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COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

AREQUIPA

INICINDOSE EN
CRYSTAL BALL
Curso: Riesgos en Proyectos de
Inversin
MBA Ing. Wilbert Zevallos Gonzales
Julio 2008

Introduccin a Crystal Ball

AGENDA
Modelos
Simulacin
Inicindose en Crystal Ball
Configurar un modelo de simulacin
Anlisis
y
Resultados

Presentacin

de

Introduccin a Crystal Ball

Que es un modelo?
Un modelo es una replica o representacin de un
sistema real
Modelos de produccin y manufactura
Modelos de lneas de espera
Modelos de planificacin financiera

Modelos en hoja electrnica


Conjunto de relaciones matemticas y lgicas
Se requiere modificar algunas condiciones y supuestos para
probar escenarios
- Determinsticos
- Probabilsticas / estocstico

Introduccin a Crystal Ball

Modelos de Hoja Electrnica


Ventajas
Facilidad de uso
Popular
Herramienta flexible para construccin de modelos

Desventajas
Si entra basura, sale basura
Fcil de manipular
Determinstico

Introduccin a Crystal Ball

Modelos con Incertidumbre


Estimados puntuales
Insertar el valor mas probable, valor promedio, etc. en la hoja de
calculo
El resultado es un solo valor

Anlisis de escenarios
Estimar los escenarios mas probable, optimista y pesimista
Los resultados corresponden a los escenarios configurados

Anlisis que pasara si?


Realiza cambios regulares en los valores de entrada para
observar variaciones en el resultado esperado
Es posible obtener un rango de valores para el resultado
esperado, pero no las probabilidades asociadas a esos valores

Introduccin a Crystal Ball

Que es la simulacin?
Es el proceso de experimentar con un modelo para
medir su comportamiento frente a cambios en las
variables de entrada.
Es la va para obtener una compresin mas profunda
de la naturaleza de un proceso.
Es una herramienta para manejo de riesgos partiendo
de la comprensin de sus costos y beneficios.

Introduccin a Crystal Ball


Ventajas de la Simulacin con Crystal Ball
Econmica para evaluar decisiones antes de su
implementacin.
Revela los componentes crticos del sistema.
Excelente herramienta para vender la necesidad del
cambio.
El desarrollo tecnolgico actual hace que la simulacin
sea muy fcil de implementar.

Introduccin a Crystal Ball


Desventajas de la Simulacin
Los resultados son sensibles a la exactitud de los datos
de entrada.
Si no puede ser modelado en excel, no se puede
utilizar Crystal Ball para hacer simulacin.
La simulacin por si sola no resuelve el problema.
La simulacin no provee respuestas fciles para
problemas complejos.

Introduccin a Crystal Ball

Pasos para el Desarrollo de un Modelo


1. Desarrolle el diagrama de flujo del sistema o el
algoritmo.
2. Implemente el modelo del sistema en Excel.
3. Transforme el modelo en Excel en modelo de
simulacin con Crystal Ball.
4. Corra la simulacin y analice los resultados
5. Mejore el modelo del sistema y/o tome decisiones

Introduccin a Crystal Ball


Ejemplo: Tomar o no un Nuevo Empleo
La Posicin Ofrecida
Gerente de un negocio de renta de equipos
Sueldo: $3,000 por mes + 2% del margen bruto en ventas
Su siguiente mejor opcin (actual) es $5,000 de salario fijo

Datos Disponibles
Precios: $2,000 mnimo, $2,500 mximo, $2,100 lo mas probable
Rango de costos variables: $600 - $900, mas probable $800
Rango de costos fijos: $10,000 - $16,000, mas probable $15,500
Tiene 100 unidades. Normalmente se rentan 85 unidades (la
dispersin es de 15 unidades alrededor de este valor)

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Paso 1: Desarrolle el Algoritmo
Supuestos: precio, unidades vendidas,
costo variable y costos fijos
Ingreso Total = Precio x
Unidades Vendidas

