + (0.1 x 82)] - 10.32 = 1.21 V (P(a2)) = [ (0.2 x 82) + (0.2 x 252) + (0.5 x 82) + (0.1 x 112)] - 10.32 = 45.01

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO RIESGO 2. CRITERIO DE MNIMA VARIANZA

Estados de la Naturaleza Alternativas a1 a2 a3 Probabilidades e1 11 8 8 0.2 e2 9 25 11 0.2 e3 11 8 10 0.5 e4 8 11 11 0.1 Valor Esperado E(P(ai)) 10.3 11.7 9.9

Varianza V(P(ai))
1.21

45.01
1.09

Para K = 10

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO RIESGO 3. CRITERIO DE MEDIA CON VARIANZA ACOTADA
Para la utilizacin de este criterio se consideran exclusivamente las alternativas a cuya varianza V[R(a)] sea menor o igual que una constante K fijada por el decisor. Para cada una de las alternativas ai que cumpla esta condicin se determina el valor esperado E[R(ai)] de sus resultados

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO RIESGO

3. CRITERIO DE MEDIA CON VARIANZA ACOTADA
Estados de la Naturaleza Alternativas a1** e1 11 e2 9 e3 11 e4 8 E[R(ai)] 10.3 V 1.21

a2
a3 Probabilidades

8
8 0.2

25
11 0.2

8
10 0.5

11
11 0.1

11.7
9.9

45.01
1.09

Si el decisor selecciona un valor 20 para la constante K, quedara excluida del proceso de decisin la alternativa a2, que es la que posee mayor valor esperado. Excluida sta, la eleccin ptima corresponde a la alternativa a1, pues es la que posee mayor valor esperado entre las que cumplen la condicin V.

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO RIESGO 3. CRITERIO DE DISPERSIN

Para cada alternativa ai se calcula el siguiente valor medio corregido:

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO RIESGO 3. CRITERIO DE DISPERSIN

Estados de la Naturaleza Alternativas e1 e2 e3 e4 Valor Esperado E(P(ai)) Para K = 2

Varianza V(P(ai))

Valor Esperado Corregido EC(P(ai))

a1
a2 a3 Probabilidades

11
8 8 0.2

9
25 11 0.2

11
8 10 0.5

8
11 11 0.1

10.3
11.7 9.9

1.21
45.01 1.09

8.1
-1.72 7.81

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO RIESGO 4. CRITERIO DE LA PROBABILIDAD MXIMA

Para cada alternativa ai se determina la probabilidad de que la variable aleatoria que proporciona el resultado tome un valor mayor o igual que una constante K fijada por el decisor, y se selecciona aquella alternativa con mayor probabilidad asociada.

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO RIESGO 4. CRITERIO DE LA PROBABILIDAD MXIMA

Estados de la Naturaleza Alternativas a1 a2 a3 e1 11 8 8 e2 9 25 11 e3 11 8 10 e4 8 11 11 K > 10 P

P(e1)+P(e3) P(e2)+P(e4) P(e2) +P(e3) +P(e4)

= 0.7 = 0.3 = 0.8

Probabilidades

0.2

0.2

0.5

0.1

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO RIESGO 5. TCNICA DEL RBOL DE DECISIONES

El rbol de decisiones es una representacin cronolgica del proceso de decisin, mediante una red que utiliza dos tipos de nodos: los nodos de decisin, representados por medio de una forma cuadrada (el nodo de eleccin), y los nodos de estados de la naturaleza, representados por crculos (el nodo de probabilidad). Se dibuja la lgica del problema construyendo un rbol de decisiones.

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO RIESGO 5. TCNICA DEL RBOL DE DECISIONES

1. Pasos: Dibujar el rbol de decisiones usando cuadrados para representar las decisiones y crculos para representar la incertidumbre. Evaluar el rbol de decisiones, para verificar que se han incluido todos los resultados posibles. Calcular los valores del rbol trabajando en retroceso, del lado derecho al izquierdo. Calcular los valores de los nodos de resultado incierto multiplicando el valor de los resultados por su probabilidad (es decir, los valores esperados).

2. 3. 4.

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO RIESGO 5. TCNICA DEL RBOL

DE DECISIONES
Estados de la naturaleza Alternativas Nuevo Producto Desarrollo meticuloso Buena 5000Bsf P(0,4) Moderada 250Bsf P(0,4) Pobre 10Bsf P(0,2)

Desarrollo rpido Consolidar Producto Producto fortalecido Producto efectivo

5000Bsf P(0,1)

100Bsf P(0,2)

10Bsf P(0,7)

2000Bsf P(0,4)

100Bsf P(0,3)

30Bsf P(0,3)

100Bsf P(0,6)

__________

10Bsf P(0,4)

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO RIESGO 5. TCNICA DEL RBOL DE DECISIONES

Probabilidad de un resultado:

Bueno

0,4

x $500.000 = $ 200.000 x $25.000 x $1.000 Total: = $ 10.000 = $ 200 $ 210.200

Moderado 0,4 Pobre 0,2

CRITERIOS DE DECISIN EN AMBIENTE BAJO RIESGO 5. TCNICA DEL RBOL DE DECISIONES