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Gestion des risques / Cindynique

Mise jour du 31 janvier 2014

Version la plus rcente de cette formation disponible ici : cours de gestion des risques.

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janv.-14

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janvier 14

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La mathmatisation du risque
Thories de la fiabilit (MSP,

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La matrise statistiques des processus


MSP = Matrise Statistique des Procds ou SPC = Statistical
Process Control
Origine = cartes de contrle des pices fabriques (moy, R=max-min) partir de l'hypothse d'une distribution "loi normale , la MSP permet d'identifier les dviations significatives pour anticiper les problmes.

Source 1 : stats et carts type Source 2 : carte de contrle

Source 3 : signes indicateurs


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La mathmatisation du risque
Thories de la fiabilit (MSP, Capabilit,

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La Capabilit
valuation ex-ante de la capacit dun processus rpondre un cahier des charges,
Typiquement, capacit des diffrentes machines existantes fabriquer en grande srie des pices dans un intervalle de tolrance .

Permet une optimisation cot-performance


Dans lautomobile, on demande Cp < 1.67, Cpk < 1.33

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La mathmatisation du risque
Thories de la fiabilit (MSP, capabilit, AMDEC)

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LAMDEC
AMDEC - Analyse des Modes de Dfaillance, de leurs Effets et de leur Criticit (FMECA - Failure Modes,
Effects and Criticality Analysis)

Analyse fonctionnelle

Criticit

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Image : Source 8

La mathmatisation du risque
Thories de la fiabilit (MSP, capabilit, AMDEC)
Le risque est le fondement des maths financires et prudentielles

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La mathmatisation du risque
Thories de la fiabilit (MSP, capabilit, AMDEC)
Le risque est le fondement des maths financires et prudentielles
Risque et cart-type (MEDAF)

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Le modle d'valuation des actifs financiers


MEDAF (modle d'valuation des actifs financiers) (CAPM capital asset pricing model ) => notion de prime de risque

Actions "nouvelle conomie"

Actions "blue chips"

obligataire montaire

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La mathmatisation du risque
Thories de la fiabilit (MSP, capabilit, AMDEC)
Le risque est le fondement des maths financires et prudentielles
Risque et cart-type (MEDAF) Couverture (hedging), effet de portefeuille (thorie de Markowitz)

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La mathmatisation du risque
Effet de portefeuille (thorie de Markowitz)
Frontire efficiente;

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Image : Source 13

La mathmatisation du risque
Couverture (hedging)
Opration ou suite d'oprations ayant pour but de compenser, totalement ou partiellement, un risque de variation dfavorable d'un lment d'actif

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La mathmatisation du risque
Actif seul

Cours

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La mathmatisation du risque
Options (put)

Cours

Cours

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Stratgies avances : combinaisons Anticipation de forte doptions


volatilit, la hausse ou la baisse :
=> on achte deux options de mme prix dexercice K Call: P1,K Put: P2 ,K K

On obtient un STRADDLE :
Dautres combinaisons existent : strangle, butterfly, condor, seagull

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La mathmatisation du risque
Thories de la fiabilit (MSP, capabilit, AMDEC)
Le risque est le fondement des maths financires et prudentielles
Risque et cart-type (MEDAF) Couverture (hedging), effet de portefeuille (thorie de Markowicz) et options (put, call) Typologie des risques sur les marchs financiers

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Typologie des risques sur les marchs financiers


Risques de marchs : lis aux variations des taux ou des cours des actifs risque de taux, risque de change Risques de crdit : lis la fiabilit d'une contrepartie , voire d'un pays entier. Risques de liquidit lis au fonctionnement mme des marchs et la possibilit ou non de revendre un actif Risques organisationnels lis des dfaillances possibles de lorganisation, qui peuvent tre galement dontologiques + Approche Value at risk
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La mathmatisation du risque
Ingnierie : Thories de la fiabilit (MSP, capabilit, AMDEC)
Finance : Le risque est le fondement des maths financires et prudentielles Psychologie : Biais statistique de la perception du risque

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La mathmatisation du risque
Temps pour accomplir une tche : risque lis au biais dans l'estimation
mode = la plus grande frquence mdiane

= occupe le rang central (50%-50%)

moyenne = estimation raisonnable !

La queue de distribution est longue : leptokurtique

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Questions ?

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Mes autres cours :


en vido :
Comment animer un Brainstorming, analyse stratgique des projets, les outils dorganisation de projet, Fondamentaux de la gestion de projet et Animation dquipe-projet et motivation, Rfrencement et optimisation pour les moteurs de recherche, analyse factorielle des correspondances, utiliser les cartes conceptuelles, valuer la valeur actuelle nette dun investissement ou dun projet. Fondamentaux de la gestion de projet Groupware et outils informatiques de gestion de projets Introduction l'analyse stratgique en management de projet et 4 topos de Mthodes de Rsolution de Problmes Cours d'analyse fonctionnelle Introduction la gestion des risques, Dmarche de gestion des risques et plan de prvention

en diapositives animes :

Enfin, voici des cartes conceptuelles rsumant certaines de ces formations


Cours de finance de march Autres cours de sociologie des organisations cours de qualit et mthodes de rsolution de problmes cours de rfrencement / SEO Wikipdia en tant que systme de gestion des connaissances
janvier 2010
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Rmi Bachelet Ecole Centrale de Lille

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janv.-14

Rmi BACHELET

Enseignant-chercheur, Ecole Centrale de Lille Mon CV est disponible ici.

Mes principaux cours Centrale Gestion de projet, sociologie des organisations, recueil, analyse et traitement de donnes, prvention du plagiat, module de marchs financiers, cours de qualit et mthodes de rsolution de problmes, tablir des cartes conceptuelles, utiliser Wikipdia et CentraleWiki, formation au coaching pdagogique et l'encadrement, rfrencement et SEO
Rmi BACHELET

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Rmi BACHELET

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