Costo Variable Total =


Costo Variable x Unidades
Costo Total = Costo Variable
+ Costos Fijos

Margen Bruto en Ventas = Ingreso Total


Costo Total
Comisin en Ventas = Margen bruto X 2%

Observe el pronostico

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Paso 2: Implemente el modelo en Excel

Introduccin a Crystal Ball


Anlisis Gerencial Tpico (Anlisis de Escenarios)

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Paso 3: Transforme el modelo en modelo de simulacin
Modelacin de supuestos (inputs)
Precio: distribucin triangular con valores entre $2,000 y $2,500 y
valor mas probable de $2,100
Costo variable unitario: distribucin triangular entre $600 y $900
con el valor mas probable en $800
Costos fijos: distribucin triangular con un valor mnimo de
$10,000, mximo de $16,000 y mas probable de $15,500
Unidades rentadas: distribucin normal con un promedio de 85 y
una desviacin estndar de 5

Definicin de pronsticos (outputs)


Pronostique su comisin
variable mensual

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Paso 4: Corra la simulacin y analice los resultados
El diagrama de resultados
muestra la distribucin de valores
de la comisin variable.
Aproximadamente el 72% de
probabilidad de tener un mejor
ingreso con este trabajo

El diagrama de sensibilidad indica


cuales supuestos influyen mas en
la variabilidad del pronostico.
Se puede disear una estrategia
con esta informacin

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Paso 5: Analice las opciones y tome una decisin
Opcin 1: los nmeros dicen que estar mejor 72% del
tiempo con el nuevo trabajo, cuando puede comenzar?
Opcin 2: Usted puede negociar un ingreso mas alto en su
actual posicin, pero tendra que exponer la oferta que le
han propuesto.
Opcin 3: El modelo de comisin variable es mas sensible
al precio. Si un competidor de menor costo decidiera iniciar
un negocio similar en su rea de influencia, esto podra
impulsar los precios hacia abajo. En este caso, le
convendra quedarse en su empleo actual con un ingreso
estable.

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Inicindose en Crystal Ball

Introduccin a Crystal Ball

Abrir Crystal Ball


Automticamente
con
Excel despus de haber
instalado Crystal Ball
Inicio>Programas>Crystal Ball
7.2>Application Manager
Hacer clic en la opcion
Automatically Launch

Manualmente
Men Inicio
Crystal Ball

Introduccin a Crystal Ball

Terminologa Bsica
Termino de Crystal Ball

Nombres Comunes

Supuesto: Un valor estimativo Entrada,


X,
variable
o una entrada en un modelo independiente,
variable
de hoja de clculo.
aleatoria,
distribucin
de
probabilidad
Variable de Decisin

Variable controlada

Pronstico:
un
resumen Salida,
Y,
estadstico de los resultados dependiente
de la simulacin.

f(x),

variable

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Men Define
Permite definir y seleccionar supuestos,
variables de decisin y pronsticos; asimismo le
permite copiar, pegar y borrar supuestos,
variables de decisin pronsticos, y configurar
preferencias de celdas.
Configurar modelos de simulacin
Seleccionar variables de Cristal Ball
Editar variables
Preferencias de celdas.

Introduccin a Crystal Ball

Men Run

Controles de simulacin
Iniciar OptQuest
Iniciar CB Predictor
Herramientas
Entorno de simulacin
Run Preferences

Run Group

Introduccin a Crystal Ball

Men Analyze

Crea y abre grficos e informes.


Diagramas
Crear Reporte
Extraer datos
Guardar resultados
Charts

Create Report

Extract Data

Introduccin a Crystal Ball

Configurar un modelo de Simulacin

Definicin de Supuestos
Definicin de Pronsticos
Editando los datos de Crystal Ball

Introduccin a Crystal Ball

Definicin de Supuestos.
1. Criterios de seleccin de distribuciones
2. Convenciones para definir nombres
3. Definicin mediante ajuste a una
distribucin
4. Definicin de una distribucin personalizada
5. Definicin con referencias a celdas
6. Correlacin de supuestos.

