A anlise de varincia da regresso a

estatstica utilizada para testar os

regressores. A hiptese nula que todos os
regressores so iguais e zero. Caso isso no
ocorra o resultado da anlise significativo,
isto , rejeita-se a hiptese nula.
A anlise de varincia no testa o intercepto.
Anlise de Varincia da
Regresso
0 :
2 1 0
= = = =
p
H | | |
Algumas Pressuposies do
Modelo
Beta chapu um estimador no
tendencioso:
( ) | | E =

A esperana do erro do modelo zero e a

esperana da varincia dos erros
constante:
( ) ( )
2
I V e o c | c E = =
Varincias e Covarincias do Vetor
Estimador dos Parmetros
O vetor estimador dos parmetros beta
chapu:
2 1 '
) X ' X ( ] )

( )

[( )

( Cov o | | | | |

= E =
A covarincia deste vetor :
2 1

) ' ( )

( o |

= X X Cov
2 1
) ' ( )

( s X X Cov

= |
s
2
o Quadrado mdio do resduo.
Soma de Quadrado do Resduo
Soma dos quadrados dos desvios entre os
valores observados e os estimados pela
equao de regresso.
( )
2
n
1 i
i i
Y

Y s Re SQ

=
=
Escrito na forma matricial :
Y ' X '

Y ' Y s Re SQ | =
Soma de Quadrado Total
Matricialmente podemos escrever:
n
Y
Y SQTotal
2
n
1 i
i
n
1 i
2
i
|
.
|

\
|
=

=
=
c Y ' Y SQTotal =
Y ' u u ' Y
n
1
c =
u um vetor de 1s de dimenso n x 1.
Soma de Quadrado da Regresso
Na forma matricial escrevemos:
( )
2
n
1 i
i
Y Y

g Re SQ

=
=
Y ' u u ' Y
n
1
Y ' X '

g Re SQ = |
Esquema da anlise de varincia
da regresso
n =nmero de observaes;
p =nmero de variveis
Anlise para dados no repetidos
Causa de
variao
GL SQ QM F
Regresso
p
SQReg/p
Resduo
n-p-1
SQRes/n-p-1
Total
n-1
c Y ' X '

|
Y ' X '

Y ' Y
|
c Y ' Y

s Re QM
g Re QM
Teste F dos parmetros
Se os erros e
i
tm distribuio normal e se o
quociente
0
p 2 1
= = = = | | |
o mesmo que testar se:
s Re QM
g Re QM
F =
tem distribuio F (central) com p e n-p-1
graus de liberdade.
0 : H
p 2 1 0
= = = = | | |
F utilizado para testar a hiptese:
Quando o teste F significativo?
Quando F maior que o tabelado;
Quando rejeitamos a hiptese nula;
Contudo no possvel concluir quais
parmetros so significativos;
Exceto para o caso particular de p=1.

Teste t dos parmetros
Utilizado para testar hiptese a respeito dos
parmetros da regresso .
gl. 1) - p - (n a associado ,
)

( s

t
i
i i
|
| |
=
A estatstica utilizada :
O teste significativo quando t maior que o
valor tabelado.
Hipteses a Respeito dos Parmetros
no Modelo Linear
A hiptese de nulidade pode ser construda a
partir de m combinaes lineares independentes
u | = ' c : H
0
c uma matriz com m linhas e p+1 colunas

] c c c c [ ' c
p 2 1 0
=
um vetor m-dimensional de constantes
conhecidas.
(
(
(
(

=
m
2
1
u
u
u
u

Estatstica F usada para testar a

hiptese H
0
:c|=
2
1 1
0

m
)

' C ( ] C ) X ' X ( ' C [ )'

' C (
) H ( F
o
u | u |
=

Sendo verdadeira a hiptese de nulidade a
estatstica F(H
0
) tem distribuio F com m
e n-posto[X]=n-p-1 graus de liberdade.
Estatstica de Wald
Para teste F simultneo dos parmetros
Exemplo: testar a hiptese
H
0
:|
1
=|
2
=0
Posto [c]=m=2
0 e 0 : H
0
0
1 0 0
0 1 0
' c : H
2 1 0
2
1
0
0
= =
(

=
(
(
(

= | |
|
|
|
u |
(

=
(
(
(

=
1
3
1
3
2
1 0 0
0 1 0

' c |
(

=
(

=
1
3
0
0
1
3

' c u |
Exemplo: testar a hiptese
H
0
:|
1
=|
2
=0
(

33 54
54 132
240
1
c ) x ' x ( ' c
1
| |
(
(

6
132
6
54
6
54
6
33
c ) x ' x ( ' c
1
1
| | 50 , 125
1
3
6
132
6
54
6
54
6
33
1 3 =
(

(
(

Rejeita-se a hiptese H
0
:|
1
=|
2
=0
Exemplo: testar a hiptese
H
0
:|
1
=|
2
=0
00 , 1
1 2 6
00 , 3
1 p n
y ' x '

y ' y
QMR s

2 2
=

=

= = =
|
o
* *
0
75 , 62
) 00 , 1 ( 2
50 , 125
) H ( F =

=
82 , 30 ) 3 ; 2 ( F
% 1
=
Estatstica t usada para testar a
hiptese H
0
:c|=
Podemos usar t para testar hipteses a
respeito de combinaes lineares dos
parmetros
gl. 1) - p - (n a ,
)

' (

'

'
associado
c V
c c
t
|
| |
=
GLR ) X ( posto n 1 p n = =
Teste Simultneo dos
Parmetros
Testa uma nica hiptese;
Testa um vetor de betas;
No o mesmo que testar os betas
separadamente.
Isto , testar

No o mesmo que testar
0 : H e 0 : H
2 1 1 0
= = | |
(

=
(

= =
0
0
: H ou 0 : H
2
1
0 2 1 0
|
|
| |