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TEORA DE DECISIONES
2014
TEORA DE DECISIN
La
ESQUEMA DE ACTUACIN
1) Definicin del problema
2) Enumeracin de posibles alternativas
(Ai: Alternativas o estrategias)
3) Identificacin de los posibles escenarios
o estados de la naturaleza. (Ej: Estados de
la naturaleza)
4) Obtencin de resultados y valoracin de los
mismos. (Xij: Resultados)
ESQUEMA DE ACTUACIN
6) Fijacin de criterios de decisin que permitan la
eleccin de una estrategia o alternativa.
Decisiones estticas
Decisiones secuenciales
x11
X ij x21
x
n1
x22 x2 m matriz n m
xn 2 xnm
naturaleza.
*
*
*
*
*
Oro.
Bonos.
Negocio en Desarrollo.
Certificado de Depsito.
Acciones.
SOLUCIN
Construir
MATRIZ DE GANANCIAS
Estados de la Naturaleza
Altern. De Dec. Gran Alza Peq. Alza Sin Cambios Peq. Baja Gran Baja
Oro
-100
100
200
300
0
Bonos
250
200
150
-100
-150
Negocio Des.
500
250
100
-200
-600
Certf. De Dep
60
60
60
60
60
Acciones
200
150
150
-200
-150
Decisiones
Gran Alza
Oro
-100
Bonos
250
Negocio en D.
500
Cert. De Dep.
60
Peq. Alza
100
200
250
60
Minimos
200
150
100
60
300
-100
-200
60
Gran Baja
0
-150
-600
60
Ganancias
-100
-150
-600
60
Criterio Minimax
500 - (-100) = 600
500
o Savage (2)
-100
500
Continuacin Problema John Prez
500
-100
-100
de Ganancias
500 Matriz
Decision Gran Alza -100
Peq. Alza Sin CambiosPeq. Baja Gran Baja
Oro
-100-100 100
200
300
0
Invertir
en
Oro
incurre
en
una
Bonos
250 500 200
150
-100
-150
prdida mayor cuando el mercado
Negocio
500 500 250
100
-200
-600
presenta una gran alza
Cert Dep
60
60
60
60
60
E ( X i ) X ij Pj
j 1
P
j 1
Decisin ptima
E ( X ) E ( Bonos) 250 0,2 200 0,2 150 0,2 100 0,2 150 0,2
2
70
E ( X 3 ) E ( Negocio) 500 0,2 250 0,2 100 0,2 200 0,2 600 0,2
10
Mximas
Ganancias
Con =0,5
ALTERNATIVAS
Gran alza
peque
a alza
sin
cambio
s
peque
a
baja
gra
n
baja
Oro
-100
100
200
300
Bonos
250
200
150
-100
-150 50
Negocio
500
250
100
-200
-600 -50
Cert. de depsito
60
60
60
60
60
100
60
a) Consideracin de la variabilidad
de los resultados:
Si a1 Mayor aversin al riesgo. Perfil ms conservador
Si a0 Poca aversin al riesgo. Perfil ms arriesgado.
X2 var ianza como medida de var iabilidad de los resultados
Varianza :
2
X
( X ij E ( X i )) 2 Pj
X Desviacin tpica : X2
j 1
ESTADOS DE LA NATURALEZA
ALTERNATIVAS
Gran alza
pequea
alza
sin
cambios
pequea
baja
gran
baja
Oro
-100
100
200
300
Bonos
250
200
150
-100
-150
Negocio
500
250
100
-200
-600
Cert. de depsito
60
60
60
60
60
Acciones
200
150
150
-200
-150
Se desechan
Estados de la Naturaleza
Altern. De Dec. Gran Alza Peq. Alza Sin Cambios Peq. Baja Gran Baja
Oro
-100
100
200
300
0
Bonos
250
200
150
-100
-150
Negocio Des.
500
250
100
-200
-600
Certf. De Dep
60
60
60
60
60
Acciones
200
150
150
-200
-150
j 1
j 1
j 1
j 1
j 1
P( E j / Ai ) probabilidad revisada
P( E j / Ai )
P( E j ) * P( Ai / E j )
n
P( E ) * P( A / E )
i 1
P( E j ) probabilidad
a priori
P( Ai / E j ) probabilidad condicionada
n
Gran
baja
0,000
1,000
E ( X ij )a posteriori o revisada
n
ij
Gran
baja
0
-150
-600
60
-150
0,1
0,000
1,000
0,000
0,100
0,000
0,227
0,560
0,440
1,000
1,000
Pj
m
j 1
0,16
P
(
E
/
A
)
0,286
GEIA GECIA Maxj [ E (i X ij ) anpriori ] 193 130 63
0,56
P( E j ) * P( Ai / E j )
i 1
Gran
baja
0
-150
-600
60
-150
0,1
0,000
1,000
0,000
0,100
0,000
0,227
0,560
0,440
1,000
1,000
j 1
) * P( A / E ) 0,80*0, 20 0,16
E ( X ijprobabilidad
)a posteriori o revisadaconjunta
X ij
Pj PP((E
E jj) * P( Ai / Ei j ) j 0,16
(j E1 j [/EA(i )Xij ) anpriori ] 193 130 63
0,286
GEIA GECIA PMax
0,56
( E j)0*,375
P( Ai/ 200
E j ) 0,268 300 0,071 0 0 84
P100
100 0,286
i 1