Introduccin a Crystal Ball

Criterios de Seleccin de
Distribuciones
Utilizar datos observados para ajustarlos a
una distribucin.
Crear una distribucin personalizada
Utilizar la distribucin sugerida por la
naturaleza del proceso.
Asumir una distribucin simple y aplicar
lmites razonables.

Introduccin a Crystal Ball

Convenciones para Definir


Nombres
Definir identificadores nicos
Por Omisin, el programa asume:
Nombre de la celda
La celda a la izquierda del supuesto
La celda arriba del supuesto
La direccin de la propia celda (ej. B11,D16)

La referencia a celdas es el mtodo


sugerido

Introduccin a Crystal Ball


Definicin de Supuestos mediante Ajuste a una
Distribucin de Probabilidad
Determine la distribucin de probabilidad que ms se
aproxime a los datos histricos.

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Ejercicio #1 Ajuste a una Distribucin
Supuesto1: Tasa de Crecimiento de Ventas

Archivo: Modelo FCD.xls


Hoja: Proyecto 1

Seleccione la celda B4 (tasa de crecimiento de ventas) y defnala como un supuesto (utilice


la barra de herramientas o el men Define).
Haga click en el botn Fit.
Ingrese el rango K2:K201 (datos histricos de la tasa de crecimiento de ventas) en el campo
Range y haga clic en OK.
Haga click en el botn Accept para aceptar el ajuste sugerido o haga click en el botn Next
para observar el siguiente mejor ajuste
Seleccione OK para guardar sus cambios.

Supuesto2: Tasa de Crecimiento del Costo de Ventas


Seleccione la celda B5 (tasa de crecimiento de costo de ventas) y defnala como un
supuesto.
Haga click en el botn Fit.
Ingrese el campo M2:M201 (datos histricos de la tasa de crecimiento del costo de ventas)
en el campo Range y haga click en OK.
Seleccione la mejor distribucin y haga click en OK.

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Definicin de una distribucin personalizada
Es la mejor alternativa cuando no puede utilizarse
una distribucin conocida (normal, gamma, etc.) o
cuando se dispone de un nmero limitado de
datos.

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Ejercicio #2 Definicin de una Distribucin
Personalizada Archivo: Modelo FCD.xls
Supuesto 3: Inversin

Hoja: Proyecto 1

Seleccione la celda F3 (inversin) y defnala como un


supuesto.
Elija la distribucin Custom (si no esta disponible haga click
en All para mostrar todas las distribuciones).
Haga click en Load Data (si no aparece este botn, haga click
en el boton More)
Ingrese el rango H7:H9 (montos de inversin) y seleccione
OK.
Haga click en OK para cerrar el dialogo de definicin de
supuestos.

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Ejercicio #3 Definicin de una Distribucin
utilizando Parmetros Conocidos
Supuesto 4: Ventas

Archivo: Modelo FCD.xls


Hoja: Proyecto 1

Seleccione la celda B3 (ventas) y defnala como un supuesto.


Elija distribucin normal.
En el campo mean ingrese el valor 110 y en el campo Std
Dev ingrese el valor 5.
Haga click en el botn Enter para redibujar la distribucin.
Note que ha creado una distribucin normal con una media
de 110 y una desviacin estndar de 5.
Haga clik en OK.

Introduccin a Crystal Ball


Ejercicio #4 Definicin de un supuesto
usando referencias a celdas
Supuesto 5: Gastos de Operacin

Archivo: Modelo FCD.xls


Hoja: Proyecto 1

Seleccione la celda B6 (gastos de operacin) y defnala como un


supuesto
Escoja la distribucin triangular
Nombre del supuesto: haga click en el icono de la derecha del campo
Name y seleccione la celda A6. El nombre asignado ser el contenido en
esta celda.
Valor mnimo: haga click en el icono de la derecha del campo Mininum y
seleccione la celda H4.
Valor mximo: haga click en el icono de la derecha del campo Maximun y
seleccione la celda J4
Haga click en el botn Enter para crear la distribucin con los parmetros
asignados: 15% para el mnimo, 20% el mas probable y 23% el mximo
Haga click en Ok.

