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Financial Risk
Management Systems
Iosif Ziman
Informatica Economica vol. 17, n. 4 de 2013
Sistemas de Informao e Organizaes
Mestrado de Sistemas de Informao Organizacionais
GRUPO
Pedro Gomes
Srgio Muval
Vasco Mendes
29 de maio de 2014
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o INTRODUO AO ARTIGO (TEMA DO ARTIGO E DEFINIO DE OBJETIVOS)
o APRESENTAO DO ARTIGO
o ANLISE CRTICA
o CONCLUSO
o REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
NDICE
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INTRODUO AO ARTIGO
Apresenta uma breve descrio do panorama moderno que envolve a gesto do risco,
explica como os sistemas de gesto de risco so implementados e quais os requisitos
principais para esses sistemas
TEMA
Apresentar os principais paradigmas, os requisitos e consideraes de design para a
implementao de sistemas de gesto do risco;
Fornecer exemplos de requisitos dos utilizadores, gesto de uma amostra de produtos
financeiros e parmetros de performance.
OBJETIVOS
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INTRODUO AO ARTIGO
I. Introduo
II. Elementos de Governo da Gesto de Risco e dos Sistemas de Suporte
III. Design do Sistema de Gesto do Risco
IV. Arquitetura do Sistema de Risco
V. Concluses
ESTRUTURA DO ARTIGO
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APRESENTAO DO ARTIGO
Amostra
Um dos maiores bancos de investimento multinacional
Metodologia
Inquritos e discusses diretas
Principais consideraes
Importncia de fluxo de trabalho integrado entre a execuo e os sistemas de gesto
de risco;
Prioridade dos requisitos funcionais de gesto do risco (diagnsticos preditivos do risco
e anlise do portflio);
Dados histricos e medio dos requisitos de desempenho;
Requisitos no cruzamentos de produtos e de regies;
Avaliao global dos sistemas de gesto de riscos existente.
Design de Sistemas de Gesto de Risco:
Funes Nucleares:
- acompanhar todas as actividades executadas no mbito das
operaes transaccionais;
- acompanhar o perfil mais frequente do risco bem como o histrico
num dado perodo;
- suportar toda a gama de produtos transaccionados nas reas de
negcios pretendidas;
- capacidade de evoluir continuamente em linha com as trnsformaes
dos mercados
Arquitectura do Sistema
Pode ser desenhado de forma modelar e configurado para suportar
um conjunto de instrumentos, funcionalidades e utilizadores
especficos;
Tea capacidade de responder s mais variades solicitaes, desde
pequenos negcios a instituies multinacionais
Componentes nucleares:
Motor de posicionamento, motor de clculo, modelos de reos
(Responsavis por calcular valores adequados de todosos produtos)
necessita de agregar todos
os dados necessrios e
fornece-los aos mdelos de
preo de forma load-
balanced (balanciamento
de carga)
mantm um relato preciso
de todas as posies ao
longo do seu ciclo vida