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Correlacin de Supuestos
Correlacin : Medida del grado de asociacin entre
dos variables.
El coeficiente de correlacin puede tener un rango de -1 a
+1.
Su valor absoluto determina la fuerza de asociacin entre
las dos variables
Una correlacin positiva indica que las variables tienden a
moverse en la misma direccin

Rank Correlation
Mtodo utilizado por Crystal Ball para medir e implementar
correlaciones
La correlacin es calculada entre posiciones de valores
antes que entre los valores mismos.

Introduccin a Crystal Ball


Ejercicio #5 Correlacin de Supuestos
Archivo: Modelo FCD.xls
Hoja: Proyecto 1

Correlacin: Tasa de crecimiento de ventas y tasa de


crecimiento de Costo de Ventas
Seleccione la celda B4 (tasa de crecimiento de ventas).
Haga click en Define Assumption y escoja Correlate.
Haga click en Choose para escoger el supuesto a correlacionar.
Elija Tasa de crecimiento de costos de ventas como supuesto a
correlacionar.
Defina un coeficiente de correlacin de 0.75 (ingrese este valor en el
campo correspondiente o arraste el indicador en la regla de coeficientes).
Note que aparece un diagrama mostrando la relacin entre los supuestos
correlacionados cuando el coeficiente de correlacin es 0.75.
Haga click en OK.

Introduccin a Crystal Ball

Recuerde.
Los supuestos son la clave para los
procesos de simulacin.
Asigne un nombre a cada supuesto.
Utilice datos histricos para modelar
supuestos.
Introduzca correlaciones entre supuestos.

Introduccin a Crystal Ball

Definicin de Pronsticos
Identifique las celdas apropiadas
Variables dependientes
Celdas con frmulas vinculadas con los supuestos

Convenciones para definir nombres de


pronsticos
Por omisin, el programa toma el valor de la celda
adyacente.
Utilice identificadores nicos
Utilice referencias a celdas

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Ejercicio #6: Definicin de Pronsticos.
Pronostico: Valor Presente Neto

Archivo: Modelo FCD.xls


Hoja: Proyecto 1

Seleccione la celda c21 (valor presente neto)


Haga click en Define Forecast (utilice la barra de herramientas o el men
Define)
Ingrese las unidades de medida.
Haga click en OK.

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Ejercicio #7: Edicin de Datos
Flujo de Caja (aos 1 a 4)

Archivo: Modelo FCD.xls


Hoja: Proyecto 1

Seleccione la celda C19 (Flujo de Caja ao 1) y defnala


como un pronostico
Utilice referencia a celdas para definir su nombre
Haga click en OK
Seleccione Copy Data (utilice la barra de herramientas o el
men Define)
Marque las celdas D19: F19 (Flujo de Caja aos 2 a 4)
Seleccione Paste Data (utilice la barra de herramientas o el
men Define)

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Anlisis y Presentacin de
Resultados

Ejecucin de la Simulacin
Diagrama de Pronsticos
Diagrama de Sensibilidad
Diagrama de Sobreposicin
Diagrama de Tendencia
Generacin de reportes personalizados
Extraccin de datos.
Guardar o salvar los resultados de una
simulacin

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Ejercicio #8: Ejecucin de la Simulacin
Simulacin del Proyecto 1

Archivo: Modelo FCD.xls


Hoja: Proyecto 1

Reinicie la Simulacin, si es necesario (escoja Reset


simulation de la barra de herramientas o del men Run)
Inicie la simulacin haciendo click en Start Simulation (utilice
la barra de herramientas o el menu Run)
Escoja Forecast Charts (utilice la barra de herramientas o el
menu Analyze)
Seleccione el pronostico (VPN1) y haga click en abrir

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Ejercicio #9: Diagrama de Sensibilidad
Archivo: Modelo FCD.xls
Hoja: Proyecto 1

Valor Presente Neto del Proyecto 1


Escoja Sensitivity Chart utilizando la barra de herramientas o
el menu Analyze.
Haga click en New.
Seleccione VPN1 y haga click en OK.
Que supuestos contribuyen mas a la varianza del VPN?

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PRACTICA: DAM Ejercicio Proyecto 2.
Archivo: Modelo FCD.xls Hoja: Proyecto 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Supuesto 1: ventas, distribucin normal con una media = $ 120 y una


desviacin estndar = $ 10 M
Supuesto 2: Tasa de crecimiento de ventas, distribucin triangular utilizando
estos parmetros: mnimo = 5%, ms probable = 10 %, y mximo = 18%
Supuesto 3: Tasa de Crecimiento del Costo de Ventas, utilice los datos en el
rango L2:L201
Supuesto 4: Gastos de operacin, distribucin triangular utilizando
referencias a celdas para los valores mnimo, ms probable y mximo
(celdas H4, I4, y J4 respectivamente)
Supuesto 5: Inversin, distribucin personalizada utilizando los datos del
rango H7: H9
Correlacin de supuestos: Tasa de crecimiento de ventas y tasa de
crecimiento del costo de ventas, con un coeficiente de 0.75
Pronstico: Valor Presente Neto, Nombre VPN2
Corra la simulacin y determine la probabilidad de tener un VPN positivo
Cree un diagrama de sensibilidad y determine los supuestos que ms
contribuyen en la variacin del valor presente neto.

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Ejercicio #10: Diagrama de Sobreposicin
Archivo: Modelo FCD.xls

Comparacin del Proyecto 1 y el Proyecto 2


Corra la simulacin.
Escoja Overlay Charts usando la barra de herramientas o el
men Analyse.
Haga click en New.
Seleccione los pronsticos VPN1 y VPN2
Haga click en OK. Note que ha creado un diagrama en el que
puede comparar pronsticos de similar naturaleza.

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Diagrama de Sobreposicin
Archivo: Modelo FCD.xls

Anlisis simultaneo de mltiples pronsticos


Comparacin de pronsticos
Comparacin de pronsticos con distribucin al mismo
tiempo
Capacidades 3D y rotacin

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Ejercicio #11: Diagrama de Tendencia
Archivo: Modelo FCD.xls
Hoja: Proyecto 1

Flujo de Caja del Proyecto 1


Reinicie y corra la simulacin
Elija Trend Charts en la barra de herramientas o en el men
Analyse
Haga click en New
Seleccione los pronsticos de los flujos de caja de los aos
1-4
Haga click en OK

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Diagrama de Tendencia
Utilizado prioritariamente en el anlisis de series
temporales

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Ejercicio #12: Generar un Reporte
Archivo: Modelo FCD.xls

Reporte de Simulacin de los proyectos 1 y 2


Elija Create Report utilizando la barra de herramientas o el
menu Analyze
Note que puede seleccionar entre diferentes tipos de reporte,
incluyendo una opcin personalizada
Seleccione Full. Haga click en OK

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Ejercicio #13: Extraccin de Datos
Valores en cada escenario

Archivo: Modelo FCD.xls

Elija Extrac Data utilizando la barra de herramientas o el


men Analize
Para extraer los valores de cada escenario simulado, elija
Trial values.
Haga click en OK. Note que ha extrado los valores
pronosticados en cada escenario.

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Ejercicio #14: Guardar los resultados de la simulacin
Archivo con extensin .cbr

Archivo: Modelo FCD.xls

Vaya al men Analyze y seleccione Save Results


Guarde el archivo con el nombre modelo FCD.cbr
Reinicie la simulacin
Vaya al men Analyze y seleccione Restore Results
Abra el archivo Modelo.FCD,cbr para cargar los resultados de
la simulacin previamente almacenados.

Introduccin a Crystal Ball

Muchas Gracias !!!!